工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一七年八月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银精选平衡混合

基金主代码 483003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年7月13日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,766,348,064.17份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增

值。

投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资

流程以保证投资决策的科学性与一致性。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数

（财富）收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股

风险收益特征 票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 朱碧艳 田青

人 联系电话 400-811-9999 010-67595096

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn

客户服务电话 400-811-9999 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn

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网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -41,804,923.35

本期利润 29,939,612.05

加权平均基金份额本期利润 0.0078

本期基金份额净值增长率 1.65%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.0733

期末基金资产净值 1,830,773,271.14

期末基金份额净值 0.4861

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.97% 0.75% 3.48% 0.41% 4.49% 0.34%

过去三个月 -0.76% 0.86% 3.74% 0.38% -4.50% 0.48%

过去六个月 1.65% 0.76% 6.33% 0.35% -4.68% 0.41%

过去一年 -5.39% 0.76% 9.66% 0.41% -15.05% 0.35%

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过去三年 35.83% 2.00% 48.97% 1.05% -13.14% 0.95%

自基金合同 88.91% 1.54% 133.07% 1.11% -44.16% 0.43%

生效以来

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直

接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。

截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货

币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、

工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金等110只公募基金。

公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

先后在天相投资顾问有限

权益投 公司担任研究员，国信证

资总监， 2013年9月 券经济研究所担任资深分

黄安乐 本基金 23日 - 14 析师，国信证券资产管理

的基金 总部担任投资经理、研究

经理 员；2010年加入工银瑞

信，现任权益投资总监。

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2011年11月23日至今，

担任工银瑞信主题策略混

合型证券投资基金基金经

理；2013年9月23日至

今，担任工银瑞信精选平

衡基金基金经理；

2014年10月22日至今，

担任工银高端制造行业股

票型基金基金经理；

2015年4月28日至今，

担任工银新材料新能源行

业股票型基金基金经理；

2016年1月29日至今，

担任工银瑞信国家战略主

题股票型基金基金经理；

2017年4月21日至今，

担任工银瑞信互联网加股

票型证券投资基金基金经

理。

先后在国泰君安证券股份

有限公司担任研究员，华

林证券有限公司担任研究

员；2006年加入工银瑞

信基金管理有限公司，历

任产品开发部高级经理和

权益投资部高级经理；

2009年3月5日至

2011年2月10日，担任

工银沪深300基金基金经

理；2009年8月26日至

本基金 2013年11月 2011年2月10日，担任

胡文彪 的基金 12日 - 16 工银上证央企ETF基金基

经理 金经理；2010年2月

10日至2011年3月

16日，担任工银瑞信中

小盘成长混合型证券投资

基金基金经理；2011年

2月10日至2013年1月

18日，担任工银双利债

券基金基金经理；

2011年3月16日至今，

担任工银瑞信大盘蓝筹混

合型证券投资基金基金经

理；2012年11月20日

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至今，担任工银瑞信中小

盘成长混合型证券投资基

金基金经理；2013年

11月12日至今，担任工

银瑞信精选平衡基金基金

经理；2015年4月28日

至今，担任工银瑞信养老

产业股票型基金基金经理；

2015年6月25日至今，

担任工银聚焦30股票型

基金基金经理；2015年

12月30日至今，担任工

银瑞信文体产业股票型基

金基金经理；2016年

10月18日至今，担任工

银瑞信稳健成长混合型证

券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且 第8页共38页

对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，价值风格和大盘蓝筹类公司取得了全面的优势，白酒、家电、白马电子股、大金融等板块，取得了良好的绝对回报；期间，还存在一些周期的扰动和改革主题的躁动；而偏成长的资产中，中小盘指数表现较好，而创业板指数则为负收益。

本基金上半年表现不佳，重仓的成长类个股、遗留的畜禽养殖板块、一带一路建筑股都拖累了投资收益。在此期间，本基金也超配了白酒、优质电子股以及医药类个股，这几个板块的投资获得了良好的回报。

后续我们将继续在新能源汽车产业链、机械、基础化工、汽车零配件、电子、传媒等领域自下而上挑选个股优化组合，力争改善投资收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为1.65%，业绩比较基准收益率为6.33%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济层面，我们倾向于认为下半年经济增长温和减缓。流动性中性偏紧是总体趋势，期间很可能依据经济回落的情况而适当调整，但很难主动大幅度宽松。通胀压力不大。利率的提升有一定反复，但总体向上抬升的势头没有结束，对股票市场的估值有压制作用。

从上市公司盈利角度分析，我们预计下半年A股上市公司盈利增速减缓也较温和，这意味着

盈利增长对股市的正面支撑作用将较上半年边际走弱。另一方面， IPO常态化和A股纳入

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MSCI后对A股估值体系的潜在冲击，将大概率继续抑制A股市场上行。综合来看，预计2017年

下半年，市场流动性预期和风险偏好的变化仍将是指数区间波动的重要驱动因素。

从风格上来看，价值股占优，上半年白马龙头股获得了较高的投资回报，但增速和估值的匹配度也在下降；与之同时，一些成长类的资产，随着季报和中报的披露，业绩的可预见性和确定性逐步增强，而随着板块的估值下降，投资价值慢慢体现出来；如果考虑到估值切换的叠加，则很可能意味着分化之后的成长股，进入左侧投资区间，我们对此尤为关注。

具体到行业和板块，我们一直关注新能源汽车产业链，包括上游锂、钴资源，电池材料，相关的配套环节的投资机会；我们也关注机械、电子、汽车配件（包括汽车电子）、基础化工、生物医药、传媒、建材等领域中的优质个股投资机会。主题层面，我们关注国企改革、军民融合、人工智能等领域的中长线投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负

责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 29,189,394.84 215,541,383.24

结算备付金 7,749,559.17 17,633,075.53

存出保证金 371,633.53 318,224.42

交易性金融资产 1,794,474,675.38 1,634,727,556.09

其中：股票投资 1,374,222,675.38 1,333,167,791.39

基金投资 - -

债券投资 420,252,000.00 301,559,764.70

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 6,362,139.16 -

应收利息 5,551,820.01 4,719,192.90

应收股利 - -

应收申购款 137,186.98 71,534.29

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,843,836,409.07 1,873,010,966.47

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,859,996.18 -

应付赎回款 1,568,958.81 1,082,583.53

应付管理人报酬 2,170,076.24 2,412,261.56

应付托管费 361,679.37 402,043.59

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,231,959.73 1,595,751.94

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应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 870,467.60 965,873.71

负债合计 13,063,137.93 6,458,514.33

所有者权益：

实收基金 2,106,865,155.28 2,183,600,694.52

未分配利润 -276,091,884.14 -317,048,242.38

所有者权益合计 1,830,773,271.14 1,866,552,452.14

负债和所有者权益总计 1,843,836,409.07 1,873,010,966.47

注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币0.4861元，基金份额总额为

3,766,348,064.17份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 50,206,402.52 -593,592,565.58

1.利息收入 9,739,137.56 8,791,414.07

其中：存款利息收入 280,816.62 452,634.33

债券利息收入 8,368,451.09 8,233,683.39

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,089,869.85 105,096.35

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -31,300,992.70 -216,262,900.29

其中：股票投资收益 -33,930,431.31 -220,228,850.81

基金投资收益 - -

债券投资收益 -883,494.55 99,846.41

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 3,512,933.16 3,866,104.11

3.公允价值变动收益（损失以“- 71,744,535.40 -386,186,063.44

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

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5.其他收入（损失以“-”号填列） 23,722.26 64,984.08

减：二、费用 20,266,790.47 23,678,828.58

1．管理人报酬 13,511,338.22 15,248,257.97

2．托管费 2,251,889.67 2,541,376.31

3．销售服务费 - -

4．交易费用 3,926,061.48 5,665,476.06

5．利息支出 346,738.23 -

其中：卖出回购金融资产支出 346,738.23 -

6．其他费用 230,762.87 223,718.24

三、利润总额（亏损总额以“- 29,939,612.05 -617,271,394.16

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 29,939,612.05 -617,271,394.16

列）

注：本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 2,183,600,694.52 -317,048,242.38 1,866,552,452.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 29,939,612.05 29,939,612.05

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -76,735,539.24 11,016,746.19 -65,718,793.05

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 21,442,756.09 -3,372,811.97 18,069,944.12

2.基金赎回款 -98,178,295.33 14,389,558.16 -83,788,737.17

四、本期向基金份额持 - - -

有人分配利润产生的基

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金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,106,865,155.28 -276,091,884.14 1,830,773,271.14

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,949,987,029.23 966,668,039.91 2,916,655,069.14

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -617,271,394.16 -617,271,394.16

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 316,773,138.87 -47,875,393.06 268,897,745.81

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 404,628,218.52 -54,185,963.63 350,442,254.89

2.基金赎回款 -87,855,079.65 6,310,570.57 -81,544,509.08

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -486,219,462.60 -486,219,462.60

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 2,266,760,168.10 -184,698,209.91 2,082,061,958.19

（基金净值）

注：本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______郭特华______ ______郝炜______ ____朱辉毅____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

工银瑞信精选平衡混合型投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]104号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集， 第16页共38页

基金合同于2006年07月13日正式生效，首次设立募集规模为8,369,914,482.23份基金份额。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%。本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数（财富）收益率。

6.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财

务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

第17页共38页

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。

6.4.6税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

第18页共38页

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的

规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以

下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产

品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在

2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

4.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

第19页共38页

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构

注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

第20页共38页

6月30日

当期发生的基金应支付 13,511,338.22 15,248,257.97

的管理费

其中：支付销售机构的 3,129,678.09 3,526,437.21

客户维护费

注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 2,251,889.67 2,541,376.31

的托管费

注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.3销售服务费

无。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

第21页共38页

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银

行股份有限 29,189,394.84 203,736.38 144,936,175.42 414,425.02

公司

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

无。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.9.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注

股）

2017年2017

长缆 6月年 新股流

002879科技 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -

5日 7月 通受限

7日

2017年2017

金龙 6月年 新股流

002882羽 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -

7月 通受限

15日

17日

2017年2017

睿能 6月年 新股流

603933科技 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -

7月 通受限

28日

6日

旭升 2017年2017 新股流

603305股份 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -

6月年 通受限

第22页共38页

30日 7月

10日

2017年2017

大烨 6月年 新股流

300670智能 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -

7月 通受限

26日

3日

2017年2017

国科 6月年 新股流

300672微 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -

7月 通受限

30日

12日

2017年2017

百达 6月年 新股流

603331精工 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

富满 6月年 新股流

300671电子 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

7月 通受限

27日

5日

2017年2017

君禾 6月年 新股流

603617股份 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

7月 通受限

23日

3日

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

第23页共38页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 1,374,222,675.38 74.53

其中：股票 1,374,222,675.38 74.53

2 固定收益投资 420,252,000.00 22.79

其中：债券 420,252,000.00 22.79

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 36,938,954.01 2.00

7 其他各项资产 12,422,779.68 0.67

8 合计 1,843,836,409.07 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,102,288,675.00 60.21

D 电力、热力、燃气及水生产和 13,413,507.00 0.73

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 121,183,639.62 6.62

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

第24页共38页

L 租赁和商务服务业 137,336,853.76 7.50

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,374,222,675.38 75.06

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 9,980,876 137,336,853.76 7.50

2 002421 达实智能 19,800,000 121,176,000.00 6.62

3 002303 美盈森 14,955,603 115,457,255.16 6.31

4 002456 欧菲光 6,000,022 109,020,399.74 5.95

5 300136 信维通信 2,500,000 100,050,000.00 5.46

6 002460 赣锋锂业 1,999,975 92,498,843.75 5.05

7 002466 天齐锂业 1,599,865 86,952,662.75 4.75

8 300003 乐普医疗 2,500,269 55,280,947.59 3.02

9 300450 先导智能 999,953 51,767,566.81 2.83

10 603799 华友钴业 799,933 48,619,927.74 2.66

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第25页共38页

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 122,915,782.89 6.59

2 002460 赣锋锂业 85,899,654.69 4.60

3 002466 天齐锂业 79,443,718.90 4.26

4 600038 中直股份 63,510,309.81 3.40

5 601117 中国化学 60,869,557.54 3.26

6 002074 国轩高科 51,993,143.53 2.79

7 300003 乐普医疗 48,826,845.35 2.62

8 000538 云南白药 45,242,857.42 2.42

9 300450 先导智能 44,874,906.39 2.40

10 603799 华友钴业 43,542,311.24 2.33

11 000807 云铝股份 41,937,844.25 2.25

12 000423 东阿阿胶 38,564,891.40 2.07

13 300463 迈克生物 37,417,428.66 2.00

14 600990 四创电子 37,006,578.35 1.98

15 600967 内蒙一机 36,862,759.01 1.97

16 601800 中国交建 36,683,011.61 1.97

17 600562 国睿科技 36,251,731.04 1.94

18 002050 三花智控 35,253,582.59 1.89

19 300408 三环集团 35,063,011.37 1.88

20 300014 亿纬锂能 35,013,316.91 1.88

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 600809 山西汾酒 96,346,526.37 5.16

2 300136 信维通信 89,056,765.58 4.77

3 600519 贵州茅台 77,269,280.17 4.14

4 002458 益生股份 72,274,827.59 3.87

5 000858 五粮液 65,986,257.02 3.54

第26页共38页

6 601117 中国化学 50,399,529.97 2.70

7 600547 山东黄金 47,526,131.38 2.55

8 600038 中直股份 46,662,029.84 2.50

9 002234 民和股份 46,533,333.00 2.49

10 603678 火炬电子 44,337,374.23 2.38

11 600963 岳阳林纸 43,822,047.39 2.35

12 000423 东阿阿胶 41,979,152.26 2.25

13 002690 美亚光电 41,414,388.53 2.22

14 002078 太阳纸业 37,731,928.04 2.02

15 601800 中国交建 37,052,947.68 1.99

16 000488 晨鸣纸业 36,943,064.52 1.98

17 600323 瀚蓝环境 36,885,765.35 1.98

18 600967 内蒙一机 35,766,973.82 1.92

19 600562 国睿科技 33,162,663.61 1.78

20 600990 四创电子 31,895,100.33 1.71

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,432,896,163.29

卖出股票收入（成交）总额 1,428,873,744.19

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 178,559,000.00 9.75

其中：政策性金融债 178,559,000.00 9.75

4 企业债券 92,651,000.00 5.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 149,042,000.00 8.14

第27页共38页

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 420,252,000.00 22.95

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 170303 17进出03 800,000 78,704,000.00 4.30

2 170306 17进出06 500,000 49,960,000.00 2.73

3 108601 国开1703 500,000 49,895,000.00 2.73

4 101678005 16首钢 500,000 48,085,000.00 2.63

MTN002

5 101553005 15金发 300,000 30,909,000.00 1.69

MTN001

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

第28页共38页

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

本报告期，本基金持有分众传媒，其发行主体因部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年报信息披露存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等违规行为，被中国证监会广东监管局采取出具警示函的监管措施。

上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 371,633.53

2 应收证券清算款 6,362,139.16

第29页共38页

3 应收股利 -

4 应收利息 5,551,820.01

5 应收申购款 137,186.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,422,779.68

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

137,215 27,448.52 8,952,984.10 0.24% 3,757,395,080.07 99.76%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 9,515.93 0.00%

持有本基金

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第31页共38页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006年7月13日）基金份额总额 8,369,914,482.23

本报告期期初基金份额总额 3,903,524,874.88

本报告期基金总申购份额 38,332,208.04

减:本报告期基金总赎回份额 175,509,018.75

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 3,766,348,064.17

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

第32页共38页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》，经基

金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董事长职务，董事长变更为尚军先生。

基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公

告》，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

2、基金托管人托管部门：

本报告期，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

第33页共38页

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

天风证券 21,198,153,558.38 41.93% 852,241.30 38.26% -

国金证券 1 467,588,987.84 16.37% 285,837.76 12.83% -

北京高华 1 448,108,508.25 15.68% 408,361.25 18.33% -

中泰证券 2 410,883,977.44 14.38% 374,439.21 16.81% -

光大证券 1 201,613,446.03 7.06% 187,761.03 8.43% -

中信证券 1 117,237,417.27 4.10% 109,180.49 4.90% -

中信建投 1 13,619,936.14 0.48% 9,960.31 0.45% -

招商证券 1 - - - - -

财富里昂 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

中金 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

申万宏源 2 - - - - -

民族证券 1 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服 第34页共38页

务评估结果决定是否作为新增合作券商。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证

例 成交总额 成交总额

的比例 的比例

天风证券 54,513,009.95 32.44%3,505,000,000.00 53.72% - -

国金证券 31,735,891.96 18.89% - - - -

北京高华 25,802,339.70 15.35% 31,000,000.00 0.48% - -

中泰证券 - - - - - -

光大证券 - -1,409,000,000.00 21.59% - -

中信证券 55,992,241.62 33.32%1,580,000,000.00 24.21% - -

中信建投 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

财富里昂 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中金 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

长江证券 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

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民族证券 - - - - - -

第36页共38页

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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