工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年6月30日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银精选平衡混合

交易代码 483003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年7月13日

报告期末基金份额总额 3,766,348,064.17份

投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本

增值。

投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投

资流程以保证投资决策的科学性与一致性。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债-新综合指数

（财富）收益率。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于

风险收益特征 股票型基金与债券型基金之间，属于中等风险水平

基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2017年4月1日－2017年6月30日

）

1.本期已实现收益 19,273,547.41

2.本期利润 -14,952,388.03

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0039

4.期末基金资产净值 1,830,773,271.14

5.期末基金份额净值 0.4861

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 -0.76% 0.86% 3.74% 0.38% -4.50% 0.48%

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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2006年7月13日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至报告期末，本基金的各项投资符合基金合同关于投资范围、投资组合限制与禁止行为的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为40%-80%，债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的3％。

3.3 其他指标

无。

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§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

先后在天相投资顾问

有限公司担任研究员，

国信证券经济研究所

担任资深分析师，国

信证券资产管理总部

担任投资经理、研究

员；2010年加入工银

瑞信，现任权益投资

总监。2011年11月

23日至今，担任工银

瑞信主题策略混合型

证券投资基金基金经

理；2013年9月

权益投资 23日至今，担任工银

总监，本 2013年 瑞信精选平衡基金基

黄安乐 基金的基 9月23日 - 14 金经理；2014年

金经理 10月22日至今，担

任工银高端制造行业

股票型基金基金经理；

2015年4月28日至

今，担任工银新材料

新能源行业股票型基

金基金经理；

2016年1月29日至

今，担任工银瑞信国

家战略主题股票型基

金基金经理；

2017年4月21日至

今，担任工银瑞信互

联网加股票型证券投

资基金基金经理。

先后在国泰君安证券

股份有限公司担任研

胡文彪 本基金的 2013年 - 16 究员，华林证券有限

基金经理 11月12日 公司担任研究员；

2006年加入工银瑞信

基金管理有限公司，

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历任产品开发部高级

经理和权益投资部高

级经理；2009年

3月5日至2011年

2月10日，担任工银

沪深300基金基金经

理；2009年8月

26日至2011年2月

10日，担任工银上证

央企ETF基金基金经

理；2010年2月

10日至2011年3月

16日，担任工银瑞信

中小盘成长混合型证

券投资基金基金经理；

2011年2月10日至

2013年1月18日，

担任工银双利债券基

金基金经理；

2011年3月16日至

今，担任工银瑞信大

盘蓝筹混合型证券投

资基金基金经理；

2012年11月20日至

今，担任工银瑞信中

小盘成长混合型证券

投资基金基金经理；

2013年11月12日至

今，担任工银瑞信精

选平衡基金基金经理；

2015年4月28日至

今，担任工银瑞信养

老产业股票型基金基

金经理；2015年

6月25日至今，担任

工银聚焦30股票型

基金基金经理；

2015年12月30日至

今，担任工银瑞信文

体产业股票型基金基

金经理；2016年

10月18日至今，担

任工银瑞信稳健成长

混合型证券投资基金

基金经理。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2季度价值风格仍占优，成长类资产中的优质中小盘股票有所表现。在此过程中，本基金受

益于新能源汽车产业链的上涨，以及白酒、优质电子股的持续强势；但在一带一路为主题的建筑园林股调整较深，组合投资收益率有所回撤。

按照1季度报告的投资计划，在2季度，本基金在新能源汽车产业链、传媒及生物医药等领

域增加了配置，使得组合均衡度增加；在此过程中，减持了超额收益较大的部分电子股、白酒 第7页共14页

股。

进入3季度，本基金将会吸收团队的研究成果，在汽车零配件、机械、TMT、医药等领域，

增加配置一些优质的成长类股票。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-0.76%，业绩比较基准收益率为3.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,374,222,675.38 74.53

其中：股票 1,374,222,675.38 74.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 420,252,000.00 22.79

其中：债券 420,252,000.00 22.79

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 36,938,954.01 2.00

8 其他资产 12,422,779.68 0.67

9 合计 1,843,836,409.07 100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 1,102,288,675.00 60.21

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,413,507.00 0.73

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 121,183,639.62 6.62

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 137,336,853.76 7.50

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,374,222,675.38 75.06

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

1 002027 分众传媒 9,980,876 137,336,853.76 7.50

2 002421 达实智能 19,800,000 121,176,000.00 6.62

3 002303 美盈森 14,955,603 115,457,255.16 6.31

4 002456 欧菲光 6,000,022 109,020,399.74 5.95

5 300136 信维通信 2,500,000 100,050,000.00 5.46

6 002460 赣锋锂业 1,999,975 92,498,843.75 5.05

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7 002466 天齐锂业 1,599,865 86,952,662.75 4.75

8 300003 乐普医疗 2,500,269 55,280,947.59 3.02

9 300450 先导智能 999,953 51,767,566.81 2.83

10 603799 华友钴业 799,933 48,619,927.74 2.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 178,559,000.00 9.75

其中：政策性金融债 178,559,000.00 9.75

4 企业债券 92,651,000.00 5.06

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 149,042,000.00 8.14

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 420,252,000.00 22.95

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（％）

1 170303 17进出03 800,000 78,704,000.00 4.30

2 170306 17进出06 500,000 49,960,000.00 2.73

3 108601 国开1703 500,000 49,895,000.00 2.73

4 101678005 16首钢 500,000 48,085,000.00 2.63

MTN002

5 101553005 15金发 300,000 30,909,000.00 1.69

MTN001

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明：

分众传媒

违规行为：

公司存在以下问题：一、公司部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整，2015年年

报信息披露存在遗漏。二、公司未在股东大会授权范围内购买银行理财产品。

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处分类型：

根据《证券法》第一百七十九条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，我局现对公司予以警示。请公司认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，不断完善内部控制，依法履行信息披露义务，杜绝此类问题再次发生。

投资决策流程符合公司的制度要求，目前公司经营状况良好，业绩稳定，对投资无重大影响。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 371,633.53

2 应收证券清算款 6,362,139.16

3 应收股利 -

4 应收利息 5,551,820.01

5 应收申购款 137,186.98

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,422,779.68

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

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§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 3,831,968,676.65

报告期期间基金总申购份额 18,512,205.57

减:报告期期间基金总赎回份额 84,132,818.05

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- -

"填列）

报告期期末基金份额总额 3,766,348,064.17

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金设立的文件；

2、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

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