银丰证券投资基金

2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2017年7月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河银丰封闭

场内简称 -

交易代码 500058

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型封闭式

基金合同生效日 2002年8月15日

报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份

投资目标 本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控

投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略

是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：基金资产的25%-55%；现

业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。

本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风

风险收益特征 股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价

长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。

基金管理人 银河基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）

1.本期已实现收益 -119,580,569.60

2.本期利润 15,109,679.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.0050

4.期末基金资产净值 3,084,948,056.82

5.期末基金份额净值 1.028

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③ 率标准差

④

过去三个 0.49% 1.56% -0.64% 0.99% 1.13% 0.57%

月

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

§4 管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

中共党员，博士研究生学

历，9年证券从业经历。

2007年9月加入银河基金

神玉飞 基金经理 2012年12月 - 9 管理有限公司，曾担任宏

21日 观策略研究员、行业研究

员、基金经理助理等职，

期间主要从事宏观策略

行业研究和股票投资策

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略研究工作。2012年12

月起担任银丰证券投资

基金的基金经理，2015年

12月起担任银河智联主

题灵活配置混合型证券

投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日；

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、

《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理

和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，

无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的

规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”

的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和

完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、

研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同

投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收

益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除

外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了

价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显着性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常

情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易

时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参

与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完

全复制的指数基金除外）。

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对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确

定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交

易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2017年2季度初，本基金管理人判断2季度市场整体谨慎乐观，应该警惕市场上涨后的回调

风险；二季度初整体控制仓位均衡配置思路为主，重点配置了具备建筑建材、轻工、家电、电子

和机械等行业。

回顾2017年二季度市场走势，本基金管理人对二季度的市场判断基本正确，截止二季度末，

只有中小板指数上涨2.98%，而上证综指和创业板指数则分别下跌0.93%和4.68%。二季度初在“雄

安”主题投资机会消失后，市场的风险偏好进一步向白马成长股集中，与此同时大多数行业被市

场彻底抛弃，分行业来看，二季度涨幅居前的行业分别为家电、非银行金融、食品饮料、银行和

电子；而二季度跌幅居前的行业分别为国防军工、农林牧渔、机械、餐饮旅游和轻工制造，主题

投资方面新能源汽车表现的一枝独秀。

回顾重点投资行业的二季度表现，除了家电和电子表现还可以外，其他配置表现一般。考虑

到即将于三季度封转开，二季度，本基金管理人整体一直主动择机降低了股票仓位，同时通过调

整持仓结构参与结构性的机会来赢得收益。相对于今年年一季度，本基金管理人大幅降低了商业

零售、传媒和建筑的配置比例，增加了新能源车、有色、化工、水泥以及超跌后具备投资价值的

次新股的配置比例。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期基金份额净值增长率为0.49%，业绩比较基准收益率为-0.64%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,731,832,887.85 55.72

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其中：股票 1,731,832,887.85 55.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 790,105,626.70 25.42

其中：债券 790,105,626.70 25.42

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 510,000,000.00 16.41

其中：买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 57,189,363.08 1.84

计

8 其他资产 19,039,772.09 0.61

9 合计 3,108,167,649.72 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,408,296,266.10 45.65

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 68,700,000.00 2.23

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 147,015,052.98 4.77

业

J 金融业 59,719,943.49 1.94

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 39,179,347.68 1.27

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,398,877.60 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 6,523,400.00 0.21

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,731,832,887.85 56.14

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5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 002372 伟星新材 9,900,000 184,932,000.00 5.99

2 000333 美的集团 3,500,000 150,640,000.00 4.88

3 002026 山东威达 14,600,000 132,422,000.00 4.29

4 002475 立讯精密 3,900,000 114,036,000.00 3.70

5 002013 中航机电 9,749,995 100,717,448.35 3.26

6 000910 大亚圣象 3,149,905 78,243,640.20 2.54

7 600885 宏发股份 1,899,929 75,788,167.81 2.46

8 002138 顺络电子 3,999,925 74,318,606.50 2.41

9 603660 苏州科达 1,799,952 73,708,034.40 2.39

10 600038 中直股份 1,599,814 73,223,486.78 2.37

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 319,809,177.50 10.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 361,221,549.20 11.71

其中：政策性金融债 361,221,549.20 11.71

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 109,074,900.00 3.54

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 790,105,626.70 25.61

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 018002 国开1302 2,199,980 225,585,949.20 7.31

2 010107 21国债⑺ 1,805,000 185,120,800.00 6.00

3 110031 航信转债 660,000 68,270,400.00 2.21

4 130412 13农发12 500,000 50,020,000.00 1.62

5 019313 13国债13 500,000 49,840,000.00 1.62

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5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金未进行贵金属投资。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金未投资股指期货。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

注：本基金未投资国债期货。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

注：本基金未投资国债期货。

5.11投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券中，没有发行主体被监管部门立案调查的情形，在报告编制日前一

年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 642,697.95

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2 应收证券清算款 5,510,277.67

3 应收股利 -

4 应收利息 12,886,796.47

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 19,039,772.09

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例

（％）

1 110031 航信转债 68,270,400.00 2.21

2 113009 广汽转债 40,804,500.00 1.32

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资

序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 产净值比 流通受限情况说明

例（%）

1 002013 中航机电 100,717,448.35 3.26 重大事项

§6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

6.1基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期基金管理人持有本基金份额未发生变动。

6.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

7.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件

2、《银丰证券投资基金基金合同》

3、《银丰证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2存放地点

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

8.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888/400-820-0860

公司网址：http://www.galaxyasset.com

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2017年7月21日

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