银丰证券投资基金2012年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止至2002年11月15日,建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、上表中任职、离任日期均为我公司做出决定之日
2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。
针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。
针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。
对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度上证指数展开反弹,3月中旬开始快速回落,重回2300点以下,涨幅有限。本季度我们的股票仓位有所下降,主要是卖出一些基本面变差的个股,买入传媒股和煤炭股。股票投资主要集中在食品饮料、医药及服务、传媒、环保、煤炭等行业。我们判断A股市场处于区间振荡状态,不确定因素比较多,适合通过行业配置和精选个股获得收益,因此在2012年二季度我们将保持股票仓位在略低的水平,加大个股发掘和投资力度,及时进行结构调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2012年1季度本基金净值增长率-3.77%,业绩比较基准收益率2.42%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件
2、《银丰证券投资基金基金合同》
3、《银丰证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话:(021)38568888 /400-820-0860
公司网址:http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2012年4月24日
基金简称 银河银丰封闭
交易代码 500058
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2002年8月15日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00份
投资目标 本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75% 债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55% 现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
业绩比较基准 上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
风险收益特征 本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)
1.本期已实现收益 -274,392,445.32
2.本期利润 -104,852,121.22
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0350
4.期末基金资产净值 2,599,541,061.88
5.期末基金份额净值 0.867
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -3.77% 2.81% 2.42% 1.71% -6.19% 1.10%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐小勇 银丰证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选股票型证券投资基金的基金经理 2010年4月29日 - 17 硕士研究生学历,曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务,2010年7月起兼任银河蓝筹精选股票型证券投资基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,719,594,359.08 63.47
其中:股票 1,719,594,359.08 63.47
2 固定收益投资 846,819,928.05 31.26
其中:债券 846,819,928.05 31.26
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 113,535,488.30 4.19
6 其他资产 29,311,907.74 1.08
7 合计 2,709,261,683.17 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 35,190,000.00 1.35
B 采掘业 141,109,526.35 5.43
C 制造业 673,530,582.30 25.91
C0 食品、饮料 250,486,471.77 9.64
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 38,488,000.00 1.48
C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,798,619.85 1.11
C5 电子 125,172,214.24 4.82
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 4,926,000.00 0.19
C8 医药、生物制品 225,659,276.44 8.68
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 80,978,358.45 3.12
E 建筑业 14,370,187.50 0.55
F 交通运输、仓储业 85,015,264.18 3.27
G 信息技术业 121,574,341.12 4.68
H 批发和零售贸易 223,632,345.33 8.60
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 4,903,309.30 0.19
K 社会服务业 212,878,642.59 8.19
L 传播与文化产业 126,411,801.96 4.86
M 综合类 - -
合计 1,719,594,359.08 66.15
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 5,560,053 217,342,471.77 8.36
2 000423 东阿阿胶 5,349,967 215,710,669.44 8.30
3 000826 桑德环境 3,969,792 86,620,861.44 3.33
4 002320 海峡股份 5,767,657 85,015,264.18 3.27
5 000939 凯迪电力 8,073,615 80,978,358.45 3.12
6 000501 鄂武商A 5,025,001 80,400,016.00 3.09
7 600763 通策医疗 3,872,101 75,970,621.62 2.92
8 600337 美克股份 9,818,679 71,381,796.33 2.75
9 300251 光线传媒 996,618 58,999,785.60 2.27
10 002475 立讯精密 1,850,000 57,350,000.00 2.21
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 258,748,264.10 9.95
2 央行票据 346,609,000.00 13.33
3 金融债券 80,379,000.00 3.09
其中:政策性金融债 80,379,000.00 3.09
4 企业债券 108,473,663.95 4.17
5 企业短期融资券 20,129,000.00 0.77
6 中期票据 - -
7 可转债 32,481,000.00 1.25
8 其他 - -
9 合计 846,819,928.05 32.58
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010203 02国债⑶ 885,050 88,513,850.50 3.40
2 010308 03国债⑻ 622,230 62,484,336.60 2.40
3 1001032 10央票32 600,000 59,646,000.00 2.29
4 019113 11国债13 500,000 50,450,000.00 1.94
5 1101032 11央票32 500,000 50,440,000.00 1.94
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,514,675.25
2 应收证券清算款 9,988,315.98
3 应收股利 -
4 应收利息 16,808,916.51
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 29,311,907.74
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113002 工行转债 32,481,000.00 1.25
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 3,000,000.00
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 3,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.10
银丰证券投资基金
2012年第一季度报告
2012年3月31日
基金管理人:银河基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月24日
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