汉盛证券投资基金2001年年度报告

重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2002年3月26日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一）基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
基金单位总份额：20亿份
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
上市日期：1999年5月18日
上市地点：上海证券交易所
（二）基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层
邮政编码： 200121
法定代表人：虞志皓
总经理：李建国
信息披露负责人：林志松、于翠霞
电话： 021-50478888-301、303
传真： 021-50470328
（三） 基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23 号
办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦7—8 层。
邮政编码：100036
法定代表人：尚福林
托管部负责人：郭辉
信息管理负责人：李芳菲
电话：010－68424199
传真：010－68424199
（四） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区沈家弄325 号
办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场
法定代表人：KENT WATSON
经办注册会计师：周忠惠、王笑
二、主要财务指标
2001 2000
1基金本期净收益 93,624,515.17 701,521,636.97
2单位基金本期净收益 0.0468 0.3508
3基金可分配净收益 6,940,982.20 718,404,146.92
4单位基金可分配净收益 0.0035 0.3592
5期末基金资产总值 2,010,552,170.00 3,762,535,491.04
6期末基金资产净值 2,006,940,982.20 3,175,991,083.50
7单位基金资产净值 1.0035 1.5880
原计算口径 新计算口径原计算口径
8基金资产净值收益率 3.72% 22.09% 32.77% 15.84%
（附注a）
9本期基金资产净值增长率 -18.81% 48.36% 43.86% 22.04%
（附注b）
10累计资产净值增长率 41.60% 73.80% 74.40% 22.04%
（附注c）

1999
1基金本期净收益 316,882,509.95
2单位基金本期净收益 0.1584
3基金可分配净收益 316,882,509.95
4单位基金可分配净收益 0.1584
5期末基金资产总值 2,448,911,198.71
6期末基金资产净值 2,440,818,009.15
7单位基金资产净值 1.2204
新计算口径
8基金资产净值收益率 15.74%
（附注a）
9本期基金资产净值增长率 21.23%
（附注b）
10累计资产净值增长率 21.23%
（附注c）
附注a：新计算口径本期基金净值收益率=基金本期净收益/调整后期初基金净值
附注b：新计算口径本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1
附注c：新计算口径累计资产净值增长率=（第1 年度净值增长率+1）*（第2 年度净值增长率+1）*（第3 年度净值增长率+1）*... *（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1
三、基金管理人报告
（一）本基金业绩表现
通过2001年的运作，汉盛基金基金净值从2000年12月31日的1.2582元（分红0.33元后）到2001年12月31日的1.0035元，基金净值增长率为－18.81％。本基金在20 亿规模基金中净值年增长率排名第七。汉盛基金净值增长率低于证券市场平均收益率和银行同期的存款利率。
（二）汉盛基金管理小组
基金经理：金涛，31 岁，经济学硕士，七年金融、证券从业经历，曾就职于交通银行上海分行调研部、海通证券有限公司资产运用部、基金部,富国基金管理有限公司基金管理部基金经理助理。
基金经理助理：王浩先生，30 岁，经济学硕士，七年证券从业经历，曾就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部、海通证券有限公司基金部，富国基金管理有限公司基金管理部基金经理助理、汉兴基金经理。
（三）基金经理工作报告
汉盛基金2001年运作回顾
1、认真贯彻“分散投资，组合管理”的理念，基金投资颇有成效。
汉盛基金组在公司严格、规范、科学运作的要求前提下，逐步实现了基金投资由重仓管理向组合管理的转变，认真进行科学化、分散化的组合投资。上半年对汉盛基金组合进行了积极的调整，降低了电子通讯、商贸旅游、机械制造等行业的投资比例，提高了生物医药、石油化工和能源电力等行业的投资比例，下半年在此基础上，继续对组合进行优化调整，使汉盛基金的行业投资更趋于合理化。同时，也大大降低了持股集中度，提高了基金资产的流动性，使公司制定的“分散投资，组合管理”的基金投资理念始终一致地贯彻于日常基金投资运作中。
2、投资策略制定细致及时，投资操作日趋灵活有效。
2001年上半年中国宏观经济继续稳定增长，证券市场表现为震荡向上慢牛爬升的特征，但指数运行滞重、不流畅、缺乏生气，热点板块转换频繁和凌乱，比较难以捕捉。而下半年主要以跌势为主，热点更加稀少。不过，市场仍然出现了一些热点板块如，新股板块和重组股板块，中间穿插有：生物工程、软件板块、有线网络、“减持国有股”板块、煤炭板块、石化板块、“申奥”板块、加入WTO板块、电力板块，大多昙花一现，操作上较难把握。但是，我们通过深入的公司调研和市场分析，积极参与市场热点，对新股（包括增发）次新股进行了主动投资，对生物医药、石油化工和能源电力等行业的上市公司相对集中的投资，还重点参与了“申奥”板块、WTO 板块等热点品种的投资，取得了较好的收益。由于汉盛基金敢于做波段操作，使下半年的业绩在结构调整大背景下有了较好的增长。
虽然2001年我们做了一定的努力，但在基金管理上仍存在许多问题，我们认为今后仍需在以下诸多方面不断提高：1、投资策略的细划，行业分布的明确。我们在操作实践中发现，投资股票的行业分布对基金净值的增长影响越来越重要。所以在研究策划部行业研究和相关投资策略研究的基础上，我们将进行认真的分析，对基金资产的行业分配做系统的安排，这也是基金投资运作和组合调整以提高基金净值的重要手段和途径。2、建立健全基金的科学的、系统的、数量化的投资方法，来适应不断变化的市场情况。3、提高对市场的分析判断能力，提高对政策面的把握能力。4、提高对基金投资组合的管理能力。在科学分工的同时，提高协作效率。
汉盛基金2002年投资运作展望
我认为去年下半年开始的调整是对中国股市制度的重建和上市公司、中介机构等参与主体的诚信信用的重塑，长期来看，有利于建立一个规范、有序、不断发展的三公市场，同时阶段性的大幅调整有助于减少银行资金的冒险进入，使投资者深刻理解市场的风险，转化投资理念，促使证券市场投资者逐渐向价值投资转变，同时也可以打压操纵市场走势的投机行为，为二级市场创造一个理性投资的环境。
2002年股市由于不确定因素较多，制约着股市短期上行的空间。事实上，中国股市受政策的影响较大，大政策决定着大势的运行空间与时间。在市场下行趋势延续的情况下，股市的规范措施和监管力度的加强促使违规资金不断退出，场外资金不断调低对市场底部的判断，一直在观望，等待影响股市中长线运行的政4策出台。尤其是国有股减持与非流通股向流通股转化的重大问题开始提上议事日程，我们认为上述重大问题对股指的定位与股指的运行空间有重大决定作用。
另一方面，市场的走势与政策的内涵是相互影响的，会围绕经济政策和股市走势进行证券市场政策的不断调整。国家为了实现2002 年GDP 年增长率达到7％，必然以刺激内需为主要突破点，而股市对经济的作用既是直接为经济实体提供发展的动力，同时庞大的投资者群体的消费预期与消费能力也与证券市场的走势密切相关，对证券市场的相关消费型行业的影响极大，股指的长期低迷和下跌，最终必然反映到房地产、汽车等对经济增长贡献较大的行业上来，从而拖累一系列相关的钢铁、化工、建材、建设、机电等等行业的上市公司的业绩，同时对旅游、餐饮、商贸等服务业的效益构成直接的影响。因而大家多认为减持方案将是一套需要不断修正的综合性的、中性方案。如果能以市场接受的方案使不确定性因素明朗化，2002 年仍然可能出现较大的上升机会。
总体判断，2002 年证券市场走势不会比2001 年差，随着各种政策的出台和投资者信心的稳定和恢复，获利机会较大。在年初的下跌过程中在底部区域逢低建仓，年内会有一定的获利空间和获利时间。通过分析政策、行业和公司基本面，我们认为在以下几类公司有较多的投资机会，而且这种机会贯穿在整个行情的发展过程中。一、指标类～国企大盘指标股。一般为行业龙头企业，具有一定的国际竞争优势，生产规模居国内前列，技术水平接近世界先进水平，盈利稳定，品牌知名度高的大型企业。二、价值型～绩优低市盈率股。一般为地区或行业内具有较大规模和良好效益的大中型企业，但是企业的国际竞争力有待于提高。三、成长类～公司处于高速成长初、中期的高成长行业中，公司具备两年内每年主营收入和净利润同步增长30％以上的基础，公司的技术开发能力居国内前列，公司股本规模适中，有较大的市场容量和产品销售扩张能力（同时具有较强的股本扩张愿望更好）。
汉盛基金管理组将密切关注影响市场的因素变化，不断探索科学有效的投资方法，进行积极操作，严格按照流动性、安全性、收益性等原则制定投资组合，最大限度地分散和规避风险，谋求基金投资的长期稳定收益，以此会馈基金持有人。
（四）内部监察报告
基金运作合规性声明
富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人，本报告期，基金管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大收益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约。
本基金继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，强化内部监察稽核的权威性和独立性，将内部风险控制放在与公司业务发展同等重要的地位，公司积极开展监察稽核工作及各项业务流程的内部控制，为公司的规范稳健运作提供了有力的保障，有效地防范和控制了风险。
一、完善公司治理结构。建立了独立董事制度；调整投资决策委员会和风险控制委员会的人员结构，强化了风险控制委员会对投资决策委员会的制约机制；基金经理对中仓以上品种的投资应与行业组长共同论证；集中交易室强化一线内控5功能。
二、进一步加强对制度的管理和完善；对原有制度进行全面修订，细化工作流程；制定了一系列新的规章制度以适应新形势和新业务的发展，通过控制将各种潜在风险化解于业务流程的各环节，从而有力的控制住了基金运作的各种风险。
三、继续加强对基金投资运作的监察稽核，确保公司管理各只基金运作过程的合法、合规性。进行例行检查，按时出具监察报告；进行专项检查1、本基金管理人根据证监会有关要求对于基金运作中出现的异常交易行为，进行了自查自纠，检查中没有发现异常交易行为。2、进行2001 年2 季度和3 季度中重仓股票投资的专项检查；公司与外部合作开发完成了投资风险评估系统并投入使用，实现了对基金交易行为的实时监控和基金风险状况、异常交易行为的预警和提示。该系统还对基金资产的配置、个股投资的风险进行量化评估和基金投资绩效的持续评估，成为风险控制的支持手段之一。通过该系统，监察部门每月向风险控制委员会提供基金绩效评估报告和组合风险分析报告。
四、公司继续加强对员工的职业操守的教育和监督。员工需遵守国家法律法规、基金从业人员操守以及公司的各项规章制度；员工签定保密承诺书，强化内部投资纪律。
通过以上的工作，在本报告期内，本基金运作过程中未发现违规关联交易、内幕交易，不存在法律法规禁止交易行为，全年运作合法合规。我们将不断引进新的技术和机制，加强对各项业务及各个环节的监管，切实保障基金持有人的利益。
四、汉盛基金托管人报告
本基金托管人－－中国农业银行，根据《汉盛证券投资基金基金契约》和《汉盛证券投资基金托管协议》，在对汉盛证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人－－富国基金管理有限公司在2001 年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2001年度所编制和披露的汉盛证券投资基金资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现管理人有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行基金托管部
二○○二年三月二十六日
五、基金年度财务报告
（一）审计报告
普华永道审字(2002)第173 号
汉盛证券投资基金全体持有人：
我们接受委托，审计了汉盛证券投资基金（以下简称“汉盛基金”） 2001年12月31日的资产负债表及2001 年度的收益及收益分配表。这些会计报表由汉盛基金管理人富国基金管理有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中，我们结合汉盛基金的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，下述汉盛基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引、《汉盛证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作规定，在所有重大方面公允地反映了汉盛基金2001 年12月31 日的财务状况及2001 年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
普华永道中天
注册会计师 周忠惠
注册会计师 王笑
会计师事务所有限公司
2002年1月18日
（二）会计报告书
1、2001年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元
资产 附注 2001
银行存款 258,936,287
清算备付金及交易保证金 2,067,590
股票投资－成本 3(c) 1,468,102,438
债券投资－成本 3(d) 424,575,603
股票投资－估值增值/(减值) 3(c) (150,137,946)
债券投资－估值增值 3(d) 4,546,051
应收利息 2,256,147
应收帐款 -
其他应收款项 206,000
资产合计 2,010,552,170
负债及基金持有人权益
应付基金管理费 2,565,316
应付基金托管费 427,553
应付帐款 -
应付佣金 618,319
其他应付款项 -
卖出回购证券款 -
负债合计 3,611,188
基金持有人权益
基金单位总额（面值） 3(j), 5 2,000,000,000
未分配净收益 3(k) 152,532,877
未实现估值增值/(减值) 3(c)(d) (145,591,895)
基金持有人权益合计 2,006,940,982
（2001：每单位基金资产净值:人民币1.0035元）
（2000：每单位基金资产净值:人民币1.5880元）
负债及基金持有人权益合计 2,010,552,170

资产 2000
银行存款 101,674,927
清算备付金及交易保证金 3,794,085
股票投资－成本 1,918,130,598
债券投资－成本 650,675,829
股票投资－估值增值/(减值) 457,544,765
债券投资－估值增值 42,171
应收利息 51,673
应收帐款 630,571,442
其他应收款项 50,000
资产合计 3,762,535,490
负债及基金持有人权益
应付基金管理费 3,932,700
应付基金托管费 655,450
应付帐款 101
应付佣金 490,933
其他应付款项 265,223
卖出回购证券款 581,200,000
负债合计 586,544,407
基金持有人权益
基金单位总额（面值） 2,000,000,000
未分配净收益 718,404,147
未实现估值增值/(减值) 457,586,936
基金持有人权益合计 3,175,991,083
（2001：每单位基金资产净值:人民币1.0035元）
（2000：每单位基金资产净值:人民币1.5880元）
负债及基金持有人权益合计 3,762,535,490
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
2、2001年度收益及收益分配表 金额单位：人民币元
项目 附注 2001 2000
收入
证券买卖差价
股票 3(e) 103,357,836 730,475,948
债券 3(e) 7,649,407 (841,108)
投资收益
股息收益 3(e) 8,723,501 4,130,239
债券利息收益 3(e) 17,963,733 18,088,197
买入返售证券收入 3(e) - 522,390
其他收入 6 4,530,846 6,298,164
收入合计 142,225,323 758,673,830
费用
基金管理费 3(f) (35,395,386) (43,863,840)
基金托管费 3(h) (5,906,096) (7,310,640)
卖出回购证券支出 3(i) (4,692,437) (4,559,196)
其他费用 (2,606,889) (1,418,517)
费用合计 (48,600,808) (57,152,193)
净收益 93,624,515 701,521,637
7
年初未分配净收益 718,404,147 316,882,510
以前年度损益调整 8 504,215 -
减：已分配收益 3(k),7 (660,000,000) (300,000,000)
年末未分配净收益 152,532,877 718,404,147
后附会计报表附注为本报表的组成部分。
（三）会计报告附注
1 基金简介
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司共六家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字199913 号文批准，于1999 年5 月10 日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15 年，发行规模为20 亿份基金单位。
本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27 号文审核同意，于1999 年5 月18 日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字199913 号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》，中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号证券投资基金信息披露指引，及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。3 主要会计政策
3 主要会计政策
(a)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
(b)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，除股票和债券投资按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。
3 主要会计政策(续)
(c)股票投资
股票投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括已宣告未发放股利，出售成本按日移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易股票的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价进行计算，若当日无交易，则以最近一日的市场交易均价计算。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的未上市股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
(d)债券投资
债券包括证交所交易债券和银行间同业市场交易债券。证交所交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款计价，实际价款中包括债券上次付息日至购入日的应计利息；银行间同业市场交易债券的投资成本按购买时实际支付的价款扣除债券上次付息日至购入日的应计利息计价。出售的债券成本按日移动加权平均法计算。证交所交易债券的估值按估值当天各债券相应的含息市场交易均价计算，若当日无交易，则以最近一日的均价计算。银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
(e)收入确认
证券买卖差价指买卖股票及债券的差价。买卖股票和债券差价在卖出时确认。投资收益中股息及证交所交易的债券利息在股息及债券利息除权日确认，银行间同业市场交易的债券利息在持有期内按日计提。买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。银行存款的利息收入依约定利率按日计提。
(f)基金管理费
基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913 号《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值2.5%的年费率计提。基金成立三个月后，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。
3 主要会计政策(续)
经基金管理人与托管人协商决定并发布临时公告，从2000年1月1日起对基金管理人的报酬进行调整，调整后的基金管理费按逐日基金资产净值1.5%的年费率计提，如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提管理费。
(g)业绩报酬
基金管理人的业绩报酬的计提条件是当基金的年度可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上，且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时，可以按照《汉盛证券投资基金基金契约》规定的计提方法和比例，在年末一次性计提。
根据中国证券监督管理委员会证监基金字200143 号文《关于证券投资基金业绩报酬有关问题的通址，本基金允许提取业绩报酬至2001 年年底。此后基金管理人将按规定程序修改基金契约，不再提取业绩报酬。
(h)基金托管费
基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字199913 号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的规定，按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。
(i)卖出回购证券支出
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内按日计提。
(j)基金单位总额
基金单位总额以基金单位面值乘以实际发行基金单位数入帐。
(k)基金的收益分配政策
每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。
4 主要税项
根据财税字[1998]55 号文及[2001]年61 号文《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》，主要税项规定如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年12 月31 日前暂免征收营业税。
(c)市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
5 基金单位总额
每份基金单位面值为1元，基金单位总额按面值入帐。
2001 2001 2000
基金单位数 基金单位数
发起人持有基金份额
-非流通部分 30,000,000 30,000,000 30,000,000
发起人持有基金份额
-可流通部分 16,000,000 16,000,000 15,000,000
社会公众持有基金份额 1,954,000,000 1,954,000,000 1,955,000,000
基金单位总额 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000

2000
发起人持有基金份额
-非流通部分 30,000,000
发起人持有基金份额
-可流通部分 15,000,000
社会公众持有基金份额 1,955,000,000
基金单位总额 2,000,000,000
6 其他收入
其他收入主要包括银行存款、清算备付金利息收入及因新股申购和国债认购等而产生的返还款项。
2001 2000
银行存款及清算备付金利息收入 4,173,712 5,128,254
其他 357,134 1,169,910
合计 4,530,846 6,298,164
7 收益分配
本基金于2001年3月30日宣告向截至2001年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体持有人发放2000 年度现金收益660,000,000 元，每10 个基金单位可取得分配收益3.3 元，于2001年4月11日支付。
8 以前年度损益调整/会计政策变更
根据2001年3月及7月基金行业自发组织的行业联席会议的有关精神并经主管部门认可，本基金与银行间同业市场交易债券相关的会计政策进行了如下变更：
(a)银行间同业市场交易债券的利息收入由按实际持有债券的期限、债券的面值及票面利率计算，并在收到时确认收益变更为在债券持有期内按日计提利息收入。该变更以2001 年1 月1 日为调整基准日而不追溯调整以前各期的财务报表；
(b)银行间同业市场交易债券的成本计价方法由含息成本变更为不含息成本。该变更以2001 年6 月30 日为调整基准日，按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整，该变更对调整日前各科目的影响不予追溯调整；
(c)上述调整的结果调增2001 年6 月30 日应收利息8,900,153 元，调减2001 年6月30 日投资成本5,999,543 元，两者差额按其期间归属记入本期利息收入及以前年度损益调整科目。调整所产生的“以前年度损益调整”余额504,215 元，在本年收益分配表中单独列示并构成本年的可分配净收益。
9 重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
海通证券有限公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
福建国际信托投资公司(“福建国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
(b)通过关联方席位进行的交易
2001
买卖证券成交量 佣金
年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金
人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 747,469,727 16.85% 498,395 15.53%
申银万国 912,730,055 20.57% 675,105 21.03%
山东国投 - - - -
华泰证券 123,673,314 2.79% 56,618 1.76%

2000
买卖证券成交量 佣金
年成交量 占全年成交 年佣金 占全年佣金
人民币元 总量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 1,889,088,696 29.14% 1,569,017 36.05%
申银万国 1,325,209,882 20.44% 1,083,538 24.90%
山东国投 10,899,144 0.17% 9,133 0.21%
华泰证券 598,986,599 9.24% 416,670 9.57%
上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
(c)基金管理人费用
支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理人费用本年度按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。
本基金在本会计年度需支付基金管理费35,395,386 元(2000： 43,863,840 元)。
9 重大关联方关系及关联方交易(续)
(d)基金管理人业绩报酬
本基金在本会计年度未达到《汉盛证券投资基金基金契约》规定的管理人业绩报酬的计提条件，故未计提基金管理人业绩报酬（2000：无）。
(e)基金托管人费用
支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
本基金在本会计年度需支付基金托管费5,906,096 元（2000：7,310,640 元）。
(f)与基金托管人通过银行同业间市场进行的国债交易
与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的购买债券、债券现券交易和债券回购业务的情况如下表列示。该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
2001 2000
买入债券金额 111,624,658 -
卖出债券金额 101,589,370 -
卖出回购证券支出 3,656,858 3,170,663
卖出回购证券款余额 - 461,200,000
10 流通受限制不能自由转让的基金资产
基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。
根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。
10 流通受限制不能自由转让的基金资产(续)
本基金截至2001年12月31日止流通受限制的股票情况如下：
股票名称 申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价
华能国际 2001.11.21 2001.12.06 上市日后三个月 7.95 12.62
北亚集团 2001.12.04 2001.12.21 上市日后十四个月 6.00 8.22
深高速 2001.12.11 2001.12.25 上市日后三个月 3.66 7.10
三佳模具 2001.12.24 2002.01.08 上市日 6.80 6.80
江西铜业 2001.12.26 2002.01.11 上市日 2.27 2.27
宝光股份 2001.12.27 2002.01.16 上市日 2.76 2.76
合计

股票名称 申购股数 成本 市值
华能国际 92,227 733,205 1,163,905
北亚集团 6,600,000 39,600,000 54,252,000
深高速 1,132,229 4,143,958 8,038,826
三佳模具 35,000 238,000 238,000
江西铜业 303,000 687,810 687,810
宝光股份 129,000 356,040 356,040
合计 45,759,013 64,736,581
11 资产负债表日后事项
(a)本基金管理人拟定的2001年度分配收益为6,600,000 元，每10 个基金单位可获得分配收益0.033 元，收益分配比例为95.1%。
(b)根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》，本基金从2002 年1 月1 日起执行该办法。其主要影响是导致证交所交易债券的成本计价方法及利息收入确认方法的变更：成本计价方法由含息成本变更为不含息成本，利息由收到时认列变更为在债券持有期内按日计提。上述会计政策的变更将不对基金资产净值产生影响。本基金于2002 年1 月1 日起采用变更后的会计政策，且不对以前各期的会计报表进行追溯调整。
（四）基金投资组合（2001年12月31日）
截止2001年12月31日，汉盛证券投资基金资产净值为2,006,940,982.20元。其中持有股票市值1,317,964,491.95，持有国债市值及货币资金689，902，405.01（含交易清算资金），分别占基金资产净值的65.67%、34.38%。基金持有每只股票价值（按成本计算）均不超过基金资产净值的10％。
按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值（元） 占净值比％
1 农、林、牧、渔业 16,096,261.56 0.80
2 采掘业 21,978,499.74 1.10
3 制造业 696,212,933.69 34.69
(1) 食品、饮料 44,862,699.68 2.24
(2) 纺织、服装、皮毛 36,161,603.14 1.80
(3) 木材、家具 0.00 0.00
(4) 造纸、印刷 10,262,234.17 0.51
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 209,552,186.98 10.44
(6) 电子 68,440,378.53 3.41
(7) 金属、非金属 48,491,714.75 2.42
(8) 机械、设备、仪表 122,858,656.57 6.12
(9) 医药、生物制品 155,583,459.87 7.75
(10)其他制造业 0.00 0.00
4 电力、煤气及水的生产
和供应业 129,019,065.79 6.43
5 建筑业 22,513,592.05 1.12
6 交通运输、仓储业 64,543,589.11 3.22
7 信息技术业 149,525,730.46 7.45
8 批发和零售贸易 18,929,357.92 0.94
9 金融、保险业 22,987,005.66 1.15
10 房地产业 83,378,680.95 4.15
11 社会服务业 0.00
12 传播与文化产业 18,281,903.71 0.91
13 综合类 74,497,871.31 3.71
合计 1,317,964,491.95 65.67
1、截止2001年12月31日股票投资明细
序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 市值占净值比例
1 600129 太极集团 1,956,035.00 54,553,816.15 2.72%
2 600705 北亚集团 6,600,000.00 54,252,000.00 2.70%
3 600078 澄星股份 3,822,059.00 49,304,561.10 2.46%
4 600315 上海家化 3,150,138.00 48,638,130.72 2.42%
5 000063 中兴通讯 1,608,912.00 37,439,382.24 1.87%
6 600261 浙江阳光 1,581,157.00 34,722,207.72 1.73%
7 000002 深万科A 2,500,116.00 33,051,533.52 1.65%
8 600466 迪康药业 2,050,247.00 32,762,947.06 1.63%
9 000400 许继电气 2,564,981.00 28,214,791.00 1.41%
10 600498 烽火通信 1,150,046.00 27,658,606.30 1.38%
11 600756 齐鲁软件 1,500,000.00 27,060,000.00 1.35%
12 000006 深振业A 2,300,086.00 25,668,959.76 1.28%
13 600018 上港集箱 1,300,000.00 24,492,000.00 1.22%
14 000027 深能源A 2,500,121.00 23,726,148.29 1.18%
15 600016 民生银行 1,602,999.00 22,987,005.66 1.15%
16 000767 漳泽电力 1,500,117.00 22,696,770.21 1.13%
17 600283 钱江水利 2,000,125.00 22,141,383.75 1.10%
18 600664 哈药集团 1,785,793.00 21,965,253.90 1.09%
19 600568 潜江制药 1,054,945.00 21,457,581.30 1.07%
20 000559 万向钱潮 2,019,268.00 21,384,048.12 1.07%
21 600383 金地集团 901,136.00 20,113,355.52 1.00%
22 600642 申能股份 1,530,080.00 19,982,844.80 1.00%
23 000539 粤电力A 2,006,845.00 19,586,807.20 0.98%
24 000831 关铝股份 2,600,080.00 19,396,596.80 0.97%
25 000726 鲁泰A 1,386,236.00 19,310,267.48 0.96%
26 600153 厦门建发 1,483,492.00 18,929,357.92 0.94%
27 600519 贵州茅台 488,255.00 18,919,881.25 0.94%
28 600345 长江通信 602,314.00 18,744,011.68 0.93%
29 600037 歌华有线 605,963.00 18,281,903.71 0.91%
30 600171 上海贝岭 1,000,079.00 18,241,440.96 0.91%
31 600566 洪城股份 1,100,500.00 17,861,115.00 0.89%
32 600096 云天化 1,678,562.00 17,255,617.36 0.86%
33 000839 中信国安 1,000,024.00 17,240,413.76 0.86%
34 000024 招商局A 1,500,108.00 17,221,239.84 0.86%
35 600555 茉织华 1,001,863.00 16,851,335.66 0.84%
36 600894 广钢股份 2,500,191.00 16,526,262.51 0.82%
37 600779 全兴股份 1,494,137.00 16,121,738.23 0.80%
38 000509 天歌集团 1,600,026.00 16,096,261.56 0.80%
39 600160 巨化股份 1,500,082.00 15,540,849.52 0.77%
40 000823 超声电子 1,600,073.00 15,120,689.85 0.75%
41 600862 纵横国际 1,471,071.00 14,916,659.94 0.74%
42 000088 盐田港A 1,000,103.00 14,791,523.37 0.74%
43 600168 武汉实业 1,300,065.00 14,001,700.05 0.70%
44 000953 河池化工 1,529,921.00 13,937,580.31 0.69%
45 600508 上海能源 1,000,058.00 13,530,784.74 0.67%
46 600211 西藏药业 757,400.00 13,451,424.00 0.67%
47 000540 世纪中天 712,369.00 12,601,807.61 0.63%
48 600289 亿阳信通 400,011.00 12,552,345.18 0.63%
49 000695 灯塔油漆 1,007,804.00 12,365,755.08 0.62%
50 000612 焦作万方 1,500,132.00 11,881,045.44 0.59%
51 600596 新安股份 796,595.00 11,781,640.05 0.59%
52 600609 金杯汽车 2,000,086.00 11,660,501.38 0.58%
53 600266 北京城建 1,005,445.00 11,562,617.50 0.58%
54 000423 东阿阿胶 1,000,214.00 11,392,437.46 0.57%
55 600299 星新材料 770,192.00 11,059,957.12 0.55%
56 600170 上海建工 1,000,089.00 10,950,974.55 0.55%
57 000822 山东海化 1,000,000.00 10,760,000.00 0.54%
58 600319 亚星化学 729,000.00 10,410,120.00 0.52%
59 000910 大亚股份 987,703.00 10,262,234.17 0.51%
60 600298 安琪酵母 500,055.00 9,821,080.20 0.49%
61 600360 华微电子 500,055.00 8,830,971.30 0.44%
62 600656 华源制药 699,998.00 8,497,975.72 0.42%
63 600028 中国石化 2,434,500.00 8,447,715.00 0.42%
64 600548 深高速 1,132,229.00 8,038,825.90 0.40%
65 600690 青岛海尔 500,096.00 7,921,520.64 0.39%
66 600418 江汽股份 577,244.00 7,723,524.72 0.38%
67 600730 中国高科 600,005.00 7,644,063.70 0.38%
68 600104 上海汽车 1,000,020.00 7,320,146.40 0.36%
69 600310 桂东电力 329,275.00 5,719,506.75 0.29%
70 600641 中远发展 295,695.00 4,544,832.15 0.23%
71 000727 华东科技 350,000.00 2,891,000.00 0.14%
72 000541 佛山照明 200,099.00 2,727,349.37 0.14%
73 600011 华能国际 92,227.00 1,163,904.74 0.06%
74 600362 江西铜业 303,000.00 687,810.00 0.03%
75 600379 宝光股份 129,000.00 356,040.00 0.02%
76 600520 三佳模具 35,000.00 238,000.00 0.01%
2、本期新增股票统计（单位：股）
序号 证券代码 证券名称 本期新增
一级申购 二级买入 其他
1 000006 深振业A 0.00 2,300,086.00 0.00
2 000024 招商局A 0.00 1,999,662.00 0.00
3 000027 深能源A 0.00 2,500,121.00 0.00
4 000088 盐田港A 0.00 1,000,103.00 0.00
5 000400 许继电气 0.00 2,564,981.00 0.00
6 000423 东阿阿胶 0.00 1,000,214.00 0.00
7 000509 天歌集团 0.00 1,600,026.00 0.00
8 000539 粤电力A 1,196,809.00 810,036.00 0.00
9 000541 佛山照明 0.00 500,099.00 0.00
10 000559 万向钱潮 0.00 1,835,971.00 183,297.00
11 000612 焦作万方 0.00 1,500,132.00 0.00
12 000695 灯塔油漆 0.00 1,007,804.00 0.00
13 000726 鲁泰A 0.00 1,386,236.00 0.00
14 000727 华东科技 0.00 350,000.00 0.00
15 000767 漳泽电力 0.00 1,500,117.00 0.00
16 000822 山东海化 0.00 1,000,000.00 0.00
17 000823 超声电子 0.00 1,600,073.00 0.00
18 000831 关铝股份 0.00 5,603,237.00 1,500,078.00
19 000910 大亚股份 0.00 987,703.00 0.00
20 600011 华能国际 92,227.00 0.00 0.00
21 600016 民生银行 0.00 1,602,999.00 0.00
22 600018 上港集箱 0.00 1,300,000.00 0.00
23 600028 中国石化 2,434,500.00 0.00 0.00
24 600037 歌华有线 0.00 1,606,853.00 0.00
25 600078 澄星股份 0.00 4,722,059.00 0.00
26 600096 云天化 0.00 1,678,562.00 0.00
27 600104 上海汽车 0.00 1,000,020.00 0.00
28 600153 厦门建发 0.00 1,483,492.00 0.00
29 600160 巨化股份 0.00 1,500,082.00 0.00
30 600168 武汉实业 0.00 1,300,065.00 0.00
31 600170 上海建工 0.00 1,000,089.00 0.00
32 600261 浙江阳光 0.00 1,581,157.00 0.00
33 600266 北京城建 0.00 1,005,445.00 0.00
34 600283 钱江水利 0.00 2,000,125.00 0.00
35 600298 安琪酵母 0.00 500,055.00 0.00
36 600299 星新材料 0.00 1,210,492.00 0.00
37 600310 桂东电力 0.00 329,275.00 0.00
38 600315 上海家化 153,000.00 3,150,138.00 0.00
39 600319 亚星化学 229,000.00 500,000.00 0.00
40 600360 华微电子 83,000.00 500,055.00 0.00
41 600362 江西铜业 303,000.00 0.00 0.00
42 600379 宝光股份 129,000.00 0.00 0.00
43 600383 金地集团 0.00 901,136.00 0.00
44 600418 江汽股份 348,000.00 1,000,054.00 0.00
45 600466 迪康药业 411,000.00 2,050,247.00 0.00
46 600498 烽火通信 0.00 1,400,046.00 0.00
47 600508 上海能源 385,000.00 1,000,058.00 0.00
48 600519 贵州茅台 184,000.00 488,255.00 0.00
49 600520 三佳模具 35,000.00 0.00 0.00
50 600548 深高速 1,132,229.00 0.00 0.00
51 600555 茉织华 0.00 1,001,863.00 0.00
52 600566 洪城股份 38,000.00 1,100,500.00 0.00
53 600568 潜江制药 38,000.00 1,016,945.00 0.00
54 600596 新安股份 0.00 796,595.00 0.00
55 600609 金杯汽车 0.00 2,000,086.00 0.00
56 600641 中远发展 0.00 295,695.00 0.00
57 600656 华源制药 0.00 699,998.00 0.00
58 600690 青岛海尔 0.00 500,096.00 0.00
59 600705 北亚集团 6,600,000.00 -6,600,000.00 0.00
60 600730 中国高科 0.00 600,005.00 0.00
61 600779 全兴股份 0.00 4,362,975.00 0.00
62 600894 广钢股份 0.00 2,500,191.00 0.00

序号 证券代码 证券名称 本期卖出合计
1 000006 深振业A 0.00
2 000024 招商局A 499,554.00
3 000027 深能源A 0.00
4 000088 盐田港A 0.00
5 000400 许继电气 0.00
6 000423 东阿阿胶 0.00
7 000509 天歌集团 0.00
8 000539 粤电力A 0.00
9 000541 佛山照明 300,000.00
10 000559 万向钱潮 0.00
11 000612 焦作万方 0.00
12 000695 灯塔油漆 0.00
13 000726 鲁泰A 0.00
14 000727 华东科技 0.00
15 000767 漳泽电力 0.00
16 000822 山东海化 0.00
17 000823 超声电子 0.00
18 000831 关铝股份 4,503,235.00
19 000910 大亚股份 0.00
20 600011 华能国际 0.00
21 600016 民生银行 0.00
22 600018 上港集箱 0.00
23 600028 中国石化 0.00
24 600037 歌华有线 1,000,890.00
25 600078 澄星股份 900,000.00
26 600096 云天化 0.00
27 600104 上海汽车 0.00
28 600153 厦门建发 0.00
29 600160 巨化股份 0.00
30 600168 武汉实业 0.00
31 600170 上海建工 0.00
32 600261 浙江阳光 0.00
33 600266 北京城建 0.00
34 600283 钱江水利 0.00
35 600298 安琪酵母 0.00
36 600299 星新材料 440,300.00
37 600310 桂东电力 0.00
38 600315 上海家化 153,000.00
39 600319 亚星化学 0.00
40 600360 华微电子 83,000.00
41 600362 江西铜业 0.00
42 600379 宝光股份 0.00
43 600383 金地集团 0.00
44 600418 江汽股份 770,810.00
45 600466 迪康药业 411,000.00
46 600498 烽火通信 250,000.00
47 600508 上海能源 385,000.00
48 600519 贵州茅台 184,000.00
49 600520 三佳模具 0.00
50 600548 深高速 0.00
51 600555 茉织华 0.00
52 600566 洪城股份 38,000.00
53 600568 潜江制药 0.00
54 600596 新安股份 0.00
55 600609 金杯汽车 0.00
56 600641 中远发展 0.00
57 600656 华源制药 0.00
58 600690 青岛海尔 0.00
59 600705 北亚集团 0.00
60 600730 中国高科 0.00
61 600779 全兴股份 2,868,838.00
62 600894 广钢股份 0.00
3、本期剔除股票统计（单位：股）
序号 证券代码 证券名称 期初结存 本期增加
1 000066 长城电脑 2,856,675.00 0.00
2 000090 深天健 500,030.00 0.00
3 000150 麦科特 1,000,070.00 800,056.00
4 000548 湖南投资 0.00 1,699,874.00
5 000636 风华高科 8,174,976.00 0.00
6 000698 沈阳化工 1,000,020.00 0.00
7 000725 京东方A 651,443.00 0.00
8 000786 北新建材 0.00 1,000,010.00
9 000836 天大天财 0.00 139,675.00
10 000866 扬子石化 0.00 2,000,090.00
11 000882 中商股份 0.00 642,868.00
12 000956 中原油气 0.00 200,000.00
13 000968 神州股份 500,000.00 0.00
14 000977 浪潮信息 257,400.00 0.00
15 000980 金马股份 226,750.00 0.00
16 000981 兰光科技 186,600.00 0.00
17 000998 隆平高科 830,000.00 0.00
18 600008 首创股份 1,190,000.00 0.00
19 600019 宝钢股份 16,810,000.00 0.00
20 600088 中视股份 0.00 910,104.00
21 600105 永鼎光缆 0.00 800,122.00
22 600130 波导股份 300,000.00 0.00
23 600132 重庆啤酒 500,872.00 0.00
24 600138 青旅控股 9,948,006.00 700.00
25 600198 大唐电信 5,803,191.00 0.00
26 600240 仕奇实业 293,089.00 0.00
27 600258 首旅股份 300,000.00 0.00
28 600287 江苏舜天 0.00 383,105.00
29 600295 鄂尔多斯 0.00 130,960.00
30 600309 烟台万华 641,000.00 0.00
31 600311 荣华实业 0.00 125,000.00
32 600321 国栋建设 0.00 146,000.00
33 600330 天通股份 233,000.00 0.00
34 600331 宏达股份 0.00 17,000.00
35 600332 广州药业 0.00 232,953.00
36 600333 长春燃气 0.00 318,288.00
37 600339 天利高新 258,000.00 0.00
38 600346 冰山橡塑 0.00 33,000.00
39 600361 北京华联 0.00 102,000.00
40 600363 联创光电 0.00 146,000.00
41 600369 长运股份 771,000.00 0.00
42 600377 宁沪高速 226,000.00 0.00
43 600380 太太药业 0.00 90,000.00
44 600381 白唇鹿 0.00 59,000.00
45 600382 广东明珠 0.00 409,000.00
46 600390 金瑞科技 0.00 60,098.00
47 600391 成发科技 0.00 63,000.00
48 600395 盘江股份 0.00 173,000.00
49 600396 金山股份 0.00 100,000.00
50 600500 中化国际 0.00 2,300,099.00
51 600501 航天晨光 0.00 165,000.00
52 600506 香梨股份 0.00 98,000.00
53 600518 康美药业 0.00 220,000.00
54 600523 贵航股份 0.00 46,000.00
55 600528 中铁二局 0.00 251,000.00
56 600530 交大昂立 0.00 88,000.00
57 600539 狮头股份 0.00 60,000.00
58 600550 天威保变 0.00 300,000.00
59 600556 北生药业 0.00 195,000.00
60 600558 大西洋 0.00 264,000.00
61 600567 山鹰纸业 0.00 55,000.00
62 600588 用友软件 0.00 46,000.00
63 600600 青岛啤酒 0.00 454,909.00
64 600627 电器股份 1,000,056.00 0.00
65 600637 广电股份 0.00 1,000,137.00
66 600662 上海强生 1,001,174.00 50,117.00
67 600713 南京医药 0.00 840,125.00
68 600718 东软股份 3,208,329.00 0.00
69 600728 新太科技 2,610,824.00 0.00
70 600746 江苏索普 0.00 1,500,200.00
71 600776 东方通信 1,819,892.00 0.00
72 600807 济南百货 0.00 1,599,512.00
73 600899 信联股份 1,003,300.00 0.00

序号 证券代码 证券名称 本期卖出
1 000066 长城电脑 2,856,675.00
2 000090 深天健 500,030.00
3 000150 麦科特 1,800,126.00
4 000548 湖南投资 1,699,874.00
5 000636 风华高科 8,174,976.00
6 000698 沈阳化工 1,000,020.00
7 000725 京东方A 651,443.00
8 000786 北新建材 1,000,010.00
9 000836 天大天财 139,675.00
10 000866 扬子石化 2,000,090.00
11 000882 中商股份 642,868.00
12 000956 中原油气 200,000.00
13 000968 神州股份 500,000.00
14 000977 浪潮信息 257,400.00
15 000980 金马股份 226,750.00
16 000981 兰光科技 186,600.00
17 000998 隆平高科 830,000.00
18 600008 首创股份 1,190,000.00
19 600019 宝钢股份 16,810,000.00
20 600088 中视股份 910,104.00
21 600105 永鼎光缆 800,122.00
22 600130 波导股份 300,000.00
23 600132 重庆啤酒 500,872.00
24 600138 青旅控股 9,948,706.00
25 600198 大唐电信 5,803,191.00
26 600240 仕奇实业 293,089.00
27 600258 首旅股份 300,000.00
28 600287 江苏舜天 383,105.00
29 600295 鄂尔多斯 130,960.00
30 600309 烟台万华 641,000.00
31 600311 荣华实业 125,000.00
32 600321 国栋建设 146,000.00
33 600330 天通股份 233,000.00
34 600331 宏达股份 17,000.00
35 600332 广州药业 232,953.00
36 600333 长春燃气 318,288.00
37 600339 天利高新 258,000.00
38 600346 冰山橡塑 33,000.00
39 600361 北京华联 102,000.00
40 600363 联创光电 146,000.00
41 600369 长运股份 771,000.00
42 600377 宁沪高速 226,000.00
43 600380 太太药业 90,000.00
44 600381 白唇鹿 59,000.00
45 600382 广东明珠 409,000.00
46 600390 金瑞科技 60,098.00
47 600391 成发科技 63,000.00
48 600395 盘江股份 173,000.00
49 600396 金山股份 100,000.00
50 600500 中化国际 2,300,099.00
51 600501 航天晨光 165,000.00
52 600506 香梨股份 98,000.00
53 600518 康美药业 220,000.00
54 600523 贵航股份 46,000.00
55 600528 中铁二局 251,000.00
56 600530 交大昂立 88,000.00
57 600539 狮头股份 60,000.00
58 600550 天威保变 300,000.00
59 600556 北生药业 195,000.00
60 600558 大西洋 264,000.00
61 600567 山鹰纸业 55,000.00
62 600588 用友软件 46,000.00
63 600600 青岛啤酒 454,909.00
64 600627 电器股份 1,000,056.00
65 600637 广电股份 1,000,137.00
66 600662 上海强生 1,051,291.00
67 600713 南京医药 840,125.00
68 600718 东软股份 3,208,329.00
69 600728 新太科技 2,610,824.00
70 600746 江苏索普 1,500,200.00
71 600776 东方通信 1,819,892.00
72 600807 济南百货 1,599,512.00
73 600899 信联股份 1,003,300.00
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
1、基金持有人结构
基金份额 占总份额比例
基金发起人 4600万份 2.30％
其中：海通证券有限公司 1000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 500万份 0.25％
山东省国际信托投资公司 600万份 0.30％
福建国际信托投资公司 500万份 0.25％
社会公众 195400万份 97.70％
2、基金前十名持有人
持有人 基金份额（万份） 占总份额的比例%
中国人寿 17,659.25 8.83
中国太保 15,650.61 7.83
中国人保 10,219.20 5.11
平安保险 4,607.49 2.30
中国再保 4,416.93 2.21
大亚公司 2,878.80 1.44
众人安居 2,271.83 1.14
青岛财政 1,943.25 0.97
煤气公司 1,500.00 0.75
富国基金 1,000.00 0.50
海通证券 1,000.00 0.50
申银万国 1,000.00 0.50
七、重要事项公告
1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项；
2、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况；
3、2001年3月30日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉盛证券投资基金二000年年度报告》和《汉盛证券投资基金二000 年度收益分配公告》。基金汉盛二000年度收益分配方案为每100 份基金单位派发现金33 元。
4、2001年12月28日，根据中国人民银行的有关规定和福建省整顿信托投资公司的统一部署，经中国人民银行总行批准，决定撤消福建国际信托投资公司。公司撤消后将成立清算组协调有关问题。
5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%"的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金汉盛共向7 家证券经营机构租用了基金专用交易席位。有关专用交易席位的情况见下表。
成交量（人民币元）
交易席位 股票 债券 回购

海通证券 594,152,587.29 153,317,139.90 250,000,000.00
申银万国 810,539,314.71 102,190,740.00 570,000,000.00
华泰证券 67,204,979.98 56,468,333.70 0.00
大鹏证券 454,951,613.57 81,688,556.80 230,000,000.00
国泰君安 789,189,989.32 10,219,581.30 100,000,000.00
国通证券 875,559,815.09 144,295,466.90 550,000,000.00
南方证券 243,824,622.43 52,719,190.10 0.00
本年合计 3,835,422,922.39 600,899,008.70 1,700,000,000.00

股票、债券成
交量占交易
交易席位 量比例 佣金（人民币元） 占佣金比例
海通证券 16.85％ 498,394.96 15.53％
申银万国 20.57％ 675,105.01 21.03％
华泰证券 2.79％ 56,617.95 1.76％
大鹏证券 12.10％ 379,656.64 11.83％
国泰君安 18.02％ 662,348.18 20.64％
国通证券 22.99％ 730,161.19 22.75％
南方证券 6.68％ 207,247.72 6.46％
本年合计 100.00％ 3,209,531.65 100.00％
注：上述佣金包括上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。
八、备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金契约
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦32层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：(021)50478888-303、301
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二O0二年三月二十九日