汉盛证券投资基金2003年年度报告

重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于2004 年3 月25 日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、基金简介
（一） 基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
基金单位总份额：20 亿份
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15 年
上市日期：1999 年5 月18 日
上市地点：上海证券交易所
（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 楼
办公地址：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 楼
邮政编码： 200001
法定代表人：陈敏
总经理：李建国
信息披露负责人：林志松
电话： 021-53594678
传真： 021-62410600
（三） 基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23 号
办公地址：北京市西三环北路100 号金玉大厦7－8 层。
邮政编码：100036
法定代表人： 杨明生
托管部负责人：张军洲
信息管理负责人：李芳菲
电话：010－68424199
传真：010－68424181
（四） 会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司
注册地址：上海市昆山路146 号
办公地址：上海市昆山路146 号
法定代表人：胡定旭
经办注册会计师：陆永炜徐艳
二、主要财务指标
单位：人民币元
财务指标 2003 2002
新规则
1.加权平均单位基金本期净收益 -0.0367 -0.1576
2.期末可供分配基金收益 239,970,181.65 -342,331,143.28
3.期末可供分配单位基金收益 -0.1200 -0.1712
4.期末单位基金资产净值 1.0261 0.8288
5.基金加权平均净值收益率 -3.99% -16.85%
6.本期单位基金净值增长率 23.81% -17.15%
7.单位基金累计净值增长率 45.24% 17.31%

财务指标 2002 2001
原规则 新规则
1.加权平均单位基金本期净收益 -0.1576 0.0468
2.期末可供分配基金收益 -342,331,143.28 6,940,982.20
3.期末可供分配单位基金收益 -0.1712 0.0035
4.期末单位基金资产净值 0.8288 1.0035
5.基金加权平均净值收益率 -15.75% 4.01%
6.本期单位基金净值增长率 -17.15% -18.82%
7.单位基金累计净值增长率 17.31% 41.59%

财务指标 原规则
1.加权平均单位基金本期净收益 0.0468
2.期末可供分配基金收益 6,940,982.20
3.期末可供分配单位基金收益 0.0035
4.期末单位基金资产净值 1.0035
5.基金加权平均净值收益率 3.72%
6.本期单位基金净值增长率 -18.81%
7.单位基金累计净值增长率 41.60%
主要财务指标计算公式：
1、加权平均单位基金本期净收益=■,其中：P 为本期净收益， 0 S 为期初基金单位总份额，n 为报告期内所含的交易天数，i 为报告期内的第i 个交易日， i S =i 交易日基金单位总份额-（i-1）交易日基金单位总份额
2、期末可供分配基金收益=基金本期净收益+期初未分配收益－本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有）
3、期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益/期末基金单位总份额
4、期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额
5、基金加权平均净值收益率＝■,其中P为本期基金净收益， 0 NAV 为期初基金资产净值；w 为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k 个交易周数， △NAVk = k 交易周基金资产净值-（k-1）交易周基金资产净值
6、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值/期初单位基金资产净值）*（本期第二次分红前单位基金资产净值/本期第一次分红后单位基金资产净值）*…*（期末单位基金资产净值/本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1，其中：分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算，分红后单位基金资产净值=分红前单位基金资产净值-单位分红金额
7、单位基金累计净值增长率=（第1 年度单位基金净值增长率+1）*（第2年单位基金净值增长率+1）*（第3 年度单位基金净值增长率+1）*…*（上年度单位基金净值增长率+1）*（本期单位基金净值增长率+1）-1
* 注：重要提示：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
三、基金管理人报告
（一）业绩表现
截止2003 年12 月31 日，基金汉盛的单位净值是1.0261 元，年度净值增长率是23.81%。采用中信指数和中信国债指数进行加权，比较基准(80%中信指数＋20%中信国债指数)涨幅为-2.52%。
（二）基金管理小组
张晖先生,基金经理,33 岁,经济学硕士,7 年证券从业经验。曾在申银万国证券股份有限公司研究发展中心任行业分析师,1999 年3 月份进富国基金管理公司,历任行业分析师、汉兴基金经理助理。
许达先生,基金经理助理,35 岁,工商管理硕士,8 年金融、证券从业经历。历任卡斯特期货经纪公司分析员、申银万国证券研究所行业分析师。2001 年2 月进富国基金管理有限公司,历任行业分析师,汉兴基金经理助理。
（三)基金经理工作报告
第一部分：2003 年回顾与总结
1、宏观及证券市场回顾
2003 年经济强劲增长，GDP 增长达到9.1%。增长的主要动力来自投资和出口，其中固定资产投资增长26.7% ，出口增长37.1%。消费增长相对缓慢，消费品零售总额增长10.9%。得益于宏观面的向好，上市公司的业绩增长较快，特别是一些资金密集型的行业，如钢铁、石化、能源等行业,业绩大幅度增长。2003年证券市场行业板块和个股走势急剧分化，能够跑赢市场的行业不到30%，表现最好四个行业，钢铁、港口、汽车和通信运营业超越市场25 个百分点。整个市场表现出如下特点：行业景气度是决定行业走势的关键；行业中的龙头公司表现优异；上游基础原材料行业表现突出。
2、对投资的总结和反思
本基金在大类资产配置方面，采取了仓位恒定的策略，全年仓位基本没有太大的变化。从行业配置的角度来看，主要选择消费结构升级受惠的行业，如在前年底和去年年初就重点配置汽车行业；处于景气周期上升的行业，如钢铁、石化；具有稳定持续增长能力的垄断行业，如港口、机场。从风格资产配置的角度来看，本基金重点偏向于对大盘价值股的投资。
本基金在行业资产配置和风格资产配置方面基本和市场特征表现相吻合，但本基金业绩表现并不十分突出，反思投资过程存在如下问题：一是行业配置的前瞻性还欠缺乏，特别是对大宗原材料价格的上涨认识滞后；二是行业轮换策略运用较差，在一些行业获利颇丰，而估值没有相对优势的时候，没有果断调整仓位，如上半年对银行股的投资；三是从持股策略上来看，初期股票集中度相对分散，随着行情的上涨，股票集中度却逐步增加，在系统风险增大的同时，进一步加大了非系统风险；四是对可转换债券的投资重视不够，对投资机会的把握欠佳。总体说来，本基金在前瞻性的行业研究方面、组合管理的科学性方面需要提高。第二部分：2004 年展望
1、对宏观及证券市场展望
我们认为2004 年宏观经济仍将保持稳定的增长。从推动增长的动力来说，消费增长会有所上升，出口将有所下降，投资增速虽然会有一定程度的下降，但仍然将保持较高的水平，并继续成为经济增长最主要的动力。从长期来看，我们认为消费结构升级、城市化和成为世界加工厂这三个方面将成为中国经济持续发展的长期动因。而相应的行业和公司将表现出较大的投资机会。从政策面来说，政府积极支持证券市场的稳定发展，国务院出台了关于推进资本市场稳定发展的若干意见为证券市场的发展指明了方向，也稳定了市场投资人的信心。而QFII资金入市的增加，社保资金的即将入市，居民由于对基金投资的逐步认可而将储蓄资产投资于基金比例的增大，可以预见，这些方面都将为市场不断增加新的资金供给。基于价值和成长的估值判断，目前有许多上市公司具有较好的投资机会。基于以上的分析，我们对2004 年的股票市场持较为乐观的态度。
2、2004 年投资策略
从行业配置层面，我们采取均衡加强型配置的策略。对以下行业进行重点关注：一是分享经济周期主导行业的投资机会，特别是新产能建设周期较长的大宗原材料制造业，如石化、有色等行业；二是继续看好消费结构升级受益的行业，如汽车、食品饮料等行业，我们认为与国外著名的轿车生产厂商有良好合资合作关系的公司将有较好的投资机会；三是稳定增长的行业保持一定的比例，如机场、港口。从风格资产配置策略来看，坚持大盘价值股和中盘成长股相结合。随着行情的逐步展开，逐步减持大盘价值股的投资比重，增加对中盘成长股的投资。从个股选择思路上来说，寻找治理结构优良、公司透明度高能持续稳定增长的公司作长期投资；寻找周期类行业中处于上升阶段，估值合理的公司进行阶段性重点投资。
宏观面支持的行业去年业绩有较大幅度的增长，但同时股价也有很大的幅度提高，那么怎样选择公司进行投资，是我们在2004 年遇到的难题。我们认为在这种时候尤为要重视研究工作。一方面要深度挖掘业绩具有跳跃式增长的公司，今年一些小行业的典型公司具有这种潜力；另外一方面，要进行估值研究，要关心国际市场，采取国际视野进行估值。我们认为一些行业和公司具有价值重估的投资潜力。在挖掘行业和公司投资机会的同时，我们还将积极探索组合管理的构建方法，借助本公司合资方加拿大蒙特利尔银行的成功经验，结合中国的实际情况，在实际工作中提高科学的组合管理水平。总之，本管理小组将采取稳健的投资策略，在严格控制投资风险的前提下，为基金持有人谋求稳定持续增长的收益。
（四）内部控制报告
本报告期,富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投资基金契约》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
2003 年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，内部监察工作坚持一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度、改进投资决策体系、加强投资风险评估系统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性的监察，完善投资决策体系。
通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控，及时发现异常交易和合规性比例问题，查明原因并督促其限期解决；强化事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前审核。为提高交易质量并加强投资控制，对投资交易系统进行升级，强化系统自动化控制的功能，提高投资监控的质量和效率，并确保所有的投资均在股票库中选择，使基金投资行为始终处于可控状态。
加强对股票库管理办法执行情况的检查，监督检查基金经理是否在股票库范围内进行投资，对剔除出股票库的股票是否根据规定及时减持，同时定期检查股票库中股票的选择方法和审核程序是否合规，检查股票库信息系统的维护是否正常有效，防范基本面风险。
增设投资总监，并调整投资决策委员会人员构成，以加强流程各环节对投资决策的理解，加强对投资的总体把握和对决策执行的监督。监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进行检查，跟踪检查投资授权制度的执行情况，发现问题及时提出并督促改进。
完善研究、投资的业绩评价标准，将各基金的业绩排名和研究对投资的贡献做为考核基金经理和研究员工作业绩的主要指标，加强投资研究的配合及考核评价。进一步完善基金经理的选拔任用机制，通过不断推广竞聘上岗和引进优秀人材，将优秀的人员充实到基金经理岗位。针对公司以业绩排名为主要依据的基金经理考核办法，监察稽核部加强对日常交易行为的监督，预防可能出现的利益驱动风险。
2、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
2003 年公司为加强风险绩效的评估工作，强化监察稽核在风险管理上力量，在监察稽核部中设专人进行基金投资日常的风险评估工作。持续提升投资风险评估系统的功能，做好风险评估系统的日常使用跟踪工作，包括核对数据、检查差错、完善功能等。从上半年开始进行对风险监控系统的升级工作并于10 月中下旬进行系统试运行，通过对该系统数据的分析定期提交投资组合风险报告和绩效评估报告，为风险控制委员会评估和控制风险提供了数量化的分析依据，以提高系统运行的效率，增强投资风险控制工作的有效性,通过与投资部门的交流，不断完善风险分析报告的针对性和内容。
遵照证监会的统一部署并结合公司发展的实际，公司于2003 年5 月初至6月中旬进行了内部控制执行情况的自查工作，经过宣传准备、培训讨论、确认风险框架、自查表填写、风险排序几个阶段，对各部门风险框架和人力资源管理控制、投资和交易风险控制、关联交易控制三大类76 个风险点进行了风险评估和内控检查，对公司主要业务环节的内部控制的现状进行了全面的分析，并对存在的问题和不足进行了改进，提高了防范风险的能力，为公司风险控制工作的科学化、规范化打下了坚实的基础。
我们始终认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科学性和效率性，切实保障基金运作的安全。
四、汉盛基金托管人报告
本基金托管人－中国农业银行，根据《汉盛证券投资基金基金契约》和《汉盛证券投资基金托管协议》，在对汉盛证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对汉盛证券投资基金管理人－富国基金管理有限公司在2003 年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的汉盛证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行证券投资基金托管部
2004 年3 月25 日
五、基金年度财务报告
（一） 审计报告
安永大华业字（2004）第238号
汉盛证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的汉盛证券投资基金（以下简称贵基金）2003年12月31日资产负债表和2003年度经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及贵基金契约的规定，在所有重大方面公允反映了贵基金2003年12月31日的财务状况以及2003年的经营成果和净值变动及收益分配情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师
陆永炜 徐艳
中国 上海 昆山路 146 号2004年2 月13 日
（二） 会计报告书
1、资产负债表
会证基01表
2003年12月31日 单位：元
资产 注释号 期末数 年初数
资产：
银行存款 17,850,244.61 289,743,201.40
清算备付金 1,000,502.12 5,963,308.55
交易保证金 750,000.00 348,958.47
应收证券清算款 3,580,259.13 8,586,838.76
应收股利 － －
应收利息 4,788,403.21 4,490,894.29
应收申购款 － －
其他应收款 24.36 －
股票投资市值 4(a) 1,539,476,944.94 937,844,572.20
其中：股票投资成本 4(a) 1,247,008,367.09 1,123,493,324.32
债券投资市值 4(b) 498,808,156.20 414,876,949.21
其中：债券投资成本 4(b) 499,119,070.38 405,020,166.26
配股权证
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 2,066,254,534.57 1,661,854,722.88
负债及基金持有人权益
负债：
应付证券清算款 9,076,340.99 －
应付赎回款 － －
应付赎回费 － －
应付管理人报酬 2,521,632.67 2,152,702.60
应付托管费 420,272.13 358,783.74
应付佣金 716,182.04 381,043.10
应付利息 － －
应付收益 － －
未交税金 － －
其他应付款 4(c) 1,225,544.72 1,187,336.72
卖出回购证券款 － －
短期借款 － －
预提费用 107,080.00 106,000.00
其他负债 － －
负债合计 14,067,052.55 4,185,866.16
持有人权益：
实收基金 4(d) 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 4(e) 292,157,663.67 -175,791,969.17
未分配收益 4(f) -239,970,181.65 -166,539,174.11
持有人权益合计 2,052,187.482.02 1,657,668,856.72
负债与基金持有人权益总计 2,066,254,534.57 1,661,854,722.88
附注：基金单位净值 1.0261 0.8288
后附会计报表附 注为本报表的组成部分。
2、经营业绩表
会证基02 表
2003年12月31日 单位：元
项目 注释号 本年数 上年数
一、收入 -39,570,766.07 -279,821,024.80
1、股票差价收入 -83,171,096.03 -336,404,941.97
2、债券差价收入 9,403,204.48 18,802,393.14
3、债券利息收入 17,358,768.13 25,513,417.45
4、存款利息收入 1,350,940.62 2,170,600.15
5、股利收入 15,312,359.12 9,705,538.13
6、买入返售证券收入 － －
7、其他收入 175,057.61 391,968.30
二、费用 33,860,241.47 35,350,311.62
1、基金管理人报酬 27,619,751.92 28,080,752.98
2、基金托管费 4,603,291.92 4,680,125.40
3、卖出回购证券利息支出 1,131,204.94 1,937,305.70
4、利息支出 － －
5、其他费用 4(g) 505,992.69 652,127.54
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息批露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 200,000.00
三、基金净收益 -73,431,007.54 -315,171,336.42
加：本期未实现利得 67,949,632.84 -30,200,074.54
四、基金经营业绩 394,518,625.30 -345,371,410.96
所附附注为本会计报表的组成部分
3、基金净值变动表
会证基03表
2003年12月31日 单位：元
项目 本年数 上年数
一、期初基金净值 1,657,668,856.72 2,006,940,982.20
二、本期经营活动：
基金净收益 -73,431,007.54 -315,171,336.42
未实现利得 467,949,632.84 -30,200,074.54
经营活动产生的基金净值变动数 394,518,625.30 -345,371,410.96
三、以前年度损益调整： 2,099,285.49
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基
金净值变动数 -6,000,000.01
五、期末基金净值 2,052,187.482.02 1,657,668,856.72
所附附注为本会计报表的组成部分
4、基金收益分配表
会证基02表附表1
2003年12月31日 单位：元
项目 附注 本年数 上年数
本期基金净收益 -73,431,007.54 -315,171,336.42
加：期初基金净收益 -166,539,174.11 152,532,876.83
以前年度损益调整 2,099,285.49
可供分配基金净收益 -239,970,181.65 -160,539,174.10
减：本期已分配基金净收益 6,000,000.01
期末基金净收益 -239,970,181.65 -166,539,174.11
所附附注为本会计报表的组成部分
（三） 会计报表附注
1、基金设立说明
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)由富国基金管理有限公司、海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东省国际信托投资公司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）共六家发起人，依照《证券投资基金管理暂行办法》和基金契约发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]13号文批准，于1999年5月10日募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。
本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字(99)第27号文审核同意，于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]13号批文的规定，本基金的投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表和会计报表附注系按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，以及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
3、主要会计政策
（a）会计年度：自公历1月1日至12月31日
（b）记帐本位币：人民币
（c）记帐基础：权责发生制
（d）基金资产的估值方法
（1）上市股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日平均价估值；
(2) 未上市的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；首次公开发行的股票，按成本估值；
(3) 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值；
(4) 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内计提利息；
(5) 未上市债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率在债券持有期间内逐日计提利息；
(6) 银行存款应收利息系按银行存款日余额从上一收息日逐日计息至估值日；
(7) 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(8) 估值对象为基金所拥有的股票、债券和银行存款等资产；
(9) 每个工作日均对基金资产进行估值；
(10)如有新增事项，按国家最新规定估值。
（e）收入的确认
（1） 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账
（2） 债券差价收入：
a. 卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；
b. 卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
（3） 债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入账；
（4） 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
（5） 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账；
（6） 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率在回购期限内逐日计提的金额入账；
（7） 其他收入于实际收到时确认收入。
（f）证券交易的成本计价方法按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日同时有买入和卖出时，先计算买入成本后再计算买卖证券价差。
（1） 股票
a. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；
b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成；
c. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
（2） 债券
a. -买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
b. -买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
c. -债券交易不计佣金。
（g）税项
（1） 印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
（2） 营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。
（3） 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（h）基金的收益分配政策
（1） 基金收益分配比例不低于基金净收益的90%，并采取现金方式进行；
（2） 基金收益每年至少分配一次；
（3） 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
（4） 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
（5） 每一基金单位享有同等分配权。
4．会计报表主要项目注释
a、股票投资
（1）明细如下：
2003-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
股票投资 1,247,008,367.09 1,539,476,944.94 292,468,577.85

2002-12-31
明细项目 成本 市值 估值增值
股票投资 1,123,493,324.32 937,844,572.20 -185,648,752.12
（2）年末持有的流通受限的股票为：
序号 股票名称 申购 上市日期 数量
确定日期
① 长江电力 2003/11/10 2003/11/18 1,138,821
② 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 31,000
合计

序号 股票名称 成本 市价 可流通日期
① 长江电力 4,896,930.30 10,067,177.64 上市后六个月
② 新赛股份 206,770.00 206,770.00 上市日
5,103,700.30 10,273,947.64
b、债券投资市值
（1） 明细如下：
2003-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
① 证券市场
- 国债投资 20,773,290.33 315,609,000.00 -5,164,290.33
- 非国债投资 71,626,780.05 76,480,156.20 4,853,376.15
小计 392,400,070.38 392,089,156.20 -310,914.18
② 银行间市场
- 国债投资 106,719,000.00 106,719,000.00 -
- 非国债投资 - - -
小计 106,719,000.00 106,719,000.00 - 44,954,375.61
合计 499,119,070.38 498,808,156.20 -310,914.18

2002-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
① 证券市场
- 国债投资 340,961,790.65 351,374,500.00 10,412,709.35
- 非国债投资 19,104,000.00 18,548,073.60 -555,926.40
小计 360,065,790.65 369,922,573.60 9,856,782.95
② 银行间市场
- 国债投资 39,954,375.61 39,954,375.61 -
- 非国债投资 5,000,000.00 5,000,000.00 -
小计 44,954,375.61 -
合计 405,020,166.26 14,876,949.21 9,856,782.95
（2） 年末持有的债券中不存在流通受限的债券。
c、其它应付款
年末余额为人民币1,225,544.72元，系应付深圳证券交易所尚未代扣的红利税金。
d、实收基金
2003-12-31
项目
基金份额 出资比例%
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）：
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 575万份 0.29％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,575万份 2.29％
社会公众持有（含机构投资者）
（每份基金单位面值人民币1元）： 195,425万份 97.71％
合计 200,000万份 100.00％

2002-12-31
项目
基金份额 出资比例%
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）：
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 575万份 0.29％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,575万份 2.29％
社会公众持有（含机构投资者）
（每份基金单位面值人民币1元）： 195,425万份 97.71％
合计 200,000万份 100.00％
注：上述实收基金已经普华大华会计师事务所验证，并出具普华验字（99）第28号验资报告。
e、未实现利得
2003-12-31 2002-12-31
股票 292,468,577.85 -185,648,752.12
债券 -310,914.18 9,856,782.95
合计 292,157,663.67 -175,791,969.17
注：未实现利得包括本基金于2003年12月31日对各项资产进行估值时，各项资产估值额与帐面成本之差额。
f、未分配收益
上年未分配收益报告数 -166,539,174.11
加：本年净收益 -73,431,007.54
可供分配基金净收益 -239,970,181.65
减：本期已分配基金净收益 -
期末未分配收益 -239,970,181.65
g、其他费用
项目 2003年度 2002年度
分红手续费 - 18,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 200,000.00
其他 105,922.69 134,127.54
合计 505,922.69 652,127.54
5. 关联方关系及其交易
a、关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农行银行 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司(“华泰证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
福建企业投资国际集团（“福建投资企业”） 基金发起人、基金管理人的股东
b、通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2003年度
股票买卖 年成交金额 占全年交易金额的 年成交金额
比例
海通证券 492,315,346.44 17.29% 554,606,278.10
申银万国 487,318,390.77 17.11% 632,630,653.73
华泰证券 129,696,211.50 4.56% 142,456,374.63
债券买卖 年成交金额 占全年交易金额的 年成交金额
比例
海通证券 58,079,994.10 9.00% 70,533,233.10
申银万国 135,180,109.80 20.94% 138,098,340.50
华泰证券 5,446,013.50 0.84% -
证券回购 年成交金额 占全年交易金额的 年成交金额
比例
海通证券 708,200,000.00 39.78% 250,000,000.00
申银万国 120,000,000.00 6.74% 680,000,000.00
华泰证券 258,200,000.00 14.50% 20,000,000.00

关联方名称 2002年度
股票买卖 占全年交易金额的
比例
海通证券 19.24%
申银万国 21.94%
华泰证券 4.94%
债券买卖 占全年交易金额的
比例
海通证券 9.03%
申银万国 17.86%
华泰证券 -
证券回购 占全年交易金额的
比例
海通证券 10.73%
申银万国 29.18%
华泰证券 0.86%

2003年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的
比例
海通证券 413,691.44 17.32%
申银万国 407,037.22 17.04%
华泰证券 108,276.91 4.53%

佣金
年末余额 占该应付佣金比例
海通证券
申银万国 114,403.35 15.97%
华泰证券 100,878.21 14.09%
69,293.44 9.68%
2002年度
佣金 年佣金 占全年佣金总量的
比例
海通证券 464,697.14 19.24%
申银万国 529,839.63 21.93%
华泰证券 118,502.07 4.91%

佣金 年末余额 占该应付佣金比例

海通证券 29,569.60 4.78%
申银万国 148,513.54 24.02%
华泰证券 10,679.16 1.73%
注：(1)上述佣金未扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
(2)上述买卖证券成交额包括股票买卖、债券买卖及回购金额。
c、与关联方进行的其他交易
本基金于本期间与基金托管人进行了以下交易：
（1）融资回购业务交易金额为人民币407,500,000.00元，相应的利息支出为人民币257,787.94元；
（2）银行间债券交易金额为人民币108,329,761.65元，相应的债券买卖差价收入为人民币-504,000.00元。
d、基金管理人及托管人报酬
（1）基金管理人报酬——基金管理费
a. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
b. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
期初余额 本期计提 本期支付 本期余额
2003年度 2,152,702.60 27,619,751.92 27,250,821.85 2,521,632.67
2002年度 2,565,316.53 28,080,752.98 28,493,366.91 2,152,702.60
（2） 基金托管人报酬——基金托管费
a. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人报酬——基金托管费
b. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
期初余额 本期计提 本期支付 本期余额
2003年度 358,783.74 4,603,291.92 4,541,803.53 420,272.13
2002年度 427,552.74 4,680,125.40 4,748,894.40 358,783.74
6、承诺事项
无需要说明的重大承诺事项。
7、资产负债表日后的非调整事项
无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
8、其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
（四）基金投资组合（2003 年12 月31 日）
截止2003 年12 月31 日，汉盛证券投资基金资产净值为2,052,187,482.02元。其中持有股票市值1,539,476,944.94 元，持有债券市值（不含国债）76,480,156.20 元，持有国债市值及货币资金435,682,664.87 元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的75.02%、3.73%、21.23%。基金持有每只股票价值（按成本计算）均不超过基金资产净值的10％。
1、按行业分类的股票投资组合
序号 证券板块名称 证券市值（元） 市值占基金净值
(%)
1 A农、林、牧、渔业 206,770.00 0.01
2 B采掘业 132,312,115.14 6.45
3 C制造业 827,352,786.5940.32
其中(1) C0食品、饮料 85,472,233.254.16
(2) C1纺织、服装、皮毛
(3) C2木材、家具
(4) C3造纸、印刷 9,368,000.00 0.46
(5) C4石油、化学、塑胶、塑料 142,543,093.52 6.95
(6) C5电子
(7) C6金属、非金属 297,378,205.74 14.49
(8) C7机械、设备、仪表 259,620,225.08 12.65
(9) C8医药、生物制品 32,971,029.00 1.61
(10) C9其他制造业
(11) C99其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 153,177,793.37 7.46
6 E建筑业
7 F交通运输、仓储业 149,135,305.05 7.27
8 G信息技术业 102,812,597.78 5.01
9 H批发和零售贸易 1,311,811.83 0.06
10 I金融、保险业 146,150,057.98 7.12
11 J房地产业 27,017,707.20 1.32
12 K社会服务业
13 L传播与文化产业
14 M综合类
合计 1,539,476,944.94 75.02
2、截止2003 年12 月31 日股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金净值
(%)
1 600028 中国石化 25499902 127,244,510.98 6.20
2 600036 招商银行 10623799 115,480,695.13 5.63
3 600018 上港集箱 7958183 114,120,344.22 5.56
4 600050 中国联通 25832311 102,812,597.78 5.01
5 600104 上海汽车 7299504 101,390,110.56 4.94
6 600019 宝钢股份 12541845 89,674,191.75 4.37
7 000039 中集集团 3908324 77,971,063.80 3.80
8 000927 *ST 夏利 8451806 75,052,037.28 3.66
9 600002 齐鲁石化 10289667 74,291,395.74 3.62
10 600011 华能国际 3275871 57,622,570.89 2.81
11 600688 上海石化 8064994 47,341,514.78 2.31
12 600660 福耀玻璃 2976282 47,084,781.24 2.29
13 600900 长江电力 5314906 46,983,769.04 2.30
14 000800 一汽轿车 3926762 40,524,183.84 1.97
15 600519 贵州茅台 1590829 40,279,790.28 1.96
16 600418 江淮汽车 2398984 35,025,166.40 1.71
17 600600 青岛啤酒 3708475 34,377,563.25 1.68
18 600009 上海机场 3456016 34,318,238.88 1.67
19 000898 鞍钢新轧 6122972 34,288,643.20 1.67
20 600795 国电电力 2847116 33,709,853.44 1.64
21 000518 四环生物 7983300 32,971,029.00 1.61
22 600585 海螺水泥 2709619 31,025,137.55 1.51
23 600000 浦发银行 2940495 30,669,362.85 1.49
24 000002 万科Ａ 4093592 27,017,707.20 1.32
25 000866 扬子石化 1913100 20,910,183.00 1.02
26 600642 申能股份 1040000 14,861,600.00 0.72
27 600205 山东铝业 544400 9,695,764.00 0.47
28 600308 华泰股份 800000 9,368,000.00 0.46
29 600887 伊利股份 649929 7,701,658.65 0.38
30 000825 太钢不锈 1483228 7,638,624.20 0.37
31 000625 长安汽车 434100 6,598,320.00 0.32
32 000983 西山煤电 500000 4,920,000.00 0.24
33 000895 双汇发展 195677 3,113,221.07 0.15
34 600825 华联超市 132909 1,311,811.83 0.06
35 000550 江铃汽车 97300 1,030,407.00 0.05
36 000088 盐田港Ａ 29115 696,721.95 0.03
37 600540 新赛股份 31000 206,770.00 0.01
38 600547 山东黄金 8828 147,604.16 0.01
3、截止2003年12月31日新增股票统计
单位：股

序号 股票代码 股票名称 本期新增 本期卖出
一级申购 二给买入 其他
1 000039 中集集团 15,050 4,208,324 315,050
2 000088 盐田港Ａ 79,115 50,000
3 000518 四环生物 4,000,000 4,000,000 16,700
4 000550 江铃汽车 1,111,300 1,014,000
5 000625 长安汽车 434,100
6 000825 太钢不锈 3,059,957 1,576,729
7 000866 扬子石化 2,913,100 1,000,000
8 000895 双汇发展 262,877 67,200
9 000898 鞍钢新轧 8,019,709 1,896,737
10 000927 *ST夏利 9,251,806 800,000
11 000983 西山煤电 1,529,647 1,029,647
12 600000 浦发银行 6,601,990 3,661,495
13 600002 齐鲁石化 10,289,667
14 600011 华能国际 3,424,371 148,500
15 600205 山东铝业 544,400
16 600418 江淮汽车 2,398,984
17 600540 新赛股份 31,000
18 600547 山东黄金 47,000 8,828 47 ,000
19 600642 申能股份 1,789,275 749,275
20 600660 福耀玻璃 2,242,233 734,049
21 600688 上海石化 9,064,994 1,000,000
22 600795 国电电力 3,314,944 467,828
23 600825 华联超市 151,159 18,250
24 600900 长江电力2,903,821 2,411,085
注：其他项包括增发、送股的股票数量
4、截止2003 年12 月31 日剔除股票统计
单位：股
序号 股票代码 股票名称 期初结存 本期增加 本期卖出
1 000001 深发展Ａ 1 ,999,955 1,999,955
2 000022 深赤湾Ａ 999,970 999,970
3 000024 招商局Ａ 1,520,362 1,520,362
4 000027 深能源Ａ 1,744,740 1,744,740
5 000155 川化股份 1,837,534 1,837,534
6 000301 丝绸股份 1,151,201 1,151,201
7 000400 许继电气 1,186,993 1,186,993
8 000406 石油大明 1,078,236 1,078,236
9 000423 东阿阿胶 1,255,414 1,255,414
10 000503 海虹控股 88,373 88,373
11 000513 丽珠集团 150,094 150,094
12 000516 陕解放Ａ 599,918 599,918
13 000528 桂柳工Ａ 999,980 999,980
14 000540 世纪中天 1,036,374 1,036,374
15 000541 佛山照明 1,200,117 1,200,117
16 000554 泰山石油 2,706,94 149,980 2,856,920
17 000559 万向钱潮 1,882,166 1,882,166
18 000591 桐君阁 726,368 726,368
19 000601 韶能股份 220,267 220,267
20 000612 焦作万方 1,138,138 1,138,138
21 000615 湖北金环 217,042 217,042
22 000623 吉林敖东 724,282 724,282
23 000629 新钢钒 3,546,098 3,546,098
24 000651 格力电器 999,895 999,895
25 000659 珠海中富 2,599,887 2,599,887
26 000665 武汉塑料 650,217 650,217
27 000700 模塑科技 957,127 957,127
28 000709 唐钢股份 251,869 251,869
29 000717 韶钢松山 329,480 329,480
30 000725 京东方Ａ 461,472 399,989 861,461
31 000726 鲁泰Ａ 3,139,132 3,139,132
32 000755 山西三维 824,673 824,673
33 000759 武汉中百 516,735 615,396 1,132,131
34 000761 ST板材 778,528 778,528
35 000778 新兴铸管 999,964 999,964
36 000817 辽河油田 118,151 1,144,556 1,262,707
37 000888 峨眉山Ａ 500,000 500,000
38 000932 华菱管线 1,999,913 1,999,913
39 000987 广州友谊 968,730 968,730
40 600004 白云机场 1,048,000 1,048,000
41 600008 首创股份 300,000 300,000
42 600012 皖通高速 306,000 306,000
43 600015 华夏银行 1,200,000 1,200,000
44 600016 民生银行 899,917 1,143,575 2,043,492
45 600020 中原高速 400,000 400,000
46 600021 上海电力 316,000 316,000
47 600026 中海发展 343,600 343,600
48 600029 南方航空 6,376,000 6,376,000
49 600030 中信证券 366,000 1,479,000 1,845,600
50 600031 三一重工 48,000 48,000
51 600039 四川路桥 119,000 119,000
52 600054 黄山旅游 1,199,967 1,199,967
53 600060 海信电器 116,923 116,923
54 600087 南京水运 1,499,903 1,499,903
55 600096 云天化 1,178,562 1,178,562
56 600126 杭钢股份 2,493,500 2,493,500
57 600141 兴发集团 353,838 353,838
58 600153 厦门建发 1,471,055 915,576 2,386,631
59 600168 武汉控股 390,220 390,220
60 600170 上海建工 100,813 100,813
61 600171 上海贝岭 207,256 207,256
62 600184 新华光 12,000 12,000
63 600188 兖州煤业 200,000 597,300 797,300
64 600207 安彩高科 202,400 202,400
65 600221 海南航空 4,457,052 4,457,052
66 600236 桂冠电力 500,000 500,000
67 600238 海南椰岛 199,902 199,902
68 600251 冠农股份 19,000 19,000
69 600269 赣粤高速 819,094 819,094
70 600273 华芳纺织 107,000 107,000
71 600283 钱江水利 2,115,649 2,115,649
72 600287 江苏舜天 448,118 448,118
73 600305 恒顺醋业 425,900 425,900
74 600310 桂东电力 329,275 329,275
75 600315 上海家化 1,825,228 1,825,228
76 600323 南海发展 784,140 784,140
77 600332 广州药业 967,338 967,338
78 600340 国祥股份 27,000 27,000
79 600343 航天动力 54,000 54,000
80 600348 国阳新能 252,000 252,000
81 600350 山东基建 1,000,000 1,000,000
82 600352 浙江龙盛 43,000 43,000
83 600356 恒丰纸业 99,300 99,300
84 600362 江西铜业 700,000 700,000
85 600367 红星发展 1,066,605 526,550 1,593,155
86 600370 三房巷 40,000 40,000
87 600375 星马汽车 14,000 14,000
88 600386 北京巴士 170,561 170,561
89 600392 太工天成 12,000 12,000
90 600401 江苏申龙 20,000 20,000
91 600403 欣网视讯 19,000 19,000
92 600406 国电南瑞 17,000 17,000
93 600408 安泰集团 1,058,000 1,058,000
94 600409 三友化工 121,000 121,000
95 600416 湘电股份 400,000 400,000
96 600422 昆明制药 518,489 518,489
97 600423 柳化股份 48,000 48,000
98 600425 青松建化 50,000 50,000
99 600429 三元股份 198,000 198,000
100 600432 吉恩镍业 42,000 42,000
101 600433 冠豪高新 45,000 45,000
102 600435 北方天鸟 23,000 23,000
103 600436 片仔癀 28,000 28,000
104 600439 瑞贝卡 7,000 7,000
105 600446 金证股份 8,000 8,000
106 600449 赛马实业 40,000 40,000
107 600458 时代新材 23,000 23,000
108 600459 贵研铂业 17,000 17,000
109 600460 士兰微 9,000 9,000
110 600462 石岘纸业 27,000 27,000
111 600469 风神股份 77,000 77,000
112 600475 华光股份 44,000 44,000
113 600476 湘邮科技 17,000 17,000
114 600477 杭萧钢构 11,000 11,000
115 600478 力元新材 25,000 25,000
116 600480 凌云股份 71,000 71,000
117 600481 双良股份 90,000 90,000
118 600485 中创信测 5,000 5,000
119 600486 扬农化工 515,000 515,000
120 600487 亨通光电 20,000 20,000
121 600489 中金黄金 135,000 135,000
122 600490 中科合臣 14,000 14,000
123 600500 中化国际 2,350,052 2,350,052
124 600502 安徽水利 50,000 50,000
125 600507 长力股份 38,000 38,000
126 600508 上海能源 1,335,317 1,335,317
127 600509 天富热电 328,100 328,100
128 600513 联环药业 13,000 13,000
129 600517 置信电气 15,000 15,000
130 600521 华海药业 14,000 14,000
131 600527 N高纤 13,000 13,000
132 600529 山东药玻 584,880 584,880
133 600533 栖霞建设 507,004 507,004
134 600537 海通集团 41,000 41,000
135 600538 北海国发 48,000 48,000
136 600545 新疆城建 50,000 50,000
137 600546 中油化建 31,000 31,000
138 600548 深高速 228,694 228,694
139 600557 康缘药业 21,000 21,000
140 600562 高淳陶瓷 11,000 11,000
141 600563 法拉电子 535,987 535,987
142 600569 安阳钢铁 370,000 370,000
143 600570 恒生电子 5,000 5,000
144 600573 惠泉啤酒 54,000 54,000
145 600575 芜湖港 27,000 27,000
146 600576 庆丰股份 61,000 61,000
147 600584 长电科技 41,000 41,000
148 600591 上海航空 287,000 172,100 459,100
149 600592 龙溪股份 199,947 199,947
150 600597 光明乳业 1,200,000 1,200,000
151 600598 北大荒 3,260,504 2,118,009 5,378,513
152 600607 上实联合 288,051 288,051
153 600609 金杯汽车 4,951,947 4,951,947
154 600628 新世界 836,951 836,951
155 600635 大众公用 65,396 65,396
156 600649 原水股份 2,000,000 2,000,000
157 600656 华源制药 300,000 300,000
158 600705 北亚集团 6,600,000 6,600,000
159 600718 东软股份 491,452 491,452
160 600726 龙电股份 1,073,980 1,073,980
161 600740 山西焦化 499,975 499,975
162 600789 鲁抗医药 618,140 618,140
163 600805 悦达投资 999,963 999,963
164 600812 华北制药 423,500 423,500
165 600832 东方明珠 1,000,000 299,904 1,299,904
166 600835 上海电气 1,394,375 1,394,375
167 600897 厦门机场 499,705 499,705
六、基金持有人结构及基金前十名持有人
1、基金持有人结构
基金份额 占总份额比例
基金发起人 4689万份 2.34％
其中：海通证券有限公司 1000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 689万份 0.34％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
社会公众 195311万份 97.66％
2、基金前十名持有人
持有人 基金份额（万份） 占总份额的比例%
人寿股份 17,741.24 8.87
中国人保 17,731.36 8.87
中国太保 11,843.36 5.92
人寿集团 7,668.14 3.83
平安保险 3,739.33 1.87
国信证券 3,579.62 1.79
新华保险 2,635.25 1.32
国泰君安 2,350.01 1.18
泰阳证券 1,536.74 0.77
UBS LIMITED 1,056.66 0.53
申银万国 1,000.00 0.50
富国基金 1,000.00 0.50
七、重要事项公告
1、本报告期内，基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管机构及高级管理人员无任何处罚情况。
2、2003 年3 月29 日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉盛证券投资基金二○○二年年度报告》。
3、2003 年5 月20 日，本公司就加拿大蒙特利尔银行参股富国并增加注册资本的申请获得中国证监会的批准，并于2003 年5 月29 日在有关证券报刊上公布了《富国基金管理有限公司关于重大变更事项的公告》。
4、2003 年8 月28 日，本公司在有关证券报刊上公布了《汉盛证券投资基金2003 年度中期报告》。
5、2003 年12 月25 日，本公司关于变更董事长的申请报告经证监会审核通过，并于2004 年1 月14 日在有关证券报刊上发布了《富国基金管理有限公司董事长变更公告》。
6、中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,基金汉盛共向11 家证券经营机构租用了基金专用交易席位。2003 年各券商专用交易席位的交易量及佣金如下：
成交量（元）
交易席位 股票 债券 回购
海通证券 492,315,346.44 58,079,994.10 708,200,000.00
申银万国 487,318,390.77 135,180,109.80 120,000,000.00
华泰证券 129,696,211.50 5,446,013.50 258,200,000.00
大鹏证券 115,989,081.64 31,222,189.20
国泰君安 187,811,086.18 49,280,989.30
国通证券 159,068,416.74 40,000,000.00
南方证券 198,295,267.26 67,598,674.10
长城证券 495,434,985.15 92,401,372.00 240,000,000.00
泰阳证券 155,274,951.65 34,136,087.40
华夏证券 222,654,556.03 45,341,078.60 160,000,000.00
联合证券 203,465,458.73 126,746,998.80 254,000,000.00

股票债券
交易席位 成交量占 佣金 占佣金比例(%)
交易量比
例(%)
海通证券 36.03% 391,425.98 17.17%
申银万国 21.26% 390,709.67 17.14%
华泰证券 11.26% 101,764.20 4.46%
大鹏证券 4.21% 91,846.32 4.03%
国泰君安 6.79% 149,955.33 6.58%
国通证券 5.70% 127,595.98 5.60%
南方证券 7.61% 161,922.16 7.10%
长城证券 23.70% 397,364.61 17.43%
泰阳证券 5.42% 123,571.40 5.42%
华夏证券 12.25% 180,570.69 7.92%
联合证券 16.73% 163,211.83 7.16%
八、备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金契约
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市黄浦区广东路689 号海通证券大厦13、14 层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：(021)63410666-301
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二○○四年三月二十六日