汉盛证券投资基金


二〇一一年半年度报告




2011 年 06 月 30 日




基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

送出日期： 2011 年 08 月 27 日




1
 §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 6 月 30 日止。




2
1.2 目录

§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ..................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................................................... 9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................................................... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................. 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 10
§5 托管人报告 ................................................................................................................................... 10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 10
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 10
§6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................................................................ 10
6.1 资产负债表 ........................................................................................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................................................................................... 12
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................... 13
6.4 报表附注 ............................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................... 28
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 28
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 29
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................... 31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 33
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................... 33
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........... 33
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................... 33
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 34
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................... 34
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 34
8.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 35


3
§9 重大事件揭示 ............................................................................................................................... 35
9.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................... 35
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................... 35
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ....................................................... 35
9.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................... 35
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................... 36
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................... 36
9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................... 37
9.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 38
§10 备查文件目录 ............................................................................................................................... 38




4
 §2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年 05 月 10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明

为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期
投资目标
稳定的投资收益。
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究和发掘具
投资策略 有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时
依据“顺势而为”的原则进行一些短线操作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 李长伟 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-68597799 010—63201816
上海市浦东新区花园石桥 北京市东城区建国门内大街
注册地址 路 33 号花旗集团大厦 5、 69 号
6层
上海市浦东新区花园石桥 北京市西城区复兴门内大街
办公地址 路 33 号花旗集团大厦 5、 28 号凯晨世贸中心东座 F9
6层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 陈敏 项俊波


5
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报
名称
登载基金半年度报告正文的 www.fullgoal.com.cn
管理人互联网网址
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 5、6 层
基金半年度报告备置地点 中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大
厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址
中国证券登记结算有限责任公 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
注册登记机构
司上海分公司 中国保险大厦 36 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 128,085,379.69

本期利润 -110,902,906.19

加权平均基金份额本期利润 -0.0555

本期加权平均净值利润率 -3.83%

本期基金份额净值增长率 -3.78%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 208,363,881.29

期末可供分配基金份额利润 0.1042

期末基金资产净值 2,385,392,353.08

期末基金份额净值 1.1927

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2011 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 502.29%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金
交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

6
期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 3.35% 1.81% － － － －
过去三个月 -0.86% 1.55% － － － －
过去六个月 -3.78% 1.60% － － － －
过去一年 17.17% 1.70% － － － －
过去三年 32.83% 2.69% － － － －
自基金合 同 生
502.29% 2.66% － － － －
效起至今
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金
的净值表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较




注：本图中所示时间区间为 1999 年 5 月 10 日至 2011 年 6 月 30 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值
表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999 年 11
月 9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

7
 §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况


4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成
立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从
北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司
的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司
中，第一家中外合资的基金管理公司。截止 2011 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理
汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天
利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基
金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基
金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、
富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国
汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投
资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金二十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
贺轶 本基金基 2010-01-13 － 10 年 硕士，曾任中国银行云南省
金经理 分行国际业务部银行职员；
中银国际证券有限责任公
司资产管理部分析员；中银
基金管理有限公司投资部
助理副总裁；汇丰晋信基金
管理公司投资管理部投资
经理、基金经理；富国基金
管理有限公司营销策划与
产品部高级营销策划经理、
权益投资部策略分析师；
2010 年 1 月至今任汉盛基
金基金经理。具有基金从业
资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。




8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《汉盛证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长
期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金份额持有人利益的行为，基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较




4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年 A 股市场总体呈现区间震荡的态势，行业间估值差异经过一定修正之后，
市场结构性矛盾有所改善。
上半年本基金的操作从大类资产配置上来看，基本维持前期对权益类资产的配置
比例，从行业配置上来看，主要是加大了估值合理和业绩增长确定性相对较强的行业
的配置比例，降低了受需求下滑和成本压力上升负面影响较大的行业的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2011 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 1.1927 元，份额累计净值为 4.3183
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-3.78%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，随着对政策和经济基本面预期的逐步改善，市场有望震荡回升。本基
金将继续以城镇化和经济结构转型等作为未来的投资主线。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由


9
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期于 2011 年 4 月 20 日公告派发 2010 年红利每 10 份基金份额 3.75
元；共计派发红利 750,000,001.97 元。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公
司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合
同》、《汉盛证券投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基
金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基
金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明

本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资
产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益
的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投
资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


中国农业银行股份有限公司托管业务部
2011 年 8 月 25 日

§6 半年度财务报表(未经审计)

10
6.1 资产负债表

会计主体：汉盛证券投资基金
报告截止日：2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 21,271,258.44 374,551,546.16
结算备付金 3,098,253.09 8,844,205.30
存出保证金 1,153,956.33 694,613.15
交易性金融资产 2,212,608,900.81 3,022,249,368.31
其中：股票投资 1,675,199,305.69 2,339,360,456.54
基金投资 － －
债券投资 537,409,595.12 682,888,911.77
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 54,550,281.83 29,400,164.10
应收证券清算款 95,269,270.82 15,420,000.00
应收利息 7,227,257.76 6,133,861.09
应收股利 251,916.00 －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 1,662,675.27 24.36
资产总计 2,397,093,770.35 3,457,293,782.47
本期末 上年度末
负债和所有者权益
（2011 年 06 月 30 日） （2010 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － 180,000,000.00
应付证券清算款 4,755,103.19 21,040,523.61
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 2,864,188.18 4,116,950.87
应付托管费 477,364.70 686,158.46
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,860,833.21 3,474,339.58
应交税费 1,467,819.12 1,465,048.72
应付利息 － 15,499.99
应付利润 － －
递延所得税负债 － －

11
 其他负债 276,108.87 200,000.00
负债合计 11,701,417.27 210,998,521.23
所有者权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配利润 385,392,353.08 1,246,295,261.24
所有者权益合计 2,385,392,353.08 3,246,295,261.24
负债和所有者权益总计 2,397,093,770.35 3,457,293,782.47
注：报告截止日 2011 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.1927 元，基金份额总额
2,000,000,000.00 份。

6.2 利润表

会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 （2011 年 01 月 01 日至 （2010 年 01 月 01 日至
2011 年 06 月 30 日） 2010 年 06 月 30 日）
一、收入 -76,739,263.68 -414,197,303.84
1.利息收入 10,059,795.56 9,050,767.72
其中：存款利息收入 922,220.27 849,474.96
债券利息收入 8,675,109.05 8,073,449.58
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 462,466.24 127,843.18
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 152,189,226.64 422,148,360.10
其中：股票投资收益 140,378,568.90 413,135,375.84
基金投资收益 － －
债券投资收益 892,509.08 2,760,972.95
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 10,918,148.66 6,252,011.31
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -238,988,285.88 -845,404,434.47
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） － 8,002.81
减：二、费用 34,163,642.51 33,434,589.61
1．管理人报酬 21,436,287.17 22,192,855.78
2．托管费 3,577,639.41 3,698,809.32
3．销售服务费 － －
4．交易费用 8,075,737.94 6,090,830.98
5．利息支出 243,266.61 366,276.97
其中：卖出回购金融资产支出 243,266.61 366,276.97

12
6．其他费用 830,711.38 1,085,816.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -110,902,906.19 -447,631,893.45
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -110,902,906.19 -447,631,893.45

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：汉盛证券投资基金
本报告期：2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日
单位：人民币元
本期
（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,246,295,261.24 3,246,295,261.24
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -110,902,906.19 -110,902,906.19
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -750,000,001.97 -750,000,001.97
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 385,392,353.08 2,385,392,353.08
上年度可比期间
项目 （2010 年 01 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 1,713,531,544.68 3,713,531,544.68
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
－ -447,631,893.45 -447,631,893.45
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变
－ － －
动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利润产生
的基金净值变动（净值减少以“-”号填 － -600,000,000.00 -600,000,000.00
列）
五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 665,899,651.23 2,665,899,651.23


报表附注为财务报表的组成部分。

13
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


6.4 报表附注


6.4.1 基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监基金字[1999]13 号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的
批复》的核准，由富国基金管理有限公司、海通证券股份有限公司（原名为海通证券
有限公司）、申银万国证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司（原名为江苏证券
有限责任公司）、山东省国际信托有限公司（原名：山东省国际信托投资有限公司）、
福建省投资开发集团有限责任公司（原名为福建国际信托投资公司）于 1999 年 5 月
10 日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为 15 年，发行规
模为 20 亿份基金份额。本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上证上字
[99]27 号文审核同意，于 1999 年 5 月 18 日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人
为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（原名为中国农
业银行）。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票，债券及中国证监会批准的其他金融工
具。本基金投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资
于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。

6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证
券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准
则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6
月 30 日的财务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。




14
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

6.4.5 会计差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项
1. 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84 号文《关于调整证券（股票）交易
印花税率的通知》的规定，自 2007 年 5 月 30 日起，调整证券（股票）交易印花税税
率，由原先的 1‰调整为 3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支
付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税；
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税
和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差
价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收
入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得
税政策的补充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分
配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人
所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股
股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。




15
6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
活期存款 21,271,258.44
定期存款 －
其中：存款期限 1-3 个月 －
其他存款 －
合计 21,271,258.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日）
项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,498,206,041.91 1,675,199,305.69 176,993,263.78
交易所市场 309,474,937.11 310,540,595.12 1,065,658.01
债券 银行间市场 227,899,450.00 226,869,000.00 -1,030,450.00
合计 537,374,387.11 537,409,595.12 35,208.01
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,035,580,429.02 2,212,608,900.81 177,028,471.79
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日）
项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 54,550,281.83 0.00
合计 54,550,281.83 0.00
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应收活期存款利息 25,191.72
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,254.87

16
应收债券利息 7,182,237.37
应收买入返售证券利息 18,509.00
应收申购款利息 －
其他 64.80
合计 7,227,257.76

6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
其他应收款 24.36
待摊费用 1,662,650.91
合计 1,662,675.27
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 1,857,839.07
银行间市场应付交易费用 2,994.14
合计 1,860,833.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2011 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
其他 48,000.00
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 148,767.52
预提上市费 29,752.78
合计 276,108.87
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

－ －
本期申购
本期赎回（以“-”号填列） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：于本报告期末,本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、占比 0.25%，
申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50%，富国基金管理有限公司持
有 1,000 万份、占比 0.50%，山东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25%。



17
 6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 830,278,503.57 416,016,757.67 1,246,295,261.24
本期利润 128,085,379.69 -238,988,285.88 -110,902,906.19
本期基金份额交易产生的变动数 － － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -750,000,001.97 － -750,000,001.97
本期末 208,363,881.29 177,028,471.79 385,392,353.08
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
活期存款利息收入 882,986.81
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 38,042.24
其他 1,191.22
合计 922,220.27
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
卖出股票成交总额 2,855,094,271.50
减：卖出股票成本总额 2,714,715,702.60
买卖股票差价收入 140,378,568.90
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
卖出债券（、含债转股及债券到期
274,234,483.03
兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
268,792,291.38
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 4,549,682.57
债券投资收益 892,509.08
6.4.7.14 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本报告期本基金无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
股票投资产生的股利收益 10,918,148.66


18
基金投资产生的股利收益 －
合计 10,918,148.66
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期发生（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
1.交易性金融资产 -238,988,285.88
股票投资 -233,688,810.61
债券投资 -5,299,475.27
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -238,988,285.88
6.4.7.17 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
交易所市场交易费用 8,074,912.94
银行间市场交易费用 825.00
合计 8,075,737.94
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 日）
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,767.52
银行汇划费用 4,753.41
上市费 29,752.78
债券帐户维护费 9,000.00
分红手续费 587,349.10
其他费用 1,500.00
合计 830,711.38

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。



19
 6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司（“申银万国 基金管理人的股东
证券”）
中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人
银行”）
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期股票成交 占当期股票成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 230,650,495.86 4.50 272,880,817.96 7.22
申银万国证券 253,299,702.60 4.94 239,146,111.27 6.33

6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至
日） 2010年06月30日）
关联方名称
占当期债券成交 占当期债券成交
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 总额的比例（%）
海通证券 162,764,792.46 66.55 － －

6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010年01月01日至2010
日） 年06月30日）
关联方名称
占当期回购成交 占当期回购成交总
成交金额 成交金额
总额的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 72,000,000.00 19.35 260,000,000.00 44.75

20
 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期（2011年01月01日至2011年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 194,372.34 4.55 194,372.34 10.46
申银万国证券 209,333.63 4.90 932.58 0.05

上年度可比期间（2010年01月01日至2010年06月30日）
关联方名称
占当期佣金总量 占期末应付佣金总
佣金 期末应付佣金余额
的比例（%） 额的比例（%）
海通证券 226,967.02 7.20 169,946.99 10.21
申银万国证券 199,561.91 6.33 158,436.18 9.52
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2010 年 01 月
项目
2011 年 06 月 30 日） 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 21,436,287.17 22,192,855.78
其中：支付销售机构的客户维护费 － －
注：该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提，基金成立三个月后如
持有现金比例高于基金资产净值的 20%，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应支付的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节
假日结束后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01 月 01
项目
年 06 月 30 日） 日至 2010 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 3,577,639.41 3,698,809.32
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E*0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束

21
 后的第一个工作日),按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一
次性支取。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本报告期内及上半年度可比期间内本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 上年度可比期间（2010 年 01
项目
年 06 月 30 日） 月 01 日至 2010 年 06 月 30 日）
基金合同生效日(1999 年 10,000,000.00 10,000,000.00
05 月 10 日)持有的基金份
额
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期末持有的基金份额占基 0.50% 0.50%
金总份额比例
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金份额，
其认购费率是公允的。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上期末（2010 年 12 月 31 日）
持有的基金份 持有的基金份
关联方名称 持有的 持有的
额占基金总份 额占基金总份
基金份额 基金份额
额的比例(%) 额的比例(%)
海通证券股份有限 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
公司
申银万国证券股份 10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
有限公司
山东省国际信托有 5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
限公司
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，其认
购费率是公允的。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期（2011 年 01 月 01 日至 2011 年 06 月 30 上年度可比期间（2010 年 01 月 01 日至 2010
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

22
 农业银行 21,271,258.44 882,986.81 234,421,448.77 817,337.06
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本报告期内及上年度可比期间内本基金均未参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
权益 每 10 份基 现金形式 利润分配
序号 除息日 再投资形式发放
登记日 金份额分红数 发放 合计
1 2011-04-25 2011-04-26 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97

合 计 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97

6.4.12 期末（2011 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
非公开发
000521 美菱电器 2011-01-07 2012-01-10 10.28 9.18 1,500,000 15,420,000.00 13,770,000.00 －
行股票
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
复牌
停牌 停牌 期末估 复牌 数量 期末 期末 备
股票代码 股票名称 开盘单
日期 原因 值单价 日期 （单位：股） 成本总额 估值总额 注
价
000876 新 希 望 2011-06-29 筹划重大事项 19.95 2011- 21.95 1,575,891 30,061,850.74 31,439,025.45
－
07-05
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本期末无银行间市场正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无交易所市场正回购余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场


23
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金
投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注“期末（2011 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券部分”的基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独
立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。




24
 单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日）
资产

银行存款 21,271,258.44 － － － － － 21,271,258.44
结算备付金 3,098,253.09 － － － － － 3,098,253.09
存出保证金 160,000.00 － － － － 993,956.33 1,153,956.33
交易性金融资产 － 226,110,296.80 260,948,817.02 50,350,481.30 － 1,675,199,305.69 2,212,608,900.81
买入返售金融资产 54,550,281.83 － － － － － 54,550,281.83
应收证券清算款 － － － － － 95,269,270.82 95,269,270.82
应收利息 － － － － － 7,227,257.76 7,227,257.76
应收股利 － － － － － 251,916.00 251,916.00
待摊费用 － － － － － 1,662,650.91 1,662,650.91
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 79,079,793.36 226,110,296.80 260,948,817.02 50,350,481.30 － 1,780,604,381.87 2,397,093,770.35
负债

应付证券清算款 － － － － － 4,755,103.19 4,755,103.19
应付管理人报酬 － － － － － 2,864,188.18 2,864,188.18
应付托管费 － － － － － 477,364.70 477,364.70
应付交易费用 － － － － － 1,860,833.21 1,860,833.21
应付税费 － － － － － 1,467,819.12 1,467,819.12
其他负债 － － － － － 276,108.87 276,108.87
负债总计 － － － － － 11,701,417.27 11,701,417.27
利率敏感度缺口 79,079,793.36 226,110,296.80 260,948,817.02 50,350,481.30 － 1,768,902,964.60 2,385,392,353.08



25
上年度末（2010 年 12
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日）
资产

银行存款 374,551,546.16 － － － － － 374,551,546.16
结算备付金 8,844,205.30 － － － － － 8,844,205.30
存出保证金 160,000.00 － － － － 534,613.15 694,613.15
交易性金融资产 － 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,339,360,456.54 3,022,249,368.31
买入返售金融资产 29,400,164.10 － － － － － 29,400,164.10
应收证券清算款 － － － － － 15,420,000.00 15,420,000.00
应收利息 － － － － － 6,133,861.09 6,133,861.09
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 412,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,361,448,955.14 3,457,293,782.47
负债

卖出回购金融资产款 180,000,000.00 － － － － － 180,000,000.00
应付证券清算款 － － － － － 21,040,523.61 21,040,523.61
应付管理人报酬 － － － － － 4,116,950.87 4,116,950.87
应付托管费 － － － － － 686,158.46 686,158.46
应付交易费用 － － － － － 3,474,339.58 3,474,339.58
应付税费 － － － － － 1,465,048.72 1,465,048.72
应付利息 － － － － － 15,499.99 15,499.99
其他负债 － － － － － 200,000.00 200,000.00
负债总计 180,000,000.00 － － － － 30,998,521.23 210,998,521.23
利率敏感度缺口 232,955,915.56 30,558,000.00 544,386,776.07 107,944,135.70 － 2,330,450,433.91 3,246,295,261.24




26
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；


假设
2. 利率变动范围合理



对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）


分析 1.基准点利率增加 0.1% -371,405.93 -523,764.55



2.基准点利率减少 0.1% 371,405.93 523,764.55



6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发
生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债
券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，其中投资于国家债
券的比例不低于本基金资产净值的 20%。于本报告期末和上年度末，本基金面临的整
体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）
项目 占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例（%） 净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,675,199,305.69 70.23 2,339,360,456.54 72.06
交易性金融资产－债券投资 537,409,595.12 22.53 682,888,911.77 21.04
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,212,608,900.81 92.76 3,022,249,368.31 93.10

27
 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较
基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定
将 80%的沪深 300 指数加上 20%中国债券总指数作为基准进行敏感性分析。

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关


假设
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。



对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：元 ）
本期末（2011 年 06 月 30 日） 上年度末（2010 年 12 月 31 日）

1.80%× 沪 深 300 指 数

+20%× 中 国 债 券 总 指 数 -19,589,230.20 -24,845,108.20
分析
减少 1%

2.80%× 沪 深 300 指 数

+20%× 中 国 债 券 总 指 数 19,589,230.20 24,845,108.20

增加 1%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,675,199,305.69 69.88
其中：股票 1,675,199,305.69 69.88
2 固定收益投资 537,409,595.12 22.42
其中：债券 537,409,595.12 22.42
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 54,550,281.83 2.28
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －


28
 5 银行存款和结算备付金合计 24,369,511.53 1.02
6 其他各项资产 105,565,076.18 4.40
7 合计 2,397,093,770.35 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 78,127,133.70 3.28
C 制造业 863,523,499.35 36.20
C0 食品、饮料 179,124,347.49 7.51
C1 纺织、服装、皮毛 43,324,530.95 1.82
C2 木材、家具 5,375,264.00 0.23
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 46,136,455.00 1.93
C5 电子 23,538,553.46 0.99
C6 金属、非金属 157,338,086.62 6.60
C7 机械、设备、仪表 259,005,470.86 10.86
C8 医药、生物制品 149,680,790.97 6.27
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,510,720.00 0.65
E 建筑业 33,283,263.06 1.40
F 交通运输、仓储业 8,438,336.90 0.35
G 信息技术业 115,436,009.12 4.84
H 批发和零售贸易 184,334,816.80 7.73
I 金融、保险业 242,267,224.67 10.16
J 房地产业 125,365,580.09 5.26
K 社会服务业 8,912,722.00 0.37
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 1,675,199,305.69 70.23

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 6,111,640 78,290,108.40 3.28
2 600519 贵州茅台 356,000 75,696,280.00 3.17
3 600036 招商银行 5,123,924 66,713,490.48 2.80
4 600585 海螺水泥 2,196,320 60,969,843.20 2.56
5 600000 浦发银行 4,942,860 48,637,742.40 2.04
6 600048 保利地产 4,282,961 47,069,741.39 1.97

29
7 000002 万 科Ａ 5,487,834 46,372,197.30 1.94
8 600016 民生银行 7,910,000 45,324,300.00 1.90
9 601601 中国太保 1,745,432 39,080,222.48 1.64
10 601318 中国平安 795,925 38,419,299.75 1.61
11 000423 东阿阿胶 849,928 35,068,029.28 1.47
12 002007 华兰生物 1,016,062 34,485,144.28 1.45
13 600271 航天信息 1,293,500 33,424,040.00 1.40
14 601989 中国重工 2,375,000 32,751,250.00 1.37
15 600208 新湖中宝 5,124,180 31,923,641.40 1.34
16 000876 新 希 望 1,575,891 31,439,025.45 1.32
17 002422 科伦药业 532,460 31,415,140.00 1.32
18 601299 中国北车 4,532,868 30,370,215.60 1.27
19 600050 中国联通 5,750,000 30,187,500.00 1.27
20 600859 王府井 741,103 29,621,886.91 1.24
21 000656 ST 东 源 2,148,294 29,431,627.80 1.23
22 000061 农 产 品 1,757,086 28,043,092.56 1.18
23 600887 伊利股份 1,682,140 28,007,631.00 1.17
24 000651 格力电器 1,126,507 26,472,914.50 1.11
25 000625 长安汽车 2,770,000 25,345,500.00 1.06
26 600031 三一重工 1,396,475 25,192,409.00 1.06
27 000538 云南白药 437,305 24,961,369.40 1.05
28 000581 威孚高科 632,643 24,388,387.65 1.02
29 600660 福耀玻璃 2,303,457 23,863,814.52 1.00
30 002029 七 匹 狼 750,538 23,792,054.60 1.00
31 000650 仁和药业 1,669,087 23,751,108.01 1.00
32 002528 英飞拓 667,571 23,538,553.46 0.99
33 601699 潞安环能 599,800 19,679,438.00 0.82
34 600309 烟台万华 1,049,900 19,643,629.00 0.82
35 002304 洋河股份 151,000 19,050,160.00 0.80
36 002465 海格通信 626,653 18,567,728.39 0.78
37 600188 兖州煤业 514,254 18,153,166.20 0.76
38 000778 新兴铸管 1,600,000 16,880,000.00 0.71
39 002293 罗莱家纺 212,377 16,469,836.35 0.69
40 002269 美邦服饰 525,153 15,738,835.41 0.66
41 000939 凯迪电力 1,208,000 15,510,720.00 0.65
42 600028 中国石化 1,710,000 14,073,300.00 0.59
43 000521 美菱电器 1,500,000 13,770,000.00 0.58
44 600426 华鲁恒升 810,000 13,689,000.00 0.57
45 000417 合肥百货 735,849 13,392,451.80 0.56
46 000792 盐湖股份 217,014 12,803,826.00 0.54
47 000937 冀中能源 488,370 12,380,179.50 0.52

30
48 000811 烟台冰轮 966,516 12,120,110.64 0.51
49 002583 海能达 652,866 12,104,135.64 0.51
50 000629 攀钢钒钛 1,090,000 12,066,300.00 0.51
51 600104 上海汽车 633,806 11,877,524.44 0.50
52 600496 精工钢构 939,234 11,824,956.06 0.50
53 002063 远光软件 605,029 11,453,198.97 0.48
54 600318 巢东股份 562,990 11,197,871.10 0.47
55 601088 中国神华 365,000 11,001,100.00 0.46
56 600785 新华百货 383,420 10,229,645.60 0.43
57 000527 美的电器 550,000 10,114,500.00 0.42
58 601766 中国南车 1,410,000 10,039,200.00 0.42
59 600690 青岛海尔 358,889 10,030,947.55 0.42
60 600266 北京城建 644,100 9,693,705.00 0.41
61 000895 双汇发展 145,000 9,580,150.00 0.40
62 600875 东方电气 362,300 9,238,650.00 0.39
63 600809 山西汾酒 130,300 9,127,515.00 0.38
64 002503 搜于特 273,961 9,018,796.12 0.38
65 300159 新研股份 280,000 8,923,600.00 0.37
66 000888 峨眉山Ａ 489,710 8,912,722.00 0.37
67 601111 中国国航 879,910 8,438,336.90 0.35
68 000848 承德露露 389,949 6,223,586.04 0.26
69 002310 东方园林 66,931 6,023,790.00 0.25
70 600068 葛洲坝 478,800 5,740,812.00 0.24
71 002572 宁基股份 69,700 5,375,264.00 0.23
72 000063 中兴通讯 180,000 5,090,400.00 0.21
73 002161 远 望 谷 205,484 4,609,006.12 0.19
74 600030 中信证券 312,857 4,092,169.56 0.17
75 600066 宇通客车 151,182 3,498,351.48 0.15
76 000550 江铃汽车 133,000 3,493,910.00 0.15
77 600259 广晟有色 42,000 3,062,640.00 0.13
78 600111 包钢稀土 41,000 2,928,630.00 0.12
79 601101 昊华能源 45,000 2,839,950.00 0.12
80 300124 汇川技术 20,000 1,378,000.00 0.06

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601989 中国重工 58,744,664.56 1.81
2 600016 民生银行 52,692,207.76 1.62


31
 3 600188 兖州煤业 49,453,336.18 1.52
4 000423 东阿阿胶 49,211,694.08 1.52
5 600660 福耀玻璃 49,017,886.80 1.51
6 601166 兴业银行 45,694,910.84 1.41
7 000528 柳 工 38,067,509.36 1.17
8 600030 中信证券 37,078,771.45 1.14
9 000625 长安汽车 36,931,786.16 1.14
10 601009 南京银行 35,507,010.99 1.09
11 000786 北新建材 35,160,598.11 1.08
12 000656 ST 东 源 34,771,251.13 1.07
13 000811 烟台冰轮 34,265,676.84 1.06
14 601106 中国一重 33,667,430.24 1.04
15 000527 美的电器 33,419,855.65 1.03
16 600050 中国联通 33,392,028.60 1.03
17 000039 中集集团 33,004,194.18 1.02
18 600271 航天信息 31,917,566.23 0.98
19 600785 新华百货 31,800,441.91 0.98
20 000987 广州友谊 31,766,895.61 0.98
注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 72,428,677.16 2.23
2 600395 盘江股份 57,588,266.93 1.77
3 000718 苏宁环球 50,510,560.16 1.56
4 000581 威孚高科 49,825,072.34 1.53
5 601166 兴业银行 49,665,145.18 1.53
6 002161 远 望 谷 46,584,598.48 1.44
7 600000 浦发银行 45,810,716.45 1.41
8 600475 华光股份 45,137,787.79 1.39
9 000937 冀中能源 44,143,394.26 1.36
10 600585 海螺水泥 43,275,999.50 1.33
11 601168 西部矿业 43,004,327.44 1.32
12 000527 美的电器 40,604,636.07 1.25
13 601699 潞安环能 38,804,937.88 1.20
14 000528 柳 工 38,761,327.66 1.19
15 600362 江西铜业 38,529,917.17 1.19
16 600887 伊利股份 37,419,112.21 1.15
17 600188 兖州煤业 36,790,399.08 1.13

32
 18 000786 北新建材 36,318,149.65 1.12
19 601009 南京银行 35,982,824.21 1.11
20 600415 小商品城 35,132,753.63 1.08
注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑
相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,284,243,362.36
卖出股票收入（成交）总额 2,855,094,271.50
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 295,496,639.30 12.39
2 央行票据 97,820,000.00 4.10
3 金融债券 129,049,000.00 5.41
其中：政策性金融债 129,049,000.00 5.41
4 企业债券 955,481.30 0.04
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 14,088,474.52 0.59
8 其他 － －
9 合计 537,409,595.12 22.53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 010112 21 国债⑿ 1,414,230 141,069,442.50 5.91
2 010203 02 国债⑶ 1,070,000 105,790,900.00 4.43
3 1001066 10 央行票据 66 1,000,000 97,820,000.00 4.10
4 110233 11 国开 33 500,000 49,450,000.00 2.07
5 110218 11 国开 18 500,000 49,395,000.00 2.07

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。



33
7.9 投资组合报告附注


7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,153,956.33
2 应收证券清算款 95,269,270.82
3 应收股利 251,916.00
4 应收利息 7,227,257.76
5 应收申购款 －
6 其他应收款 24.36
7 待摊费用 1,662,650.91
8 其他 －
9 合计 105,565,076.18

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 4,453,364.40 0.19
2 126729 燕京转债 333,047.62 0.01

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有 持有人结构

34
 的基金份 机构投资者 个人投资者
额
占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）
26126 76,552.09 1,490,861,988.00 74.54 509,138,012.00 25.46

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 中国人寿保险（集团）公司 189,243,707 9.46
2 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 159,950,710 8.00
－普通保险产品－013C－CT001 沪
3 中国人寿保险股份有限公司 99,173,176 4.96
4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 79,290,757 3.96
－个人分红
5 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 74,675,668 3.73
－普通保险产品
6 新华人寿保险股份有限公司 72,809,749 3.64
7 中国人寿保险股份有限公司 69,386,220 3.47
8 阳光财产保险股份有限公司－自有资金 61,140,343 3.06
9 阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产 56,229,988 2.81
品
10 太平人寿保险有限公司 53,506,403 2.68

§9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
2011 年 1 月 21 日，中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金行业高
级管理人员任职资格（证监许可【2011】116 号），张健任中国农业银行股份有限公
司托管业务部总经理。
9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
9.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。



35
9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处
罚。




36
 9.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
交易
股票成 债券成 债券成 权证 佣金
券商名称 单元 备注
成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
数量
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
（%） （%） （%） 例（%） （%）
光大证券 1 1,024,469,440.33 19.99 60,615,676.63 24.78 100,000,000.00 26.88 － － 870,796.05 20.40 －
国泰君安 2 299,094,208.46 5.84 － － － － － － 245,719.54 5.76 －
国信证券 1 847,857,761.73 16.55 20,323,863.00 8.31 200,000,000.00 53.76 － － 720,678.64 16.88 －
海通证券 2 230,650,495.86 4.50 162,764,792.46 66.55 72,000,000.00 19.35 － － 194,372.34 4.55 －
华泰联合 1 1,242,683,677.29 24.25 871,737.23 0.36 － － － － 1,009,685.92 23.65 －
齐鲁证券 1 127,903,203.51 2.50 － － － － － － 108,716.66 2.55 －
申银万国 2 253,299,702.60 4.94 － － － － － － 209,333.63 4.90 －
银河证券 1 79,417,342.67 1.55 － － － － － － 67,503.70 1.58 －
招商证券 2 1,018,541,801.41 19.88 － － － － － － 841,760.65 19.72 －
太平洋证券 1 － － － － － － － － － － －
注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任
公司收取的由券商承担的证券结算风险基金；本期内本基金租用券商交易单元的变更情况：没有变更。




37
9.8 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
富国基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、上海证

1 持有的双汇发展股票估值方法调整的 券报、证券时报、公 2011 年 03 月 22 日

提示性公告 司网站

中国证券报、上海证
汉盛证券投资基金 2010 年度收益分配
2 券报、证券时报、公 2011 年 04 月 20 日
公告
司网站

富国基金管理有限公司关于调整旗下 中国证券报、上海证

3 基金持有的中百集团股票估值方法的 券报、证券时报、公 2011 年 05 月 31 日

提示性公告 司网站

§10 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 上 海 市 浦 东 新 区 花 园 石 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
汉盛基金的文件 桥路 33 号花旗集团大厦 疑问，可咨询本基金管理
2、汉盛证券投资基金基 5、6 层 人富国基金管理有限公
金合同 司。
3、汉盛证券投资基金托 咨 询 电 话 ： 95105686 、
管协议 4008880688（全国统一，
4、中国证监会批准设立 免长途话费）
富国基金管理有限公司 公 司 网 址 ：
的文件 http://www.fullgoal.c
5、汉盛证券投资基金财 om.cn
务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告




38

点击查看>>  附件