工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 2017 年半年度报告

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......6

2.1基金基本情况......6

2.2基金产品说明......6

2.3基金管理人和基金托管人......7

2.4信息披露方式......7

2.5其他相关资料......7

§3主要财务指标和基金净值表现......8

3.1主要会计数据和财务指标......8

3.2基金净值表现......8

3.3其他指标......9

§4管理人报告......10

4.1基金管理人及基金经理情况......10

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5托管人报告......16

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6半年度财务会计报告（未经审计）......17

6.1资产负债表......17

6.2利润表......18

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6.3所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4报表附注......20

§7投资组合报告......41

7.1期末基金资产组合情况......41

7.2期末按行业分类的股票投资组合......41

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42

7.4报告期内股票投资组合的重大变动......45

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......46

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......47

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......47

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......47

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......47

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48

7.12投资组合报告附注......48

§8基金份额持有人信息......50

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......50

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......50

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......50

§9开放式基金份额变动......51

§10重大事件揭示......52

10.1基金份额持有人大会决议......52

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52

10.4基金投资策略的改变......52

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......52

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......52

10.8其他重大事件......54

§11影响投资者决策的其他重要信息......56

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11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......56

11.2影响投资者决策的其他重要信息......56

§12备查文件目录......57

12.1备查文件目录......57

12.2存放地点......57

12.3查阅方式......57

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

基金简称 工银优质精选混合

基金主代码 487021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年2月19日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 83,154,534.06份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基

投资目标 金资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长

期投资收益。

本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根

据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场

运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判

断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性

和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。

在基于充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采

用动态调整策略，对基金资产进行灵活资产配置，在

市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例，在市场

投资策略 下行周期中，降低权益类资产配置比例，力求实现基

金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况

下基金资产的整体收益水平。在股票选择策略方面，

基金采用积极主动的投资管理策略，在构建股票投资

组合时，灵活运用多种投资策略，积极挖掘和利用市

场中可行的投资机会，以实现基金的投资目标。基金

将契合“优质精选”这一原则，将优势主题策略与个

股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”

与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率

×40%。

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于

风险收益特征 股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 张建春

人 联系电话 400-811-9999 010-63639180

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangjianchun@cebbank.com

客户服务电话 400-811-9999 95595

传真 010-66583158 010-63639132

北京市西城区金融大街5号、甲

注册地址 5号6层甲5号601、甲5号7层 北京市西城区太平桥大街25

甲5号701、甲5号8层甲5号 号、甲25号中国光大中心

801、甲5号9层甲5号901

办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区太平桥大街25

大厦A座6-9层 号中国光大中心

邮政编码 100033 100033

法定代表人 郭特华 唐双宁

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大

厦A座6-9层

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -4,527,017.62

本期利润 5,589,027.77

加权平均基金份额本期利润 0.0542

本期加权平均净值利润率 3.86%

本期基金份额净值增长率 4.44%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配利润 25,997,958.64

期末可供分配基金份额利润 0.3126

期末基金资产净值 121,264,012.12

期末基金份额净值 1.458

3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)

基金份额累计净值增长率 5.01%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金转型后基金合同生效日为2016年2月19日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 6.58% 0.81% 3.46% 0.40% 3.12% 0.41%

过去三个月 3.40% 0.77% 3.70% 0.38% -0.30% 0.39%

过去六个月 4.44% 0.61% 6.30% 0.35% -1.86% 0.26%

过去一年 3.11% 0.45% 9.67% 0.41% -6.56% 0.04%

自基金合同 5.01% 0.40% 12.58% 0.55% -7.57% -0.15%

生效以来

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金于2016年2月19日转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合

基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券

等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交

易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或

到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

2012年加入工银瑞信，

现任权益投资部基金经理，

2015年8月18日至今，

本基金 担任工银瑞信绝对收益混

胡志利 的基金 2017年1月25- 5 合型基金基金经理；2016

经理 日 年10月10日至今，担任

工银瑞信新焦点灵活配置

混合型证券投资基金基金

经理；2017年1月25日

至今，担任工银瑞信优质

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精选混合型证券投资基金

基金经理；2017年4月

14日至今，担任工银瑞

信新机遇灵活配置混合型

证券投资基金基金经理；

2017年4月27日至今，

担任工银瑞信新价值灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

曾任中海基金管理有限公

司基金经理；2010年加

入工银瑞信，现任固定收

益投资总监。2010年8

月16日至今，担任工银

双利债券型基金基金经理，

2011年12月27日至

2017年4月21日担任工

银保本混合基金基金经理，

2013年2月7日至2017

固定收 年2月6日担任工银保本

益投资 2号混合型发起式基金

总监， 2016年2月19 2017年2月6 (自2016年2月19日起

欧阳凯 本基金日 日 15 变更为工银瑞信优质精选

的基金 混合型证券投资基金)基

经理 金经理，2013年6月26

日起至今担任工银瑞信保

本3号混合型基金基金经

理,2013年7月4日起至

今担任工银信用纯债两年

定期开放基金基金经理，

2014年9月19日起至今

担任工银新财富灵活配置

混合型基金基金经理，

2015年5月26日起至今

担任工银丰盈回报灵活配

置混合型基金基金经理。

先后在中国泛海控股集团

固定收 担任投资经理，在中诚信

益部副 国际信用评级有限责任公

李敏 总监， 2016年2月19 2017年2月6 10 司担任高级分析师，在平

本基金日 日 安证券有限责任公司担任

的基金 高级业务总监；2010年

经理 加入工银瑞信，现任固定

收益部副总监；2013年

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10月10日至今，担任工

银信用纯债两年定期开放

基金基金经理；2014年

7月30日至2017年2月

6日，担任工银保本2号

混合型发起式基金(自

2016年2月19日起，变

更为工银瑞信优质精选混

合型证券投资基金)基金

经理；2015年5月26日

至2017年4月26日，担

任工银双债增强债券型基

金(自2016年9月26日

起，变更为工银瑞信双债

增强债券型证券投资基金

（LOF）)基金经理；2015

年5月26日至今，担任

工银保本混合型基金基金

经理；2016年10月27

日至今，担任工银瑞信恒

丰纯债债券型证券投资基

金基金经理；2016年11

月15日至今，担任工银

瑞信恒泰纯债债券型证券

投资基金基金经理；2016

年11月22日至今，担任

工银瑞信新得益混合型证

券投资基金基金经理；

2016年12月7日至今，

担任工银瑞信新得润混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新增益混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信银和利混合

型证券投资基金基金经理；

2016年12月29日至今，

担任工银瑞信新生利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年3月23日至今，

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担任工银瑞信新得利混合

型证券投资基金基金经理；

2017年5月24日至今，

担任工银瑞信瑞利两年封

闭式债券型证券投资基金

基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场稳步抬升，整体价值表现优于成长，尤其代表价值指数的上证50上涨11.5％，

创业板指下跌7.3%；行业上来看家电，食品饮料，非银行金融，银行等表现优异，农林牧渔，

纺织服装，计算机，传媒等跌幅靠前。

基金操作上契合“优质精选”这一原则，在优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析选股，基金主要配置景气度较高的电子白马龙头，估值与业绩匹配的医药以及食品饮料，医药主要配置流通以及消费属性的标的，以及自下而上配置受益于三四线房地产销量的家电以及家装品种。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为4.44%，业绩比较基准收益率为6.30%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体来看，三季度的政策环境可能延续年初以来的强监管态势，货币稳健中性。供给侧改革的继续深入推进和十九大会议的召开有望推进市场风险偏好的修复，但总体业绩为道的投资核心逻辑短时间很难打破。

在未来的操作中，本基金将保持精选个股为主，兼顾主题投资机会操作思路，投资方向主要集中在估值与增速匹配的成长股，包括电子元器件，食品饮料，新能源汽车等板块。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 第14页共57页

组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司在工银瑞信优质精选混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司编制的《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 6.4.7.1 10,122,341.42 70,339,849.95

结算备付金 449,557.28 1,493,385.02

存出保证金 94,922.65 70,105.76

交易性金融资产 6.4.7.2 109,893,260.84 196,731,404.36

其中：股票投资 103,687,860.34 29,160,202.56

基金投资 - -

债券投资 6,205,400.50 167,571,201.80

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 46,000,000.00

应收证券清算款 1,494,757.33 -

应收利息 6.4.7.5 46,613.47 1,879,433.03

应收股利 - -

应收申购款 3,197.18 9.99

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 122,104,650.17 316,514,188.11

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 46,000,000.00

应付赎回款 202,525.55 90,156.61

应付管理人报酬 150,071.97 348,216.52

应付托管费 25,012.00 58,036.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 244,497.93 87,941.94

第17页共57页

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 218,530.60 297,570.77

负债合计 840,638.05 46,881,921.92

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 83,154,534.06 193,088,504.78

未分配利润 6.4.7.10 38,109,478.06 76,543,761.41

所有者权益合计 121,264,012.12 269,632,266.19

负债和所有者权益总计 122,104,650.17 316,514,188.11

注：1、本基金基金合同生效日为2016年2月19日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.458元，基金份额总额为

83,154,534.06份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年2月19日(基

2017年6月30日 金合同生效日)至

2016年6月30日

一、收入 7,434,571.47 9,780,812.90

1.利息收入 626,667.84 3,379,623.46

其中：存款利息收入 6.4.7.11 97,000.18 463,876.28

债券利息收入 464,728.41 2,077,308.94

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 64,939.25 838,438.24

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,324,922.50 -1,056,475.43

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,676,670.47 -2,272,027.28

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -1,330,145.63 1,153,114.95

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 681,893.60 62,436.90

3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.7.17 10,116,045.39 7,436,286.93

”号填列）

第18页共57页

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 16,780.74 21,377.94

减：二、费用 1,845,543.70 3,686,183.29

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,077,199.62 2,441,241.30

2．托管费 6.4.10.2.2 179,533.23 406,873.50

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 394,172.06 507,989.04

5．利息支出 - 128,865.76

其中：卖出回购金融资产支出 - 128,865.76

6．其他费用 6.4.7.20 194,638.79 201,213.69

三、利润总额（亏损总额以“-” 5,589,027.77 6,094,629.61

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 5,589,027.77 6,094,629.61

列）

注：本基金基金合同生效日为2016年2月19日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 193,088,504.78 76,543,761.41 269,632,266.19

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 5,589,027.77 5,589,027.77

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -109,933,970.72 -44,023,311.12 -153,957,281.84

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 1,901,788.31 765,548.55 2,667,336.86

2.基金赎回款 -111,835,759.03 -44,788,859.67 -156,624,618.70

四、本期向基金份额持 - - -

第19页共57页

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 83,154,534.06 38,109,478.06 121,264,012.12

（基金净值）

上年度可比期间

2016年2月19日(基金合同生效日)至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 428,512,732.92 166,438,416.91 594,951,149.83

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 6,094,629.61 6,094,629.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -173,047,636.97 -66,809,853.21 -239,857,490.18

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 633,999.16 250,229.10 884,228.26

2.基金赎回款 -173,681,636.13 -67,060,082.31 -240,741,718.44

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 255,465,095.95 105,723,193.31 361,188,289.26

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2016年2月19日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信优质精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由工银瑞信保本2号混合型

发起式证券投资基金转型而成，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1686号文《关于核准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金募集的批复》的 第20页共57页

批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2013年2月7日

正式生效，首次募集的规模为1,243,617,931.34份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记

机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金原保本周期到期时，未符合保本基金存续条件，因此，于2016年2月19日（本基金合同生效日）按照基金合同的约定转型为非保本的混合型基金，即“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变为“487021”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资

产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以

内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

第21页共57页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

第22页共57页

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品

管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

第23页共57页

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7重要财务报表项目的说明

6.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

活期存款 10,122,341.42

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 10,122,341.42

第24页共57页

6.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2017年6月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 96,789,465.39 103,687,860.34 6,898,394.95

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 6,206,598.77 6,205,400.50 -1,198.27

银行间市场 - - -

合计 6,206,598.77 6,205,400.50 -1,198.27

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 102,996,064.16 109,893,260.84 6,897,196.68

6.4.7.3衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4买入返售金融资产

6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应收活期存款利息 2,627.75

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 202.30

应收债券利息 43,740.72

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 42.70

第25页共57页

合计 46,613.47

注：“其他”为应收结算保证金利息。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

交易所市场应付交易费用 244,497.93

银行间市场应付交易费用 -

合计 244,497.93

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2017年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 11.61

预提信息披露费 148,765.71

预提审计费 27,273.08

应缴债券利息税 33,180.20

预提账户维护费 9,300.00

合计 218,530.60

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2017年1月1日至2017年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 193,088,504.78 193,088,504.78

本期申购 1,901,788.31 1,901,788.31

本期赎回(以"-"号填列) -111,835,759.03 -111,835,759.03

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

第26页共57页

本期末 83,154,534.06 83,154,534.06

注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额，“本期赎回”中包含转出份额及金额。

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 68,836,626.73 7,707,134.68 76,543,761.41

本期利润 -4,527,017.62 10,116,045.39 5,589,027.77

本期基金份额交易 -38,311,650.47 -5,711,660.65 -44,023,311.12

产生的变动数

其中：基金申购款 645,326.97 120,221.58 765,548.55

基金赎回款 -38,956,977.44 -5,831,882.23 -44,788,859.67

本期已分配利润 - - -

本期末 25,997,958.64 12,111,519.42 38,109,478.06

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

活期存款利息收入 84,519.20

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 11,910.13

其他 570.85

合计 97,000.18

注：“其他”为结算保证金利息收入。

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出股票成交总额 120,279,941.83

减：卖出股票成本总额 122,956,612.30

买卖股票差价收入 -2,676,670.47

第27页共57页

6.4.7.13债券投资收益

6.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -1,330,145.63

券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -1,330,145.63

6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 170,036,337.60

总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 169,069,860.78

成本总额

减：应收利息总额 2,296,622.45

买卖债券差价收入 -1,330,145.63

6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5资产支持证券投资收益

本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14贵金属投资收益

本基金本报告期间无贵金属投资收益。

第28页共57页

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

股票投资产生的股利收益 681,893.60

基金投资产生的股利收益 -

合计 681,893.60

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

1.交易性金融资产 10,116,045.39

——股票投资 8,599,585.91

——债券投资 1,516,459.48

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 10,116,045.39

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

基金赎回费收入 16,472.81

基金转换费收入 302.93

其他 5.00

合计 16,780.74

第29页共57页

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

交易所市场交易费用 392,672.06

银行间市场交易费用 1,500.00

合计 394,172.06

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2017年1月1日至2017年6月30日

审计费用 27,273.08

信息披露费 148,765.71

账户维护费 18,600.00

合计 194,638.79

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

第30页共57页

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6 2016年2月19日(基金合同生效日)

月30日 至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 1,077,199.62 2,441,241.30

的管理费

其中：支付销售机构的 380,793.45 400,680.17

客户维护费

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年2月19日(基金合同生效日)

至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 179,533.23 406,873.50

的托管费

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

第31页共57页

2、基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年2月19日(基金合同生效

6月30日 日)至2016年6月30日

基金合同生效日（2016年

2月19日 ）持有的基金份 - -

额

期初持有的基金份额 - 8,403,536.00

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - 8,403,536.00

期末持有的基金份额 - -

期末持有的基金份额 - -

占基金总份额比例

注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

3、本基金的管理人在本报告期未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月30 2016年2月19日(基金合同生效日)至2016

名称 日 年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国光大银 10,122,341.42 84,519.20 8,407,693.65 332,246.96

行股份有限

第32页共57页

公司

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月5年7 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

日 月7 通受限

日

2017年2017

金龙 6月15年7 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

日 月17 通受限

日

2017年2017

大烨 6月26年7 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

日 月3 通受限

日

2017年2017

国科 6月30年7 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

月12 通受限

日

日

富满 2017年2017 新股流

300671电子 6月27年7 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

日 月5

第33页共57页

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额备注

码名 日期原价 日期价 成本总额

称 因

爱 2017重 2017 指数

建年4大 年8 法估

600643集 16.31 16.48 83,300 1,125,264.001,358,623.00

月17事 月2 值

团日项 日

双 2017重

林年4大

300100股 25.96 - - 36,900 1,034,693.00 957,924.00 -

月5事

份日项

注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2017年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币110,789.00元。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

第34页共57页

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

第35页共57页

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 上年度末

2016年12月31日

A-1 -

A-1以下 -

未评级 38,984,000.00

合计 38,984,000.00

注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券及超短期融资券，其中超短期融资券无信用评级。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

3、本基金本报告期末未持有按短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

AAA 18,420.50 91,753,568.60

AAA以下 - 16,867,633.20

未评级 - -

合计 18,420.50 108,621,201.80

注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。

2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分 第36页共57页

流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个

2017年6月30 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 10,122,341.42 - - - - -10,122,341.42

结算备付金 449,557.28 - - - - - 449,557.28

存出保证金 94,922.65 - - - - - 94,922.65

交易性金融资 - -6,186,980.00 18,420.50 -103,687,860.34109,893,260.84

产

第37页共57页

应收证券清算 - - - - - 1,494,757.33 1,494,757.33

款

应收利息 - - - - - 46,613.47 46,613.47

应收申购款 - - - - - 3,197.18 3,197.18

资产总计 10,666,821.35 -6,186,980.00 18,420.50 -105,232,428.32122,104,650.17

负债

应付赎回款 - - - - - 202,525.55 202,525.55

应付管理人报 - - - - - 150,071.97 150,071.97

酬

应付托管费 - - - - - 25,012.00 25,012.00

应付交易费用 - - - - - 244,497.93 244,497.93

其他负债 - - - - - 218,530.60 218,530.60

负债总计 - - - - - 840,638.05 840,638.05

利率敏感度缺 10,666,821.35 -6,186,980.00 18,420.50 -104,391,790.27121,264,012.12

口

上年度末 1-3个

2016年12月 1个月以内月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

资产

银行存款 70,339,849.95 - - - - -70,339,849.95

结算备付金 1,493,385.02 - - - - - 1,493,385.02

存出保证金 70,105.76 - - - - - 70,105.76

交易性金融资 - -69,014,000.0097,833,327.00723,874.8029,160,202.56196,731,404.36

产

买入返售金融 46,000,000.00 - - - - -46,000,000.00

资产

应收利息 - - - - - 1,879,433.03 1,879,433.03

应收申购款 - - - - - 9.99 9.99

资产总计 117,903,340.73 -69,014,000.0097,833,327.00723,874.8031,039,645.58316,514,188.11

负债

应付证券清算 - - - - -46,000,000.0046,000,000.00

款

应付赎回款 - - - - - 90,156.61 90,156.61

应付管理人报 - - - - - 348,216.52 348,216.52

酬

应付托管费 - - - - - 58,036.08 58,036.08

应付交易费用 - - - - - 87,941.94 87,941.94

其他负债 - - - - - 297,570.77 297,570.77

负债总计 - - - - -46,881,921.9246,881,921.92

利率敏感度缺117,903,340.73 -69,014,000.0097,833,327.00723,874.80-15,842,276.34269,632,266.19

口

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日 第38页共57页

孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2017年6月30日 上年度末（2016年12月31日

） ）

利率增加25基准点 -12,270.99 -669,661.68

利率减少25基准点 12,320.27 675,337.26

6.4.13.4.2外汇风险

无。

6.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

项目 占基金 占基金资

公允价值 资产净 公允价值 产净值比

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 103,687,860.34 85.51 29,160,202.56 10.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 6,205,400.50 5.12 167,571,201.80 62.15

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

第39页共57页

其他 - - - -

合计 109,893,260.84 90.62 196,731,404.36 72.96

注：1、基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益

类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一

年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；

假设 用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；

Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的

相关性。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12

30日） 月31日）

业绩比较基准增加5% 7,478,254.16 2,183,724.06

业绩比较基准减少5% -7,478,254.16 -2,183,724.06

6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

第40页共57页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 103,687,860.34 84.92

其中：股票 103,687,860.34 84.92

2 固定收益投资 6,205,400.50 5.08

其中：债券 6,205,400.50 5.08

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,571,898.70 8.66

7 其他各项资产 1,639,490.63 1.34

8 合计 122,104,650.17 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,669,116.00 1.38

B 采矿业 - -

C 制造业 61,551,407.02 50.76

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,468,092.00 1.21

供应业

E 建筑业 834,182.80 0.69

F 批发和零售业 7,405,599.00 6.11

G 交通运输、仓储和邮政业 2,757,781.60 2.27

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 6,998,157.12 5.77

务业

J 金融业 9,294,730.20 7.66

K 房地产业 4,516,280.40 3.72

L 租赁和商务服务业 3,838,932.00 3.17

第41页共57页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,271,714.20 1.05

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 866,360.00 0.71

R 文化、体育和娱乐业 1,215,508.00 1.00

S 综合 - -

合计 103,687,860.34 85.51

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600887 伊利股份 199,900 4,315,841.00 3.56

2 002450 康得新 154,100 3,470,332.00 2.86

3 600079 人福医药 169,720 3,329,906.40 2.75

4 002415 海康威视 99,450 3,212,235.00 2.65

5 002074 国轩高科 94,700 2,987,785.00 2.46

6 002142 宁波银行 151,904 2,931,747.20 2.42

7 300003 乐普医疗 127,200 2,812,392.00 2.32

8 000423 东阿阿胶 35,000 2,516,150.00 2.07

9 002027 分众传媒 181,300 2,494,688.00 2.06

10 002050 三花智控 148,900 2,430,048.00 2.00

11 000651 格力电器 54,700 2,251,999.00 1.86

12 000728 国元证券 175,500 2,144,610.00 1.77

13 601607 上海医药 71,200 2,056,256.00 1.70

14 000858 五粮液 36,754 2,045,727.64 1.69

15 600038 中直股份 41,300 1,890,301.00 1.56

16 002340 格林美 309,010 1,869,510.50 1.54

17 002456 欧菲光 97,130 1,764,852.10 1.46

18 000963 华东医药 35,000 1,739,500.00 1.43

19 000998 隆平高科 75,800 1,669,116.00 1.38

20 601336 新华保险 32,200 1,655,080.00 1.36

第42页共57页

21 000002 万 科Ａ 62,200 1,553,134.00 1.28

22 603040 新坐标 23,900 1,537,248.00 1.27

23 603626 科森科技 23,500 1,531,730.00 1.26

24 002043 兔宝宝 107,800 1,491,952.00 1.23

25 600570 恒生电子 31,800 1,484,424.00 1.22

26 600809 山西汾酒 41,800 1,450,042.00 1.20

27 601600 中国铝业 304,800 1,377,696.00 1.14

28 002217 合力泰 139,440 1,377,667.20 1.14

29 600183 生益科技 111,400 1,374,676.00 1.13

30 600643 爱建集团 83,300 1,358,623.00 1.12

31 601888 中国国旅 44,600 1,344,244.00 1.11

32 002635 安洁科技 36,600 1,325,652.00 1.09

33 000970 中科三环 87,900 1,299,162.00 1.07

34 002497 雅化集团 131,700 1,277,490.00 1.05

35 002174 游族网络 39,900 1,267,224.00 1.05

36 300033 同花顺 19,700 1,225,537.00 1.01

37 002357 富临运业 116,270 1,218,509.60 1.00

38 601688 华泰证券 67,300 1,204,670.00 0.99

39 600804 鹏博士 67,500 1,198,125.00 0.99

40 600021 上海电力 98,800 1,194,492.00 0.99

41 000826 启迪桑德 33,800 1,187,056.00 0.98

42 002221 东华能源 108,800 1,187,008.00 0.98

43 300642 透景生命 12,200 1,146,800.00 0.95

44 300628 亿联网络 3,700 1,124,652.00 0.93

45 600622 嘉宝集团 68,380 1,113,226.40 0.92

46 002572 索菲亚 25,000 1,025,000.00 0.85

47 000417 合肥百货 121,300 1,000,725.00 0.83

48 300100 双林股份 36,900 957,924.00 0.79

49 600009 上海机场 25,600 955,136.00 0.79

50 600872 中炬高新 50,500 924,150.00 0.76

51 603186 华正新材 21,600 923,832.00 0.76

52 002640 跨境通 41,200 875,500.00 0.72

53 300347 泰格医药 35,800 866,360.00 0.71

54 300136 信维通信 21,024 841,380.48 0.69

55 000928 中钢国际 88,180 834,182.80 0.69

56 300567 精测电子 10,078 805,534.54 0.66

57 002343 慈文传媒 18,500 700,410.00 0.58

58 300463 迈克生物 27,200 693,600.00 0.57

59 601155 新城控股 37,300 691,542.00 0.57

第43页共57页

60 300302 同有科技 38,250 688,882.50 0.57

61 600685 中船防务 24,300 665,334.00 0.55

62 600594 益佰制药 40,800 622,608.00 0.51

63 600466 蓝光发展 70,200 605,826.00 0.50

64 002279 久其软件 47,000 589,850.00 0.49

65 000429 粤高速Ａ 68,400 584,136.00 0.48

66 600376 首开股份 48,300 552,552.00 0.46

67 000987 越秀金控 47,000 546,610.00 0.45

68 600718 东软集团 34,500 536,475.00 0.44

69 300640 博艺文创 16,600 515,098.00 0.42

70 300514 友讯达 19,000 510,910.00 0.42

71 603345 安井食品 19,900 509,440.00 0.42

72 000807 云铝股份 64,600 466,412.00 0.38

73 002861 瀛通通讯 13,339 410,441.03 0.34

74 300647 超频三 13,000 319,800.00 0.26

75 002865 钧达股份 9,246 273,681.60 0.23

76 600236 桂冠电力 48,000 273,600.00 0.23

77 002868 绿康生化 3,834 111,454.38 0.09

78 000888 峨眉山Ａ 6,666 84,658.20 0.07

79 300641 正丹股份 3,135 60,505.50 0.05

80 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.04

81 002860 星帅尔 777 37,995.30 0.03

82 300637 扬帆新材 1,312 30,595.84 0.03

83 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02

84 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02

85 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.02

86 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01

87 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01

88 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01

89 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01

90 000636 风华高科 111 944.61 0.00

91 600436 片仔癀 13 793.52 0.00

92 000709 河钢股份 11 46.09 0.00

第44页共57页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 000002 万 科Ａ 4,271,118.99 1.58

2 002142 宁波银行 4,124,043.66 1.53

3 002456 欧菲光 3,961,199.93 1.47

4 600887 伊利股份 3,650,724.00 1.35

5 600079 人福医药 3,415,588.12 1.27

6 002074 国轩高科 3,117,189.12 1.16

7 000001 平安银行 2,988,711.00 1.11

8 601009 南京银行 2,986,843.15 1.11

9 002450 康得新 2,807,149.00 1.04

10 300180 华峰超纤 2,792,663.00 1.04

11 002080 中材科技 2,643,448.60 0.98

12 600436 片仔癀 2,518,297.75 0.93

13 000728 国元证券 2,515,603.00 0.93

14 300003 乐普医疗 2,306,458.39 0.86

15 002027 分众传媒 2,209,707.00 0.82

16 600038 中直股份 2,133,408.00 0.79

17 000423 东阿阿胶 2,102,282.00 0.78

18 603040 新坐标 2,089,689.00 0.78

19 600565 迪马股份 2,040,522.00 0.76

20 300567 精测电子 1,973,965.38 0.73

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002155 湖南黄金 4,925,123.90 1.83

2 002241 歌尔股份 3,017,300.99 1.12

第45页共57页

3 002456 欧菲光 3,001,022.53 1.11

4 000002 万 科Ａ 2,989,579.00 1.11

5 000001 平安银行 2,788,839.00 1.03

6 600436 片仔癀 2,774,801.03 1.03

7 002080 中材科技 2,696,630.70 1.00

8 601009 南京银行 2,617,053.67 0.97

9 300180 华峰超纤 2,563,556.20 0.95

10 000783 长江证券 2,209,002.00 0.82

11 000709 河钢股份 2,066,611.91 0.77

12 600565 迪马股份 2,016,154.00 0.75

13 600535 天士力 1,955,309.00 0.73

14 002433 太安堂 1,827,489.03 0.68

15 002475 立讯精密 1,826,960.72 0.68

16 601111 中国国航 1,775,141.00 0.66

17 600729 重庆百货 1,678,565.00 0.62

18 002271 东方雨虹 1,614,406.34 0.60

19 300011 鼎汉技术 1,489,357.20 0.55

20 002739 万达电影 1,477,105.00 0.55

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 188,884,684.17

卖出股票收入（成交）总额 120,279,941.83

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 6,186,980.00 5.10

其中：政策性金融债 6,186,980.00 5.10

4 企业债券 18,420.50 0.02

第46页共57页

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,205,400.50 5.12

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 108601 国开1703 62,000 6,186,980.00 5.10

2 136671 16中车01 190 18,420.50 0.02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

第47页共57页

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

本报告期，本基金持有分众传媒，其发行主体因部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等违规行为，被中国证监会广东监管局采取出具警示函的监管措施。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 94,922.65

2 应收证券清算款 1,494,757.33

3 应收股利 -

4 应收利息 46,613.47

5 应收申购款 3,197.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,639,490.63

第48页共57页

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

第49页共57页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,193 37,918.16 0.00 0.00% 83,154,534.06 100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 301,544.26 0.36%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 10~50

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

第50页共57页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2016年2月19日）基金份额总额 402,207,669.15

本报告期期初基金份额总额 193,088,504.78

本报告期基金总申购份额 1,901,788.31

减:本报告期基金总赎回份额 111,835,759.03

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 83,154,534.06

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第51页共57页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人托管部门：

基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第52页共57页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

东方证券 1192,993,113.96 62.51% 137,275.92 56.15% -

光大证券 1115,733,426.65 37.49% 107,222.01 43.85% -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

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10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

东方证券 23,062,236.50 52.21% - - - -

光大证券 21,109,477.69 47.79%565,000,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

关于增加上海华信证券有限责任 中国证监会指定的

1 公司为工银瑞信基金管理有限公 媒介 2017年1月19日

司旗下部分基金销售机构的公告

2 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2017年2月3日

增聘基金经理的公告 媒介

3 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2017年2月8日

变更基金经理的公告 媒介

4 工银瑞信基金管理有限公司董事 中国证监会指定的 2017年2月8日

长变更公告 媒介

工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的

5 泛华普益基金销售有限公司基金 媒介 2017年3月10日

销售费率调整的公告

关于增加江海证券有限公司为工 中国证监会指定的

6 银瑞信基金管理有限公司旗下部 媒介 2017年3月23日

分基金销售机构的公告

关于增加北京肯特瑞财富投资管 中国证监会指定的

7 理有限公司为旗下基金销售机构 媒介 2017年4月20日

并进行费率调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于

8 旗下基金参加交通银行手机银行 中国证监会指定的 2017年4月22日

渠道基金申购及定期定额投资手 媒介

续费率优惠活动的公告

9 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2017年4月25日

副总经理变更的公告 媒介

10 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2017年5月15日

一路财富（北京）信息科技股份 媒介

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有限公司基金销售费率调整的公

告

工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的

11 金惠家保险代理有限公司基金销 媒介 2017年5月24日

售费率调整的公告

关于增加大同证券有限责任公司 中国证监会指定的

12 为工银瑞信基金管理有限公司旗 媒介 2017年6月16日

下部分基金销售机构的公告

13 关于直销电子自助交易系统开展 中国证监会指定的 2017年6月26日

基金转换费率优惠活动的公告 媒介

关于增加上海通华财富资产管理 中国证监会指定的

14 有限公司为旗下基金销售机构的 媒介 2017年6月30日

公告

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§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据基金管理人于2017年2月3日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金

经理的公告》，自2017年1月25日起，胡志利先生开始担任工银瑞信优质精选混合型证券投

资基金的基金经理。

2、根据基金管理人于2017年2月8日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于变更基金

经理的公告》，自2017年2月6日起，欧阳凯先生、李敏先生不再担任工银瑞信优质精选混合

型证券投资基金的基金经理。

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§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信保本2 号混合型发起式证券投资基金设立的文件

2、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》

3、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金托管协议》

4、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn

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