重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
一、基金简介
（一）基金名称：汉鼎证券投资基金
基金简称：基金汉鼎
交易代码：500025
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年6月30日
报告期末基金份额总额：500,000,000.00份
基金合同存续期：至2008年12月31日
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：2000年8月17日
（二）投资目标：通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造，提升经营效率的上市公司，从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全。
投资策略：本基金是积极成长型基金，遵守资产配置的均衡原则、适度集中、组合投资、坚持以基本面研究驱动投资的基础上注重波段操作，获取最大收益。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
（三）基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
邮政编码：200120
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：林志松
电话：95105686、4008880688
传真：021-68597799
电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司（以下简称："工商银行" ）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息管理负责人：蒋松云
电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子邮箱：custody@icbc.com.cn
（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn
基金年度报告置备地点：
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层
中国工商银行 北京市西城区复兴门内大街55号
上海证券交易所 上海市浦东南路528号
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
财务指标 2006年 2005年 2004年
1 基金本期净收益 175,030,070.43元 12,254,799.26元 38,002,283.99元
2 基金份额本期净收益 0.3501元 0.0245元 0．0760元
3 期末可供分配基金份额收益 0.2415元 -0.1086元 -0.1331元
4 期末基金资产净值 888,550,000.89元 457,466,977.92元 446,396,115.04元
5 期末基金份额净值 1.7771元 0.9149元 0.8928元
6 本期基金份额净值增长率 94.24% 2.48% 3.47%　
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、汉鼎证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 22.13% 2.23% － － － －
过去六个月 27.85% 2.40% － － － －
过去一年 94.24% 2.95% － － － －
过去三年 105.95% 2.56% － － － －
过去五年 100.12% 2.32% － － － －
自基金成立起至今 78.67% 2.19%
注：由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
2、自基金成立以来汉鼎证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
注：截止日期为2006年12月31日，由于基金汉鼎在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
3、汉鼎证券投资基金过往三年的年净值增长率图
注：由于汉鼎证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
（三）过往三年汉鼎证券投资基金收益分配情况
过往三年本基金未进行收益分配。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理小组情况
1、 基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止2006年12月31日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金七只开放式证券投资基金。
2、 基金经理
宋小龙先生，1972年出生，硕士研究生；曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究员、高级研究员。
（二）遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉鼎证券投资基金的管理人按照《基金法》、《证券法》、《汉鼎证券投资基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期曾经出现过买入基金托管人发行股票的情况，基金管理人及时发现并进行了处理。运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金在报告期内净值增长率94.24%，按照晨星分类，报告期内本基金在同类型27个封闭式基金中排名第21，最近一年风险评价为中。在报告期内，单纯从基金净值的绝对增长率来看，似乎还较为理想，但相对同类型的其他封闭式基金的业绩而言，本基金的业绩表现不甚理想。
2006年的中国股市展现了一轮波澜壮阔的牛市行情，其力度、深度、广度、强度都远远超出了市场预期。根据基金合同规定，本基金通过对符合国家产业发展方向的信息技术类上市公司的投资而实现长期资本增值，充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性，同时通过投资组合等措施减少和分散投资，投资于信息技术类上市公司的资产比例不低于整体股票资产的70%。从2006年的市场发展历程来看，上半年曾经有一段时期信息技术产业整体表现良好，本基金业绩表现也相对较好，而从下半年开始，金融、地产作为市场的核心资产表现极其强势，本基金虽然也在力所能及的范围内进行了一定程度的调整，但终究正面影响有限，导致业绩表现相对落后。尽管基金合同对基金的投资产生了一定的影响，但值得注意的是，2006年也有一些信息技术类上市公司的股票走出了长期上升趋势，从这个角度来说，基金管理人的个股挖掘和研究能力需要进一步提高。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
我们坚定认为，宏观经济的持续向好，以及上市公司业绩的持续增长，是股票市场走牛的根本因素。特别是随着工商银行、中国银行、中国人寿等大盘蓝筹股的上市，中国股市作为宏观经济晴雨表的作用日益显著。我们看好中国宏观经济的持续发展，随着中国股市制度性缺陷的解决，股市的长期向好可以期待。但是值得注意的是，2006年整体市场上升幅度巨大，相当数量的上市公司估值已经不是特别具有吸引力。虽然2007年的市场仍然会维持在相当高的热度当中，但是期待市场走出2006年的单边强势上升行情可能偏于乐观。我们更倾向于认为2007年的市场会呈现强势平衡市的态势。
对于本基金重点投资的信息技术产业，我们认为行业整体性机会可能依然偏小，但是随着中国宏观经济增长质量的改善，相当数量的电子技术制造类企业也面临一个产业升级的过程，其核心竞争力已经逐步从"低成本制造"向"低研发成本"方向演进，产品路线呈现高端化的趋势，在国际市场的地位日趋提高，业绩持续增长可以期待，相应的二级市场股票价格也会有良好的表现。
同时，中国3G产业发展政策的逐渐明朗也会带来一定的投资机会。而中国电信运营商之间有可能进行的重组，也许会成为2007年在中国股市实现全流通之后最为引市场关注的并购案件，其中的投资机会以及具体的创新方式都值得重点期待。
本基金管理人将秉承富国基金"亲力亲为，奉献社会"的企业宗旨，在2007年勤勉尽责，规范运营，努力为基金持有人创造良好的收益。
四、托管人报告
汉鼎证券投资基金托管人报告
2006年度，本托管人在对汉鼎证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2006年度，汉鼎证券投资基金的管理人--富国基金管理有限公司在汉鼎证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
2006年度，汉鼎证券投资基金因证券市场波动发生过不符合投资比例限制的情况，出现一次买入托管人发行的股票的情况, 我行向富国基金管理公司发送了提示函件，富国基金管理公司在规定时间内及时对投资组合进行了调整。
本托管人依法对富国基金管理有限公司在2006年度所编制和披露的汉鼎证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2007年3月26日
五、审 计 报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
六、财务会计报告
（一）会计报告书
1、2006年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元
资 产 年初余额 期末余额
资 产 :
银行存款 34,088,518.22 15,983,449.72
清算备付金 148,011.27 3,731,160.29
交易保证金 348,780.49 348,780.49
应收证券交易清算款 　
应收股利 　
应收利息 1,015,800.92 1,261,654.57
应收申购款 　
其他应收款 　
股票投资市值 336,950,334.85 687,079,812.58
其中：股票投资成本 325,838,279.32 419,545,360.02
债券投资市值 94,027,660.00 183,488,516.80
其中：债券投资成本 93,394,103.92 183,224,405.21
权证投资市值
其中：权证投资成本 　
买入返售证券 　
待摊费用 　
其他资产 　
　 　
资产合计: 466,579,105.75 891,893,374.45
负债及持有人权益 年初余额 期末余额
负债: 　 　
应付证券清算款 7,727,350.89 1,272,950.70
应付赎回款 　
应付赎回费 　
应付管理人报酬 559,258.84 1,054,364.69
应付托管费 93,209.82 175,727.45
应付佣金 314,451.24 440,556.06
应付利息
应付收益 　
未交税金 　
其他应付款 367,857.04 349,774.66
卖出回购证券款
短期借款 　
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他负债
负债合计 9,112,127.83 3,343,373.56
持有人权益：
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 11,745,611.61 267,798,564.15
未分配收益 -54,278,633.69 120,751,436.74
持有人权益合计 457,466,977.92 888,550,000.89
　
负债与持有人权益总计 466,579,105.75 891,893,374.45
所附附注为本会计报表的组成部分
2、2006年度经营业绩表 金额单位：人民币元
项 目 本期数 上年同期数
一、收入 187,619,867.89 20,537,138.67
1、股票差价收入 175,524,282.24 9,145,376.05
2、债券差价收入 -103,802.15 650,009.14
3、权证差价收入 1,968,269.58 475,958.68
4、债券利息收入 3,820,930.27 2,761,102.92
5、存款利息收入 353,154.59 260,605.70
6、股利收入 6,057,033.36 7,205,188.32
7、买入返售证券收入
8、其他收入 38,897.86　
二、费用 12,589,797.46 8,282,339.41
1、基金管理人报酬 9,576,344.80 6,650,272.56
2、基金托管费 1,596,057.49 1,108,378.72
3、卖出回购证券利息支出 1,062,735.23 171,394.90
4、利息支出
5、其他费用 354,659.94 352,293.23
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
三、 基金净收益 175,030,070.43 12,254,799.26
加：未实现利得 256,052,952.54 -1,183,936.38
四、基金经营业绩 431,083,022.97 11,070,862.88
所附附注为本会计报表的组成部分
3、2006年度基金收益分配表 金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
本期基金净收益 175,030,070.43 12,254,799.26
加：期初基金净收益 -54,278,633.69 -66,533,432.95
加：本期损益平准金
加：以前年度损益调整
可供分配基金净收益 120,751,436.74 -54,278,633.69
减：本期已分配基金净收益
期末基金净收益 120,751,436.74 -54,278,633.69
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2006年度基金净值变动表 金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数
一、期初基金净值 457,466,977.92 446,396,115.04
二、本期经营活动：
基金净收益 175,030,070.43 12,254,799.26
未实现利得 256,052,952.54 -1,183,936.38
经营活动产生的基金净值变动数 431,083,022.97 11,070,862.88
三、以前年度损益调整：
以前年度损益调整产生的基金净值变动数
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
五、期末基金净值 888,550,000.89 457,466,977.92
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
1、会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
2、本报告期没有发生重大会计差错。
3、重大关联方、关联方交易及关联方报酬
（1） 关联方
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
（2） 通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2006年度 2005年度
股票买卖 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
申银万国 491,939,074.51 24.92% 302,869,927.52 22.16%
海通证券 448,255,691.61 22.71% 386,441,983.37 28.27%
债券买卖 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
申银万国 41,337,670.40 29.30% 10,793,893.48 8.37%
海通证券 38,163,310.10 27.05% 48,293,284.00 37.46%
权证买卖 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
申银万国 489,085.33 24.85% 76.96 100%
证券回购 年成交金额 占全年交易金额的比例 年成交金额 占全年交易金额的比例
申银万国 224,500,000.00 14.78% 13,000,000.00 7.74%
海通证券 662,000,000.00 43.58% 116,000,000.00 69.09%
2006年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占该应付佣金比例
申银万国 390,549.54 24.59% 90,966.27 20.65%
海通证券 363,636.68 22.90% 155,433.69 35.28%
2005年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的比例 年末余额 占该应付佣金比例
海通证券 315,351.68 28.51% 147,252.55 46.83%
申银万国 242,891.07 21.96% 49,584.86 15.77%
注：(1)上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。(2)上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖及回购金额。(3)股票交易佣金为成交金额的1‰,该金额应扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现货及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。1‰佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：有关宏观经济形势与经济政策、国内外金融市场动态、行业与上市公司动态以及各类专题研究报告等内容的一揽子研究成果。
（3） 基金管理人报酬--基金管理费
支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。若本基金持有现金的比例超过资产净值的20%，超出部分不计提基金管理费。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
期初余额（元） 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元）
2006年度 559,258.84 9,576,344.80 9,081,238.95 1,054,364.69
2005年度 574,175.91 6,650,272.56 6,665,189.63 559,258.84
（4） 基金托管人费用
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
期初余额（元） 本期计提（元） 本期支付（元） 本期余额（元）
2006年度 93,209.82 1,596,057.49 1,513,539.86 175,727.45
2005年度 95,695.97 1,108,378.72 1,110,864.87 93,209.82
（5） 与关联方进行的其他交易
本基金于2006年度通过银行间同业市场向基金管理人的股东中国工商银行股份有限公司购入银行间债券金额为人民币30,446,386.44元。
本基金于2005年度通过银行间同业市场向基金管理人的股东申银万国证券股份有限公司购入银行间债券金额为人民币19,990,000.00元。
（6） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
项目 2006-12-31 2005-12-31
银行存款余额 15,983,449.72 34,088,518.22
项目 2006年度 2005年度
银行存款产生的利息收入 323,271.48 238,365.06
（7） 关联方持有基金份额
A. 基金管理人所持有的本基金份额
富国基金管理有限公司
2006年度 2005年度
年初持有基金份额 1,250,000.00 1,250,000.00
加：本年增加 - -
减：本年减少 - -
年末持有基金份额 1,250,000.00 1,250,000.00
占年末基金总份额的比例 0.25% 0.25%
B. 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
本基金的基金管理人的主要股东申银万国证券股份有限公司于2005年及2006年年末持有本基金份额余额情况如下：
2006-12-31 2005-12-31
申银万国证券股份有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00
除此之外，2006年及2005年年末本基金的基金托管人、基金管理人其他主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
4、期末流通受限的基金资产
A、截至2006年12月31日，本基金持有的因股权分置改革流通受限的基金资产明细如下：：
股票代码 股票名称 数量 投资成本 年末估值单价 年末估值总额 停牌日期(年/月/日) 复牌日期(年/月/日) 复牌开盘单价
000895 S 双 汇 1,200,000 16,818,540.40 31.02 37,224,000.00 2006-6-1 待定 待定
合计 1,200,000 16,818,540.40 31.02 37,224,000.00
B．截至2006年12月31日，本基金因处于非公开发行锁定期而流通受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 数量 投资成本 年末估值单价 年末估值总额 申购日期 可流通日期 复牌开盘单价 估值方法
600426 华鲁恒升 2,800,000 21,000,000.00 7.98 22,344,000.00 2006-11-23 2007-11-22 待定 市价
600589 广东榕泰 1,200,000 7,200,000.00 8.46 10,152,000.00 2006-11-3 2007-11-02 待定 市价
合计 4,000,000 28,200,000.00 32,496,000.00
C. 截至2006年12月31日，本基金因配股而流通受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 数量 投资成本 年末估值单价 年末估值总额 可流通日期 复牌开盘单价 估值方法
600601 方正科技 1,699,993 6,311,649.43 4.31 7,326,969.83 2007-1-4 3.99 市价
D. 截至2006年12月31日，本基金因网上新股申购而流通受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 申购日期 上市日期 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 复牌开盘单价 估值方法
601628 中国人寿 2006-12-28 2007-1-9 51,000 962,880.00 962,880.00 37.00 成本
E.截至2006年12月31日，本基金因网下新股申购而流通受限的基金资产明细如下：
股票代码 股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 数量（股） 总成本（元） 总市值（元） 估值方法
002070 众和股份 2006-9-20 2006-10-12 2007-1-12 26,664 235,709.76 366,896.64 市价
002072 德棉股份 2006-9-22 2006-10-18 2007-1-18 93,547 303,092.28 470,541.41 市价
002073 青岛软控 2006-9-28 2006-10-18 2007-1-18 9,937 258,362.00 469,821.36 市价
002074 东源电器 2006-9-27 2006-10-18 2007-1-18 21,211 167,142.68 298,014.55 市价
002075 高新张铜 2006-10-12 2006-10-25 2007-1-25 79,689 338,678.25 752,264.16 市价
002076 雪 莱 特 2006-10-12 2006-10-25 2007-1-25 16,279 111,673.94 305,882.41 市价
002079 苏州固锝 2006-11-1 2006-11-16 2007-2-16 26,780 171,124.20 274,762.80 市价
002080 中材科技 2006-11-7 2006-11-20 2007-2-26 21,965 197,245.70 428,756.80 市价
002083 孚日股份 2006-11-14 2006-11-24 2007-2-26 30,969 207,182.61 266,952.78 市价
002087 新野纺织 2006-11-21 2006-11-30 2007-3-1 188,209 976,804.71 1,151,839.08 市价
002088 鲁阳股份 2006-11-21 2006-11-30 2007-2-28 19,458 214,038.00 524,393.10 市价
002089 新 海 宜 2006-11-21 2006-11-30 2007-2-28 22,868 198,036.88 308,031.96 市价
002090 金智科技 2006-11-28 2006-12-8 2007-3-8 13,587 192,935.40 301,087.92 市价
002093 国脉科技 2006-12-6 2006-12-15 2007-3-15 12,036 121,563.60 243,969.72 市价
002094 青岛金王 2006-12-6 2006-12-15 2007-3-15 27,688 212,920.72 329,487.20 市价
002097 山河智能 2006-12-12 2006-12-22 2007-3-22 25,786 257,860.00 839,850.02 市价
002099 海翔药业 2006-12-13 2006-12-26 2007-3-26 40,828 471,971.68 651,614.88 市价
002100 天康生物 2006-12-13 2006-12-26 2007-3-26 20,205 219,426.30 383,086.80 市价
002101 广东鸿图 2006-12-20 2006-12-29 2007-3-29 17,212 196,388.92 331,847.36 市价
002102 冠福家用 2006-12-20 2006-12-29 2007-3-29 29,192 173,984.32 316,733.20 市价
601006 大秦铁路 2006-7-26 2006-8-1 2007-2-1 390,120 1,931,094.00 3,156,070.80 市价
601333 广深铁路 2006-12-18 2006-12-22 2007-3-22 591,780 2,225,092.80 4,243,062.60 市价
601628 中国人寿 2006-12-28 2007-1-9 2007-4-9 97,020 1,831,737.60 1,831,737.60 成本
601666 平煤天安 2006-11-10 2006-11-23 2007-2-26 186,748 1,523,863.68 2,001,938.56 市价
601872 招商轮船 2006-11-23 2006-12-1 2007-3-1 69,342 257,258.82 554,736.00 市价
B、本基金年末未持有流通受限的债券。
七、投资组合报告（2006年12月31日）
（一）基金资产组合情况
截至2006年12月31日，汉鼎证券投资基金资产净值为888,550,000.89元，基金份额净值为1.7771元，基金份额累计净值为1.7831元。其资产组合情况如下：
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股票 687,079,812.58 77.04
2 债券 183,488,516.80 20.57
3 银行存款及清算备付金 19,714,610.01 2.21
4 权证 0.00 0.00
5 其他资产 1,610,435.06 0.18
合计 891,893,374.45 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例（%）
1 A 农、林、牧、渔业 1,114,673.20 0.13
2 B 采掘业 2,001,938.56 0.23
3 C 制造业 437,168,127.16 49.20
C0 食品、饮料 37,607,086.80 4.23
C1 纺织、服装、皮毛 2,256,229.91 0.25
C2 木材、家具
C3 造纸、印刷
C4 石油、化学、塑胶、塑料 105,552,421.12 11.88
C5 电子 160,605,404.24 18.07
C6 金属、非金属 12,174,147.26 1.37
C7 机械、设备、仪表 58,174,606.95 6.55
C8 医药、生物制品 60,468,743.68 6.81
C9 其他制造业 329,487.20 0.04
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业
5 E 建筑业
6 F 交通运输、仓储业 7,953,869.40 0.90
7 G 信息技术业 169,257,261.79 19.05
8 H 批发和零售贸易
9 I 金融、保险业 23,034,617.60 2.59
10 J 房地产业 9,810,207.45 1.10
11 K 社会服务业
12 L 传播与文化产业 36,739,117.42 4.13
13 M 综合类
合 计 687,079,812.58 7.33
（三）截止2006年12月31日前十名股票投资明细
序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 市值（元） 市值占基金净值比例（％）
1 600050 中国联通 18,100,000 84,527,000.00 9.51
2 600143 金发科技 2,032,448 83,208,421.12 9.36
3 600563 法拉电子 6,087,850 74,576,162.50 8.39
4 002007 华兰生物 2,614,385 59,817,128.80 6.73
5 600271 航天信息 1,499,200 52,486,992.00 5.91
6 002028 思源电气 1,327,753 39,155,435.97 4.41
7 000895 S 双 汇 1,200,000 37,224,000.00 4.19
8 600584 长电科技 2,696,371 27,260,310.81 3.07
9 002045 广州国光 1,962,536 27,161,498.24 3.06
10 600588 用友软件 800,506 24,063,210.36 2.71
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细：
(1) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 证券代码 证券名称 买入金额（元） 占期初基金资产净值比例（％）
1 600584 长电科技 68,238,074.74 14.92
2 600050 中国联通 59,769,014.06 13.07
3 600143 金发科技 49,050,926.11 10.72
4 000063 中兴通讯 45,545,075.74 9.96
5 600271 航天信息 41,453,639.23 9.06
6 000559 万向钱潮 31,801,204.88 6.95
7 600037 歌华有线 28,756,697.14 6.29
8 002007 华兰生物 27,594,212.81 6.03
9 002045 广州国光 27,088,511.84 5.92
10 600563 法拉电子 26,894,194.59 5.88
11 002028 思源电气 26,015,255.71 5.69
12 600601 方正科技 25,664,078.75 5.61
13 600075 新疆天业 24,457,576.22 5.35
14 000651 格力电器 23,658,090.66 5.17
15 600426 华鲁恒升 21,000,000.00 4.59
16 600191 华资实业 19,336,075.11 4.23
17 600330 天通股份 19,022,928.82 4.16
18 600832 东方明珠 18,910,176.66 4.13
19 600588 用友软件 18,456,951.01 4.03
20 000839 中信国安 14,893,717.31 3.26
21 600831 广电网络 14,842,745.07 3.24
22 002056 横店东磁 14,796,019.03 3.23
23 000729 燕京啤酒 14,672,190.52 3.21
24 600256 广汇股份 14,505,393.40 3.17
25 600016 民生银行 14,112,113.66 3.08
26 000911 南宁糖业 14,031,610.13 3.07
27 600879 火箭股份 13,948,305.73 3.05
28 000956 中原退市 13,827,730.73 3.02
29 002076 雪 莱 特 13,630,631.82 2.98
30 600383 金地集团 12,855,096.57 2.81
31 600261 浙江阳光 12,703,313.59 2.78
32 000541 佛山照明 12,184,853.91 2.66
33 601398 工商银行 11,734,920.10 2.57
34 600019 宝钢股份 11,058,355.51 2.42
35 600460 士兰微 10,901,323.58 2.38
36 600870 厦华电子 9,990,041.64 2.18
37 600220 江苏阳光 9,268,399.84 2.03
38 600631 百联股份 9,231,528.44 2.02
（2）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 证券名称 卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例（％）
1 600050 中国联通 76,684,977.88 16.76
2 600584 长电科技 76,142,390.85 16.64
3 000063 中兴通讯 73,597,153.06 16.09
4 600220 江苏阳光 51,924,127.05 11.35
5 600832 东方明珠 36,174,560.52 7.91
6 000559 万向钱潮 31,050,745.88 6.79
7 600588 用友软件 29,831,418.30 6.52
8 000839 中信国安 29,556,292.48 6.46
9 600075 新疆天业 29,447,030.07 6.44
10 600330 天通股份 28,985,332.47 6.34
11 600143 金发科技 28,395,235.75 6.21
12 600000 浦发银行 28,155,557.55 6.15
13 600601 方正科技 23,773,555.64 5.20
14 000651 格力电器 21,234,683.65 4.64
15 600028 中国石化 21,145,935.82 4.62
16 600019 宝钢股份 20,714,363.15 4.53
17 600123 兰花科创 20,476,719.11 4.48
18 600879 火箭股份 19,315,523.11 4.22
19 600256 广汇股份 18,815,360.84 4.11
20 600183 生益科技 18,658,257.38 4.08
21 600036 招商银行 17,928,429.42 3.92
22 600191 华资实业 17,050,880.11 3.73
23 000956 中原退市 15,698,614.41 3.43
24 600271 航天信息 14,923,838.69 3.26
25 600261 浙江阳光 14,712,029.52 3.22
26 600870 厦华电子 13,975,464.79 3.05
27 600037 歌华有线 13,956,867.25 3.05
28 000729 燕京啤酒 13,868,115.05 3.03
29 600009 上海机场 13,196,485.11 2.88
30 601398 工商银行 12,906,793.96 2.82
31 002007 华兰生物 12,501,387.87 2.73
32 000911 南宁糖业 12,425,707.62 2.72
33 000541 佛山照明 12,383,053.36 2.71
34 600161 天坛生物 11,665,689.18 2.55
35 600611 大众交通 11,284,287.61 2.47
36 600460 士兰微 10,685,895.03 2.34
37 000021 长城开发 10,400,570.80 2.27
38 600563 法拉电子 10,204,869.21 2.23
39 600631 百联股份 9,833,971.74 2.15
2、
项目 金额(元)
报告期内买入股票的成本总额 971,505,701.92
报告期内卖出股票的收入总额 1,054,086,477.56
（五）截止2006年12月31日债券投资组合
序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 131,083,346.80 14.75
2 企业债券 2,000,000.00 0.23
3 金融债 50,405,170.00 5.67
4 可转债
合计 183,488,516.80 20.65
（六）报告期末债券投资的前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
1 010010 20国债⑽ 43,430,133.20 4.89
2 010214 02国债⒁ 35,818,380.40 4.03
3 040302 04进出02 30,415,170.00 3.42
4 009908 99国债⑻ 21,275,388.70 2.39
5 050415 05农发15 19,990,000.00 2.25
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产项目构成如下：
序号 其他资产项目 金额（元）
1 交易保证金 348,780.49
2 应收利息 1,261,654.57
3 应收证券交易清算款
4 其他应收款
5 待摊费用
其他资产项目合计 1,610,435.06
4、截至2006年12月31日，本基金未持有处于转股期的可转债。
5、截至2006年12月31日，本基金持有权证情况：无
本基金本期因股权分置改革曾经持有的权证如下：
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份） 期末权证数量(份) 成本总额(元)
600009 580996 沪场JTP1认沽权证 股改被动 712,500.00 0.00 0.00
600036 580997 招行CMP1认沽权证 股改被动 1,373,333.00 0.00 0.00
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额
持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例（%） 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例（%）
14,234 35,127.16 360,027,133.00 72.01 139,972,867.00 27.99
2、基金前十名持有人情况
序号 持有人 持有份额 持有份额占总份额比例(%)
1 中国人寿保险（集团）公司 49,322,753.00 9.86
2 中国人寿保险股份有限公司 48,332,547.00 9.67
3 中国太平洋保险公司 33,647,896.00 6.73
4 海通－汇丰－ABN AMRO BANK N.V. 28,153,215.00 5.63
5 新华人寿保险股份有限公司 22,249,015.00 4.45
6 UBS AG 20,573,800.00 4.11
7 中宏人寿保险有限公司 19,180,168.00 3.84
8 宝钢集团有限公司 14,200,000.00 2.84
9 中国太平洋人寿保险股份有限公司 13,560,175.00 2.71
10 招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划 11,595,014.00 2.32
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、本公司于2006年12月19日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司更换基金经理的公告》，聘任宋小龙先生为本基金的基金经理，许达先生不再担任本基金基金经理职务。
3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金无收益分配事项。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给审计机构安永大华会计师事务所的报酬为5万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为4年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的情况。
8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。截止2006年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：
交易席位 成交量（人民币元） 佣金
（人民币元）
股票 债券 权证 回购
申银万国 491,939,074.51 41,337,670.40 489,085.33 224,500,000.00 390,549.54
招商证券 415,275,791.64 52,515,930.30 252,266.52 495,500,000.00 337,303.93
国泰君安 471,429,359.82 3,989,402.40 1,227,070.30 137,000,000.00 375,994.23
大通证券 147,238,210.87 5,061,850.00 0.00 0.00 120,683.41
海通证券 448,255,691.61 38,163,310.10 0.00 662,000,000.00 363,636.68
合 计 1,974,138,128.45 141,068,163.20 1,968,422.15 1,519,000,000.00 1,588,167.79
交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例(%)
股票交易量占股票总交易量的比例(%) 债券交易量占债券总交易量的比例(%) 权证交易量占权证总交易量的比例(%) 回购交易量占回购总交易量的比例(%)
申银万国 24.92 29.30 24.85 14.78 24.59
招商证券 21.04 37.23 12.82 32.62 21.24
国泰君安 23.88 2.83 62.34 9.02 23.68
大通证券 7.46 3.59 0.00 0.00 7.60
海通证券 22.71 27.05 0.00 43.58 22.90
合 计 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
注：上述佣金不包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
各券商租用席位情况：
券商名称 2006年席位数 席位号
申银万国 2 R02
041300
海通证券 1 39041
招商证券 1 G30
国泰君安 2 X62
041301
本基金本期租用席位的变更情况：
本基金本期终止租用了两个券商席位：
券商名称 2005年席位数 券商席位号
大通证券 1 13541
东海证券 1 42200
9、本公司于2006年4月8日在中国证券报、上海证券报和证券时报上发布了《富国基金管理有限公司关于开通全国统一客户服务号码的公告》。
10、本公司于2006年11月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了《富国基金管理有限公司关于变更注册资本和设立深圳分公司的公告》。
11、本基金本期曾投资广东榕泰、华鲁恒升的非公开发行股票，并分别于2006年11月8日、11月25日就上述事宜在中国证券报、上海证券报、证券时报和本公司网站上发布了公告。

富国基金管理有限公司
二OO七年三月三十日
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