工银瑞信添颐债券型证券投资基金
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额 “本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益”。
3、所列数据截止到2013年3月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银添颐债券A
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工银添颐债券B
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:1、本基金基金合同于2011年8月10日生效。
2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的投资符合基金合同的相关规定:本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80% 股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年一季度经济增速环比较去年四季度有走弱的态势,而物价在经历春节假期的扰动之后也趋于平稳。从经济的内部结构来看,第三产业中房地产销售的大幅回升仍然对经济产生了比较明显的拉动作用,但工业生产已经趋于疲弱,出现了旺季不旺的迹象,生产资料价格也是逆季节性下跌。
一季度债券市场表现好于股票,随着对于旺季经济复苏预期的减弱,股票市场在本季度呈现先涨后跌的态势,沪深300累计下跌1%。债券收益率和信用利差持续下行。国债指数持平、政策性金融债上涨0.17%、0.66% 中票上涨0.04% 可转债指数上涨5.63%。
工银添颐本报告期内根据宏观经济和通胀形势的变化,逐步降低了基金杠杆并适当缩短组合久期,调整了可转债的配置结构,适当降低的股票仓位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银添颐A净值增长率3.91%,工银添颐B净值增长率3.70%,业绩比较基准收益率为1.54%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
新一轮房地产调控、央行重启正回购以及银监会对于银行理财发展的约束体现了新一届政府将调整经济结构和控制风险摆在了更加重要的位置上,这可能会限制经济增长和宏观流动性进一步上行的空间。但从全年来看,在宏观经济运行较为平稳的情况下,在经历了较长时间的去库存和两、三个季度的融资成本下行之后,企业盈利增速较去年改善的概率仍然较高。
在当前的经济环境和政策背景下,全年来看股票、可转债和信用债相较于利率债的优势仍然存在。2013年二季度本基金将继续维持中性久期策略,调整债券组合持仓,在股票和可转债方面努力做好波段操作与结构调整。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件
2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件和营业执照
5、基金托管人业务资格批件和营业执照
6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
基金简称 工银添颐债券
交易代码 485114
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8月10日
报告期末基金份额总额 1,268,240,036.75份
投资目标 在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的长期投资回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上,通过固定收益类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益,通过积极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准 五年期定期存款利率+1.5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金 因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 工银添颐债券A 工银添颐债券B
下属两级基金的交易代码 485114 485014
报告期末下属两级基金的份额总额 482,434,823.07份 785,805,213.68份
主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)
工银添颐债券A 工银添颐债券B
1.本期已实现收益 22,907,703.83 38,797,895.99
2.本期利润 19,469,290.31 33,012,137.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.0440 0.0425
4.期末基金资产净值 602,538,620.92 970,063,802.21
5.期末基金份额净值 1.249 1.234
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 3.91% 0.29% 1.54% 0.02% 2.37% 0.27%
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
过去三个月 3.70% 0.29% 1.54% 0.02% 2.16% 0.27%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杜海涛 固定收益部总监,本基金的基金经理。 2011年8月10日 - 16 先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益部总监 2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理 2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理 2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理 2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理 2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理。
宋炳珅 本基金基金经理,研究部总监 2012年2月14日 - 9 曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部总监。2012年2月14日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理 2013年1月18日至今,担任工银双利债券基金基金经理 2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 102,472,791.12 4.63
其中:股票 102,472,791.12 4.63
2 固定收益投资 1,981,455,574.12 89.46
其中:债券 1,981,455,574.12 89.46
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 59,828,175.29 2.70
6 其他资产 71,148,076.89 3.21
7 合计 2,214,904,617.42 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 74,510,230.12 4.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,980,687.00 0.51
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,112,670.00 0.52
J 金融业 - -
K 房地产业 7,966,704.00 0.51
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,902,500.00 0.25
S 综合 - -
合计 102,472,791.12 6.52
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600597 光明乳业 853,545 12,128,874.45 0.77
2 601311 骆驼股份 942,240 11,627,241.60 0.74
3 600085 同仁堂 462,737 10,430,091.98 0.66
4 600795 国电电力 2,687,100 7,980,687.00 0.51
5 000002 万科A 740,400 7,966,704.00 0.51
6 000639 西王食品 419,852 7,754,666.44 0.49
7 000895 双汇发展 85,430 6,902,744.00 0.44
8 000063 中兴通讯 481,300 5,390,560.00 0.34
9 300288 朗玛信息 53,300 4,648,293.00 0.30
10 000725 京东方A 1,922,900 4,614,960.00 0.29
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 90,154,000.00 5.73
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 1,094,765,543.42 69.61
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 421,826,500.00 26.82
7 可转债 374,709,530.70 23.83
8 其他 - -
9 合计 1,981,455,574.12 126.00
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 1,533,410 156,162,474.40 9.93
2 1182222 11中煤MTN1 1,000,000 103,960,000.00 6.61
3 122149 12石化01 1,000,000 98,400,000.00 6.26
4 019302 13国债02 700,000 70,182,000.00 4.46
5 110020 南山转债 609,240 63,823,982.40 4.06
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 978,690.12
2 应收证券清算款 20,063,690.40
3 应收股利 -
4 应收利息 41,880,402.47
5 应收申购款 8,225,293.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 71,148,076.89
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113001 中行转债 156,162,474.40 9.93
2 110015 石化转债 44,816,000.00 2.85
3 110018 国电转债 37,284,000.00 2.37
4 113003 重工转债 26,599,500.00 1.69
5 110007 博汇转债 14,828,385.00 0.94
6 110012 海运转债 7,426,566.50 0.47
项目 工银添颐债券A 工银添颐债券B
本报告期期初基金份额总额 317,985,383.50 719,887,725.74
本报告期基金总申购份额 303,761,132.37 493,461,713.47
减:本报告期基金总赎回份额 139,311,692.80 427,544,225.53
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 482,434,823.07 785,805,213.68
2013年第一季度报告
2013年3月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月二十二日
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