汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基
金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富6月红定期开放债券
基金主代码 470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月17日
报告期末基金份额总额 1,689,951,642.15份
投资目标 本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资
产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、
财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,在严
格控制风险的基础上,动态调整基金大类资产的投资比例,力争为基金
资产获取文件回报。
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收
益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型
基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称汇添富6月红定期开放债券A 汇添富6月红定期开放债券C
下属分级基金的交易代码470088 470089
报告期末下属分级基金的
1,688,813,545.38份 1,138,096.77份
份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12报告期(2018年10月1日-2018年
月31日) 12月31日)
汇添富6月红定期开放债券A 汇添富6月红定期开放债券C
1.本期已实现收益 -43,634,570.90 -30,221.56
2.本期利润 -19,758,018.73 -14,323.17
3.加权平均基金份 -0.0117 -0.0126
额本期利润
4.期末基金资产净 1,625,907,332.53 1,101,729.47
值
5.期末基金份额净 0.963 0.968
值
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富6月红定期开放债券A
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -1.12% 0.29% 0.55% 0.16% -1.67% 0.13%
汇添富6月红定期开放债券C
业绩比较基准
净值增长率标业绩比较基准
阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④
准差② 收益率③
④
过去三个月 -1.33% 0.30% 0.55% 0.16% -1.88% 0.14%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年02月17日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比列符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍:中国。
学历:复旦大
学会计学硕
士。相关业务
资格:证券投
资基金从业资
汇添富双利 格、中国注册
增强债券、 会计师。从业
汇添富双利 经历:2010年
债券、添富 7月加入汇添
年年丰定开 富基金管理股
混合、添富 份有限公司,
年年泰定开 历任行业研究
混合、汇添 员、高级研究
富6月红定 员。2017年5
期开放债 月18日至
券、汇添富 2017年12月
郑慧莲 多元收益债2017年12月12日- 8年 11日任汇添富
券、添富年 年年丰定开混
年益定开混 合基金和汇添
合、添富熙 富6月红定开
和混合、汇 债基金的基金
添富安鑫智 经理助理,
选混合、汇 2017年5月18
添富达欣混 日至2017年
合、添富全 12月25日任
球消费混合 汇添富年年益
(QDII)的 定开混合基金
基金经理。 的基金经理助
理。2017年12
月12日至今
任汇添富双利
增强债券、汇
添富双利债
券、添富年年
丰定开混合、
添富年年泰定
开混合、汇添
富6月红定期
开放债券的基
金经理,2017
年12月26日
至今任汇添富
多元收益债
券、添富年年
益定开混合的
基金经理,
2018年3月1
日至今担任添
富熙和混合的
基金经理,
2018年4月2
日至今任汇添
富安鑫智选混
合的基金经
理,2018年7
月6日至今任
汇添富达欣混
合的基金经
理,2018年9
月21日至今
任添富全球消
费混合(QDII)
的基金经理。
汇添富安心 国籍:中国。
中国债券基 学历:英国伦
金、汇添富6 敦政治经济学
月红定期开 院金融经济学
放债券基 硕士。相关业
金、汇添富 务资格:基金
盈鑫保本混 从业资格、特
何旻 合基金、汇2014年1月21日- 20年 许金融分析师
添富美元债 (CFA),财务
债券(QDII) 风险经理人
基金、添富 (FRM)。从业
添福吉祥混 经历:曾任国
合基金、添 泰基金管理有
富盈润混合 限公司行业研
基金、汇添 究员、综合研
富弘安混合 究小组负责
基金的基金 人、基金经理
经理。 助理,固定收
益部负责人;
金元比联基金
管理有限公司
基金经理。
2004年10月
28日至2006
年11月11日
担任国泰金龙
债券基金的基
金经理,2005
年10月27日
至2006年11
月11日担任
国泰金象保本
基金的基金经
理,2006年4
月28日至
2006年11月
11日担任国泰
金鹿保本基金
的基金经理。
2007年8月15
日至2010年
12月29日担
任金元比联宝
石动力双利债
券基金的基金
经理,2008年
9月3日至
2009年3月10
日担任金元比
联成长动力混
合基金的基金
经理,2009年
3月29日至
2010年12月
29日担任金元
比联丰利债券
基金的基金经
理。2011年1
月加入汇添富
资产管理(香
港)有限公司,
2012年2月17
日至今任汇添
富人民币债券
基金的基金经
理。2012年8
月加入汇添富
基金管理股份
有限公司,
2013年11月
22日至今任汇
添富安心中国
债券基金的基
金经理,2014
年1月21日至
今任汇添富6
月红定期开放
债券基金(原
汇添富信用债
债券基金)的
基金经理,
2016年3月11
日至今任汇添
富盈鑫保本混
合基金的基金
经理,2017年
4月20日至今
任汇添富美元
债债券(QDII)
基金的基金经
理,2017年7
月24日至今
任添富添福吉
祥混合基金的
基金经理,
2017年9月6
日至今任添富
盈润混合基金
的基金经
理,2017年9
月29日至今
任汇添富弘安
混合基金的基
金经理,2018
年7月5日至
今任添富配售
基金的基金经
理。
国籍:中国。
学历:中国科
技大学学士,
清华大学MBA。
汇添富多元 业务资格:基
收益、可转 金从业资格。
换债券、实 从业经历:
业债债券、 2008年5月15
双利增强债 日至2010年2
券、汇添富 月5日任华富
安鑫智选混 货币基金的基
合、汇添富 金经理、2008
稳健添利定 年5月28日至
期开放债券 2011年11月1
基金、汇添 日任华富收益
富6月红定 增强基金的基
期开放债券 金经理、2010
基金、汇添 年9月8日至
富盈安保本 2011年11月1
混合基金、 日任华富强化
汇添富盈稳 回报基金的基
曾刚 保本混合基2016年2月17日- 17年 金经理。2011
金、汇添富 年11月加入
保鑫保本混 汇添富基金,
合基金、汇 现任固定收益
添富长添利 投资副总监。
定期开放债 2012年5月9
券基金、添 日至2014年1
富年年益定 月21日任汇
开混合基 添富理财30
金、添富熙 天基金的基金
和混合基 经理,2012年
金、汇添富 6月12日至
达欣混合基 2014年1月21
金的基金经 日任汇添富理
理,现金管 财60天基金
理部总经 的基金经理,
理。 2012年9月18
日至今任汇添
富多元收益基
金的基金经
理,2012年10
月18日至
2014年9月17
日任汇添富理
财28天基金
的基金经理,
2013年1月24
日至2015年3
月31日任汇
添富理财21
天基金的基金
经理,2013年
2月7日至今
任汇添富可转
换债券基金的
基金经理,
2013年5月29
日至2015年3
月31日任汇
添富理财7天
基金的基金经
理,2013年6
月14日至今
任汇添富实业
债基金的基金
经理,2013年
9月12至2015
年3月31日任
汇添富现金宝
货币基金的基
金经理,2013
年12月3日至
今任汇添富双
利增强债券基
金的基金经
理,2015年11
月26日至今
任汇添富安鑫
智选混合基金
的基金经理,
2016年2月17
日至今任汇添
富6月红定期
开放债券基金
的基金经理,
2016年3月16
日至今任汇添
富稳健添利定
期开放债券基
金的基金经
理,2016年4
月19日至今
任汇添富盈安
保本混合基金
的基金经理,
2016年8月3
日至今任汇添
富盈稳保本混
合基金的基金
经理,2016年
9月29日至今
任汇添富保鑫
保本混合基金
的基金经理,
2016年12月6
日至今任汇添
富长添利定期
开放债券基金
的基金经理,
2017年5月15
日至今任添富
年年益定开混
合的基金经
理,2018年2
月11日至今
任添富熙和混
合基金的基金
经理,2018年
7月6日至今
任汇添富达欣
混合基金的基
金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为6次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年9月,CPI达到2.5%后,逐月回落。去除了食品和能源价格之后的核心CPI在第四季度基本持平,并低于第三季度的平均水平。市场对于通胀的忧虑逐渐消除。PPI 的走势下降速度较快,在11月到达今年年内的最低点2.70%。中国制造业采购经理指数PMI在12月回落至50荣枯线以下,只有49.4,其中新订单和生产两个分项指数都有所下降,新订单指数在12月跌至49.7。宏观基本面数据在第四季度基本呈现疲弱的趋势。投资数据方面,房地产投资的同比增速略有回落,而制造业投资累计同比增速全年基本呈现反弹走势。总体的固定资产投资累计同比增速在第四季度小幅上升。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数在4月份的最低点持
续反弹,12月份同比涨幅达到10.30,与2017年3月份涨幅相同,但是商品房销售额、销售面积都在回落,新开工面积的累计同比增速基本持平。货币政策方面,第四季度央行通过公开市场操作净投放货币4500亿元。各期限逆回购利率与第三季度不变。M1和M2同比增速都回到了2014年1月以来的历史低位。整个债券市场的资金在第四季度较为宽松,只是在个别月底短暂出现资金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第四季度先贬后升,年末基本和上季末汇率持平。第四季度各月份的外汇占款增加额在各个月份均为负值。
在第四季度,债券市场在资金面宽松、经济基本面预期疲弱以及通货膨胀预期缓解的局面下,收益率一路下行。只是在11月末和12月中旬由于一些较弱的因素扰动,收益率短暂向上小幅反弹。中债综合财富指数上涨2.67%。月度表现上,第四季度的3个月都获得正回报。股票市场第四季度沪深300指数下跌12.45%。
本基金在第四季度,主要是买入中长期利率债券和信用债券,减持组合中资质较弱的信用债,增加了组合中债券的比重和久期,并且提高了组合的杠杆。股票方面,择时买卖,总体上降低了股票比重。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券A基金份额净值为0.963元,本报告期基金份额净值增长率为-1.12%;截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券C基金份额净值为0.968元,本报告期基金份额净值增长率为-1.33%;同期业绩比较基准收益率为0.55%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 32,424,940.58 1.33
其中:股票 32,424,940.58 1.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,339,571,416.12 95.74
其中:债券 2,339,571,416.12 95.74
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 27,195,707.63 1.11
8 其他资产 44,606,741.11 1.83
9 合计 2,443,798,805.44 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 19,693,374.00 1.21
D 电力、热力、燃气
及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 12,731,566.58 0.78
G 交通运输、仓储和
邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和
信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务
业 - -
M 科学研究和技术
服务业 - -
N 水利、环境和公共
设施管理业 - -
O 居民服务、修理和
其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐
业 - -
S 综合 - -
合计 32,424,940.58 1.99
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例
(%)
1 002507 涪陵榨菜 653,86014,123,376.00 0.87
2 601933 永辉超市 1,617,73412,731,566.58 0.78
3 002536 西泵股份 302,400 2,803,248.00 0.17
4 000661 长春高新 15,810 2,766,750.00 0.17
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,118,000.00 0.25
2 央行票据 - -
3 金融债券 227,608,689.00 13.99
其中:政策性金融债 125,573,689.00 7.72
4 企业债券 1,544,883,158.34 94.95
5 企业短期融资券 80,261,000.00 4.93
6 中期票据 381,231,000.00 23.43
7 可转债(可交换债) 62,441,568.78 3.84
8 同业存单 39,028,000.00 2.40
9 其他 - -
10 合计 2,339,571,416.12 143.80
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)公允价值(人民占基金资产净值比例
币元) (%)
1 180210 18国开10 800,00082,504,000.00 5.07
2 136301 16龙盛03 700,00069,874,000.00 4.29
3 112692 18GLPR3 600,00060,666,000.00 3.73
4 143599 18甬投01 500,00051,225,000.00 3.15
5 143761 18电投04 500,00050,660,000.00 3.11
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 339,059.03
2 应收证券清算款 1,858,066.72
3 应收股利 -
4 应收利息 42,409,615.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,606,741.11
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(人民币 占基金资产净值比例(%)
元)
1 128024 宁行转债 16,828,882.14 1.03
2 132005 15国资EB 10,817,000.00 0.66
3 113508 新凤转债 7,707,200.00 0.47
4 113014 林洋转债 7,594,400.00 0.47
5 123006 东财转债 4,639,136.04 0.29
6 110042 航电转债 1,069,300.00 0.07
7 113015 隆基转债 806,320.00 0.05
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富6月红定期开放债券汇添富6月红定期开放债券
A C
报告期期初基金份额总额 1,688,809,576.98 1,138,096.77
报告期期间基金总申购份额 3,968.40 -
减:报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期末基金份额总额 1,688,813,545.38 1,138,096.77
注:总申购份额含红利再投份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基金
资 份额比例
者 序号 达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比(%)
类 超过20% 份额 份额 份额
别 的时间区
间
2018年10
1 月1日至1,193,114,638.06 - -1,193,114,638.06 70.60
2018年12
机 月31日
构 2018年10
2 月1日至 388,927,647.48 - - 388,927,647.48 23.01
2018年12
月31日
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公
告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼 汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月21日
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