汇添富社会责任股票型证券投资基金
2012 年第 4 季度报告

2012 年 12 月 31 日




基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2013 年 1 月 21 日
 汇添富社会责任股票 2012 年第 4 季度报告



§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 1 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 汇添富社会责任股票
交易代码 470028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 3,198,148,074.76 份
精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结
投资目标 构、诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上
市公司，谋求基金资产的稳健增值。
本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产
配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于
投资策略 确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公
司，以谋求基金资产稳健增值。
沪深 300 指数收益率×80% + 中证全债指数收益率
业绩比较基准
×20%
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险收益特征 风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司




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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012 年 10 月 1 日 － 2012 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -129,914,919.49
2.本期利润 24,610,854.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.0075
4.期末基金资产净值 2,757,280,944.16
5.期末基金份额净值 0.862
注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基准
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 收益率标准差 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③
④
过去三个月 0.94% 0.98% 8.13% 1.02% -7.19% -0.04%




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011 年 3 月 29 日）起 6 个月，建仓结束时各项

资产配置比例符合合同规定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
国籍：中国。学历：
卫生部武汉生物制品
研究所医学硕士、中
欧国际工商学院工商
本基金的
2011 年 3 月 管理硕士。相关业务
欧阳沁春 基 金 经 - 11 年
29 日 资格：证券投资基金
理。
从业资格。从业经历：
曾任卫生部武汉生物
制品研究所助理研究
员、中国网络（百慕
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大）有限公司项目经
理、大成基金管理有
限公司行业研究员、
国联安基金管理有限
公司行业研究员，
2006 年 9 月加入汇添
富基金管理有限公司
任高级行业分析师，
2007 年 3 月 6 日至
2007 年 6 月 17 日任汇
添富均衡增长股票型
证券投资基金的基金
经理助理，2007 年 6
月 18 日至 2012 年 3
月 2 日任汇添富均衡
增长股票型证券投资
基金的基金经理，
2011 年 3 月 29 日至今
任汇添富社会责任股
票型证券投资基金的
基金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在

严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易

制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开

放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资




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市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业

绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，

确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执

行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任

何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易

控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司

利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组

合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同

日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情形。本基金于本报告期内未出

现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度的 A 股市场先抑后扬，12 月份在银行股的带动下,市场大幅反弹, 三方面因素促发了市

场的大幅反弹:从经济数据来看,市场已经出现了一定程度的弱复苏; 欧美延续宽松货币政策，对国

内流动性产生了积极的影响; A 股市场的估值处于非常低的水平，表现比较好的行业主要是以银行

为代表的周期类股票。

由于我们对四季度投资持惯性的谨慎态度，对于市场流动性的改善以及经济数据的弱复苏比

较迟钝，仓位保持在中低的水平,在一定程度上错失了反弹的机会。在行业配置方面，我们一直用

企图用非周期与成长性来降低市场风险，我们在增长潜力较大的消费品行业进行了中长期的布局，

我们也进行了部分中盘成长股的投资，主要集中在电子行业与医药行业。但是由于四季度某些消

费品出现了产品质量问题,大幅削弱了整体成长股的估值水平,部分成长股跌幅巨大，本基金承受了

比较大的损失，另一方面我们重仓了地产股，表现不错，但是我们在整体上周期股的配置依然比

较单薄，综合下来,本期本基金收益率十分不理想。




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4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年四季度本基金收益率 0.94%，同期业绩比较基准收益率 8.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年一季度，美国经济复苏已经是大概率事件，欧洲经济持续在低位徘徊。国内的经

济处于逐步复苏的状态。在宏观和流动性向好的背景下,我们认为市场有可能震荡向上,但是经济还

是处于弱复苏状态；另一方面市场的扩容依然是大概率事件。A 股市场依然以板块的阶段性表现

和个股分化为其主要特征。我们会在行业配置方面适度均衡,个股适度集中,聚焦成长比较迅速，确

定性强的个股进行中长期投资。


§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,285,439,780.89 81.68
其中：股票 2,285,439,780.89 81.68
2 固定收益投资 102,955,296.80 3.68
其中：债券 102,955,296.80 3.68
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 404,270,588.03 14.45
6 其他资产 5,476,132.41 0.20
7 合计 2,798,141,798.13 100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 1,356,602,508.09 49.20
C0 食品、饮料 404,800,902.17 14.68
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

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C5 电子 461,621,026.12 16.74
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 112,944,483.24 4.10
C8 医药、生物制品 331,261,671.36 12.01
C99 其他制造业 45,974,425.20 1.67
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 190,326,852.18 6.90
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 153,834,909.00 5.58
H 批发和零售贸易 34,525,523.67 1.25
I 金融、保险业 135,864,927.52 4.93
J 房地产业 362,928,746.43 13.16
K 社会服务业 51,356,314.00 1.86
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,285,439,780.89 82.89



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
比例（％）
1 002236 大华股份 3,901,632 180,840,643.20 6.56
2 002241 歌尔声学 4,199,360 158,315,872.00 5.74
3 601318 中国平安 2,999,888 135,864,927.52 4.93
4 000671 阳 光 城 8,659,503 134,222,296.50 4.87
5 600519 贵州茅台 576,606 120,522,186.12 4.37
6 002353 杰瑞股份 2,370,791 112,944,483.24 4.10
7 600702 沱牌舍得 3,356,541 96,701,946.21 3.51
8 000538 云南白药 1,351,848 91,925,664.00 3.33
9 000961 中南建设 6,038,496 82,848,165.12 3.00
10 002007 华兰生物 3,852,885 81,064,700.40 2.94



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 100,040,000.00 3.63
其中：政策性金融债 100,040,000.00 3.63
4 企业债券 - -

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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 2,915,296.80 0.11
8 其他 - -
9 合计 102,955,296.80 3.73



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净值比
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
例（％）
1 120305 12 进出 05 1,000,000 100,040,000.00 3.63
2 113003 重工转债 27,560 2,915,296.80 0.11



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 3,000,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,449,114.40
5 应收申购款 27,018.01
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,476,132.41



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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净值比例
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
（％）
1 113003 重工转债 2,915,296.80 0.11

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


§6 开放式基金份额变动

单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,326,742,473.29
本报告期基金总申购份额 3,562,184.49
减:本报告期基金总赎回份额 132,156,583.02
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,198,148,074.76




§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富社会责任股票型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富社会责任股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

7.2 存放地点

上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼汇添富基金管理有限公司

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，

还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。



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