国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 （LOF）2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。

第2页共3页

1.2目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......6

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13

§5托管人报告......14

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14

§6半年度财务会计报告（未经审计）......15

6.1资产负债表......15

6.2利润表......16

第3页共3页

6.3所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4报表附注......18

§7投资组合报告......40

7.1期末基金资产组合情况......40

7.2期末按行业分类的股票投资组合......40

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41

7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

7.12投资组合报告附注......53

§8基金份额持有人信息......55

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

8.2期末上市基金前十名持有人......55

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......55

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......55

§9开放式基金份额变动......57

§10重大事件揭示......58

10.1基金份额持有人大会决议......58

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4基金投资策略的改变......58

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8其他重大事件......59

第4页共4页

§11影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......61

11.2影响投资者决策的其他重要信息......61

§12备查文件目录......62

12.1备查文件目录......62

12.2存放地点......62

12.3查阅方式......62

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§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 国金鑫新灵活配置（LOF）

场内简称 国金鑫新

基金主代码 501000

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月3日

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 178,828,232.50份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015年7月14日

注：无

2.2基金产品说明

投资目标 本基金通过合理的资产配置和积极的证券选择，追求

在严格控制风险的前提下实现资本的长期稳健回报。

本基金将根据对宏观经济周期和市场运行阶段的判断

来确定投资组合中各大类资产的权重。在权益类资产

投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手

投资策略 段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股

票投资组合。在固定收益类资产投资方面，本基金会

深入研究分析宏观经济和利率趋势，选择流动性好，

到期收益率与信用质量相对较高的债券品种进行投

资。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率

（税后）+3%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货

币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

注：无

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国金基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

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姓名 杨海燕 方琦

信息披露负责人 联系电话 010-88005970 0755-22160168

电子邮箱 yanghaiyan@gfund.com FANGQI275@pingan.com.cn

客户服务电话 4000-2000-18 95511-3

传真 010-88005666 0755-82080387

注册地址 北京市怀柔区府前街三号 深圳市罗湖区深南东路5047号

楼3-6

北京市海淀区西三环北路

办公地址 87号国际财经中心D座14 深圳市罗湖区深南东路5047号

层

邮政编码 100089 518001

法定代表人 尹庆军 谢永林

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.gfund.com

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,602,523.62

本期利润 14,804,458.98

加权平均基金份额本期利润 0.1119

本期加权平均净值利润率 10.81%

本期基金份额净值增长率 8.27%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 6,086,668.23

期末可供分配基金份额利润 0.0340

期末基金资产净值 196,636,370.99

期末基金份额净值 1.100

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 10.00%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 4.86% 0.48% 0.34% 0.01% 4.52% 0.47%

过去三个月 7.32% 0.47% 1.05% 0.01% 6.27% 0.46%

过去六个月 8.27% 0.41% 2.12% 0.01% 6.15% 0.40%

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过去一年 8.48% 0.29% 4.36% 0.01% 4.12% 0.28%

自基金合同 10.00% 0.21% 9.21% 0.01% 0.79% 0.20%

生效起至今

注：本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率(税后)+3%

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：图示日期为2015年7月3日至2017年06月30日。

3.3其他指标

注：无

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§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5%、19.5%和12%。截至2017年6月30日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 宫雪女士，中国科学院博

基金经 士。2008年7月至2011

理，国金 年12月在博时基金管理

300、国 有限公司股票投资部，任

金鑫安 产业分析师；2012年2月

保本、国 至今在国金基金管理有限

宫雪 金上证 2015年7月3日- 9 公司，历任产品经理、行

50基金 业分析师、产品与金融工

经理，量 程部副总经理、指数投资

化投资 部副总经理、指数投资事

事业三 业部总经理，自2016年4

部总经 月起任量化投资事业三部

理 总经理。

注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理 第10页共10页

办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，本基金严格遵守基金合同，在权益类资产投资方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的股票来构建股票投资组合。在固定收益类资 第11页共11页

产投资方面，本基金主要进行回购投资进行现金管理。后期来看，我们认为虽然二季度经济增长表现出较强的韧性，短期来看三季度经济有望继续延续二季度的韧性，但四季度经济会集中面临下行压力，因此市场维持震荡格局的可能性高，本基金将通过合理的资产配置和积极的证券选择，在严格控制风险的前提下继续追求资本的稳健回报。

权益资产配置方面，本基金严格根据基金合同的约定，主要投资于估值合理、具有长期增值潜力的行业及上市公司。重点以上证50和深证100的成分股为主。同时，本基金可参与新股申购（含网上和网下），努力为本基金增厚收益。为控制波动，除新股申购获配外，拟投资的权益类资产市值原则上不超过参与新股网下申购的股份市值要求，若因市场环境发生变化等因素，管理人从维护投资者利益的角度，进行调整。

固定收益投资方面，2017年央行将实行稳健中性的货币政策，短期看三季度美联储加息概率

较低，短期人民币贬值预期有所缓解，资本外流压力减轻，PPI下行减缓并有企稳迹象，通货膨

胀水平稳中有升，央行货币政策边际上很难宽松，因此本基金将结合国内外宏观经济、市场运行情况、市场资金面情况及市场供求、债市收益率水平、期限利差及信用利差等各方面的分析，合理安排基金组合中债券投资组合的久期及期限结构，结合内部研究和信用评级积极优选个券进行投资。为防范信用风险，拟主要投资于利率债和主体评级为AA+及以上中高评级信用债券，且不参与两高一剩行业债券，同时拟将组合久期控制在2年以内，并抓住资金成本的抬升进行现金管理。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金份额净值收益率为8.27%，同期业绩比较基准收益率为2.12%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度经济超预期高增长显示出经济的韧性，黑色系的狂欢使得上游工业企业的盈利状况大幅好转，但需求不足，上游原材料价格上涨并未顺利传导至下游企业，这也为经济持续保持较高的韧性埋下了隐忧。展望三季度，随着PPI的企稳，CPI稳中有升，在消费、基建投资稳定增长的情况下、外需改善的助力下三季度经济有望继续延续二季度的韧性。但步入四季度，经济会面临一定下行压力，其中有高基数的因素在，更为重要的是价格因素对实际经济增速的支撑将退去。

对证券市场而言，美联储三季度加息概率较低，人民币贬值压力短期有所缓解，短期资本外流压力减轻，同时国内供给侧结构性改革，环保限产等方面的带动下，证券市场有望保持震荡上行，但目前市场仍旧是存量资金在博弈，缺乏新增资金入市，因而证券市场也难以有较明显的趋势性 第12页共12页

行情。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金相关法律法规和基金合同，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金未进行利润分配，不存在应分配而未分配的情况。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内，本基金出现基金份额持有人数量连续二十个工作日不满二百人的情形，出现前述情形的时间范围为2017年4月26日至2017年6月30日。经过基金管理人积极地持续营销，截至2017年7月11日，本基金份额持有人数量已超过二百人。

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§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、和托管协议的规定，对本基金的投资运作方面进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国金基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 2,620,466.20 222,511.12

结算备付金 760,471.30 409,090.91

存出保证金 128,119.97 5,667.06

交易性金融资产 6.4.7.2 175,735,741.08 -

其中：股票投资 126,357,037.58 -

基金投资 - -

债券投资 49,378,703.50 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 17,000,135.00 -

应收证券清算款 176,360.55 4,502,568.75

应收利息 6.4.7.5 932,229.44 305.35

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 197,353,523.54 5,140,143.19

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 176,283.35 207,358.81

应付管理人报酬 189,101.91 5,110.72

应付托管费 15,758.49 425.92

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 126,649.40 12,298.11

第15页共15页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 209,359.40 209,500.00

负债合计 717,152.55 434,693.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 178,828,232.50 4,630,317.83

未分配利润 6.4.7.10 17,808,138.49 75,131.80

所有者权益合计 196,636,370.99 4,705,449.63

负债和所有者权益总计 197,353,523.54 5,140,143.19

注：本报告截止日2017年6月30日，基金份额净值人民币1.100元，基金份额总额178,828,232.50

份。

6.2利润表

会计主体：国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 16,007,240.07 425,007.79

1.利息收入 568,200.57 191,890.50

其中：存款利息收入 6.4.7.11 112,777.58 102,636.55

债券利息收入 246,507.06 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 208,915.93 89,253.95

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 4,228,256.69 -

其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,924,209.60 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 12,889.01 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 1,291,158.08 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 11,201,935.36 -

号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 8,847.45 233,117.29

第16页共16页

减：二、费用 1,202,781.09 230,662.24

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 805,676.52 124,421.72

2．托管费 6.4.10.2.2 67,139.69 10,368.48

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 234,005.48 -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 6.4.7.20 95,959.40 95,872.04

三、利润总额（亏损总额以“-” 14,804,458.98 194,345.55

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 14,804,458.98 194,345.55

列）

6.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 4,630,317.83 75,131.80 4,705,449.63

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 14,804,458.98 14,804,458.98

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 174,197,914.67 2,928,547.71 177,126,462.38

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 177,351,546.49 3,039,247.38 180,390,793.87

2.基金赎回款 -3,153,631.82 -110,699.67 -3,264,331.49

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 178,828,232.50 17,808,138.49 196,636,370.99

第17页共17页

金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 25,319,826.19 40,333.82 25,360,160.01

金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 194,345.55 194,345.55

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -17,052,728.22 -119,742.04 -17,172,470.26

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 79,753,060.44 358,877.16 80,111,937.60

2.基金赎回款 -96,805,788.66 -478,619.20 -97,284,407.86

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 8,267,097.97 114,937.33 8,382,035.30

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4报表附注

6.4.1基金基本情况

国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（原名称为“国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2015】928号文《关于核准国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF)募集的批复》的核准，由国金基金管理有限公司于2015年6月8日至2015年6月25日向社会公开募集。基金合同于2015年7月3日生效。2015年9月23日，本基金名称由“国金通用鑫新灵活配置混 第18页共18页

合型证券投资基金（LOF）”变更为“国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为204,137,143.70份基金份额，其中场外募集份额为46,061,573.70份，场内募集份额为158,075,802.86份。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+3%。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

第19页共19页

6.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计差错更正。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 第20页共20页

利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规

定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简

称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理

人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 第21页共21页

收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 2,620,466.20

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 2,620,466.20

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 115,245,406.81 126,357,037.58 11,111,630.77

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

第22页共22页

债券 交易所市场 29,382,518.91 29,466,703.50 84,184.59

银行间市场 19,905,880.00 19,912,000.00 6,120.00

合计 49,288,398.91 49,378,703.50 90,304.59

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 164,533,805.72 175,735,741.08 11,201,935.36

6.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

账面余额 其中；买断式逆回购

买入返售证券 7,000,000.00 -

买入返售证券_银行间 10,000,135.00 -

合计 17,000,135.00 -

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 625.02

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 341.80

应收债券利息 906,481.32

应收买入返售证券利息 24,723.60

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 57.70

合计 932,229.44

第23页共23页

6.4.7.6其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 126,339.40

银行间市场应付交易费用 310.00

合计 126,649.40

6.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 209,359.40

合计 209,359.40

6.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,630,317.83 4,630,317.83

本期申购 177,351,546.49 177,351,546.49

本期赎回(以"-"号填列) -3,153,631.82 -3,153,631.82

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 178,828,232.50 178,828,232.50

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

第24页共24页

6.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 74,466.20 665.60 75,131.80

本期利润 3,602,523.62 11,201,935.36 14,804,458.98

本期基金份额交易 2,409,678.41 518,869.30 2,928,547.71

产生的变动数

其中：基金申购款 2,458,518.71 580,728.67 3,039,247.38

基金赎回款 -48,840.30 -61,859.37 -110,699.67

本期已分配利润 - - -

本期末 6,086,668.23 11,721,470.26 17,808,138.49

6.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 37,151.87

定期存款利息收入 61,666.67

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,800.09

其他 4,158.95

合计 112,777.58

6.4.7.12股票投资收益

6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 54,199,191.01

减：卖出股票成本总额 51,274,981.41

买卖股票差价收入 2,924,209.60

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

第25页共25页

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 12,889.01

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 12,889.01

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 10,273,916.40

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 10,152,490.00

成本总额

减：应收利息总额 108,537.39

买卖债券差价收入 12,889.01

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

第26页共26页

6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 1,291,158.08

基金投资产生的股利收益 -

合计 1,291,158.08

6.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 11,201,935.36

——股票投资 11,111,630.77

——债券投资 90,304.59

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 11,201,935.36

6.4.7.18其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

第27页共27页

基金赎回费收入 8,847.45

合计 8,847.45

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

6.4.7.19交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 233,830.48

银行间市场交易费用 175.00

合计 234,005.48

6.4.7.20其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 19,835.79

信息披露费 57,523.61

上清所帐户维护费 9,000.00

上清所查询服务费 600.00

中债债券账户维护费 9,000.00

合计 95,959.40

6.4.7.21分部报告

无

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

第28页共28页

6.4.9关联方关系

6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期未发生变化。

6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构

国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东

涌金投资控股有限公司 基金管理人股东

北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司

上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1股票交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

第29页共29页

6.4.10.2关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

30日

当期发生的基金应支付 805,676.52 124,421.72

的管理费

其中：支付销售机构的客 5,516.77 21,408.87

户维护费

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 67,139.69 10,368.48

的托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.1%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

第30页共30页

6.4.10.2.3销售服务费

注：无

6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。

6.4.10.4各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。

6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股 2,620,466.20 37,151.87 277,394.67 20,849.32

份有限公司

注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人平安银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7其他关联交易事项的说明

无

6.4.11利润分配情况

注：本基金本会计期间未进行利润分配。

6.4.12期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

第31页共31页

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

长缆 2017年2017 新股流

002879 年7月 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

科技 6月5日 通受限

7日

金 2017年2017 新股流

002882龙 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

羽日 17日

睿能 2017年2017 新股流

603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

日 6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

日 10日

大烨 2017年2017 新股流

300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 3日

国 2017年2017 新股流

300672科 6月30年7月通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

微日 12日

百达 2017年2017 新股流

603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

日 5日

君禾 2017年2017 新股流

603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

日 3日

6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

停 期末 复牌

股票代股票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单数量（股） 期末 期末估值总额 备注

码 名称 日期原价 日期价 成本总额

因

2017临

000100TCL年6时 3.43- - 518,500 1,869,548.001,778,455.00 -

集月2停

日牌

中国2017临

600050联通年4时 7.47- - 129,000 842,822.39 963,630.00 -

月6停

第32页共32页

日牌

2017临

601088中国年6时 22.29- - 30,100 509,405.95 670,929.00 -

神华月5停

日牌

乐 2017临

300104视年4时 30.68- - 15,600 550,405.00 478,608.00 -

网月17停

日牌

2017临

同方年4时

600100股份 14.12- - 27,100 371,603.48 382,652.00 -

月21停

日牌

2017临

002252上海年6时 20.24- - 12,300 256,451.00 248,952.00 -

莱士月21停

日牌

2017临

000503海虹年5时 24.93- - 9,800 416,059.00 244,314.00 -

控股月11停

日牌

银 2017临

300085之年6时 18.50- - 3,500 72,922.00 64,750.00 -

杰月30停

日牌

2017临

爱康年5时

002610科技 2.44- - 23,000 73,370.00 56,120.00 -

月12停

日牌

2017临

601727上海年6时 7.57- - 300 2,163.00 2,271.00 -

电气月23停

日牌

6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

第33页共33页

6.4.13金融工具风险及管理

6.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金管理人的风险管理政策是通过事前充分到位的防范、事中实时有效的过程控制、事后完备可追踪的检查和反馈，将风险管理贯穿于投研运作的整个流程，从而使基金投资风险可测、可控、可承担，有效防范和化解投研业务的市场风险、信用风险、流动性风险及操作风险。

本基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理组织体系，合规风控部风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险控制委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险控制制度的有效执行。董事会下设风险管理委员会，并制定《风险管理委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

督察长负责公司及其投资组合运作的监察稽核工作，向董事会汇报。

总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作。总经理下设风险控制委员会，负责对公司经营及投资组合运作中的风险进行识别、评估和防控，负责对投资组合风险评估报告中提出的重大问题进行讨论和决定应对措施。公司制定《风险控制委员会议事规则》，规范其组成人员、职责、议事规则等事宜。

本基金管理人推行全员风险管理理念，公司各部门是风险管理的一线部门，公司各部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，根据公司制度规定的各项作业流程和规范，加强对风险的控制。

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，基金经理是本基金风险管理的第一责任人。

合规风控部监察稽核团队负责对风险控制制度的建立和落实情况进行监督，在职权范围内独立履行检查、评价、报告、建议职能；合规风控部风险管理团队独立于投资研究体系，负责落实具体的风险管理政策，对投资进行事前、事中及事后的风险管理。

6.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、到期未能及时足额兑付本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

第34页共34页

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 9,893,000.00 -

合计 9,893,000.00 -

注：表中所列示的债券投资为短期融资券、超短期融资券、同业存单及其他发行期限小于等于1

年的信用债，其中超短期融资券和同业存单无信用评级。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 29,172,000.00 -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 29,172,000.00 -

注：表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券、同业存单、其他按短期信用评级的债券投资、国债、政策性金融债、央行票据以外的债券。

6.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

第35页共35页

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理团队设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

于本报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

6.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 5年

2017年6月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

30日

资产

第36页共36页

银行存款 2,620,466.20 - - - - - 2,620,466.20

结算备付金 760,471.30 - - - - - 760,471.30

存出保证金 128,119.97 - - - - - 128,119.97

交易性金融 9,893,000.009,697,000.0010,313,703.5019,475,000.00 -126,357,037.58175,735,741.08

资产

买入返售金

17,000,135.00 - - - - -17,000,135.00

融资产

应收证券清 - - - - - 176,360.55 176,360.55

算款

应收利息 - - - - - 932,229.44 932,229.44

资产总计 30,402,192.479,697,000.0010,313,703.5019,475,000.00 -127,465,627.57197,353,523.54

负债

应付赎回款 - - - - - 176,283.35 176,283.35

应付管理人 - - - - - 189,101.91 189,101.91

报酬

应付托管费 - - - - - 15,758.49 15,758.49

应付交易费 - - - - - 126,649.40 126,649.40

用

其他负债 - - - - - 209,359.40 209,359.40

负债总计 - - - - - 717,152.55 717,152.55

利率敏感度

30,402,192.479,697,000.0010,313,703.5019,475,000.00 -126,748,475.02196,636,370.99

缺口

上年度末 5年

2016年121个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 222,511.12 - - - - - 222,511.12

结算备付金 409,090.91 - - - - - 409,090.91

存出保证金 5,667.06 - - - - - 5,667.06

应收证券清 - - - - - 4,502,568.75 4,502,568.75

算款

应收利息 - - - - - 305.35 305.35

资产总计 637,269.09 - - - - 4,502,874.10 5,140,143.19

负债

应付赎回款 - - - - - 207,358.81 207,358.81

应付管理人 - - - - - 5,110.72 5,110.72

报酬

应付托管费 - - - - - 425.92 425.92

应付交易费 - - - - - 12,298.11 12,298.11

用

其他负债 - - - - - 209,500.00 209,500.00

负债总计 - - - - - 434,693.56 434,693.56

利率敏感度 637,269.09 - - - - 4,068,180.54 4,705,449.63

第37页共37页

缺口

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月30日） 上年度末（2016年12月31

日）

+25个基准点 -282,882.19 -

-25个基准点 286,334.13 -

6.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券等，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金的风险及潜在价格风险进行度量和测试，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2017年6月30日 2016年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第38页共38页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 126,357,037.58 64.26 - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 49,378,703.50 25.11 - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 175,735,741.08 89.37 - -

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定沪深300指数（000300.SH）变化5%，其他变量不变；

假设 Beta系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和沪深300指数数据回归

得出，反映了基金和沪深300指数的相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月

30日） 31日）

+5% 6,316,340.57 -

-5% -6,316,340.57 -

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

第39页共39页

§7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 126,357,037.58 64.03

其中：股票 126,357,037.58 64.03

2 固定收益投资 49,378,703.50 25.02

其中：债券 49,378,703.50 25.02

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 17,000,135.00 8.61

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,380,937.50 1.71

7 其他各项资产 1,236,709.96 0.63

8 合计 197,353,523.54 100.00

7.2期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,512,701.52 1.28

C 制造业 52,823,441.08 26.86

D 电力、热力、燃气及水生产和供 554,510.00 0.28

应业

E 建筑业 5,135,896.00 2.61

F 批发和零售业 544,500.00 0.28

G 交通运输、仓储和邮政业 1,223,036.00 0.62

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 3,777,068.60 1.92

业

J 金融业 54,896,042.38 27.92

K 房地产业 1,266,274.00 0.64

第40页共40页

L 租赁和商务服务业 153,614.00 0.08

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,767,849.00 1.41

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 505,518.00 0.26

S 综合 196,587.00 0.10

合计 126,357,037.58 64.26

注：以上行业分类以2017年6月30日的证监会行业分类标准为依据。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 164,800 8,175,728.00 4.16

2 000063 中兴通讯 205,100 4,869,074.00 2.48

3 600036 招商银行 156,900 3,751,479.00 1.91

4 600519 贵州茅台 7,600 3,586,060.00 1.82

5 601166 兴业银行 202,800 3,419,208.00 1.74

6 000858 五粮液 59,800 3,328,468.00 1.69

7 600000 浦发银行 260,810 3,299,246.50 1.68

8 601288 农业银行 883,200 3,108,864.00 1.58

9 600016 民生银行 359,600 2,955,912.00 1.50

10 000876 新希望 330,900 2,719,998.00 1.38

11 000651 格力电器 62,700 2,581,359.00 1.31

12 601328 交通银行 417,900 2,574,264.00 1.31

13 000568 泸州老窖 47,400 2,397,492.00 1.22

14 000423 东阿阿胶 33,000 2,372,370.00 1.21

15 000333 美的集团 51,700 2,225,168.00 1.13

16 601668 中国建筑 228,200 2,208,976.00 1.12

17 000776 广发证券 123,700 2,133,825.00 1.09

18 000338 潍柴动力 161,600 2,133,120.00 1.08

19 002304 洋河股份 24,100 2,092,121.00 1.06

第41页共41页

20 002415 海康威视 64,600 2,086,580.00 1.06

21 600030 中信证券 119,700 2,037,294.00 1.04

22 002142 宁波银行 103,300 1,993,690.00 1.01

23 600887 伊利股份 92,200 1,990,598.00 1.01

24 000895 双汇发展 82,900 1,968,875.00 1.00

25 600837 海通证券 123,100 1,828,035.00 0.93

26 000783 长江证券 190,200 1,801,194.00 0.92

27 000100 TCL集 518,500 1,778,455.00 0.90

28 000166 申万宏源 317,000 1,775,200.00 0.90

29 000625 长安汽车 119,700 1,726,074.00 0.88

30 601398 工商银行 328,000 1,722,000.00 0.88

31 601169 北京银行 185,100 1,697,367.00 0.86

32 600104 上汽集团 53,300 1,654,965.00 0.84

33 000728 国元证券 133,950 1,636,869.00 0.83

34 601601 中国太保 47,800 1,618,986.00 0.82

35 601766 中国中车 148,000 1,497,760.00 0.76

36 300070 碧水源 79,300 1,478,945.00 0.75

37 601211 国泰君安 69,600 1,427,496.00 0.73

38 000725 京东方Ａ 342,200 1,423,552.00 0.72

39 002500 山西证券 147,300 1,411,134.00 0.72

40 002310 东方园林 83,500 1,396,120.00 0.71

41 000826 启迪桑德 36,700 1,288,904.00 0.66

42 601988 中国银行 320,500 1,185,850.00 0.60

43 600048 保利地产 108,200 1,078,754.00 0.55

44 601390 中国中铁 113,400 983,178.00 0.50

45 601818 光大银行 242,200 980,910.00 0.50

46 600518 康美药业 45,100 980,474.00 0.50

47 002396 星网锐捷 50,000 967,500.00 0.49

48 600050 中国联通 129,000 963,630.00 0.49

49 600028 中国石化 159,800 947,614.00 0.48

50 601688 华泰证券 49,700 889,630.00 0.45

51 601006 大秦铁路 90,400 758,456.00 0.39

52 601628 中国人寿 25,300 682,594.00 0.35

53 601088 中国神华 30,100 670,929.00 0.34

54 601336 新华保险 12,700 652,780.00 0.33

55 601901 方正证券 63,200 627,576.00 0.32

56 600999 招商证券 34,800 599,256.00 0.30

57 002466 天齐锂业 10,800 586,980.00 0.30

58 601857 中国石油 73,900 568,291.00 0.29

第42页共42页

59 601985 中国核电 71,000 554,510.00 0.28

60 002024 苏宁云商 48,400 544,500.00 0.28

61 601377 兴业证券 71,300 529,759.00 0.27

62 000538 云南白药 5,600 525,560.00 0.27

63 300104 乐视网 15,600 478,608.00 0.24

64 600029 南方航空 53,400 464,580.00 0.24

65 002456 欧菲光 24,250 440,622.50 0.22

66 002230 科大讯飞 10,800 430,920.00 0.22

67 002241 歌尔股份 21,000 404,880.00 0.21

68 002236 大华股份 17,100 390,051.00 0.20

69 300059 东方财富 32,280 388,005.60 0.20

70 600100 同方股份 27,100 382,652.00 0.19

71 600111 北方稀土 33,200 376,156.00 0.19

72 601800 中国交建 23,200 368,648.00 0.19

73 002008 大族激光 10,400 360,256.00 0.18

74 002594 比亚迪 6,900 344,655.00 0.18

75 002673 西部证券 23,814 338,635.08 0.17

76 002202 金风科技 21,200 327,964.00 0.17

77 300124 汇川技术 12,800 326,912.00 0.17

78 600547 山东黄金 11,264 325,867.52 0.17

79 000768 中航飞机 17,400 320,856.00 0.16

80 002475 立讯精密 10,800 315,792.00 0.16

81 300024 机器人 15,700 306,150.00 0.16

82 002460 赣锋锂业 6,000 277,500.00 0.14

83 000839 中信国安 27,000 269,730.00 0.14

84 002065 东华软件 12,100 263,659.00 0.13

85 000157 中联重科 57,800 259,522.00 0.13

86 000623 吉林敖东 11,310 258,885.90 0.13

87 002252 上海莱士 12,300 248,952.00 0.13

88 002007 华兰生物 6,700 244,550.00 0.12

89 000503 海虹控股 9,800 244,314.00 0.12

90 000709 河钢股份 56,200 235,478.00 0.12

91 000793 华闻传媒 22,800 230,736.00 0.12

92 002405 四维图新 10,800 213,408.00 0.11

93 000559 万向钱潮 18,840 200,080.80 0.10

94 000009 中国宝安 24,300 196,587.00 0.10

95 000402 金融街 16,000 187,520.00 0.10

96 002081 金螳螂 16,300 178,974.00 0.09

97 300027 华谊兄弟 20,400 165,036.00 0.08

第43页共43页

98 000917 电广传媒 13,900 157,070.00 0.08

99 002183 怡亚通 17,800 153,614.00 0.08

100 002030 达安基因 6,300 137,277.00 0.07

101 000977 浪潮信息 7,400 128,168.00 0.07

102 000988 华工科技 8,300 121,097.00 0.06

103 000738 航发控制 6,100 119,377.00 0.06

104 300418 昆仑万维 5,200 118,924.00 0.06

105 000938 紫光股份 1,900 116,128.00 0.06

106 002176 江特电机 12,900 112,488.00 0.06

107 002292 奥飞娱乐 6,500 109,850.00 0.06

108 300251 光线传媒 13,400 109,746.00 0.06

109 300253 卫宁健康 13,680 106,840.80 0.05

110 300431 暴风集团 3,240 77,209.20 0.04

111 300085 银之杰 3,500 64,750.00 0.03

112 002610 爱康科技 23,000 56,120.00 0.03

113 603801 Ｎ志邦 1,406 47,522.80 0.02

114 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

115 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02

116 002797 第一创业 4,480 41,260.80 0.02

117 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02

118 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

119 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

120 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

121 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

122 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

123 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01

124 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

125 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

126 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

127 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

128 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01

129 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

130 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

131 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

132 601727 上海电气 300 2,271.00 0.00

第44页共44页

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 9,158,866.00 194.64

2 601166 兴业银行 5,188,997.00 110.28

3 600016 民生银行 5,020,779.00 106.70

4 600036 招商银行 4,544,250.35 96.57

5 600519 贵州茅台 4,105,330.97 87.25

6 601328 交通银行 3,893,190.00 82.74

7 000063 中兴通讯 3,479,783.00 73.95

8 600000 浦发银行 3,364,316.00 71.50

9 000333 美的集团 3,226,492.00 68.57

10 000651 格力电器 3,097,035.25 65.82

11 601668 中国建筑 3,092,077.00 65.71

12 600030 中信证券 3,019,849.00 64.18

13 600837 海通证券 3,007,456.00 63.91

14 300498 温氏股份 2,901,019.72 61.65

15 601288 农业银行 2,851,455.00 60.60

16 601169 北京银行 2,846,382.00 60.49

17 002415 海康威视 2,717,105.00 57.74

18 000876 新希望 2,705,602.00 57.50

19 600887 伊利股份 2,566,047.00 54.53

20 000858 五粮液 2,394,646.46 50.89

21 601398 工商银行 2,304,425.00 48.97

22 601766 中国中车 2,284,320.00 48.55

23 000776 广发证券 2,191,872.00 46.58

24 600104 上汽集团 2,082,298.00 44.25

25 601601 中国太保 2,059,792.00 43.77

26 000166 申万宏源 2,025,290.00 43.04

27 601211 国泰君安 2,019,415.00 42.92

28 002304 洋河股份 2,017,325.00 42.87

29 000783 长江证券 1,960,189.56 41.66

第45页共45页

30 000625 长安汽车 1,940,723.00 41.24

31 002142 宁波银行 1,909,094.60 40.57

32 000423 东阿阿胶 1,871,284.00 39.77

33 000100 TCL集 1,869,548.00 39.73

34 000338 潍柴动力 1,848,685.00 39.29

35 000568 泸州老窖 1,817,606.00 38.63

36 000728 国元证券 1,799,251.00 38.24

37 002500 山西证券 1,792,778.00 38.10

38 000895 双汇发展 1,771,309.55 37.64

39 601988 中国银行 1,754,373.00 37.28

40 601989 中国重工 1,620,771.00 34.44

41 601390 中国中铁 1,553,277.00 33.01

42 600048 保利地产 1,542,381.00 32.78

43 601818 光大银行 1,517,235.00 32.24

44 300070 碧水源 1,509,459.00 32.08

45 600028 中国石化 1,436,067.00 30.52

46 601688 华泰证券 1,391,048.00 29.56

47 002310 东方园林 1,360,806.63 28.92

48 601186 中国铁建 1,336,794.00 28.41

49 000826 启迪桑德 1,288,506.00 27.38

50 600050 中国联通 1,279,914.00 27.20

51 600518 康美药业 1,219,835.00 25.92

52 600958 东方证券 1,128,996.00 23.99

53 000725 京东方Ａ 1,115,572.00 23.71

54 000002 万 科Ａ 1,097,180.64 23.32

55 601628 中国人寿 1,015,377.00 21.58

56 002396 星网锐捷 976,247.00 20.75

57 601006 大秦铁路 968,741.00 20.59

58 601857 中国石油 953,847.00 20.27

59 601336 新华保险 905,001.00 19.23

60 600999 招商证券 888,896.00 18.89

61 601377 兴业证券 859,607.10 18.27

62 601985 中国核电 777,769.00 16.53

63 601088 中国神华 773,417.00 16.44

64 601788 光大证券 719,626.00 15.29

65 600637 东方明珠 718,738.00 15.27

第46页共46页

66 600893 航发动力 703,149.00 14.94

67 600547 山东黄金 648,912.00 13.79

68 600111 北方稀土 636,215.00 13.52

69 002460 赣锋锂业 613,278.00 13.03

70 600029 南方航空 602,604.00 12.81

71 601800 中国交建 598,332.00 12.72

72 600100 同方股份 566,304.00 12.04

73 002450 康得新 566,100.00 12.03

74 002024 苏宁云商 550,792.00 11.71

75 300104 乐视网 550,405.00 11.70

76 601901 方正证券 495,190.00 10.52

77 601198 东兴证券 494,284.00 10.50

78 601998 中信银行 489,667.00 10.41

79 300059 东方财富 446,809.00 9.50

80 000538 云南白药 430,437.50 9.15

81 001979 招商蛇口 427,619.00 9.09

82 000768 中航飞机 418,470.00 8.89

83 002466 天齐锂业 416,417.00 8.85

84 000503 海虹控股 416,059.00 8.84

85 002673 西部证券 406,477.18 8.64

86 002739 万达电影 365,252.00 7.76

87 002202 金风科技 358,253.00 7.61

88 300072 三聚环保 355,583.00 7.56

89 002594 比亚迪 346,030.00 7.35

90 002027 分众传媒 333,528.00 7.09

91 002230 科大讯飞 330,877.00 7.03

92 300024 机器人 326,245.00 6.93

93 002456 欧菲光 322,997.00 6.86

94 600406 国电南瑞 319,271.00 6.79

95 000839 中信国安 316,440.00 6.72

96 002241 歌尔股份 313,909.00 6.67

97 000630 铜陵有色 290,304.00 6.17

98 000069 华侨城Ａ 289,150.00 6.15

99 000157 中联重科 281,486.00 5.98

100 300124 汇川技术 278,737.00 5.92

101 002236 大华股份 259,920.00 5.52

第47页共47页

102 000623 吉林敖东 259,018.00 5.50

103 000750 国海证券 257,114.00 5.46

104 002252 上海莱士 256,451.00 5.45

105 002065 东华软件 254,992.00 5.42

106 002008 大族激光 250,120.00 5.32

107 000060 中金岭南 248,668.00 5.28

108 002007 华兰生物 244,818.00 5.20

109 000793 华闻传媒 242,136.00 5.15

110 000009 中国宝安 238,869.00 5.08

111 002475 立讯精密 237,226.50 5.04

112 000540 中天金融 229,250.00 4.87

113 300027 华谊兄弟 223,948.00 4.76

114 000709 河钢股份 220,304.00 4.68

115 000917 电广传媒 205,442.00 4.37

116 002405 四维图新 203,904.00 4.33

117 000792 盐湖股份 201,637.00 4.29

118 002183 怡亚通 200,716.00 4.27

119 000559 万向钱潮 198,919.00 4.23

120 002407 多氟多 190,531.00 4.05

121 000983 西山煤电 187,785.00 3.99

122 002385 大北农 181,936.00 3.87

123 002081 金螳螂 176,692.00 3.76

124 002340 格林美 176,638.00 3.75

125 000402 金融街 174,240.00 3.70

126 300168 万达信息 173,369.00 3.68

127 600340 华夏幸福 164,448.00 3.49

128 000977 浪潮信息 156,571.00 3.33

129 000738 航发控制 155,550.00 3.31

130 002176 江特电机 146,286.00 3.11

131 002292 奥飞娱乐 144,495.00 3.07

132 000046 泛海控股 140,156.00 2.98

133 002030 达安基因 138,668.00 2.95

134 300253 卫宁健康 138,415.00 2.94

135 300251 光线传媒 134,000.00 2.85

136 000988 华工科技 130,559.00 2.77

137 600703 三安光电 126,060.00 2.68

第48页共48页

138 300418 昆仑万维 117,008.00 2.49

139 600741 华域汽车 113,526.00 2.41

140 300431 暴风集团 113,185.00 2.41

141 000938 紫光股份 107,014.00 2.27

142 601225 陕西煤业 103,827.00 2.21

143 601952 苏垦农发 97,161.00 2.06

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601318 中国平安 3,156,393.00 67.08

2 300498 温氏股份 2,400,491.20 51.02

3 000333 美的集团 2,190,344.94 46.55

4 002415 海康威视 2,150,042.00 45.69

5 000651 格力电器 2,033,000.00 43.21

6 601166 兴业银行 1,790,685.00 38.06

7 600016 民生银行 1,706,100.00 36.26

8 600036 招商银行 1,611,520.00 34.25

9 600519 贵州茅台 1,474,639.00 31.34

10 601989 中国重工 1,409,711.00 29.96

11 601328 交通银行 1,389,210.00 29.52

12 601186 中国铁建 1,286,358.00 27.34

13 601668 中国建筑 1,064,033.00 22.61

14 600030 中信证券 1,044,207.00 22.19

15 600958 东方证券 1,026,666.00 21.82

16 000002 万 科Ａ 1,019,175.00 21.66

17 600837 海通证券 1,014,068.00 21.55

18 601169 北京银行 975,394.00 20.73

19 600887 伊利股份 887,420.00 18.86

20 601398 工商银行 811,013.00 17.24

21 601766 中国中车 806,052.00 17.13

22 600104 上汽集团 727,292.00 15.46

23 601211 国泰君安 691,789.00 14.70

24 601601 中国太保 688,709.00 14.64

25 601788 光大证券 677,837.00 14.41

第49页共49页

26 600637 东方明珠 656,869.00 13.96

27 002450 康得新 614,326.00 13.06

28 601988 中国银行 614,016.00 13.05

29 600893 航发动力 591,219.00 12.56

30 600048 保利地产 540,765.00 11.49

31 601390 中国中铁 538,233.00 11.44

32 601818 光大银行 534,681.00 11.36

33 600028 中国石化 482,718.00 10.26

34 601688 华泰证券 480,826.00 10.22

35 600050 中国联通 479,004.00 10.18

36 001979 招商蛇口 456,860.00 9.71

37 601998 中信银行 453,097.00 9.63

38 601198 东兴证券 440,720.00 9.37

39 600518 康美药业 422,794.00 8.99

40 002460 赣锋锂业 404,000.00 8.59

41 300072 三聚环保 399,825.50 8.50

42 002027 分众传媒 352,532.00 7.49

43 601628 中国人寿 344,054.00 7.31

44 601006 大秦铁路 333,400.00 7.09

45 601857 中国石油 320,188.00 6.80

46 000069 华侨城Ａ 318,836.00 6.78

47 601336 新华保险 316,293.00 6.72

48 002739 万达电影 315,980.00 6.72

49 600406 国电南瑞 312,480.00 6.64

50 600999 招商证券 310,094.00 6.59

51 601377 兴业证券 299,428.00 6.36

52 601985 中国核电 271,796.00 5.78

53 601088 中国神华 264,264.00 5.62

54 000630 铜陵有色 235,872.00 5.01

55 600111 北方稀土 223,386.00 4.75

56 600029 南方航空 221,399.00 4.71

57 601800 中国交建 220,664.00 4.69

58 600547 山东黄金 219,615.00 4.67

59 000540 中天金融 219,204.00 4.66

60 000060 中金岭南 209,592.00 4.45

61 601952 苏垦农发 198,700.50 4.22

62 600100 同方股份 196,598.00 4.18

63 000750 国海证券 192,270.00 4.09

第50页共50页

64 601878 浙商证券 172,578.56 3.67

65 600340 华夏幸福 169,425.00 3.60

66 000792 盐湖股份 168,285.00 3.58

67 002385 大北农 159,742.00 3.39

68 002340 格林美 152,768.00 3.25

69 000983 西山煤电 148,618.00 3.16

70 002407 多氟多 144,247.00 3.07

71 300168 万达信息 134,596.00 2.86

72 600703 三安光电 131,040.00 2.78

73 000046 泛海控股 126,096.00 2.68

74 601366 利群股份 122,603.40 2.61

75 600741 华域汽车 120,711.00 2.57

76 603113 金能科技 108,725.60 2.31

77 002500 山西证券 108,698.00 2.31

78 603980 吉华集团 108,643.50 2.31

79 601225 陕西煤业 105,576.00 2.24

80 603920 世运电路 101,340.00 2.15

81 300660 江苏雷利 100,096.26 2.13

82 603385 惠达卫浴 94,380.00 2.01

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 166,520,388.22

卖出股票收入（成交）总额 54,199,191.01

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,019,000.00 5.10

其中：政策性金融债 10,019,000.00 5.10

4 企业债券 29,172,000.00 14.84

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

第51页共51页

7 可转债（可交换债） 294,703.50 0.15

8 同业存单 9,893,000.00 5.03

9 其他 - -

10 合计 49,378,703.50 25.11

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 140225 14国开25 100,000 10,019,000.00 5.10

2 111709159 17浦发银行 100,000 9,893,000.00 5.03

CD159

3 136830 16中信G1 100,000 9,781,000.00 4.97

4 136622 16国君G3 100,000 9,697,000.00 4.93

5 136826 16国网01 100,000 9,694,000.00 4.93

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

第52页共52页

7.10.2本基金投资股指期货的投资政策

报告期，本基金未投资股指期货。

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1本期国债期货投资政策

报告期，本基金未投资国债期货。

7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资。

7.12投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体，本期没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 128,119.97

2 应收证券清算款 176,360.55

3 应收股利 -

4 应收利息 932,229.44

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,236,709.96

第53页共53页

7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。

7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无

第54页共54页

§8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

173 1,033,689.21 176,973,127.49 98.96% 1,855,105.01 1.04%

8.2期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额

比例

1 建信贵宾4号资产管理计划 88,640,048.17 49.57%

2 建信贵宾1号资产管理计划 49,309,664.69 27.57%

3 万家基金万融一号资产管理 39,023,414.63 21.82%

计划

4 穆怀发 197,754.00 0.11%

5 杨秀英 181,558.00 0.10%

6 祝普铎 100,000.00 0.06%

7 李制 98,814.23 0.06%

8 董丽亚 98,814.23 0.06%

9 余淑英 88,996.00 0.05%

10 景凤英 80,000.00 0.04%

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 0.00 0.0000%

持有本基金

8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

第55页共55页

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第56页共56页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年7月3日）基金份额总额 204,137,143.70

本报告期期初基金份额总额 4,630,317.83

本报告期基金总申购份额 177,351,546.49

减:本报告期基金总赎回份额 3,153,631.82

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 178,828,232.50

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

第57页共57页

§10 重大事件揭示

10.1基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金

数量 成交总额的比 总量的比例 备注

第58页共58页

例

国信证券 1132,588,147.50 60.54% 96,961.47 60.54% -

方正证券 1 86,437,092.34 39.46% 63,211.30 39.46% -

注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

（1）基金专用交易席位的选择标准如下：

①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为；

②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要；

④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场

研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；

⑤交易佣金收取标准合理。

（2）基金专用交易席位的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；

②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

2.本基金本报告期无交易单元变更。

10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

国信证券 29,401,435.31 100.00%1,010,600,000.00 100.00% - -

方正证券 - - - - - -

10.8其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基 2017年1月21日

投资基金（LOF）2016年第4季 金管理人网站

第59页共59页

度报告》

2 《国金基金管理有限公司关于基 指定披露媒体和基 2017年2月13日

金经理恢复履行职责的公告》 金管理人网站

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

3 投资基金（LOF）招募说明书(更 金管理人网站 2017年2月17日

新)》

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

4 投资基金（LOF）招募说明书(更 金管理人网站 2017年2月17日

新)摘要》

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

5 投资基金（LOF）招募说明书(更 金管理人网站 2017年3月9日

新)更正公告》

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

6 投资基金（LOF）2016年年度报 金管理人网站 2017年3月28日

告》

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

7 投资基金（LOF）2016年年度报 金管理人网站 2017年3月28日

告摘要》

8 《国金基金管理有限公司关于服 指定披露媒体和基 2017年4月13日

务器升级维护的公告》 金管理人网站

《国金鑫新灵活配置混合型证券 指定披露媒体和基

9 投资基金（LOF）2017年第1季 金管理人网站 2017年4月22日

度报告》

10 《国金基金管理有限公司关于直 指定披露媒体和基 2017年6月24日

销交易系统升级的公告》 金管理人网站

注：本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金份额净值和基金份额累计净值。

第60页共60页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占

超过20%的时 份额 份额 份额 比

间区间

2017年1月24

机构 1 日至2017年6 0.00 49,309,664.69 0.00 49,309,664.69 27.57%

月30日

2017年1月24

2 日至2017年6 0.00 88,640,048.17 0.00 88,640,048.17 49.57%

月30日

2017年4月17

3 日至2017年6 0.00 39,023,414.63 0.00 39,023,414.63 21.82%

月30日

个人 - - - - - - -

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风

险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无

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§12 备查文件目录

12.1备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同；

3、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议；

4、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。

12.2存放地点

本基金基金管理人的办公场所：北京海淀区西三环北路87号国际财经中心87号D座14层。

12.3查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：4000-2000-18

公司网址：www.gfund.com

国金基金管理有限公司

2017年8月25日

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