安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
安顺证券投资基金
2013 年第 1 季度报告
2013 年 3 月 31 日基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年四月十九日
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安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4 月 10日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安顺封闭
基金主代码 500009
交易代码 500009
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年6月15日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
本基金的投资目标是为投资者减少和分散
投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金
长期稳定的投资收益。投资目标
本基金主要投资于成长型上市公司,并兼顾
对收益型上市公司及债券的投资,从而使投
资者在承受一定风险的情况下,有可能享受
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到较高的资本利得和稳定的收益。
本基金为平衡型基金,兼顾资本利得、红利
及利息收入。本基金的证券资产将不低于基
金资产总额的80%,其中投资于债券的比例
控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的
比例控制在40-80%,现金等货币性资产比例
根据市场和运作情况调整。在股票资产中,
60%左右投资于具有良好成长性的上市公司
股票,40%左右投资于收益型上市公司股票,
在此基础上各自上下浮动10%。投资策略
本基金界定的成长型股票主要指主业发展
前景良好,在同行业的上市公司中具有较强
的竞争优势,财务状况良好,能保持较高的
业绩增长,预期收入或利润增长率不低于同
期GDP的增长率。
本基金界定的收益型股票主要指经营状况
良好、利润来源稳定,具有良好分红能力,
预期每股收益高于市场平均水平,预期市盈
率低于市场平均水平的上市公司的股票。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
1.本期已实现收益 127,218,005.57
2.本期利润 158,543,784.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0528
4.期末基金资产净值 3,186,413,139.75
5.期末基金份额净值 1.0621注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比
业绩比
净值增 较基准
净值增 较基准
阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差② 标准差
③
④
过去三个月 5.23% 2.11% - - - -3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安顺证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(1999 年 6 月 15 日至 2013 年 3 月 31 日)
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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 期限 说明
年限
任职日期 离任日期
工商管理硕士,16年证券、基
金从业经验,曾在上海证券报
研究所、上海证大投资管理有
本基
限公司工作,进入华安基金管
金的
理有限公司后曾先后担任公
基金
司研究发展部高级研究员,现
经理,
尚志 任公司副总经理,首席投资
首席 2003-9-18 - 16年
民 官。1999年6月至2001年9月担
投资
任安顺证券投资基金的基金
官,副
经理,2000年7月至2001年9月
总经
同时担任安瑞证券投资基金
理
的 基 金 经 理 , 2001 年 9 月 至
2003年9月担任华安创新证券
投资基金的基金经理,2003年
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9月至今担任本基金的基金经
理,2006年9月起同时担任华
安宏利股票型证券投资基金
的基金经理。注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,
安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为1 次,未出现异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场在延续 2012 年 12 月以来的反弹冲高之后开始回落,上证指数全季度下跌 1.43%,中小板指数上涨 8.92%、创业板指数上涨 21.38%,结构性特征明显。各行业涨跌互现,涨幅最大的医药生物行业与跌幅最大的有色金属行业走势差距超过 31 个百分点。
报告期内,本基金大部分时间内保持相对积极的仓位,在持仓结构上,本基金主要增加了电子、信息技术、公用事业等行业的配置,降低了房地产、石油石化、机械设备等行业的持仓,在报告期内取得较好的收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 1.0621 元,本报告期份额净值增长率为 5.23%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内经济周期调整已经度过恶化阶段,进入弱复苏,各类经济数据说明经济温和向上的趋势仍没有改变,企业盈利呈回升态势,市场整体估值仍处于金融危机以来的低位,流动性仍然相对宽松,我们对市场保持相对乐观的态度。近期地方投融资平台规范、房地产调控加码以及金融业影子银行清理整顿的影响下,预计市场调整仍将持续,但将带来中期布局机会。本基金在目前以低估值的大盘蓝筹为主的配置基础上,将加大对电子、环保、公用事业等行业的配置。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 2,274,173,710.88 71.13
其中:股票 2,274,173,710.88 71.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 657,656,925.60 20.57
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其中:债券 657,656,925.60 20.57
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 244,696,125.14 7.65
7 其他各项资产 20,705,710.74 0.65
8 合计 3,197,232,472.36 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,100,001,880.98 34.52
电力、热力、燃气及水
D 70,229,214.46 2.20
生产和供应业
E 建筑业 142,771,859.15 4.48
F 批发和零售业 121,188,136.00 3.80
交通运输、仓储和邮政
G 25,412.48 0.00
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 146,128,515.64 4.59
技术服务业
J 金融业 169,079,193.93 5.31
K 房地产业 321,641,330.24 10.09
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L 租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务
M 1,168.00 0.00
业
水利、环境和公共设施
N 203,107,000.00 6.37
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,274,173,710.88 71.375.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002573 国电清新 8,000,000 184,960,000.00 5.80
2 600196 复星医药 14,699,900 177,868,790.00 5.58
3 601318 中国平安 3,991,809 166,737,861.93 5.23
4 002001 新 和 成 8,000,000 158,400,000.00 4.97
5 002250 联化科技 6,100,000 154,086,000.00 4.84
6 600406 国电南瑞 9,999,909 145,998,671.40 4.58
7 000002 万 科A 13,199,998 142,031,978.48 4.46
8 600858 银座股份 13,999,900 120,959,136.00 3.80
9 600048 保利地产 10,000,818 114,809,390.64 3.60
10 600309 烟台万华 5,199,998 94,587,963.62 2.97
安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 126,477,925.60 3.97
2 央行票据 489,667,000.00 15.37
3 金融债券 41,512,000.00 1.30
其中:政策性金融债 41,512,000.00 1.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 657,656,925.60 20.645.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 1001060 10央票60 2,900,000 289,797,000.00 9.09
2 130002 13附息02 800,000 80,112,000.00 2.51
3 1001079 10央票79 800,000 79,912,000.00 2.51
4 1001032 10央票32 600,000 59,988,000.00 1.88
5 080216 08国开16 400,000 41,512,000.00 1.305.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期没有投资股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无。5.9 投资组合报告附注5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 402,316.63
2 应收证券清算款 8,799,979.84
3 应收股利 -
4 应收利息 11,503,414.27
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,705,710.745.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
安顺证券投资基金 2013 年第 1 季度报告本基金本报告期期末未持有可转换债券。5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金
流通受限部分的 资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例 况说明
(%)
重大事项停
1 600858 银座股份 120,959,136.00 3.80
牌
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 24,325,003
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 24,325,003报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
0.81额比例(%)
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§7 备查文件目录7.1 备查文件目录
1、《安顺证券投资基金基金合同》
2、《安顺证券投资基金招募说明书》
3、《安顺证券投资基金托管协议》7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日
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