华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014 年 3 月 26 日
华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ....................................17§5 托管人报告.........................................................................................................................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................18§7 年度财务报表.....................................................................................................................................19
7.1 资产负债表................................................................................................................................19
7.2 利润表........................................................................................................................................20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................21
7.4 报表附注....................................................................................................................................22§8 投资组合报告.....................................................................................................................................43
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................46
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................49
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................49
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................49
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................49
8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................49
8.10 投资组合报告附注..................................................................................................................49§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................50
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................50
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................50§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................51§11 重大事件揭示...................................................................................................................................51
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................51
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................51
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................52
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................52
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................52
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................52
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................52
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................53§12 备查文件目录...................................................................................................................................55
12.1 备查文件目录..........................................................................................................................55
12.2 存放地点..................................................................................................................................55
12.3 查阅方式..................................................................................................................................55
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞量化先行股票
基金主代码 460009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,890,940.09 份
基金合同存续期 不定期2.2 基金产品说明
投资目标 以定量估值分析为主,结合基本面定性研究,力求发
现价值被市场低估且具潜在发展机遇的企业,在风险
可控的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资策略 1)股票投资策略:以定量估值识别为主,并结合行业
和公司基本面趋势分析,以识别非完全有效市场中蕴
含的各种投资机会,先行发现和介入那些企业价值被
低估却具有某些隐藏价值可以提升未来股价的公司。
2)债券投资策略:采用主动性投资策略,确定和构造
能够提供稳定收益且流动性较高的债券组合,在获取
较高的利息收入的同时兼顾资本利得。3)权证投资策
略:权证投资为本基金的辅助性投资工具。4)大类资
产配置策略:通过对宏观经济周期、货币供应量、市
场估值水平、宏观政策导向以及市场氛围等因素的分
析,形成对大类资产收益率在不同市场周期的预测和
判断,从而确定组合中股票、债券、货币市场工具和
其他金融工具的投资比例,适度降低组合系统性风险。
基于以往的投资经验,过于频繁的大类资产调整不利
于本基金的管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数*80%+上证国债指数*20%
风险收益特征 较高风险、较高收益2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈晖 唐州徽
人 联系电话 021-38601777 95566
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号
弄上海证大五道口广场 1 号 17
层
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号
弄上海证大五道口广场 1 号 17
层
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
司 楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 17,310,464.74 -1,541,402.78 -39,327,616.86
本期利润 8,828,061.84 8,273,210.95 -35,491,697.94
加权平均基金份额本期利润 0.0684 0.0676 -0.2307
本期加权平均净值利润率 7.61% 8.15% -24.09%
本期基金份额净值增长率 7.84% 8.10% -22.57%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -7,740,848.83 -22,496,773.98 -27,132,394.13
期末可供分配基金份额利润 -0.0651 -0.1633 -0.1980
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
期末基金资产净值 111,150,091.26 119,362,142.28 109,894,519.42
期末基金份额净值 0.935 0.867 0.802
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -4.68% -11.61% -18.24%注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 2.30% 0.85% -2.45% 0.90% 4.75% -0.05%
过去六个月 12.38% 1.09% 5.06% 1.03% 7.32% 0.06%
过去一年 7.84% 1.19% -5.30% 1.11% 13.14% 0.08%
过去三年 -9.73% 1.09% -18.57% 1.06% 8.84% 0.03%自合同生效
-4.68% 1.12% -10.17% 1.09% 5.49% 0.03%
日至今注:本基金的业绩基准由沪深 300 指数和上证国债指数按照 80%和 20%之比构建,并每日进行再平衡。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:1、图示日期为 2010 年 6 月 22 日至 2013 年 12 月 31 日。2、本基金基金合同生效日为 2010 年 6 月 22 日,按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%—40%。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较注:基金合同生效日为 2010 年 6 月 22 日,2010 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合
年度 备注
分红数 总额 放总额 计
2013 - - - -
2012 - - - -
2011 0.200 3,145,557.63 574,612.40 3,720,170.03
合计 0.200 3,145,557.63 574,612.40 3,720,170.03
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金和华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金。截至 2013 年 12 月 31 日,公司基金管理规模为 363.09 亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王本昌先
生,6 年证
券(基金)
从 业 经
历,理学
硕士。曾
任职于济
本基金的 2012 年 3 月
王本昌 - 6 安金信科
基金经理 15 日
技有限公
司、塔塔
咨询服务
有 限 公
司 , 2007
年 8 月加
入华泰柏
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
瑞基金管
理有限公
司,历任
研究员、
高级研究
员及基金
经 理 助
理 , 2012
年 3 月起
任华泰柏
瑞量化先
行股票型
证券投资
基金基金
经理。
卞亚军,
金融学硕
士,毕业
于中国社
会科学院
研 究 生
院 。 2004
年 7 月
-2006 年 7
月就职于
先后担任 红塔证券
本基金的 资产管理
基金经理 部,任行
助理、基 业 研 究
金经理, 2010 年 10 月 员、投资
卞亚军 2012 年 4 月 6 日 8年
兼任华泰 8日 经 理 助
柏瑞积极 理 。 2006
成长基金 年 7 月加
的基金经 入 本 公
理 司,历任
宏观及债
券 研 究
员、行业
研究员、
高级研究
员 , 2009
年 11 月起
兼任华泰
柏瑞积极
成长基金
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
的基金经
理助理。
2010 年 6
月起担任
华泰柏瑞
量化先行
股票基金
的基金经
理助理,
2010 年 10
月至 2012
年 4 月担
任华泰柏
瑞量化先
行股票基
金基金经
理 。 2011
年 1 月至
2012 年 4
月兼任华
泰柏瑞积
极成长基
金的基金
经理。
秦岭松先
生,注册
金融分析
师(CFA),
美国南加
州大学会
计 学 硕
本基金的 士、霍夫
基 金 经 斯塔大学
理,兼任 MBA(金
2011 年 1 月
秦岭松 华泰柏瑞 2012 年 2 月 2 日 10 年 融投资专
21 日
积极成长 业)。2002
基金的基 年 9 月至
金经理 2005 年 10
月在海通
证券公司
担任交易
员及产品
开 发 工
作 。 2005
年 11 月加
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
入 本 公
司,历任
研究部高
级 研 究
员、华泰
柏瑞盛世
中国股票
型证券投
资基金基
金经理助
理 , 2007
年 5 月至
2012 年 2
月任华泰
柏瑞积极
成长混合
型基金基
金经理。
2011 年 1
月至 2012
年 2 月兼
任华泰柏
瑞量化先
行股票型
基金基金
经理。注 4:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
2.秦岭松先生已于 2012 年 2 月 2 日离任。
3.卞亚军先生已于 2012 年 4 月 6 日离任。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)下进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平,只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进行研究表明,交易价差方向没有规律性,即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的原因来自两方面:一是报告期内股票市场的波动幅度较大,为基金之间股票交易出现显著价差创造了客观条件;二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异,对证券买卖时点的把握也不同,导致股票买卖存在价差。4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年,先是延续了去年 12 月以来的估值修复行情,市场出现了一定幅度的反弹,但随后在投资者对流动性逐步收紧的预期和经济增速放缓的担心下,市场再次快速创出了自去年 1949点以来的新低。下半年,在央行加强对市场流动性稳定预期的调节及政府稳增长的政策措施实施下,特别是上海自贸区政策刺激下,市场逐步走出了一波触底反弹的行情。而到了年底左右,在资金面趋紧的格局下,市场又开始呈现震荡回落格局。
今年整个年度上证指数下跌 6.75%,量化先行基于对整个市场估值压缩空间有限,而基本面疲弱态势决定市场难有趋势性机会的判断下,在保持了股票仓位相对中性配置的基础上,保持了相对均衡的配置结构,依靠量化选股策略在今年取得了一定的超额收益。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为 0.935 元,累计净值为 0.955 元,本报告期内基金份额净值上涨 7.84%,本基金的业绩比较基准下跌 5.30%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从政策及流动性角度看,资金紧张的年末效应导致流动性更加紧张,预计 1 月后各类资金利率有所回落,流动性紧张的局面有所缓解,但利率水平仍然处于较高水平。春节前流动性环境仍然存在较多扰动因素,整体流动性环境仍将偏紧;另外 IPO 重新开启,对 2014 年一季度甚至全年带来股票供给增加,还有美国 QE 退出,资金回流美国对资金也存在部分分流作用,但是政府改革特别是国企改革预期对市场有一定的提振作用。
从市场角度来看,目前估值仍旧处于历史较低水平,股债收益率差继续呈现高位回落格局,整体市场估值水平进一步压缩的空间相对有限,同时大小市值股票分化程度得到一定程度的修复;
从基本面角度来看,资金价格高企对经济的抑制作用将逐渐显现,有待一季度确认经济回落的性质,同时去杠杆化促进转型成为必然,在这种大背景下我们认为经济将延续缓慢回落,但不会出现趋势下滑。
综上所述,估值处于历史底部决定了市场下跌的空间相对有限,而基本面疲弱态势决定了市场难有趋势性机会。量化先行基金将按照既定的选股策略,从业绩成长性、估值和市场认同度三个方面继续寻找以合理价格成长的目标公司。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 4 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。截至本报告期末,本基金可分配收益为负。4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20570 号6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以
下简称“华泰柏瑞量化先行基金”)的财务报表,包括 2013 年
12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基
金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞量化先行基金的基金管理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述华泰柏瑞量化先行基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
了华泰柏瑞量化先行基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及
2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2014 年 3 月 26 日
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金报告截止日: 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 7.4.7.1 5,554,254.23 14,722,010.21
结算备付金 1,612,680.78 480,721.68
存出保证金 20,370.19 -
交易性金融资产 7.4.7.2 96,977,497.01 95,712,686.10
其中:股票投资 96,977,497.01 95,712,686.10
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 6,400,000.00 16,000,000.00
应收证券清算款 1,624,984.69 1,097,971.47
应收利息 7.4.7.5 5,055.56 11,684.24
应收股利 - -
应收申购款 3,063.23 790.51
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 112,197,905.69 128,025,864.21
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 353,212.01 7,637,709.76
应付赎回款 34,166.26 147,139.21
应付管理人报酬 141,807.87 117,511.69
应付托管费 23,634.66 19,585.28
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 134,988.43 121,652.15
应交税费 - -
应付利息 - -
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 360,005.20 620,123.84
负债合计 1,047,814.43 8,663,721.93所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 118,890,940.09 137,747,016.68
未分配利润 7.4.7.10 -7,740,848.83 -18,384,874.40
所有者权益合计 111,150,091.26 119,362,142.28
负债和所有者权益总计 112,197,905.69 128,025,864.21注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.935 元,基金份额总额 118,890,940.09 份。7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金本报告期: 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2013 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
一、收入 12,191,128.16 11,052,401.38
1.利息收入 551,831.29 323,805.98
其中:存款利息收入 7.4.7.11 69,546.42 97,439.85
债券利息收入 51.68 67,216.54
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 482,233.19 159,149.59
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 20,111,487.91 903,416.50
其中:股票投资收益 7.4.7.12 18,029,105.28 -758,184.29
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 11,690.32 -83,882.70
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 2,070,692.31 1,745,483.49
3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 -8,482,402.90 9,814,613.73号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 10,211.86 10,565.17
减:二、费用 3,363,066.32 2,779,190.43
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,742,308.99 1,526,514.00
2.托管费 7.4.10.2.2 290,384.85 254,418.93
3.销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4.交易费用 7.4.7.18 1,144,550.39 612,523.35
5.利息支出 - -
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 7.4.7.19 185,822.09 385,734.15
三、利润总额(亏损总额以“-” 8,828,061.84 8,273,210.95号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 8,828,061.84 8,273,210.95列)7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 137,747,016.68 -18,384,874.40 119,362,142.28金净值)
二、本期经营活动产生的 - 8,828,061.84 8,828,061.84基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 -18,856,076.59 1,815,963.73 -17,040,112.86生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 4,691,444.23 -429,173.81 4,262,270.42
2.基金赎回款 -23,547,520.82 2,245,137.54 -21,302,383.28
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 118,890,940.09 -7,740,848.83 111,150,091.26金净值)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 137,026,913.55 -27,132,394.13 109,894,519.42金净值)
二、本期经营活动产生的 - 8,273,210.95 8,273,210.95
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告基金净值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产 720,103.13 474,308.78 1,194,411.91生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 33,267,904.02 -5,126,982.79 28,140,921.23
2.基金赎回款 -32,547,800.89 5,601,291.57 -26,946,509.32
四、本期向基金份额持有 - - -人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基 137,747,016.68 -18,384,874.40 119,362,142.28金净值)注:报表附注为财务报表的组成部分。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]184 号《关于核准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 732,618,286.68 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 158 号验资报告验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 6 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 732,677,425.51 份基金份额,其中认购资金利息折合 59,138.83 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中,现金以及投资于
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数 X80%+上证国债指数 X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2014 年 3 月 26 日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
活期存款 5,554,254.23 14,722,010.21
定期存款 - -
其中:存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计: 5,554,254.23 14,722,010.217.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,657,177.95 96,977,497.01 -679,680.94
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,657,177.95 96,977,497.01 -679,680.94
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 87,909,964.14 95,712,686.10 7,802,721.96
交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 87,909,964.14 95,712,686.10 7,802,721.96
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告7.4.7.3 衍生金融资产/负债注:无。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
本期末
项目 2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
交易所买入返售证券 6,400,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 6,400,000.00 -
上年度末
项目 2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中;买断式逆回购
16,000,000.00 -交易所买入返售证券
- -银行间买入返售证券
合计 16,000,000.00 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券注:无。7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 1,318.57 4,164.36
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 798.27 237.93
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 2,928.60 7,281.95
应收申购款利息 - -
其他 10.12 -
合计 5,055.56 11,684.24
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告7.4.7.6 其他资产注:无。7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 134,988.43 121,652.15
银行间市场应付交易费用 - -
合计 134,988.43 121,652.157.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 5.20 123.84
预提费用 360,000.00 620,000.00
合计 360,005.20 620,123.847.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 137,747,016.68 137,747,016.68
本期申购 4,691,444.23 4,691,444.23
本期赎回(以“-”号填列) -23,547,520.82 -23,547,520.82
本期末 118,890,940.09 118,890,940.09注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -22,496,773.98 4,111,899.58 -18,384,874.40
本期利润 17,310,464.74 -8,482,402.90 8,828,061.84
本期基金份额交易 1,555,407.33 260,556.40 1,815,963.73产生的变动数
其中:基金申购款 -531,912.87 102,739.06 -429,173.81
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
基金赎回款 2,087,320.20 157,817.34 2,245,137.54
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,630,901.91 -4,109,946.92 -7,740,848.837.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 54,814.78 92,273.98
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 14,257.79 5,165.87
其他 473.85 -
合计 69,546.42 97,439.857.4.7.12 股票投资收益7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 379,455,514.77 198,540,440.78
减:卖出股票成本总额 361,426,409.49 199,298,625.07
买卖股票差价收入 18,029,105.28 -758,184.297.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013年1月1日至2013年 2012年1月1日至2012年12月
12月31日 31日
卖出债券(债转股及债券到 273,742.00 15,234,959.70期兑付)成交总额
减:卖出债券(债转股及债 262,000.00 15,078,166.59券到期兑付)成本总额
减:应收利息总额 51.68 240,675.81
债券投资收益 11,690.32 -83,882.70
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益注:无。7.4.7.14 衍生工具收益注:无。7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 2,070,692.31 1,745,483.49
基金投资产生的股利收益 - -
合计 2,070,692.31 1,745,483.497.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 2012 年 1 月 1 日至 2012 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -8,482,402.90 9,814,613.73
——股票投资 -8,482,402.90 9,833,363.73
——债券投资 - -18,750.00
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -8,482,402.90 9,814,613.737.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
基金赎回费收入 4,488.17 10,414.83
其他收入 4,936.52 -
转换费收入 787.17 150.34
合计 10,211.86 10,565.17
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金财产。2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用的 25%的部分归入基金资产。7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 1,144,550.39 612,348.35
银行间市场交易费用 - 175.00
合计 1,144,550.39 612,523.357.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
12 月 31 日 月 31 日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 100,000.00 300,000.00
银行划款手续费 7,422.09 7,734.15
银行间账户服务费 18,000.00 18,000.00
其他费用 400.00 -
合计 185,822.09 385,734.15注:其他为本基金证券帐户开户费用。7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明7.4.8.1 或有事项
无。7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例
华泰证券 504,029,260.31 67.31% 67,381,120.90 16.78%7.4.10.1.2 权证交易注:无。7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券 458,867.01 67.91% 133,140.34 98.63%
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日关联方名称
当期 占当期佣金 占期末应付佣
期末应付佣金余额
佣金 总量的比例 金总额的比例
华泰证券 59,069.81 16.93% 27,068.60 22.25%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.10.2 关联方报酬7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 1,742,308.99 1,526,514.00的管理费
其中:支付销售机构的客 338,028.18 350,539.97户维护费注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 1.50% ÷ 当年天数H 为每日应支付的管理人报酬E 为前一日的基金资产净值基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 290,384.85 254,418.93的托管费注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提,计算方法如下:H = E × 0.25% ÷ 当年天数H 为每日应支付的托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。7.4.10.2.3 销售服务费注:无。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
月 31 日 31 日
基金合同生效日( 2010 年 10,000,600.00 10,000,600.006 月 22 日 )持有的基金份额
期初持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期末持有的基金份额 8.41% 7.26%占基金总份额比例注:基金管理人认购本基金的交易通过代销机构华泰证券办理,投资本基金的费用均参照本基金对外公告的费率收取。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
关联 持有的基
持有的基金
方名 金份额
持有的 持有的 份额
称 占基金总
基金份额 基金份额 占基金总份
份额的比
额的比例
例
华泰证 - - 3,000,000.00 2.18%券股份有限公司注:华泰证券股份有限公司投资本基金的费用均参照本基金的基金管理人公布的费率收取。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
关联方 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
名称 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 5,554,254.23 54,814.78 14,722,010.21 92,273.98
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
有限公司注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金报告期末未参与关联方承销证券。7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。7.4.11 利润分配情况7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金注:无。7.4.12 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金报告期末未持有认购新发/增发证券而流通受限证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购无。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。7.4.13 金融工具风险及管理7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属主动管理的股票型证券投资基金,为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易,以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息, 因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告和债券投资等。7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 3 个月
1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2013 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 5,554,254.23 - - - - - 5,554,254.23
结算备付金 1,612,680.78 - - - - - 1,612,680.78
存出保证金 20,370.19 - - - - - 20,370.19
交易性金融资产 - - - - -96,977,497.01 96,977,497.01
买入返售金融资产 6,400,000.00 - - - - - 6,400,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,624,984.69 1,624,984.69
应收利息 - - - - - 5,055.56 5,055.56
应收申购款 - - - - - 3,063.23 3,063.23
其他资产 - - - - - - -
资产总计 13,587,305.20 - - - -98,610,600.49112,197,905.69
负债
应付证券清算款 - - - - - 353,212.01 353,212.01
应付赎回款 - - - - - 34,166.26 34,166.26
应付管理人报酬 - - - - - 141,807.87 141,807.87
应付托管费 - - - - - 23,634.66 23,634.66
应付交易费用 - - - - - 134,988.43 134,988.43
其他负债 - - - - - 360,005.20 360,005.20
负债总计 - - - - - 1,047,814.43 1,047,814.43
利率敏感度缺口 13,587,305.20 - - - -97,562,786.06111,150,091.26
上年度末 3 个月
1 个月以内 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2012 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存款 14,722,010.21 - - - - - 14,722,010.21
结算备付金 480,721.68 - - - - - 480,721.68
交易性金融资产 - - - - -95,712,686.10 95,712,686.10
买入返售金融资产 16,000,000.00 - - - - - 16,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,097,971.47 1,097,971.47
应收利息 - - - - - 11,684.24 11,684.24
应收申购款 - - - - - 790.51 790.51
资产总计 31,202,731.89 - - - -96,823,132.32128,025,864.21
负债
应付证券清算款 - - - - - 7,637,709.76 7,637,709.76
应付赎回款 - - - - - 147,139.21 147,139.21
应付管理人报酬 - - - - - 117,511.69 117,511.69
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
应付托管费 - - - - - 19,585.28 19,585.28
应付交易费用 - - - - - 121,652.15 121,652.15
其他负债 - - - - - 620,123.84 620,123.84
负债总计 - - - - - 8,663,721.93 8,663,721.93
利率敏感度缺口 31,202,731.89 - - - -88,159,410.39119,362,142.28注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析注:于 2013 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2012 年 12 月 31 日:无),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日:同)。7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资的比例范围为基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例(%)
(%)
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
交易性金融资产-股票投资 96,977,497.01 87.25 95,712,686.10 80.19
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 96,977,497.01 87.25 95,712,686.10 80.197.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末( 2013 年 12 月 上年度末( 2012 年 12 月
分析
31 日 ) 31 日 )
沪深 300 指数上升 5% 上涨约 457 万元 上涨约 432 万元
沪深 300 指数下降 5% 下跌约 457 万元 下跌约 432 万元7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告96,977,497.01 元,无属于第二和三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 92,137,019.10元,第二层级 3,575,667.00 元,无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 96,977,497.01 86.43
其中:股票 96,977,497.01 86.43
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 6,400,000.00 5.70
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,166,935.01 6.39
6 其他各项资产 1,653,473.67 1.47
7 合计 112,197,905.69 100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
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B 采矿业 - -
C 制造业 71,644,263.25 64.46
电力、热力、燃气及水生产和供
D 710,916.00 0.64
应业
E 建筑业 4,184,705.26 3.76
F 批发和零售业 5,659,685.00 5.09
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 219,450.00 0.20
业
J 金融业 11,283,087.00 10.15
K 房地产业 2,900,176.00 2.61
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 375,214.50 0.34
S 综合 - -
合计 96,977,497.01 87.258.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 600887 伊利股份 113,390 4,431,281.20 3.99
2 600089 特变电工 396,100 4,246,192.00 3.82
3 000651 格力电器 129,200 4,219,672.00 3.80
4 600252 中恒集团 291,700 3,978,788.00 3.58
5 601186 中国铁建 822,254 3,856,371.26 3.47
6 600196 复星医药 188,000 3,682,920.00 3.31
7 600016 民生银行 456,300 3,522,636.00 3.17
8 601633 长城汽车 78,791 3,243,825.47 2.92
9 600388 龙净环保 91,500 3,067,080.00 2.76
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
10 000538 云南白药 29,400 2,998,506.00 2.70
11 601238 广汽集团 350,500 2,888,120.00 2.60
12 002353 杰瑞股份 34,200 2,714,454.00 2.44
13 600967 北方创业 153,300 2,644,425.00 2.38
14 600066 宇通客车 149,300 2,621,708.00 2.36
15 600000 浦发银行 276,400 2,606,452.00 2.34
16 601166 兴业银行 248,400 2,518,776.00 2.27
17 000024 招商地产 118,400 2,460,352.00 2.21
18 600036 招商银行 217,400 2,367,486.00 2.13
19 002236 大华股份 56,571 2,312,622.48 2.08
20 600315 上海家化 53,000 2,238,190.00 2.01
21 600309 万华化学 107,300 2,221,110.00 2.00
22 000063 中兴通讯 152,900 1,998,403.00 1.80
23 601766 中国南车 394,600 1,976,946.00 1.78
24 600597 光明乳业 76,000 1,687,200.00 1.52
25 600690 青岛海尔 83,779 1,633,690.50 1.47
26 600280 中央商场 123,800 1,587,116.00 1.43
27 002309 中利科技 93,813 1,566,677.10 1.41
28 601607 上海医药 102,200 1,511,538.00 1.36
29 600983 合肥三洋 82,600 1,241,478.00 1.12
30 600594 益佰制药 37,200 1,213,464.00 1.09
31 600418 江淮汽车 135,900 1,186,407.00 1.07
32 600587 新华医疗 15,744 1,100,663.04 0.99
33 000661 长春高新 9,600 1,043,520.00 0.94
34 002202 金风科技 121,500 1,024,245.00 0.92
35 002035 华帝股份 80,652 986,373.96 0.89
36 600271 航天信息 48,200 972,194.00 0.87
37 600682 南京新百 79,000 897,440.00 0.81
38 002372 伟星新材 53,900 798,798.00 0.72
39 600522 中天科技 68,500 748,020.00 0.67
40 601989 中国重工 129,700 727,617.00 0.65
41 002080 中材科技 54,500 671,985.00 0.60
42 002416 爱施德 27,400 517,860.00 0.47
43 002700 新疆浩源 14,700 486,276.00 0.44
44 002462 嘉事堂 31,700 477,085.00 0.43
45 000096 广聚能源 83,700 443,610.00 0.40
46 600649 城投控股 52,800 439,824.00 0.40
47 600426 华鲁恒升 61,900 419,063.00 0.38
48 600038 哈飞股份 15,200 417,848.00 0.38
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
49 600389 江山股份 10,500 410,865.00 0.37
50 002203 海亮股份 31,800 364,746.00 0.33
51 600820 隧道股份 36,200 328,334.00 0.30
52 601313 江南嘉捷 40,000 326,400.00 0.29
53 002341 新纶科技 19,350 320,629.50 0.29
54 600486 扬农化工 9,100 318,409.00 0.29
55 600088 中视传媒 20,400 316,608.00 0.28
56 002444 巨星科技 37,800 307,692.00 0.28
57 600405 动力源 30,700 290,115.00 0.26
58 600976 武汉健民 9,400 225,036.00 0.20
59 000598 兴蓉投资 39,000 224,640.00 0.20
60 002609 捷顺科技 15,400 219,450.00 0.20
61 600584 长电科技 33,700 215,680.00 0.19
62 002465 海格通信 8,000 166,240.00 0.15
63 600030 中信证券 10,700 136,425.00 0.12
64 600837 海通证券 11,600 131,312.00 0.12
65 600825 新华传媒 6,585 58,606.50 0.058.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 600887 伊利股份 14,183,870.93 11.88
2 601398 工商银行 8,994,660.24 7.54
3 000651 格力电器 8,440,935.60 7.07
4 600089 特变电工 7,529,249.00 6.31
5 601766 中国南车 7,518,419.00 6.30
6 600690 青岛海尔 7,058,899.73 5.91
7 601117 中国化学 7,035,750.00 5.89
8 600587 新华医疗 6,734,287.24 5.64
9 002400 省广股份 6,694,733.48 5.61
10 601186 中国铁建 6,629,356.94 5.55
11 600036 招商银行 5,928,703.94 4.97
12 601288 农业银行 5,898,986.00 4.94
13 600967 北方创业 5,837,327.68 4.89
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
14 600252 中恒集团 5,519,662.78 4.62
15 600066 宇通客车 5,358,156.94 4.49
16 601633 长城汽车 5,242,321.26 4.39
17 601818 光大银行 4,910,150.00 4.11
18 600196 复星医药 4,721,821.00 3.96
19 600280 中央商场 4,675,435.04 3.92
20 000538 云南白药 4,615,949.70 3.87
21 600795 国电电力 4,592,817.00 3.85
22 000024 招商地产 4,579,295.36 3.84
23 600519 贵州茅台 4,521,813.89 3.79
24 600016 民生银行 4,305,788.00 3.61
25 601006 大秦铁路 4,282,708.00 3.59
26 600000 浦发银行 4,186,452.00 3.51
27 600028 中国石化 4,171,227.00 3.49
28 600104 上汽集团 4,138,018.00 3.47
29 000063 中兴通讯 4,075,252.43 3.41
30 601166 兴业银行 3,763,185.00 3.15
31 600389 江山股份 3,593,868.54 3.01
32 600388 龙净环保 3,485,959.56 2.92
33 000661 长春高新 3,480,579.14 2.92
34 600383 金地集团 3,419,252.00 2.86
35 002353 杰瑞股份 3,283,431.00 2.75
36 601088 中国神华 3,244,659.00 2.72
37 601238 广汽集团 3,123,136.62 2.62
38 000157 中联重科 3,079,446.35 2.58
39 600837 海通证券 2,960,771.36 2.48
40 002152 广电运通 2,819,846.00 2.36
41 600990 四创电子 2,738,204.00 2.29
42 600030 中信证券 2,549,077.00 2.14
43 601601 中国太保 2,400,304.81 2.01注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
1 600887 伊利股份 11,485,257.52 9.62
2 000651 格力电器 8,912,192.14 7.47
3 601398 工商银行 8,808,063.28 7.38
4 601117 中国化学 8,240,879.85 6.90
5 600690 青岛海尔 8,085,952.42 6.77
6 600519 贵州茅台 7,339,421.89 6.15
7 601766 中国南车 7,205,135.64 6.04
8 002400 省广股份 6,900,795.77 5.78
9 600587 新华医疗 6,852,126.44 5.74
10 600837 海通证券 6,651,706.80 5.57
11 600030 中信证券 6,068,780.64 5.08
12 600028 中国石化 5,491,484.50 4.60
13 600795 国电电力 5,417,558.00 4.54
14 601288 农业银行 5,328,513.00 4.46
15 601006 大秦铁路 4,701,076.00 3.94
16 601088 中国神华 4,645,786.84 3.89
17 600280 中央商场 4,546,406.14 3.81
18 600066 宇通客车 4,545,125.70 3.81
19 601818 光大银行 4,479,647.00 3.75
20 601601 中国太保 4,473,552.34 3.75
21 600967 北方创业 4,290,522.80 3.59
22 601166 兴业银行 4,103,928.40 3.44
23 600016 民生银行 4,008,861.51 3.36
24 600594 益佰制药 3,963,343.00 3.32
25 600089 特变电工 3,933,950.00 3.30
26 600104 上汽集团 3,859,264.00 3.23
27 600383 金地集团 3,829,906.21 3.21
28 600389 江山股份 3,821,459.50 3.20
29 600036 招商银行 3,493,142.88 2.93
30 002152 广电运通 3,382,130.00 2.83
31 600048 保利地产 3,354,916.94 2.81
32 600990 四创电子 3,248,647.00 2.72
33 601668 中国建筑 3,008,349.00 2.52
34 600332 白云山 2,921,934.05 2.45
35 000157 中联重科 2,912,733.30 2.44
36 000002 万 科A 2,907,551.00 2.44
37 600000 浦发银行 2,879,935.00 2.41
38 000963 华东医药 2,864,344.48 2.40
第 48 页 共 56 页
华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
39 002465 海格通信 2,673,739.94 2.24
40 002174 梅 花 伞 2,637,330.40 2.21
41 000661 长春高新 2,617,230.37 2.19
42 600387 海越股份 2,576,052.80 2.16
43 000570 苏常柴A 2,551,927.69 2.14
44 600050 中国联通 2,445,910.00 2.05注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 371,173,623.30
卖出股票收入(成交)总额 379,455,514.77注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.10 投资组合报告附注8.10.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.10.2
基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.10.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
序号 名称 金额
1 存出保证金 20,370.19
2 应收证券清算款 1,624,984.69
3 应收股利 -
4 应收利息 5,055.56
5 应收申购款 3,063.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,653,473.678.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。
§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
4,549 26,135.62 40,010,477.47 33.65% 78,880,462.62 66.35%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 1,246,282.20 1.0483%持有本基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 100万份以上。该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0 万份至 10 万份。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日( 2010 年 6 月 22 日 )基金份额总额 732,677,425.51
本报告期期初基金份额总额 137,747,016.68
本报告期基金总申购份额 4,691,444.23
减:本报告期基金总赎回份额 23,547,520.82
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 118,890,940.09
§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人通过股东会决议,任命韩勇先生为公司董事、杨科先生为公司独立董事。 上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。
报告期内,基金管理人通过员工民主选举并经股东会决议,任命陈培先生为公司监事。报告期内,基金管理人通过股东会决议,同意常小抒辞去监事会主席,任命严玉珍为监事。报告期内,基金管理人通过监事会选举严玉珍为监事会主席。
2013 年 10 月 11 日,公司任命田汉卿女士为公司副总经理,田汉卿女士已通过高级管理人员证券投资法律知识考试,其任命已在中国证券投资基金业协会备案。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期基金聘请普华永道中天会计师事务所为其提供审计服务。截至本报告期末,本基金应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 60,000.00 元人民币,该事务所已向本基金提供了 4 年的审计服务。报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
华泰证券 1 504,029,260.31 67.31% 458,867.01 67.91% -
方正证券 1 233,300,465.44 31.16% 206,447.69 30.55% -
西南证券 1 9,475,308.88 1.27% 8,626.28 1.28% -
海通证券 1 1,973,795.29 0.26% 1,746.63 0.26% -注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准:1)资金雄厚,信誉良好。2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。3、本报告期内,未新增交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华泰证券 273,742.00 100.00%1,260,300,000.00 95.89% - -
西南证券 - - 54,000,000.00 4.11% - -11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证1
资基金 2012 年第 4 季度报告 券报、证券时报 2013 年 1 月 21 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证
2 资基金更新的招募说明书 2013 券报、证券时报
年第 1 号 2013 年 2 月 2 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证
3 资基金更新的招募说明书(摘要) 券报、证券时报
2013 年第 1 号 2013 年 2 月 2 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证4
资基金 2012 年年度报告 摘要 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证5
资基金 2012 年年度报告 券报、证券时报 2013 年 3 月 28 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证6
资基金 2013 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2013 年 4 月 18 日
7 华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2013 年 6 月 25 日
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
旗下基金持有的新华医疗与九龙 券报、证券时报
电力估值调整的提示性公告
华泰柏瑞关于旗下基金开通好买 中国证券报、上海证
8 基金基金定期定额业务及参加基 券报、证券时报
金定投申购费率优惠活动的公告 2013 年 6 月 26 日
华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海证
9 参加交通银行网上银行、手机银 券报、证券时报
行基金申购费率优惠活动的公告 2013 年 7 月 1 日
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证
部分基金增加中信证券、中信万 券报、证券时报10
通证券和中信证券(浙江)为代
销机构的公告 2013 年 7 月 6 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证11
资基金 2013 年第 2 季度报告 券报、证券时报 2013 年 7 月 19 日
华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证
旗下部分基金增加北京展恒基金 券报、证券时报12
销售有限公司为代销机构并参与
费率优惠活动的公告 2013 年 7 月 29 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证
13 资基金更新的招募说明书(摘要) 券报、证券时报
2013 年第 2 号 2013 年 8 月 2 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证
14 资基金更新的招募说明书 2013 券报、证券时报
年第 2 号 2013 年 8 月 2 日
华泰柏瑞部分基金参加申银万国 中国证券报、上海证
证券股份有限公司非现场交易费 券报、证券时报
15 率优惠活动及在中国中投证券有
限责任公司开通旗下基金转换业
务的公告 2013 年 8 月 16 日
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证16
资基金 2013 年半年度报告 摘要 券报、证券时报 2013 年 8 月 26 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证17
资基金 2013 年半年度报告 券报、证券时报 2013 年 8 月 26 日
华泰柏瑞量化先行股票型证券投 中国证券报、上海证18
资基金 2013 年第 3 季度报告 券报、证券时报 2013 年 10 月 24 日
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证19
基金增加代销机构的公告 券报、证券时报 2013 年 11 月 18 日
华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海证
参加浙商银行股份有限公司网上 券报、证券时报20
银行与定期定额申购费率优惠活
动的公告 2013 年 12 月 27 日
§12 备查文件目录12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金募集的文件
2、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金基金合同》
3、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金招募说明书》
4、《华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金的公告12.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.huatai-pb.com
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华泰柏瑞量化先行股票 2013 年年度报告
华泰柏瑞基金管理有限公司
2014 年 3 月 26 日第 56 页 共 56 页
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