安顺证券投资基金2000年年度报告

重要提示：本基金的托管人交通银行已于2001年3月27 日复核了本报告。
本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一． 基金简介
(一)基金名称: 安顺证券投资基金
（简称：基金安顺）
交易代码： 500009
基金发起人: 上海国际信托投资公司
山东证券有限责任公司
浙江证券有限责任公司
华安基金管理有限公司
基金发行日期： 1999年6月9日
基金成立日期： 1999年6月15日
基金单位总份额： 30亿份基金单位
基金类型： 契约型封闭式
基金存续期： 15年
基金上市地点： 上海证券交易所
基金上市日期: 1999年6月22日
(二)基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册及办公地址： 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
（邮政编码：200120）
法定代表人： 杜建国
总经理： 韩方河
信息披露负责人： 孙昌海
电话： 021－58881111
传真： 021－58406138
(三)基金托管人： 交通银行
注册及办公地址： 上海市仙霞路18号
（邮政编码：200336）
法定代表人： 方诚国
托管部负责人： 谢红兵
信息披露负责人： 江永珍
电话： 021－62082517
传真： 021－62759266
（四）会计师事务所： 大华会计师事务所有限公司
注册及办公地址： 上海市昆山路146号
法定代表人： 汤云为
经办注册会计师： 吕秋萍、吴蓉
二． 主要财务指标
2000年 1999年6月至12月
基金可分配净收益： 993,252,169.80元 110,858,804.36元
单位基金可分配净收益： 0.3311元 0.0370元
期末基金资产总值： 5,277,351,745.97元 3,134,941,598.18元
期末基金资产净值： 4,778,461,832.53元 3,112,258,685.56元
单位基金资产净值： 1.5928元 1.0374元
基金资产净值收益率： 32.83％ 3.70％
本期基金可分配收益率： 33.03％ 3.70％
本期基金净值增长率： 58.90％ 3.74％
基金累计净值增长率： 62.78％ 3.74％
基金配售新股政策停止前所获配售新股对单位基金的贡献为0.1266元，扣除此因素后的本期基金净值增长率为46.27％。
三．基金管理人报告
本基金业绩表现
截止2000年12月31日，基金单位资产净值达到1.5928元，年净值增长率为58.90％，超过同期银行存款利率和同期沪深指数涨幅。扣除当年配售新股对基金净值增长的贡献因素，本基金净值增长率为46.27％，同期证券市场平均收益率为44.25％，基金表现好于同期大盘表现。
本基金投资风格
坚持“精选个股、重点投资、长期持有、稳健操作”的原则，合理分配成长类股票和收益类股票的投资比例，通过基金仓位和品种结构的动态调整，严格控制市场风险和个股风险，力争为基金持有人谋求长期、稳定的投资收益。
基金经理简介
尚志民先生，基金经理，硕士。6年证券从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，担任基金经理前为华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员。
李匆先生，基金经理，管理学博士。7年证券从业经验，曾在海南华银国际信托投资公司上海证券业务部工作。进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研究员、安信基金基金经理助理等职。
（一） 基金经理工作报告
2000年中国证券市场继续演绎牛市行情，两市综合指数较去年末平均涨幅54.91％，列全球前茅，为世界注目。宏观经济的转好，市场政策的变化和资金供给的空前充裕，成为推动股市上扬的主要因素。与往年相比，新千年的股票市场出现了一些新的变化，概括起来主要有以下几点：
一、 证券监管思路发生变化。年初证券管理层结合国内股市十年发展现状，提出促进市场化程度、超常规发展机构投资者、加快证券市场的国际化进程等新的监管思路，并陆续出台一系列具体措施，对增强市场信心、拓宽资金渠道起到积极作用，为全年股市的走强奠定了基础。
二、 一级市场空前繁荣。作为市场化的主要切入点，新股发行办法发生重大变化，从上网发行到二级市场市值配售，从战略投资到一般到法人配售，从定价发行到机构市场化定价等等，促使新股认购市场的空前活跃。一级市场的火爆场面以及新股上市以后的良好表现，成为2000年中国证券市场的一道奇观。
三、 市场结构出现调整。虽然以机构为主的长线资金比重增加，但在两市股指新高叠创的同时，投资者高位避险的心态较为普遍，短线操作氛围浓厚。市场缺乏持续热点，成交量不温不火，以前普涨或轮涨的局面不复存在，个股和板块的差异性显著提高，“赚指数、赔个股”的现象普遍存在。
四、 与国际市场的联系日趋紧密。新千年全球网络股和科技股出现持续调整，受油价和生资价格上涨影响，传统行业出现复苏或转机，反映到资本市场上，轻概念、重业绩的价值型投资理念又受青睐。国内市场也几乎同步出现变化，国内市场在对外开放之前在理念上已与国际市场部分“接轨”。
面对市场形势的变化，结合基金的具体情况，本年度我们对安顺基金主要进行了以下三方面的调整：
一、 组合结构的调整。顺应市场趋势，降低了网络股和科技股的持仓比重，逐步增持了传统行业中以石油化工、交通运输、纺织服装等为代表的绩优类个股的比重。
二、 新股投资策略的调整。结合新的发行办法，调整了新股投资策略，改进了新股研究、投资的内部流程，在合理控制新股投资风险的前提下，加大了新股投资力度。
三、 债券投资策略的调整。基于利率走势、国债市场状况和国债回购政策的变化，调整债券投资策略，增加了银行间债券市场的国债投资比重，并通过回购提高资金使用效率。同时，尝试性地对可转换债券进行了少量投资。
通过上述调整，安顺基金2000年取得了较好的收益，全年净值增长率58.90％，超过同期大盘的平均涨幅。但是，2000年的投资中也存在许多遗憾之处，比如对科技股波段操作不太理想； 投资策略比较单一，市场应变能力一般；投资新品种的开发工作也有待加强等，我们会在以后的运作中加以改进。
2000年证券市场在快速发展的同时也暴露出许多问题，虽然股市中的问题不可能完全通过股市来解决，但市场制度和秩序方面的缺陷需要花力气来解决，否则将妨碍股市的长远发展。我们认为2001年中国股市主线将是整顿规范和解决历史遗留问题，市场的整体涨幅超过2000年的概率不大，“注重安全、崇尚业绩”将成为投资中需把握的两大重点。市场信息披露制度的日趋规范、上市公司的摘牌试点、新股的市场化发行、开放式基金的成立、世界贸易组织的加入、证券市场的对外开放试点以及国有股的减持、创业板的推出等，会给新一年的证券市场增添诸多变数，其中的机会和风险将相生相伴。日趋规范的市场环境，对新基金的运作将更加有利。
在新的一年，我们将秉持“成长与价值并重”的投资理念，在继续看好行业前景广阔、具有较强竞争能力的科技类个股的同时，对传统产业中基本面良好、具有市场、品牌或资源等优势的行业领导性企业，以及加入WTO后将面临重大变革或发展机遇的企业也会给予充分关注。出于安全性的考虑，我们会适当提高对企业资产流动性和股票流动性的要求。在坚持“长期投资、稳健运作”原则基础上，增加对阶段性市场机会的把握，通过更耐心、深入、细致的工作，积跬步以至千里，以更好的业绩回报投资者的厚爱。
（二）内部监察报告
● 基金运作合规性声明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《安顺证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“忠诚理财、智慧回报”公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为存在。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。
● 内部监察工作报告
防范基金运作风险、保障基金持有人正当权益是2000年度本基金管理人开展内部监察工作所坚持的一贯准则。
鉴于管理基金资产规模的不断增长，防范基金运作风险依然是我们进行监察的工作重点。结合市场新政策、新情况，监察部门对各业务部门调整完善业务流程及其流程遵循情况实施监察；通过基金交易监控管理系统对基金投资运作合规状况进行实时检查；对查处的违规隐患向当事方及时提出整改措施、敦促实施，并报公司管理层和上级监管部门。
我们根据对各业务部门日常运作和业务流程的监察情况，定期或不定期制作监察反馈表、监察通知给相关部门，定期制作监察报告报中国证监会和公司管理层。
在报告期内，我们对以下方面着重实施了监察：
一、 对安顺基金日常投资运作合法性、合规性的监察。
监察稽核员以现行的法律法规、基金契约和公司内部管理制度为准绳，以查看现场、跟踪系统、调阅材料、人员询问、个股抽查为手段，监察安顺基金投资遵循既定投资程序情况、基金投资组合各项比例控制情况以及在日常投资交易中具体操作行为的合规性情况。
在本报告期内，安顺基金日常投资运作符合法律和法规的要求，没有发现重大违规行为。2000年9月，结合准备推出开放式基金，公司完善了监察、投资、交易等相关规章制度，明确研究、投资、交易等业务操作流程，监察稽核部据此进行定期检查和不定期抽查，一旦发现有违规行为将严肃查处。迄今为止，该项工作执行情况良好，在投资交易中尚未发生违规交叉交易情况。
二、增强业务部门之间的交流与沟通，进一步完善业务流程。
本报告期内，证券市场新法规、新政策出台频频，为适应新政策环境，各业务部门及时调整了包括部门内、部门间的业务流程，从而进一步理顺研究部与投资部等业务部门之间的业务关系，提高基金投资运作效率。在各部门制定业务流程的基础上，监察稽核部将其汇编成公司运作手册，使业务流程的监察有章可循。
三、加强监察稽核部与业务部门沟通，深入开展各项监察工作。
监察稽核部开展工作需要各业务部门的协助与配合，因而需建立和保持同各部门良好沟通与反馈的机制。即业务人员一旦发现问题能及时反映，使监察人员能有效协助业务部门解决问题，从而有效控制运作风险。
在本报告期内，监察稽核部逐步完善现行监察条款、修订完成公司内部监察手册，使公司在内部监察制度建设方面又迈进一步。
四、托管人报告
2000年度，安顺证券投资基金（以下简称“安顺基金”）的托管人——交通银行，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则的规定，依据《安顺证券投资基金契约》和《安顺证券投资基金托管协议》中的条款，认真履行基金托管人的各项职责，安全保管安顺基金的所有资产，做好安顺基金的投资监管和清算核算工作，切实维护广大基金持有人的合法权益，未发生任何损害基金持有人利益的事件和行为。
2000年度，基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约和其它有关法规的规定，基金托管人未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。基金托管人确认，由基金管理人在2000年度编制和披露的安顺基金每日资产净值、每周资产净值公告、每季度投资组合公告、中期财务报告等有关基金信息是合法、真实和完整的。
五．基金年度财务报告
（一） 审计报告
审 计 报 告
华业字(2001)第626号
安顺证券投资基金全体基金持有人：
我们接受委托，审计了贵基金2000年12月31日的资产负债表及2000年度收益及收益分配表。这些会计报表由 贵基金的管理人负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《安顺证券投资基金契约》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵基金2000年12月31日的财务状况以及2000年度经营成果；会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕秋萍
中国注册会计师：吴 蓉
中国·上海·昆山路146号 2001年2月24日
（二）基金会计报告书
资产负债报告书
资产负债主要项目期初数、期末数如下：
项 目 期初数 期末数
股票投资－成本： 2,378,337,621.20 2,545,116,715.71
股票投资－估值增值： 4,060,906.33 783,597,223.37
债券投资－成本： 628,848,894.13 1,028,641,537.84
债券投资－估值增值： －2,661,025.13 1,612,439.36
银行存款： 109,703,601.24 700,872,252.87
应收利息： 141,185.71 7,980,601.44
应收帐款： 16,081,388.18 208,818,594.11
其他应收款项： 429,026.52 712,381.27
基金资产总额： 3,134,941,598.18 5,277,351,745.97
应付基金管理费及业绩报酬: 3,935,621.35 9,170,439.19
应付基金托管费： 655,936.90 997,981.47
应付帐款： 17,419,751.75 17,445,650.53
卖出回购债券款： － 470,000,000.00
应付佣金： 418,602.62 809,513.51
其他应付款项： 253,000.00 466,328.74
负债总额： 22,682,912.62 498,889,913.44
基金单位总额： 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配净收益： 110,858,804.36 993,252,169.80
未实现估值增值： 1,399,881.20 785,209,662.73
基金资产净值： 3,112,258,685.56 4,778,461,832.53
基金单位发行总份额： 3,000,000,000 3,000,000,000
每份基金单位资产净值： 1.0374 1.5928
收益及分配报告书
收益及分配主要项目本期数、上期数如下：
项 目 本期数 上期数
在除息日确认的股息收入： 7,923,267.17 5,172,028.22
债券利息收入： 14,024,264.64 1,562,075.60
股票买卖价差收入： 1,032,031,458.99 109,518,211.89
债券买卖价差收入： 3,319,311.80 1,089,656.25
其他收入： 17,790,379.22 24,005,462.72
管理费及业绩报酬： 65,948,302.08 26,097,400.21
其中：基金管理费: 62,760,607.87 26,097,400.21
业绩报酬: 3,187,694.21 －
基金托管费： 10,757,075.51 4,349,566.71
应由基金承担的其他费用： 10,989,938.79 41,663.40
基金净收益： 987,393,365.44 110,858,804.36
上年末未分配净收益： 110,858,804.36 －
本期已分配收益: 105,000,000.00 －
期末未分配净收益： 993,252,169.80 110,858,804.36
（三）会计报告书附注
1、主要会计政策
（1）会计期间：公历1月1日至12月31日。
（2）记帐原则：权责发生制。
（3）记帐本位币：人民币。
（4）基金资产的估值方法：
1.上市证券（包括已上市但根据有关规定流通受限制的配售新股）以计算日市场平均价为准；该日无交易的，以最近一日平均价计算。
2.未上市的股票以发行价计算。
3.未上市国债及银行存款和交易备付金以本金加计至估值日为止的应计利息额计算。
4.如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时，基金管理人依据主管机关的有关规定办理。
5.估值对象为基金所拥有的股票、国债和银行存款。
6.每日均对基金资产进行估值。
（5）收入的确认政策
证券买卖价差收入：在交易成交日，按实际成交价与帐面成本的差额确认。
股息收入：在被投资股票股权除息日确认。
债券利息收入：
1.已上市国债在被投资国债除息日确认。
2.未上市、在银行间债券市场交易的国债在持有期间内以本金按票面利率确认利息收入
其他收入：在实际收到时确认。
（6）证券交易的成本计价方法
证券交易在取得时按实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。
（7）税项
依据财政部、国家税务总局的财税字[1998〗55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的有关规定，对基金管理人运用基金资产买卖股票按4‰的税率征收印花税，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，暂不征收营业税和企业所得税。
（8）基金的收益分配政策：
1.基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90％
2.基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，在基金会计年度结束后的四个月内完成。
3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
5.每一基金单位享有同等分配权。
2、关联交易
（1）关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关 联 人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金契约
基金发起人
交通银行 基金托管人 提取托管费 基金契约
上海国际信托投资公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议
基金发起人
山东证券有限责任公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议
基金发起人
申银万国证券股份公司 管理公司发起人 租用交易席位 席位使用协议
浙江证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议
基金发起人
东方证券有限责任公司 管理公司股东 租用交易席位 席位使用协议
（2）通过关联人席位交易情况：
1.本基金通过关联人席位2000年的股票交易情况:
关 联 人 年成交量 占年成交量比例 年佣金
上海国际信托投资公司 475,199,808.14 9.56％ 399,944.70
申银万国证券股份公司 766,860,923.91 15.44％ 638,298.99
山东证券有限责任公司 221,736,560.77 4.46％ 186,384.39
浙江证券有限责任公司 606,804,816.29 12.21％ 500,375.24
东方证券有限责任公司 1,118,118,893.33 22.51％ 893,848.98
合 计 3,188,721,002.44 64.18％ 2,618,852.30

关 联 人 占年佣金量比例 平均佣金比率
上海国际信托投资公司 9.78％ 0.08％
申银万国证券股份公司 15.60％ 0.08％
山东证券有限责任公司 4.56％ 0.08％
浙江证券有限责任公司 12.23％ 0.08％
东方证券有限责任公司 21.85％ 0.08％
合 计 64.02％ 0.08％
本基金通过关联人席位1999年的股票交易情况:
关 联 人 年成交量 占年成交量比例 年佣金
上海国际信托投资公司 14,141,881.34 0.31％ 12,020.78
申银万国证券股份公司 3,103,822,604.73 68.31％ 2,592,678.71
浙江证券有限责任公司 460,166,232.83 10.13％ 386,981.45
合 计 3,578,130,718.90 78.75％ 2,991,680.94

关 联 人 占年佣金量比例 平均佣金比率
上海国际信托投资公司 0.32％ 0.09％
申银万国证券股份公司 68.32％ 0.08％
浙江证券有限责任公司 10.20％ 0.08％
合 计 78.84％ 0.08％
2.本基金通过关联人席位2000年的国债及回购交易情况:
关 联 人 国债年成交量 比例 回购年成交量
申银万国证券股份公司 142,870,487.30 4.27％ －
上海国际信托投资公司 162,705,602.30 4.86％ 165,000,000.00
山东证券有限责任公司 998,107,851.90 29.82％ 514,600,000.00
浙江证券有限责任公司 367,458,019.40 10.98％ 133,100,000.00
东方证券有限责任公司 16,885,100.00 0.50％ 13,000,000.00
合 计 1,688,027,060.90 50.43％ 825,700,000.00

关 联 人 比例
申银万国证券股份公司 －
上海国际信托投资公司 16.25％
山东证券有限责任公司 50.66％
浙江证券有限责任公司 13.10％
东方证券有限责任公司 1.28％
合 计 81.29％
本基金通过关联人席位1999年的国债及回购交易情况:
关 联 人 国债年成交量 比例 回购年成交量 比例
申银万国证券股份公司 534,333,618.10 34.76％ 292,900,000.00 100％
浙江证券有限责任公司 157,191,743.70 10.23％ － －
合 计 691,525,361.80 44.99％ 292,900,000.00 100％
（3）管理人或托管人收取的报酬的计算标准及金额
1、基金管理人的报酬
本基金应给付基金管理人管理费，按前一日的基金资产净值的1.5％的年费率计提，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H = E × 1.5％ ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20％部分的基金资产净值）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2000年管理人收取的基金管理费金额为62,760,607.87元。1999年管理人收取的基金管理费金额为26,097,400.21元。
2、基金管理人业绩报酬
本基金在本会计年度按照《安顺证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，并经托管人核对和会计师审计确认计算过程和结果，在年末一次性计提管理人业绩报酬人民币3,187,694.21元（1999年：无）。华安基金管理有限公司在计算过程中，考虑到政策性配售新股对基金净值和收益的贡献，已主动将此部分所产生的影响扣除。
业绩报酬=调整后期初资产净值＊Min{M,N}＊5％
M=基金可分配净收益率－1.2＊同期银行一年定期储蓄存款利率
N=基金资产净值增长率－证券市场平均收益率
基金可分配净收益率=（当期可分配净收益－2000年度已卖出配售新股实现收益）/调整后期初资产净值
基金资产净值增长率=（期末基金资产净值－调整后期初基金资产净值－2000年度配售新股对基金净值的影响）/调整后期初基金资产净值
本年度已卖出配售新股实现收益
=（基金可流通日上市均价－配售成本）＊已卖出配售新股数量
本年度配售新股对基金净值的影响
=（基金可流通日上市均价－配售成本或年初估价）＊配售新股数量
2000年安顺基金计提的业绩报酬为3,187,694.21元
3、基金托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提，计算方法如下：
H = E × 2.5‰ ÷ 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
2000年托管人收取的基金托管费金额为10,757,075.51元。1999年托管人收取的基金托管费金额为4,349,566.71元。
3、主要报表项目说明
（1）应收帐款2000年12月31日余额为人民币208,818,594.11元，是应收股票清算款。由以下二项组成：上海应收交易资金186,224,252.43元；深圳应收交易资金22,594,341.68元。
（2）其他应收款项2000年12月31日余额为人民币712,381.27元，是深圳证券交易所交易保证金款项。
（3）应收利息2000年12月31日余额为人民币7,980,601.44元，由以下三项组成：应收银行存款利息135,755.06元；应收交易保证金利息254,680.69元；应收国债利息7,590,165.69元。
（4）应付帐款2000年12月31日余额为人民币17,445,650.53元，是上海应付交易资金和深圳应付交易资金。由以下二项组成：上海应付交易资金9,047,265.07元；深圳应付交易资金8,398,385.46元。
（5）其他应付款2000年12月31日余额为人民币466328。74元，由以下二项组成：卖出回购证券款计提的应付利息216,328.74元；暂收款项250,000.00元。
（四）流通受限资产明细
本基金流通受限、不能自由转让的资产为认购的配售新股与配股。在估值时如果该新股还未上市，则按成本计价；如已上市，则按当日平均价计价。2000年12月31日估值时，已上市但流通受限的新股估值增值额为150,219,000.00元，已上市但流通受限的配股估值增值额为10,035,149.06元。
1.申购新股部分
序号 股票名称 申购日期 上市日期 数量 成本
1 上港集箱 00－6－23 00－7－19 12,220,000 146,395,600.00
2 宝钢股份 00－11－15 00－12－12 8,405,000 35,132,900.00
3 烟台万华 00－12－15 01－1－5 499,000 5,628,720.00
4 西藏天路 00－12－25 01－1－16 189,000 1,300,320.00
5 天通股份 00－12－26 01－1－18 53,000 476,470.00
6 宁沪高速 00－12－28 01－1－16 191,000 802,200.00
7 天科股份 00－12－25 01－1－11 87,000 572,460.00
8 金瑞科技 00－12－20 01－1－15 158,000 2,368,420.00
9 龙电股份 00－12－6 01－2－16 2,894,736 44,289,460.80
10 京东方A 00－12－15 01－1－12 482,550 8,106,840.00
合计 245,073,390.80

序号 市值 流通受限期
1 286,192,400.00 00－7－11起12个月
2 45,555,100.00 01－3－1起流通
3 5,628,720.00 01－1－5起流通
4 1,300,320.00 01－1－16起流通
5 476,470.00 01－1－18起流通
6 802,200.00 01－1－16起流通
7 572,460.00 01－1－11起流通
8 2,368,420.00 01－1－15起流通
9 44,289,460.80 00－12－7起4个月
10 8,106,840.00 01－1－12起流通
合计 395,292,390.80 －－－－
2．配股部分
名 称 除权日 上市日 数 量 成 本
新太科技 00－12－8 01－1－17 75,467 1,358,406.00
法尔胜 00－12－13 01－2－13 1,343,669 18,811,366.00

名 称 市 值 流通受限期
新太科技 1,719,138.26 01－1－17起流通
法尔胜 28,485,782.80 01－2－13起流通
（五）基金投资组合
1、按行业分类的投资组合
分 类 市值（元） 占净值比例
交通运输类 360,052,866.62 7.54％
能源电力类 47,463,460.80 0.99％
建材建筑类 5,856,130.00 0.12％
冶金类 212,098,927.60 4.44％
机械制造类 353,642,097.45 7.40％
电子通讯类 1,226,656,397.70 25.67％
化工类 269,042,511.81 5.63％
医药类 181,782,693.08 3.80％
汽车及配件制造类 68,164,911.03 1.43％
纺织服装类 304,822,921.29 6.38％
家电类 21,645,313.20 0.45％
酿酒食品类 131,807,500.00 2.76％
商贸旅游类 66,002,588.50 1.38％
金融地产类 10,840,580.00 0.23％
综合类 68,835,040.00 1.44％
合 计 3,328,713,939.08 69.66％
2、债券（不包括国债）合计
截至2000年12月31日，基金持有的债券合计为21,308,585.20元，占基金资产净值的0.45％。
3、国债、货币资金合计
截至2000年12月31日，基金持有的国债及货币资金合计为1,901,190,588.45元，占基金资产净值的39.79％。
4、基金投资的股票明细
序 号 名 称 数 量 市 值 占净值比例(%)
1 东方电子 27463902 527,581,557.42 11.04%
2 上港集箱 12220000 286,192,400.00 5.99%
3 许继电气 9865198 200,658,127.32 4.20%
4 中原油气 12054619 185,038,401.65 3.87%
5 海欣股份 10407049 172,028,519.97 3.60%
6 大唐电信 5333605 164,915,066.60 3.45%
7 法尔胜 7744123 164,175,407.60 3.44%
8 环保股份 8739631 160,721,814.09 3.36%
9 五粮液 3100000 122,233,000.00 2.56%
10 雅戈尔 7301464 106,236,301.20 2.22%
11 清华同方 2384237 105,597,856.73 2.21%
12 上菱电器 5166256 102,808,494.40 2.15%
13 超声电子 5554717 77,710,490.83 1.63%
14 上海汽车 5619531 68,164,911.03 1.43%
15 中联重科 2557014 63,081,535.38 1.32%
16 上海医药 2803340 56,851,735.20 1.19%
17 长江通信 1059000 48,788,130.00 1.02%
18 恒瑞医药 1606872 48,174,022.56 1.01%
19 青旅控股 2150000 46,805,500.00 0.98%
20 宝钢股份 8405000 45,555,100.00 0.95%
21 龙电股份 2894736 44,289,460.80 0.93%
22 星湖科技 2445000 40,220,250.00 0.84%
23 首创股份 1780000 38,572,600.00 0.81%
24 盐湖钾肥 1884683 35,846,670.66 0.75%
25 宏图高科 2029810 35,379,588.30 0.74%
26 星新材料 1835050 33,379,559.50 0.70%
27 中信海直 1295276 31,565,876.12 0.66%
28 安彩高科 1123957 30,436,755.56 0.64%
29 上实联合 1482000 30,262,440.00 0.63%
30 招商局A 2001175 28,936,990.50 0.60%
31 佛山照明 1689720 21,645,313.20 0.45%
32 中化国际 1096350 19,197,088.50 0.40%
33 海正药业 485200 16,307,572.00 0.34%
34 赣粤高速 715000 12,555,400.00 0.26%
35 振华港机 808062 11,385,593.58 0.24%
36 波导股份 363500 11,257,595.00 0.23%
37 民生银行 631000 10,840,580.00 0.23%
38 鲁泰A 595992 10,334,501.28 0.22%
39 张裕A 390000 9,574,500.00 0.20%
40 南山实业 541800 9,075,150.00 0.19%
41 佛塑股份 565000 8,576,700.00 0.18%
42 万杰实业 643469 8,416,574.52 0.18%
43 京东方A 482550 8,106,840.00 0.17%
44 兰光科技 279900 8,016,336.00 0.17%
45 新太科技 327023 7,449,583.94 0.15%
46 宁波韵升 252000 7,408,800.00 0.15%
47 仕奇实业 439634 7,148,448.84 0.15%
48 龙净环保 278000 6,218,860.00 0.13%
49 南京医药 410160 6,021,148.80 0.13%
50 昆明制药 209000 5,791,390.00 0.12%
51 烟台万华 499000 5,628,720.00 0.12%
52 中恒集团 259000 4,555,810.00 0.09%
53 神州股份 300000 3,174,000.00 0.07%
54 金瑞科技 158000 2,368,420.00 0.05%
55 纵横国际 100000 2,017,000.00 0.04%
56 西藏天路 189000 1,300,320.00 0.03%
57 宁沪高速 191000 802,200.00 0.02%
58 天科股份 87000 572,460.00 0.01%
59 天通股份 53000 476,470.00 0.01%
60 中信国安 10000 282,000.00 0.01%
合 计 3,328,713,939.08 69.66%

5、基金投资组合报告附注
（1）报告项目的计价方法。
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（2）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（3）截止2000年12月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额469,563,585.99元，业绩报酬为贷方余额3,187,694.21元，抵减股票市值3,328,713,939.08元、债券（不包括国债）21,308,585.20元、国债及货币资金1,901,190,588.45元后等于基金净值。其他应收应付款项包括：应收利息、应收国债利息、其他应收款、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款以及卖出回购债券款、应付卖出回购债券利息等。
（4）本投资组合与2001年1月19日公布的第4号投资组合公告之差异系计提业绩报酬之影响。
（六）本期新增股票(附后)
（七）本期剔除股票(附后)
六．基金持有人结构及前十名持有人
截止2000年12月31日，本基金发起人持有的基金份额为0.3亿基金单位，占基金发行总份额的1％，其中：
发 起 人 持有份额(单位) 占总份额比例
上海国际信托投资公司 7,500,000 0.25％
山东证券有限责任公司 7,500,000 0.25％
浙江证券有限责任公司 7,500,000 0.25％
华安基金管理有限公司 7,500,000 0.25％
社会公众持有的基金份额为29.7亿基金单位，占基金发行总份额的99％。
本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下：
序号 名 称 持有份额(单位) 占总份额比例
1 中国人寿 289,016,000 9.63％
2 中国太保 177,458,800 5.92％
3 广发质押 76,473,700 2.55％
4 再保险 73,172,400 2.44％
5 华泰保险 60,200,000 2.01％
6 平安保险 59,095,500 1.97％
7 广发质押 47,750,100 1.59％
8 平安保险 35,769,300 1.19％
9 平安保险 31,430,200 1.05％
10 平安保险 24,566,100 0.82％
七．重要事项揭示
1. 本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。
2. 本基金中期不分配，纳入年末一次性分配。
3. 本基金管理人于2000年7月18日发布安顺基金管理人《华安基金管理有限公司关于增资及股权结构调整的公告》：根据华安基金管理有限公司第五次股东会决议，并经中国证监会证监基金字（2000）29号文批准，华安基金管理有限公司注册资本由人民币5000万元增加到15000万元，东方证券有限责任公司和浙江证券有限责任公司成为公司新股东。
增资后，各股东出资比例调整为：
上海国际信托投资公司出资4500万元，占注册资本的30％；
申银万国证券股份有限公司出资3000万元，占注册资本的20％；
山东证券有限责任公司出资3000万元，占注册资本的20％；
东方证券有限责任公司出资3000万元，占注册资本的20％；
浙江证券有限责任公司出资1500万元，占注册资本的10％。
上述各股东出资已经大华会计师事务所验资到位，并已办理完毕有关工商注册变更手续。
4. 本基金管理人于2000年2月26日发布安顺基金管理人《华安基金管理有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》：徐建军辞去董事长职务,选举杜建国担任董事长。
5. 各券商年成交量及年佣金情况如下：
1.股票交易情况:
券商名称 年成交量 占年成交量比例 年佣金
上海国际信托投资公司 475,199,808.14 9.56％ 399,944.70
申银万国证券股份公司 766,860, 923.91 15.44％ 638,298.99
浙江证券有限责任公司 606,804,816.29 12.21％ 500,375.24
华夏证券有限责任公司 1,339,809,686.41 26.97％ 1,117,855.02
山东证券有限责任公司 221,736,560.77 4.46％ 186,384.39
南方证券有限责任公司 439,743,867.11 8.85％ 353,769.90
东方证券有限责任公司 1,118,118,893.33 22.51％ 893,848.98
合 计 4,968,274,555.96 100.00％ 4,090,477.22

券商名称 占年佣金量比例
上海国际信托投资公司 9.78％
申银万国证券股份公司 15.60％
浙江证券有限责任公司 12.23％
华夏证券有限责任公司 27.33％
山东证券有限责任公司 4.56％
南方证券有限责任公司 8.65％
东方证券有限责任公司 21.85％
合 计 100.00％
2.国债及回购交易情况:
券商名称 国债年成交量 比例 回购年成交量
申银万国证券股份公司 142,870,487.30 4.27％ －
上海国际信托投资公司 162,705,602.30 4.86％ 165,000,000.00
山东证券有限责任公司 998,107,851.90 29.82％ 514,600,000.00
浙江证券有限责任公司 367,458,019.40 10.98％ 133,100,000.00
华夏证券有限责任公司 1,496,794,860.40 44.71％ 70,000,000.00
南方证券有限责任公司 162,650,076.70 4.86％ 120,000,000.00
东方证券有限责任公司 16,885,100.00 0.50％ 13,000,000.00
合 计 3,347,471,998.00 100％ 1,015,700,000.00

券商名称 比例
申银万国证券股份公司 －
上海国际信托投资公司 16.25％
山东证券有限责任公司 50.66％
浙江证券有限责任公司 13.10％
华夏证券有限责任公司 6.89％
南方证券有限责任公司 11.82％
东方证券有限责任公司 1.28％
合 计 100％
八．备查文件目录
1． 中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件。
2． 《安顺证券投资基金基金契约》。
3． 《安顺证券投资基金托管协议》。
4． 华安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5． 安顺证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注。
6． 安顺证券投资基金2000年度收益分配公告。
7． 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、投资组合公告及其他临时公告。
华安基金管理有限公司
二ΟΟ一年三月三十日

本期新增股票
股票名称 本期买入
政策性配售 一级市场认 增发 二级市场 送股 配股
购 买入
招商局A 1800000 201175
中信海直 1295276
中联重科 284000 2273014
佛山照明 1689720
京东方A 482550
鲁泰A 675992
中信国安 10000
张裕A 524721
神州股份 1845000
佛塑股份 1130000
兰光科技 559800
首创股份 3560000
民生银行 631000
上港集箱 12220000
宝钢股份 8405000
波导股份 500000
安彩高科 1849957
仕奇实业 879267
中恒集团 259000
海正药业 149000 336200
赣粤高速 1430000
恒瑞医药 174000 1432872
星新材料 950000 885050
烟台万华 499000
振华港机 205212 602850
西藏天路 189000
天通股份 53000
长江通信 339000 720000
宁波韵升 252000
宁沪高速 191000
天科股份 87000
龙净环保 278000
金瑞科技 158000
昆明制药 209000
上实联合 1482000
南京医药 410160
龙电股份 2894736
新太科技 336556 75467
上菱电器 7298553
海欣股份 4961240 5445809
纵横国际 882613
星湖科技 2445000

股票名称 本期卖出


招商局A
中信海直
中联重科
佛山照明
京东方A
鲁泰A 80000
中信国安
张裕A 134721
神州股份 1545000
佛塑股份 565000
兰光科技 279900
首创股份 1780000
民生银行
上港集箱
宝钢股份
波导股份 136500
安彩高科 726000
仕奇实业 439633
中恒集团
海正药业
赣粤高速 715000
恒瑞医药
星新材料
烟台万华
振华港机
西藏天路
天通股份
长江通信
宁波韵升
宁沪高速
天科股份
龙净环保
金瑞科技
昆明制药
上实联合
南京医药
龙电股份
新太科技 85000
上菱电器 2132297
海欣股份
纵横国际 782613
星湖科技



本期剔除股票
股票名称 本期买入
债转股 一级市场 增发 二级市场 送股 配股
认购 买入
深康佳A 324252
大亚股份
金陵药业
小鸭电器
广济药业
河池化工
欣龙无纺
首钢股份
锡业股份
大连金牛
东方钽业 209200 350560
华东医药
浦发银行
秦岭水泥
海南航空
赤天化
海南椰岛
真空电子 5591243 291429
电器股份
龙头股份
中大股份
巴士股份 80000 1567658 338940
综艺股份 2485475
特发信息 831683
广聚能源 255000
麦科特 343000
中成股份 276000
川化股份 283000
安塑股份 144000
常山股份 288000
国际实业 291000
丝绸股份 1260000
晨鸣纸业 251813
银基发展 1000000
经维纺机 3000000
中色建设 10000
鞍钢新轧 2244848
电广传媒 750000
天水股份 831683
长源电力 1069200
安泰科技 712900
中科三环 388680
湖北迈亚 653400
乌江电力 960000
春晖股份 831700 332680
浪潮信息 772300
金马股份 680200
圣雪绒 127000
大庆华科 133000
广州友谊 173000
九芝堂 173000
诚志股份 220000
皇台酒业 113000
捷利股份 255000
新大陆 49000
隆平高科 645000
太极集团 103225
东湖高新 717359 125762
青岛碱业 1192000
沧州大化 950000
凌钢股份 1256000
民丰特纸 615255
桂冠电力 1220000
辽宁时代 189000
华龙股份 472000
青海华鼎 520000
先锋股份 150000
物华股份 129000
鑫科新材 51000
广汇股份 594059 297030
首旅股份 950000
兴业聚酯 832000
凯乐科技 56000
浙江阳光 85000
北方股份 246000
路桥建设 254000
景谷林业 191000
武昌鱼 280000
亿利科技 360000
东方创业 112000
重庆港九 253000
太化股份 381000
南钢股份 207000
钱江水利 133000
羚锐股份 115000
苏福马 146000
西水股份 276000
九龙电力 119000
三峡新材 133000
安琪酵母 128000
维维股份 150000
南化股份 115000
曙光股份 213000
商业城 215000
华泰股份 151000
巢东股份 123000
兰太实业 215000
长燃股份 119000
美克股份 104000
珠峰摩托 173000
国旅联合 86000
五洲交通 363000
广电股份 679564
交运股份 570513
国电电力 220000
悦达投资 2850000

股票名称 本期卖出


深康佳A 5544415
大亚股份 2330915
金陵药业 947453
小鸭电器 771400
广济药业 468750
河池化工 428600
欣龙无纺 472000
首钢股份 1024550
锡业股份 1671426
大连金牛 2460500
东方钽业 997960
华东医药 674200
浦发银行 6858000
秦岭水泥 600000
海南航空 3542000
赤天化 943800
海南椰岛 428600
真空电子 18502566
电器股份 2882715
龙头股份 2259835
中大股份 9335361
巴士股份 8878264
综艺股份 10734334
特发信息 831683
广聚能源 255000
麦科特 343000
中成股份 276000
川化股份 283000
安塑股份 144000
常山股份 288000
国际实业 291000
丝绸股份 1260000
晨鸣纸业 251813
银基发展 1000000
经维纺机 3000000
中色建设 10000
鞍钢新轧 2244848
电广传媒 750000
天水股份 831683
长源电力 1069200
安泰科技 712900
中科三环 388680
湖北迈亚 653400
乌江电力 960000
春晖股份 1164380
浪潮信息 772300
金马股份 680200
圣雪绒 127000
大庆华科 133000
广州友谊 173000
九芝堂 173000
诚志股份 220000
皇台酒业 113000
捷利股份 255000
新大陆 49000
隆平高科 645000
太极集团 103225
东湖高新 843121
青岛碱业 1192000
沧州大化 950000
凌钢股份 1256000
民丰特纸 615255
桂冠电力 1220000
辽宁时代 189000
华龙股份 472000
青海华鼎 520000
先锋股份 150000
物华股份 129000
鑫科新材 51000
广汇股份 891089
首旅股份 950000
兴业聚酯 832000
凯乐科技 56000
浙江阳光 85000
北方股份 246000
路桥建设 254000
景谷林业 191000
武昌鱼 280000
亿利科技 360000
东方创业 112000
重庆港九 253000
太化股份 381000
南钢股份 207000
钱江水利 133000
羚锐股份 115000
苏福马 146000
西水股份 276000
九龙电力 119000
三峡新材 133000
安琪酵母 128000
维维股份 150000
南化股份 115000
曙光股份 213000
商业城 215000
华泰股份 151000
巢东股份 123000
兰太实业 215000
长燃股份 119000
美克股份 104000
珠峰摩托 173000
国旅联合 86000
五洲交通 363000
广电股份 679564
交运股份 570513
国电电力 220000
悦达投资 2850000