工银瑞信添颐债券型证券投资基金
二〇一二年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇一三年三月二十八日
 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年年度报告



§1 重要提示


基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 工银添颐债券
基金主代码 485114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 8 月 10 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,037,873,109.24 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
下属分级基金的交易代码： 485114 485014
报告期末下属分级基金的份额总额 317,985,383.50 份 719,887,725.74 份



2.2 基金产品说明
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准
的长期投资回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品种投资策略构筑债券组
合的平稳收益，通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基
金与股票型基金；因为本基金可以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水
平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 关悦
信息披露负责
联系电话 400-811-9999 010-58560666
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560794



2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
2011 年 8 月 10 日(基金合同生效
指标
2012 年
日)-2011 年 12 月 31 日

工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
本期已实现收益 26,924,168.04 93,254,352.30 20,688,172.76 77,166,440.47
本期利润 35,563,312.66 105,164,274.92 22,517,722.33 92,613,670.84

加权平均基金份额 0.1437 0.1216 0.0520 0.0359
本期利润
本期基金份额净值 14.69% 13.98% 4.80% 4.40%
增长率
3.1.2 期末数据和
2012 年末 2011 年末
指标
期末可供分配基金 0.1658 0.1540 0.0475 0.0442
份额利润
期末基金资产净值 382,108,366.64 856,444,553.23 314,921,248.97 1,071,488,059.41

期末基金份额净值 1.202 1.190 1.048 1.044

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相

关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3.本基金基金合同生效日为 2011 年 8 月 10 日。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添颐债券 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 4.34% 0.22% 1.58% 0.02% 2.76% 0.20%
过去六个月 3.71% 0.21% 3.16% 0.02% 0.55% 0.19%

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过去一年 14.69% 0.30% 6.62% 0.02% 8.07% 0.28%
自基金合同
20.20% 0.30% 9.38% 0.02% 10.82% 0.28%
生效起至今


工银添颐债券 B
份额净值 业绩比较 业绩比较基准
份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去三个月 4.20% 0.22% 1.58% 0.02% 2.62% 0.20%
过去六个月 3.39% 0.21% 3.16% 0.02% 0.23% 0.19%
过去一年 13.98% 0.30% 6.62% 0.02% 7.36% 0.28%
自基金合同
19.00% 0.30% 9.38% 0.02% 9.62% 0.28%
生效起至今
注：本基金基金合同生效日为 2011 年 8 月 10 日。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




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注：1、本基金基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效。

2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的投资符合基金合同的

相关规定：本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％；股票等权益类资产

占基金资产的比例不超过 20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低

于 5%。




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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较




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注：1、本基金基金合同生效日为 2011 年 8 月 10 日；

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
自基金成立以来未实施利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、

特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司旗下管理 28 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券

投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长

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股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基

金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工

银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50

交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选

股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资

基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费

服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证

券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工

银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信

14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管

理规模逾 1000 亿元人民币。


4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
先后在宝盈基金管理有
限公司担任基金经理助
理，招商基金管理有限
公司担任招商现金增值
基金基金经理； 2006
年加入工银瑞信，现任
固定收益部总监； 2006
年 9 月 21 日至 2011 年 4
月 21 日，担任工银货币
固定收益
市场基金基金经理；
部总监，
2011 年 8 月 2010 年 8 月 16 日至 2012
杜海涛 本基金的 - 15
10 日 年 1 月 10 日，担任工银
基 金 经
双利债券型基金基金经
理。
理；2007 年 5 月 11 日至
今，担任工银增强收益
债券型基金基金经理；
2011 年 8 月 10 日至今，
担任工银瑞信添颐债券
型证券投资基金基金经
理；2012 年 6 月 21 日至
今，担任工银纯债定期
开放基金基金经理。
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曾任中信建投证券有限
公司研究员；
研究部总
2007 年加入工银瑞信，
监，本基 2012 年 2 月
宋炳珅 - 8 现任研究部总监。2012
金基金经 14 日
年 2 月 14 日至今，担任
理。
工银瑞信添颐债券型证
券投资基金基金经理。
注：1、任职日期说明：

1）杜海涛的任职日期为基金合同生效日期

2）宋炳珅的任职日期为公司执委会决议日期

2、离任日期说明：无

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的

相关规定

4、本基金无基金经理助理


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法
4.3.1.1、公平交易原则

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为公平对待不同基金份额持有人，公

平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和

客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.1.2、适用范围

本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、

企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封

闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资

产管理等专项受托资产。

4.3.1.3、公平交易的具体措施

4.3.1.3.1 在研究和投资决策环节：


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4.3.1.3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投

资范围和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》，建立股票池，各基金基金经理、其他受

托资产投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。

4.3.1.3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》

执行，在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。

4.3.1.3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权

限要严格分离。

4.3.1.3.1.4 对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。

4.3.1.3.2 在交易执行环节：

4.3.1.3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或

其他专项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项

受托资产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。

4.3.1.3.2.2 公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在

不同基金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公

平。

4.3.1.3.2.3 公平交易执行方法：

4.3.1.3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、

准确地执行。

4.3.1.3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易

执行，系统自动通过公平交易模块完成。

公平交易模块执行原理如下：

1) 同向交易指令：

a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比

例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”

的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委

托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基

金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经

理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场

价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；

2）反向交易指令

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a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，

并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、

专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允

许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生

的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依

据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。

4.3.1.3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，

涉及到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况，各基金/投资经理在交易前独立确定

各投资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

参照《集中交易管理办法》，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审

批单》，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非

公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，

保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》，经公司主管领导、

法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》，经

公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。

4.3.1.3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券

工作流程》，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。

4.3.1.3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平

交易审批单》，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一

级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确

定各投资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以

保证分配结果符合公平交易的原则。

4.3.1.3.2.7 公平交易争议处理

在公平交易执行过程中若发生争议，或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情

况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争

议内容进行协调处理。

4.3.1.3.3 公平交易的检查和价格监控

4.3.1.3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向

督察长报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑

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问，由基金/投资经理作出合理解释。

4.3.1.3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交

易的交易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行

合理性解释。

4.3.1.3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时

机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交

易价差进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进

行合理性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行

为进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基

金/投资经理应对异常交易情况进行合理性解释。

4.3.1.3.4 评估和分析

4.3.1.3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率

差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗

下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组

合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的

所有投资组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，

针对潜在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入

监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

4.3.1.3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情

况。法律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告

期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露

公平交易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专

项分析。其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，

风险管理部负责按本制度 3.4.1 条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项

分析。

4.3.1.4.报告

公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关

控制和改进措施。



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4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法

律法规禁止的反向交易及交叉交易。

公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3

日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的

交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期

未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2012 年，经济进一步下滑，物价压力明显减轻。前三季度，随着经济、物价的下行，以基建

投资为代表的财政政策陆续发力，货币政策逐步放松，期间央行下调了 2 次准备金率、2 次基准

利率；4 季度起，经济温和恢复，CPI 在国内需求恢复、海外政策宽松的刺激下出现回升态势，央

行转而采用逆回购对资金面进行调节。

前三季度债券表现好于股票，第四季度随着新股停发、基本面的改善股票市场出现大幅反弹。

从全年来看，债券收益率、信用利差先降后升，信用债好于利率债。国债、政策性金融债全年上

涨 2.51%、2.16%；中票上涨 5.61%；可转债和沪深 300 指数分别上涨 4.55%和 7.55%。

工银添颐本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化，前 3 季度保持了较高的久期，适时调

整组合的信用资质；4 季度调减了长期利率产品而适当增持了股票和可转债。


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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银添颐 A 净值增长率为 14.69%，工银添颐 B 净值增长率 13.98%， 比较基准收

益率为 6.62%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从房地产市场、就业市场和金融环境来看，海外经济已度过了最低点；与此同时，国内经济

也有望在投资的带动下企稳回升。尽管需求的恢复以及宽松的货币环境将推动物价逐步回升，但

上半年国内通胀压力有限。2013 年财政政策有望进一步加大力度，货币政策可能会维持现状，降

息的概率不大。在央行逆回购的引导下，流动性将保持平稳态势。

在当前的经济环境和政策背景下，股票强于债券、信用债好于利率债的概率较大。2013 年本

基金将维持中性久期策略，调整债券组合持仓，在可转债和股票方面努力做好波段操作与结构调

整。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1 职责分工

参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和

法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。

小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

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证，并经托管银行复核确认。




4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。



§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
中国民生银行根据《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信添颐债券型

证券投资基金托管协议》，托管工银瑞信添颐债券型证券投资基金（以下简称“工银添颐债券基

金”）。

本年度，中国民生银行在工银添颐债券基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、

基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证

监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了基金托管人应尽的义务。




5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本年度，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管

理人——工银瑞信基金管理有限公司在工银添颐债券基金投资运作方面进行了监督，对基金资产

净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金利润分配等方面进行了认真的复

核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本年度，基金管理人——工银瑞信基

金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基

金合同的规定进行。

报告期内，本基金未实施利润分配。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由工银添颐债券基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的

本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。




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§6 审计报告


本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详

细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信添颐债券型证券投资基金

报告截止日： 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 12,215,661.42 25,127,976.17
结算备付金 12,566,266.40 25,945,588.79
存出保证金 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 2,124,600,843.36 2,460,360,254.75
其中：股票投资 175,643,782.30 205,057,531.32
基金投资 - -
债券投资 1,948,957,061.06 2,255,302,723.43
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 35,831,517.75 30,214,846.95
应收股利 - -
应收申购款 1,621,765.76 1,041,700.00
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,187,086,054.69 2,542,940,366.66
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 934,633,409.30 1,137,299,080.00
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应付证券清算款 6,284,827.63 11,451,037.10
应付赎回款 4,058,961.78 5,311,405.17
应付管理人报酬 728,692.70 894,066.34
应付托管费 208,197.90 255,447.53
应付销售服务费 290,226.73 396,713.80
应付交易费用 471,180.05 110,344.43
应交税费 - -
应付利息 1,208,647.38 410,629.91
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 648,991.35 402,334.00
负债合计 948,533,134.82 1,156,531,058.28
所有者权益：
实收基金 1,037,873,109.24 1,326,728,992.94
未分配利润 200,679,810.63 59,680,315.44
所有者权益合计 1,238,552,919.87 1,386,409,308.38
负债和所有者权益总计 2,187,086,054.69 2,542,940,366.66
注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额总额 1,037,873,109.24 份，其中 A 类基金份额净

值为人民币 1.202 元，基金份额为 317,985,383.50 份；B 类基金份额净值为人民币 1.190 元，基

金份额为 719,887,725.74 份。


7.2 利润表
会计主体：工银瑞信添颐债券型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
上年度可比期间
本期
2011 年 8 月 10 日(基
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012
金合同生效日)至 2011
年 12 月 31 日
年 12 月 31 日
一、收入 185,954,261.89 144,119,200.34
1.利息收入 70,884,914.83 62,695,442.01
其中：存款利息收入 899,031.27 8,235,716.84
债券利息收入 69,946,095.59 51,687,586.28
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 39,787.97 2,772,138.89
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 93,441,578.73 63,470,176.88
其中：股票投资收益 34,301,787.49 -4,975,050.88
基金投资收益 - -
债券投资收益 57,829,263.32 68,445,227.76
资产支持证券投资收益 - -
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衍生工具收益 - -
股利收益 1,310,527.92 -
3.公允价值变动收益（损失以 20,549,067.24 17,276,779.94
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填 1,078,701.09 676,801.51
列）
减：二、费用 45,226,674.31 28,987,807.17
1．管理人报酬 8,797,221.88 8,501,703.56
2．托管费 2,513,491.96 2,429,058.15
3．销售服务费 3,903,395.11 4,159,808.17
4．交易费用 3,152,689.72 191,474.81
5．利息支出 26,414,582.52 13,536,939.28
其中：卖出回购金融资产支出 26,414,582.52 13,536,939.28
6．其他费用 445,293.12 168,823.20
三、利润总额（亏损总额以“-” 140,727,587.58 115,131,393.17
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 140,727,587.58 115,131,393.17
填列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信添颐债券型证券投资基金

本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,326,728,992.94 59,680,315.44 1,386,409,308.38
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 140,727,587.58 140,727,587.58
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -288,855,883.70 271,907.61 -288,583,976.09
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 3,730,597,928.77 516,002,462.28 4,246,600,391.05
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2.基金赎回款 -4,019,453,812.47 -515,730,554.67 -4,535,184,367.14
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,037,873,109.24 200,679,810.63 1,238,552,919.87
金净值）
上年度可比期间
2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 5,150,236,213.56 - 5,150,236,213.56
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 115,131,393.17 115,131,393.17
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -3,823,507,220.62 -55,451,077.73 -3,878,958,298.35
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 535,633,971.91 24,345,580.24 559,979,552.15
2.基金赎回款 -4,359,141,192.53 -79,796,657.97 -4,438,937,850.50
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 1,326,728,992.94 59,680,315.44 1,386,409,308.38
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ _____毕万英_____ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况
工银瑞信添颐债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监许可 2011 934 号文《关于同意核准工银瑞信添颐债券型证券投

资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011

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 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年年度报告


年 8 月 10 日正式生效，首次设立募集规模为 5,150,236,213.56 份基金份额。本基金为契约型开

放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基

金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业

银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、

中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票（包括创业板股票、中小板股

票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资

产占基金资产的比例不低于 80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20％，现金及到期

日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。业绩比较基准：五年期定期存款利率

+1.5%。




7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编

制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监

会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。


7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。



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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。


7.4.6 税项
1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

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 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年年度报告


题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。




7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金于本报告期及 2011 年 8 月 10 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日止会计期间

未通过关联方交易单元进行交易。


7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 8,797,221.88 8,501,703.56
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,786,316.85 2,949,239.61
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.70%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.70%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。



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 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2012 年年度报告


7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)
月 31 日 至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付 2,513,491.96 2,429,058.15
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。


7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
获得销售服务费的
当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 合计

工银瑞信基金管理有限 - 584,557.06 584,557.06
公司
中国民生银行股份有限 - 262,687.36 262,687.36
公司
中国工商银行股份有限 - 2,823,390.59 2,823,390.59
公司
合计 - 3,670,635.01 3,670,635.01
上年度可比期间
2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费
各关联方名称
工银添颐债券 A 工银添颐债券 B 合计


工银瑞信基金管理有限 - 294,548.28 294,548.28
公司
中国民生银行股份有限 - 304,415.91 304,415.91
翁公司
中国工商银行股份有限 - 3,542,380.22 3,542,380.22
公司
合计 - 4,141,344.41 4,141,344.41
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。销售服务

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费按前一日 B 类基金资产净值的 0.40%年费率计算。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。


7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
民生银行 - - - - 111,150,000.00 59,626.43
上年度可比期间
2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
交易的
交易金 利息收
各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
额 入
称
民生银行 180,425,283.72 266,106,587.00 - - - -




7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。


7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
本期
关联方 2011 年 8 月 10 日(基金合同生效日)至
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份 12,215,661.42 617,436.66 25,127,976.17 672,495.21
有限公司


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7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证

券。


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。


7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。


7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股
期末 复牌
股票 票 停牌 期末 期末估值总 备
停牌日期 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股）
代码 名 原因 成本总额 额 注
价 价
称
万科 重大
000002 2012-12-26 10.62 2013-1-21 11.13 200,000 1,666,000.00 2,124,000.00 -
A 事项




7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额人民币 154,999,647.50 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
回购到期
债券代码 债券名称 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
日
01182222 11 中煤 2013 年 1 月 103.18 1,550,000 159,929,000.00
MTN1 8日
合计 1,550,000 159,929,000.00

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额人民币 779,633,761.80 元，于 2013 年 1 月 4 日、1 月 7 日、1 月 8 日、1 月 9 日、

1 月 11 日及 1 月 25 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券

和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债


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券回购交易的余额。


7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.10.1.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。


7.4.10.1.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。



§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的
序号 项目 金额
比例（%）
1 权益投资 175,643,782.30 8.03
其中：股票 175,643,782.30 8.03
2 固定收益投资 1,948,957,061.06 89.11
其中：债券 1,948,957,061.06 89.11
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 24,781,927.82 1.13
6 其他各项资产 37,703,283.51 1.72
7 合计 2,187,086,054.69 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 8,304,000.00 0.67
C 制造业 14,933,124.00 1.21
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
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C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,430,000.00 0.20
C7 机械、设备、仪表 12,503,124.00 1.01
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 22,943,700.00 1.85
E 建筑业 43,664,072.30 3.53
F 交通运输、仓储业 6,354,642.42 0.51
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 65,446,643.58 5.28
J 房地产业 8,924,000.00 0.72
K 社会服务业 548,400.00 0.04
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 4,525,200.00 0.37
合计 175,643,782.30 14.18
注：由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 601166 兴业银行 2,049,930 34,213,331.70 2.76
2 601668 中国建筑 8,661,157 33,778,512.30 2.73
3 600795 国电电力 8,500,000 22,355,000.00 1.80
4 600000 浦发银行 2,000,000 19,840,000.00 1.60
5 601989 中国重工 2,621,200 12,503,124.00 1.01
6 601800 中国交建 1,865,200 9,885,560.00 0.80
7 601169 北京银行 1,000,000 9,300,000.00 0.75
8 600028 中国石化 1,200,000 8,304,000.00 0.67
9 600048 保利地产 500,000 6,800,000.00 0.55
10 601919 中国远洋 1,440,962 6,354,642.42 0.51
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报
告正文。



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
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占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例（％）
1 601166 兴业银行 60,190,858.98 4.34
2 600795 国电电力 56,392,268.70 4.07
3 601989 中国重工 32,880,339.32 2.37
4 601668 中国建筑 31,574,717.28 2.28
5 300352 北信源 26,250,000.00 1.89
6 601169 北京银行 25,849,353.74 1.86
7 002697 红旗连锁 23,450,000.00 1.69
8 002693 双成药业 20,000,000.00 1.44
9 300303 聚飞光电 20,000,000.00 1.44
10 300323 华灿光电 20,000,000.00 1.44
11 600056 中国医药 19,319,104.75 1.39
12 600015 华夏银行 18,872,166.74 1.36
13 002695 煌上煌 18,600,000.00 1.34
14 002700 新疆浩源 18,470,500.00 1.33
15 002673 西部证券 17,400,000.00 1.26
16 601800 中国交建 16,948,579.00 1.22
17 600000 浦发银行 16,834,120.00 1.21
18 603399 新华龙 13,716,994.20 0.99
19 300328 宜安科技 12,800,000.00 0.92
20 300329 海伦钢琴 12,600,000.00 0.91

注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 601928 凤凰传媒 65,125,632.08 4.70
2 600886 国投电力 44,200,574.94 3.19
3 601166 兴业银行 33,862,108.00 2.44
4 600795 国电电力 33,373,038.38 2.41
5 300352 北信源 32,513,124.50 2.35
6 002693 双成药业 26,961,708.67 1.94
7 002673 西部证券 26,554,599.65 1.92
8 002700 新疆浩源 25,962,447.70 1.87

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9 603399 新华龙 25,564,673.55 1.84
10 002697 红旗连锁 23,804,245.17 1.72
11 601555 东吴证券 23,608,219.38 1.70
12 601169 北京银行 19,072,191.06 1.38
13 601989 中国重工 18,128,986.74 1.31
14 600015 华夏银行 18,112,497.06 1.31
15 300323 华灿光电 18,087,490.63 1.30
16 300303 聚飞光电 17,824,393.56 1.29
17 002630 华西能源 17,392,888.09 1.25
18 600056 中国医药 17,375,225.12 1.25
19 002695 煌上煌 16,836,296.26 1.21
20 300328 宜安科技 15,232,069.51 1.10

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,016,194,918.85
卖出股票收入（成交）总额 1,115,953,463.01
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 59,916,000.00 4.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,152,441,763.13 93.05
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 480,873,500.00 38.83
7 可转债 255,725,797.93 20.65
8 其他 - -
9 合计 1,948,957,061.06 157.36
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。



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8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 1182222 11 中煤 MTN1 2,000,000 206,360,000.00 16.66
2 122149 12 石化 01 1,000,000 97,850,000.00 7.90
3 113001 中行转债 958,350 92,337,022.50 7.46
4 1182246 11 魏桥 MTN1 500,000 53,350,000.00 4.31
5 122085 11 深高速 500,000 51,250,000.00 4.14



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 35,831,517.75
5 应收申购款 1,621,765.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,703,283.51



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元


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序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 92,337,022.50 7.46
2 110015 石化转债 47,589,700.40 3.84
3 110018 国电转债 38,708,736.00 3.13
4 113003 重工转债 10,578,000.00 0.85
5 110012 海运转债 6,860,303.80 0.55
6 110016 川投转债 5,438,000.00 0.44
7 129031 巨轮转 2 4,320,430.71 0.35
8 125887 中鼎转债 2,544,452.72 0.21



8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。


8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。



§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人 机构投资者 个人投资者
份额 户均持有的
户数
级别 基金份额 占总份额比 占总份
(户) 持有份额 持有份额
例 额比例
工 银 6,208 51,221.87 94,753,333.93 29.80% 223,232,049.57 70.20%
添 颐
债券 A
工 银 11,057 65,106.97 165,467,972.76 22.99% 554,419,752.98 77.01%
添 颐
债券 B
合计 17,265 60,114.28 260,221,306.69 25.07% 777,651,802.55 74.93%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
占基金总份额
项目 份额级别 持有份额总数（份）
比例
基金管理公司所有从业人 工银添颐 1,220,228.98 0.38%
员持有本基金 债券 A
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工银添颐 766,854.94 0.11%
债券 B
1,987,083.92 0.19%
合计

注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100

万份以上；

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。



§10 开放式基金份额变动

单位：份
项目 工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
520,900,122.98 4,629,336,090.58
基金合同生效日（2011 年 8 月 10 日）基金份

额总额
本报告期期初基金份额总额 300,628,618.89 1,026,100,374.05
本报告期基金总申购份额 377,607,940.02 3,352,989,988.75
减：本报告期基金总赎回份额 360,251,175.41 3,659,202,637.06
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 317,985,383.50 719,887,725.74

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。



§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：

本报告期，基金管理人未发生重大人事变动。

2013 年 2 月 2 日，基金管理人发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，

经基金管理人第三届董事会十五次会议审议并通过，夏洪彬先生不再担任副总经理职务，副总经

理职务由毕万英先生担任。

2、基金托管人托管部门：

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本基金托管人 2012 年 6 月 9 日发布公告，经中国民生银行研究决定，聘任刘湣棠为中国民

生银行资产托管部总经理，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2012〕511 号）。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。



11.4 基金投资策略的改变
无。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用玖万元整，该审计机构

自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
申银万国 2 1,898,713,560.46 100.00% 1,652,101.86 100.00% -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一

年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、

个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基

金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

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a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，

固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合

作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，

选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理

期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管

机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。



2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根

据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，

租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其

交易席位。


11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
占当期债券
券商名称 券回购 证
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额
成交总额 成交总额
例
的比例 的比例
申银万国 3,570,875,236.59 100.00% 36,750,313,000.00 100.00% - -




§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。




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