汇添富6月红添利定期开放债券型证券投
资基金
2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月26日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 汇添富6月红定期开放债券
交易代码 470088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月17日
报告期末基金份额总额 1,689,947,673.75份
本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严
投资目标 格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,
为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。
本基金通过对全球经济形势、中国经济发展
(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、
投资策略 资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,
在严格控制风险的基础上,动态调整基金大类
资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回
报。
业绩比较基准 中债综合指数*90%+沪深300指数*10%
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较
风险收益特征 低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风
险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混
合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 汇添富6月红定期开放 汇添富6月红定期开
债券A 放债券C
下属分级基金的交易代码 470088 470089
报告期末下属分级基金的份额总额 1,688,809,576.98份 1,138,096.77份
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)
汇添富6月红定期开放债券A 汇添富6月红定期开放
债券C
1.本期已实现收益 -6,874,611.60 -5,263.32
2.本期利润 3,023,245.94 3,348.49
3.加权平均基金份额本期利润 0.0015 0.0029
4.期末基金资产净值 1,674,371,284.53 1,116,052.64
5.期末基金份额净值 0.991 0.981
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富6月红定期开放债券A
阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 0.48% 0.34% 0.31% 0.14% 0.17% 0.20%
汇添富6月红定期开放债券C
净值 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 增长 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ ①-③ ②-④
率①
过去三个月 0.39% 0.36% 0.31% 0.14% 0.08% 0.22%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016年02月17日)起6个月,建仓结束时各项资产配置比列符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明
任职日期 离任日期 年限
汇添富安 国籍:中国。学历:英国
心中国债 伦敦政治经济学院金融经
券基金、 济学硕士。相关业务资格:
汇添富 2014年 基金从业资格、特许金融
何旻 6月红定 1月21日 - 20年 分析师(CFA),财务风险
期开放债 经理人(FRM)。从业经历:
券基金、 曾任国泰基金管理有限公
汇添富盈 司行业研究员、综合研究
鑫保本混 小组负责人、基金经理助
合基金、 理,固定收益部负责人;
汇添富美 金元比联基金管理有限公
元债债券 司基金经理。2004年
(QDII) 10月28日至2006年
基金、添 11月11日担任国泰金龙债
富添福吉 券基金的基金经理,
祥混合基 2005年10月27日至
金、添富 2006年11月11日担任国
盈润混合 泰金象保本基金的基金经
基金、汇 理,2006年4月28日至
添富弘安 2006年11月11日担任国
混合基金、 泰金鹿保本基金的基金经
添富配售 理。2007年8月15日至
基金的基 2010年12月29日担任金
金经理。 元比联宝石动力双利债券
基金的基金经理,2008年
9月3日至2009年3月
10日担任金元比联成长动
力混合基金的基金经理,
2009年3月29日至
2010年12月29日担任金
元比联丰利债券基金的基
金经理。2011年1月加入
汇添富资产管理(香港)
有限公司,2012年2月
17日至今任汇添富人民币
债券基金的基金经理。
2012年8月加入汇添富基
金管理股份有限公司,
2013年11月22日至今任
汇添富安心中国债券基金
的基金经理,2014年1月
21日至今任汇添富6月红
定期开放债券基金(原汇
添富信用债债券基金)的
基金经理,2016年3月
11日至今任汇添富盈鑫保
本混合基金的基金经理,
2017年4月20日至今任汇
添富美元债债券(QDII)
基金的基金经理,2017年
7月24日至今任添富添福
吉祥混合基金的基金经理,
2017年9月6日至今任添
富盈润混合基金的基金经
理,2017年9月29日至今
任汇添富弘安混合基金的
基金经理,2018年7月
5日至今任添富配售基金的
基金经理。
汇添富多 国籍:中国。学历:中国
元收益、 科技大学学士,清华大学
可转换债 MBA。业务资格:基金从业
券、实业 资格。从业经历:2008年
债债券、 5月15日至2010年2月
双利增强 5日任华富货币基金的基金
债券、汇 经理、2008年5月28日至
添富安鑫 2011年11月1日任华富收
智选混合、 益增强基金的基金经理、
汇添富稳 2010年9月8日至
健添利定 2011年11月1日任华富强
期开放债 化回报基金的基金经理。
券基金、 2011年11月加入汇添富基
汇添富 金,现任固定收益投资副
6月红定 总监。2012年5月9日至
期开放债 2014年1月21日任汇添富
券基金、 理财30天基金的基金经理,
汇添富盈 2012年6月12日至
安保本混 2014年1月21日任汇添富
曾刚 合基金、 2016年 17年 理财60天基金的基金经理,
汇添富盈 2月17日 - 2012年9月18日至今任汇
稳保本混 添富多元收益基金的基金
合基金、 经理,2012年10月18日
汇添富保 至2014年9月17日任汇
鑫保本混 添富理财28天基金的基金
合基金、 经理,2013年1月24日至
汇添富长 2015年3月31日任汇添富
添利定期 理财21天基金的基金经理,
开放债券 2013年2月7日至今任汇
基金、添 添富可转换债券基金的基
富年年益 金经理,2013年5月29日
定开混合 至2015年3月31日任汇
基金、添 添富理财7天基金的基金
富熙和混 经理,2013年6月14日至
合基金、 今任汇添富实业债基金的
汇添富达 基金经理,2013年9月
欣混合基 12至2015年3月31日任
金的基金 汇添富现金宝货币基金的
经理,现 基金经理,2013年12月
金管理部 3日至今任汇添富双利增强
总经理。 债券基金的基金经理,
2015年11月26日至今任
汇添富安鑫智选混合基金
的基金经理,2016年2月
17日至今任汇添富6月红
定期开放债券基金的基金
经理,2016年3月16日至
今任汇添富稳健添利定期
开放债券基金的基金经理,
2016年4月19日至今任汇
添富盈安保本混合基金的
基金经理,2016年8月
3日至今任汇添富盈稳保本
混合基金的基金经理,
2016年9月29日至今任汇
添富保鑫保本混合基金的
基金经理,2016年12月
6日至今任汇添富长添利定
期开放债券基金的基金经
理,2017年5月15日至今
任添富年年益定开混合的
基金经理,2018年2月
11日至今任添富熙和混合
基金的基金经理,2018年
7月6日至今任汇添富达欣
混合基金的基金经理。
汇添富双 国籍:中国。学历:复旦
利增强债 大学会计学硕士。相关业
券、汇添 务资格:证券投资基金从
富双利债 业资格、中国注册会计师。
券、添富 从业经历:2010年7月加
年年丰定 入汇添富基金管理股份有
开混合、 限公司,历任行业研究员、
添富年年 高级研究员。2017年5月
泰定开混 2017年 18日至2017年12月11日
郑慧莲 合、汇添 12月 - 8年 任汇添富年年丰定开混合
富6月红 12日 基金和汇添富6月红定开
定期开放 债基金的基金经理助理,
债券、汇 2017年5月18日至
添富多元 2017年12月25日任汇添
收益债券、 富年年益定开混合基金的
添富年年 基金经理助理。2017年
益定开混 12月12日至今任汇添富双
合、添富 利增强债券、汇添富双利
熙和混合、 债券、添富年年丰定开混
汇添富安 合、添富年年泰定开混合、
鑫智选混 汇添富6月红定期开放债
合、汇添 券的基金经理,2017年
富达欣混 12月26日至今任汇添富多
合、添富 元收益债券、添富年年益
全球消费 定开混合的基金经理,
混合 2018年3月1日至今担任
(QDII) 添富熙和混合的基金经理,
的基金经 2018年4月2日至今任汇
理。 添富安鑫智选混合的基金
经理,2018年7月6日至
今任汇添富达欣混合的基
金经理,2018年9月21日
至今任添富全球消费混合
(QDII)的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次,由于组合投资策略导致。经检查和
分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析
2018年6月起,CPI逐月回升,8月份达到2.30%,为近年来除去2018年2月外的高点。去除了食品和能源价格之后的核心CPI也是逐月回升至2.00%。虽然回升幅度不大,但是已经引起市场人士关注。PPI的走势与CPI相反,在6月份达到今年以来的最高点4.70%后开始回落,
8月份回到4.10%。中国制造业采购经理指数PMI在7月稍有回落之后,基本平稳,其中的新订单分项指数下降至52.2。宏观基本面数据在今年第三季度涨跌互现。投资数据方面,固定资产
投资和房地产投资的同比增速都在回落。制造业投资累计同比增速承接第二季度趋势,仍在反弹。从房地产的细项数据上看,70个大中城市商品房价格指数在第三季度有明显回升,8月份的同比涨幅达到2017年8月份的水平。销售额、销售面积和新开工面积的累计增速都有小幅反弹。货币政策方面,第三季度央行通过公开市场操作回笼货币2400亿元。M1同比增速在第三季度仍然在下降,8月份增速仅为3.90%,创下历史新低。M2同比增速仍然在低位徘徊,8月份维持在
8.20%水平。整个债券市场在第三季度呈现资金宽松的局面,只是在9月底短暂出现资金利率上升的情况。人民币兑美元汇率在第三季度继续贬值,至9月底基本回到17年5月的汇率水平。第三季度各月份的外汇占款增加额在7月份达到108亿元,是2015年10月以来的最高值,但是在8月份又出现负增长。
在第三季度,7月份债券市场在资金面宽松的局面下收益率快速下降。进入8月份由于货币政策趋于中性,以及对后期通货膨胀上升的预期,市场利率出现上升。9月份市场收益率震荡向下。中债综合财富指数上涨1.48%。月度表现上,第三季度的3个月都获得正回报。股票市场第三季度沪深300指数下跌2.05%。
本基金成立于在第三季度在品种上选择流动性好、信用安全性高的债券,重点配置交易所的
公司债券,也择机少量投资了长期利率债券以及中期票据,提高了组合的杠杆率。同时也积极寻找股票投资的机会,股票仓位略有提高。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券A基金份额净值为0.991元,本报告期基金份额净值增长率为0.48%;截至本报告期末汇添富6月红定期开放债券C基金份额净值为0.981元,本报告期基金份额净值增长率为0.39%;同期业绩比较基准收益率为0.31%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 330,270,203.52 14.95
其中:股票 330,270,203.52 14.95
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,811,501,572.07 82.00
其中:债券 1,811,501,572.07 82.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 38,430,181.73 1.74
8 其他资产 28,941,884.12 1.31
9 合计 2,209,143,841.44 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 197,523,918.28 11.79
电力、热力、燃气及水生产和
D 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 79,840,991.74 4.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 52,905,293.50 3.16
S 综合 - -
合计 330,270,203.52 19.71
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 601888 中国国旅 1,173,787 79,840,991.74 4.77
2 600104 上汽集团 2,377,436 79,121,070.08 4.72
3 300144 宋城演艺 2,377,766 52,905,293.50 3.16
4 000651 格力电器 885,461 35,595,532.20 2.12
5 600519 贵州茅台 30,237 22,073,010.00 1.32
6 600872 中炬高新 601,600 19,612,160.00 1.17
7 002507 涪陵榨菜 653,860 17,033,053.00 1.02
8 600887 伊利股份 366,700 9,416,856.00 0.56
9 002415 海康威视 272,800 7,840,272.00 0.47
10 000661 长春高新 15,810 3,746,970.00 0.22
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,100,800.00 0.24
2 央行票据 - -
3 金融债券 112,509,575.20 6.72
其中:政策性金融债 112,509,575.20 6.72
4 企业债券 1,250,827,012.02 74.65
5 企业短期融资券 120,308,000.00 7.18
6 中期票据 199,229,000.00 11.89
7 可转债(可交换债) 85,551,184.85 5.11
8 同业存单 38,976,000.00 2.33
9 其他 - -
10 合计 1,811,501,572.07 108.12
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 170413 17农发13 700,000 70,119,000.00 4.18
2 136301 16龙盛03 700,000 69,713,000.00 4.16
3 143623 18粤电01 500,000 50,455,000.00 3.01
4 143599 18甬投01 500,000 50,145,000.00 2.99
18南山集
5 011801476 SCP006 500,000 50,020,000.00 2.99
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
5.10投资组合报告附注
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 416,621.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,525,263.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,941,884.12
5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132005 15国资EB 22,898,000.00 1.37
2 113014 林洋转债 19,696,150.00 1.18
3 128024 宁行转债 18,034,121.01 1.08
4 123006 东财转债 4,611,138.84 0.28
5 110040 生益转债 2,776,800.00 0.17
6 123003 蓝思转债 1,869,200.00 0.11
7 113017 吉视转债 1,810,800.00 0.11
8 110042 航电转债 1,112,000.00 0.07
9 113015 隆基转债 779,040.00 0.05
10 110032 三一转债 634,650.00 0.04
5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§6开放式基金份额变动
单位:份
项目 汇添富6月红定期开放债券A 汇添富6月红定期开
放债券C
报告期期初基金份额总额 2,092,230,933.86 1,148,284.02
报告期期间基金总申购份额 18,512.35 10,296.97
减:报告期期间基金总赎回份额 403,439,869.23 20,484.22
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以"-"填列) - -
报告期期末基金份额总额 1,688,809,576.98 1,138,096.77
注:总申购份额含红利再投份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投 持有基
资 金份额
者 序 比例达 期初 申购 赎回 份额占
类 号 到或者 份额 份额 份额 持有份额 比
别 超过
20%的时
间区间
2018年
7月1日
机 至
构 1 2018年 1,363,114,638.06 0.00 170,000,000.00 1,193,114,638.06 70.60%
9月
30日
2018年
9月4日
至
2 2018年 388,927,647.48 0.00 0.00 388,927,647.48 23.01%
9月
30日
个 - - - - - - -
人
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富信用债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年10月26日
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