通乾证券投资基金2009年年度报告摘要
2009年12月31日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2010年3月31日
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据通乾证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自2009年1月1日起至12日31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
融通通乾封闭
基金主代码
500038
交易代码
500038
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2001年08月29日
基金管理人
融通基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,000,000,000.00份
基金合同存续期
2001年8月29日至2016年8月28日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2001年09月21日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。
1
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
投资策略
以价值成长型投资为主导,把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握,顺势而为,灵活操作。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
融通基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
姓名
吴冶平
尹东
联系电话
(0755)26948666
(010)67595003
信息披露负责人
电子邮箱
service@mail.rtfund.com
yindong.zh@ccb.cn.zh
客户服务电话
400-883-8088,(0755)26948088
(010)67595096
传真
(0755)26935005
(010)66275853
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人处、基金托管人处、上海证券交易所
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2009年
2008年
2007年
本期已实现收益
425,374,510.19
216,872,158.49
2,868,832,229.23
本期利润
1,438,747,672.52
-2,336,805,688.49
3,952,224,059.92
加权平均基金份额本期利润
0.7194
-1.1684
1.9761
本期基金份额净值增长率
69.14%
-45.53%
122.86%
3.1.2 期末数据和指标
2009年末
2008年末
2007年末
期末可供分配基金份额利润
0.3633
0.0846
1.1421
期末基金资产净值
3,407,899,018.40
2,169,151,345.88
6,505,957,034.37
期末基金份额净值
1.7039
1.0846
3.2530
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。
2
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
16.16%
2.40%
-
-
-
-
过去六个月
16.49%
2.39%
-
-
-
-
过去一年
69.14%
2.57%
-
-
-
-
过去三年
105.33%
3.88%
-
-
-
-
过去五年
284.91%
3.44%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
307.57%
2.93%
-
-
-
-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动 -50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%2001年8月29日2003年8月29日2005年8月29日2007年8月29日2009年8月29日融通通乾封闭
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率
3
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-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%20052006200720082009融通通乾封闭
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
备注
2009
1.000
200,000,000.00
-
200,000,000.00
-
2008
10.000
2,000,000,000.00
-
2,000,000,000.00
-
2007
4.600
920,000,000.00
-
920,000,000.00
-
合计
15.600
3,120,000,000.00
-
3,120,000,000.00
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立,公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司(Nikko Asset Management Co., Ltd.)40%。
截至2009年12月31日,公司管理的基金共有九只,一只封闭式基金:融通通乾封闭基金,八只开放式基金:融通新蓝筹混合基金、融通通利系列基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金(LOF)、融通易支付货币基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金(LOF)和融通内需驱动股票基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金三只子基金构成,融通领先成长股票基金(LOF)由封闭式基金基金通宝转型而来。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名
职务
任职日期
离任日期
证券从业年限
说明
刘泽兵
本基金的基金经理
2007年09月28日
-
10
管理学硕士,具有证券从业资格。2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场部
4
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
总监助理、研究员、研究部总监助理等职务。
郝继伦
本基金的基金经理、基金管理部总监
2007年03月02日
-
12
金融学博士,具有证券从业资格。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000年10月加入融通基金管理有限公司,历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究部总监等职务。
注:(1)任职日期和离任日期均指公司董事会作出决定之日,证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。
(2)因个人原因,郝继伦先生自2010年2月6日起不再担任通乾证券投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。
报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年年初,全球经济以及金融市场均处于次贷危机所引发的恐慌之中。本基金通过细致分析我国政府逆周期政策措施的力度以及对相关产业、区域振兴的规划,认为宏观经济以及证券市场将在这些强有力的经济、金融、产业政策下出现止跌、反弹。
基于此,我们在仓位上积极应对,全面提高股票持仓水平;在行业选择上,以金融、医药构建了组合资产的稳健部分,同时紧跟行业数据,加大了对周期性行业如煤炭、地产、有色、家电等的配置和操作力度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金净值增长69.14%,组合收益中煤炭、医药、金融贡献较大。
5
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年近10万亿的信贷创下了历史新高,站在2010年,我们需要对货币、信贷、通胀率、GDP、行业前景等一系列重要数据进行研判。就目前的能见度而言,信贷不会超过09年的水平,对于一些支柱性产业如汽车、家电的政策支持会延续,房地产由于交织了太多的利益仍将处在争议之中,医疗体制改革将继续推进。有迹象表明水、电、气等公共产品即将提价,而粮食等软大宗商品也在持续上升,CPI转正的速率和幅度不可小视。
度过了2009年的“保8成功”,2010年投资的方向在于业绩增长,尤其是超预期的业绩增长。在目前的市场位置和估值水平,尤其考验我们对行业属性以及“价量”的研判。操作的重点在于行业运行阻力小、数据超预期、弹性足够的上市公司。
回首过去的1000余个交易日,绝对涨幅超过10倍的股票70余只,我们也不难看到其中的行业以及公司特征。在未来的投资中,洞察力以及持股耐心仍将决定收益水平。在这样的判断下,本基金将放宽投资的时间视野,寻求能够在未来1—2年内保持较高的确定增长,从而能够在中长期跑赢大盘的品种予以重点持有。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行,公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成的估值委员会,通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价,金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核,登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值,每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值方法的法规等进行搜集并整理汇总,供估值委员会参考,监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定,参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至2009年12月31日,本基金每基金份额可供分配利润为0.3633元。
根据《证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同规定,本基金管理人对基金份额持有人实施了利润分配,以2009年12月31日的可分配收益为基准,每基金份额派发现金红利0.33元,权益登记日为2010年2月4日,红利发放日为2010年2月10日。 6
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 200,000,000.00元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2009年年度财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告(安永华明(2010)审字第60468686_H01号),投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:通乾证券投资基金
报告截止日: 2009年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款
154,322,136.26
89,936,530.57
结算备付金
2,471,412.17
2,813,929.78
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通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
存出保证金
3,419,018.58
656,594.27
交易性金融资产
3,261,989,437.79
2,089,126,186.57
其中:股票投资
2,531,199,606.48
1,588,306,159.26
基金投资
-
-
债券投资
700,757,550.00
470,787,746.00
资产支持证券投资
30,032,281.31
30,032,281.31
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
6,147,812.20
-
应收利息
8,689,637.69
9,445,156.36
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,437,039,454.69
2,191,978,397.55
负债和所有者权益
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
20,621,498.90
15,394,026.32
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
4,266,635.50
2,820,196.93
应付托管费
711,105.89
470,032.82
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
938,190.66
1,765,990.26
应交税费
1,718,505.34
1,492,305.34
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
884,500.00
884,500.00
负债合计
29,140,436.29
22,827,051.67
所有者权益:
实收基金
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
未分配利润
1,407,899,018.40
169,151,345.88
所有者权益合计
3,407,899,018.40
2,169,151,345.88
负债和所有者权益总计
3,437,039,454.69
2,191,978,397.55
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.7039元,基金份额总额2,000,000,000.00份。
8
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7.2 利润表
会计主体:通乾证券投资基金
本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
一、收入
1,511,833,541.41
-2,236,539,718.13
1.利息收入
21,299,834.89
31,877,521.85
其中:存款利息收入
1,579,682.35
1,316,325.79
债券利息收入
18,815,352.54
29,653,916.86
资产支持证券利息收入
904,800.00
907,279.20
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益
477,136,940.68
285,253,362.31
其中:股票投资收益
470,194,783.91
258,093,539.07
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-4,697,112.90
1,847,256.85
资产支持证券投资收益
-
-
衍生工具收益
-
11,839,619.41
股利收益
11,639,269.67
13,472,946.98
3.公允价值变动收益
1,013,373,162.33
-2,553,677,846.98
4.汇兑收益
-
-
5.其他收入
23,603.51
7,244.69
减:二、费用
73,085,868.89
100,265,970.36
1.管理人报酬
43,019,259.69
52,937,530.94
2.托管费
7,169,876.57
8,822,921.90
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
21,744,534.88
28,719,901.04
5.利息支出
17,859.22
6,249,579.87
其中:卖出回购金融资产支出
17,859.22
6,249,579.87
6.其他费用
1,134,338.53
3,536,036.61
三、利润总额
1,438,747,672.52
-2,336,805,688.49
减:所得税费用
-
-
四、净利润
1,438,747,672.52
-2,336,805,688.49
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:通乾证券投资基金
本报告期: 2009年1月1日 至 2009年12月31日
单位:人民币元 9
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
169,151,345.88
2,169,151,345.88
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
1,438,747,672.52
1,438,747,672.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-200,000,000.00
-200,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
1,407,899,018.40
3,407,899,018.40
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
项目
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
4,505,957,034.37
6,505,957,034.37
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-2,336,805,688.49
-2,336,805,688.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-
-
-
其中:1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-2,000,000,000.00
-2,000,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)
2,000,000,000.00
169,151,345.88
2,169,151,345.88
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署:
基金管理公司负责人:秦玮 主管会计工作负责人:周学东 会计机构负责人:刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2差错更正的说明
本基金于2009年度未发生会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
新时代证券有限责任公司
基金管理人股东
日兴资产管理有限公司
基金管理人股东
河北证券有限责任公司(河北证券)
基金发起人
1 0
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
陕西省国际信托股份有限公司 (陕国投)
基金发起人
融通基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人
中国建设银行
基金托管人
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1股票交易
本报告期及2008年度均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本报告期及2008年度均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本报告期及2008年度无应支付关联方的佣金。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
43,019,259.69
52,937,530.94
其中:应支付给销售机构的客户维护费
-
-
注:(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数;H为每日应支付的基金管理费;E为前一日的基金资产净值。
(2)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
(3)基金管理费于2009年末尚未支付的金额为4,266,635.50元,于2008年末尚未支付的金额为2,820,196.93元。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
7,169,876.57
8,822,921.90
注:(1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数;H为每日应支付的基金托管费;E为前一日的基金资产净值。
(2)基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
(3)基金托管费于2009年末尚未支付的金额为711,105.89元,于2008年末尚未支付的金额为470,032.82元。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交易的
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
11
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
-
-
67,900,000.00
12,226.62
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国建设银行
-
-
-
-
1,794,000,000.00
1,641,215.26
注: 除上述交易外,本年度及2008年度本基金与关联方无其他银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年1月1日
至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日
至2008年12月31日
基金合同生效日(2001年8月29日)持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00
期初持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00
期间申购/买入总份额
-
-
期间因拆分变动份额
-
-
减:期间赎回/卖出总份额
-
-
期末持有的基金份额
10,000,000.00
10,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.50%
0.50%
注: 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
河北证券
5,000,000.00
0.25%
5,000,000.00
0.25%
陕国投
5,000,000.00
0.25%
5,000,000.00
0.25%
注:(1)河北证券有限责任公司目前正处于破产清算过程中,其持有份额待处理。
(2)除基金管理人外的其他关联方投资本基金基金份额的交易费用按交易所公布的公允的基金交易费率计算并支付。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2009年1月1日至2009年12月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
1 2
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国建设银行
154,322,136.26
1,503,614.38
89,936,530.57
1,255,067.87
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
(1)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券;
(2)本基金本报告期和上年度均未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期承销的股票。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方的其他关联交易事项。
7.4.5 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.5.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注
600079
人福科技
2009年09月01日
2010年09月01日
非公开发行流通受限
7.15
9.51
10,000,000
71,500,000.00
95,100,000.00
-
600060
海信电器
2009年12月25日
2010年12月24日
非公开发行流通受限
18.38
18.53
2,000,000
36,760,000.00
37,060,000.00
-
注:本基金期末未持有其他类别的因认购新发/增发而流通受限的证券。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金期末未持有从事债券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
2,531,199,606.48
73.64
其中:股票
2,531,199,606.48
73.64
2
固定收益投资
730,789,831.31
21.26
其中:债券
700,757,550.00
20.39
资产支持证券
30,032,281.31
0.87
3
金融衍生品投资
-
-
4
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5
银行存款和结算备付金合计
156,793,548.43
4.56
6
其他各项资产
18,256,468.47
0.53
7
合计
3,437,039,454.69
100.00
1 3
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采掘业
333,556,552.82
9.79
C
制造业
1,278,822,313.13
37.53
C0
食品、饮料
-
-
C1
纺织、服装、皮毛
-
-
C2
木材、家具
-
-
C3
造纸、印刷
-
-
C4
石油、化学、塑胶、塑料
42,767,894.40
1.25
C5
电子
37,060,000.00
1.09
C6
金属、非金属
-
-
C7
机械、设备、仪表
206,920,000.00
6.07
C8
医药、生物制品
992,074,418.73
29.11
C99
其他制造业
-
-
D
电力、煤气及水的生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
交通运输、仓储业
-
-
G
信息技术业
125,632,993.71
3.69
H
批发和零售贸易
187,365,772.80
5.50
I
金融、保险业
332,750,000.00
9.76
J
房地产业
-
-
K
社会服务业
-
-
L
传播与文化产业
-
-
M
综合类
273,071,974.02
8.01
合计
2,531,199,606.48
74.27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
000538
云南白药
5,597,801
338,107,180.40
9.92
2
000001
深发展A
12,000,000
292,440,000.00
8.58
3
600079
人福科技
20,000,000
236,700,000.00
6.95
4
600518
康美药业
18,800,000
199,844,000.00
5.86
5
000423
东阿阿胶
7,099,859
185,661,312.85
5.45
6
600547
山东黄金
2,100,000
168,630,000.00
4.95
1 4
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
7
601088
中国神华
3,999,901
139,276,552.82
4.09
8
000063
中兴通讯
2,799,933
125,632,993.71
3.69
9
600511
国药股份
4,899,913
125,437,772.80
3.68
10
600169
太原重工
6,400,000
111,360,000.00
3.27
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
569,038,992.44
26.23
2
000002
万 科A
458,389,351.26
21.13
3
601088
中国神华
287,295,633.46
13.24
4
000538
云南白药
255,004,847.85
11.76
5
601166
兴业银行
211,405,224.06
9.75
6
000423
东阿阿胶
181,105,437.21
8.35
7
600079
人福科技
175,854,039.49
8.11
8
000001
深发展A
160,421,648.47
7.40
9
000060
中金岭南
159,322,992.99
7.34
10
002007
华兰生物
158,700,048.29
7.32
11
600518
康美药业
153,473,201.22
7.08
12
600030
中信证券
151,526,353.16
6.99
13
600000
浦发银行
149,173,745.96
6.88
14
601919
中国远洋
146,704,865.75
6.76
15
600511
国药股份
140,789,319.61
6.49
16
601398
工商银行
134,001,516.00
6.18
17
600050
中国联通
122,029,468.75
5.63
18
600325
华发股份
117,554,111.65
5.42
19
000063
中兴通讯
113,234,531.07
5.22
20
600005
武钢股份
110,439,408.84
5.09
21
600383
金地集团
108,744,173.02
5.01
22
000024
招商地产
103,076,691.37
4.75
23
000709
唐钢股份
87,727,619.99
4.04
24
000919
金陵药业
87,645,077.02
4.04
1 5
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
25
000999
三九医药
81,670,121.76
3.77
26
000825
太钢不锈
81,610,426.56
3.76
27
600547
山东黄金
80,495,792.23
3.71
28
600316
洪都航空
79,650,300.13
3.67
29
600048
保利地产
74,774,966.39
3.45
30
601318
中国平安
72,601,590.24
3.35
31
600111
包钢稀土
65,506,976.34
3.02
32
002004
华邦制药
65,505,740.75
3.02
33
600428
中远航运
62,210,386.35
2.87
34
600546
山煤国际
61,817,921.10
2.85
35
601699
潞安环能
61,754,464.09
2.85
36
000758
中色股份
61,001,255.22
2.81
37
000566
海南海药
58,850,740.51
2.71
38
601168
西部矿业
56,557,032.77
2.61
39
600550
天威保变
54,569,632.47
2.52
40
000680
山推股份
53,430,017.59
2.46
41
000792
盐湖钾肥
48,703,160.00
2.25
42
000069
华侨城A
47,560,547.74
2.19
43
000970
中科三环
46,318,116.12
2.14
44
000525
红 太 阳
46,179,339.39
2.13
45
000990
诚志股份
44,048,621.58
2.03
注:"买入金额"是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600036
招商银行
655,959,667.32
30.24
2
000002
万 科A
473,854,635.57
21.85
3
000001
深发展A
299,633,547.05
13.81
4
600000
浦发银行
255,780,189.79
11.79
5
600169
太原重工
182,913,237.54
8.43
6
000566
海南海药
168,616,688.30
7.77
7
601166
兴业银行
168,114,945.01
7.75
8
601398
工商银行
162,601,171.96
7.50
9
000060
中金岭南
161,609,847.66
7.45
10
002183
怡 亚 通
151,786,246.39
7.00
11
600030
中信证券
150,740,609.27
6.95
1 6
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
12
601088
中国神华
147,798,933.02
6.81
13
601919
中国远洋
143,722,552.83
6.63
14
600425
青松建化
132,997,475.22
6.13
15
600546
山煤国际
131,771,579.77
6.07
16
600325
华发股份
125,508,307.66
5.79
17
600231
凌钢股份
120,343,858.99
5.55
18
600550
天威保变
118,267,688.28
5.45
19
600050
中国联通
116,811,123.82
5.39
20
600079
人福科技
115,640,092.61
5.33
21
000792
盐湖钾肥
113,612,433.18
5.24
22
600383
金地集团
110,804,023.77
5.11
23
600005
武钢股份
110,412,561.11
5.09
24
000538
云南白药
104,364,185.34
4.81
25
000024
招商地产
96,581,484.03
4.45
26
600111
包钢稀土
91,879,514.35
4.24
27
002004
华邦制药
91,219,829.40
4.21
28
000709
唐钢股份
90,496,503.78
4.17
29
000825
太钢不锈
85,794,084.16
3.96
30
600316
洪都航空
79,476,053.02
3.66
31
002007
华兰生物
78,430,941.86
3.62
32
600048
保利地产
78,029,143.65
3.60
33
600547
山东黄金
76,515,333.40
3.53
34
601318
中国平安
75,312,364.88
3.47
35
000423
东阿阿胶
74,899,020.06
3.45
36
000069
华侨城A
67,754,862.95
3.12
37
600986
科达股份
65,895,142.09
3.04
38
000990
诚志股份
65,684,876.09
3.03
39
600583
海油工程
65,502,086.07
3.02
40
601699
潞安环能
62,580,930.72
2.89
41
600519
贵州茅台
61,446,280.82
2.83
42
000758
中色股份
60,676,189.32
2.80
43
600428
中远航运
58,796,189.26
2.71
44
601766
中国南车
56,528,132.00
2.61
45
000680
山推股份
53,902,418.66
2.48
46
000525
红 太 阳
52,374,041.66
2.41
47
601168
西部矿业
52,185,071.37
2.41
48
600511
国药股份
51,322,186.14
2.37
49
600983
合肥三洋
50,962,991.25
2.35
1 7
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
50
000970
中科三环
45,876,026.70
2.11
注:“卖出金额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
6,807,029,249.01
卖出股票收入(成交)总额
7,364,035,478.76
注:表中"买入股票成本(成交)总额"及"卖出股票收入(成交)总额"均指成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
163,372,550.00
4.79
2
央行票据
346,065,000.00
10.15
3
金融债券
191,320,000.00
5.61
其中:政策性金融债
191,320,000.00
5.61
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
可转债
-
-
7
其他
-
-
8
合计
700,757,550.00
20.56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
060201
06国开01
2,000,000
191,320,000.00
5.61
2
0901061
09央票61
1,000,000
99,670,000.00
2.92
3
0901034
09央票34
1,000,000
98,300,000.00
2.88
4
0901042
09央票42
1,000,000
98,260,000.00
2.88
5
010110
21国债⑽
600,000
61,374,000.00
1.80
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
119003
澜 电 02
300,000
30,032,281.31
0.88
1 8
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券中无发行主体本期被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
3,419,018.58
2
应收证券清算款
6,147,812.20
3
应收股利
-
4
应收利息
8,689,637.69
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
18,256,468.47
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600079
人福科技
95,100,000.00
2.79
非公开发行流通受限
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
45,964
43,512.31
1,201,187,810
60.06%
798,812,190
39.94%
1 9
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例
1
中国人寿保险(集团)公司
187,981,311
9.40%
2
中国人寿保险股份有限公司
185,782,610
9.29%
3
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
81,970,368
4.10%
4
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪
80,000,000
4.00%
5
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
73,835,459
3.69%
6
兵器财务有限责任公司
65,515,101
3.28%
7
太平人寿保险有限公司
60,999,862
3.05%
8
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
55,243,067
2.76%
9
UBS AG
48,990,554
2.45%
10
中英人寿保险有限公司
35,115,110
1.76%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1基金管理人的重大变动
(1)经公司董事会审议并报经中国证监会核准,聘请秦玮先生为公司副总经理。
具体内容请参阅2009年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
(2)经公司股东会审议通过并经中国证监会核准,新时代证券有限责任公司受让河北证券有限责任公司持有的本公司40%股权。公司于2009年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布公告,本次股权转让事项的相关变更登记手续已办理完毕。
(3)基金经理变动
原基金经理郝继伦先生因个人原因不再担任本基金基金经理的职务,刘泽兵先生继续担任本基金基金经理。
具体内容请参阅2010年2月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
(4)经公司董事会审议通过,同意孟立坤先生辞去公司董事长职务。公司将按照法律法规及监管机关要求办理后续相关事项。
具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
(5)经公司董事会审议通过,同意吕秋梅女士辞去公司总经理职务,并决定由公司副总经理秦玮先生代为履行公司总经理职务,代为履行公司总经理职务的时间不超过90日。
具体内容请参阅2010年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的公告。
10.2.2基金托管人的基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2 0
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内基金管理人、基金财产及基金托管业务无涉及诉讼的事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所,该事务所自本基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本年度应支付的审计费用为人民币130,000.00元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期,中国证监会对我司旗下深证100 指数基金、巨潮100 指数基金(以下简称“两指数基金”)原基金经理张野涉嫌违规从事股票交易进行了调查,于2009 年6 月19 日发布处罚决定,取消张野的基金从业资格,没收违法所得2,294,791.90 元并处以400 万元罚款,同时处以终身证券市场禁入;本公司于2009 年5月15日发布公告更换了两指数基金的基金经理,并对张野予以除名。
2009年6月,中国证监会对我公司进行内部控制现场检查后,作出了责令整改措施的决定。公司对此高度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行内控整改,逐一落实各项整改要求。经过近六个月的细致工作,公司已按照监管机关的要求完成了全部内控整改,并通过检查验收。
10.6.2 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易
应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券
1
3,900,026,417.00
27.74%
3,314,999.89
28.24%
中金公司
1
2,612,779,661.36
18.58%
2,122,919.22
18.08%
申银万国
1
2,294,511,163.44
16.32%
1,950,320.49
16.61%
国泰君安
2
2,137,313,819.99
15.20%
1,762,278.13
15.01%
国信证券
2
1,467,929,575.77
10.44%
1,207,284.63
10.28%
中银国际
1
931,191,871.53
6.62%
791,500.51
6.74%
民族证券
1
364,890,651.76
2.60%
296,477.02
2.53%
中信证券
1
218,748,646.50
1.56%
185,935.72
1.58%
银河证券
1
132,799,070.28
0.94%
107,900.27
0.92%
财达证券
2
-
-
-
-
天勤证券
1
-
-
-
-
2 1
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
西部证券
1
-
-
-
-
渤海证券
1
-
-
-
-
注: (1)本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;
3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚;
4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:
1)券商服务评价;
2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商;
3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准;
4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
(3)交易单元变更情况
本报告期内,终止租用财达证券交易单元和渤海证券交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
债券回购交易
权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中银国际
50,658,864.40
71.18%
-
-
-
-
国泰君安
20,516,005.00
28.82%
-
-
-
-
海通证券
-
-
-
-
-
-
民族证券
-
-
-
-
-
-
申银万国
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
中信证券
-
-
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
财达证券
-
-
-
-
-
-
西部证券
-
-
-
-
-
-
天勤证券
-
-
-
-
-
-
渤海证券
-
-
-
-
-
-
2 2
通乾证券投资基金 2009 年年度报告摘要
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年1月16日,本基金的托管人中国建设银行公告聘请胡哲一先生担任副行长。
2、2009年5月14日,美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书。
5、2009年8月2日,本基金的托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任中国建设银行执行董事。
6、2009年9月27日,本基金的托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、2009年10月11日,本基金的托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。
8、2010年1月29日,本基金的托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行副行长。
融通基金管理有限公司
2010年3月31日 2 3
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