工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
二〇一一年年度报告摘要

2011 年 12 月 31 日




基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：二〇一二年三月二十九日
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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报

告，请投资者注意阅读。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银大盘蓝筹股票
基金主代码 481008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月 4 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 819,385,986.73 份
基金合同存续期 不定期




2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资大盘蓝筹型股票，追求基金资产长期稳定的
增值和收益，在合理风险限度内，力争持续实现超越
业绩基准的超额收益。
投资策略 本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，投资
于大盘蓝筹股票的资产占股票投资资产的比例不低于
80%。蓝筹股票是指那些经营稳健、财务状况良好、公
司在所属行业处于领导地位的公司股票。蓝筹股票一
般具有较好的分红记录，在投资者心中形象良好。本
基金建立系统化、纪律化的投资流程，遵循初选投资
对象、公司治理评估、行业地位与竞争优势评估、公
司财务分析、投资吸引力评估、组合构建及优化等过
程，选择具有投资价值的大盘蓝筹股票，构造投资组
合。
业绩比较基准 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率
风险收益特征 预期收益及风险水平高于债券型基金与混合型基金，
在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。




2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 唐州徽
信息披露负责
联系电话 010-58698918 010-66594855
人
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 010-58698918 95566
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传真 010-66583158 010-66594942




2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -58,812,889.09 -100,640,046.28 368,769,205.02
本期利润 -282,476,551.41 -105,241,874.75 477,731,249.82
加权平均基金份额本期利润 -0.3324 -0.1079 0.7326
本期基金份额净值增长率 -30.21% -10.28% 73.38%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2327 0.1266 0.3926
期末基金资产净值 628,728,229.16 1,066,090,570.06 1,096,065,079.61
期末基金份额净值 0.767 1.140 1.459
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、本基金基金合同生效日为 2008 年 8 月 4 日。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -9.66% 1.49% -7.05% 1.12% -2.61% 0.37%
过去六个月 -19.60% 1.39% -18.31% 1.09% -1.29% 0.30%
过去一年 -30.21% 1.34% -19.67% 1.04% -10.54% 0.30%


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过去三年 8.57% 1.61% 26.74% 1.34% -18.17% 0.27%
自基金合同
4.77% 1.52% -9.41% 1.53% 14.18% -0.01%
生效起至今
注：1、本基金的业绩比较基准为 80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率，每日进

行再平衡过程；

2、本基金基金合同生效日为 2008 年 8 月 4 日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：本基金基金合同于 2008 年 8 月 4 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月

内为建仓期，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（二）投资范围、（八）

投资限制中规定的各项比例：本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融

工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；法律法规及本基金合同规定的

其他比例限制。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
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注：1、本基金基金合同生效日为 2008 年 8 月 4 日。

2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
每10份基金份 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合
年度 备注
额分红数 额 总额 计
2011 0.400 22,303,192.91 14,244,502.27 36,547,695.18 -
2010 1.700 88,858,228.79 64,146,887.10 153,005,115.89 -
2009 2.000 64,528,959.76 45,699,127.49 110,228,087.25 -
合计 4.100 175,690,381.46 124,090,516.86 299,780,898.32 -
注：2011 年 3 月 3 日，本基金管理人实施了本基金成立以来的第六次分红，每 10 份分配 0.40 元，
本次分红总金额为 36,547,695.18 元。本次收益分配完成后，2011 年度本基金已无应分配但未分
配利润。




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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、

特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司旗下管理 21 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、

工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞

信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工

银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深 300 指数基金、上证

中央企业 50 交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞

信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指

数证券投资基金及工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工

银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策

略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金，证券投资基金管理规模达 690 亿元

人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 证券从业
姓名 职务 说明
年限
任职日期 离任日期
本基金的 先后在国泰君安证券股
基 金 经 份有限公司担任研究
理；曾任 员，华林证券有限公司
工银沪深 担任研究员； 2006 年
300 基 金 加入工银瑞信基金管理
基 金 经 2011 年 3 月 有限公司，历任产品开
胡文彪 - 10
理，工银 16 日 发部高级经理和权益投
上证央企 资部高级经理；2009 年
ETF 基 金 3 月 5 日至 2011 年 2 月
基 金 经 10 日，担任工银沪深 300
理，工银 基金基金经理；2009 年
中小盘基 8 月 26 日至 2011 年 2 月

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金基金经 10 日，担任工银上证央
理；现任 企 ETF 基金基金经理；
工银双利 2010 年 2 月 10 日至 2011
债券基金 年 3 月 16 日，担任工银
基金经理 中小盘基金基金经理；
2011 年 2 月 10 日至今，
担任工银双利债券基金
基金经理；2011 年 3 月
16 日至今，担任工银大
盘蓝筹基金基金经理。
曾任巨田基金管理有限
公司投资副总监、巨田
基础行业基金基金经
曾任本基
理；2007 年加入工银瑞
金的基金
信，2008 年 8 月 4 日至
经理、工
2008 年 8 月 4 2011 年 4 2011 年 4 月 13 日担任工
陈守红 银瑞信精 14
日 月 13 日 银大盘蓝筹基金基金经
选平衡基
理，2010 年 1 月 25 日至
金的基金
2011 年 4 月 13 日担任工
经理
银精选平衡基金基金经
理。


注：1、任职日期说明：胡文彪的任职日期为公司执委会决议日期

2、离任日期说明：陈守红的离任日期为公司执委会决议日期

3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定；

4、本基金无基金经理助理。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控

制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

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券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法

律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无，因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年是股票市场表现很差的一年，除一季度有一些投资机会外，其余季度基本上持续下跌。

行业表现上，除白酒、银行等少数几个表现较好外，其余大部分行业均跌幅较大。在系统性风险

下，基金的业绩表现不尽人意。A 股市场反映了中国经济转型的预期，估值水平持续下滑，使得

从估值角度进行资产配置的投资策略很难有效，导致基金行业整体表现不佳。基金运作过程中，

进行了行业配置分散化、个股配置扁平化以及自下而上优选个股的策略，以规避意外的较大风险

事件的发生；同时，辅以反转交易策略以获得相对收益。年度末，基金在行业配置上比较均衡，

除了消费类股票相对配置较低外，没有特别超配或低配的行业，主要集中精选选择各个行业的大

盘蓝筹类股票。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011 年，本基金份额净值增长率为-30.21%，比较基准收益率为-19.67%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2012 年，我们认为宏观经济将在 2012 年上半年继续放缓，一季度见底可能性较大。预

计通胀水平在上半年逐级回落，下半年则有所回升。货币政策在稳健基调下，政策将回到危机之

前的中性水平。短期内资本市场缺乏系统性大涨的基础，仍然处于弱势行情中。投资配置上仍然

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需要注重防御，下半年投资机会可能会更大。

在前景不明朗的情况下，基金将继续采取进可攻退可守的配置策略。全年看，估值修复是 A

股市场的主要投资机会，前期看好去年跌幅较大、估值较低的上游资源、中游制造业；后期看好

估值合理，业绩持续增长的消费品、医疗保健，以及各行业内优选的有强竞争优势的优质公司。

总体上，看好金融、低估值、大盘类行业及个股的配置，包括稀有小金属、煤炭、资本品、金融、

地产、通信、节能环保等行业；非周期类行业已经有较大的相对收益，近期再有大超额收益的可

能性小，短期内、没有大幅回调前不宜超配。中小盘风格股票本轮下跌幅度很大，在反弹行情中

涨幅也会比较大，可以适当参与，但需要控制比重。资产配置方面，基金股票仓位上不进行大的

变动，在市场底部区域维持高仓位、市场反弹过程适当减少股票比例，继续采取反转投资策略、

精选个股策略，反弹后逐步减持相对超额收益较大的品种。




4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经
历
4.6.1.1 职责分工

（1）参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责

人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。

（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人

提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

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证，并经托管银行复核确认。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金利润分配情况如下：

本基金于 2011 年 2 月 28 日发布分红公告，每 10 份派发红利 0.40 元，本次分红总金额为

36,547,695.18 元。权益登记日为 2011 年 3 月 3 日。本基金 2011 年共计派发红利 36,547,695.18

元，2011 年度本基金已无应分配但未分配利润。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对工银瑞信大盘蓝筹股票型

证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽

责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告，且在审计报告中无强调事项，投资者欲了解详

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细内容，可阅读年度报告正文查看审计报告全文。




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

报告截止日： 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 10,495,899.47 23,622,298.92
结算备付金 648,194.04 6,167,321.33
存出保证金 678,798.05 1,493,168.81
交易性金融资产 619,798,532.10 1,035,573,029.01
其中：股票投资 579,710,532.10 975,333,029.01
债券投资 40,088,000.00 60,240,000.00
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 52,795,362.32
应收利息 742,116.90 1,852,012.65
应收股利 - -
应收申购款 270,873.17 1,099,850.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 632,634,413.73 1,122,603,043.50
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,426,124.11 47,020,167.30
应付赎回款 298,279.50 1,423,408.65
应付管理人报酬 844,773.49 1,379,437.20
应付托管费 140,795.58 229,906.19
应付销售服务费 - -
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应付交易费用 311,306.07 6,070,816.14
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 884,905.82 388,737.96
负债合计 3,906,184.57 56,512,473.44
所有者权益：
实收基金 819,385,986.73 935,445,139.93
未分配利润 -190,657,757.57 130,645,430.13
所有者权益合计 628,728,229.16 1,066,090,570.06
负债和所有者权益总计 632,634,413.73 1,122,603,043.50
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 0.767 元，基金份额总额

819,385,986.73 份。


7.2 利润表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一、收入 -262,178,722.82 -64,767,719.78
1.利息收入 2,076,893.18 2,662,294.68
其中：存款利息收入 215,483.31 679,097.85
债券利息收入 1,861,409.87 1,983,196.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -40,768,246.61 -63,491,035.91
其中：股票投资收益 -44,308,059.21 -68,528,704.91
债券投资收益 -1,184,440.00 -104,620.20
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 4,724,252.60 5,142,289.20
3.公允价值变动收益（损失以“-” -223,663,662.32 -4,601,828.47
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 176,292.93 662,849.92
减：二、费用 20,297,828.59 40,474,154.97

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1．管理人报酬 7.4.8.2.1 12,279,832.38 17,384,509.68
2．托管费 7.4.8.2.2 2,046,638.77 2,897,418.13
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,560,244.42 19,806,323.15
5．利息支出 - 5,476.41
其中：卖出回购金融资产支出 - 5,476.41
6．其他费用 411,113.02 380,427.60
三、利润总额（亏损总额以“-” -282,476,551.41 -105,241,874.75
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -282,476,551.41 -105,241,874.75
列）




7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 935,445,139.93 130,645,430.13 1,066,090,570.06
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -282,476,551.41 -282,476,551.41
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -116,059,153.20 -2,278,941.11 -118,338,094.31
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 119,001,549.78 -1,335,496.65 117,666,053.13
2.基金赎回款 -235,060,702.98 -943,444.46 -236,004,147.44
四、本期向基金份额持有 - -36,547,695.18 -36,547,695.18
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 819,385,986.73 -190,657,757.57 628,728,229.16
金净值）
上年度可比期间
项目
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 751,412,366.68 344,652,712.93 1,096,065,079.61
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -105,241,874.75 -105,241,874.75
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 184,032,773.25 44,239,707.84 228,272,481.09
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 715,844,344.25 169,580,446.48 885,424,790.73
2.基金赎回款 -531,811,571.00 -125,340,738.64 -657,152,309.64
四、本期向基金份额持有 - -153,005,115.89 -153,005,115.89
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 935,445,139.93 130,645,430.13 1,066,090,570.06
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人


7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 （以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委

员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2008]754 号文《关于同意工银瑞信大盘蓝筹股票

型证券投资基金募集的批复》批准，由工银瑞信基金管理有限公司于 2008 年 6 月 30 日至 2008

年 7 月 31 日向社会公开募集，首次设立募集规模为 1,435,283,593.43 份基金份额。本基金为契

约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公

司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、

中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本

基金投资组合资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、现金等金融工具

占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
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本基金的股票资产主要投资于大盘蓝筹型股票，占股票资产的比例不低于 80%。本基金的业绩比

较基准为：80%×沪深 300 指数收益率+20%×上证国债指数收益率。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，

同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会

计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关

于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金

信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息

披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策和会计估计变更及差错更正事项。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

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2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、

红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
瑞士信贷 基金管理人股东
注：1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让，中国远洋运输（集团）总公司自 2011 年 11

月 16 日起不再是基金的关联方；

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2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 12,279,832.38 17,384,509.68
的管理费
其中：支付销售机构的客 2,010,694.95 3,811,362.89
户维护费
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

2、基金管理费每日计提，按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 2,046,638.77 2,897,418.13
的托管费
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

2、基金托管费每日计提，按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交
易。
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 10,495,899.47 188,172.37 23,622,298.92 609,698.62




7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方承销的证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值
备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 总额
2012 年
东吴 2011 年 新股流
601555 3 月 12 6.50 6.57 126,621 823,036.50 831,899.97 -
证券 12 月 6 日 通受限
日



7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金报告期末未持有因暂时停牌而流通受限证券。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
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截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
（%）
1 权益投资 579,710,532.10 91.63
其中：股票 579,710,532.10 91.63
2 固定收益投资 40,088,000.00 6.34
其中：债券 40,088,000.00 6.34
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,144,093.51 1.76
6 其他各项资产 1,691,788.12 0.27
7 合计 632,634,413.73 100.00
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。


8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 51,054,260.06 8.12
C 制造业 221,777,051.40 35.27
C0 食品、饮料 17,444,990.45 2.77
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 6,370,179.00 1.01
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 52,921,939.73 8.42
C7 机械、设备、仪表 112,353,969.62 17.87
C8 医药、生物制品 32,685,972.60 5.20
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,018,695.72 3.34

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E 建筑业 2,910,000.00 0.46
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 61,030,296.17 9.71
H 批发和零售贸易 11,490,326.57 1.83
I 金融、保险业 119,688,735.35 19.04
J 房地产业 21,789,029.22 3.47
K 社会服务业 68,952,137.61 10.97
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 579,710,532.10 92.20
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（%）
1 601318 中国平安 1,204,877 41,495,963.88 6.60
2 002266 浙富股份 2,056,753 34,841,395.82 5.54
3 000566 海南海药 1,610,940 32,685,972.60 5.20
4 601888 中国国旅 899,875 23,603,721.25 3.75
5 600016 民生银行 3,849,829 22,675,492.81 3.61
6 600403 大有能源 910,847 22,507,029.37 3.58
7 600015 华夏银行 1,999,972 22,459,685.56 3.57
8 600266 北京城建 1,758,598 21,789,029.22 3.47
9 600030 中信证券 2,199,918 21,361,203.78 3.40
10 600310 桂东电力 1,619,314 21,018,695.72 3.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报

告正文。




8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
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1 600068 葛洲坝 93,738,833.47 8.79
2 000566 海南海药 84,324,833.34 7.91
3 002304 洋河股份 65,506,171.02 6.14
4 600016 民生银行 56,119,518.36 5.26
5 600030 中信证券 53,874,909.57 5.05
6 601318 中国平安 50,304,871.25 4.72
7 600449 宁夏建材 43,534,382.47 4.08
8 300159 新研股份 43,300,646.44 4.06
9 000783 长江证券 40,647,567.76 3.81
10 600111 包钢稀土 40,282,546.72 3.78
11 000876 新 希 望 36,515,783.43 3.43
12 600015 华夏银行 33,496,793.62 3.14
13 002106 莱宝高科 32,040,759.62 3.01
14 002249 大洋电机 32,036,093.04 3.01
15 601888 中国国旅 31,287,593.22 2.93
16 600383 金地集团 31,286,584.32 2.93
17 002024 苏宁电器 31,241,180.83 2.93
18 002266 浙富股份 29,184,701.44 2.74
19 600739 辽宁成大 26,062,268.69 2.44
20 600266 北京城建 24,421,755.92 2.29
21 002155 辰州矿业 24,385,401.59 2.29
22 600583 海油工程 24,141,624.25 2.26
23 600498 烽火通信 23,051,484.64 2.16
24 600685 广船国际 22,569,501.46 2.12
25 601111 中国国航 22,532,145.30 2.11
26 600038 哈飞股份 21,476,914.69 2.01

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002304 洋河股份 96,906,760.66 9.09
2 600068 葛洲坝 82,868,363.89 7.77
3 601318 中国平安 81,010,340.88 7.60

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4 000876 新 希 望 75,048,743.49 7.04
5 000566 海南海药 72,828,451.13 6.83
6 002266 浙富股份 68,402,461.13 6.42
7 300105 龙源技术 55,950,416.73 5.25
8 002155 辰州矿业 51,359,836.36 4.82
9 600111 包钢稀土 49,412,765.25 4.63
10 600354 敦煌种业 43,748,525.61 4.10
11 000858 五 粮 液 42,964,855.56 4.03
12 600016 民生银行 36,296,590.87 3.40
13 300159 新研股份 36,054,842.33 3.38
14 601601 中国太保 33,941,179.29 3.18
15 600038 哈飞股份 31,155,455.82 2.92
16 600449 宁夏建材 29,526,263.10 2.77
17 002106 莱宝高科 27,804,077.68 2.61
18 600383 金地集团 27,021,481.97 2.53
19 000630 铜陵有色 25,776,642.43 2.42
20 002422 科伦药业 25,335,535.68 2.38
21 002024 苏宁电器 25,329,278.04 2.38
22 600030 中信证券 25,245,750.34 2.37
23 002299 圣农发展 25,231,703.76 2.37
24 000758 中色股份 24,237,179.81 2.27
25 000581 威孚高科 23,672,126.80 2.22
26 000783 长江证券 23,285,640.72 2.18
27 600436 片仔癀 22,010,188.04 2.06

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,748,740,485.98
卖出股票收入（成交）总额 1,875,390,701.36
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相

关交易费用。


8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元


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序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,088,000.00 6.38
其中：政策性金融债 40,088,000.00 6.38
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 40,088,000.00 6.38
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（%）
1 110242 11 国开 42 400,000 40,088,000.00 6.38




8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。


8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成

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单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 678,798.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 742,116.90
5 应收申购款 270,873.17
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,691,788.12



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
31,193 26,268.26 259,475,762.32 31.67% 559,910,224.41 68.33%




9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

本基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。




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§10 开放式基金份额变动

单位：份
1,435,283,593.43
基金合同生效日（ 2008 年 8 月 4 日 ）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 935,445,139.93
本报告期基金总申购份额 119,001,549.78
减:本报告期基金总赎回份额 235,060,702.98
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 819,385,986.73

注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人：

(1) 公司法定代表人变更为李晓鹏先生，并于 2011 年 2 月 24 日进行披露；

(2) 因公司第二届董事会任期届满，经公司股东会审议通过，选举李晓鹏先生、Neil Harvey

先生、郭特华女士、库三七先生、朱文信先生、王莹女士担任公司第三届董事会董事，刘国恩先

生、孙祁祥女士、Jane DeBevoise 女士担任第三届董事会独立董事。赵跃女士、陈晓燕女士、蔡

昀先生、David Peter Walker 先生、牛大鸿先生不再担任本公司董事职务，公司已于 2011 年 12

月 10 日进行披露；

(3) 因任期届满，肖在翔先生不再担任公司副总经理，由库三七先生担任公司副总经理，公

司已于 2011 年 12 月 15 日进行披露。



2、基金托管人托管部门：本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱

华基金行业高级管理人员任职资格的批复》，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及

投资者服务部总经理。因工作调动，董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘


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慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公

告。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。



11.4 基金投资策略的改变

无。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给安永华明会计师事务所审计费用八万元整，该审计机构自基金合同生效日

起向本基金提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。




11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
中银国际 1 963,283,853.87 26.59% 818,785.63 27.19% -

招商证券 1 921,345,789.61 25.44% 748,599.33 24.86% -

上海证券 1 658,591,947.50 18.18% 559,800.25 18.59% -

宏源证券 1 614,328,490.25 16.96% 499,146.72 16.58% -

国信证券 1 194,398,012.24 5.37% 157,949.45 5.25% -

海通证券 1 110,304,183.83 3.05% 93,758.84 3.11% -

第一创业 1 75,841,257.39 2.09% 61,621.92 2.05% -


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国泰君安 1 72,032,222.79 1.99% 61,226.64 2.03% -

东兴证券 1 12,165,508.12 0.34% 10,340.68 0.34% -

中信证券 1 - - - - -

注：1.券商的选择标准和程序

（1）选择标准：注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一

年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、

个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基

金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

（2）选择程序

a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，

固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合

作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，

选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理

期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管

机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估，保留和更换程序

（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况，进行评估。

（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根

据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，

租用其交易席位。

（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其

交易席位。

证券公司席位的变更情况

在报告期内本基金新增宏源证券股份有限公司的 391015 深圳交易单元，第一创业证券有限责任公

司的 391350 深圳交易单元。


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11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
无。



§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。




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