基金代码:500009 基金简称:华安安顺封闭

安顺证券投资基金2009年第三季度报告

2009年9月30日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇〇九年十月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安顺封闭
交易代码 500009
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年6月15日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
投资目标 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于成长型上市公司,并兼顾对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者在承受一定风险的情况下,有可能享受到较高的资本利得和稳定的收益。
投资策略 本基金为平衡型基金,兼顾资本利得、红利及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在40-80%,现金等货币性资产比例根据市场和运作情况调整。在股票资产中,60%左右投资于具有良好成长性的上市公司股票,40%左右投资于收益型上市公司股票,在此基础上各自上下浮动10%。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好,在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势,财务状况良好,能保持较高的业绩增长,预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良好、利润来源稳定,具有良好分红能力,预期每股收益高于市场平均水平,预期市盈率低于市场平均水平的上市公司的股票。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)
1.本期已实现收益 447,149,161.63
2.本期利润 132,979,858.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0443
4.期末基金资产净值 4,991,537,360.69
5.期末基金份额净值 1.6638
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2009年3季度 2.74% 2.21% - - - -
3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
安顺证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
(1999年6月15日至2009年9月30日)
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
尚志民 本基金的基金经理,基金投资部总经理 2003-9-18 - 12年 工商管理硕士,12年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,1999年6月至2001年9月担任安顺证券投资基金的基金经理,2000年7月至2001年9月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,2001年9月至2003年9月担任华安创新证券投资基金的基金经理,2003年9月至今担任本基金的基金经理,2006年9月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。
陆从珍 本基金的基金经理助理 2009-5-16 - 9年 经济学硕士,9年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员;京华山一证券上海公司高级研究员;中企东方资产管理公司高级研究员;东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司,任研究发展部高级研究员,2009年5月16日起担任本基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基金合同》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是"时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡",并按此原则开发上线了基金(账户)间公平交易系统模块,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同,华安优选和华安安顺封闭都是混合型股票基金。09年第三季度,华安优选股票净值增长率为-4.05%,华安安顺封闭的值增长率为2.74%,华安安顺封闭好于华安优选股票业绩。股票仓位的差异是二基金业绩差异较大的主要原因。三季度内,华安优选股票基金的平均股票仓位比例为89%,,而基金安顺的平均股票仓位为74%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
3季度,政策微调引发了国内股市的大幅震荡。7月,国内单月发放贷款总额从6月份的1.53万亿下降到不到3700亿,表明了在经过保增长最困难时期后,政府开始调控。在信贷适度收紧的同时,调整产业结构、淘汰过剩产能、改善民生、刺激消费等调结构的政策不断出台。由于预期的不断变化,3季度市场巨幅震荡,最终以下跌报收。
我们在2季度末判断市场基本完成估值修复,下半年缺乏持续上涨的动力,因为当时的市场对流动性高度依赖,同时预期在不断的提高,一旦政策取向发生变化,就会对市场产生负面冲击。基于这样的看法,3季度,我们适度增加了防御性板块的配置,并对仓位做了一定的调整。
展望4季度,我们认为3季度的调整使市场原先过高的预期得以修正,有利于未来行情的演变。决定股市走向的最终因素是宏观经济,目前宏观经济持续向好的前景得到一致认可,因此企业盈利存在持续上升的基础。同时政策调整只是从前期的扩张转向更为正常,比如信贷,在微调之后,也仍然维持在一个相对宽松的范围。3、4季度企业盈利有望迎来更快的同比增速,目前市场整体估值水平相对历史水平和海外市场并不是昂贵,因此我们看好4季度的市场走势。在政策预期相对平稳的情况下,企业盈利成长能力对股价的支持更加重要,我们将更加注重按发展空间和业绩增长能力精选行业和个股。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,890,113,207.05 77.69
其中:股票 3,890,113,207.05 77.69
2 固定收益投资 1,027,361,436.50 20.52
其中:债券 1,027,361,436.50 20.52
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 41,885,474.47 0.84
6 其他资产 48,156,705.30 0.96
7 合计 5,007,516,823.32 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 52,271,762.40 1.05
B 采掘业 288,611,345.24 5.78
C 制造业 1,768,555,443.33 35.43
C0 食品、饮料 410,204,877.20 8.22
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 38,092,748.16 0.76
C4 石油、化学、塑胶、塑料 245,404,181.59 4.92
C5 电子 79,853,392.96 1.60
C6 金属、非金属 219,402,376.99 4.40
C7 机械、设备、仪表 536,735,705.80 10.75
C8 医药、生物制品 238,862,160.63 4.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 765,000.00 0.02
E 建筑业 37,015,338.72 0.74
F 交通运输、仓储业 1,404,500.00 0.03
G 信息技术业 73,437,599.69 1.47
H 批发和零售贸易 188,088,188.50 3.77
I 金融、保险业 904,167,176.40 18.11
J 房地产业 472,381,654.87 9.46
K 社会服务业 19,552,612.02 0.39
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 83,862,585.88 1.68
合计 3,890,113,207.05 77.93
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,500,000 247,290,000.00 4.95
2 600196 复星医药 14,666,609 233,639,081.37 4.68
3 600036 招商银行 15,199,970 224,655,556.60 4.50
4 601318 中国平安 4,199,900 212,934,930.00 4.27
5 600585 海螺水泥 4,449,933 191,480,616.99 3.84
6 600239 云南城投 10,500,000 173,355,000.00 3.47
7 601169 北京银行 9,999,900 172,298,277.00 3.45
8 601166 兴业银行 5,000,000 168,950,000.00 3.38
9 601088 中国神华 5,199,919 157,869,540.84 3.16
10 002024 苏宁电器 9,299,800 152,423,722.00 3.05
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 222,331,236.50 4.45
2 央行票据 571,635,000.00 11.45
3 金融债券 233,395,200.00 4.68
其中:政策性金融债 233,395,200.00 4.68
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,027,361,436.50 20.58
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0901042 09央票42 1,300,000 127,764,000.00 2.56
2 0801050 08央票50 1,000,000 103,700,000.00 2.08
3 0901041 09央票41 1,000,000 99,670,000.00 2.00
4 0901047 09央票47 1,000,000 99,670,000.00 2.00
5 070401 07农发01 700,000 70,287,000.00 1.41
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,177,497.61
2 应收证券清算款 34,604,598.32
3 应收股利 2,288.20
4 应收利息 12,357,197.35
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,123.82
8 其他 -
9 合计 48,156,705.30
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 600239 云南城投 173,355,000.00 3.47 非公开发行股票未上市
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位:份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.39
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《安顺证券投资基金基金合同》
2、《安顺证券投资基金招募说明书》
3、《安顺证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇〇九年十月二十八日
点击查看>>  附件