安顺证券投资基金2009 年年度报告
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安顺证券投资基金
2009 年年度报告
2009 年12 月31 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2010 年3 月29 日
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009 年3 月20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录.......................................................................................................................2
1.1 重要提示..............................................................................................................................2
1.2 目录....................................................................................................................................3
§2 基金简介..................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况......................................................................................................................4
2.2 基金产品说明......................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人..................................................................................................5
2.4 信息披露方式......................................................................................................................5
2.5 其他相关资料......................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..................................................................................................6
3.2 基金净值表现......................................................................................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况..........................................................................................7
§4 管理人报告................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..............................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................13
§5 托管人报告...............................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................14
§6 审计报告..................................................................................................................................14
§7 年度财务报表...........................................................................................................................15
7.1 资产负债表.........................................................................................................................15
7.2 利润表...............................................................................................................................16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表....................................................................................17
7.4 报表附注...........................................................................................................................19
§8 投资组合报告.........................................................................................................................37
8.1 期末基金资产组合情况....................................................................................................37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细........................38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细....................44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................44
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................44
§9 基金份额持有人信息...............................................................................................................45
§10 重大事件揭示.........................................................................................................................45
§11 备查文件目录 .......................................................................................................................50
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 安顺证券投资基金
基金简称 华安安顺封闭
基金主代码 500009
交易代码 500009
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年6 月15 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 30 亿份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年6 月22 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和
分散投资风险,确保基金资产的安全并
谋求基金长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于成长型上市公司,并
兼顾对收益型上市公司及债券的投资,
从而使投资者在承受一定风险的情况
下,有可能享受到较高的资本利得和稳
定的收益。
投资策略 本基金为平衡型基金,兼顾资本利得、
红利及利息收入。本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的80%,其中投资
于债券的比例控制在基金资产净值的
20-50% , 股票资产的比例控制在
40-80%,现金等货币性资产比例根据市
场和运作情况调整。在股票资产中,60%
左右投资于具有良好成长性的上市公
司股票,40%左右投资于收益型上市公
司股票,在此基础上各自上下浮动10%。
本基金界定的成长型股票主要指主业
发展前景良好,在同行业的上市公司中
具有较强的竞争优势,财务状况良好,
能保持较高的业绩增长,预期收入或利
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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润增长率不低于同期GDP 的增长率。 本
基金界定的收益型股票主要指经营状
况良好、利润来源稳定,具有良好分红
能力,预期每股收益高于市场平均水
平,预期市盈率低于市场平均水平的上
市公司的股票。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
(简称“华安基金”)
交通银行股份有限公司
(简称“交通银行”)
姓名 冯颖 张咏东
信息披露负责人 联系电话 021-38969999 021-32169999
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-50099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
注册地址 上海市浦东南路360 号
新上海国际大厦38 楼
上海市银城中路188 号
办公地址 上海市浦东南路360 号新
上海国际大厦2 楼、37 楼、
38 楼
上海市银城中路188 号
邮政编码 200120 200120
法定代表人 俞妙根 胡怀邦
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市浦东南路360 号新上海国际
大厦38 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称办公地址
会 计 师 事
务所
普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道
中心11 楼
注 册 登 记
机构
中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司
上海市陆家嘴东路 166 号中保
大厦36 楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益 1,499,978,799.31 -71,703,190.58 5,425,918,775.05
本期利润 2,542,287,673.67 -2,468,175,428.58 6,092,510,714.64
加权平均基金份额本期利润 0.8474 -0.8227 2.0308
本期加权平均净值利润率 53.25% -48.60% 71.89%
本期基金份额净值增长率 77.62% -38.22% 113.48%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
期末可供分配利润 1,984,291,687.71 275,805,579.64 4,246,016,078.98
期末可供分配基金份额利润 0.6614 0.0919 1.4153
期末基金资产净值 5,818,093,253.31 3,275,805,579.64 9,433,981,008.22
期末基金份额净值 1.9394 1.0919 3.1447
3.1.3 累计期末指标 2009 年末 2008 年末 2007 年末
基金份额累计净值增长率 734.06% 369.62% 660.15%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣
金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 16.56% 2.89% - - - -
过去六个月 19.75% 2.56% - - - -
过去一年 77.62% 2.72% - - - -
过去三年 134.25% 3.37% - - - -
过去五年 434.88% 3.03% - - - -
自基金合同
生效起至今
734.06% 2.59% - - - -
注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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安顺证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
(1999 年6 月15 日至2009 年12 月31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安安顺封闭过往五年每年净值增长率柱状图
2005-2009
-100.00%
-50.00%
0.00%
50.00%
100.00%
150.00%
200.00%
2 0 0 5 年2 0 0 6 年2 0 0 7 年2 0 0 8 年2 0 0 9 年
华安安顺封闭
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备
注
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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2009年 - - - - -
2008年 12.300 3,690,000,000.00 - 3,690,000,000.00 -
2007年 10.800 3,240,000,000.00 - 3,240,000,000.00 -
合计 23.100 6,930,000,000.00 - 6,930,000,000.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于1998 年
6 月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5 亿元人民币,公司总部设
在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托
有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国
泰君安投资管理股份有限公司。
截至2009 年12 月31 日,公司旗下共管理了华安安信封闭、华安安顺封闭2 只
封闭式证券投资基金,华安创新混合、华安中国A 股增强指数、华安宝利配置混合、
华安现金富利货币、华安上证180ETF、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安
策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安动态
灵活配置混合、华安上证180ETF 联接、华安国际配置(QDII)等14 只开放式基金,
管理资产规模达到930.18 亿人民币。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
姓名 职务 期限
任职日期 离任日期
证券从业年限说明
尚志民 本基金的
基金经
理、基金
投资部总
经理
2003 年9
月18 日
- 13 年 工商管理硕士,13 年
证券、基金从业经验,
曾在上海证券报研究
所、上海证大投资管理
有限公司工作,进入华
安基金管理有限公司
后曾先后担任公司研
究发展部高级研究员,
1999 年6 月至2001 年
9 月担任安顺证券投资
基金的基金经理,2000
年7 月至2001 年9 月
同时担任安瑞证券投
资基金的基金经理,
2001 年9 月至2003 年
9 月担任华安创新证券
安顺证券投资基金2009 年年度报告
9
投资基金的基金经理,
2003 年9 月至今担任
本基金的基金经理,
2006 年9 月起同时担
任华安宏利股票型证
券投资基金的基金经
理。
汪光成 本基金的
基金经理
2008 年2
月13 日
2009 年3 月27
日
8 年 管理学博士, 8 年证
券、基金行业从业经
历, 2002 年1 月加入
华安基金管理有限公
司后,曾先后在战略策
划部、研究发展部从事
数量分析和行业研究
工作。2008 年2 月至
2009 年3 月担任本基
金和华安宏利股票型
证券投资基金的基金
经理,2009 年3 月27
日起担任华安创新证
券投资基金的基金经
理。
陆从珍 本基金的
基金经理
助理
2009 年5
月16 日
- 10 年 经济学硕士,10 年证
券、基金行业从业经
历。历任上海市工商局
职员;京华山一证券上
海公司高级研究员;中
企东方资产管理公司
高级研究员;东方证券
研究部资深研究员等
职。2008 年3 月加入
华安基金管理公司,任
研究发展部高级研究
员,2009 年5 月16 日
起担任本基金和华安
宏利股票型证券投资
基金的基金经理助理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金
安顺证券投资基金2009 年年度报告
10
合同》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交
易端公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、
账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合
平衡”,并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户
同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内
业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。
对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金
(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出
现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安策略优选股票和华安安顺封闭的基金合同,华安策略优选股票和华安
安顺封闭都是混合型股票基金。09 年年度,华安策略优选股票净值增长率为67.60%,
华安安顺封闭的净值增长率为77.62%,华安安顺封闭增长率高于华安策略优选股票
10.02 个百分点。产生较大差异的主要原因在于8 月份市场出现大幅下跌前后对股
票仓位的控制上,期间华安策略优选股票基金的股票平均仓位比例为90.99%,,而
华安安顺封闭的平均股票仓位为75.5%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期没有出现异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年一开年,中国政府即开始出台了强力的经济刺激政策,包括4万亿投资和
各大产业振兴计划,银行信贷投放达到历史天量,向实体经济注入了大量流动性。
在政策的拉动下,加之自身的活力,中国经济快速回升,各行业业绩大幅改善。随
着经济向好,政府也不断调整支持的方向,下半年,扶持政策重点从上半年的保增
长转向调结构。A股市场随着宏观经济的变化和政策调整方向反复向上。上半年市场
热点集中于周期性行业,下半年则在稳定性行业,而新兴产业类个股不时表现出其
强劲的上涨能力。总体而言,09年的市场给予了投资人良好的回报,上证综指上涨
80%,深成指上涨111%。
年初,我们判断经济最差的时候正在过去,连续的财政、货币扩张政策以及产
业扶持政策有利于扭转业绩下滑趋势,因此提高了股票配置比例。由于政策的及时
支持,中国经济回升势头稳健,为股市提供了坚实的支撑,基于这样的判断,我们
在全年保持相对高的仓位,仅在三季度,出于对政策调整的判断,我们在仓位方面
安顺证券投资基金2009 年年度报告
11
有一定的变化。
在操作中,根据政策扶持可能产生的投资机会,及之后经济复苏对产业拉动的
变化路径,对投资组合进行相机调整。一季度,根据产业政策的导向,主要增加新
能源的配置;二季度,随着各国信贷投入的不断投入,以及经济指标的实质性向好,
增加资产、资源等板块的配置比例,同时在后期增加对防御类行业如医药、通讯的
配置,使得基金表现在三季度相对平稳;四季度,我们认为调结构将成为政策指向
的重点,而各类行业的估值水平已经上升,因此增加了对TMT 行业的配置,同时也
增加了低估值的大型蓝筹股的投资比例,但随后而来的流动性收紧使得配置于大型
蓝筹股的收益率在四季度后半期表现不佳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.9394 元,本报告期份额净值增
长率为77.62%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年全球都采用了扩张性的货币政策和财政政策,以期将经济拉出次贷危机
的泥潭。到年底,各国的经济都实现了增长,中国09年四季度的GDP增速达到10.7
%,美国的四季度GDP季比折年率达到5.7%。在这样的经济增长势头下,各国陆续
开始退出扩张性的政策。1月,中国开始调高存款准备金率,2月,美联储提高贴现
率,而在此之前,澳大利亚等一些国家已经开始加息。市场担忧退出政策将导致资
金不足,从而对股市产生负面影响。确实,国内09年的信贷大量投放在拉动经济的
同时也产生一些副作用,如资产价格的大幅上升,因此在2010年,防通胀必然成为
政府的一个政策出发点,从而收紧信贷投放。但同时可以看到,政府调控的速度超
过市场的普遍预期,显示当前政府在政策调控上是具有一定前瞻性的。我们认为政
策是经济的内生变量,而不是外生变量,在经济前景并非一片坦途的情况下,政策
调控将会是相机抉择,而非只紧缩不放松,而且目前实体经济确实已经好转,从而
支持企业的盈利增长,这是股价上涨的最根本动因,因此2010年的A股市场依然具备
投资机会。只是相比2009年,结构性特点可能更加突出,我们将主要围绕新兴产业、
经济结构调整等方向来寻找投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,公司合规监察工作以保障公司合规运作、维护基金份额持有人利
益出发,由独立的监察稽核部对公司后台运行、基金运作、基金销售及员工行为的
合规性进行定期和不定期检查,强化员工的合规意识,同时推动公司风险控制机制
的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实。
在本报告期内,本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面:
(1)积极配合公司管理层深化“主动合规”的管理理念,落实《合规手册》,
规范公司在业务运作、道德规范、反洗钱、利益冲突、客户信息保密、市场营销和
客户投诉处理、投资和交易行为等环节的行为;
(2)落实和完善合规员制度,发挥部门合规员在各部门业务流程的合规控制
及风险管理中的作用;
(3)初步完成了投资交易合规监察系统,实行了投资合规检查的自动化,提
高合规监察效率;
安顺证券投资基金2009 年年度报告
12
(4)除经常性地组织员工进行法律法规的学习与培训,提高员工的合规意识,
还组织投资部门、销售部门进行合规考试,主要内容包括了法律法规、公司的合规
政策、合规手册、部门制度、反洗钱规定等;
(5)组织公司各部门进行业务流程的梳理,进行风险评估;
(6)聘请外部咨询机构梳理关键投资业务流程,开展投资业务流程标准化,
初步完成了标准投资业务流程的编写;
(7)除保持投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,
还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司
制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范和控制各种风险,
保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
的描述
(1)公司方面
公司建立基金估值委员会,组成人员包括:首席投资官、基金投资部总经理、
研究发展部总经理、固定收益部总经理、风险管理和金融工程部总经理、基金运营
部总经理及相关负责人员。
主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
王国卫, 首席投资官,研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托
部、投资银行部工作,1998年加入华安基金管理有限公司,曾任华安安信封闭的基
金经理、华安180指数增强型基金、基金安久的基金经理,投资总监。现任华安基金
管理有限公司首席投资官。
尚志民, 基金投资部总经理, 工商管理硕士,曾在上海证券报研究所、上海证
大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展
部高级研究员,华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理,现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理,基金投资部总经理。
宋磊, 研究发展部总经理, 工学硕士,曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究
安顺证券投资基金2009 年年度报告
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所从事证券研究工作,2000年2月加入华安基金管理有限公司,在基金研究发展部从
事化工行业研究,现任华安动态灵活配置混合基金经理、研究发展部总经理。
黄勤, 固定收益部总经理, 经济学硕士,13年银行、基金从业经历。曾在上海
银行资金部从事债券投资、交易工作。2004年8月加入华安基金管理有限公司,曾任
固定收益部债券投资经理,现任华安现金富利货币、华安强化收益债券的基金经理、
固定收益部总经理。
许之彦, 风险管理和金融工程部总经理, 理学博士,CQF(国际数量金融工程
师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005
年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安中国A
股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接的基金经理,风险管理和金融
工程部总经理。
朱永红, 基金运营部总经理, 经济学学士,ACCA英国特许公认会计师公会会
员,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。2000
年10月加入华安基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。
(2)托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公
司采用的估值政策和程序。
(3)会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理尚志民作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论
与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未进行收益分配。
2009 年度,将向全体持有人按每10 份基金份额收益分配金额6.00 元。红利发
放的公告日:2010 年3 月26 日,权益登记日:2010 年3 月31 日,除息日:2010
年4 月1 日,红利发放日:2010 年4 月8 日。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年度,托管人在安顺证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资
基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应
安顺证券投资基金2009 年年度报告
14
尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年度,华安基金管理有限公司在安顺证券投资基金投资运作、基金资产净
值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2009 年度,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安顺证券
投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内
容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20106 号
安顺证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的安顺证券投资基金 (以下简称“基金安顺”)的财务报表,包
括2009 年12 月31 日的资产负债表、2009 年度的利润表、所有者权益(基金净值)
变动表和财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关
规定编制财务报表是基金安顺的基金管理人华安基金管理有限公司管理层的责任。
这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于
舞弊或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中
国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,
以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
安顺证券投资基金2009 年年度报告
15
括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、 审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允
许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面
公允反映了基金安顺2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基
金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所有限公司 马颖 旎
中国 · 上海市 注册会计师
2010 年3 月26 日 金毅
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:安顺证券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
资 产:
银行存款 7.4.7.1 5,373,411.23 153,730,181.85
结算备付金 36,612,401.73 4,923,933.95
存出保证金 1,921,236.66 713,666.89
交易性金融资产 7.4.7.2 5,742,161,328.86 3,202,410,784.91
其中:股票投资 4,569,540,010.46 2,516,398,610.41
基金投资 - -
债券投资 1,172,621,318.40 686,012,174.50
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 33,232,767.23 2,719,152.09
应收利息 7.4.7.5 18,253,871.33 12,498,038.22
应收股利 - -
应收申购款 - -
安顺证券投资基金2009 年年度报告
16
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,837,555,017.04 3,376,995,757.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,907,349.93 92,130,784.23
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 7,316,503.63 4,217,457.13
应付托管费 1,219,417.30 702,909.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 4,842,592.87 3,110,127.41
应交税费 58,900.00 58,900.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,117,000.00 970,000.00
负债合计 19,461,763.73 101,190,178.27
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 2,818,093,253.31 275,805,579.64
所有者权益合计 5,818,093,253.31 3,275,805,579.64
负债和所有者权益总计 5,837,555,017.04 3,376,995,757.91
注:1、报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.9394 元,基金份额总额
3,000,000,000.00 份。
7.2 利润表
会计主体:安顺证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
附注号 本期
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
一、收入 2,656,959,409.18 -2,320,493,105.49
1.利息收入 34,629,090.61 68,525,726.51
其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,824,544.63 8,149,036.83
安顺证券投资基金2009 年年度报告
17
债券利息收入 30,772,473.81 60,238,506.60
资产支持证券利息收
入
- -
买入返售金融资产收
入
32,072.17 138,183.08
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
列)
1,579,988,427.18 7,403,122.86
其中:股票投资收益 7.4.7.12 1,557,778,651.76 -32,253,141.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 -3,265,233.99 21,879,517.26
资产支持证券投资收
益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - 279,417.88
股利收益 7.4.7.15 25,475,009.41 17,497,329.71
3.公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
7.4.7.16 1,042,308,874.36 -2,396,472,238.00
4.汇兑收益(损失以“-”号
填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号
填列)
7.4.7.17 33,017.03 50,283.14
减:二、费用 114,671,735.51 147,682,323.09
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 71,169,908.07 75,784,267.88
2.托管费 7.4.10.2.2 11,861,651.46 12,644,206.64
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 30,302,717.28 44,264,813.69
5.利息支出 852,279.66 8,780,283.34
其中:卖出回购金融资产支出 852,279.66 8,780,283.34
6.其他费用 7.4.7.19 485,179.04 6,208,751.54
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
2,542,287,673.67 -2,468,175,428.58
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
2,542,287,673.67 -2,468,175,428.58
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:安顺证券投资基金
本报告期:2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
安顺证券投资基金2009 年年度报告
18
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,000,000,000.00 275,805,579.64 3,275,805,579.64
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- 2,542,287,673.67 2,542,287,673.67
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- - -
五、期末所有者权益(基金净
值)
3,000,000,000.00 2,818,093,253.31 5,818,093,253.31
上年度可比期间
项目 2008 年1 月1 日至2008年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
3,000,000,000.00 6,433,981,008.22 9,433,981,008.22
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
- -2,468,175,428.58 -2,468,175,428.58
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数(净值减少以
“-”号填列)
- - -
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
(净值减少以“-”号填列)
- -3,690,000,000.00 -3,690,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净
值)
3,000,000,000.00 275,805,579.64 3,275,805,579.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署:
俞妙根 李炳旺 朱永红
基金管理公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人
安顺证券投资基金2009 年年度报告
19
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
安顺证券投资基金(以下简称“本基金”)由华安基金管理有限公司、上海国际信
托投资公司(后更名为上海国际信托有限公司)、山东证券有限责任公司(后更名为天
同证券有限责任公司)和浙江证券有限责任公司(后更名为方正证券有限责任公司)四
家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《安顺证券投资基
金基金契约》(后更名为《安顺证券投资基金基金合同》)发起,经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(1999)15 号文批准,于1999 年6 月
15 日募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15 年,发行规模为30 亿份基金份
额。
本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有
限公司。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字(1999)第36 号文
审核同意,于1999 年6 月22 日在上交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投
资基金法》和中国证监会证监基金字(1999)15 号文的有关规定,本基金的投资范围
为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他
金融工具。本基金投资组合中,投资于股票、债券的比例合计不低于基金资产净值
的80%,投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2010 年3 月26 日
批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基
本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证
券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协
会于2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《安顺证券投资
基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务
操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金2009 年12 月31 日的财务状况以及2009 年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
20
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售
金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产
负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金
融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资
产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各
类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得
时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移
动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确
定公允价值并进行估值:
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值
日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价
以确定公允价值。
(iii) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并
安顺证券投资基金2009 年年度报告
21
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能
最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有
权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净
额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00 元。
7.4.4.8 损益平准金
不适用。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣
除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投
资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直
线法差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实
现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期
末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。具体收益分配政策请参见相
关基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经
营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在
安顺证券投资基金2009 年年度报告
22
日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状
况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经
济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,
一般采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作
小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的
特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因
素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选
取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发
行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37
号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券
交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按
估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的
同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经
过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增
值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21
号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通
知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折
现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
23
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关
于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交
易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
活期存款 5,373,411.23 153,730,181.85
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 5,373,411.23 153,730,181.85
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2009 年12 月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,739,058,953.68 4,569,540,010.46 830,481,056.78
交易所市场 174,489,209.58 176,029,118.40 1,539,908.82
债券 银行间市场 994,811,600.00 996,592,200.00 1,780,600.00
合计 1,169,300,809.58 1,172,621,318.40 3,320,508.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,908,359,763.26 5,742,161,328.86 833,801,565.60
项目
上年度末
2008 年12 月31 日
安顺证券投资基金2009 年年度报告
24
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,742,928,923.91 2,516,398,610.41 -226,530,313.50
交易所市场 149,985,649.76 155,883,174.50 5,897,524.74
债券 银行间市场 518,003,520.00 530,129,000.00 12,125,480.00
合计 667,989,169.76 686,012,174.50 18,023,004.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,410,918,093.67 3,202,410,784.91 -208,507,308.76
注: 1. 于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项
停牌相关股票 (2008 年12 月31 日:1,323,000.00 元,采用该估值技术的股票投资
于2008 年度利润表中确认的公允价值变动损失为3,529,287.02 元)。
2. 债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。采用该估值技术的银行间
同业市场交易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为10,344,880.00 元
(2008 年度:公允价值变动收益20,342,044.44 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末(2009 年12 月31 日)及比较报告期末(2008 年12 月31 日)
衍生金融资产/负债余额均为零。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末(2009 年12 月31 日)及比较报告期末(2008 年12 月31 日)
买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末(2009 年12 月31 日)及比较报告期末(2008 年12 月31 日)
买断式逆回购交易中取得的债券余额均为零。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应收活期存款利息 6,451.91 27,054.27
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 60,993.66 48,182.02
应收债券利息 18,186,389.46 12,422,756.33
应收买入返售证券利息 - -
安顺证券投资基金2009 年年度报告
25
应收申购款利息 - -
其他 36.30 45.60
合计 18,253,871.33 12,498,038.22
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
交易所市场应付交易费用 4,839,617.87 3,103,527.41
银行间市场应付交易费用 2,975.00 6,600.00
合计 4,842,592.87 3,110,127.41
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 750,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 367,000.00 220,000.00
合计 1,117,000.00 970,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
注:按照《安顺证券投资基金招募说明书》的约定,在本基金存续期间,基金发起
人持有的基金份额不得低于基金总规模的0.5%。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 484,312,888.40 -208,507,308.76 275,805,579.64
安顺证券投资基金2009 年年度报告
26
本期利润 1,499,978,799.31 1,042,308,874.36 2,542,287,673.67
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 1,984,291,687.71 833,801,565.60 2,818,093,253.31
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
活期存款利息收入 173,010.34 4,247,592.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 3,651,534.29 3,901,444.60
合计 3,824,544.63 8,149,036.83
7.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
卖出股票成交总额 10,160,354,496.16 9,302,956,249.47
减:卖出股票成本总额 8,602,575,844.40 9,335,209,391.46
买卖股票差价收入 1,557,778,651.76 -32,253,141.99
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年1月1日至2009年12
月31日
上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12
月31日
卖出债券及债券到期兑付
成交总额
1,120,016,333.13 5,898,337,101.30
减:卖出债券及债券到期
兑付成本总额
1,093,381,503.28 5,778,743,679.47
减:应收利息总额 29,900,063.84 97,713,904.57
债券投资收益 -3,265,233.99 21,879,517.26
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
安顺证券投资基金2009 年年度报告
27
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
卖出权证成交总额 - 805,887.35
减:卖出权证成本总额 - 526,469.47
买卖权证差价收入 - 279,417.88
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
股票投资产生的股利收益 25,475,009.41 17,497,329.71
基金投资产生的股利收益 - -
合计 25,475,009.41 17,497,329.71
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
1.交易性金融资产 1,042,308,874.36 -2,396,472,238.00
——股票投资 1,057,011,370.28 -2,432,364,418.22
——债券投资 -14,702,495.92 35,892,180.22
——资产支持证券投
资
- -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,042,308,874.36 -2,396,472,238.00
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
基金赎回费收入 - -
印花税手续费返还 25,397.94 50,283.14
其他 7,619.09 -
合计 33,017.03 50,283.14
安顺证券投资基金2009 年年度报告
28
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 30,293,342.28 44,222,951.19
银行间市场交易费用 9,375.00 41,862.50
合计 30,302,717.28 44,264,813.69
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12
月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12
月31 日
审计费用 94,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
红利手续费 - 5,700,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
银行划款手续费 11,179.04 19,251.54
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 2,000.00 11,500.00
合计 485,179.04 6,208,751.54
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人拟定的2009 年度的末期分红为1,800,000,000.00 元,每
10 份基金份额可获得分配收益6.00 元,年度总收益分配比例为90.71%。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司
基金管理人
本基金发起人
交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人
上海国际信托有限公司
基金管理人的股东
本基金发起人
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的原股东(2009 年11 月4
安顺证券投资基金2009 年年度报告
29
日以前)
国泰君安投资管理股份有限公司
基金管理人的股东(自2009 年11 月
4 日起)
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司(“方正证券”) 本基金发起人
天同证券有限责任公司(“天同证券”) 本基金发起人
注:根据华安基金管理有限公司于2009 年11 月4 日发布的公告,经公司股东会审
议通过,并报经中国证监会证监许可[2009]1087 号文批准,公司原股东上海沸点投
资发展有限公司将其持有的华安基金管理有限公司20%股权全部转让给国泰君安投
资管理股份有限公司。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间
(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无通过关联方交易单元进行的股票交
易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间
(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无通过关联方交易单元进行的权证交
易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期间
(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
71,169,908.07 75,784,267.88
其中:支付销售机构的客
户维护费
- -
安顺证券投资基金2009 年年度报告
30
注:支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。如持有
现金比例高于基金资产净值的20%(由于卖出回购证券和现金分红的原因造成可以
除外),超出部分不计提基金管理人报酬。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
11,861,651.46 12,644,206.64
注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。
其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
交通银行 29,844,585.62 - - - - -
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
交通银行 54,652,109.59 159,048,347.24 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009
年12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008
年12 月31 日
安顺证券投资基金2009 年年度报告
31
期初持有的基金份额 11,633,800.00 11,633,800.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 11,633,800.00 11,633,800.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.39% 0.39%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
上海国际信托有限
公司
3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
方正证券 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
天同证券 3,750,000.00 0.13% 3,750,000.00 0.13%
注:以上信息摘自中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截至2009 年12 月31 日安顺证
券投资基金持有人名册。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
12 月31 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年
12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,373,411.23 173,010.34 153,730,181.85 4,247,592.23
注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国
证券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于2009 年12 月31 日的相关余额在资产负债表
中的“结算备付金”科目中单独列示(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内(2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日)和上年度可比期
间内(2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日)均不存在在承销期内参与关联方承
销证券的情况。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
32
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
本基金的基金管理人拟定的2009 年度的末期分红为1,800,000,000.00 元,每
10 份基金份额可获得分配收益6.00 元,年度总收益分配比例为90.71%。
7.4.12 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
601117
中国
化学
2009 年12
月29 日
2010 年1
月7 日
网上新股认购5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
601888
中国
国旅
2009 年9
月25 日
2010 年1
月15 日
网下新股
认购
11.78 20.94 89,359 1,052,649.02 1,871,177.46 -
600239
云南
城投
2009 年4
月14 日
预计2010
年4 月12
日
非公开发行流
通受限
15.18 22.79 7,000,000 106,260,000.00 159,530,000.00 -
600239
云南
城投
2009 年6
月16 日
预计2010
年4 月12
日
非公开发行转
增部分
- 22.79 3,500,000 - 79,765,000.00 -
600770
综艺
股份
2009 年12
月21 日
预计2010
年12 月17
日
非公开发行流
通受限
12.00 12.20 1,000,000 12,000,000.00 12,200,000.00 -
000887
中鼎
股份
2009 年2
月12 日
2010 年2
月25 日
非公开发行流
通受限
6.16 13.96 5,000,000 30,800,000.00 69,800,000.00 -
000887
中鼎
股份
2009 年6
月12 日
2010 年2
月25 日
非公开发行送
股部分
- 13.96 1,000,000 - 13,960,000.00 -
300017
网宿
科技
2009 年10
月15 日
2010 年2
月1 日
网下新股
认购
24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
300037
新宙
邦
2009 年12
月28 日
2010 年1
月8 日
网上新股认购28.99 28.99 500 14,495.00 14,495.00 -
300041
回天
胶业
2009 年12
月28 日
2010 年1
月8 日
网上新股认购36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
注: 基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在
安顺证券投资基金2009 年年度报告
33
新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新
股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监
会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12
个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预
期收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风
险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,
负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设
立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责,
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损
失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的
投资目标,结合基金资产所运用金融工具,通过特定的风险量化指标、模型,形成
常规的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进
行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资
安顺证券投资基金2009 年年度报告
34
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化
的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009 年12
月31 日,本基金未持有信用类债券(2008 年12 月31 日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自
于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超
过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易
所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资
产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投
资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入
短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,因
此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其
中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来
现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
安顺证券投资基金2009 年年度报告
35
本期末
2009年12月31日 1年以内1年至5年5年以上不计息 合计
资产
银行存款 5,373,411.23 - - - 5,373,411.23
结算备付金 36,612,401.73 - - - 36,612,401.73
存出保证金 103,913.63 - - 1,817,323.03 1,921,236.66
交易性金融资产 719,035,251.30 453,586,067.10 - 4,569,540,010.46 5,742,161,328.86
应收证券清算款 - - - 33,232,767.23 33,232,767.23
应收利息 - - - 18,253,871.33 18,253,871.33
资产总计 761,124,977.89 453,586,067.10 - 4,622,843,972.05 5,837,555,017.04
负债
应付证券清算款 - - - 4,907,349.93 4,907,349.93
应付管理人报酬 - - - 7,316,503.63 7,316,503.63
应付托管费 - - - 1,219,417.30 1,219,417.30
应付交易费用 - - - 4,842,592.87 4,842,592.87
应交税费 - - - 58,900.00 58,900.00
其他负债 - - - 1,117,000.00 1,117,000.00
负债总计 - - - 19,461,763.73 19,461,763.73
利率敏感度缺口 761,124,977.89 453,586,067.10 - 4,603,382,208.32 5,818,093,253.31
上期末
2008年12月31日 1年以内1年至5年5年以上不计息 合计
资产
银行存款 153,730,181.85 - - - 153,730,181.85
结算备付金 4,923,933.95 - - - 4,923,933.95
存出保证金 101,282.05 - - 612,384.84 713,666.89
交易性金融资产 326,512,448.00 359,499,726.50 - 2,516,398,610.41 3,202,410,784.91
应收证券清算款 - - - 2,719,152.09 2,719,152.09
应收利息 - - - 12,498,038.22 12,498,038.22
资产总计 485,267,845.85 359,499,726.50 - 2,532,228,185.56 3,376,995,757.91
负债
应付证券清算款 - - - 92,130,784.23 92,130,784.23
应付管理人报酬 - - - 4,217,457.13 4,217,457.13
应付托管费 - - - 702,909.50 702,909.50
应付交易费用 - - - 3,110,127.41 3,110,127.41
应交税费 - - - 58,900.00 58,900.00
其他负债 - - - 970,000.00 970,000.00
负债总计 - - - 101,190,178.27 101,190,178.27
利率敏感度缺口 485,267,845.85 359,499,726.50 - 2,431,038,007.29 3,275,805,579.64
注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
予以分类。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
36
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:万元 )
相关风险变量的变动 本期末
2009 年12 月31 日
上年末
2008 年12 月31 日
市场利率下降25 个基点 增加约50 增加约148
分析
市场利率上升25 个基点 下降约50 下降约147
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交
易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个
证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策
略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及
组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定
范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中,投资于
股票、债券的比例合计不低于基金资产净值的80%,投资于国家债券的比例不低于
基金资产净值的20%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009 年12 月31 日
上年度末
2008 年12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 4,569,540,010.46 78.54 2,516,398,610.41 76.82
安顺证券投资基金2009 年年度报告
37
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,569,540,010.46 78.54 2,516,398,610.41 76.82
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假
设
除“中信标普300 指数×75%+中信标普国债指数×20%+金融同业存款利率×5%”以外的
其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:亿元)
相关风险变量的变动
本期末(2009 年12
月31 日)
上年度末(2008 年
12 月31 日)
“中信标普300 指数×75%+中信标普国债指
数×20%+金融同业存款利率×5%”上升5%
增加约2.54 增加约1.18
分
析
“中信标普300 指数×75%+中信标普国债指
数×20%+金融同业存款利率×5%”下降5%
下降约2.54 下降约1.18
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,569,540,010.46 78.28
其中:股票 4,569,540,010.46 78.28
2 固定收益投资 1,172,621,318.40 20.09
其中:债券 1,172,621,318.40 20.09
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 41,985,812.96 0.72
6 其他各项资产 53,407,875.22 0.91
7 合计 5,837,555,017.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
安顺证券投资基金2009 年年度报告
38
A 农、林、牧、渔业 63,117,713.10 1.08
B 采掘业 342,829,432.00 5.89
C 制造业 1,804,672,267.02 31.02
C0 食品、饮料 415,227,092.00 7.14
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 179,195,498.58 3.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 60,966,875.55 1.05
C5 电子 60,118,921.00 1.03
C6 金属、非金属 167,570,578.20 2.88
C7 机械、设备、仪表 626,740,625.86 10.77
C8 医药、生物制品 294,852,675.83 5.07
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 231,406,520.00 3.98
F 交通运输、仓储业 244,500.00 0.00
G 信息技术业 179,331,978.24 3.08
H 批发和零售贸易 108,974,057.11 1.87
I 金融、保险业 1,096,892,386.00 18.85
J 房地产业 340,396,922.64 5.85
K 社会服务业 156,399,546.31 2.69
L 传播与文化产业 53,858,061.04 0.93
M 综合类 191,416,627.00 3.29
合计 4,569,540,010.46 78.54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600196 复星医药 14,999,909 293,548,219.13 5.05
2 600519 贵州茅台 1,599,000 271,542,180.00 4.67
3 600239 云南城投 10,500,000 239,295,000.00 4.11
4 600036 招商银行 13,199,900 238,258,195.00 4.10
5 601166 兴业银行 5,900,000 237,829,000.00 4.09
6 601318 中国平安 4,199,900 231,372,491.00 3.98
7 601668 中国建筑 48,990,000 231,232,800.00 3.97
8 601398 工商银行 40,000,000 217,600,000.00 3.74
9 601088 中国神华 6,190,000 215,535,800.00 3.70
10 600415 小商品城 3,999,900 178,915,527.00 3.08
11 000718 苏宁环球 12,999,910 178,228,766.10 3.06
12 600588 用友软件 6,399,900 177,021,234.00 3.04
安顺证券投资基金2009 年年度报告
39
13 601169 北京银行 8,800,000 170,192,000.00 2.93
14 000069 华侨城A 8,999,905 154,528,368.85 2.66
15 600166 福田汽车 7,770,000 148,018,500.00 2.54
16 600298 安琪酵母 4,789,880 143,217,412.00 2.46
17 600123 兰花科创 2,880,000 125,971,200.00 2.17
18 000651 格力电器 3,999,999 115,759,971.06 1.99
19 600169 太原重工 6,190,000 107,706,000.00 1.85
20 002024 苏宁电器 5,166,600 107,361,948.00 1.85
21 002202 金风科技 3,666,600 105,084,756.00 1.81
22 600162 香江控股 11,399,902 100,547,135.64 1.73
23 600585 海螺水泥 2,000,000 99,720,000.00 1.71
24 000887 中鼎股份 6,000,000 83,760,000.00 1.44
25 000656 ST 东 源 4,269,929 67,464,878.20 1.16
26 002152 广电运通 1,989,168 65,344,168.80 1.12
27 002200 绿 大 地 2,199,990 63,117,713.10 1.08
28 002214 大立科技 2,009,900 59,874,921.00 1.03
29 002215 诺 普 信 1,888,000 58,509,120.00 1.01
30 600880 博瑞传播 1,999,928 53,858,061.04 0.93
31 600770 综艺股份 1,010,000 12,372,400.00 0.21
32 601888 中国国旅 89,359 1,871,177.46 0.03
33 300017 网宿科技 37,544 1,603,504.24 0.03
34 600016 民生银行 180,000 1,423,800.00 0.02
35 002091 江苏国泰 54,709 1,192,109.11 0.02
36 002292 奥飞动漫 22,752 966,732.48 0.02
37 600309 烟台万华 30,900 741,909.00 0.01
38 000538 云南白药 9,900 597,960.00 0.01
39 000792 盐湖钾肥 10,000 569,900.00 0.01
40 002287 奇正藏药 23,082 557,430.30 0.01
41 600050 中国联通 66,000 481,140.00 0.01
42 000983 西山煤电 10,000 398,900.00 0.01
43 600315 上海家化 10,000 329,000.00 0.01
44 600395 盘江股份 10,000 294,400.00 0.01
45 000157 中联重科 11,000 286,110.00 0.00
46 002251 步 步 高 10,000 281,200.00 0.00
47 600887 *ST 伊利 10,000 264,800.00 0.00
48 000800 一汽轿车 10,000 260,200.00 0.00
49 002258 利尔化学 10,000 246,000.00 0.00
50 002106 莱宝高科 10,000 244,000.00 0.00
51 601857 中国石油 16,600 229,412.00 0.00
52 600256 广汇股份 10,000 229,000.00 0.00
53 600352 浙江龙盛 19,800 226,116.00 0.00
安顺证券投资基金2009 年年度报告
40
54 600718 东软集团 10,000 226,100.00 0.00
55 000060 中金岭南 8,000 223,200.00 0.00
56 600000 浦发银行 10,000 216,900.00 0.00
57 600038 哈飞股份 10,000 211,300.00 0.00
58 600195 中牧股份 10,000 202,700.00 0.00
59 601958 金钼股份 10,000 190,600.00 0.00
60 600586 金晶科技 10,000 162,500.00 0.00
61 600523 贵航股份 10,000 160,100.00 0.00
62 002068 黑猫股份 8,800 157,960.00 0.00
63 000826 合加资源 9,979 154,175.55 0.00
64 600475 华光股份 8,000 149,520.00 0.00
65 002294 信立泰 1,680 149,066.40 0.00
66 601919 中国远洋 10,000 139,000.00 0.00
67 000061 农 产 品 10,000 138,800.00 0.00
68 600895 张江高科 10,000 128,700.00 0.00
69 000402 金 融 街 9,900 120,087.00 0.00
70 600028 中国石化 8,000 112,720.00 0.00
71 000002 万 科A 10,000 108,100.00 0.00
72 600428 中远航运 10,000 105,500.00 0.00
73 002133 广宇集团 10,000 97,600.00 0.00
74 601899 紫金矿业 10,000 96,400.00 0.00
75 601186 中国铁建 10,000 91,400.00 0.00
76 601117 中国北车 14,000 76,020.00 0.00
77 300041 回天胶业 500 18,200.00 0.00
78 300037 新宙邦 500 14,495.00 0.00
79 601390 中国中铁 1,000 6,300.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 393,158,413.36 12.00
2 600036 招商银行 350,945,570.60 10.71
3 600016 民生银行 312,772,423.20 9.55
4 601318 中国平安 312,634,481.41 9.54
5 601169 北京银行 302,081,229.59 9.22
6 601166 兴业银行 290,548,568.03 8.87
7 601668 中国建筑 286,891,648.37 8.76
8 601398 工商银行 285,692,462.81 8.72
9 002024 苏宁电器 245,774,912.71 7.50
10 600519 贵州茅台 244,826,495.13 7.47
安顺证券投资基金2009 年年度报告
41
11 601088 中国神华 240,805,891.75 7.35
12 600675 中华企业 233,387,431.13 7.12
13 000718 苏宁环球 211,761,651.96 6.46
14 000069 华侨城A 197,895,167.52 6.04
15 600395 盘江股份 182,078,911.08 5.56
16 600166 福田汽车 181,431,020.43 5.54
17 600030 中信证券 175,442,396.09 5.36
18 600415 小商品城 174,966,383.37 5.34
19 600256 广汇股份 173,939,801.15 5.31
20 600123 兰花科创 163,377,910.19 4.99
21 600586 金晶科技 160,320,814.16 4.89
22 600588 用友软件 145,062,124.55 4.43
23 600196 复星医药 140,692,742.84 4.29
24 600050 中国联通 139,183,992.61 4.25
25 600875 东方电气 131,541,193.58 4.02
26 600195 中牧股份 130,878,046.36 4.00
27 600635 大众公用 120,875,955.73 3.69
28 000651 格力电器 119,452,156.19 3.65
29 600162 香江控股 113,625,670.69 3.47
30 601899 紫金矿业 113,592,657.78 3.47
31 600239 云南城投 106,260,000.00 3.24
32 600028 中国石化 104,864,650.59 3.20
33 600298 安琪酵母 103,244,744.69 3.15
34 600718 东软集团 99,174,335.27 3.03
35 600153 建发股份 93,203,815.80 2.85
36 600000 浦发银行 88,155,202.00 2.69
37 000800 一汽轿车 86,744,178.70 2.65
38 000001 深发展A 86,476,226.47 2.64
39 601918 国投新集 80,576,192.21 2.46
40 002068 黑猫股份 79,934,257.97 2.44
41 600085 同仁堂 78,914,973.85 2.41
42 000792 盐湖钾肥 77,585,895.11 2.37
43 601857 中国石油 76,521,301.78 2.34
44 000698 沈阳化工 74,455,803.93 2.27
45 000656 ST 东 源 71,419,227.02 2.18
46 000090 深 天 健 71,124,626.53 2.17
47 002133 广宇集团 71,025,571.73 2.17
48 600887 *ST 伊利 69,618,131.42 2.13
49 002152 广电运通 69,421,396.18 2.12
50 601988 中国银行 67,539,713.77 2.06
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
安顺证券投资基金2009 年年度报告
42
费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 341,760,093.08 10.43
2 600016 民生银行 322,547,080.74 9.85
3 601169 北京银行 312,070,645.71 9.53
4 601166 兴业银行 288,072,580.52 8.79
5 002024 苏宁电器 273,156,332.72 8.34
6 601088 中国神华 273,084,335.61 8.34
7 600036 招商银行 258,912,070.89 7.90
8 600030 中信证券 245,420,788.35 7.49
9 600675 中华企业 231,188,442.75 7.06
10 000698 沈阳化工 229,000,291.89 6.99
11 600256 广汇股份 208,775,295.49 6.37
12 600586 金晶科技 196,980,754.03 6.01
13 600395 盘江股份 188,902,285.46 5.77
14 601398 工商银行 184,412,924.63 5.63
15 600309 烟台万华 179,483,540.69 5.48
16 600895 张江高科 166,960,745.42 5.10
17 601318 中国平安 161,822,942.48 4.94
18 600050 中国联通 153,188,361.52 4.68
19 601899 紫金矿业 151,701,976.79 4.63
20 600875 东方电气 143,191,336.36 4.37
21 600000 浦发银行 138,624,449.04 4.23
22 600887 *ST 伊利 138,118,120.46 4.22
23 600635 大众公用 137,836,940.69 4.21
24 600519 贵州茅台 137,450,215.19 4.20
25 600195 中牧股份 137,330,151.22 4.19
26 600153 建发股份 134,931,181.00 4.12
27 000001 深发展A 131,510,309.76 4.01
28 002202 金风科技 120,576,272.96 3.68
29 000792 盐湖钾肥 117,207,500.84 3.58
30 000983 西山煤电 115,924,139.76 3.54
31 600718 东软集团 111,923,409.92 3.42
32 600499 科达机电 111,079,395.75 3.39
33 601918 国投新集 103,200,290.30 3.15
34 002068 黑猫股份 100,383,738.72 3.06
35 600028 中国石化 99,400,951.23 3.03
36 601601 中国太保 98,233,225.64 3.00
安顺证券投资基金2009 年年度报告
43
37 600561 江西长运 92,024,736.59 2.81
38 600649 城投控股 91,714,487.65 2.80
39 600085 同仁堂 91,404,346.72 2.79
40 000800 一汽轿车 90,891,597.48 2.77
41 600475 华光股份 89,470,393.25 2.73
42 000090 深 天 健 88,759,268.28 2.71
43 600202 哈空调 85,628,937.45 2.61
44 000002 万 科A 82,269,583.37 2.51
45 600315 上海家化 79,596,617.64 2.43
46 600266 北京城建 79,261,107.45 2.42
47 000651 格力电器 78,894,197.44 2.41
48 600820 隧道股份 78,535,015.04 2.40
49 601857 中国石油 78,102,367.83 2.38
50 600428 中远航运 77,477,340.62 2.37
51 600271 航天信息 75,479,964.83 2.30
52 002133 广宇集团 72,333,468.44 2.21
53 601988 中国银行 71,959,157.34 2.20
54 600522 中天科技 69,080,626.15 2.11
55 600426 华鲁恒升 68,827,049.37 2.10
56 600415 小商品城 68,345,635.58 2.09
57 600489 中金黄金 68,113,876.12 2.08
58 600166 福田汽车 66,224,617.20 2.02
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 9,598,705,874.17
卖出股票收入(成交)总额 10,160,354,496.16
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均
按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 176,029,118.40 3.03
2 央行票据 763,747,000.00 13.13
3 金融债券 232,845,200.00 4.00
其中:政策性金融债 232,845,200.00 4.00
安顺证券投资基金2009 年年度报告
44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,172,621,318.40 20.15
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 0901042 09 央票42 1,400,000 137,564,000.00 2.36
2 0901036 09 央票36 1,200,000 117,948,000.00 2.03
3 0801050 08 央票50 1,000,000 102,930,000.00 1.77
4 0801044 08 央票44 1,000,000 102,880,000.00 1.77
5 070401 07 农发01 700,000 70,049,000.00 1.2
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,921,236.66
2 应收证券清算款 33,232,767.23
3 应收股利 -
4 应收利息 18,253,871.33
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 53,407,875.22
安顺证券投资基金2009 年年度报告
45
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债债券。
8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 600239 云南城投 239,295,000.00 4.11 非公开发行股票未上市
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户机构投资者 个人投资者
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
56,122 53,454.97 1,655,086,833.00 55.17% 1,344,913,167.00 44.83%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 中国人寿保险股份有限公司 286,641,820.00 9.55%
2 中国人寿保险(集团)公司 282,312,920.00 9.41%
3 太平人寿保险有限公司 120,110,787.00 4.00%
4 宝钢集团有限公司 88,989,466.00 2.97%
5 中国太平洋人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红
78,625,523.00 2.62%
6 嘉禾人寿保险股份有限公司 62,477,390.00 2.08%
7 新华人寿保险股份有限公司 59,923,929.00 2.00%
8 中国太平洋人寿保险股份有限
公司-传统-普通保险产品
55,735,335.00 1.86%
9 信诚人寿保险有限公司 37,690,537.00 1.26%
10 中国平安保险(集团)股份有
限公司
35,687,116.00 1.19%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
安顺证券投资基金2009 年年度报告
46
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1) 2009 年1 月12 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举陈兵先生担任本公司董事,万才华先生不再担任本公司董事。
(2) 2009 年2 月19 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议,选举冯祖新先生担任本公司董事,辜昌基先生不再担任本公司董事。
(3) 2009 年3 月27 日,本基金管理人发布关于基金经理调整的公告,汪光成先
生不再担任安顺证券投资基金的基金经理。
(4) 2009 年5 月16 日,本基金管理人发布关于增聘基金经理助理的公告,增
聘陆从珍女士为安顺证券投资基金的基金经理助理。
(5) 2009 年11 月17 日,本基金管理人发布关于董事长变更的公告,经本公司
董事会会议审议通过,同意徐建国同志辞去本公司董事长职务,并选举俞妙根同志
任本公司董事长。俞妙根同志的董事长任职资格已经中国证券监督管理委员会证监
许可[2009]1144 号文核准。在公司总经理招聘工作尚未完成之前,俞妙根同志将兼
任公司总经理职务。
(6) 2010 年1 月16 日,本基金管理人发布关于董事变更的公告,经本公司股
东会审议通过,选举董鑑华先生、王松先生担任本公司董事,徐建国先生不再担任
本公司董事。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动:
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币94,000 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2007 年6 月5 日起至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
安顺证券投资基金2009 年年度报告
47
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期股票成交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
高华证券有限责任公司 1 3,644,666,007.69 18.61% 3,097,945.99 18.79% -
海通证券股份有限公司 1 2,062,925,712.59 10.53% 1,753,474.20 10.64% -
中国国际金融有限公司 1 550,675,182.16 2.81% 468,073.28 2.84% -
中信建投证券有限责任公司2 2,105,573,257.78 10.75% 1,754,163.23 10.64% -
招商证券股份有限公司 1 1,359,641,538.19 6.94% 1,104,716.94 6.70% -
中信证券股份有限公司 2 1,844,997,274.04 9.42% 1,554,028.90 9.43% -
东方证券股份有限公司 2 4,495,360,496.94 22.95% 3,767,067.31 22.85% -
申银万国证券股份有限公司2 1,456,338,401.15 7.44% 1,232,170.62 7.47% -
国泰君安证券股份有限公司1 2,063,754,925.81 10.54% 1,754,179.00 10.64% -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
高华证券有限责任公司 1 128,038,946.50 25.95% 340,000,000.00 22.65%
海通证券股份有限公司 1 64,765,321.70 13.13% 100,000,000.00 6.66%
中国国际金融有限公司 1 8,835,276.50 1.79% 78,000,000.00 5.20%
中信建投证券有限责任公司 2 27,593,804.50 5.59% 130,000,000.00 8.66%
招商证券股份有限公司 1 - - - -
中信证券股份有限公司 2 26,261,998.80 5.32% 100,000,000.00 6.66%
东方证券股份有限公司 2 68,116,014.30 13.80% - -
申银万国证券股份有限公司 2 68,859,560.00 13.95% 500,000,000.00 33.30%
国泰君安证券股份有限公司 1 100,969,306.60 20.46% 253,300,000.00 16.87%
注:1、券商专用交易单元选择标准:
基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,
选择标准为:
(1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的
要求;
(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需
要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资
源,为基金投资赢取机会;
(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
48
2. 券商专用交易单元选择程序:
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部/市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和
《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
研究发展部或基金投资部/市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,
择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要
性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部/市场部提交的《新增交易单元申
请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》,并通知基金托管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
无。
10.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于恢复旗下基金持有的“盐湖钾肥”股票进
行市价估值的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年1 月6 日
2
关于旗下基金投资太原重工(600169)非公开
发行股票的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年1 月6 日
3
关于旗下基金投资中鼎股份(000887)非公开
发行股票的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年2 月14
日
4
关于旗下基金投资云南城投(600239)非公开
发行股票的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年4 月16
日
5
关于恢复旗下基金持有的“长江电力”股票进
行市价估值的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年5 月19
日
6
关于旗下基金投资创业板股票和可转换债券的
公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年9 月24
日
7 经公司股东会会议审议通过,并经中国证监会《上海证券报》、《证2009 年11 月4
安顺证券投资基金2009 年年度报告
49
证监许可[2009]1087 号文核准,本公司原股东
上海沸点投资发展有限公司将其持有的本公司
20%股权全部转让给国泰君安投资管理股份有
限公司。
此次变更后本公司的股东及持股比例为:上海
电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、
上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国
际投资管理有限公司、国泰君安投资管理股份
有限公司分别持有本公司20%的股权。
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
日
8
关于旗下基金投资综艺股份(600770)非公开
发行股票的公告
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2009 年12 月23
日
9
安顺证券投资基金2009 年度收益分配公告,向
全体持有人按每10 份基金份额派发现金红利
6.00 元
《上海证券报》、《证
券时报》、《中国证券
报》和公司网站
2010 年3 月26
日
注:前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司
网站www.huaan.com.cn 上披露。
安顺证券投资基金2009 年年度报告
50
§11 备查文件目录
1、《安顺证券投资基金基金合同》
2、《安顺证券投资基金招募说明书》
3、《安顺证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件;
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件;
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
7、基金托管人业务资格批件和营业执照;
8、上述文件的存放地点和查阅方式如下:
存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网
站http://www.huaan.com.cn。
查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管
理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2010 年3 月29 日
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