工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
2011 年半年度报告摘要

2011 年 6 月 30 日




基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期： 二〇一一年八月二十九日
 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2011 年半年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 8 月 23 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。




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§2 基金简介



2.1 基金基本情况


基金简称 工银精选平衡混合
基金主代码 483003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 7 月 13 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 10,360,788,990.93 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 有效控制投资组合风险，追求稳定收益与长期资本增
值。
投资策略 本基金专注基本面研究，遵循系统化、程序化的投资
流程以保证投资决策的科学性与一致性。
业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国
综合债券指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平介于股
票型基金与债券型基金之间,属于中等风险水平基金



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司
司
姓名 朱碧艳 尹东
联系电话 010-58698918 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 customerservice@icbccs. yindong@ccb.cn
com.cn
客户服务电话 010-58698918 010-67595096
传真 010-66583158 010-66275853



2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
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基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 12,703,466.45
本期利润 -327,152,418.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0307
本期基金份额净值增长率 -4.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2011 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0601
期末基金资产净值 6,418,386,478.90
期末基金份额净值 0.6195
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为 2006 年 7 月 13 日。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 2.57% 1.19% 0.82% 0.72% 1.75% 0.47%
过去三个月 -2.10% 1.02% -3.10% 0.66% 1.00% 0.36%
过去六个月 -4.77% 0.99% -0.99% 0.74% -3.78% 0.25%
过去一年 12.31% 1.16% 11.80% 0.84% 0.51% 0.32%
过去三年 4.09% 1.39% 14.57% 1.21% -10.48% 0.18%
自基金合同
89.16% 1.49% 80.23% 1.30% 8.93% 0.19%
生效起至今
注：1、本基金业绩比较基准为 60%×沪深 300 指数收益率+40%×新华巴克莱资本中国综合债券指

数收益率，每日进行再平衡过程；

2、本基金基金合同生效日为 2006 年 07 月 13 日。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注：本基金基金合同生效日为 2006 年 7 月 13 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六

个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资符合基金合同第十二条（三）投资范围、（七）

投资组合限制与禁止行为中规定的各项比例：本基金股票资产占基金资产净值的比例为 40%-80%，

债券及其它短期金融工具占基金资产净值的比例为 20%-60%，本基金持有的现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值的百分之五，持有的可转换债券不超过基金资产净值 的

20%，持有的权证总市值不超过基金资产净值的 3％。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、

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特定客户资产管理业务资格。2010 年 12 月，公司成为全国社保基金境内投资管理人。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司旗下管理 18 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、

工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞

信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工

银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证

中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞

信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指

数证券投资基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金以及

工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模达 563.5 亿元人民币。同时，

公司还管理多个专户组合和企业年金组合。 资产管理总规模超 900 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曲丽 本 基 金 2007 年 11 月 12 - 10 曾任中信建投
的 基 金 日 证券有限公司
经理 资深分析师；
2007 年 加 入 工
银瑞信基金管
理有限公司；
2007 年 1 月 至
2009 年 11 月，
担任高级研究
员；2009 年 11
月 18 日至今任
职于权益投资
部，2007 年 11
月 12 日至今担
任工银精选平
衡基金基金经
理。
陈守红 曾 任 本 2010 年 1 月 25 2011 年 4 月 13 日 14 曾任巨田基金
基 金 的 日 管理有限公司
基 金 经 投资副总监、巨
理、工银 田基础行业基
瑞 信 大 金基金经理；
盘 蓝 筹 2007 年 加 入 工
基 金 的 银 瑞 信 ， 2008
基 金 经 年 8 月 4 日至
理 2011 年 4 月 13
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日担任工银大
盘蓝筹基金基
金 经 理 ， 2010
年 1 月 25 日至
2011 年 4 月 13
日担任工银精
选平衡基金基
金经理。
注：1、任职日期说明：

1）曲丽的任职日期为公司执委会决议日期；

2）陈守红的任职日期为公司执委会决议日期。

2、离任日期说明：陈守红的离任日期为公司执委会决议日期。

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定等。

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交

叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年保持比较防守的心态，在市场上涨过程中逐渐减仓，在市场下跌中加仓。基本上

按波段反向的操作方法。6 月初开始加仓，做了一个下旬的小反弹。由于今年上半年通胀一直保

持较高，所以资金面偏紧，投资上在金融板块投入较少。在白酒、消费等领域保持了耐心的投资。

机械板块我们的配置也比较多，主要基于长期的投资理念。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率为-4.77%，业绩比较基准增长率为-0.99%。



4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011 年 4 季度通胀将确定回落，4 季度股市的投资机会可能会好于 3 季度。3 季度通胀在高

位，仍有不确定性，股市震荡概率较大。明年上半年通胀将比较低，我们更加看好明年上半年的

投资机会。在 3 季度市场下跌后我们会以更积极的心态出手，一方面得益于估值较低，另一方面

我们对中国经济的转型有信心。今年 1 季度消费、医疗服务的利润增长比较超预期，说明我国经

济已经走在转型的路上。行业方面我们看好白酒、消费、医疗服务、海洋工程、机械、生物能源

等板块。其次，汽车、煤炭、有色等资源股也有交易机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和

法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。

小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
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本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

证，并经托管银行复核确认。



4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。



5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
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本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 99,454,544.70 446,508,021.17
结算备付金 11,873,238.18 16,310,044.50
存出保证金 7,074,845.39 5,210,184.31
交易性金融资产 6,334,940,208.71 6,765,874,226.75
其中：股票投资 5,084,029,619.51 5,150,470,106.61
基金投资 - -
债券投资 1,250,910,589.20 1,615,404,120.14
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 22,871,062.06 18,166,165.33
应收股利 - -
应收申购款 93,163.68 1,106,495.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 6,476,307,062.72 7,253,175,137.22
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 6 月 30 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 40,469,356.97 71,503,718.40
应付赎回款 2,341,379.03 2,246,231.58
应付管理人报酬 7,707,768.59 9,051,441.14
应付托管费 1,284,628.11 1,508,573.51
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,641,840.71 16,501,455.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 2,475,610.41 2,417,028.10
负债合计 57,920,583.82 103,228,448.09
所有者权益：
实收基金 5,795,731,793.91 6,148,966,254.20
未分配利润 622,654,684.99 1,000,980,434.93
所有者权益合计 6,418,386,478.90 7,149,946,689.13
负债和所有者权益总计 6,476,307,062.72 7,253,175,137.22
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注：报告截止日 2011 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.6195 元，基金份额总额 10,360,788,990.93

份。

6.2 利润表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 6 月 30 日 2010 年 6 月 30 日
一、收入 -246,545,460.96 -1,293,553,986.83
1.利息收入 28,800,945.56 30,913,335.97
其中：存款利息收入 1,777,788.38 2,327,998.65
债券利息收入 25,488,530.35 25,920,981.98
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,534,626.83 2,664,355.34
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 64,321,287.77 20,093,987.36
其中：股票投资收益 32,493,531.52 -10,798,463.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,772,724.64 7,137,527.72
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 28,055,031.61 23,754,922.72
3.公允价值变动收益（损失以“-” -339,855,885.44 -1,344,691,238.27
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 188,191.15 129,928.11
减：二、费用 80,606,958.03 97,218,218.24
1．管理人报酬 50,020,320.87 55,986,399.99
2．托管费 8,336,720.20 9,331,066.70
3．销售服务费 - -
4．交易费用 20,437,268.29 31,141,155.66
5．利息支出 1,566,255.11 510,904.53
其中：卖出回购金融资产支出 1,566,255.11 510,904.53
6．其他费用 246,393.56 248,691.36
三、利润总额（亏损总额以“-” -327,152,418.99 -1,390,772,205.07
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -327,152,418.99 -1,390,772,205.07
列）



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6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 6,148,966,254.20 1,000,980,434.93 7,149,946,689.13
金净值）
二、本期经营活动产生 - -327,152,418.99 -327,152,418.99
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -353,234,460.29 -51,173,330.95 -404,407,791.24
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 43,690,550.41 5,495,971.31 49,186,521.72
2.基金赎回款 -396,925,010.70 -56,669,302.26 -453,594,312.96
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 5,795,731,793.91 622,654,684.99 6,418,386,478.90
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 6,111,450,516.53 2,249,165,038.31 8,360,615,554.84
金净值）
二、本期经营活动产生 - -1,390,772,205.07 -1,390,772,205.0
的基金净值变动数（本 7
期利润）
三、本期基金份额交易 -328,684,537.54 -94,125,182.32 -422,809,719.86
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 67,725,737.37 18,444,017.24 86,169,754.61
2.基金赎回款 -396,410,274.91 -112,569,199.56 -508,979,474.47
四、本期向基金份额持 - - -
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 5,782,765,978.99 764,267,650.92 6,547,033,629.91
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

工银瑞信精选平衡混合型投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以

下简称“中国证监会”）证监基金字[2006]104 号文《关于同意工银瑞信精选平衡混合型证券投资

基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合

同于 2006 年 07 月 13 日正式生效，首次设立募集规模为 8,369,914,482.23 份基金份额。本基金

为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，注册登记

机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、

中央银行票据、回购，以及法律法规规定或经中国证监会批准基金投资的其他金融工具。本基金

投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产净值的比例为 40%-80%，债券及其它短期金融工

具占基金资产净值的比例为 20%-60%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+新

华巴克莱资本中国综合债券指数收益率×40%。



6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的

编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
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监会颁布的相关规定而编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。



6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 6 月 30 日的财

务状况以及 2011 年上半年度的经营成果和净值变动情况。



6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。



2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

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题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。



3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在

向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。



6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 50,020,320.87 55,986,399.99
的管理费
其中：支付销售机构的客 10,869,095.00 12,775,647.04
户维护费
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.5%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 8,336,720.20 9,331,066.70
的托管费
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.25%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。



6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国建设银行股份 - - - - 50,000,000 4,460.07
有限公司 .00
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

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的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
- - - - - - -




6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2006 年 - -
7 月 13 日 ）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 35,768,133.56 35,768,133.56
期末持有的基金份额 0.35% 0.35%
占基金总份额比例
注：1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率。

2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；

期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 99,454,544.70 1,649,534.91 1,412,794,183.29 2,218,713.28
股份有限公司




6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。


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6.4.9 期末（ 2011 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流通 流通受限 认购 期末估值 数量 期末 期末估
备注
代码 名称 认购日 日 类型 价格 单价 （单位：股） 成本总额 值总额
庞大集 2011 年 4 2011 年 新股流通 11,877,6
601258 45.00 29.27 405,797 18,260,865.00 -
团 月 20 日 8 月 3 日 受限 78.19




6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 总额
2010 年
00065 泰达股 重大 2011 年 36,079,08
11 月 22 6.56 7.68 5,499,861 48,557,158.99 -
2 份 事项 7月8日 8.16
日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于 2011 年 6 月 30 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-6,709,830.42 元。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 5,084,029,619.51 78.50
其中：股票 5,084,029,619.51 78.50
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2 固定收益投资 1,250,910,589.20 19.32
其中：债券 1,250,910,589.20 19.32
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111,327,782.88 1.72
6 其他各项资产 30,039,071.13 0.46
7 合计 6,476,307,062.72 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 96,327,351.45 1.50
C 制造业 3,382,654,846.42 52.70
C0 食品、饮料 685,706,807.61 10.68
C1 纺织、服装、皮毛 158,369,963.54 2.47
C2 木材、家具 57,879,530.39 0.90
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,178,000.00 0.05
C5 电子 62,805,321.10 0.98
C6 金属、非金属 446,281,666.50 6.95
C7 机械、设备、仪表 1,557,558,141.12 24.27
C8 医药、生物制品 410,875,416.16 6.40
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 259,717,843.72 4.05
E 建筑业 108,587,149.33 1.69
F 交通运输、仓储业 70,732,705.64 1.10
G 信息技术业 92,991,459.70 1.45
H 批发和零售贸易 340,034,058.40 5.30
I 金融、保险业 106,813,414.43 1.66
J 房地产业 317,575,347.78 4.95
K 社会服务业 265,317,506.48 4.13
L 传播与文化产业 7,198,848.00 0.11
M 综合类 36,079,088.16 0.56
合计 5,084,029,619.51 79.21
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。




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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600809 山西汾酒 9,094,959 637,101,877.95 9.93
2 000816 江淮动力 53,617,388 419,287,974.16 6.53
3 000039 中集集团 12,580,635 275,264,293.80 4.29
4 000939 凯迪电力 19,807,568 254,329,173.12 3.96
5 000528 柳 工 11,101,191 251,219,952.33 3.91
6 002008 大族激光 18,616,668 232,336,016.64 3.62
7 000061 农 产 品 10,287,919 164,195,187.24 2.56
8 300015 爱尔眼科 4,281,357 136,832,169.72 2.13
9 000680 山推股份 6,869,096 120,827,398.64 1.88
10 000926 福星股份 9,958,656 119,205,112.32 1.86
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正
文。



7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000039 中集集团 322,882,728.98 4.52
2 000939 凯迪电力 306,703,328.39 4.29
3 002008 大族激光 279,611,161.79 3.91
4 601166 兴业银行 247,709,200.62 3.46
5 601318 中国平安 228,809,738.83 3.20
6 600809 山西汾酒 227,439,608.26 3.18
7 000002 万 科Ａ 185,889,537.81 2.60
8 000528 柳 工 156,735,898.46 2.19
9 000061 农 产 品 147,379,121.16 2.06
10 600362 江西铜业 137,031,664.06 1.92
11 000680 山推股份 134,034,350.57 1.87
12 601628 中国人寿 130,701,672.81 1.83
13 600188 兖州煤业 128,470,392.50 1.80
14 000926 福星股份 122,604,682.01 1.71

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15 000566 海南海药 108,607,107.13 1.52
16 000807 云铝股份 103,985,461.73 1.45
17 600036 招商银行 102,108,465.52 1.43
18 601607 上海医药 95,260,229.04 1.33
19 300015 爱尔眼科 93,173,305.56 1.30
20 000983 西山煤电 92,307,409.24 1.29

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600770 综艺股份 316,817,755.32 4.43
2 601288 农业银行 262,895,400.29 3.68
3 601318 中国平安 241,272,659.24 3.37
4 601166 兴业银行 219,644,960.11 3.07
5 600418 江淮汽车 207,196,987.86 2.90
6 000786 北新建材 190,369,002.22 2.66
7 600425 青松建化 174,315,563.72 2.44
8 600809 山西汾酒 162,845,568.42 2.28
9 601088 中国神华 143,182,406.35 2.00
10 600038 哈飞股份 142,641,427.99 1.99
11 600348 阳泉煤业 139,051,886.64 1.94
12 601628 中国人寿 132,610,039.66 1.85
13 601998 中信银行 122,756,718.23 1.72
14 600188 兖州煤业 120,516,373.85 1.69
15 601958 金钼股份 120,466,500.42 1.68
16 000039 中集集团 120,405,854.00 1.68
17 600218 全柴动力 115,918,087.28 1.62
18 601888 中国国旅 111,633,525.46 1.56
19 000807 云铝股份 111,180,576.46 1.55
20 600036 招商银行 101,795,773.90 1.42

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,886,452,047.91
卖出股票收入（成交）总额 6,651,683,960.89
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 144,825,000.00 2.26
3 金融债券 291,830,000.00 4.55
其中：政策性金融债 291,830,000.00 4.55
4 企业债券 510,674,356.20 7.96
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 303,581,233.00 4.73
8 其他 - -
9 合计 1,250,910,589.20 19.49
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 2,768,770 292,326,736.60 4.55
2 1101022 11 央行票据 1,500,000 144,825,000.00 2.26
22
3 080216 08 国开 16 1,200,000 122,220,000.00 1.90
4 100310 10 进出 10 900,000 89,802,000.00 1.40
5 122886 10 云投债 800,000 81,288,000.00 1.27



7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



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7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本报告期，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前
一年内除大族激光外，其余的没有受到公开谴责、处罚。根据公告，深圳市大族激光科技股份有

限公司及相关当事人存在以下违规行为：2010 年 2 月 26 日，公司刊登 2009 年度业绩快报，披露

的归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为 70,990,779.39 元；2010 年 4 月 20 日，

公司刊登了业绩快报修正公告，修正后的净利润为 3,024,526.81 元；2010 年 4 月 27 日，公司刊

登了 2009 年年度报告，披露的净利润为 3,024,526.81 元，这与 2009 年度业绩快报相比，差异绝

对金额达到 67,966,252.58 元，差异幅度达到 95.74%。对此，深圳证券交易所作出如下处分决定：

一、对深圳市大族激光科技股份有限公司给予通报批评的处分。二、对周辉强给予通报批评的处

分。对于深圳市大族激光科技股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，

本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。该违规行为对公司的经营业绩不构成实质影响，

也不影响其投资价值。



7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,074,845.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 22,871,062.06
5 应收申购款 93,163.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 30,039,071.13



7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元
序号 占基金资产净值
债券代码 债券名称 公允价值
比例（％）
1 113001 中行转债 292,326,736.60 4.55
2 110078 澄星转债 11,254,496.40 0.18

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7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
377,731 27,429.01 740,134,851.03 7.14% 9,620,654,139.90 92.86%



8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 790,226.67 0.01%
员持有本开放式基金




§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 7 月 13 日 ）基金份额总额 8,369,914,482.23
本报告期期初基金份额总额 10,992,255,059.83
本报告期基金总申购份额 78,104,175.87
减:本报告期基金总赎回份额 709,570,244.77
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 10,360,788,990.93

注：1、“本报告期基金总申购份额”含红利再投、转换入份额；

2、“本报告期基金总赎回份额”含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。


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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
（1）经工商行政管理部门核准，工银瑞信基金管理有限公司法定代表人变更为李晓鹏先生。基金
管理人已于2011年2月24日对外披露上述事项。
2、基金托管人托管部门：
（1）本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银
行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕
115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
（2）本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总
经理职务。



10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。



10.4 基金投资策略的改变

无。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘会计师事务所。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元数 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中金公司 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -


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宏源证券 1 - - - - -

广发证券 1 3,666,984,518. 27.20% 3,116,928.97 27.69% -
53
中银国际 1 2,507,628,070. 18.60% 2,037,465.69 18.10% -
42
中信建投 1 2,497,322,349. 18.52% 2,122,724.37 18.86% -
57
国开证券 1 1,424,147,421. 10.56% 1,210,514.03 10.76% -
78
北京高华 1 1,220,414,170. 9.05% 991,593.92 8.81% -
59
国金证券 1 1,021,634,626. 7.58% 830,084.57 7.38% -
78
中信证券 1 434,028,559.22 3.22% 368,922.03 3.28% -

齐鲁证券 1 389,013,421.27 2.89% 316,075.65 2.81% -

山西证券 1 321,261,697.45 2.38% 261,025.72 2.32% -

申银万国 1 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一

年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、

个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基

金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，

固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合

作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，

选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理

期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管

机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序


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（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根

据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，

租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其

交易席位。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中金公司 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

广发证券 148,791,907.28 26.83%500,000,000.0 28.74% - -
0
中银国际 71,540,114.31 12.90% - - - -

中信建投 29,154,906.07 5.26% 180,000,000.0 10.34% - -
0
国开证券 99,169,316.05 17.88%1,010,000,000 58.05% - -
.00
北京高华 41,301,057.97 7.45% - - - -

国金证券 2,031,180.00 0.37% - - - -

中信证券 - - - - - -

齐鲁证券 517,290.00 0.09% 49,999,000.00 2.87% - -

山西证券 98,797,613.31 17.82% - - - -

申银万国 63,208,528.08 11.40% - - - -




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