工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

第2页共32页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银全球精选股票(QDII)

基金主代码 486002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年5月25日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 149,598,087.96份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。

投资策略 通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及

地区的资产配置，综合运用定性和定量分析方法精选

全球股票，并且在全球范围内进行投资组合风险收益

优化，追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 MSCI世界指数总收益。

风险收益特征 本基金是投资于全球资本市场的股票型基金，属于风

险水平较高的基金品种，其预期收益及风险水平高于

债券型基金，亦高于混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 田青

人 联系电话 400-811-9999 010-67595096

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn

客户服务电话 400-811-9999 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 WellingtonManagement TheBankofNewYorkMellonCorporation

名称 Company,LLP

中文 威灵顿管理有限责任合伙 纽约梅隆银行股份有限公司

制公司

第3页共32页

注册地址 280CongressStreet, 225LibertySt,NewYork, NewYork10286

Boston,MA,USA USA

办公地址 280CongressStreet, 225LibertySt,NewYork, NewYork10286

Boston,MA,USA USA

邮政编码 2210 NY 10286

注：威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年9月7日起，担任本基金的境外投资顾问。

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日

)

本期已实现收益 4,459,837.68

本期利润 20,227,484.10

加权平均基金份额本期利润 0.1714

本期基金份额净值增长率 11.57%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.5934

期末基金资产净值 271,274,388.97

期末基金份额净值 1.813

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；

4、本基金基金合同生效日为2010年5月25日。

3.2基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

第4页共32页

过去一 -0.17% 0.49% -0.85% 0.42% 0.68% 0.07%

个月

过去三 4.14% 0.49% 2.39% 0.47% 1.75% 0.02%

个月

过去六 11.57% 0.43% 8.86% 0.44% 2.71% -0.01%

个月

过去一 15.77% 0.51% 21.35% 0.51% -5.58% 0.00%

年

过去三 42.20% 0.73% 26.80% 0.77% 15.40% -0.04%

年

自基金

合同生 81.30% 0.83% 96.73% 0.88% -15.43% -0.05%

效起至

今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2010年5月25日生效。

2、按照基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金

第5页共32页

投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债

券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低

于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）

姓名 职务 期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

斯坦福大学统计学专业博

本基金的 2010年5月 士；先后在Merrill

游凛峰 基金经理 25日 - 21 Lynch Investment

Managers担任美林集中

基金和美林保本基金基金

第6页共32页

经理，Fore Research&

Management担任Fore

Equity Market

Neutral组合基金经理，

Jasper Asset

Management担任Jasper

Gemini Fund基金基金经

理；2009年加入工银瑞

信基金管理有限公司，现

任基金经理；2009年

12月25日至今，担任工

银瑞信中国机会全球配置

股票基金的基金经理；

2010年5月25日至今，

担任工银全球精选股票基

金的基金经理；2012年

4月26日至今担任工银

瑞信基本面量化策略混合

型证券投资基金基金经理；

2014年6月26日至今，

担任工银瑞信绝对收益混

合型基金基金经理；

2015年12月15日至今，

担任工银瑞信新趋势灵活

配置混合型基金基金经理；

2016年3月9日至今，

担任工银瑞信香港中小盘

股票型基金基金经理；

2016年10月10日至今，

担任工银瑞信新焦点灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理； 2017年4月

14日至今，担任工银瑞

信新机遇灵活配置混合型

证券投资基金基金经理；

2017年4月27日至今，

担任工银瑞信新价值灵活

配置混合型证券投资基金

基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

第7页共32页

4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名 在境外投资顾问 证券从业年限 说明

所任职位

John A. Boselli, 投资组合经理 32 威灵顿管理有限责任

CFA 合伙制公司合伙人，

工商管理硕士，在管

理美国、国际和全球

股票投资组合方面均

有丰富的投资经验。

曾在《路透》评选的

“企业二十佳基金经

理人”中排名第十一。

此外，在《巴伦周刊》

2011年的“超级人才”

报道中，John A.

Boselli先生亦被评

为全球顶尖的股票分

析师之一。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

第8页共32页

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年，全球精选组合回报为17.53%，高于摩根士丹利资本国际全球指数的回报11.82%。

2017年上半年，本基金在信息技术、能源、医疗、通讯、非核心消费板块的有利部署，令板块

配置实现了增值。在医疗、非核心消费、工业和核心消费板块的选股，造成了主要正面影响。板块方面，信息技术、能源和医疗板块带来的贡献最大。

全球经济周期向好，全球各个地区基本面普遍强劲。欧元区经济增长步伐继续加快，受内部需求增强、失业水平下降以及货币政策宽松推动，预计GDP增长率将达到10年高点，同时消费者和投资者信心高涨。英国退欧给这个国家带来了挑战，因为币值走软引发的通胀在高负债水平的环境中降低了消费者的实际工资，同时不确定性也影响着英国投资。

从地区来看，美国仍是投资组合第一大超配国家。制造业活动强劲，出口订单增加，申请失业救济人数和失业率均接近历史低点。企业和消费者信心高涨，核心通胀依旧低迷。虽然美联储预计今年会加息2-3次，但金融环境具支撑力，银行资本充足并有可能增加股息和股票回购。从板块角度看，信息技术仍是第一大超配板块，因为在我们的股票排名流程中，这些公司的增长和估值综合表现最优。那些为企业客户通过外包非核心业务职能来提高生产率提供可能的软件和服务公司中仍有投资机会。 板块部署保持稳定，年中变化不大。投资组合维持超配信息技术、非核心消费、金融和医疗板块股票。低配部署仍然集中在工业、能源、原材料以及公用事业和房地产板块。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为11.57%，业绩比较基准增长率为8.86%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球股市连续第5个季度走高，上半年累计涨幅为9.3%。尽管地缘政治风险以及欧洲政治

不确定性加剧，但风险资产依旧抗跌，因为全球经济数据稳健以及公司盈利较上年同期大幅增长，助长了投资者的乐观情绪。5月份，中间派独立候选人埃马纽埃尔马克龙以明显优势赢得法国总统大选，令市场参与人士松了一口气，因为市场普遍认为他的当选将有利于欧盟稳定。全球经 第9页共32页

济增长继续呈现上升迹象，有助于保持市场的乐观情绪。欧洲增长指标显示地区势头强劲。中国制造业和服务业数据均好于预期。与此同时，临近6月底时，由于未获得参议院共和党人足够支持，国会推迟对医改方案的表决，令美国实施财政刺激的希望消退。

大宗商品(-5.5%)6月底收盘时回落，其中能源板块(-10.2%)再次领跌，归因于石油类商品

全线走低。农牧商品(+3.3%)是4个板块中唯一走高的板块。

一如既往，我们的投资流程继续重点关注资产负债质量高、盈利增速高、估值低于市场水平、股东资本回报率高且正在上调盈利预估的公司。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.7.1.1职责分工

4.7.1.1.1参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理

部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门

负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

第10页共32页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负债表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 38,132,456.89 12,022,994.59

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 249,282,888.02 134,391,696.14

其中：股票投资 249,282,888.02 134,391,696.14

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

第11页共32页

应收利息 5,823.98 2,103.32

应收股利 325,972.00 64,047.44

应收申购款 1,770,577.74 679,036.72

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 289,517,718.63 147,159,878.21

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 13,696,819.26 -

应付赎回款 3,962,228.33 1,363,415.80

应付管理人报酬 396,349.14 218,952.81

应付托管费 77,067.85 42,574.12

应付销售服务费 - -

应付交易费用 - -

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 110,865.08 148,383.93

负债合计 18,243,329.66 1,773,326.66

所有者权益：

实收基金 149,598,087.96 89,487,226.59

未分配利润 121,676,301.01 55,899,324.96

所有者权益合计 271,274,388.97 145,386,551.55

负债和所有者权益总计 289,517,718.63 147,159,878.21

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币1.813元，基金份额总额为

149,598,087.96份。

6.2利润表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 22,775,919.3 4,580,037.28

0

1.利息收入 90,908.17 39,209.26

第12页共32页

其中：存款利息收入 90,908.17 39,209.26

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 7,419,300.54 1,617,650.22

其中：股票投资收益 6,070,180.51 682,716.76

基金投资收益 - -

债券投资收益 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 47,628.36 -

股利收益 1,301,491.67 934,933.46

3.公允价值变动收益（损失以 15,767,646.42 2,959,633.87

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 -577,099.02 -64,076.75

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 75,163.19 27,620.68

列）

减：二、费用 2,548,435.20 1,264,855.87

1．管理人报酬 1,828,432.20 929,605.36

2．托管费 355,528.43 180,756.51

3．销售服务费 - -

4．交易费用 174,633.97 76,665.23

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 189,840.60 77,828.77

三、利润总额（亏损总额以“- 20,227,484.1 3,315,181.41

”号填列） 0

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 20,227,484.10 3,315,181.41

填列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

第13页共32页

一、期初所有者权益 89,487,226.59 55,899,324.96 145,386,551.55

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 20,227,484.10 20,227,484.10

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 60,110,861.37 45,549,491.95 105,660,353.32

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 97,552,104.04 73,912,610.62 171,464,714.66

2.基金赎回款 -37,441,242.67 -28,363,118.67 -65,804,361.34

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 149,598,087.96 121,676,301.01 271,274,388.97

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 65,230,061.80 33,995,668.84 99,225,730.64

（基金净值）

二、本期经营活动产生 - 3,315,181.41 3,315,181.41

的基金净值变动数（本

期净利润）

三、本期基金份额交易 7,929,536.57 4,116,062.52 12,045,599.09

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,858,365.51 12,020,965.57 35,879,331.08

2.基金赎回款 -15,928,828.94 -7,904,903.05 -23,833,731.99

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 73,159,598.37 41,426,912.77 114,586,511.14

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

第14页共32页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2010]178号文《关于同意工银瑞信全球精选股

票型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司于2010年4月15日至

2010年5月17日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明

（2010）验字第60802052_A04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。《工银瑞信全

球精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月25日生效。本基金为契约型开放式，存续

期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币585,793,336.29元，在募

集期间产生的活期存款利息为人民币52,478.38元，以上实收基金（本息）合计为人民币

585,845,814.67元，折合585,845,814.67份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均

为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其它用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 世界指数总收益。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。

第15页共32页

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.4.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.4.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。

6.4.5 税项

经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融

业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所

得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、

财税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策

的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税

[2016]140号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税

[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，

主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税或增值税征收范围，不征收营业税或增值税；

(2）自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为

（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资

管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

第16页共32页

(3) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税；

(4) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区

税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.6 关联方关系

6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东

威灵顿管理有限责任合伙制公司 境外投资顾问

纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.7.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

瑞士信贷银行

股份有限公司 8,370,823.24 3.48% 6,072,834.64 5.81%

6.4.7.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.7.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

第17页共32页

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

瑞士信贷银行

股份有限公司 5,947.92 5.72% - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

瑞士信贷银行

股份有限公司 4,438.39 9.63% - -

注：1、上述佣金按市场佣金率计算。

2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

6.4.7.2 关联方报酬

6.4.7.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 1,828,432.20 929,605.36

的管理费

其中：支付销售机构的 661,245.91 336,158.45

客户维护费

注：1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.80%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一估值日的基金资产净值

2、基金管理人的管理费每日计提，按月支付。

6.4.7.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

当期发生的基金应支付 355,528.43 180,756.51

的托管费

注：1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下：

第18页共32页

H=E×0.35%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一估值日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.7.2.3 销售服务费

无。

6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

纽约梅隆银行

股份有限公司 19,583,947.57 244.79 1,953,087.35 -

中国建设银行

股份有限公司 18,548,509.32 90,663.38 14,609,912.96 39,138.28

注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；

2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；

3、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

第19页共32页

无。

6.4.8 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无正回购余额，因此没有作为抵押的债券。

6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 249,282,888.02 86.10

其中：普通股 223,122,669.87 77.07

存托凭证 26,160,218.15 9.04

优先股 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 38,132,456.89 13.17

8 其他各项资产 2,102,373.72 0.73

第20页共32页

9 合计 289,517,718.63 100.00

注：由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

美国 197,228,832.72 72.70

英国 14,559,599.47 5.37

中国香港 7,992,501.69 2.95

荷兰 6,888,844.64 2.54

瑞士 6,839,571.61 2.52

法国 6,544,512.09 2.41

韩国 3,972,231.11 1.46

印度尼西亚 2,693,922.38 0.99

卢森堡 2,562,872.31 0.94

合计 249,282,888.02 91.89

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

保健 Health Care 49,746,148.17 18.34

必需消费品 Consumer 12,725,654.28 4.69

Staples

电信服务 2,693,922.38 0.99

Telecommunication

Services

非必需消费品 Consumer 29,382,020.90 10.83

Discretionary

工业 Industrials 15,102,697.22 5.57

金融 financials 49,082,207.49 18.09

信息技术 Information 90,550,237.58 33.38

Technology

合计 249,282,888.02 91.89

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

金额单位:人民币元

序号 公司名称 公司 证券代码 所在 所属 数量(股) 公允价值 占基金

(英文) 名称 证券 国家 资产净

第21页共32页

(中文) 市场 （地 值比例

区） (%)

1 AlphabetInc - US02079K1079 纳斯达 美国 1,007 6,199,193.22 2.29

克证券

交易所

2 Microsoft 微软 US5949181045 纳斯达 美国 12,386 5,783,759.03 2.13

Corp 克证券

交易所

3 FacebookInc - US30303M1027 纳斯达 美国 5,105 5,221,388.45 1.92

克证券

交易所

4 Amazon.com 亚马逊 US0231351067 纳斯达 美国 772 5,062,482.02 1.87

Inc 公司 克证券

交易所

5 JPMorgan 摩根大 US46625H1005 纽约证 美国 8,143 5,041,984.04 1.86

Chase&Co 通 券交易

所

6 British 英美烟 GB0002875804 伦敦证 英国 10,776 4,971,461.22 1.83

American 草 券交易

TobaccoPLC 所

7 UnitedHealth 联合健 US91324P1021 纽约证 美国 3,940 4,949,070.44 1.82

GroupInc康 券交易

所

8 Alibaba 阿里巴 US01609W1027 纽约证 美国 5,174 4,938,650.06 1.82

Group 巴集团 券交易

HoldingLtd 控股有 所

限公司

9 Bankof 美国银 US0605051046 纽约证 美国 30,039 4,936,817.85 1.82

AmericaCorp 行 券交易

所

10 HomeDepot 家得宝 US4370761029 纽约证 美国 4,726 4,911,225.93 1.81

Inc/The 券交易

所

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 资产净值比

例（％）

第22页共32页

1 JPMORGANCHASE& US46625H1005 4,952,656.34 3.41

CO

2 WELLS FARGO& CO US9497461015 4,387,393.11 3.02

3 TAIWAN US8740391003 4,264,315.63 2.93

SEMICONDUCTOR-SP

ADR

4 BRISTOL-MYERS US1101221083 3,944,600.55 2.71

SQUIBBCO

5 PHILIPMORRIS US7181721090 3,903,363.31 2.68

INTERNATIONAL

6 ALLERGANPLC IE00BY9D5467 3,802,691.11 2.62

7 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 3,704,173.52 2.55

8 EBAYINC US2786421030 3,670,203.28 2.52

9 SAMSUNG KR7005930003 3,533,626.51 2.43

ELECTRONICSCO

LTD

10 AMERICANEXPRESS US0258161092 3,350,600.56 2.30

CO

11 ASML HOLDINGNV NL0010273215 3,271,813.28 2.25

12 AIRBUSSE NL0000235190 3,269,597.22 2.25

13 HDFCBANKLTD- US40415F1012 3,240,148.50 2.23

ADR

14 CELGENECORP US1510201049 3,216,795.64 2.21

15 CIGNACORP US1255091092 3,170,323.80 2.18

16 AETNAINC US00817Y1082 3,126,303.94 2.15

17 BROADCOMLTD SG9999014823 3,065,749.28 2.11

18 TJXCOMPANIES US8725401090 3,037,676.20 2.09

INC

19 ABBOTT US0028241000 3,031,514.51 2.09

LABORATORIES

20 XLGROUPLTD BMG982941046 2,918,905.53 2.01

21 BAESYSTEMSPLC GB0002634946 2,914,925.02 2.00

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

占期初基金

序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比

例（％）

1 PEPSICOINC US7134481081 4,001,522.83 2.75

第23页共32页

2 RECKITT GB00B24CGK77 3,831,752.67 2.64

BENCKISERGROUP

PLC

3 EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 3,282,209.87 2.26

4 ACCENTUREPLC- IE00B4BNMY34 3,059,501.91 2.10

CLA

5 CISCO SYSTEMS US17275R1023 3,045,295.02 2.09

INC

6 MARUTISUZUKI INE585B01010 2,600,861.68 1.79

INDIA LTD

7 HDFCBANK INE040A01026 2,404,512.62 1.65

LIMITED

8 BANK OFNOVA CA0641491075 2,402,946.05 1.65

SCOTIA

9 Medtronic PLC IE00BTN1Y115 2,371,775.35 1.63

10 CAPITALONE US14040H1059 2,351,639.50 1.62

FINANCIALCORP

11 AUTOZONE INC US0533321024 2,258,347.34 1.55

12 COMCASTCORP- US20030N1019 2,194,886.73 1.51

CLASSA

13 LEGRANDSA FR0010307819 2,103,659.27 1.45

14 RECRUIT JP3970300004 2,013,165.92 1.38

HOLDINGSCOLTD

15 ITAUUNIBANCO BRITUBACNPR1 1,951,278.88 1.34

HOLDINGS-PREF

16 ICICIBANK LTD INE090A01021 1,901,976.79 1.31

17 NAVERCORP KR7035420009 1,890,699.41 1.30

18 EQUIFAXINC US2944291051 1,869,169.98 1.29

19 SYNCHRONY US87165B1035 1,865,753.47 1.28

FINANCIAL

20 DISCOVER US2547091080 1,829,267.13 1.26

FINANCIAL

SERVICES

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位: 人民币元

买入成本（成交）总额 166,827,578.17

卖出收入（成交）总额 73,774,213.22

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 第24页共32页

关交易费用。

7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2

基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 325,972.00

4 应收利息 5,823.98

5 应收申购款 1,770,577.74

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,102,373.72

第25页共32页

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

40,046 3,735.66 1,694,514.17 1.13% 147,903,573.79 98.87%

8.2

期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 122,869.98 0.08%

持有本基金

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

第26页共32页

基金合同生效日（2010年5月25日）基金份额总额 585,845,814.67

本报告期期初基金份额总额 89,487,226.59

本报告期基金总申购份额 97,552,104.04

减:本报告期基金总赎回份额 37,441,242.67

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 149,598,087.96

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

第27页共32页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

Barclays - 71,595,194.13 29.76% 8,203.15 7.90% -

Capital

MorganStanley - 18,125,694.40 7.53% 15,421.85 14.84% -

Investment - 12,473,666.48 5.18% 3,995.70 3.85% -

Tech

SanfordC - 11,850,417.05 4.93% 1,812.42 1.74% -

Bernstein

UBS - 10,979,956.21 4.56% 3,413.14 3.28% -

GoldmanSachs - 9,061,605.70 3.77% 5,420.42 5.22% -

JPMorgan - 9,017,305.25 3.75% 6,309.34 6.07% -

Chase

Liquidnet, - 8,499,678.39 3.53% 1,290.53 1.24% -

Inc.

Societe - 8,410,105.52 3.50% 2,522.99 2.43% -

Generale

CreditSuisse - 8,370,823.24 3.48% 5,947.92 5.72% -

Citigroup - 8,227,036.75 3.42% 4,759.19 4.58% -

Global

DeutscheBank - 7,863,799.84 3.27% 5,974.26 5.75% -

Sec

MerrillLynch - 6,885,431.46 2.86% 5,610.13 5.40% -

RBCCapital - 5,127,787.77 2.13% 1,674.97 1.61% -

Markets

Macquarie - 5,126,587.19 2.13% 7,443.60 7.16% -

Instinet - 5,045,754.59 2.10% 665.61 0.64% -

ISIGroup - 3,843,125.20 1.60% 595.81 0.57% -

Leerink - 3,717,374.89 1.55% 2,867.55 2.76% 新增

Jefferies& - 3,076,360.15 1.28% 280.34 0.27% -

Company

ALLEN - 2,839,025.13 1.18% 2,817.50 2.71% 新增

RWBaird - 2,607,532.81 1.08% 760.13 0.73% -

第28页共32页

BNPParibas - 2,556,685.74 1.06% 5,425.90 5.22% -

TDSecurities - 2,361,678.90 0.98% 1,268.08 1.22% 新增

Canaccord - 2,241,046.67 0.93% 889.63 0.86% -

Genuity

Mizuho - 2,047,865.89 0.85% 290.02 0.28% -

Securities

WellsFargo - 2,028,291.22 0.84% 862.54 0.83% -

COWEN - 1,744,186.78 0.72% 1,516.09 1.46% 新增

Oppenheimer& - 1,609,983.54 0.67% 1,390.11 1.34% -

Co

Credit - 1,094,157.52 0.45% 2,786.90 2.68% -

Agricole/CLSA

BTIGLLC - 720,315.20 0.30% 699.20 0.67% -

SMBCNikko - 569,610.77 0.24% 683.46 0.66% -

Capital

Stifel - 447,158.02 0.19% 137.31 0.13% -

Nicolaus

Needham&Co - 307,018.37 0.13% 128.02 0.12% -

Inc

Guggenheim - 129,530.64 0.05% 37.26 0.04% -

WallStreet - - - - - -

Access

Renaissance - - - - - -

Macro

Calyon - - - - - -

Securities

Exane - - - - - -

BMOCapital - - - - - -

Markets

Daiwa - - - - - -

Securities

NatixisSA - - - - - -

Nomura - - - - - -

Securities

Burke&Quick - - - - - -

PulseTrading - - - - - -

Luminex - - - - - -

SunTrust - - - - - -

RobinsonH

Height - - - - - -

Securities

BerenbergBank - - - - - -

第29页共32页

HSBC - - - - - -

Securities

SIDOTI - - - - - -

Kotak - - - - - -

MKMPartners - - - - - -

JMPSecurities - - - - - -

Mitsubishi - - - - - -

KimEng - - - - - -

Securities

Itau - - - - - -

SecuritiesInc

LazardCapital - - - - - -

RaymondJames - - - - - -

&Asso

PiperJaffray - - - - - -

Co

B.Riley&Co. - - - - - -

StateStreet - - - - - -

Global

Liberum - - - - - -

Capital

CIMB - - - - - -

Securities

KeefeBruyette - - - - - -

Dowling& - - - - - -

Partners

CIBCWorld - - - - - -

Markets

EvercoreGroup - - - - - -

LLC

GreenStreet - - - - - -

Ad

Longbow - - - - - -

Research

Craig-Hallum - - - - - -

Capital

PacificCrest - - - - - -

Weeden& - - - - - -

Company

StandardBank - - - - - -

BNYBrokerage - - - - - -

Standard - - - - - -

第30页共32页

CharteredB

ChinaIntl - - - - - -

Capital

Cantor - - - - - -

Fitzgerald

Bradesco - - - - - -

CLSA - - - - - -

INGFinancial - - - - - -

Mkt

BTGPactual - - - - - -

Capital

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用 第31页共32页

其交易席位。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2影响投资者决策的其他重要信息

无。

第32页共32页
点击查看>>  附件