工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年八月二十六日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......8
4管理人报告......9
4.1基金管理人及基金经理情况......9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
5托管人报告......13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
6半年度财务会计报告（未经审计）......14
6.1资产负债表......14
6.2利润表......15
6.3所有者权益（基金净值）变动表......16
6.4报表附注......18
7投资组合报告......35
7.1期末基金资产组合情况......35
7.2期末按行业分类的股票投资组合......36
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......50
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......54
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......55
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......55
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......55
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......55
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......55
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7.12投资组合报告附注......56
8基金份额持有人信息......56
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......56
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57
9开放式基金份额变动......57
10重大事件揭示......58
10.1基金份额持有人大会决议......58
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58
10.4基金投资策略的改变......58
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58
10.8其他重大事件......60
11影响投资者决策的其他重要信息......63
12备查文件目录......63
12.1备查文件目录......63
12.2存放地点......63
12.3查阅方式......63
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
基金简称 工银量化策略混合
基金主代码 481017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 115,156,013.21份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 合理分散投资,有效控制投资组合风险, 追求超越业
绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理
系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，
精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收
益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资
产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数
收益率。
风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货
币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险
较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投
资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 王永民
信息披露负责 联系电话 400-811-9999 010-66594896
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街5号、甲5 北京市西城区复兴门内大街1
号6层甲5号601、甲5号7层甲号
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5号701、甲5号8层甲5号801、
甲5号9层甲5号901
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛 北京市西城区复兴门内大街1
大厦A座6-9层 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.icbccs.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 -36,537,870.13
本期利润 -33,324,659.81
加权平均基金份额本期利润 -0.2911
本期加权平均净值利润率 -16.34%
本期基金份额净值增长率 -15.67%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 104,807,561.04
期末可供分配基金份额利润 0.9101
期末基金资产净值 219,963,574.25
期末基金份额净值 1.910
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 91.00%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
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2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
4、本基金基金合同生效日为2012年4月26日。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 5.70% 1.05% 0.50% 0.91% 5.20% 0.14%
过去三个月 5.52% 1.47% -1.04% 0.94% 6.56% 0.53%
过去六个月 -15.67% 2.38% -12.92% 1.62% -2.75% 0.76%
过去一年 -16.19% 2.88% -23.14% 1.93% 6.95% 0.95%
过去三年 99.58% 2.07% 48.53% 1.49% 51.05% 0.58%
自基金合同 91.00% 1.85% 31.44% 1.38% 59.56% 0.47%
生效以来
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；法律法规、监管机构及本基金合同规定的其他比例限制。
3.3其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月21日，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币，注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至2016年6月30日，公司旗下管理83只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信优质精选混合型证券投资基金、工银瑞信增利债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制造行业股票型证
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券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金、工银瑞信物流产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金、工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金、工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信瑞丰纯债半年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金、工银瑞信安盈货币市场基金、工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾4800亿元人民币。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
先后在Merrill Lynch
InvestmentManagers担
任美林集中基金和美林保
本基金基金经理，Fore
Research&Management
担任ForeEquityMarket
本基金 Neutral组合基金经理，
2012年4月26
游凛峰 的基金 - 20 JasperAssetManagement
日
经理 担任JasperGeminiFund
基金基金经理；2009年加
入工银瑞信基金管理有限
公司，现任基金经理；2009
年12月25日至今，担任
工银瑞信中国机会全球配
置股票型证券投资基金的
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基金经理；2010年5月25
日至今，担任工银瑞信全
球精选股票型证券投资基
金的基金经理；2012年4
月26日至今担任工银瑞
信基本面量化策略混合型
证券投资基金基金经理；
2014年6月26日至今，
担任工银瑞信绝对收益混
合型基金基金经理；2015
年12月15日至今，担任
工银瑞信新趋势灵活配置
混合型基金基金经理；
2016年3月9日至今，担
任工银瑞信香港中小盘股
票型基金基金经理。
注：
1、任职日期说明：游凛峰的任职日期为基金合同生效日期
2、离任日期说明：无
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
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有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有9次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年初市场即剧烈波动，前4个交易日就经历了两天熔断，之后市场一路下探，二季度A股受纳入MSCI指数暂缓、并购重组新规发布业务趋严、英国脱欧等事件影响的影响，A股市场情绪较为低迷，股指较长时间处于震荡波动中。全部A股成交金额仅64万亿，较2015年上半年减少了54%，市场活跃程度明显降低，呈现出存量资金博弈的格局。
2016年半年度，上证综指下跌17.22%，创业板下跌17.91%。从行业涨跌上来看，食品饮料、有色金属、银行分别以2.23%、-5.14%、-6.16%的涨幅位列前三；传媒、餐饮旅游、交通运输分别下跌29.78%、27.25%、27.00%位列跌幅榜前三。
本基金以量化选股为主，根据市场风格在基本面量化策略、技术策略、事件驱动等多种策略中进行动态配置。在基金操作过程中，受年初熔断影响，很多重仓股票被错杀，导致年初净值遭受巨大损失。随后基金及时调整策略，重仓大量绝对收益类型股票以控制下行风险，同时积极参与各类主题投资，成功把握了新能源、芯片国产化、黄金等主题性投资机会，收复了绝大部分负超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-15.67%，业绩比较基准收益率为-12.92%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前来看国内宏观经济环境趋于稳定、资金面趋于平稳，但股指的向上突破还需要基本面的改善或实质性的政策措施。总体来看，三季度的政策环境可能会更加温和，供给侧改革和G20会议有望推进市场风险偏好的进一步修复，主题机会将会持续。
在未来的操作中，本基金将保持低风险策略为主，兼顾主题投资机会操作思路，在风格配置方面兼顾新兴行业的成长性机会和低估值蓝筹的投资机会。同时将会重点关注有持续增长的大数
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据、云计算、信息安全相关的计算机子行业；新能源、通胀相关的消费品等领域的阶段性投资机会。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信基本面量化策略混
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合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 2,276,301.20 2,804,957.59
结算备付金 2,573,899.97 2,020,443.59
存出保证金 218,558.11 189,701.60
交易性金融资产 6.4.7.2 189,571,236.42 172,183,838.93
其中：股票投资 179,577,236.42 164,470,418.93
基金投资 - -
债券投资 9,994,000.00 7,713,420.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 28,000,000.00 20,000,000.00
应收证券清算款 12,153,333.01 2,004,430.56
应收利息 6.4.7.5 85,766.84 67,464.96
应收股利 - -
应收申购款 275,794.80 529,826.32
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递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 235,154,890.35 199,800,663.55
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 12,159,431.28 -
应付赎回款 675,569.66 194,353.95
应付管理人报酬 261,667.37 216,057.41
应付托管费 43,611.24 36,009.59
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,940,007.19 795,892.55
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 111,029.36 175,139.74
负债合计 15,191,316.10 1,417,453.24
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 115,156,013.21 87,572,451.80
未分配利润 6.4.7.10 104,807,561.04 110,810,758.51
所有者权益合计 219,963,574.25 198,383,210.31
负债和所有者权益总计 235,154,890.35 199,800,663.55
注：1、本基金基金合同生效日为2012年4月26日。
2、报告截止日2016年6月30日，基金份额净值为人民币1.910元，基金份额总额为115,156,013.21份。
6.2利润表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -28,248,747.56 91,125,155.77
1.利息收入 241,485.01 212,004.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 58,298.29 29,929.80
债券利息收入 102,710.78 180,394.30
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资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 80,475.94 1,680.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -31,728,072.25 104,603,155.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -32,679,227.01 104,034,996.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -390.00 16,244.38
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 951,544.76 551,914.95
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 3,213,210.32 -13,850,330.78
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 24,629.36 160,326.48
减：二、费用 5,075,912.25 4,616,839.37
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,520,177.12 1,340,791.80
2．托管费 6.4.10.2.2 253,362.89 223,465.32
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 3,176,391.64 2,915,721.44
5．利息支出 - 446.69
其中：卖出回购金融资产支出 - 446.69
6．其他费用 6.4.7.20 125,980.60 136,414.12
三、利润总额（亏损总额以“-” -33,324,659.81 86,508,316.40
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -33,324,659.81 86,508,316.40
列）
注：本基金基金合同生效日为2012年4月26日。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
金净值）
二、本期经营活动产生 - -33,324,659.81 -33,324,659.81
的基金净值变动数（本
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期利润）
三、本期基金份额交易 27,583,561.41 27,321,462.34 54,905,023.75
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 40,840,253.54 38,054,944.44 78,895,197.98
2.基金赎回款 -13,256,692.13 -10,733,482.10 -23,990,174.23
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 115,156,013.21 104,807,561.04 219,963,574.25
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
金净值）
二、本期经营活动产生 - 86,508,316.40 86,508,316.40
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -41,359,862.43 -40,916,381.35 -82,276,243.78
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 69,658,433.24 60,281,871.69 129,940,304.93
2.基金赎回款 -111,018,295.67 -101,198,253.04 -212,216,548.71
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 72,347,207.69 92,555,995.00 164,903,202.69
金净值）
注：本基金基金合同生效日为2012年4月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ _____朱碧艳_____ ____朱辉毅____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）（原名“工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]204号文《关于核准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4月26日正式生效，首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及《基金合同》的有关规定，为确保基金投资比例符合法律法规要求，2015年8月5日，本基金名称由“工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金”更名为“工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金”。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数收益率。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
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6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开
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放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。
3.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 2,276,301.20
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 2,276,301.20
注：本基金本报告期未投资于定期存款。
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 170,720,795.42 179,577,236.42 8,856,441.00
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 9,996,270.00 9,994,000.00 -2,270.00
合计 9,996,270.00 9,994,000.00 -2,270.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 180,717,065.42 189,571,236.42 8,854,171.00
6.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
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6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所 28,000,000.00 -
合计 28,000,000.00 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 2,134.73
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,158.77
应收债券利息 81,278.69
应收买入返售证券利息 1,096.25
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 98.40
合计 85,766.84
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,940,007.19
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,940,007.19
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6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,105.04
预提信息披露费 79,561.30
预提审计费 24,863.02
预提账户维护费 4,500.00
合计 111,029.36
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 87,572,451.80 87,572,451.80
本期申购 40,840,253.54 40,840,253.54
本期赎回(以"-"号填列) -13,256,692.13 -13,256,692.13
本期末 115,156,013.21 115,156,013.21
注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额，“本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 124,465,309.91 -13,654,551.40 110,810,758.51
本期利润 -36,537,870.13 3,213,210.32 -33,324,659.81
本期基金份额交易 37,422,724.88 -10,101,262.54 27,321,462.34
产生的变动数
其中：基金申购款 51,593,803.62 -13,538,859.18 38,054,944.44
基金赎回款 -14,171,078.74 3,437,596.64 -10,733,482.10
本期已分配利润 - - -
本期末 125,350,164.66 -20,542,603.62 104,807,561.04
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 38,635.33
定期存款利息收入 -
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 17,934.64
其他 1,728.32
合计 58,298.29
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,046,650,793.52
减：卖出股票成本总额 1,079,330,020.53
买卖股票差价收入 -32,679,227.01
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 -390.00
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
-390.00
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 7,800,000.00
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 7,712,640.00
成本总额
减：应收利息总额 87,750.00
买卖债券差价收入 -390.00
6.4.7.13.3资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
第24页共63页
6.4.7.14贵金属投资收益
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 951,544.76
基金投资产生的股利收益 -
合计 951,544.76
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 3,213,210.32
——股票投资 3,216,260.32
——债券投资 -3,050.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,213,210.32
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 13,021.07
基金转换费收入 11,608.29
第25页共63页
合计 24,629.36
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 3,176,216.64
银行间市场交易费用 175.00
合计 3,176,391.64
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 24,863.02
信息披露费 79,561.30
账户维护费 9,000.00
银行费用 12,556.28
合计 125,980.60
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
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注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 1,520,177.12 1,340,791.80
的管理费
其中：支付销售机构的客 355,281.77 515,915.38
户维护费
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 253,362.89 223,465.32
的托管费
注:1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
第27页共63页
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 2,276,301.20 38,635.33 4,662,481.43 15,972.98
有限公司
注：1、本报告期末余额仅为活期存款，利息收入（本期）仅为活期存款利息收入；
2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款，利息收入（上年度可比期间）仅为活期存款利息收入；
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
停 期末
股票股票 停牌牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码名称 日期原 日期 开盘单价 成本总额 额
价
因
第28页共63页
2016 2016
唐人 重大
002567 年5月 13.98 年7月 13.23 380,000 4,503,508.005,312,400.00 -
神 事项
16日 29日
2016
银泰 重大
000975 年4月 15.00 - - 266,820 3,583,125.904,002,300.00 -
资源 事项
19日
2016
长城 重大
002071 年6月 13.64 - - 182,280 2,735,699.452,486,299.20 -
影视 事项
16日
2016
博通 重大
600455 年5月 49.14 - - 40,089 1,842,570.511,969,973.46 -
股份 事项
5日
2016
宁波 重大
600768 年3月 24.42 - - 21,848 420,906.57 533,528.16 -
富邦 事项
31日
2016
中钢 重大
002057 年6月 15.05 - - 34,630 435,209.36 521,181.50 -
天源 事项
13日
2016
河北 重大
000923 年4月 15.80 - - 31,599 424,922.36 499,264.20 -
宣工 事项
6日
2016
国农 重大
000004 年3月 36.83 - - 12,394 415,104.35 456,471.02 -
科技 事项
24日
2015
2016
万 年12 重大 指数法
000002 18.20 年7月 21.99 19,102 262,884.90 347,656.40
科Ａ 月21 事项 估值
4日
日
2016
宝钢 重大
600019 年6月 4.90 - - 58,309 298,652.61 285,714.10 -
股份 事项
27日
2016
武钢 重大
600005 年6月 2.76 - - 65,911 228,343.24 181,914.36 -
股份 事项
27日
2016
格力 重大 指数法
000651 年2月 22.07 - - 7,301 142,710.24 161,133.07
电器 事项 估值
22日
2016 2016
北京 重大
000802 年6月 23.52 年8月 21.86 5,999 145,933.51 141,096.48 -
文化 事项
1日 22日
2016 2016
中国 临时
601611 年6月 20.92 年7月 23.01 5,445 18,894.15 113,909.40 -
核建 停牌
30日 1日
000818方大 2016 重大 6.57 2016 7.23 16,845 110,360.81 110,671.65 -
第29页共63页
化工年2月事项 年8月
15日 23日
2016 2016
金徽 重大
603919 年6月 30.90 年7月 33.99 2,908 31,813.52 89,857.20 -
酒 事项
6日 5日
2016 2016
廊坊 重大
600149 年4月 16.64 年7月 14.98 5,195 65,487.52 86,444.80 -
发展 事项
13日 21日
2016
南方 重大
601900 年6月 17.67 - - 4,823 29,564.99 85,222.41 -
传媒 事项
6日
2016 2016
永贵 重大
300351 年6月 33.93 年7月 33.30 1,897 45,865.39 64,365.21 -
电器 事项
29日 4日
2016 2016
轴研 重大
002046 年5月 10.33 年8月 11.36 4,862 62,985.43 50,224.46 -
科技 事项
9日 22日
2016 2016
维宏 重大
300508 年6月 254.50 年7月 242.00 113 2,269.04 28,758.50 -
股份 事项
30日 6日
2016
*ST 重大
000617 年4月 12.91 - - 943 13,139.97 12,174.13 -
济柴 事项
20日
2016 2016
先导 重大
300450 年3月 37.81 年7月 41.59 288 7,862.61 10,889.28 -
智能 事项
30日 20日
2016 2016
万方 重大
000638 年1月 27.50 年7月 24.75 4 63.60 110.00 -
发展 事项
5日 25日
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2016年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-98,197.61元。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
第30页共63页
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
第31页共63页
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
于2015年12月31日和2016年6月30日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
于2015年12月31日和2016年6月30日，本基金未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
第32页共63页
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 2,276,301.20 - - - - - 2,276,301.20
结算备付金 2,573,899.97 - - - - - 2,573,899.97
存出保证金 218,558.11 - - - - - 218,558.11
交易性金融资产 - -9,994,000.00 - -179,577,236.42 189,571,236.42
买入返售金融资产 28,000,000.00 - - - - - 28,000,000.00
应收证券清算款 - - - - -12,153,333.01 12,153,333.01
应收利息 - - - - - 85,766.84 85,766.84
应收申购款 - - - - - 275,794.80 275,794.80
资产总计 33,068,759.28 -9,994,000.00 - -192,092,131.07 235,154,890.35
负债
应付证券清算款 - - - - -12,159,431.28 12,159,431.28
应付赎回款 - - - - - 675,569.66 675,569.66
应付管理人报酬 - - - - - 261,667.37 261,667.37
应付托管费 - - - - - 43,611.24 43,611.24
应付交易费用 - - - - - 1,940,007.19 1,940,007.19
其他负债 - - - - - 111,029.36 111,029.36
负债总计 - - - - -15,191,316.10 15,191,316.10
利率敏感度缺口 33,068,759.28 -9,994,000.00 - -176,900,814.97 219,963,574.25
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 2,804,957.59 - - - - - 2,804,957.59
结算备付金 2,020,443.59 - - - - - 2,020,443.59
存出保证金 189,701.60 - - - - - 189,701.60
交易性金融资产 -7,713,420.00 - - -164,470,418.93 172,183,838.93
买入返售金融资产 20,000,000.00 - - - - - 20,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 2,004,430.56 2,004,430.56
应收利息 - - - - - 67,464.96 67,464.96
应收申购款 - - - - - 529,826.32 529,826.32
第33页共63页
资产总计 25,015,102.787,713,420.00 - - -167,072,140.77 199,800,663.55
负债
应付赎回款 - - - - - 194,353.95 194,353.95
应付管理人报酬 - - - - - 216,057.41 216,057.41
应付托管费 - - - - - 36,009.59 36,009.59
应付交易费用 - - - - - 795,892.55 795,892.55
其他负债 - - - - - 175,139.74 175,139.74
负债总计 - - - - - 1,417,453.24 1,417,453.24
利率敏感度缺口 25,015,102.787,713,420.00 - - -165,654,687.53 198,383,210.31
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 上年度末（2015年12月31
分析 本期末（2016年6月30日） 日）
利率增加25基准点 -15,778.29 -2,804.21
利率减少25基准点 15,827.86 2,806.24
6.4.13.4.2外汇风险
无。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
项目 2016年6月30日 2015年12月31日
第34页共63页
占基金 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 179,577,236.42 81.64 164,470,418.93 82.91
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 9,994,000.00 4.54 7,713,420.00 3.89
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 189,571,236.42 86.18 172,183,838.93 86.79
注：1、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险； 假设 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准
的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准增加5% 15,188,073.72 12,689,027.81
业绩比较基准减少5% -15,188,073.72 -12,689,027.81
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
第35页共63页
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 179,577,236.42 76.37
其中：股票 179,577,236.42 76.37
2 固定收益投资 9,994,000.00 4.25
其中：债券 9,994,000.00 4.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 28,000,000.00 11.91
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,850,201.17 2.06
7 其他各项资产 12,733,452.76 5.41
8 合计 235,154,890.35 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 552,593.49 0.25
B 采矿业 14,766,112.53 6.71
C 制造业 100,405,457.24 45.65
电力、热力、燃气及水生产和供
D 4,238,706.41 1.93
应业
E 建筑业 1,974,344.22 0.90
F 批发和零售业 3,915,103.40 1.78
G 交通运输、仓储和邮政业 3,428,959.12 1.56
H 住宿和餐饮业 28,574.00 0.01
信息传输、软件和信息技术服务
I 17,632,616.96 8.02
业
J 金融业 19,774,343.32 8.99
K 房地产业 4,852,947.22 2.21
L 租赁和商务服务业 441,799.58 0.20
M 科学研究和技术服务业 37,150.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 1,019,921.81 0.46
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 19,970.11 0.01
第36页共63页
Q 卫生和社会工作 34,235.64 0.02
R 文化、体育和娱乐业 3,922,328.69 1.78
S 综合 2,532,072.68 1.15
合计 179,577,236.42 81.64
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值比例的分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 600060 海信电器 440,794 7,793,237.92 3.54
2 002329 皇氏集团 501,360 7,515,386.40 3.42
3 300302 同有科技 211,588 6,870,262.36 3.12
4 600085 同仁堂 196,458 5,852,483.82 2.66
5 002567 唐人神 380,000 5,312,400.00 2.42
6 000975 银泰资源 266,820 4,002,300.00 1.82
7 600056 中国医药 247,770 3,929,632.20 1.79
8 002439 启明星辰 143,521 3,707,147.43 1.69
9 000538 云南白药 56,615 3,640,344.50 1.65
10 002626 金达威 210,000 3,538,500.00 1.61
11 000423 东阿阿胶 61,619 3,255,331.77 1.48
12 000568 泸州老窖 105,523 3,134,033.10 1.42
13 600978 宜华生活 251,800 2,805,052.00 1.28
14 600436 片仔癀 57,928 2,607,339.28 1.19
15 002071 长城影视 182,280 2,486,299.20 1.13
16 002635 安洁科技 60,943 2,338,992.34 1.06
17 002410 广联达 157,123 2,246,858.90 1.02
18 002268卫士通 58,005 2,073,098.70 0.94
19 002716 金贵银业 109,571 2,038,020.60 0.93
20 601058 赛轮金宇 602,015 2,010,730.10 0.91
21 601069 西部黄金 85,395 1,982,017.95 0.90
22 600455 博通股份 40,089 1,969,973.46 0.90
23 300101 振芯科技 70,377 1,965,629.61 0.89
24 002155 湖南黄金 145,291 1,913,482.47 0.87
25 601318 中国平安 59,412 1,903,560.48 0.87
第37页共63页
26 600988 赤峰黄金 101,929 1,900,975.85 0.86
27 300375 鹏翎股份 68,387 1,848,500.61 0.84
28 300092 科新机电 113,900 1,742,670.00 0.79
29 601288 农业银行 542,156 1,734,899.20 0.79
30 601166 兴业银行 113,037 1,722,683.88 0.78
31 600489 中金黄金 150,250 1,688,810.00 0.77
32 300483 沃施股份 25,942 1,563,264.92 0.71
33 601169 北京银行 128,114 1,328,542.18 0.60
34 300340 科恒股份 14,789 1,171,732.47 0.53
35 600016 民生银行 130,144 1,162,185.92 0.53
36 000001 平安银行 126,904 1,104,064.80 0.50
37 600597 光明乳业 86,849 1,101,245.32 0.50
38 601009 南京银行 104,454 980,823.06 0.45
39 002142 宁波银行 65,593 969,464.54 0.44
40 600000 浦发银行 57,419 894,013.83 0.41
41 600030 中信证券 53,403 866,730.69 0.39
42 600837 海通证券 50,375 776,782.50 0.35
43 601601 中国太保 27,548 744,897.92 0.34
44 601766 中国中车 73,795 676,700.15 0.31
45 601818 光大银行 156,044 586,725.44 0.27
46 000858五粮液 17,671 574,837.63 0.26
47 300405 科隆精化 11,953 549,957.53 0.25
48 300022 吉峰农机 65,318 534,954.42 0.24
49 600768 宁波富邦 21,848 533,528.16 0.24
50 002205 国统股份 22,259 530,654.56 0.24
51 300062 中能电气 21,682 525,354.86 0.24
52 600213 亚星客车 41,026 523,491.76 0.24
53 300330 华虹计通 29,284 521,548.04 0.24
54 002057 中钢天源 34,630 521,181.50 0.24
55 002627 宜昌交运 24,541 519,287.56 0.24
56 000785 武汉中商 46,523 518,731.45 0.24
57 600985 雷鸣科化 46,642 513,994.84 0.23
58 600099 林海股份 43,602 513,195.54 0.23
59 002193 山东如意 31,207 512,106.87 0.23
60 300373 扬杰科技 21,200 511,132.00 0.23
61 600561 江西长运 41,790 510,673.80 0.23
62 300344 太空板业 42,939 507,538.98 0.23
63 601628 中国人寿 24,210 504,052.20 0.23
64 300017 网宿科技 7,451 500,707.20 0.23
第38页共63页
65 002341 新纶科技 23,200 499,496.00 0.23
66 000923 河北宣工 31,599 499,264.20 0.23
67 600028 中国石化 103,829 490,072.88 0.22
68 600731 湖南海利 48,669 489,123.45 0.22
69 300088 长信科技 32,686 486,040.82 0.22
70 000776 广发证券 28,834 483,257.84 0.22
71 600603 *ST兴业 41,651 475,654.42 0.22
72 600690 青岛海尔 53,136 471,847.68 0.21
73 601006 大秦铁路 72,613 467,627.72 0.21
74 000004 国农科技 12,394 456,471.02 0.21
75 000563 陕国投Ａ 82,820 454,681.80 0.21
76 000692 惠天热电 80,000 446,400.00 0.20
77 000069 华侨城Ａ 69,672 445,900.80 0.20
78 600352 浙江龙盛 51,624 444,998.88 0.20
79 601117 中国化学 78,482 434,005.46 0.20
80 000985 大庆华科 17,502 432,824.46 0.20
81 601998 中信银行 75,851 430,075.17 0.20
82 300458 全志科技 4,016 429,631.68 0.20
83 601669 中国电建 75,140 429,049.40 0.20
84 601899 紫金矿业 125,878 424,208.86 0.19
85 601939 建设银行 87,815 417,121.25 0.19
86 601901 方正证券 54,431 416,941.46 0.19
87 600637 东方明珠 16,790 407,493.30 0.19
88 601600 中国铝业 105,252 396,800.04 0.18
89 600585 海螺水泥 27,215 395,706.10 0.18
90 002146 荣盛发展 58,422 392,595.84 0.18
91 601888 中国国旅 8,677 381,614.46 0.17
92 600011 华能国际 50,571 380,293.92 0.17
93 601727 上海电气 50,232 379,753.92 0.17
94 600177 雅戈尔 27,343 377,059.97 0.17
95 600271 航天信息 15,800 376,040.00 0.17
96 600383 金地集团 36,087 373,861.32 0.17
97 601800 中国交建 35,355 372,288.15 0.17
98 000876新希望 44,626 371,288.32 0.17
99 601992 金隅股份 47,751 370,070.25 0.17
100 600688 上海石化 60,498 369,037.80 0.17
101 300200 高盟新材 22,554 367,630.20 0.17
102 600027 华电国际 74,228 367,428.60 0.17
103 000686 东北证券 28,444 367,212.04 0.17
第39页共63页
104 601088 中国神华 26,000 365,820.00 0.17
105 601099 太平洋 59,500 364,735.00 0.17
106 600583 海油工程 52,465 362,533.15 0.16
107 000895 双汇发展 17,324 361,725.12 0.16
108 600705 中航资本 61,500 361,620.00 0.16
109 600100 同方股份 24,000 359,040.00 0.16
110 000338 潍柴动力 45,738 357,213.78 0.16
111 600153 建发股份 29,700 356,400.00 0.16
112 300496 中科创达 5,226 353,904.72 0.16
113 600816 安信信托 20,849 351,722.63 0.16
114 002236 大华股份 26,800 351,080.00 0.16
115 000002万 科Ａ 19,102 347,656.40 0.16
116 000598 兴蓉环境 64,839 342,349.92 0.16
117 601098 中南传媒 18,823 340,884.53 0.15
118 600704 物产中大 36,236 339,168.96 0.15
119 600170 上海建工 87,834 336,404.22 0.15
120 601898 中煤能源 64,790 334,316.40 0.15
121 600021 上海电力 32,340 332,131.80 0.15
122 600240 华业资本 33,140 332,062.80 0.15
123 600183 生益科技 35,808 331,940.16 0.15
124 600827 百联股份 27,320 330,025.60 0.15
125 600309 万华化学 19,000 328,700.00 0.15
126 601633 长城汽车 38,841 327,818.04 0.15
127 601111 中国国航 47,900 323,804.00 0.15
128 600578 京能电力 75,367 322,570.76 0.15
129 600808 马钢股份 132,938 320,380.58 0.15
130 600188 兖州煤业 29,241 319,896.54 0.15
131 000999 华润三九 13,194 319,558.68 0.15
132 600018 上港集团 62,503 318,765.30 0.14
133 600743 华远地产 67,235 318,021.55 0.14
134 000667 美好集团 88,216 314,931.12 0.14
135 601179 中国西电 62,086 314,776.02 0.14
136 600380 健康元 34,231 314,240.58 0.14
137 300287 飞利信 23,400 313,560.00 0.14
138 000027 深圳能源 48,964 312,390.32 0.14
139 600062 华润双鹤 17,038 310,432.36 0.14
140 300260 新莱应材 8,637 309,722.82 0.14
141 600970 中材国际 49,073 309,159.90 0.14
142 600366 宁波韵升 12,900 307,923.00 0.14
第40页共63页
143 300115 长盈精密 14,900 306,940.00 0.14
144 600466 蓝光发展 35,435 303,323.60 0.14
145 600582 天地科技 67,318 302,931.00 0.14
146 600664 哈药股份 36,444 302,120.76 0.14
147 600483 福能股份 26,573 301,603.55 0.14
148 000900 现代投资 44,744 301,574.56 0.14
149 600889 南京化纤 27,900 300,762.00 0.14
150 600297 广汇汽车 34,279 298,570.09 0.14
151 601000 唐山港 76,816 298,046.08 0.14
152 603288 海天味业 9,796 297,798.40 0.14
153 000539 粤电力Ａ 59,116 296,762.32 0.13
154 603001 奥康国际 13,861 294,684.86 0.13
155 000910 大亚科技 18,849 291,217.05 0.13
156 600826 兰生股份 11,100 290,598.00 0.13
157 600835 上海机电 15,133 290,402.27 0.13
158 600269 赣粤高速 66,746 290,345.10 0.13
159 600811 东方集团 43,500 289,710.00 0.13
160 000712 锦龙股份 13,900 288,564.00 0.13
161 002565 上海绿新 38,892 288,189.72 0.13
162 002302 西部建设 39,836 287,615.92 0.13
163 000429 粤高速Ａ 52,240 287,320.00 0.13
164 601225 陕西煤业 55,549 287,188.33 0.13
165 600566 济川药业 11,133 286,563.42 0.13
166 002641 永高股份 34,708 285,993.92 0.13
167 600019 宝钢股份 58,309 285,714.10 0.13
168 600684 珠江实业 37,957 285,057.07 0.13
169 601877 正泰电器 15,117 284,955.45 0.13
170 000719 大地传媒 26,965 284,750.40 0.13
171 601928 凤凰传媒 26,998 284,558.92 0.13
172 002083 孚日股份 45,130 284,319.00 0.13
173 300214 日科化学 36,888 284,037.60 0.13
174 601139 深圳燃气 35,484 283,872.00 0.13
175 600708 光明地产 33,806 283,632.34 0.13
176 000156 华数传媒 15,285 283,536.75 0.13
177 603366 日出东方 33,728 283,315.20 0.13
178 002603 以岭药业 17,799 283,182.09 0.13
179 600658 电子城 27,388 282,918.04 0.13
180 601566 九牧王 18,310 282,706.40 0.13
181 002563 森马服饰 25,930 280,821.90 0.13
第41页共63页
182 600409 三友化工 41,100 277,014.00 0.13
183 600823 世茂股份 40,337 273,888.23 0.12
184 600251 冠农股份 34,171 273,368.00 0.12
185 002333 罗普斯金 27,900 271,746.00 0.12
186 600606 绿地控股 24,963 270,099.66 0.12
187 600861 北京城乡 20,100 269,139.00 0.12
188 600748 上实发展 27,888 268,840.32 0.12
189 600600 青岛啤酒 9,225 268,170.75 0.12
190 300119 瑞普生物 16,600 266,430.00 0.12
191 002493 荣盛石化 21,865 265,003.80 0.12
192 600167 联美控股 16,000 262,560.00 0.12
193 600598 北大荒 24,200 254,826.00 0.12
194 601158 重庆水务 39,400 253,342.00 0.12
195 002543 万和电气 13,673 252,813.77 0.11
196 000698 沈阳化工 38,600 252,444.00 0.11
197 600987 航民股份 20,700 250,884.00 0.11
198 000430 张家界 22,100 250,835.00 0.11
199 300090 盛运环保 31,000 250,790.00 0.11
200 600327 大东方 28,100 250,652.00 0.11
201 000888 峨眉山Ａ 20,800 250,432.00 0.11
202 600791 京能置业 36,000 250,200.00 0.11
203 000716 黑芝麻 37,000 250,120.00 0.11
204 603008 喜临门 14,335 246,418.65 0.11
205 000709 河钢股份 86,454 239,477.58 0.11
206 600050 中国联通 54,930 209,283.30 0.10
207 600236 桂冠电力 29,488 198,159.36 0.09
208 600109 国金证券 13,837 186,522.76 0.08
209 600005 武钢股份 65,911 181,914.36 0.08
210 002437 誉衡药业 19,600 170,520.00 0.08
211 600348 阳泉煤业 26,579 169,308.23 0.08
212 002108 沧州明珠 6,515 168,738.50 0.08
213 000413 东旭光电 18,935 162,651.65 0.07
214 000959 首钢股份 43,946 162,600.20 0.07
215 000651 格力电器 7,301 161,133.07 0.07
216 601231 环旭电子 13,987 149,660.90 0.07
217 002294 信立泰 5,500 149,600.00 0.07
218 002368 太极股份 4,131 146,774.43 0.07
219 000587 金洲慈航 9,284 143,252.12 0.07
220 000802 北京文化 5,999 141,096.48 0.06
第42页共63页
221 300213 佳讯飞鸿 4,277 120,782.48 0.05
222 300127 银河磁体 4,636 118,125.28 0.05
223 002317 众生药业 9,546 114,456.54 0.05
224 601611 中国核建 5,445 113,909.40 0.05
225 000983 西山煤电 13,814 112,584.10 0.05
226 000818 方大化工 16,845 110,671.65 0.05
227 300207 欣旺达 4,290 110,124.30 0.05
228 000513 丽珠集团 2,376 109,557.36 0.05
229 600975 新五丰 11,794 107,915.10 0.05
230 300285 国瓷材料 2,569 102,477.41 0.05
231 600885 宏发股份 3,300 101,343.00 0.05
232 000937 冀中能源 18,918 100,643.76 0.05
233 300398 飞凯材料 1,254 93,799.20 0.04
234 603339 四方冷链 1,693 92,133.06 0.04
235 603919 金徽酒 2,908 89,857.20 0.04
236 603027 千禾味业 2,541 89,621.07 0.04
237 600395 盘江股份 10,719 88,538.94 0.04
238 601020 华钰矿业 3,078 88,215.48 0.04
239 000807 云铝股份 13,448 88,084.40 0.04
240 600149 廊坊发展 5,195 86,444.80 0.04
241 601900 南方传媒 4,823 85,222.41 0.04
242 601788 光大证券 4,962 84,056.28 0.04
243 600999 招商证券 5,044 83,226.00 0.04
244 603608 天创时尚 3,426 82,121.22 0.04
245 300084 海默科技 6,590 80,529.80 0.04
246 002789 建艺集团 1,103 79,063.04 0.04
247 600887 伊利股份 4,701 78,365.67 0.04
248 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
249 002136安纳达 4,759 74,811.48 0.03
250 600036 招商银行 4,155 72,712.50 0.03
251 600980 北矿科技 2,512 72,596.80 0.03
252 002790 瑞尔特 1,498 71,080.10 0.03
253 002026 山东威达 5,620 70,643.40 0.03
254 601127 小康股份 2,800 66,836.00 0.03
255 300457 赢合科技 852 65,953.32 0.03
256 300329 海伦钢琴 3,296 65,887.04 0.03
257 002100 天康生物 7,262 65,285.38 0.03
258 300351 永贵电器 1,897 64,365.21 0.03
259 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03
第43页共63页
260 000100 TCL集团 18,800 61,852.00 0.03
261 002793 东音股份 951 61,824.51 0.03
262 000977 浪潮信息 2,627 61,603.15 0.03
263 600415 小商品城 9,680 59,822.40 0.03
264 000635英力特 4,862 58,538.48 0.03
265 600560 金自天正 3,252 53,560.44 0.02
266 000032 深桑达Ａ 3,415 52,215.35 0.02
267 600894 广日股份 3,909 52,106.97 0.02
268 000798 中水渔业 4,263 51,028.11 0.02
269 002643 万润股份 1,000 50,880.00 0.02
270 000737 南风化工 9,336 50,414.40 0.02
271 300474 景嘉微 334 50,390.58 0.02
272 002046 轴研科技 4,862 50,224.46 0.02
273 600491 龙元建设 5,800 49,764.00 0.02
274 601886 江河集团 4,820 49,501.40 0.02
275 002164 宁波东力 4,220 48,065.80 0.02
276 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.02
277 002422 科伦药业 2,872 44,257.52 0.02
278 600863 内蒙华电 14,514 43,832.28 0.02
279 002583 海能达 3,558 42,838.32 0.02
280 600536 中国软件 1,690 42,114.80 0.02
281 000650 仁和药业 5,100 41,616.00 0.02
282 000656 金科股份 10,712 40,919.84 0.02
283 002200 云投生态 2,157 40,681.02 0.02
284 000883 湖北能源 8,566 39,660.58 0.02
285 600039 四川路桥 10,039 39,553.66 0.02
286 002662 京威股份 2,600 39,286.00 0.02
287 600015 华夏银行 3,829 37,868.81 0.02
288 002116 中国海诚 2,500 37,150.00 0.02
289 300194 福安药业 1,700 36,805.00 0.02
290 600517 置信电气 3,866 36,765.66 0.02
291 002104 恒宝股份 2,212 36,365.28 0.02
292 002003 伟星股份 2,300 35,949.00 0.02
293 300289 利德曼 2,400 35,904.00 0.02
294 300301 长方集团 4,200 35,574.00 0.02
295 002531 天顺风能 5,500 35,255.00 0.02
296 600872 中炬高新 2,837 35,008.58 0.02
297 600470 六国化工 4,639 34,838.89 0.02
298 002025 航天电器 1,400 34,566.00 0.02
第44页共63页
299 002532 新界泵业 2,300 34,500.00 0.02
300 603528 多伦科技 350 34,296.50 0.02
301 600763 通策医疗 1,098 34,235.64 0.02
302 002004 华邦健康 3,717 33,936.21 0.02
303 601377 兴业证券 4,577 33,824.03 0.02
304 600865 百大集团 2,850 33,658.50 0.02
305 002255 海陆重工 3,900 33,579.00 0.02
306 600104 上汽集团 1,653 33,539.37 0.02
307 601216 君正集团 4,425 33,054.75 0.02
308 600337 美克家居 2,534 32,967.34 0.01
309 600261 阳光照明 4,582 32,348.92 0.01
310 002080 中材科技 1,600 32,128.00 0.01
311 000422 湖北宜化 5,200 31,772.00 0.01
312 600268 国电南自 4,179 31,676.82 0.01
313 600830 香溢融通 3,335 31,282.30 0.01
314 600388 龙净环保 2,465 30,960.40 0.01
315 002028 思源电气 2,800 30,660.00 0.01
316 600162 香江控股 7,248 30,369.12 0.01
317 601390 中国中铁 4,200 29,274.00 0.01
318 002558 世纪游轮 186 29,241.06 0.01
319 300113 顺网科技 763 28,963.48 0.01
320 300508 维宏股份 113 28,758.50 0.01
321 002202 金风科技 1,900 28,747.00 0.01
322 002014 永新股份 1,800 28,710.00 0.01
323 601186 中国铁建 2,764 27,529.44 0.01
324 000625 长安汽车 1,900 25,973.00 0.01
325 002234 民和股份 883 25,969.03 0.01
326 002458 益生股份 590 25,847.90 0.01
327 002441 众业达 1,539 24,916.41 0.01
328 300070 碧水源 1,600 23,808.00 0.01
329 601607 上海医药 1,278 23,067.90 0.01
330 600089 特变电工 2,700 23,004.00 0.01
331 000066 长城电脑 1,800 22,950.00 0.01
332 601018 宁波港 4,600 22,770.00 0.01
333 600406 国电南瑞 1,700 22,729.00 0.01
334 300097 智云股份 448 22,422.40 0.01
335 600547 山东黄金 569 22,139.79 0.01
336 600839 四川长虹 5,000 22,100.00 0.01
337 600703 三安光电 1,100 21,967.00 0.01
第45页共63页
338 601333 广深铁路 5,600 21,896.00 0.01
339 600804 鹏博士 1,200 21,876.00 0.01
340 300202 聚龙股份 900 21,789.00 0.01
341 601258 庞大集团 7,800 21,450.00 0.01
342 300511 雪榕生物 319 21,254.97 0.01
343 300104 乐视网 400 21,164.00 0.01
344 600008 首创股份 5,400 21,006.00 0.01
345 300303 聚飞光电 2,200 20,922.00 0.01
346 600881 亚泰集团 4,300 20,726.00 0.01
347 002085 万丰奥威 1,200 20,628.00 0.01
348 300219 鸿利光电 1,319 20,550.02 0.01
349 600643 爱建集团 2,100 20,517.00 0.01
350 600873 梅花生物 3,300 20,493.00 0.01
351 000402金融街 2,100 20,412.00 0.01
352 603868 飞科电器 345 20,406.75 0.01
353 300146 汤臣倍健 1,500 20,310.00 0.01
354 600199 金种子酒 1,825 20,257.50 0.01
355 601336 新华保险 500 20,200.00 0.01
356 600079 人福医药 1,200 20,124.00 0.01
357 000078 海王生物 2,700 20,061.00 0.01
358 000786 北新建材 2,200 19,976.00 0.01
359 603377 东方时尚 439 19,970.11 0.01
360 002510 天汽模 2,400 19,968.00 0.01
361 000488 晨鸣纸业 2,500 19,850.00 0.01
362 002195 二三四五 1,600 19,664.00 0.01
363 000919 金陵药业 1,495 19,569.55 0.01
364 600320 振华重工 4,600 19,550.00 0.01
365 000778 新兴铸管 4,200 19,488.00 0.01
366 600481 双良节能 3,400 19,482.00 0.01
367 002078 太阳纸业 3,971 19,378.48 0.01
368 600998 九州通 1,100 19,261.00 0.01
369 000830 鲁西化工 4,218 19,065.36 0.01
370 300018 中元股份 1,500 19,065.00 0.01
371 000736 中房地产 1,300 18,967.00 0.01
372 000729 燕京啤酒 2,496 18,944.64 0.01
373 600362 江西铜业 1,400 18,872.00 0.01
374 000050 深天马Ａ 900 18,783.00 0.01
375 000703 恒逸石化 1,900 18,753.00 0.01
376 000680 山推股份 3,800 18,734.00 0.01
第46页共63页
377 600122 宏图高科 1,400 18,732.00 0.01
378 600875 东方电气 1,900 18,658.00 0.01
379 600850 华东电脑 650 18,648.50 0.01
380 300267 尔康制药 1,300 18,616.00 0.01
381 600073 上海梅林 1,600 18,320.00 0.01
382 300240 飞力达 1,700 18,156.00 0.01
383 002797 第一创业 448 18,103.68 0.01
384 600185 格力地产 2,900 18,009.00 0.01
385 000958 东方能源 1,300 18,005.00 0.01
386 600335 国机汽车 1,600 17,936.00 0.01
387 002440 闰土股份 1,200 17,820.00 0.01
388 600401 海润光伏 7,300 17,812.00 0.01
389 600231 凌钢股份 7,500 17,775.00 0.01
390 002396 星网锐捷 900 17,730.00 0.01
391 600063 皖维高新 4,000 17,720.00 0.01
392 002144 宏达高科 900 17,694.00 0.01
393 000059 华锦股份 1,900 17,670.00 0.01
394 002215诺普信 1,700 17,578.00 0.01
395 000683 远兴能源 6,700 17,554.00 0.01
396 002496 辉丰股份 3,000 17,550.00 0.01
397 002110 三钢闽光 2,900 17,516.00 0.01
398 600747 大连控股 4,000 17,480.00 0.01
399 002463 沪电股份 3,300 17,424.00 0.01
399 601918 *ST新集 4,800 17,424.00 0.01
400 002701 奥瑞金 1,971 17,403.93 0.01
401 600126 杭钢股份 2,900 17,400.00 0.01
402 601233 桐昆股份 1,600 17,376.00 0.01
403 002588 史丹利 1,400 17,290.00 0.01
404 600285 羚锐制药 1,600 17,264.00 0.01
405 600227 赤天化 3,000 17,250.00 0.01
406 002228 合兴包装 3,100 17,236.00 0.01
407 002124 天邦股份 1,600 17,040.00 0.01
408 600801 华新水泥 2,700 17,037.00 0.01
409 002511 中顺洁柔 1,000 17,030.00 0.01
410 300118 东方日升 900 16,974.00 0.01
411 600322 天房发展 3,800 16,948.00 0.01
412 002233 塔牌集团 2,100 16,863.00 0.01
413 600754 锦江股份 500 16,730.00 0.01
414 002508 老板电器 453 16,656.81 0.01
第47页共63页
415 000921 海信科龙 2,100 16,653.00 0.01
416 000411 英特集团 900 16,641.00 0.01
417 002536 西泵股份 1,100 16,599.00 0.01
418 600438 通威股份 2,600 16,536.00 0.01
419 300083 劲胜精密 2,000 16,520.00 0.01
420 601238 广汽集团 700 16,443.00 0.01
421 002242 九阳股份 900 16,362.00 0.01
422 000828 东莞控股 1,800 16,344.00 0.01
423 601199 江南水务 2,100 16,338.00 0.01
424 603939 益丰药房 500 16,310.00 0.01
425 000557 西部创业 3,100 16,275.00 0.01
426 002559 亚威股份 1,100 16,225.00 0.01
427 002169 智光电气 710 16,152.50 0.01
428 600983 惠而浦 1,300 16,120.00 0.01
429 600676 交运股份 1,800 16,074.00 0.01
430 000912 泸天化 2,700 16,065.00 0.01
431 600249 两面针 2,300 16,054.00 0.01
432 601677 明泰铝业 1,200 16,008.00 0.01
433 002739 万达院线 200 15,980.00 0.01
434 600713 南京医药 1,869 15,736.98 0.01
435 002016 世荣兆业 1,900 15,694.00 0.01
436 000501 鄂武商Ａ 1,000 15,690.00 0.01
437 600570 恒生电子 234 15,624.18 0.01
438 002279 久其软件 700 15,526.00 0.01
439 002367 康力电梯 1,000 15,400.00 0.01
440 002589 瑞康医药 500 15,355.00 0.01
441 002674 兴业科技 1,000 15,330.00 0.01
442 002714 牧原股份 300 15,159.00 0.01
443 300271 华宇软件 800 15,136.00 0.01
444 300157 恒泰艾普 1,400 15,106.00 0.01
445 000902 新洋丰 1,200 15,012.00 0.01
446 603883 老百姓 300 14,922.00 0.01
447 002139 拓邦股份 1,028 14,864.88 0.01
448 600803 新奥股份 1,266 14,786.88 0.01
449 601567 三星医疗 1,000 14,750.00 0.01
450 600195 中牧股份 800 14,640.00 0.01
451 002419 天虹商场 1,200 14,352.00 0.01
452 300510 金冠电气 208 14,052.48 0.01
453 002781 奇信股份 323 14,002.05 0.01
第48页共63页
454 002416 爱施德 700 13,902.00 0.01
455 300392 腾信股份 500 13,540.00 0.01
456 002661 克明面业 800 13,128.00 0.01
457 002475 立讯精密 659 12,949.35 0.01
458 600867 通化东宝 611 12,641.59 0.01
459 000617 *ST济柴 943 12,174.13 0.01
460 603101 汇嘉时代 405 12,077.10 0.01
461 600258 首旅酒店 600 11,844.00 0.01
462 000911 南宁糖业 437 10,959.96 0.00
463 300450 先导智能 288 10,889.28 0.00
464 300137 先河环保 708 10,471.32 0.00
465 300212 易华录 343 10,211.11 0.00
466 000826 启迪桑德 329 10,050.95 0.00
467 300321 同大股份 300 9,957.00 0.00
468 000592 平潭发展 1,462 9,912.36 0.00
469 600054 黄山旅游 600 9,654.00 0.00
470 603726 朗迪集团 190 9,604.50 0.00
471 300073 当升科技 130 8,702.20 0.00
472 600584 长电科技 350 7,101.50 0.00
473 000028 国药一致 100 6,510.00 0.00
474 002668 奥马电器 100 6,087.00 0.00
475 600179 *ST黑化 493 5,245.52 0.00
476 300224 正海磁材 207 4,692.69 0.00
477 002138 顺络电子 180 3,263.40 0.00
478 300452 山河药辅 62 3,020.64 0.00
479 300465 高伟达 39 2,930.46 0.00
480 300274 阳光电源 94 2,293.60 0.00
481 002230 科大讯飞 69 2,266.65 0.00
482 300369 绿盟科技 50 2,115.50 0.00
483 300443 金雷风电 20 1,334.20 0.00
484 300174 元力股份 44 1,066.56 0.00
485 002709 天赐材料 15 1,049.10 0.00
486 601328 交通银行 166 934.58 0.00
487 300014 亿纬锂能 21 906.99 0.00
488 300065 海兰信 20 773.60 0.00
489 300059 东方财富 32 710.40 0.00
490 000783 长江证券 52 603.20 0.00
491 600351 亚宝药业 53 531.59 0.00
492 002769 普路通 4 362.72 0.00
第49页共63页
493 000750 国海证券 45 332.55 0.00
494 000638 万方发展 4 110.00 0.00
495 000166 申万宏源 10 84.10 0.00
496 000666 经纬纺机 2 39.00 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 002329 皇氏集团 38,966,410.33 19.64
2 300302 同有科技 31,523,358.10 15.89
3 600536 中国软件 25,147,047.46 12.68
4 300213 佳讯飞鸿 23,984,910.31 12.09
5 000423 东阿阿胶 16,847,475.91 8.49
6 300274 阳光电源 15,658,498.00 7.89
7 300458 全志科技 15,578,331.78 7.85
8 600179 *ST黑化 14,099,970.26 7.11
9 300285 国瓷材料 13,865,494.70 6.99
10 000538 云南白药 13,163,821.10 6.64
11 300224 正海磁材 13,127,542.78 6.62
12 300207 欣旺达 12,922,189.01 6.51
13 002635 安洁科技 12,850,478.77 6.48
14 300340 科恒股份 11,423,833.86 5.76
15 002458 益生股份 11,295,708.00 5.69
16 000651 格力电器 11,285,184.98 5.69
17 600085 同仁堂 11,197,851.10 5.64
18 600988 赤峰黄金 10,611,164.76 5.35
19 600436 片仔癀 10,542,338.35 5.31
20 002155 湖南黄金 10,178,041.20 5.13
21 601058 赛轮金宇 9,946,270.34 5.01
22 002268 卫士通 9,737,222.60 4.91
23 600793 ST宜纸 9,554,286.42 4.82
24 601069 西部黄金 9,136,545.24 4.61
25 000975 银泰资源 8,604,626.38 4.34
第50页共63页
26 000697 炼石有色 8,334,473.00 4.20
27 300101 振芯科技 8,265,236.00 4.17
28 601166 兴业银行 8,028,319.00 4.05
29 002716 金贵银业 8,009,740.75 4.04
30 002368 太极股份 7,996,351.20 4.03
31 002193 山东如意 7,902,554.68 3.98
32 300230 永利股份 7,823,909.00 3.94
33 300496 中科创达 7,809,216.68 3.94
34 600060 海信电器 7,710,768.76 3.89
35 300398 飞凯材料 7,100,289.50 3.58
36 300113 顺网科技 6,777,851.43 3.42
37 002057 中钢天源 6,619,223.96 3.34
38 300092 科新机电 6,472,635.29 3.26
39 600489 中金黄金 6,434,550.60 3.24
40 600975 新五丰 6,421,408.00 3.24
41 300029 天龙光电 6,411,783.44 3.23
42 601318 中国平安 6,390,762.48 3.22
43 002410 广联达 6,379,521.01 3.22
44 300065 海兰信 6,172,696.04 3.11
45 000001 平安银行 5,849,628.10 2.95
46 300329 海伦钢琴 5,766,920.50 2.91
47 300268 万福生科 5,712,936.50 2.88
48 300088 长信科技 5,596,607.00 2.82
49 600689 上海三毛 5,508,508.00 2.78
50 600099 林海股份 5,487,495.12 2.77
51 600597 光明乳业 5,458,415.28 2.75
52 000856 *ST冀装 5,365,464.05 2.70
53 601169 北京银行 5,294,522.20 2.67
54 002109 *ST兴化 5,131,714.28 2.59
55 600213 亚星客车 4,926,306.04 2.48
56 000568 泸州老窖 4,811,479.00 2.43
57 000802 北京文化 4,768,430.00 2.40
58 300375 鹏翎股份 4,613,134.86 2.33
59 601009 南京银行 4,554,225.79 2.30
60 002567 唐人神 4,503,508.00 2.27
61 600603 *ST兴业 4,495,128.98 2.27
第51页共63页
62 601098 中南传媒 4,448,234.80 2.24
63 600056 中国医药 4,378,937.27 2.21
64 601288 农业银行 4,342,588.00 2.19
65 000801 四川九洲 4,276,940.68 2.16
66 002142 宁波银行 4,194,505.01 2.11
67 600547 山东黄金 4,143,800.90 2.09
68 600637 东方明珠 4,116,013.00 2.07
69 000915 山大华特 4,015,724.72 2.02
70 300097 智云股份 4,007,958.00 2.02
71 300084 海默科技 3,982,404.00 2.01
72 603669 灵康药业 3,979,920.22 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 300302 同有科技 32,925,152.29 16.60
2 002329 皇氏集团 31,843,418.42 16.05
3 600536 中国软件 29,839,657.26 15.04
4 300213 佳讯飞鸿 25,900,324.56 13.06
5 300458 全志科技 19,694,294.81 9.93
6 300285 国瓷材料 17,777,408.78 8.96
7 300274 阳光电源 16,609,294.11 8.37
8 000423 东阿阿胶 16,007,267.88 8.07
9 002458 益生股份 15,446,174.61 7.79
10 300207 欣旺达 14,162,311.93 7.14
11 300224 正海磁材 13,841,700.99 6.98
12 000651 格力电器 13,825,566.23 6.97
13 600179 *ST黑化 13,545,239.28 6.83
14 000538 云南白药 12,113,367.81 6.11
15 601058 赛轮金宇 11,903,532.83 6.00
16 300340 科恒股份 11,897,026.53 6.00
17 002635 安洁科技 11,274,474.99 5.68
18 000697 炼石有色 10,152,768.82 5.12
19 600793 ST宜纸 9,797,692.36 4.94
第52页共63页
20 600988 赤峰黄金 9,308,860.85 4.69
21 002155 湖南黄金 8,985,751.92 4.53
22 600436 片仔癀 8,932,187.93 4.50
23 601166 兴业银行 8,463,737.74 4.27
24 002268 卫士通 8,255,147.61 4.16
25 300230 永利股份 8,144,969.49 4.11
26 300496 中科创达 7,882,553.28 3.97
27 300398 飞凯材料 7,863,440.58 3.96
28 002410 广联达 7,248,372.87 3.65
29 002193 山东如意 7,027,872.84 3.54
30 300065 海兰信 7,013,823.95 3.54
31 002368 太极股份 6,914,604.80 3.49
32 600689 上海三毛 6,877,768.87 3.47
33 601069 西部黄金 6,617,257.78 3.34
34 300029 天龙光电 6,504,537.58 3.28
35 600085 同仁堂 6,458,688.53 3.26
36 002716 金贵银业 6,409,507.69 3.23
37 600975 新五丰 6,393,394.77 3.22
38 300101 振芯科技 6,375,683.58 3.21
39 000001 平安银行 6,356,734.87 3.20
40 300113 顺网科技 6,339,785.85 3.20
41 300329 海伦钢琴 6,301,373.96 3.18
42 600637 东方明珠 6,288,160.68 3.17
43 000975 银泰资源 6,000,261.17 3.02
44 002057 中钢天源 5,976,427.25 3.01
45 000856 *ST冀装 5,947,250.90 3.00
46 300088 长信科技 5,574,509.36 2.81
47 600597 光明乳业 5,432,461.81 2.74
48 300268 万福生科 5,431,634.36 2.74
49 601169 北京银行 5,406,329.16 2.73
50 000802 北京文化 5,174,658.13 2.61
51 002109 *ST兴化 5,117,868.98 2.58
52 601318 中国平安 5,069,412.49 2.56
53 600489 中金黄金 4,731,605.53 2.39
54 600099 林海股份 4,719,885.75 2.38
55 300069 金利华电 4,609,410.86 2.32
56 300097 智云股份 4,532,637.76 2.28
57 000776 广发证券 4,517,618.92 2.28
第53页共63页
58 300092 科新机电 4,447,908.15 2.24
59 002003 伟星股份 4,356,215.15 2.20
60 002372 伟星新材 4,347,866.21 2.19
61 300351 永贵电器 4,307,131.70 2.17
62 600603 *ST兴业 4,295,105.88 2.17
63 600213 亚星客车 4,253,965.48 2.14
64 600547 山东黄金 4,158,530.51 2.10
65 002142 宁波银行 4,078,980.73 2.06
66 000915 山大华特 4,040,604.59 2.04
67 601009 南京银行 4,020,800.92 2.03
68 300084 海默科技 3,985,283.71 2.01
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,091,100,823.52
卖出股票收入（成交）总额 1,046,650,793.52
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 9,994,000.00 4.54
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,994,000.00 4.54
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
第54页共63页
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 比例（％）
1 160005 16附息国债 100,000 9,994,000.00 4.54
05
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
第55页共63页
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 218,558.11
2 应收证券清算款 12,153,333.01
3 应收股利 -
4 应收利息 85,766.84
5 应收申购款 275,794.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,733,452.76
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 002567 唐人神 5,312,400.00 2.42 重大事项
2 000975 银泰资源 4,002,300.00 1.82 重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第56页共63页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
4,629 24,877.08 42,901,992.12 37.26% 72,254,021.09 62.74%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 562,078.90 0.49%
持有本基金
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
2,433,435,148.52
基金合同生效日（2012年4月26日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 87,572,451.80
本报告期基金总申购份额 40,840,253.54
减:本报告期基金总赎回份额 13,256,692.13
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 115,156,013.21
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
第57页共63页
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有明显改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
第58页共63页
银河证券 2 755,798,905.33 35.37% 692,662.89 35.70% -
招商证券 1 412,909,873.80 19.32% 376,285.41 19.40% -
中金 1 271,101,342.19 12.69% 247,056.37 12.73% -
民生证券 1 202,462,490.52 9.48% 184,504.58 9.51% -
兴业证券 1 150,336,555.64 7.04% 140,007.90 7.22% -
中信证券 2 125,165,089.27 5.86% 114,062.26 5.88% -
瑞银证券 1 74,557,155.43 3.49% 53,032.96 2.73% -
国信证券 1 61,744,145.72 2.89% 56,268.05 2.90% -
光大证券 1 43,691,873.02 2.04% 39,816.54 2.05% -
申万宏源 1 38,992,039.50 1.82% 36,310.23 1.87% -
国泰君安 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
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据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其交易席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
银河证券 - -201,000,000.00 37.18% - -
招商证券 - - - - - -
中金 - -195,600,000.00 36.18% - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - -105,000,000.00 19.42% - -
中信证券 - -24,000,000.00 4.44% - -
瑞银证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申万宏源 - -15,000,000.00 2.77% - -
国泰君安 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
1 浙江金观诚财富管理有限公司费 媒介
率调整的公告 2016年1月12日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
2 增加北京创金启富投资管理有限 媒介
公司为旗下基金销售机构并实行 2016年1月29日
第60页共63页
费率优惠的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
增加中证金牛（北京）投资咨询 媒介
3
有限公司为旗下基金销售机构并
实行费率优惠的公告 2016年1月29日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
4
副总经理变更的公告 媒介 2016年1月30日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
增加和耕传承基金销售有限公司 媒介
5
为旗下基金销售机构并实行费率
优惠的公告 2016年2月3日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
6 中国银河证券股份有限公司费率 媒介
调整的公告 2016年2月24日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
增加北京钱景财富投资管理有限 媒介
7
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告 2016年3月17日
关于增加太平洋证券股份有限公 中国证监会指定的
8 司为工银瑞信基金管理有限公司 媒介
旗下部分基金销售机构的公告 2016年3月22日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
9 深圳市新兰德证券投资咨询有限 媒介
公司费率调整的公告 2016年4月5日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
增加奕丰金融服务（深圳）有限 媒介
10
公司为旗下基金销售机构并实行
费率优惠的公告 2016年4月22日
11 工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的 2016年5月4日
第61页共63页
增加徽商银行股份有限公司为旗 媒介
下基金销售机构的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
12 中证金牛（北京）投资咨询有限 媒介
公司费率调整的公告 2016年5月7日
关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的
13 网上交易支付宝渠道关闭基金支 媒介
付服务的公告 2016年5月11日
关于工银瑞信基金管理有限公司 中国证监会指定的
14
淘宝基金店关闭申购服务的公告 媒介 2016年5月11日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
增加珠海盈米财富管理有限公司 媒介
15
为旗下基金销售机构并进行费率
调整的公告 2016年6月2日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
16 上海联泰资产管理有限公司费率 媒介
调整的公告 2016年6月20日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
17 增加北京晟视天下投资管理有限 媒介
公司为旗下基金销售机构的公告 2016年6月23日
关于直销电子自助交易系统继续 中国证监会指定的
18 开展基金转换费率优惠活动的公 媒介
告 2016年6月28日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
19 直销渠道招商银行网银支付方式 媒介
基金申购费率优惠活动的公告 2016年6月30日
工银瑞信基金管理有限公司关于 中国证监会指定的
20 调整京东金融平台基金申购费率 媒介
优惠的公告 2016年6月30日
第62页共63页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金设立的文件
2、《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金合同》
3、《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金托管协议》
4、《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
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