工银瑞信优质精选混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
原工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金报告期自2016年1月1日起至2016年2月18日止，工银瑞信优质精选混合型证券投资基金报告期自2016年2月19日起至2016年6月30日止。
第2页共82页
1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况（转型前）......5
2.1基金基本情况（转型后）......5
2.2基金产品说明（转型前）......5
2.2基金产品说明（转型后）......6
2.3基金管理人和基金托管人......6
2.4信息披露方式......7
2.5其他相关资料......7
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现（转型前）......8
3.2基金净值表现（转型后）......9
3.3其他指标......11
4管理人报告......11
4.1基金管理人及基金经理情况......11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......18
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......19
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......19
5托管人报告......19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
6半年度财务会计报告（未经审计）(转型前)......20
6.1资产负债表(转型前)......20
6.2利润表......21
6.3所有者权益（基金净值）变动表......22
6.4报表附注......23
6半年度财务会计报告（未经审计）(转型后)......41
6.1资产负债表（转型后）......41
6.2利润表......42
6.3所有者权益（基金净值）变动表......43
6.4报表附注......44
7投资组合报告(转型前)......61
7.1期末基金资产组合情况......61
7.2期末按行业分类的股票投资组合......61
第3页共82页
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......62
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......62
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......63
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......64
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......64
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......64
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......64
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......64
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......65
7.12投资组合报告附注......65
7投资组合报告(转型后)......66
7.1期末基金资产组合情况......66
7.2期末按行业分类的股票投资组合......66
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)......67
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......68
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......70
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......70
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......71
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......71
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......71
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......71
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......71
7.12投资组合报告附注......71
8基金份额持有人信息(转型前)......72
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......72
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......72
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......72
8基金份额持有人信息(转型后)......73
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......73
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......73
9开放式基金份额变动......73
10重大事件揭示......74
10.1基金份额持有人大会决议......74
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......74
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......74
10.4基金投资策略的改变......74
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......74
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......74
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)......75
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)......76
10.8其他重大事件（转型后）......77
10.8其他重大事件（转型前）......79
11影响投资者决策的其他重要信息......81
12备查文件目录......81
第4页共82页
12.1备查文件目录......81
12.2存放地点......81
12.3查阅方式......81
§2 基金简介
2.1基金基本情况（转型前）
基金名称 工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
基金简称 工银保本2号混合发起
基金主代码 487021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年2月7日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 428,512,732.92份
基金合同存续期 不定期
2.1基金基本情况（转型后）
基金名称 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
基金简称 工银优质精选混合
基金主代码 487021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月19日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 255,465,095.95份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明（转型前）
投资目标 依照保证合同，通过运用恒定比例投资组合保险策略，
控制本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上实现
基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金在资产配置策略上，采用恒定比例投资组合保险
策略（Constant-Proportion PortfolioInsurance，
CPPI）来实现保本和增值的目标。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率。
上述“三年期定期存款利率”指基金合同生效当日中国
人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基
准利率”。其后的每个自然年，“三年期定期存款利率”
指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年
第5页共82页
期“金融机构人民币存款基准利率”。
风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，属于基金中的低风险品
种。
2.2基金产品说明（转型后）
投资目标 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上，追求基金
资产的长期稳定增值，获得超过业绩比较基准的长期投
资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行
状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券
市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性
分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在基于充足
的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策
略，对基金资产进行灵活资产配置，在市场上涨阶段中，
增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，降低权
益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增
值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益
水平。在股票选择策略方面，基金采用积极主动的投资
管理策略，在构建股票投资组合时，灵活运用多种投资
策略，积极挖掘和利用市场中可行的投资机会，以实现
基金的投资目标。基金将契合“优质精选”这一原则，
将优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架下，
采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进
行股票投资。
业绩比较基准（若有） 沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率
×40%。
风险收益特征（若有） 本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 张建春
信息披露负 联系电话 400-811-9999 010-63639180
责人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 400-811-9999 95595
传真 010-66583158 010-63639132
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 北京市西城区太平桥大街25
号6层甲5号601、甲5号7层甲 号、甲25号中国光大中心
5号701、甲5号8层甲5号801、
第6页共82页
甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大 北京市西城区太平桥大街25
厦A座6-9层 号中国光大中心
邮政编码 100033 100033
法定代表人 郭特华 唐双宁
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日-2016年6月30日)
转型前 转型后
本期已实现收益 -5,326,680.62 -1,341,657.32
本期利润 -10,816,833.78 6,094,629.61
加权平均基金份额本期利润 -0.0017 0.0188
本期加权平均净值利润率 -0.12% 1.36%
本期基金份额净值增长率 -0.04% 1.84%
3.1.2期末数据和指标 转型前 转型后
期末可供分配利润 138,225,940.30 82,053,675.88
期末可供分配基金份额利润 0.3226 0.3212
期末基金资产净值 594,951,149.83 361,188,289.26
期末基金份额净值 1.388 1.414
3.1.3累计期末指标 转型前 转型后
基金份额累计净值增长率 38.84% 1.84%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
第7页共82页
3、转型起始日为2016年2月19日；
4、本基金基金合同生效日为2013年2月7日。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型前
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个 0.03% 0.03% 0.23% 0.02% -0.20% 0.01%
月
过去三个 0.25% 0.04% 0.84% 0.01% -0.59% 0.03%
月
过去六个 0.61% 0.04% 1.85% 0.01% -1.24% 0.03%
月
过去一年 6.31% 0.10% 3.84% 0.01% 2.47% 0.09%
自基金合
同生效以 38.84% 0.17% 12.44% 0.01% 26.40% 0.16%
来
注：转型前基金合同生效日为2013年2月7日，转型前报告截止日为2016年2月18日。
第8页共82页
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2013年2月7日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
转型后
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个 2.09% 0.17% 0.01% 0.59% 2.08% -0.42%
月
第9页共82页
过去三个 2.17% 0.18% -0.98% 0.61% 3.15% -0.43%
月
自基金合
同生效起 1.84% 0.20% 2.65% 0.81% -0.81% -0.61%
至今
注：本基金转型后基金合同生效日为2016年2月19日。
3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金于2016年2月19日转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。截至报告期
末，本基金转型不满一年。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
第10页共82页
3.3其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日，公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞
第11页共82页
信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 证券从业 说明
限 年限
任职日期 离任日期
第12页共82页
曾任中海基金管理
有限公司基金经
理； 2010年加入
工银瑞信，现任固
定收益投资总监。
2010年8月16日
至今，担任工银双
利债券型基金基金
经理，2011年12
月27日至今担任
工银保本混合基金
基金经理，2013年
2月7日至今担任
工银保本2号混合
型发起式基金(自
2016年2月19日
固定收益 起变更为工银瑞信
投资总 优质精选混合型证
欧阳凯 监，本基 2013年2月7日 - 14 券投资基金)基金
金的基金 经理，2013年6月
经理 26日起至今担任工
银瑞信保本3号混
合型基金基金经
理,2013年7月4
日起至今担任工银
信用纯债两年定期
开放基金基金经
理，2014年9月19
日起至今担任工银
新财富灵活配置混
合型基金基金经
理，2015年5月26
日起至今担任工银
丰盈回报灵活配置
混合型基金基金经
理。
先后在中国泛海控
股集团担任投资经
理，在中诚信国际
本基金的 2014年7月30 信用评级有限责任
李敏 - 9
基金经理 日 公司担任高级分析
师，在平安证券有
限责任公司担任高
级业务总监；2010
第13页共82页
年加入工银瑞信，
现任固定收益部基
金经理；2013年10
月10日至今，担任
工银信用纯债两年
定期开放基金基金
经理；2014年7月
30日至今，担任工
银保本2号混合型
发起式基金(自
2016年2月19日
起变更为工银瑞信
优质精选混合型证
券投资基金)基金
经理；2015年5月
26日起至今，担任
工银双债增强债券
型基金基金经理；
2015年5月26日
起至今，担任工银
保本混合型基金基
金经理。
注：
1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 证券从业 说明
限 年限
任职日期 离任日期
第14页共82页
曾任中海基金管理
有限公司基金经
理； 2010年加入
工银瑞信，现任固
定收益投资总监。
2010年8月16日
至今，担任工银双
利债券型基金基金
经理，2011年12
月27日至今担任
工银保本混合基金
基金经理，2013年
2月7日至今担任
工银保本2号混合
型发起式基金(自
2016年2月19日
固定收益 起变更为工银瑞信
投资总 2016年2月19 优质精选混合型证
欧阳凯 监，本基 - 14
日 券投资基金)基金
金的基金 经理，2013年6月
经理 26日起至今担任工
银瑞信保本3号混
合型基金基金经
理,2013年7月4
日起至今担任工银
信用纯债两年定期
开放基金基金经
理，2014年9月19
日起至今担任工银
新财富灵活配置混
合型基金基金经
理，2015年5月26
日起至今担任工银
丰盈回报灵活配置
混合型基金基金经
理。
先后在中国泛海控
股集团担任投资经
理，在中诚信国际
本基金的 2016年2月19 信用评级有限责任
李敏 - 9
基金经理 日 公司担任高级分析
师，在平安证券有
限责任公司担任高
级业务总监；2010
第15页共82页
年加入工银瑞信，
现任固定收益部基
金经理；2013年10
月10日至今，担任
工银信用纯债两年
定期开放基金基金
经理；2014年7月
30日至今，担任工
银保本2号混合型
发起式基金(自
2016年2月19日
起变更为工银瑞信
优质精选混合型证
券投资基金)基金
经理；2015年5月
26日起至今，担任
工银双债增强债券
型基金基金经理；
2015年5月26日
起至今，担任工银
保本混合型基金基
金经理。
注：
1、任职日期为基金合同生效日
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
第16页共82页
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年，房地产市场的热销从一线城市向二线城市扩展，一二线城市的土地市场火爆，地王频出，房地产投资也一度走高，房地产市场的分化明显，一二线房产呈现出保值增值属性，房地产的复苏及其对相关产业链的带动，在今年上半年对经济起到了明显的托底作用。传统制造业仍处于去产能过程中，尽管部分工业品的价格在上半年一度明显反弹，但企业对未来预期谨慎，投资意愿低迷。宽松流动性的推动下，从黑色产业链到农产品、部分消费品，很多领域在上半年出现了明显的价格上涨，PPI降幅收窄、CPI反弹。
政策层面，在经济下行压力下，一季度侧重于需求侧管理，而二季度的政策重心重新强调供给侧改革，去产能方面的政策频出。同时，财政预算赤字有所扩大，地方债发行提速；货币政策保持稳健，一方面保证流动性防范风险，另一方面边际宽松力度弱化以配合结构性改革。
国际社会经济形势动荡，美国加息节奏一再放缓，6月末的英国退欧公投成为黑天鹅事件，引发全球资本市场的短期剧烈波动。全球央行被迫将宽松进行到底。
国内债券市场一度受到信用事件的冲击产生较大幅度的调整，但在经济基本面疲弱、流动性宽松的推动下，收益率重归下行通道。信用债方面，违约事件频发，央企违约、部分产能过剩国企的债转股传言、以及产业债大面积的评级下调，使债市的风险偏好下降，信用债的分化加剧，高等级信用债的信用利差压缩，而低等级的利差扩大。
权益市场区间震荡，国内基本面较弱、人民币贬值压力和海外风险事件、美联储加息预期等利空股市，而总体宽松的流动性支撑市场，指数波动幅度不大，结构性行情显着。
本基金在报告期内主要持仓中高等级信用债和政策性金融债，根据市场变化调整权益资产仓位，积极参与新股和可转债IPO。
第17页共82页
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金转型前净值增长率为0.61%，业绩比较基准增长率为1.85%；转型后净值增长率为1.84%，业绩比较基准增长率为2.65%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，房地产市场近期销量和投资都有走弱的迹象，在人口拐点已现的大周期下，房地产市场对经济的拉动作用将下降。制造业在去产能周期中难见根本改观，政府主导的基建投资仍将是经济托底的主要力量。海外主要经济体增长疲弱，超预期事件频发，美国货币政策的紧缩步伐放缓，人民币仍将面临持续的贬值压力。
债券市场方面，尽管宽松流动性带来的通胀预期和金融市场高杠杆风险构成一定程度的制约，但经济结构调整中增速逐步下移，全球资本市场波动加大带来的风险偏好下降，都利好债市；供给侧结构性改革可能给过剩产能行业带来债务风险，信用债的分化还将继续，低风险债券仍有望延续牛市。
权益市场仍面临着经济基本面和波动加大的压力，在宽松流动性支撑下有阶段性、结构性的机会，但须注意在波动加剧情况下控制仓位做好波段止盈止损。
本基金将保持债券积极策略，根据市场变化调整权益资产仓位，甄别个券个股。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
第18页共82页
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年上半年，中国光大银行股份有限公司在工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年上半年，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司编制的《工银
第19页共82页
瑞信优质精选混合型证券投资基金2016年半年度报告》进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确的。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型前)
6.1资产负债表(转型前)
会计主体：工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2016年2月18日
单位：人民币元
上年度末
资产 附注号 报告期初至转型前 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 2,865,145,295.95 7,082,704,680.97
结算备付金 15,900,000.00 8,333,516.52
存出保证金 84,090.34 232,803.96
交易性金融资产 6.4.7.2 3,267,783.90 783,242,103.38
其中：股票投资 666,783.90 92,400,629.62
基金投资 - -
债券投资 2,601,000.00 690,841,473.76
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,583,708,895.56
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 2,283,684.50 19,924,700.95
应收股利 - -
应收申购款 - 43,070.52
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,886,680,854.69 9,478,189,771.86
上年度末
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 2,286,192,763.48 414,171.59
应付管理人报酬 4,318,886.36 9,666,251.54
应付托管费 719,814.40 1,611,041.91
第20页共82页
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 103,823.65 112,551.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 394,416.97 346,417.15
负债合计 2,291,729,704.86 12,150,433.67
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 428,512,732.92 6,813,384,959.41
未分配利润 6.4.7.10 166,438,416.91 2,652,654,378.78
所有者权益合计 594,951,149.83 9,466,039,338.19
负债和所有者权益总计 2,886,680,854.69 9,478,189,771.86
注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月7日。
2、报告截止日2016年2月18日，基金份额净值为人民币1.388元，基金份额总额为428,512,732.92份。
3、本财务报表的实际编制期间为2016年1月1日至2016年2月18日（转型前基金合同终止日）。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年2月18日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至
年2月18日 2015年6月30日
一、收入 5,620,516.29 370,354,684.08
1.利息收入 27,262,184.65 46,135,910.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,122,118.18 16,588,357.92
债券利息收入 1,932,750.25 15,255,496.57
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 12,207,316.22 14,292,055.95
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -16,615,047.26 361,850,887.19
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -20,234,968.45 351,911,450.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 3,623,420.70 9,254,845.12
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 -3,499.51 684,591.66
第21页共82页
3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -5,490,153.16 -40,117,984.54
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 463,532.06 2,485,870.99
列）
减：二、费用 16,437,350.07 32,443,887.98
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 13,918,604.39 23,040,786.38
2．托管费 6.4.10.2.2 2,319,767.40 3,840,131.12
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 133,608.43 2,249,438.33
5．利息支出 3,933.08 3,115,894.86
其中：卖出回购金融资产支出 3,933.08 3,115,894.86
6．其他费用 6.4.7.20 61,436.77 197,637.29
三、利润总额（亏损总额以“-” -10,816,833.78 337,910,796.10
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 -10,816,833.78 337,910,796.10
填列）
注：本基金基金合同生效日为2013年2月7日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年2月18日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年2月18日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 6,813,384,959.41 2,652,654,378.78 9,466,039,338.19
净值）
二、本期经营活动产生的基- -10,816,833.78 -10,816,833.78
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 -6,384,872,226.49 -2,475,399,128.09 -8,860,271,354.58
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 4,031,530.08 1,564,557.62 5,596,087.70
2.基金赎回款 -6,388,903,756.57 -2,476,963,685.71 -8,865,867,442.28
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
第22页共82页
五、期末所有者权益（基金 428,512,732.92 166,438,416.91 594,951,149.83
净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金 777,069,715.85 140,494,214.27 917,563,930.12
净值）
二、本期经营活动产生的基- 337,910,796.10 337,910,796.10
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数 6,874,524,870.94 2,463,886,014.52 9,338,410,885.46
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 7,355,045,251.23 2,625,629,657.63 9,980,674,908.86
2.基金赎回款 -480,520,380.29 -161,743,643.11 -642,264,023.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值- - -
变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基金 7,651,594,586.79 2,942,291,024.89 10,593,885,611.68
净值）
注：本基金基金合同生效日为2013年2月7日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1686号文《关于核准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2013年2月7日正式生效，首次募集的规模为1,243,617,931.34份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（包括创业板、
第23页共82页
中小板或中国证监会核准的上市的股票）、权证及股指期货等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对安全资产（包括债券、货币市场工具等固定收益资产）和风险资产（股票、权证及股指期货等权益资产）的投资比例进行动态调整。其中，股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；本基金在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。本基金的业绩比较基准为：人民币税后三年期银行定期存款利率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年2月18日的财务状况以及2016年1月1日至2016年2月18日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见6.4.5.2的说明。
第24页共82页
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
第25页共82页
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2014年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年2月18日
活期存款 2,865,145,295.95
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 2,865,145,295.95
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年2月18日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 372,965.61 666,783.90 293,818.29
第26页共82页
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 2,601,000.00 2,601,000.00 -
债券 银行间市场 - - -
合计 2,601,000.00 2,601,000.00 -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,973,965.61 3,267,783.90 293,818.29
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年2月18日
应收活期存款利息 2,249,657.43
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 32,885.13
应收债券利息 798.12
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 343.82
合计 2,283,684.50
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
第27页共82页
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年2月18日
交易所市场应付交易费用 54,611.89
银行间市场应付交易费用 49,211.76
合计 103,823.65
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年2月18日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 240,163.34
预提审计费 116,065.63
预提账户维护费 5,007.80
应缴债券利息税 33,180.20
合计 394,416.97
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 6,813,384,959.41 6,813,384,959.41
本期申购 4,031,530.08 4,031,530.08
本期赎回（以“-”号填列） -6,388,903,756.57 -6,388,903,756.57
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 428,512,732.92 428,512,732.92
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,200,565,070.85 452,089,307.93 2,652,654,378.78
第28页共82页
本期利润 -5,326,680.62 -5,490,153.16 -10,816,833.78
本期基金份额交易产 -2,057,012,449.93 -418,386,678.16 -2,475,399,128.09
生的变动数
其中：基金申购款 1,304,098.93 260,458.69 1,564,557.62
基金赎回款 -2,058,316,548.86 -418,647,136.85 -2,476,963,685.71
本期已分配利润 - - -
本期末 138,225,940.30 28,212,476.61 166,438,416.91
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
活期存款利息收入 2,164,240.77
定期存款利息收入 10,928,888.85
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 28,760.02
其他 228.54
合计 13,122,118.18
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
卖出股票成交总额 69,522,902.95
减：卖出股票成本总额 89,757,871.40
买卖股票差价收入 -20,234,968.45
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年2月18日 6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债 3,623,420.70 -
转股及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
- -
债券投资收益——申购差价收入
第29页共82页
3,623,420.70 -
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年2月18 2015年1月1日至2015年6月30日
日
卖出债券（、债转股及债券 733,079,217.62 -
到期兑付）成交金额
减：卖出债券（、债转股及 711,558,260.53 -
债券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 17,897,536.39 -
买卖债券差价收入 3,623,420.70 -
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
无。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
股票投资产生的股利收益 -3,499.51
基金投资产生的股利收益 -
合计 -3,499.51
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
第30页共82页
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年2月18日
1.交易性金融资产 -5,490,153.16
——股票投资 -2,348,939.93
——债券投资 -3,141,213.23
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -5,490,153.16
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
基金赎回费收入 144,870.36
基金转换费收入 318,661.70
合计 463,532.06
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
交易所市场交易费用 131,358.43
银行间市场交易费用 2,250.00
合计 133,608.43
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年2月18日
审计费用 16,065.63
信息披露费 40,163.34
账户维护费 5,007.80
其他 200.00
合计 61,436.77
第31页共82页
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人子公司
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年2 2015年1月1日至2015年6月30
月18日 日
当期发生的基金应支付 13,918,604.39 23,040,786.38
的管理费
其中：支付销售机构的客 335,210.29 1,893,470.16
1
户维护费
注：1.在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.2%
H为每日应计提的基金管理费
第32页共82页
E为前一日基金资产净值
2.基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年2 2015年1月1日至2015年6月30
月18日 日
当期发生的基金应支付 2,319,767.40 3,840,131.12
的托管费
注：1.H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.2%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2.基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年2 2015年1月1日至2015年6月30
月18日 日
基金合同生效日持有的基 - -
金份额
期初持有的基金份额 8,403,536.00 8,403,536.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 8,403,536.00 -
期末持有的基金份额 - 8,403,536.00
期末持有的基金份额 - 0.11%
占基金总份额比例
注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
第33页共82页
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2016年2月18日 2015年12月31日
关联方名称 持有的基金份额 持有的基金份额
持有的 持有的
占基金总份额的 占基金总份额的
基金份额 基金份额
比例（%） 比例（%）
工银瑞信投 - - 13,178,294.57 0.19%
资管理有限
公司
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年2月18日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国光大银行 2,865,145,295.95 2,164,240.77 127,926,502.30 1,645,425.00
股份有限公司
注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年2月18日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末
第34页共82页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 估值总额
2016年
顺昌 2016年1 新债未
128010 2月23 100.00 100.00 26,010 2,601,000.00 2,601,000.00
转债 月27日 上市
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
第35页共82页
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末 上年度末
2016年2月18日 2015年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 10,023,000.00
合计 - 10,023,000.00
注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券及超短期融资券，其中超短期融资券无信用评级。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
3、于2016年2月18日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级 2016年2月18日 2015年12月31日
第36页共82页
AAA - 158,862,473.76
AAA以下 2,601,000.00 652,000.00
未评级 - -
合计 2,601,000.00 159,514,473.76
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
第37页共82页
本期末
2016年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2月18
日
资产
银行存2,865,145,295.95 - - - - -2,865,145,295.95
款
结算备 15,900,000.00 - - - - - 15,900,000.00
付金
存出保 84,090.34 - - - - - 84,090.34
证金
交易性 - - - -2,601,000.00 666,783.90 3,267,783.90
金融资
产
应收利 - - - - - 2,283,684.50 2,283,684.50
息
资产总2,881,129,386.29 - - -2,601,000.00 2,950,468.402,886,680,854.69
计
负债
应付赎 - - - - -2,286,192,763.482,286,192,763.48
回款
应付管 - - - - - 4,318,886.36 4,318,886.36
理人报
酬
应付托 - - - - - 719,814.40 719,814.40
管费
应付交 - - - - - 103,823.65 103,823.65
易费用
其他负 - - - - - 394,416.97 394,416.97
债
负债总 - - - - -2,291,729,704.862,291,729,704.86
计
利率敏2,881,129,386.29 - - -2,601,000.00-2,288,779,236.46 594,951,149.83
感度缺
口
上年度
末
2015年1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
12月31
日
资产
银行存7,082,704,680.97 - - - - -7,082,704,680.97
款
结算备 8,333,516.52 - - - - - 8,333,516.52
第38页共82页
付金
存出保 232,803.96 - - - - - 232,803.96
证金
交易性 50,045,000.00148,372,967.76402,504,407.2071,604,901.8018,314,197.00 92,400,629.62 783,242,103.38
金融资
产
买入返1,583,708,895.56 - - - - -1,583,708,895.56
售金融
资产
应收利 - - - - - 19,924,700.95 19,924,700.95
息
应收申 - - - - - 43,070.52 43,070.52
购款
资产总8,725,024,897.01148,372,967.76402,504,407.2071,604,901.8018,314,197.00 112,368,401.099,478,189,771.86
计
负债
应付赎 - - - - - 414,171.59 414,171.59
回款
应付管 - - - - - 9,666,251.54 9,666,251.54
理人报
酬
应付托 - - - - - 1,611,041.91 1,611,041.91
管费
应付交 - - - - - 112,551.48 112,551.48
易费用
其他负 - - - - - 346,417.15 346,417.15
债
负债总 - - - - - 12,150,433.67 12,150,433.67
计
利率敏8,725,024,897.01148,372,967.76402,504,407.2071,604,901.8018,314,197.00 100,217,967.429,466,039,338.19
感度缺
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
设
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
第39页共82页
对资产负债表日基金资产净值的
分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
析 本期末（2016年2月18日） 上年度末（2015年12月31日）
利率增加25基准点 -36,658.73 -806,623.97
利率减少25基准点 37,280.29 812,095.26
6.4.13.4.2外汇风险
无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年2月18日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资
公允价值 产净值比 公允价值 产净值比
例（%） 例（%）
交易性金融资产-股票投资 666,783.90 0.11 92,400,629.62 0.98
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 2,601,000.00 0.44 690,841,473.76 7.30
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,267,783.90 0.55 783,242,103.38 8.27
注：1、本基金投资于债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于基金资产的60%，投资于股票等风险资产的比例不超过基金资产的40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
第40页共82页
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
于2016年2月18日和2015年12月31日，本基金主要投资于债券，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）(转型后)
6.1资产负债表（转型后）
会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号 转型后至报告期末
资产：
银行存款 6.4.7.1 8,407,693.65
结算备付金 4,505,110.02
存出保证金 179,700.30
交易性金融资产 6.4.7.2 368,435,221.29
其中：股票投资 51,910,550.89
基金投资 -
债券投资 316,524,670.40
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款 -
应收利息 6.4.7.5 4,447,752.31
应收股利 -
应收申购款 131,666.25
递延所得税资产 -
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计 386,107,143.82
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 19,999,850.00
第41页共82页
应付证券清算款 1,352,096.14
应付赎回款 2,420,774.25
应付管理人报酬 443,637.43
应付托管费 73,939.56
应付销售服务费 -
应付交易费用 6.4.7.7 373,273.22
应交税费 -
应付利息 3,878.48
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 6.4.7.8 251,405.48
负债合计 24,918,854.56
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 255,465,095.95
未分配利润 6.4.7.10 105,723,193.31
所有者权益合计 361,188,289.26
负债和所有者权益总计 386,107,143.82
注：1、本基金转型后基金合同生效日为2016年2月19日。
2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币1.414元，基金份额总额为255,465,095.95份。
3、本财务报表的实际编制期间为2016年2月19日（转型后首日）至2016年6月30日。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月19日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 附注号 2016年2月19日至2016年6月30日
一、收入 9,780,812.90
1.利息收入 3,379,623.46
其中：存款利息收入 6.4.7.11 463,876.28
债券利息收入 2,077,308.94
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 838,438.24
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -1,056,475.43
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -2,272,027.28
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 1,153,114.95
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
第42页共82页
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 62,436.90
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.17 7,436,286.93
填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 21,377.94
减：二、费用 3,686,183.29
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,441,241.30
2．托管费 6.4.10.2.2 406,873.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 507,989.04
5．利息支出 128,865.76
其中：卖出回购金融资产支出 128,865.76
6．其他费用 6.4.7.20 201,213.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 6,094,629.61
列）
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,094,629.61
注：本基金转型后基金合同生效日为2016年2月19日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
本报告期：2016年2月19日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年2月19日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 428,512,732.92 166,438,416.91 594,951,149.83
二、本期经营活动产生的基金净 - 6,094,629.61 6,094,629.61
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基 -173,047,636.97 -66,809,853.21 -239,857,490.18
金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 633,999.16 250,229.10 884,228.26
2.基金赎回款（以“-” -173,681,636.13 -67,060,082.31 -240,741,718.44
号填列）
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动（净值
减少以“-”号填列）
第43页共82页
五、期末所有者权益（基金净值） 255,465,095.95 105,723,193.31 361,188,289.26
注：本基金转型后基金合同生效日为2016年2月19日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______朱碧艳______ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原名工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1686号文《关于核准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集，基金合同于2013年2月7日正式生效，首次募集的规模为1,243,617,931.34份基金份额，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据原《工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的第一个保本周期期限为三年，自工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金合同生效日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金转型为非保本基金，基金名称相应变更为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。
根据《关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金因未能符合保本基金存续条件，自2016年2月19日起转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金，并相应修改基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等。原《工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金基金合同》失效，《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。
第44页共82页
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、权证、股指期货、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年2月19日至2016年6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见6.4.5.2的说明。
第45页共82页
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
第46页共82页
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2014年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 8,407,693.65
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 8,407,693.65
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 估值增值
股票 47,792,902.65 51,910,550.89 4,117,648.24
第47页共82页
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 12,706,181.36 12,656,670.40 -49,510.96
债券 银行间市场 300,206,032.06 303,868,000.00 3,661,967.94
合计 312,912,213.42 316,524,670.40 3,612,456.98
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 360,705,116.07 368,435,221.29 7,730,105.22
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 4,999.83
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,027.30
应收债券利息 4,440,644.28
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 80.90
合计 4,447,752.31
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
第48页共82页
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 361,395.79
银行间市场应付交易费用 11,877.43
合计 373,273.22
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 69.82
预提信息披露费 149,178.12
预提审计费 59,672.34
其他 5.00
预提账户维护费 9,300.00
应缴债券利息税 33,180.20
合计 251,405.48
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 428,512,732.92 428,512,732.92
-基金份额折算调整 - -
-未领取红利份额折算调整（若有） - -
-集中申购募集资金本金及利息 - -
-基金拆分和集中申购完成后 - -
本期申购 633,999.16 633,999.16
本期赎回（以“-”号填列） -173,681,636.13 -173,681,636.13
本期末 255,465,095.95 255,465,095.95
6.4.7.10未分配利润
金额单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 138,225,940.30 28,212,476.61 166,438,416.91
第49页共82页
本期利润 -1,341,657.32 7,436,286.93 6,094,629.61
本期基金份额交易 -54,830,607.10 -11,979,246.11 -66,809,853.21
产生的变动数
其中：基金申购款 200,755.08 49,474.02 250,229.10
基金赎回款 -55,031,362.18 -12,028,720.13 -67,060,082.31
本期已分配利润 - - -
本期末 82,053,675.88 23,669,517.43 105,723,193.31
6.4.7.11存款利息收入
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
活期存款利息收入 332,246.96
定期存款利息收入 44,722.22
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 86,007.95
其他 899.15
合计 463,876.28
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 161,396,442.72
减：卖出股票成本总额 163,668,470.00
买卖股票差价收入 -2,272,027.28
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 1,153,114.95
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
1,153,114.95
合计
第50页共82页
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交金额 369,132,474.53
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本 363,499,694.96
总额
减：应收利息总额 4,479,664.62
买卖债券差价收入 1,153,114.95
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 62,436.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 62,436.90
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年2月19日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 7,436,286.93
——股票投资 3,823,829.95
第51页共82页
——债券投资 3,612,456.98
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 7,436,286.93
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
基金赎回费收入 20,113.58
转换费收入 1,264.36
合计 21,377.94
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 501,489.04
银行间市场交易费用 6,500.00
合计 507,989.04
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
审计费用 43,606.71
信息披露费 109,014.78
律师费用 35,000.00
账户维护费 13,592.20
合计 201,213.69
第52页共82页
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
当期应支付的管理费 2,441,241.30
其中：支付销售机构的客户维护费 400,680.17
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
第53页共82页
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期
项目 2016年2月19日至2016年6月30日
当期应支付的托管费 406,873.50
注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
6.4.10.2.3销售服务费
无。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人于2016年2月19日（基金合同生效日）至2016年6月30日止会计期间内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年2月19日至2016年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国光大银行股份有限公司 8,407,693.65 332,246.96
注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
第54页共82页
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.2受限证券类别：债券
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估值 期末 期末
（单位：
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 单价 成本总额 估值总额
张）
2016年
海印2016年6 新债未
127003 7月1 100.00 100.00 6,380 638,000.00 638,000.00
转债 月15日 上市
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
期末 复牌
股票 股票 停牌日 停牌 复牌日 期末 期末估值总
估值单 开盘单 数量（股） 备注
代码 名称期 原因 期 成本总额 额
价 价
000932华菱钢2016年3重大事 3.95 - - 400,0001,515,788.001,580,000.00-
铁 月28日项
000975银泰资2016年4重大事 15.00 - - 100,0001,429,726.001,500,000.00-
源 月19日项
002465海格通2016年6重大事 12.44 - - 40,000 478,800.00 497,600.00-
信 月13日项
601611中国核2016年6重大事 20.92 - - 10,084 34,991.48 210,957.28-
建 月30日项
第55页共82页
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,999,850.00元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
101552037 15中油股 2016年7月6 102.78 200,000 20,556,000.00
MTN002 日
合计 200,000 20,556,000.00
-
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
第56页共82页
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2016年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末
长期信用评级 2016年6月30日
AAA 72,873,000.00
AAA以下 12,656,670.40
未评级 -
合计 85,529,670.40
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
第57页共82页
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 1-3个
2016年6月30 1个月以内 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
月
日
资产
银行存款 8,407,693.65 - - - - - 8,407,693.65
结算备付金 4,505,110.02 - - - - - 4,505,110.02
存出保证金 179,700.30 - - - - - 179,700.30
第58页共82页
交易性金融资 - -19,996,000.0084,891,670.40211,637,000.0051,910,550.89368,435,221.29
产
应收利息 - - - - -4,447,752.31 4,447,752.31
应收申购款 - - - - - 131,666.25 131,666.25
资产总计 13,092,503.97 -19,996,000.0084,891,670.40211,637,000.0056,489,969.45386,107,143.82
负债
卖出回购金融19,999,850.00 - - - - -19,999,850.00
资产款
应付证券清算 - - - - -1,352,096.14 1,352,096.14
款
应付赎回款 - - - - -2,420,774.25 2,420,774.25
应付管理人报 - - - - - 443,637.43 443,637.43
酬
应付托管费 - - - - - 73,939.56 73,939.56
应付交易费用 - - - - - 373,273.22 373,273.22
应付利息 - - - - - 3,878.48 3,878.48
其他负债 - - - - - 251,405.48 251,405.48
负债总计 19,999,850.00 - - - -4,919,004.5624,918,854.56
利率敏感度缺-6,907,346.03 -19,996,000.0084,891,670.40211,637,000.0051,570,964.89361,188,289.26
口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
设
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
分 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
析 本期末（2016年6月30日）
利率增加25基准点 -5,136,190.78
利率减少25基准点 5,267,351.35
6.4.13.4.2外汇风险
无。
第59页共82页
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 51,910,550.89 14.37
交易性金融资产-基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 316,524,670.40 87.63
交易性金融资产－贵金属投 - -
资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 368,435,221.29 102.01
注：1、本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产比例为0%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产比例不低于5%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设 Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末（ 2016年6月30日）
业绩比较基准增加5 3,254,960.46
业绩比较基准减少5 -3,254,960.46
第60页共82页
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告(转型前)
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 666,783.90 0.02
其中：股票 666,783.90 0.02
2 固定收益投资 2,601,000.00 0.09
其中：债券 2,601,000.00 0.09
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,881,045,295.95 99.80
7 其他资产 2,367,774.84 0.08
8 合计 2,886,680,854.69 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） (%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 112,795.34 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 98,388.18 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 239,846.88 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
第61页共82页
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 215,753.50 0.04
S 综合 - -
合计 666,783.90 0.11
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（%）
1 603377 东方时尚 6,936 239,846.88 0.04
2 601900 南方传媒 18,362 215,753.50 0.04
3 603608 天创时尚 7,994 112,795.34 0.02
4 002788 鹭燕医药 3,663 98,388.18 0.02
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（％）
1 603377 东方时尚 113,750.40 0.00
2 601900 南方传媒 112,559.06 0.00
3 603608 天创时尚 78,341.20 0.00
4 002788 鹭燕医药 68,314.95 0.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第62页共82页
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（％）
1 000513 丽珠集团 33,500,180.16 0.35
2 600037 歌华有线 7,751,252.00 0.08
3 600388 龙净环保 5,004,323.00 0.05
4 601186 中国铁建 4,664,575.00 0.05
5 000826 启迪桑德 2,978,520.00 0.03
6 300049 福瑞股份 2,437,410.00 0.03
7 603508 思维列控 1,423,987.50 0.02
8 300496 中科创达 1,318,048.00 0.01
9 603866 桃李面包 802,327.72 0.01
10 002783 凯龙股份 754,066.40 0.01
11 603398 邦宝益智 738,071.48 0.01
12 603999 读者传媒 658,492.20 0.01
13 300495 美尚生态 649,774.50 0.01
14 300494 盛天网络 587,595.00 0.01
15 603996 中新科技 580,923.40 0.01
16 002782 可立克 533,273.60 0.01
17 603696 安记食品 531,629.40 0.01
18 603936 博敏电子 530,902.80 0.01
19 002779 中坚科技 463,045.80 0.00
20 603778 乾景园林 424,116.00 0.00
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 372,965.61
卖出股票收入（成交）总额 69,522,902.95
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
第63页共82页
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,601,000.00 0.44
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,601,000.00 0.44
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 128010 顺昌转债 26,010 2,601,000.00 0.44
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
第64页共82页
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 84,090.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,283,684.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,367,774.84
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
第65页共82页
§7投资组合报告(转型后)
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额 比例（%）
1 权益投资 51,910,550.89 13.44
其中：股票 51,910,550.89 13.44
2 固定收益投资 316,524,670.40 81.98
其中：债券 316,524,670.40 81.98
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,912,803.67 3.34
7 其他资产 4,759,118.86 1.23
8 合计 386,107,143.82 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差；
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 10,637,440.00 2.95
C 制造业 27,733,003.93 7.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 301,800.00 0.08
E 建筑业 210,957.28 0.06
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,280,800.00 1.19
J 金融业 1,947,600.00 0.54
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 2,577,600.00 0.71
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,784,231.04 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 315,518.64 0.09
第66页共82页
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,121,600.00 0.59
S 综合 - -
合计 51,910,550.89 14.37
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细(转型后)
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 600547 山东黄金 120,000 4,669,200.00 1.29
2 002183怡亚通 180,000 2,577,600.00 0.71
3 002001新和成 120,000 2,535,600.00 0.70
4 300196 长海股份 60,000 2,350,200.00 0.65
5 002121 科陆电子 199,921 2,349,071.75 0.65
6 300059 东方财富 100,000 2,220,000.00 0.61
7 600060 海信电器 120,000 2,121,600.00 0.59
8 000911 南宁糖业 81,428 2,042,214.24 0.57
9 002372 伟星新材 139,868 2,008,504.48 0.56
10 000807 云铝股份 300,000 1,965,000.00 0.54
11 600030 中信证券 120,000 1,947,600.00 0.54
12 300070 碧水源 119,908 1,784,231.04 0.49
13 600978 宜华生活 160,000 1,782,400.00 0.49
14 002701 奥瑞金 200,000 1,766,000.00 0.49
15 600703 三安光电 79,950 1,596,601.50 0.44
16 002155 湖南黄金 120,000 1,580,400.00 0.44
17 000932 华菱钢铁 400,000 1,580,000.00 0.44
18 000975 银泰资源 100,000 1,500,000.00 0.42
19 300336 新文化 60,000 1,498,800.00 0.41
20 002271 东方雨虹 80,000 1,378,400.00 0.38
21 002450 康得新 80,000 1,368,000.00 0.38
22 300017 网宿科技 20,000 1,344,000.00 0.37
23 601069 西部黄金 40,000 928,400.00 0.26
24 601899 紫金矿业 240,000 808,800.00 0.22
第67页共82页
25 600988 赤峰黄金 40,000 746,000.00 0.21
26 300339 润和软件 20,000 716,800.00 0.20
27 000959 首钢股份 180,000 666,000.00 0.18
28 300133 华策影视 40,000 622,800.00 0.17
29 000848 承德露露 52,000 621,400.00 0.17
30 600486 扬农化工 20,000 548,000.00 0.15
31 002465 海格通信 40,000 497,600.00 0.14
32 600489 中金黄金 36,000 404,640.00 0.11
33 603377 东方时尚 6,936 315,518.64 0.09
34 000591 太阳能 20,000 301,800.00 0.08
35 601611 中国核建 10,084 210,957.28 0.06
36 300516 久之洋 1,145 200,569.65 0.06
37 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
38 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.02
39 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
40 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01
41 603958 哈森股份 1,000 14,500.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 值比例（%）
1 600030 中信证券 28,172,495.88 7.80
2 601688 华泰证券 24,779,075.09 6.86
3 300059 东方财富 22,027,380.20 6.10
4 002183 怡亚通 11,538,947.95 3.19
5 600886 国投电力 6,318,489.42 1.75
6 002450 康得新 5,496,381.82 1.52
7 002157 正邦科技 5,187,439.20 1.44
8 600655 豫园商城 4,629,016.00 1.28
9 601069 西部黄金 3,758,289.00 1.04
10 000959 首钢股份 3,698,400.00 1.02
11 300336 新文化 3,688,686.00 1.02
12 000789 万年青 3,344,779.04 0.93
13 600547 山东黄金 3,327,794.65 0.92
第68页共82页
14 601699 潞安环能 3,038,973.00 0.84
15 002372 伟星新材 2,732,233.95 0.76
16 000563 陕国投Ａ 2,730,585.00 0.76
17 600988 赤峰黄金 2,723,816.00 0.75
18 600201 生物股份 2,474,811.00 0.69
19 600489 中金黄金 2,433,420.00 0.67
20 002001 新和成 2,425,842.00 0.67
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期末基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 值比例（%）
1 600030 中信证券 26,252,313.23 7.27
2 601688 华泰证券 24,287,202.54 6.72
3 300059 东方财富 17,734,994.94 4.91
4 002183 怡亚通 7,237,426.91 2.00
5 600886 国投电力 6,430,593.00 1.78
6 002157 正邦科技 5,969,985.36 1.65
7 002450 康得新 4,356,104.75 1.21
8 600655 豫园商城 3,929,500.00 1.09
9 000789 万年青 3,513,208.50 0.97
10 000959 首钢股份 3,488,393.00 0.97
11 600075 新疆天业 3,214,962.76 0.89
12 601699 潞安环能 3,084,803.00 0.85
13 601069 西部黄金 2,599,857.03 0.72
14 600373 中文传媒 2,577,270.06 0.71
15 000563 陕国投Ａ 2,557,213.52 0.71
16 600201 生物股份 2,441,521.50 0.68
17 000960 锡业股份 2,380,092.00 0.66
18 300336 新文化 2,365,368.00 0.65
19 600900 长江电力 2,357,900.00 0.65
20 002241 歌尔股份 2,255,305.00 0.62
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
第69页共82页
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 211,088,407.04
卖出股票收入（成交）总额 161,396,442.72
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值 比例（%）
1 国家债券 60,306,000.00 16.70
2 央行票据 - -
3 金融债券 170,689,000.00 47.26
其中：政策性金融债 170,689,000.00 47.26
4 企业债券 10,848,200.00 3.00
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 72,873,000.00 20.18
7 可转债（可交换债） 1,808,470.40 0.50
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 316,524,670.40 87.63
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（%）
1 160405 16农发05 1,000,000 100,240,000.00 27.75
2 160010 16附息国债 600,000 60,306,000.00 16.70
10
3 1182303 11华润电 300,000 31,887,000.00 8.83
MTN1
4 160408 16农发08 300,000 30,177,000.00 8.35
5 101552037 15中油股 200,000 20,556,000.00 5.69
MTN002
第70页共82页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 179,700.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,447,752.31
第71页共82页
5 应收申购款 131,666.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,759,118.86
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息(转型前)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
3,418 125,369.44 218,508,822.81 50.99% 210,003,910.11 49.01%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 499,676.06 0.12%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
第72页共82页
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§8 基金份额持有人信息(转型后)
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
2,820 90,590.46 132,902,878.95 52.02% 122,562,217.00 47.98%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 323,075.72 0.13%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
402,207,669.15
基金合同生效日（2016年2月19日）基金份额总额
报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 633,999.16
第73页共82页
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 147,376,572.36
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -
额减少以"-"填列）
报告期期末基金份额总额 255,465,095.95
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
3、本基金于2015年2月19日转型为非保本的工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
基金托管人的专门基金托管部门的无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
第74页共82页
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
光大证券 1192,595,567.80 51.81% 179,364.21 58.47% -
东方证券 1179,136,194.88 48.19% 127,419.69 41.53% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
第75页共82页
交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
光大证券 1,055,060.00 6.81%2,580,000,000.00 100.00% - -
东方证券 14,428,024.37 93.19% - - - -
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例
例
东方证券 1 46,064,282.26 66.26% 32,765.49 60.00% -
光大证券 1 23,458,620.69 33.74% 21,846.40 40.00% -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
第76页共82页
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
东方证券 50,977,615.69 27.63% - - - -
光大证券 133,546,250.34 72.37%9,180,000,000.00 100.00% - -
10.8其他重大事件（转型后）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信优质精选混合型证券 中国证监会指定的 2016年2月23日
投资基金开放日常申购、赎回、 媒介
转换、定期定额投资业务的公
告
2 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年2月24日
于中国银河证券股份有限公司 媒介
费率调整的公告
3 工银瑞信基金管理有限公司北 中国证监会指定的 2016年3月15日
第77页共82页
京分公司关于营业场所变更的 媒介
公告
4 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年3月17日
于增加北京钱景财富投资管理 媒介
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
5 关于增加太平洋证券股份有限 中国证监会指定的 2016年3月22日
公司为工银瑞信基金管理有限 媒介
公司旗下部分基金销售机构的
公告
6 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年4月5日
于深圳市新兰德证券投资咨询 媒介
有限公司费率调整的公告
7 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年4月22日
于增加奕丰金融服务（深圳） 媒介
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
8 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年5月4日
于增加徽商银行股份有限公司 媒介
为旗下基金销售机构的公告
9 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年5月7日
于中证金牛（北京）投资咨询 媒介
有限公司费率调整的公告
10 关于工银瑞信基金管理有限公 中国证监会指定的 2016年5月11日
司网上交易支付宝渠道关闭基 媒介
金支付服务的公告
11 关于工银瑞信基金管理有限公 中国证监会指定的 2016年5月11日
司淘宝基金店关闭申购服务的 媒介
公告
第78页共82页
12 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年6月2日
于增加珠海盈米财富管理有限 媒介
公司为旗下基金销售机构并进
行费率调整的公告
13 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年6月20日
于上海联泰资产管理有限公司 媒介
费率调整的公告
14 关于增加华泰证券股份有限公 中国证监会指定的 2016年6月23日
司为工银瑞信基金管理有限公 媒介
司旗下部分基金销售机构的公
告
15 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年6月23日
于增加北京晟视天下投资管理 媒介
有限公司为旗下基金销售机构
的公告
16 关于直销电子自助交易系统继 中国证监会指定的 2016年6月28日
续开展基金转换费率优惠活动 媒介
的公告
17 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年6月30日
于直销渠道招商银行网银支付 媒介
方式基金申购费率优惠活动的
公告
18 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年6月30日
于调整京东金融平台基金申购 媒介
费率优惠的公告
10.8其他重大事件（转型前）
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年1月12日
第79页共82页
于浙江金观诚财富管理有限公 媒介
司费率调整的公告
2 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年1月29日
于增加中证金牛（北京）投资 媒介
咨询有限公司为旗下基金销售
机构并实行费率优惠的公告
3 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年1月29日
于增加北京创金启富投资管理 媒介
有限公司为旗下基金销售机构
并实行费率优惠的公告
4 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年1月30日
于副总经理变更的公告 媒介
5 关于工银瑞信保本2号混合型 中国证监会指定的 2016年2月3日
发起式证券投资基金保本周期 媒介
到期安排及工银瑞信优质精选
混合型证券投资基金转型运作
后相关业务规则的公告
6 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年2月3日
于增加和耕传承基金销售有限 媒介
公司为旗下基金销售机构并实
行费率优惠的公告
7 关于修订工银瑞信保本2号混 中国证监会指定的 2016年2月3日
合型发起式证券投资基金基金 媒介
合同的公告
8 工银瑞信基金管理有限公司关 中国证监会指定的 2016年2月5日
于工银瑞信保本2号混合型发 媒介
起式证券投资基金保本周期到
期转型的提示性公告
9 关于工银瑞信保本2号混合型 中国证监会指定的 2016年2月5日
第80页共82页
发起式证券投资基金提高份额 媒介
净值精度的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人于2016年2月3日发布的《关于工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》，2016年2月15日为本基金第一个保本周期到期日，本基金于2016年2月19日转型为“工银瑞信优质精选混合型证券投资基金”。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金设立的文件
2、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
第81页共82页
第82页共82页
点击查看>>  附件