工银瑞信优质精选混合型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告

2016 年 3 月 31 日




基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


§2 基金产品概况

转型后:
基金简称 工银优质精选混合
交易代码 487021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 2 月 19 日
报告期末基金份额总额 357,024,853.75 份
在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追
投资目标 求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较
基准的长期投资收益。
基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,
根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证
券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深
入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状
况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资
产的风险收益水平。在基于充足的宏观形势判断
和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基
投资策略 金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,
增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,
降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的
长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基
金资产的整体收益水平。在股票选择策略方面,
基金采用积极主动的投资管理策略,在构建股票
投资组合时,灵活运用多种投资策略,积极挖掘
和利用市场中可行的投资机会,以实现基金的投

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资目标。基金将契合“优质精选”这一原则,将
优势主题策略与个股精选策略相结合的策略框架
下,采取“自上而下”与“自下而上”相结合的
分析方法进行股票投资。
沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率
业绩比较基准
×40%。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平
风险收益特征 低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基
金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司



转型前:
基金简称 工银保本 2 号混合发起
交易代码 487021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月 7 日
报告期末基金份额总额 428,512,732.92 份
依照保证合同,通过运用恒定比例投资组合保险
投资目标 策略,控制本金损失的风险,并在基金本金安全
的基础上实现基金资产的稳定增值。
本基金在资产配置策略上,采用恒定比例投资组
投资策略 合保险策略(Constant-Proportion Portfolio
Insurance,CPPI)来实现保本和增值的目标。
三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存
款利率是指每年的第一个工作日中国人民银行网
业绩比较基准
站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利
率”。
本基金是一只保本混合型基金,属于基金中的低
风险品种。根据《工银瑞信基金管理公司基金风
风险收益特征
险等级评价体系》,本基金的风险评级为中低风
险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金保证人 中海信达担保有限公司




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 转型后

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报告期( 2016 年 2 月 19 日 - 2016 年 3 月 31
日 )


1.本期已实现收益 -4,403,215.96
2.本期利润 -1,833,535.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0049
4.期末基金资产净值 494,220,724.68
5.期末基金份额净值 1.384
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到 2016 年 3 月 31 日。转型起始日为 2016 年 2 月 19 日。

3.1 主要财务指标
主要财务指标 转型前



报告期( 2016 年 1 月 1 日 - 2016 年 2 月 18 日 )



1.本期已实现收益 -5,326,680.62
2.本期利润 -10,816,833.78
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017
4.期末基金资产净值 594,951,149.83
5.期末基金份额净值 1.388
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额;“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到保本周期到期日 2016 年 2 月 18 日。转型起始日为 2016 年 2 月 19 日。




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3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三
-0.32% 0.24% 3.67% 1.12% -3.99% -0.88%
个月



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注:1、本基金于 2016 年 2 月 19 日转型为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。截至报告期末,

本基金转型不满一年。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为 6 个月。建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同

关于投资范围及投资限制的规定:股票等权益类资产占基金资产比例为 0%-95%,债券等固定收益

类资产占基金资产比例不低于 5%,权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%。每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以

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内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个
-0.04% 0.03% 0.42% 0.01% -0.46% 0.02%
月



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注:1、本基金基金合同于 2013 年 2 月 7 日生效。

2、按基金合同规定,本基金建仓期为六个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合

同关于投资范围及投资限制的规定:本基金股票等风险资产占基金资产的比例不高于 40%;债券、

债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%;每个交易日日终在扣除股指期货

合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债

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券;本基金在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值;基金

所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的 40%。

3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)

任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
曾任中海基金管理有
限公司基金经理;
2010 年 加入 工银 瑞
信,现任固定收益投
资总监。2010 年 8 月
16 日至今,担任工银
双利债券型基金基金
经理,2011 年 12 月
27 日至今担任工银
保本混合基金基金经
理,2013 年 2 月 7 日
至今担任工银保本 2
固定收益投 号混合型发起式基金
资总监,本 2013 年 2 月 7 基金经理,2013 年 6
欧阳凯 - 14
基金的基金 日 月 26 日起至今担任
经理。 工银瑞信保本 3 号混
合型基金基金经理,
2013 年 7 月 4 日起至
今担任工银信用纯债
两年定期开放基金基
金经理,2014 年 9 月
19 日起至今担任工
银新财富灵活配置混
合型基金基金经理,
2015 年 5 月 26 日起
至今担任工银丰盈回
报灵活配置混合型基
金基金经理。
先后在中国泛海控股
本基金的基 2014 年 7 月 集团担任投资经理,
李敏 - 9
金经理 30 日 在中诚信国际信用评
级有限责任公司担任
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高级分析师,在平安
证券有限责任公司担
任高级业务总监;
2010 年 加入 工银 瑞
信,现任固定收益部
基金经理;2013 年 10
月 10 日至今,担任工
银信用纯债两年定期
开放基金基金经理;
2014 年 7 月 30 日至
今,担任工银保本 2
号混合型发起式基金
基金经理;2015 年 5
月 26 日起至今,担任
工银双债增强债券型
基金基金经理;2015
年 5 月 26 日起至今,
担任工银保本混合型
基金基金经理。



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)

任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
曾任中海基金管理有
限公司基金经理;
2010 年 加入 工银 瑞
信,现任固定收益投
资总监。2010 年 8 月
16 日至今,担任工银
双利债券型基金基金
经理,2011 年 12 月
固定收益投 27 日至今担任工银
资总监,本 2013 年 2 月 7 保本混合基金基金经
欧阳凯 - 14
基金的基金 日 理,2013 年 2 月 7 日
经理。 至今担任工银保本 2
号混合型发起式基金
(自 2016 年 2 月 19
日起变更为工银瑞信
优质精选混合型证券
投资基金)基金经理,
2013 年 6 月 26 日起
至今担任工银瑞信保
本 3 号混合型基金基

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金经理, 2013 年 7 月
4 日起至今担任工银
信用纯债两年定期开
放基金基金经理,
2014 年 9 月 19 日起
至今担任工银新财富
灵活配置混合型基金
基金经理,2015 年 5
月 26 日起至今担任
工银丰盈回报灵活配
置混合型基金基金经
理。
先后在中国泛海控股
集团担任投资经理,
在中诚信国际信用评
级有限责任公司担任
高级分析师,在平安
证券有限责任公司担
任高级业务总监;
2010 年 加入 工银 瑞
信,现任固定收益部
基金经理;2013 年 10
月 10 日至今,担任工
银信用纯债两年定期
开放基金基金经理;
本基金的基 2014 年 7 月
李敏 - 9 2014 年 7 月 30 日至
金经理 30 日
今,担任工银保本 2
号混合型发起式基金
(自 2016 年 2 月 19
日起变更为工银瑞信
优质精选混合型证券
投资基金)基金经理;
2015 年 5 月 26 日起
至今,担任工银双债
增强债券型基金基金
经理;2015 年 5 月 26
日起至今,担任工银
保本混合型基金基金
经理。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控
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制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交

易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,

并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法

违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同

一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公

平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间

未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 4 次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2016 年一季度,在去年以来持续的政策支持之下,房地产市场呈现出明显回暖迹象,一线城

市量价齐升、涨幅较大,部分二线城市也开始热销,三四线城市房地产去库存也出现一定的积极

迹象;受销售的带动,房地产投资回到正增长;而一线城市的短期过快上涨也引发了政策的局部

收紧;整体看,房地产市场出现短期的复苏,对相关产业链产生了带动作用。中上游行业在经历

长时间的需求低迷、产品价格下跌后,在低库存和复苏预期的共同带动下,2016 年一季度出现了

明显的景气反弹,企业利润回升、PPI 降幅收窄。蔬菜、猪肉等部分消费品领域在大量流动性的

推动下也开始出现涨价。

政策层面,各级政府部门大力推进供给侧改革、去产能、去库存,同时为防止经济下行失速,

也出台了一些需求侧管理的政策,试图在稳住经济的同时进行结构性改革。3 月两会提出要实施

稳健的货币政策和积极的财政政策。财政预算赤字有所扩大,地方债积极发行;货币政策在经济

短期企稳预期、通胀抬头预期、汇率等多重约束之下,边际的宽松力度有所弱化,但仍保持整体

宽松态势。

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全球主要经济体分化,美国复苏势头相对明确,欧洲企稳,而日本仍较弱。全球资本市场流

动性宽松,但由于缺乏基本面支持、美国加息预期等制约,风险偏好有所下降。

尽管基本面数据利空债券市场,但在实体经济资金疲弱、需求下降、资本市场流动性泛滥的

环境下,一季度债券收益率整体变化不大。信用债方面,信用违约事件频发,而中高信用利差仍

被压缩到历史低位,高低等级利差扩大,市场有所分化。

权益市场年初大幅下跌,2 月以来,在汇率逐步稳定、美国加息预期弱化、全球资本市场环

境改善等因素的共同推动下有所反弹。

本基金在报告期内主要持仓中高等级信用债和政策性金融债,根据市场变化调整权益资产仓

位,积极参与新股和可转债 IPO。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银保本 2 号(转型前)净值增长率为-0.04%,业绩比较基准收益率为 0.42%;

工银优质精选(转型后)净值增长率为-0.32%,业绩比较基准收益率为 3.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。


§5 投资组合报告

转型后:
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 80,093,306.97 15.93
其中:股票 80,093,306.97 15.93
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 140,066,000.00 27.87
其中:债券 140,066,000.00 27.87
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 180,000,390.00 35.81
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
7 银行存款和结算备付金合计 101,318,692.75 20.16
8 其他资产 1,167,399.17 0.23
9 合计 502,645,788.89 100.00
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注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,213,000.00 0.25
B 采矿业 9,047,500.00 1.83
C 制造业 24,239,142.24 4.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 277,440.00 0.06
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,860,000.00 1.79
J 金融业 34,909,024.73 7.06
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,547,200.00 0.31
S 综合 - -
合计 80,093,306.97 16.21
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
例(%)
1 600030 中信证券 1,000,000 17,800,000.00 3.60
2 601688 华泰证券 999,943 17,109,024.73 3.46
3 300059 东方财富 200,000 8,860,000.00 1.79
4 002157 正邦科技 320,000 6,150,400.00 1.24
5 600075 新疆天业 280,000 2,970,800.00 0.60
6 601699 潞安环能 400,000 2,916,000.00 0.59
7 002450 康得新 80,000 2,639,200.00 0.53

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8 600547 山东黄金 100,000 2,629,000.00 0.53
9 600201 生物股份 80,000 2,475,200.00 0.50
10 000960 锡业股份 200,000 2,412,000.00 0.49



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 39,860,000.00 8.07
其中:政策性金融债 39,860,000.00 8.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 100,206,000.00 20.28
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 140,066,000.00 28.34
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
15 中兴通
1 011599625 400,000 40,172,000.00 8.13
讯 SCP001
16 苏交通
2 011699169 400,000 40,040,000.00 8.10
SCP003
3 160410 16 农发 10 400,000 39,860,000.00 8.07
16 鞍钢
4 011641001 100,000 10,003,000.00 2.02
SCP001
16 鲁高速
5 011699536 100,000 9,991,000.00 2.02
SCP001



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。



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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的投资决策程序说明:

华泰证券:

违规行为:

2013 年 7 月 29 日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置

业) 的要求,与杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试 HOMS 系统接入

华泰证券软件系统。系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与 HOMS 系统

的连接端口,也未对此专线设置相应监控。 2014 年 10 月至 12 月期间,华泰证券在对于自身交

易系统没有采取预防措施的情况下,让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺)

工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,华泰

证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。华

泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、

一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。综上,华泰证券未按

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照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第

十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五十条的规定对客户的身份信

息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公

司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利 18, 235, 275.00 元。

处分类型:

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》

第八十四条第(四)项的规定,证监会拟决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得

18, 235, 275.00 元,并处以 54, 705, 825.00 元罚款。

投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 128,079.35
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,039,023.38
5 应收申购款 296.44
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,167,399.17



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
公允价值(元) 净值比例(%)

1 601699 潞安环能 2,916,000.00 0.59 重大事项



5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


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转型前:
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 666,783.90 0.02
其中:股票 666,783.90 0.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,601,000.00 0.09
其中:债券 2,601,000.00 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
7 银行存款和结算备付金合计 2,881,045,295.95 99.80
8 其他资产 2,367,774.84 0.08
9 合计 2,886,680,854.69 100.00
注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值(元)
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 112,795.34 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 98,388.18 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 239,846.88 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 215,753.50 0.04
S 综合 - -
合计 666,783.90 0.11
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 603377 东方时尚 6,936 239,846.88 0.04
2 601900 南方传媒 18,362 215,753.50 0.04
3 603608 天创时尚 7,994 112,795.34 0.02
4 002788 鹭燕医药 3,663 98,388.18 0.02



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债(可交换债) 2,601,000.00 0.44
7 同业存单 - -
8 其他 - -
9 合计 2,601,000.00 0.44
注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 128010 顺昌转债 26,010 2,601,000.00 0.44



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的投资决策程序说明:

华泰证券:

违规行为:

2013 年 7 月 29 日,华泰证券威宁路营业部应客户上海朝兴置业有限公司(以下简称朝兴置

业) 的要求,与杭州恒生网络技术服务有限公司(以下简称恒生网络)共同测试 HOMS 系统接入

华泰证券软件系统。系统连通后,在朝兴置业未使用的情况下,华泰证券并未切断其与 HOMS 系统

的连接端口,也未对此专线设置相应监控。 2014 年 10 月至 12 月期间,华泰证券在对于自身交

易系统没有采取预防措施的情况下,让浙江核新同花顺网络信息股份有限公司(以下简称同花顺)

工程人员在华泰证券机房安装了资产管理模块。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,华泰

证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。华

泰证券未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、
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一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。综上,华泰证券未按

照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第

十三条,《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》 第五十条的规定对客户的身份信

息进行审查和了解,违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定,构成《证券公

司监督管理条例》第八十四条第(四)项所述的行为,获利 18, 235, 275.00 元。

处分类型:

根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度,依据《证券公司监督管理条例》

第八十四条第(四)项的规定,证监会拟决定:对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得

18, 235, 275.00 元,并处以 54, 705, 825.00 元罚款。

投资决策流程符合公司的制度要求,目前公司经营状况良好,业绩稳定,对投资无重大影响。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 84,090.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,283,684.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,367,774.84



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。


§6 开放式基金份额变动

单位:份
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基金合同生效日( 2016 年 2 月 19 日 )基金份
402,207,669.15
额总额
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份
106,917.83
额
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎
45,289,733.23
回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动
-
份额(份额减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额 357,024,853.75
注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

3、本基金于 2015 年 2 月 19 日转型为非保本的工银瑞信优质精选混合型证券投资基金。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)

本基金自转型日(2016 年 2 月 19 日)起至报告期期末基金管理人未有运用固有资金投资本基金

的情况。


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 8,403,536.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 8,403,536.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
0.00
额比例(%)
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;

报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 基金转换(出) 2016 年 2 月 8,403,536.00 11,664,107.97 0.00%

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17 日
合计 8,403,536.00 11,664,107.97




§8 影响投资者决策的其他重要信息

根据基金管理人于 2016 年 2 月 3 日发布的《关于工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基

金保本周期到期安排及工银瑞信优质精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》,

2016 年 2 月 15 日为本基金第一个保本周期到期日,本基金于 2016 年 2 月 19 日转型为“工银瑞

信优质精选混合型证券投资基金”。


§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信优质精选混合型证券投资基金设立的文件;

2、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金合同》;

3、《工银瑞信优质精选混合型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件和营业执照;

5、基金托管人业务资格批件和营业执照;

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。




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