银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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银丰证券投资基金2010年第2季度报告
2010-06-30
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2010-07-19
银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
§1 重要提示
§2 基金产品概况
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月14 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年04月01日起至06月30日止。
基金简称
银河银丰封闭
交易代码
500058
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002-08-15
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00 份
投资目标
本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75%;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55%;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
业绩比较基准
上证A股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
风险收益特征
本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
基金管理人
银河基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
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银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期(2010年04月01日-2010年06月30日)
1.本期已实现收益
-188,380,015.06
2.本期利润
-532,018,232.74
3.加权平均基金份额本期利润
-0.1773
4.期末基金资产净值
2,890,236,242.31
5.期末基金份额净值
0.963
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-15.60%
2.66%
-17.34%
2.26%
1.74%
0.40%
银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%2002-8-162002-11-222003-2-282003-6-132003-9-122003-12-192004-3-262004-7-22004-10-82005-1-142005-5-132005-8-122005-11-252006-3-32006-6-162006-9-222006-12-312007-4-132007-7-132007-10-262008-1-252008-4-252008-7-252008-11-72009-2-202009-5-222009-8-212009-11-272010-3-122010-6-11银河银丰封闭业绩基准
注: 2002年8月15日本基金成立,根据《银丰证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末,本基金各项资产配置比例符合合同约定。截止至2002年11月15日,建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
尚鹏岳
本基金的基金经理
2007-12-18
2010-05-29
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硕士研究生学历,曾在汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004年2月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理、银丰证券投资基金基金经理等
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银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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职务。
徐小勇
本基金的基金经理
2010-04-29
-
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硕士研究生学历,曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、高级行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理等职务。
注:1、上表中任职日期均为我公司做出决定之日,离任日期为对外公告之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金份额持有人的利益,无损害基金份额持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
银丰证券投资基金(以下简称“银河银丰封闭”)在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,投资管理和交易执行相隔离,实行集中交易制度,公平对待所管理的所有基金和投资组合,未出现违反公平交易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
与银河银丰封闭风格相似的投资组合为银河稳健证券投资基金(以下简称“银河稳健混合”)、银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称“银河银泰混合”)。报告期内本投资组合与其他投
银丰证券投资基金 2010 年第 2 季度报告
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资风格相似的投资组合之间的业绩比较如下:
阶 段
基 金
净值增长率
银河银泰混合
-6.10%
银河稳健混合
-10.49%
2010年2季度
银河银丰封闭
-15.60%
由于银丰为封闭式基金,其2季度平均仓位与开放式基金相比略有差异,同时各基金风格资产的配置也有不同,导致各基金收益率表现有所不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
银河银丰封闭在本报告期内未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,上证指数下跌22.86%,基本呈现为单边下跌行情。医药股虽然在季度末大幅下跌,但整个季度依然是表现最强的板块,其次是保险、铁路、食品、商业、IT等行业,大多具有防御特征,跌幅在15%以内。下跌领先的是证券、地产、钢铁、煤炭、航运等周期性行业,大多幅度超过30%。二季度银河银丰封闭基金股票投资仍然维持在比较高的仓位,在行业配置方面,降低了周期性行业的投资比例,提高了防御性行业的投资比例。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金二季度净值增长率为 -15.60% ,同期业绩比较基准增长率为 -17.34% 。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
1,996,011,276.92
67.21
其中:股票
1,996,011,276.92
67.21
2
固定收益投资
904,958,243.80
30.47
其中:债券
904,958,243.80
30.47
资产支持证券
-
-
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合
54,719,728.94
1.84
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7
计
6
其他资产
14,272,221.39
0.48
7
合计
2,969,961,471.05
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
9,972,676.00
0.35
B
采掘业
-
-
C
制造业
1,107,440,437.33
38.32
C0
食品、饮料
241,568,037.18
8.36
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
46,353,332.34
1.60
C4
石油、化学、塑胶、塑料
149,291,044.19
5.17
C5
电子
109,665,844.97
3.79
C6
金属、非金属
9,099,165.19
0.31
C7
机械、设备、仪表
169,365,716.68
5.86
C8
医药、生物制品
353,037,212.38
12.21
C99
其他制造业
29,060,084.40
1.01
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
20,675,711.00
0.72
F
交通运输、仓储业
60,780,602.30
2.10
G
信息技术业
330,344,252.02
11.43
H
批发和零售贸易
321,305,051.51
11.12
I
金融、保险业
-
-
J
房地产业
60,887,633.04
2.11
K
社会服务业
13,297,097.22
0.46
L
传播与文化产业
71,307,816.50
2.47
M
综合类
-
-
合计
1,996,011,276.92
69.06
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600600
青岛啤酒
4,297,001
141,886,973.02
4.91
2
000423
东阿阿胶
4,026,081
139,946,575.56
4.84
3
600588
用友软件
6,016,231
131,394,485.04
4.55
4
000061
农 产 品
5,399,815
85,749,062.20
2.97
5
600639
浦东金桥
6,505,089
60,887,633.04
2.11
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8
6
600329
中新药业
2,199,877
55,458,899.17
1.92
7
600570
恒生电子
3,665,850
55,061,067.00
1.91
8
002024
苏宁电器
4,785,000
54,549,000.00
1.89
9
601766
中国南车
10,000,000
48,200,000.00
1.67
10
000963
华东医药
1,899,957
45,180,977.46
1.56
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
252,110,337.80
8.72
2
央行票据
503,729,000.00
17.43
3
金融债券
82,131,000.00
2.84
其中:政策性金融债
82,131,000.00
2.84
4
企业债券
47,857,275.00
1.66
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
19,130,631.00
0.66
7
其他
-
-
8
合计
904,958,243.80
31.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
010203
02国债⑶
885,050
89,080,282.50
3.08
2
010112
21国债⑿
855,900
86,779,701.00
3.00
3
010110
21国债⑽
681,770
69,063,301.00
2.39
4
0801065
08央票65
500,000
51,015,000.00
1.77
5
0801053
08央票53
500,000
50,940,000.00
1.76
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
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9
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
946,860.54
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
161,787.69
4
应收利息
12,795,573.16
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
368,000.00
8
其他
-
9
合计
14,272,221.39
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额
3,000,000.00
报告期期间买入总份额
0.00
报告期期间卖出总份额
0.00
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额
3,000,000.00
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)
0.10
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件 2、《银丰证券投资基金基金合同》 3、《银丰证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼
7.3 查阅方式
投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅,也可通过本基金管理人网站(http://www.galaxyasset.com)查阅;在支付工本费后,可在合理时间内取得。
银河基金管理有限公司
二〇一〇年七月十九日
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附件
