工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2011 年半年度报告

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇一一年八月二十九日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................. 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 32
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 38
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 39
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§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 40
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 40
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 40
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 43
§12 备查文件目录................................................................................................................................... 43
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 43
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 44
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 44




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
基金简称 工银精选平衡混合
基金主代码 483003
基金交易代码 483003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 7 月 13 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,360,788,990.93 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增
值。
投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资
流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国
综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股
票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 customerservice@icbccs. yindong@ccb.cn
com.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853
注册地址 北京市西城区金融大街丙 北京市西城区金融大街 25 号
17 号北京银行大厦
办公地址 北京市西城区金融大街丙 北京市西城区闹市口大街 1 号
17 号北京银行大厦 8 层 院 1 号楼
邮政编码 100140 100033
法定代表人 李晓鹏 郭树清
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京经济技术开发区地盛南街 1 号
国光高科大厦 4F




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 12,703,466.45
本期利润 -327,152,418.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0307
本期加权平均净值利润率 -4.87%
本期基金份额净值增长率 -4.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 622,654,684.99
期末可供分配基金份额利润 0.0601
期末基金资产净值 6,418,386,478.90
期末基金份额净值 0.6195
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 89.16%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为 2006 年 7 月 13 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.57% 1.19% 0.82% 0.72% 1.75% 0.47%
过去三个月 -2.10% 1.02% -3.10% 0.66% 1.00% 0.36%
过去六个月 -4.77% 0.99% -0.99% 0.74% -3.78% 0.25%
过去一年 12.31% 1.16% 11.80% 0.84% 0.51% 0.32%
过去三年 4.09% 1.39% 14.57% 1.21% -10.48% 0.18%
自基金合同
89.16% 1.49% 80.23% 1.30% 8.93% 0.19%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指

数收益率，每日进行再平衡过程；

2、本基金基金合同生效日为 2006 年 07 月 13 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：本基金基金合同生效日为 2006 年 7 月 13 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六

个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）
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投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例：本基金股票资产占基金资产净值的比例为 40%-80%，

债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为 20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值的

20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的 3％。

3.3 其他指标

无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、

特定客户资产管理业务资格。2010 年 12 月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下管理 18 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、

工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞

信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工

银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证

中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞

信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指

数证券投资基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金以及

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模达 563.5 亿元人民币。同时，

公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模超 900 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曲丽 本 基 金 2007 年 11 月 12 - 10 曾任中信建投
的 基 金 日 证券有限公司
经理 资深分析师；
2007 年加入工
银瑞信基金管
理有限公司；
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2007 年 1 月至
2009 年 11 月，
担任高级研究
员；2009 年 11
月 18 日至今任
职于权益投资
部，2007 年 11
月 12 日至今担
任工银精选平
衡基金基金经
理。
陈守红 曾 任 本 2010 年 1 月 25 2011 年 4 月 13 日 14 曾任巨田基金
基 金 的 日 管理有限公司
基 金 经 投资副总监、巨
理、工银 田基础行业基
瑞 信 大 金基金经理；
盘 蓝 筹 2007 年加入工
基 金 的 银 瑞 信 ， 2008
基 金 经 年 8 月 4 日至
理 2011 年 4 月 13
日担任工银大
盘蓝筹基金基
金 经 理 ， 2010
年 1 月 25 日至
2011 年 4 月 13
日担任工银精
选平衡基金基
金经理。
注：1、任职日期说明：

1）曲丽的任职日期为公司执委会决议日期；

2）陈守红的任职日期为公司执委会决议日期。

2、离任日期说明：陈守红的离任日期为公司执委会决议日期。

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定等。

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交

叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年保持比较防守的心态，在市场上涨过程中逐渐减仓，在市场下跌中加仓。基本上

按波段反向的操作方法。6 月初开始加仓，做了一个下旬的小反弹。由于今年上半年通胀一直保

持较高，所以资金面偏紧，投资上在金融板块投入较少。在白酒、消费等领域保持了耐心的投资。

机械板块我们的配置也比较多，主要基于长期的投资理念。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为-4.77%，业绩比较基准增长率为-0.99%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011 年 4 季度通胀将确定回落，4 季度股市的投资机会可能会好于 3 季度。3 季度通胀在高

位，仍有不确定性，股市震荡概率较大。明年上半年通胀将比较低，我们更加看好明年上半年的

投资机会。在 3 季度市场下跌后我们会以更积极的心态出手，一方面得益于估值较低，另一方面

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我们对中国经济的转型有信心。今年 1 季度消费、医疗服务的利润增长比较超预期，说明我国经

济已经走在转型的路上。行业方面我们看好白酒、消费、医疗服务、海洋工程、机械、生物能源

等板块。其次，汽车、煤炭、有色等资源股也有交易机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和

法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。

小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

证，并经托管银行复核确认。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。



5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 99,454,544.70 446,508,021.17
结算备付金 11,873,238.18 16,310,044.50
存出保证金 7,074,845.39 5,210,184.31
交易性金融资产 6.4.7.2 6,334,940,208.71 6,765,874,226.75
其中：股票投资 5,084,029,619.51 5,150,470,106.61
基金投资 - -
债券投资 1,250,910,589.20 1,615,404,120.14
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 22,871,062.06 18,166,165.33
应收股利 - -
应收申购款 93,163.68 1,106,495.16
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 6,476,307,062.72 7,253,175,137.22
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日

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负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,469,356.97 71,503,718.40
应付赎回款 2,341,379.03 2,246,231.58
应付管理人报酬 7,707,768.59 9,051,441.14
应付托管费 1,284,628.11 1,508,573.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 3,641,840.71 16,501,455.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 2,475,610.41 2,417,028.10
负债合计 57,920,583.82 103,228,448.09
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,795,731,793.91 6,148,966,254.20
未分配利润 6.4.7.10 622,654,684.99 1,000,980,434.93
所有者权益合计 6,418,386,478.90 7,149,946,689.13
负债和所有者权益总计 6,476,307,062.72 7,253,175,137.22
注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6195 元，基金份额总额 10,360,788,990.93

份。

6.2 利润表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -246,545,460.96 -1,293,553,986.83
1.利息收入 28,800,945.56 30,913,335.97
其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,777,788.38 2,327,998.65
债券利息收入 25,488,530.35 25,920,981.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,534,626.83 2,664,355.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 64,321,287.77 20,093,987.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 32,493,531.52 -10,798,463.08
基金投资收益 - -

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 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


债券投资收益 6.4.7.13 3,772,724.64 7,137,527.72
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 28,055,031.61 23,754,922.72
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.16 -339,855,885.44 -1,344,691,238.27
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 188,191.15 129,928.11
减：二、费用 80,606,958.03 97,218,218.24
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 50,020,320.87 55,986,399.99
2．托管费 6.4.10.2.2 8,336,720.20 9,331,066.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 20,437,268.29 31,141,155.66
5．利息支出 1,566,255.11 510,904.53
其中：卖出回购金融资产支出 1,566,255.11 510,904.53
6．其他费用 6.4.7.19 246,393.56 248,691.36
三、利润总额（亏损总额以“-” -327,152,418.99 -1,390,772,205.07
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -327,152,418.99 -1,390,772,205.07
列）



6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 6,148,966,254.20 1,000,980,434.93 7,149,946,689.13
金净值）
二、本期经营活动产生 - -327,152,418.99 -327,152,418.99
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -353,234,460.29 -51,173,330.95 -404,407,791.24
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 43,690,550.41 5,495,971.31 49,186,521.72
2.基金赎回款 -396,925,010.70 -56,669,302.26 -453,594,312.96
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 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2011 年半年度报告


四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 5,795,731,793.91 622,654,684.99 6,418,386,478.90
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 6,111,450,516.53 2,249,165,038.31 8,360,615,554.84
金净值）
二、本期经营活动产生 - -1,390,772,205.07 -1,390,772,205.0
的基金净值变动数（本 7
期利润）
三、本期基金份额交易 -328,684,537.54 -94,125,182.32 -422,809,719.86
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 67,725,737.37 18,444,017.24 86,169,754.61
2.基金赎回款 -396,410,274.91 -112,569,199.56 -508,979,474.47
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 5,782,765,978.99 764,267,650.92 6,547,033,629.91
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信精选平衡混合型投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]104 号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型证券投

资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金

合同于 2006 年 07 月 13 日正式生效，首次设立募集规模为 8,369,914,482.23 份基金份额。本基

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金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登

记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、

中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金

投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 40%-80%，债券及其它短期金融工

具占基金资产净值的比例为 20%-60%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+新

华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×40%。



6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的

编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证

监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

6.4.6 税项

1.印花税
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经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。



2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。



3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在

向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
活期存款 99,454,544.70
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 99,454,544.70
注：本基金本报告期未投资于定期存款。

6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 5,389,276,233.09 5,084,029,619.51 -305,246,613.58
交易所市场 738,350,880.34 739,673,089.20 1,322,208.86
银行间市场 518,005,518.15 511,237,500.00 -6,768,018.15
债券
1,256,356,398.49 1,250,910,589.20 -5,445,809.29
合计

资产支持证券 - - -
其他 - - -
合计 6,645,632,631.58 6,334,940,208.71 -310,692,422.87



6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末各项买入返售金融资产均无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
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2011 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 11,997.51
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,342.90
应收债券利息 22,853,721.65
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 22,871,062.06



6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 3,634,300.23
银行间市场应付交易费用 7,540.48
合计 3,641,840.71



6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末
项目
2011 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 1,750,000.00
应付赎回费 1,551.14
应交企业债税金 521,204.99
预提审计费 49,588.57
预提信息披露费 148,765.71
预提账户维护费 4,500.00
合计 2,475,610.41



6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

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基金份额（份） 账面金额
上年度末 10,992,255,059.83 6,148,966,254.20
本期申购 78,104,175.87 43,690,550.41
本期赎回(以"-"号填列) -709,570,244.77 -396,925,010.70
本期末 10,360,788,990.93 5,795,731,793.91
注：“本期申购”中包含红利再投、转换入份额及金额；
“本期赎回”中包含转出份额及金额。



6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 858,501,057.89 142,479,377.04 1,000,980,434.93
本期利润 12,703,466.45 -339,855,885.44 -327,152,418.99
本期基金份额交易 -48,987,538.90 -2,185,792.05 -51,173,330.95
产生的变动数
其中：基金申购款 6,040,626.02 -544,654.71 5,495,971.31
基金赎回款 -55,028,164.92 -1,641,137.34 -56,669,302.26
本期已分配利润 - - -
本期末 822,216,985.44 -199,562,300.45 622,654,684.99



6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 1,649,534.91
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 128,253.47
其他 -
合计 1,777,788.38



6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 6,651,683,960.89
减：卖出股票成本总额 6,619,190,429.37
买卖股票差价收入 32,493,531.52


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6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2011年1月1日至2011年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 1,026,514,069.46
额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 1,001,922,137.58
本总额
减：应收利息总额 20,819,207.24
债券投资收益 3,772,724.64



资产支持证券投资收益

本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期间无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 28,055,031.61
基金投资产生的股利收益 -
合计 28,055,031.61



6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -339,855,885.44
——股票投资 -333,702,105.64
——债券投资 -6,153,779.80
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -339,855,885.44



6.4.7.17 其他收入
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单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 151,739.24
转换费收入 36,451.91
合计 188,191.15



6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 20,431,418.29
银行间市场交易费用 5,850.00
合计 20,437,268.29



6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
本期
项目
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行费用 39,039.28
账户维护费 9,000.00
合计 246,393.56



6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 50,020,320.87 55,986,399.99
的管理费
其中：支付销售机构的客 10,869,095.00 12,775,647.04
户维护费
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 8,336,720.20 9,331,066.70
的托管费
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值
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2、基金托管费每日计提，按月支付。



6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国建设银行股份 - - - - 50,000,000 4,460.07
有限公司 .00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
- - - - - - -




6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2006 年 - -
7 月 13 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期末持有的基金份额 0.35% 0.35%
占基金总份额比例
注：1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；

期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
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本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 99,454,544.70 1,649,534.91 1,412,794,183.29 2,218,713.28
股份有限公司




6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本报告期内，本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估
备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 值总额
庞大集 2011 年 4 2011 年 新股流通 11,877,6
601258 45.00 29.27 405,797 18,260,865.00 -
团 月 20 日 8 月 3 日 受限 78.19




6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额
2010 年
00065 泰达股 重大 2011 年 36,079,08
11 月 22 6.56 7.68 5,499,861 48,557,158.99 -
2 份 事项 7月8日 8.16
日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2011 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-6,709,830.42 元。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
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6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管

理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可

靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风

险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。

同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明

确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第

一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以

及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律

合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运

作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过

执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措

施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况

进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理

与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部

控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公

司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，

掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施

情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

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具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。



6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。



6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

于 2010 年 12 月 31 日和 2011 年 6 月 30 日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
本期末 上年度末
长期信用评级
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
AAA 334,163,133.00 400,019,742.80
AAA 以下 480,092,456.20 668,051,377.34
未评级 - -
合计 814,255,589.20 1,068,071,120.14

注：表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券；债券评级分类取自“北方之星”债

券投资分析系统。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分

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流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金

应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所

持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折

现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。



6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金

融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每

个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融

资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率

变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基

金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上

述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元


本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2011 年 6 月 30 年
日
资产
银行存款 99,454,54 - - - - - 99,454
4.70 ,544.7
0
结算备付金 11,873,23 - - - - - 11,873
8.18 ,238.1
8
存出保证金 - - - - - 7,074,845.3 7,074,
9 845.39
交易性金融资 24,857,73 122,220,0 325,689, 640,707,2 137,436,11 5,084,029,6 6,334,
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产 0.80 00.00 496.40 46.00 6.00 19.51 940,20
8.71
应收利息 - - - - - 22,871,062. 22,871
06 ,062.0
6
应收申购款 - - - - - 93,163.68 93,163
.68
其他资产 - - - - - - -
资产总计 136,185,5 122,220,0 325,689, 640,707,2 137,436,11 5,114,068,6 6,476,
13.68 00.00 496.40 46.00 6.00 90.64 307,06
2.72
负债
应付证券清算 - - - - - 40,469,356. 40,469
款 97 ,356.9
7
应付赎回款 - - - - - 2,341,379.0 2,341,
3 379.03
应付管理人报 - - - - - 7,707,768.5 7,707,
酬 9 768.59
应付托管费 - - - - - 1,284,628.1 1,284,
1 628.11
应付交易费用 - - - - - 3,641,840.7 3,641,
1 840.71
其他负债 - - - - - 2,475,610.4 2,475,
1 610.41
负债总计 - - - - - 57,920,583. 57,920
82 ,583.8
2
利率敏感度缺 136,185,5 122,220,0 325,689, 640,707,2 137,436,11 5,056,148,1 6,418,
口 13.68 00.00 496.40 46.00 6.00 06.82 386,47
8.90
上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 年
日
资产
银行存款 446,508,0 - - - - - 446,50
21.17 8,021.
17
结算备付金 16,310,04 - - - - - 16,310
4.50 ,044.5
0
存出保证金 - - - - - 5,210,184.3 5,210,
1 184.31
交易性金融资 - - 604,121, 540,915,2 470,367,17 5,150,470,1 6,765,

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产 648.00 92.84 9.30 06.61 874,22
6.75
应收利息 - - - - - 18,166,165. 18,166
33 ,165.3
3
应收申购款 - - - - - 1,106,495.1 1,106,
6 495.16
其他资产 - - - - - - -
资产总计 462,818,0 - 604,121, 540,915,2 470,367,17 5,174,952,9 7,253,
65.67 648.00 92.84 9.30 51.41 175,13
7.22
负债
应付证券清算 - - - - - 71,503,718. 71,503
款 40 ,718.4
0
应付赎回款 - - - - - 2,246,231.5 2,246,
8 231.58
应付管理人报 - - - - - 9,051,441.1 9,051,
酬 4 441.14
应付托管费 - - - - - 1,508,573.5 1,508,
1 573.51
应付交易费用 - - - - - 16,501,455. 16,501
36 ,455.3
6
其他负债 - - - - - 2,417,028.1 2,417,
0 028.10
负债总计 - - - - - 103,228,448 103,22
.09 8,448.
09
利率敏感度缺 462,818,0 - 604,121, 540,915,2 470,367,17 5,071,724,5 7,149,
口 65.67 648.00 92.84 9.30 03.32 946,68
9.13



注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日

孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

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影响金额（单位：人民币元）
上年度末（ 2010 年 12 月 31
本期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）
日 ）
利率增加 25 基准点 -5,228,991.44 -6,126,667.68
利率减少 25 基准点 5,295,083.99 6,196,770.09



6.4.13.4.2 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的

金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 5,084,029,619.51 79.21 5,150,470,106.61 72.04
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1,250,910,589.20 19.49 1,615,404,120.14 22.59
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,334,940,208.71 98.70 6,765,874,226.75 94.63
注：1.本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的 40%-80%；债券及其它短期金融工

具占基金资产净值的比例为 20%-60%。

2. 由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
分析 相关风险变量的变动
影响金额（单位：人民币元）

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本期末（ 2011 年 6 月 上年度末（ 2010 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）
业绩比较基准增加 5% 365,796,131.50 423,485,577.39
业绩比较基准减少 5% -365,796,131.50 -423,485,577.39



6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 5,084,029,619.51 78.50
其中：股票 5,084,029,619.51 78.50
2 固定收益投资 1,250,910,589.20 19.32
其中：债券 1,250,910,589.20 19.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111,327,782.88 1.72
6 其他各项资产 30,039,071.13 0.46
7 合计 6,476,307,062.72 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 96,327,351.45 1.50
C 制造业 3,382,654,846.42 52.70
C0 食品、饮料 685,706,807.61 10.68
C1 纺织、服装、皮毛 158,369,963.54 2.47
C2 木材、家具 57,879,530.39 0.90
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,178,000.00 0.05
C5 电子 62,805,321.10 0.98

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C6 金属、非金属 446,281,666.50 6.95
C7 机械、设备、仪表 1,557,558,141.12 24.27
C8 医药、生物制品 410,875,416.16 6.40
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 259,717,843.72 4.05
E 建筑业 108,587,149.33 1.69
F 交通运输、仓储业 70,732,705.64 1.10
G 信息技术业 92,991,459.70 1.45
H 批发和零售贸易 340,034,058.40 5.30
I 金融、保险业 106,813,414.43 1.66
J 房地产业 317,575,347.78 4.95
K 社会服务业 265,317,506.48 4.13
L 传播与文化产业 7,198,848.00 0.11
M 综合类 36,079,088.16 0.56
合计 5,084,029,619.51 79.21
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 9,094,959 637,101,877.95 9.93
2 000816 江淮动力 53,617,388 419,287,974.16 6.53
3 000039 中集集团 12,580,635 275,264,293.80 4.29
4 000939 凯迪电力 19,807,568 254,329,173.12 3.96
5 000528 柳 工 11,101,191 251,219,952.33 3.91
6 002008 大族激光 18,616,668 232,336,016.64 3.62
7 000061 农 产 品 10,287,919 164,195,187.24 2.56
8 300015 爱尔眼科 4,281,357 136,832,169.72 2.13
9 000680 山推股份 6,869,096 120,827,398.64 1.88
10 000926 福星股份 9,958,656 119,205,112.32 1.86
11 600993 马应龙 5,864,612 111,544,920.24 1.74
12 002029 七 匹 狼 3,312,725 105,013,382.50 1.64
13 000415 ST 汇通 7,820,894 104,956,397.48 1.64
14 600763 通策医疗 6,125,203 102,474,646.19 1.60
15 000002 万 科Ａ 11,985,313 101,275,894.85 1.58
16 000538 云南白药 1,601,810 91,431,314.80 1.42
17 601607 上海医药 4,519,459 75,926,911.20 1.18
18 600778 友好集团 6,042,581 74,082,043.06 1.15
19 000800 一汽轿车 5,035,323 71,300,173.68 1.11
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20 000776 广发证券 1,741,471 68,352,736.75 1.06
21 600362 江西铜业 1,689,970 59,892,536.80 0.93
22 002489 浙江永强 1,929,961 57,879,530.39 0.90
23 002073 软控股份 2,748,633 56,621,839.80 0.88
24 000700 模塑科技 7,878,255 53,966,046.75 0.84
25 600439 瑞贝卡 4,824,284 53,356,581.04 0.83
26 002230 科大讯飞 1,286,287 52,094,623.50 0.81
27 600879 航天电子 3,948,222 48,010,379.52 0.75
28 600383 金地集团 7,000,000 44,870,000.00 0.70
29 000566 海南海药 1,986,280 44,155,004.40 0.69
30 600521 华海药业 3,022,639 42,861,021.02 0.67
31 000758 中色股份 1,199,909 42,416,783.15 0.66
32 600787 中储股份 4,056,581 42,350,705.64 0.66
33 002266 浙富股份 2,190,092 41,808,856.28 0.65
34 600499 科达机电 2,599,893 41,624,286.93 0.65
35 000024 招商地产 2,249,909 41,173,334.70 0.64
36 300159 新研股份 1,282,532 40,874,294.84 0.64
37 300137 先河环保 2,483,081 39,232,679.80 0.61
38 000729 燕京啤酒 2,299,878 39,028,929.66 0.61
39 002456 欧菲光 1,417,750 38,775,462.50 0.60
40 601166 兴业银行 2,853,166 38,460,677.68 0.60
41 000652 泰达股份 5,499,861 36,079,088.16 0.56
42 000963 华东医药 1,372,473 33,309,919.71 0.52
43 002153 石基信息 944,050 32,947,345.00 0.51
44 000709 河北钢铁 6,999,954 31,639,792.08 0.49
45 000501 鄂武商Ａ 1,832,659 31,301,815.72 0.49
46 600085 同仁堂 812,600 28,977,316.00 0.45
47 000826 桑德环境 1,043,349 26,010,690.57 0.41
48 002419 天虹商场 1,171,958 25,267,414.48 0.39
49 000629 攀钢钒钛 2,260,340 25,021,963.80 0.39
50 601989 中国重工 1,800,000 24,822,000.00 0.39
51 000983 西山煤电 1,015,000 24,563,000.00 0.38
52 601777 力帆股份 2,279,109 24,432,048.48 0.38
53 000338 潍柴动力 529,979 24,076,945.97 0.38
54 600188 兖州煤业 660,611 23,319,568.30 0.36
55 600303 曙光股份 2,499,828 21,373,529.40 0.33
56 000932 华菱钢铁 4,999,847 20,549,371.17 0.32
57 000778 新兴铸管 1,659,547 17,508,220.85 0.27
58 000012 南 玻Ａ 994,272 16,405,488.00 0.26
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59 600029 南方航空 1,800,000 14,112,000.00 0.22
60 300003 乐普医疗 629,999 12,373,180.36 0.19
61 601258 庞大集团 405,797 11,877,678.19 0.19
62 600690 青岛海尔 419,074 11,713,118.30 0.18
63 002208 合肥城建 1,218,413 11,051,005.91 0.17
64 002528 英飞拓 299,886 10,573,980.36 0.16
65 600279 重庆港九 1,000,000 10,180,000.00 0.16
66 600436 片仔癀 159,905 10,058,024.50 0.16
67 000848 承德露露 600,000 9,576,000.00 0.15
68 002410 广联达 228,960 7,949,491.20 0.12
69 600343 航天动力 384,436 7,900,159.80 0.12
70 300088 长信科技 379,328 7,654,839.04 0.12
71 600685 广船国际 247,236 7,426,969.44 0.12
72 300027 华谊兄弟 499,920 7,198,848.00 0.11
73 002510 天汽模 391,000 6,330,290.00 0.10
74 601088 中国神华 200,000 6,028,000.00 0.09
75 600079 人福医药 268,400 5,920,904.00 0.09
76 000823 超声电子 329,480 4,790,639.20 0.07
77 601991 大唐发电 800,000 4,464,000.00 0.07
78 600717 天津港 500,000 4,090,000.00 0.06
79 600068 葛洲坝 302,815 3,630,751.85 0.06
80 300135 宝利沥青 200,000 3,178,000.00 0.05
81 002389 南洋科技 40,000 1,010,400.00 0.02
82 601199 江南水务 62,860 924,670.60 0.01



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000039 中集集团 322,882,728.98 4.52
2 000939 凯迪电力 306,703,328.39 4.29
3 002008 大族激光 279,611,161.79 3.91
4 601166 兴业银行 247,709,200.62 3.46
5 601318 中国平安 228,809,738.83 3.20
6 600809 山西汾酒 227,439,608.26 3.18
7 000002 万 科Ａ 185,889,537.81 2.60

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8 000528 柳 工 156,735,898.46 2.19
9 000061 农 产 品 147,379,121.16 2.06
10 600362 江西铜业 137,031,664.06 1.92
11 000680 山推股份 134,034,350.57 1.87
12 601628 中国人寿 130,701,672.81 1.83
13 600188 兖州煤业 128,470,392.50 1.80
14 000926 福星股份 122,604,682.01 1.71
15 000566 海南海药 108,607,107.13 1.52
16 000807 云铝股份 103,985,461.73 1.45
17 600036 招商银行 102,108,465.52 1.43
18 601607 上海医药 95,260,229.04 1.33
19 300015 爱尔眼科 93,173,305.56 1.30
20 000983 西山煤电 92,307,409.24 1.29

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600770 综艺股份 316,817,755.32 4.43
2 601288 农业银行 262,895,400.29 3.68
3 601318 中国平安 241,272,659.24 3.37
4 601166 兴业银行 219,644,960.11 3.07
5 600418 江淮汽车 207,196,987.86 2.90
6 000786 北新建材 190,369,002.22 2.66
7 600425 青松建化 174,315,563.72 2.44
8 600809 山西汾酒 162,845,568.42 2.28
9 601088 中国神华 143,182,406.35 2.00
10 600038 哈飞股份 142,641,427.99 1.99
11 600348 阳泉煤业 139,051,886.64 1.94
12 601628 中国人寿 132,610,039.66 1.85
13 601998 中信银行 122,756,718.23 1.72
14 600188 兖州煤业 120,516,373.85 1.69
15 601958 金钼股份 120,466,500.42 1.68
16 000039 中集集团 120,405,854.00 1.68
17 600218 全柴动力 115,918,087.28 1.62

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18 601888 中国国旅 111,633,525.46 1.56
19 000807 云铝股份 111,180,576.46 1.55
20 600036 招商银行 101,795,773.90 1.42

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,886,452,047.91
卖出股票收入（成交）总额 6,651,683,960.89
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 144,825,000.00 2.26
3 金融债券 291,830,000.00 4.55
其中：政策性金融债 291,830,000.00 4.55
4 企业债券 510,674,356.20 7.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 303,581,233.00 4.73
8 其他 - -
9 合计 1,250,910,589.20 19.49
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 2,768,770 292,326,736.60 4.55
2 1101022 11 央行票据 1,500,000 144,825,000.00 2.26
22
3 080216 08 国开 16 1,200,000 122,220,000.00 1.90
4 100310 10 进出 10 900,000 89,802,000.00 1.40
5 122886 10 云投债 800,000 81,288,000.00 1.27


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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前
一年内除大族激光外，其余的没有受到公开谴责、处罚。根据公告，深圳市大族激光科技股份有

限公司及相关当事人存在以下违规行为：2010 年 2 月 26 日，公司刊登 2009 年度业绩快报，披露

的归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 70,990,779.39 元；2010 年 4 月 20 日，

公司刊登了业绩快报修正公告，修正后的净利润为 3,024,526.81 元；2010 年 4 月 27 日，公司刊

登了 2009 年年度报告，披露的净利润为 3,024,526.81 元，这与 2009 年度业绩快报相比，差异绝

对金额达到 67,966,252.58 元，差异幅度达到 95.74%。对此，深圳证券交易所作出如下处分决定：

一、对深圳市大族激光科技股份有限公司给予通报批评的处分。二、对周辉强给予通报批评的处

分。对于深圳市大族激光科技股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，

本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。该违规行为对公司的经营业绩不构成实质影响，

也不影响其投资价值。



7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,074,845.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,871,062.06
5 应收申购款 93,163.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,039,071.13



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 292,326,736.60 4.55
2 110078 澄星转债 11,254,496.40 0.18



7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
377,731 27,429.01 740,134,851.03 7.14% 9,620,654,139.90 92.86%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 790,226.67 0.01%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
8,369,914,482.23
基金合同生效日（ 2006 年 7 月 13 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 10,992,255,059.83
本报告期基金总申购份额 78,104,175.87
减:本报告期基金总赎回份额 709,570,244.77
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,360,788,990.93

注：1、“本报告期基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；

2、“本报告期基金总赎回份额”含转换出份额。

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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。


10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
（1）经工商行政管理部门核准，工银瑞信基金管理有限公司法定代表人变更为李晓鹏先生。基金
管理人已于2011年2月24日对外披露上述事项。
2、基金托管人托管部门：
（1）本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银
行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕
115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
（2）本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总
经理职务。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。



10.4 基金投资策略的改变

无。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
量 成交金额 佣金
成交总额的比 总量的比例

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例

中金公司 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

广发证券 1 3,666,984,518. 27.20% 3,116,928.97 27.69% -
53
中银国际 1 2,507,628,070. 18.60% 2,037,465.69 18.10% -
42
中信建投 1 2,497,322,349. 18.52% 2,122,724.37 18.86% -
57
国开证券 1 1,424,147,421. 10.56% 1,210,514.03 10.76% -
78
北京高华 1 1,220,414,170. 9.05% 991,593.92 8.81% -
59
国金证券 1 1,021,634,626. 7.58% 830,084.57 7.38% -
78
中信证券 1 434,028,559.22 3.22% 368,922.03 3.28% -

齐鲁证券 1 389,013,421.27 2.89% 316,075.65 2.81% -

山西证券 1 321,261,697.45 2.38% 261,025.72 2.32% -

申银万国 1 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一

年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、

个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基

金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，

固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合

作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，

选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

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b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理

期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管

机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根

据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，

租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其

交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中金公司 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

广发证券 148,791,907.28 26.83% 500,000,000.0 28.74% - -
0
中银国际 71,540,114.31 12.90% - - - -

中信建投 29,154,906.07 5.26% 180,000,000.0 10.34% - -
0
国开证券 99,169,316.05 17.88% 1,010,000,000 58.05% - -
.00
北京高华 41,301,057.97 7.45% - - - -

国金证券 2,031,180.00 0.37% - - - -

中信证券 - - - - - -

齐鲁证券 517,290.00 0.09% 49,999,000.00 2.87% - -

山西证券 98,797,613.31 17.82% - - - -

申银万国 63,208,528.08 11.40% - - - -

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10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

工银瑞信精选平衡混合型证券投 三大报、公司网站
1
资基金 2010 年第 4 季度报告 2011 年 1 月 24 日

江苏江淮动力股份有限公司简式 三大报、公司网站
2
股东权益变动报告书 2011 年 2 月 19 日

工银瑞信精选平衡混合型证券投 三大报、公司网站
3
资基金 2010 年度报告 2011 年 3 月 26 日

工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站
4
变更基金经理的公告 2011 年 4 月 11 日

工银瑞信精选平衡混合型证券投 三大报、公司网站
5
资基金 2011 年第 1 季度报告 2011 年 4 月 23 日

注：三大报包括中国证券报、证券时报、上海证券报。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金募集的文件

2、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》

3、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金托管协议》

4、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、 基金托管人业务资格批件、营业执照

7、 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告



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12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：010-58698918，400-811-9999

网址：www.icbccs.com.cn




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