安顺证券投资基金2009 年第2 季度报告
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安顺证券投资基金
2009 年第2 季度报告
2009 年6 月30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇〇九年七月十八日
安顺证券投资基金2009 年第2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年7 月16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安安顺封闭
交易代码 500009
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999年6月15日
报告期末基金份额总额 3,000,000,000份
投资目标
本基金的投资目标是为投资者减少和分散
投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金
长期稳定的投资收益。
本基金主要投资于成长型上市公司，并兼顾
对收益型上市公司及债券的投资，从而使投
资者在承受一定风险的情况下，有可能享受
到较高的资本利得和稳定的收益。
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投资策略
本基金为平衡型基金，兼顾资本利得、红利
及利息收入。本基金的证券资产将不低于基
金资产总额的80%，其中投资于债券的比例
控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的
比例控制在40-80%，现金等货币性资产比例
根据市场和运作情况调整。在股票资产中，
60%左右投资于具有良好成长性的上市公司
股票，40%左右投资于收益型上市公司股票，
在此基础上各自上下浮动10%。
本基金界定的成长型股票主要指主业发展
前景良好，在同行业的上市公司中具有较强
的竞争优势，财务状况良好，能保持较高的
业绩增长，预期收入或利润增长率不低于同
期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票
主要指经营状况良好、利润来源稳定，具有
良好分红能力，预期每股收益高于市场平均
水平，预期市盈率低于市场平均水平的上市
公司的股票。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)
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1．本期已实现收益 397,166,503.48
2．本期利润 637,157,505.94
3．加权平均基金份额本期利润0.2124
4．期末基金资产净值 4,858,557,501.82
5．期末基金份额净值 1.6195
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封
闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2009年2季度 15.09% 1.50% - - - -
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
安顺证券投资基金
累计份额净值增长率历史走势图
（1999 年6 月15 日至2009 年6 月30 日）
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
尚志民
本基金
的基金
经理
基金投
资部总
经理
2003-9-18 - 12年
工商管理硕士，12
年证券、基金从业经
验，曾在上海证券报
研究所、上海证大投
资管理有限公司工
作，进入华安基金管
理有限公司后曾先
后担任公司研究发
展部高级研究员，
1999年6月至2001年
9月担任安顺证券投
资基金的基金经理，
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2000年7月至2001年
9月同时担任安瑞证
券投资基金的基金
经理，2001年9月至
2003年9月担任华安
创新证券投资基金
的基金经理，2003
年9月至今担任本基
金的基金经理，2006
年9月起同时担任华
安宏利股票型证券
投资基金的基金经
理。
陆从珍
本基金
的基金
经理助
理
2009-5-16 - 9年
经济学硕士，9年证
券、基金行业从业经
历。历任上海市工商
局职员；京华山一证
券上海公司高级研
究员；中企东方资产
管理公司高级研究
员；东方证券研究部
资深研究员等职。
2008年3月加入华安
基金管理公司，任研
究发展部高级研究
员，2009年5月16日
起担任本基金和华
安宏利股票型证券
投资基金的基金经
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理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺证券投资基金基
金合同》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违
法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入
《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。
对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法-交易所业务》规定
不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比
例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基
金、账户同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告
期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。
对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法-银行间业务》
以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，
未出现异常情况。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
按照华安优选股票和华安安顺封闭的基金合同，华安优选和华安安顺封闭都
是混合型股票基金。09 年第二季度，华安优选股票净值增长率为23.34%，华安
安顺封闭的净值增长率为15.09%，华安优选股票业绩好于华安安顺封闭。股票
仓位的差异是二基金业绩差异较大的主要原因。二季度内，华安优选股票基金的
平均股票仓位比例为87%，而华安安顺封闭的平均股票仓位为71%。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本季度没有出现异常交易。
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4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2009 年二季度，国内外经济进一步确立了复苏的预期，市场普遍调高了中
国全年的GDP 增长率。国内的银行贷款继续高增长，美国也推行量化宽松的货币
政策。在复苏与流动性的双重作用下，A 股市场大幅上涨，本季度，上证综指和
深圳成指分别上涨24.7％和28.8％，使得年初以来的上涨幅度分别达到62.5％
和78.3％。
我们在年初曾预期国内经济将复苏，但是复苏的速度依然超过我们的判断。
随着复苏进程的演变，各个行业和板块走势呈现不同的阶段性特点，我们依据对
复苏进程的判断，并根据国内外流动性充裕的特点，对组合进行了一定程度的调
整。
今年下半年的经济，持续向好可能性大，预计三季度和四季度的GDP 增速将
持续上升，构成对股市的基本支撑。同时，作为中国最大出口国的美国和欧洲也
有可能在今年末或明年初走出衰退，从而拉动中国经济增长的三驾马车之一出口
的增长。在投资方面，房地产的复苏将带动相关产业链增长，并弥补政府投资的
下降。不过我们认为目前市场基本完成估值修复的过程，目前市场受流动性影响
程度较深。在指数大幅上涨之后，我们将充分评估市场面临的风险，密切关注政
策面的变化，根据市场变化调整资产配置，努力为投资者带来良好回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 3,611,158,312.69 74.10
其中：股票 3,611,158,312.69 74.10
2 固定收益投资 989,396,818.50 20.30
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其中：债券 989,396,818.50 20.30
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 244,962,424.74 5.03
6 其他资产 27,761,913.66 0.57
7 合计 4,873,279,469.59 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 310,080,279.07 6.38
C 制造业 1,457,599,635.66 30.00
C0 食品、饮料 305,325,585.99 6.28
C1
纺织、服装、皮
毛
10,965,000.00 0.23
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 34,366,926.00 0.71
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
243,841,790.17 5.02
C5 电子 37,872,111.05 0.78
C6 金属、非金属 128,779,620.00 2.65
C7
机械、设备、仪
表
470,699,729.30 9.69
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C8 医药、生物制品174,800,192.40 3.60
C99 其他制造业 50,948,680.75 1.05
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
70,514,512.07 1.45
E 建筑业 164,116,043.27 3.38
F 交通运输、仓储业 2,303,020.00 0.05
G 信息技术业 66,952,788.18 1.38
H 批发和零售贸易 258,388,252.35 5.32
I 金融、保险业 876,738,532.99 18.05
J 房地产业 202,746,224.00 4.17
K 社会服务业 235,861.10 0.00
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 201,483,164.00 4.15
合计 3,611,158,312.69 74.33
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 601318 中国平安4,799,900 237,403,054.00 4.89
2 601166 兴业银行6,290,000 233,421,900.00 4.80
3 002202 金风科技7,119,900 214,451,388.00 4.41
4 600519 贵州茅台1,180,000 174,651,800.00 3.59
5 600239 云南城投10,500,000 140,070,000.00 2.88
6 601169 北京银行8,180,000 133,006,800.00 2.74
7 600635 大众公用11,190,000 131,034,900.00 2.70
8 600036 招商银行5,807,437 130,144,663.17 2.68
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9 601088 中国神华4,199,919 125,619,577.29 2.59
10 600196 复星医药8,190,000 118,673,100.00 2.44
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 296,868,618.50 6.11
2 央行票据 458,346,000.00 9.43
3 金融债券 234,182,200.00 4.82
其中：政策性金融债 234,182,200.00 4.82
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 989,396,818.50 20.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 0801050 08央票50 1,000,000 105,020,000.00 2.16
2 0801101 08央票101 1,000,000 96,590,000.00 1.99
3 0801092 08央票92 1,000,000 96,440,000.00 1.98
4 010210 02国债⑽ 812,380 81,538,580.60 1.68
5 070401 07农发01 700,000 70,630,000.00 1.45
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
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投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案
调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,476,415.79
2 应收证券清算款 4,399,960.83
3 应收股利 1,074,060.00
4 应收利息 20,811,477.04
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 27,761,913.66
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
流通受限情
况说明
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(%)
1 600239 云南城投 140,070,000.00 2.88
非公开发行
股票未上市
§6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800
报告期期间买入总份额 -
报告期期间卖出总份额 -
报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 11,633,800
报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
额比例（%）
0.39
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、《安顺证券投资基金基金合同》
2、《安顺证券投资基金招募说明书》
3、《安顺证券投资基金托管协议》
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
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