华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。

本基金名称自2015年8月6日起，由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为

“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”，基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

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1.2 目录

§1重要提示及目录......2

1.1重要提示......2

1.2目录......3

§2基金简介......5

2.1基金基本情况......5

2.2基金产品说明......5

2.3基金管理人和基金托管人......5

2.4信息披露方式......6

2.5其他相关资料......6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1主要会计数据和财务指标......6

3.2基金净值表现......7

3.3其他指标......9

3.4过去三年基金的利润分配情况......9

§4管理人报告......9

4.1基金管理人及基金经理情况......9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......16

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16

§5托管人报告......17

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17

§6审计报告......17

6.1审计报告基本信息......17

6.2审计报告的基本内容......17

§7年度财务报表......18

7.1资产负债表......18

7.2利润表......20

7.3所有者权益（基金净值）变动表......21

7.4报表附注......22

§8投资组合报告......46

8.1期末基金资产组合情况......46

8.2期末按行业分类的股票投资组合......46

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

8.4报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......52

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8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......52

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......52

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......52

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......52

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......53

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......53

8.12投资组合报告附注......53

§9基金份额持有人信息......54

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54

§10开放式基金份额变动......55

§11重大事件揭示......55

11.1基金份额持有人大会决议......55

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......55

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......55

11.4基金投资策略的改变......56

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......56

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

11.8其他重大事件......59

§12影响投资者决策的其他重要信息......60

§13备查文件目录......60

13.1备查文件目录......60

13.2存放地点......60

13.3查阅方式......60

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞行业领先混合

基金主代码 460007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年8月3日

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 136,834,473.45份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量

和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资

机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长

期稳定增值。

投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国

大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基

金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进

行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保

持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注

重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行

业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向，

在不同备选之间合理配置基金资产。

业绩比较基准 沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利

率×5%

风险收益特征 较高风险、较高收益

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 陈晖 郭明

人 联系电话 021-38601777 010-66105799

电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-0001 95588

传真 021-38601799 010-66105798

注册地址 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街

1199弄上海证大五道口广场 55号

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1号17层

办公地址 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街

1199弄上海证大五道口广场 55号

1号17层

邮政编码 200135 100140

法定代表人 贾波 易会满

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com

址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场

1号楼17层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海湖滨路202号普华永道中心

普通合伙） 11楼

注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证

大五道口广场1号楼17层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年

本期已实现收益 -41,418,354.26 390,845,397.94 238,518,132.88

本期利润 -62,495,075.69 257,793,134.14 286,776,388.79

加权平均基金份额本期利润 -0.4129 0.7423 0.2789

本期加权平均净值利润率 -33.26% 49.58% 31.44%

本期基金份额净值增长率 -20.59% 24.56% 39.65%

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 25,703,031.25 97,843,813.92 -15,074,475.10

期末可供分配基金份额利润 0.1878 0.4964 -0.0216

期末基金资产净值 162,537,504.70 294,968,351.78 837,534,922.26

期末基金份额净值 1.188 1.496 1.201

3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 18.80% 49.60% 20.10%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 第6页共58页

要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -5.49% 0.83% 1.43% 0.57% -6.92% 0.26%

过去六个月 -6.38% 0.89% 4.23% 0.61% -10.61% 0.28%

过去一年 -20.59% 2.07% -8.28% 1.12% -12.31% 0.95%

过去三年 38.14% 2.31% 37.90% 1.43% 0.24% 0.88%

过去五年 85.05% 2.01% 39.47% 1.30% 45.58% 0.71%

自基金合同 18.80% 1.83% -1.33% 1.29% 20.13% 0.54%

生效起至今

注：本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比

构建，并每日进行再平衡。

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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：

1、图示日期为2009年8月3日至2016年12月31日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项

投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（八）之2、基金投资组合比例限制中规定

的各项比例，股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证

券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：基金合同生效日为2009年8月3日，2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏 第9页共58页

瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金。截至2016年12月31日，公司基金管理规模为974.88亿元。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年

姓名 职务 任职日期 离任日期 限 说明

吕慧建先生，新加坡国

立大学MBA。历任中大

本基金基 投资管理有限公司行业

金经理、 2009年 研究员及中信基金管理

吕慧建 投资部总 11月18日- 18年 有限公司的行业研究员。

监 2007年6月加入本公司，

任高级行业研究员，

2007年11月起担任基

金经理助理，自

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2009年11月起担任华

泰柏瑞（原友邦华泰）

行业领先混合型基金基

金经理。2015年6月起

任投资部总监与华泰柏

瑞健康生活灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理。

博士研究生，10年证券

（基金）从业经历。

2006年7月至2007年

9月任邦联资产管理有

限公司研究员；

2007年9月加入华泰柏

瑞基金管理有限公司，

历任研究员、高级研究

员、基金经理助理。

本基金的 2015年5月 2014年4月至2015年

徐晓杰 基金经理 15日 - 10年 5月任研究部总监助理。

2015年5月起任华泰柏

瑞行业领先混合型证券

投资基金的基金经理。

2015年6月起任华泰柏

瑞健康生活灵活配置混

合型证券投资基金的基

金经理。2015年10月

起任华泰柏瑞激励动力

灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，建立了科学完善的公平交易管理制度，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，对于场内交易启用投资管理系统中的公平交易模块；对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估， 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗（如日内、3 日、5 日）下进行分析，综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能，确保公平交易的实施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。

目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平，只在少数情况下“存在显着的倾向性”。针对这些少量的“具有显着倾向性”的交易价差进行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显着交易价差的原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显着价差创造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不同，导致股票买卖存在价差。

4.3.3异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 第12页共58页

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年中国经济呈见底企稳走势，GDP增长6.7%。其中，消费和进出口表现平稳，社会零

售总额增速保持在10%以上，月度贸易顺差保持在400多亿美元的水平。2016年第二产业投资在

去产能的大背景下增速继续下行，增速下降到3.5%；在政府房地产去库存政策推动下，16年商

品房销售大幅增长22.5%，拉动地产投资从15年1%的增速提高到6.9%，支持全社会固定资产增

速保持相对稳定，增速为8.1%。

2016年原油在1月份最低不到30美元的位置反弹，大部分时间维持在40～50美元之间。

其他大宗商品，包括煤炭、有色、钢铁出现了类似的走势，走出显着的上涨行情。

大宗原材料价格上涨支持PPI走出来2012年以来的负增长状态，有利于改善企业效益，工

业增加值低位企稳，全年增速为6%。2016年四季度，CPI也上升到了2以上。

A股市场在2016年开年由于启动熔断机制造成上证指数暴跌了约1000点，最低见于

2638点。随后，市场整体呈现震荡上行走势。其中，传统周期板块如煤炭、钢铁、建筑板块涨

幅巨大，低估值消费股如家电、汽车表现强劲，新能源汽车、一带一路、保险举牌概念股、阿里概念股等题材阶段性强势表现，而成长股则一路下跌，创业板全年表现疲弱。就全年看，沪深300下跌了12.31%，创业板指下跌27.7%。

本基金在年初熔断中净值损失较大，全年操作策略较为保守谨慎，未参与题材股行情，持仓风格偏成长，和热点板块特征不匹配，全年净值表现疲弱，跑输基准。

中国经济增速从2010年10.9%的高点回落，已经调整了较长时间。需求不振、价格下行压

力下，企业去产能、去库存、去杠杆，2016年可能是一个阶段性见底的转折点。中国政府尊重

经济发展规律，推动经济结构调整，降低税费，激发民间活力，取得积极效果。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.188元，本报告期份额净值增长率为-20.59%，同期业

绩比较基准增长率为-8.28%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，在去产能大背景下，固定资产投资增速可能保持在一个相对较低的水平，但

较2016年进一步下行的可能性不大。美国向好、欧洲企稳的大背景下，预计进出口将继续保持

稳定，并有一定程度向好的潜力。中国消费已经呈现一定程度的复苏向好趋势。整体而言，我们认为2017年中国经济将表现出弱复苏的特征。

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2017年中国经济将面临一定的通胀压力。但是，我们认为，PPI、CPI上行主要是基数原因、

由产品本身的阶段性供求关系变化引起，在经济整体较弱的大背景下，通胀趋势线向上的可能性不大。但是，这仍然会制约货币政策的操作空间。

从政策取向看，中国政府为更有效管理金融风险，金融去杠杆是2017年的政策主基调。从

M2增速目标定为12%来看，2017年的货币环境相对中性，但存在边际收紧的取向。

所以，总体来看，A股市场经历了2015年下半年以来的大幅调整后，再度趋势线下跌的可

能性已经大幅下降。展望2017年，我们认为A股市场大幅上涨的条件并不充分，但可以有所作

为。

在操作上，我们主要关注如下方面：（1）传统制造业的结构性增长机会。这种机会可能来自于经济结构调整带来的发展空间，也可能来自于龙头企业市占率不断提升、盈利水平提高带来的增长机会；（2）盈利有持续增长潜力的消费板块。消费板块的配置价值会越来越突出。我们将努力挖掘有持续增长潜力的公司，作为长期投资的基础配置品种；（3）优质成长股。部分成长股经历了两年的盈利增长、股价调整后，估值已经基本合理。成长股代表了中国经济未来的发展方向，在投资中是超额收益的主要来源。2017年预计部分成长股会有所表现，值得关注。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防

范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面 第14页共58页

的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每

次分配比例不低于基金期末可分配利润的10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于

面值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

第15页共58页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21060号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(以

下简称“华泰柏瑞行业领先基金”)的财务报表，包括2016年

12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益

(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞行业领先基金的基金管理

人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：

第16页共58页

(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国

基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编

制财务报表，并使其实现公允反映；

(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在

由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政

策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总

体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞行业领先基金的财务报表在所有重大

方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监

会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操

作编制，公允反映了华泰柏瑞行业领先基金2016年12月

31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情

况。

注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心

11楼

审计报告日期 2017-3-31

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

第17页共58页

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 9,680,442.28 15,951,741.77

结算备付金 703,429.51 3,532,697.72

存出保证金 87,889.99 265,923.95

交易性金融资产 7.4.7.2 152,971,111.85 277,742,143.86

其中：股票投资 152,971,111.85 277,742,143.86

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,387,656.78 963,754.42

应收利息 7.4.7.5 2,463.12 6,334.60

应收股利 - -

应收申购款 1,803.31 95,830.19

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 164,834,796.84 298,558,426.51

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 1,118,801.90 -

应付赎回款 135,554.43 1,425,932.29

应付管理人报酬 210,747.48 376,192.21

应付托管费 35,124.58 62,698.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 436,772.44 1,360,932.45

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 360,291.31 364,319.07

负债合计 2,297,292.14 3,590,074.73

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 136,834,473.45 197,124,537.86

未分配利润 7.4.7.10 25,703,031.25 97,843,813.92

所有者权益合计 162,537,504.70 294,968,351.78

第18页共58页

负债和所有者权益总计 164,834,796.84 298,558,426.51

注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.188元，基金份额总额136,834,473.45份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

一、收入 -56,085,507.33 279,702,480.34

1.利息收入 97,569.43 312,092.73

其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,473.60 311,195.01

债券利息收入 - 897.72

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,095.83 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -35,143,890.64 411,952,798.94

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -35,878,446.32 409,472,160.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - 832,854.10

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 734,555.68 1,647,784.34

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -21,076,721.43 -133,052,263.80

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 37,535.31 489,852.47

减：二、费用 6,409,568.36 21,909,346.20

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,831,730.83 7,850,809.01

2．托管费 7.4.10.2.2 471,955.06 1,308,468.21

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 2,740,595.47 12,370,884.96

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.20 365,287.00 379,184.02

三、利润总额（亏损总额以“- -62,495,075.69 257,793,134.14

第19页共58页

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -62,495,075.69 257,793,134.14

列）

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -62,495,075.69 -62,495,075.69

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -60,290,064.41 -9,645,706.98 -69,935,771.39

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 23,430,672.23 5,402,787.32 28,833,459.55

2.基金赎回款 -83,720,736.64 -15,048,494.30 -98,769,230.94

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 136,834,473.45 25,703,031.25 162,537,504.70

金净值）

上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 697,092,058.74 140,442,863.52 837,534,922.26

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 257,793,134.14 257,793,134.14

基金净值变动数（本期利

润）

第20页共58页

三、本期基金份额交易产 -499,967,520.88 -300,392,183.74 -800,359,704.62

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 164,703,360.94 94,988,858.90 259,692,219.84

2.基金赎回款 -664,670,881.82 -395,381,042.64 -1,060,051,924.46

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 197,124,537.86 97,843,813.92 294,968,351.78

金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可

[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰

基金管理有限公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,249,392,302.39元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告。经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

2,249,632,307.10份基金份额，其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金

管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自2010年4月30日起由“友邦华泰行

业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞行业领先股票”，基金代码保持不变。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施<公开募集证券投资基金运作管理办法>有关问题的规定》及相基金合同的有关规定， 第21页共58页

并报中国证监会备案，本基金名称自2015年8月6日起由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资

基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过 基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数X80%＋上证国债指数X15%＋同业存款利率X5%。

本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2017年3月29日批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和

38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定

(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年

度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

第22页共58页

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但 第23页共58页

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

第24页共58页

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.10费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

7.4.4.11基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 第25页共58页

的指数收益法等估值技术进行估值。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个

月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年

(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得

额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

第26页共58页

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

活期存款 9,680,442.28 15,951,741.77

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 9,680,442.28 15,951,741.77

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 162,178,970.03 152,971,111.85 -9,207,858.18

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

债券 交易所市场 - - -

银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 265,873,280.61 277,742,143.86 11,868,863.25

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：无。

第27页共58页

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：无。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：无。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应收活期存款利息 2,071.41 4,454.26

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 348.15 1,748.67

应收债券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 43.56 131.67

合计 2,463.12 6,334.60

7.4.7.6其他资产

注：无。

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 436,772.44 1,360,932.45

银行间市场应付交易费用 - -

合计 436,772.44 1,360,932.45

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 291.31 4,319.07

第28页共58页

预提费用 360,000.00 360,000.00

合计 360,291.31 364,319.07

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 197,124,537.86 197,124,537.86

本期申购 23,430,672.23 23,430,672.23

本期赎回（以“-”号填列） -83,720,736.64 -83,720,736.64

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 136,834,473.45 136,834,473.45

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 119,396,148.11 -21,552,334.19 97,843,813.92

本期利润 -41,418,354.26 -21,076,721.43 -62,495,075.69

本期基金份额交易 -29,328,851.00 19,683,144.02 -9,645,706.98

产生的变动数

其中：基金申购款 10,542,744.43 -5,139,957.11 5,402,787.32

基金赎回款 -39,871,595.43 24,823,101.13 -15,048,494.30

本期已分配利润 - - -

本期末 48,648,942.85 -22,945,911.60 25,703,031.25

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

活期存款利息收入 79,706.25 250,647.00

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 14,398.03 51,432.23

其他 2,369.32 9,115.78

第29页共58页

合计 96,473.60 311,195.01

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至

2016年12月31日 2015年12月31日

卖出股票成交总额 933,635,687.83 4,382,103,170.45

减：卖出股票成本总额 969,514,134.15 3,972,631,009.95

买卖股票差价收入 -35,878,446.32 409,472,160.50

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券（、债 - 832,854.10

转股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 - 832,854.10

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

卖出债券（、债转股及债券到期兑 - 2,052,848.00

付）成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到 - 1,218,983.97

期兑付）成本总额

减：应收利息总额 - 1,009.93

买卖债券差价收入 - 832,854.10

第30页共58页

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无。

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：无。

7.4.7.14贵金属投资收益

注：无。

7.4.7.15衍生工具收益

注：无。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

股票投资产生的股利收益 734,555.68 1,647,784.34

基金投资产生的股利收益 - -

合计 734,555.68 1,647,784.34

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年

2016年12月31日 12月31日

1.交易性金融资产 -21,076,721.43 -133,052,263.80

——股票投资 -21,076,721.43 -133,052,263.80

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -21,076,721.43 -133,052,263.80

第31页共58页

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

基金赎回费收入 32,475.54 442,466.46

转换费收入 5,059.77 47,386.01

合计 37,535.31 489,852.47

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金财产。

2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的25%的部分

归入基金财产。

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 2,740,595.47 12,370,884.96

银行间市场交易费用 - -

合计 2,740,595.47 12,370,884.96

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年

12月31日 12月31日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行划款费用 787.00 1,184.02

帐户维护费 4,500.00 18,000.00

合计 365,287.00 379,184.02

7.4.7.21分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

第32页共58页

生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务

等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，

以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。

根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税

应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在

2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增

值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构

银行”)

华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东

苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东

华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第33页共58页

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

华泰证券股份

有限公司 68,001,269.23 3.78% 131,915,357.62 1.66%

7.4.10.1.2债券交易

注：无。

7.4.10.1.3债券回购交易

注：无。

7.4.10.1.4权证交易

注：无。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 63,277.25 3.84% 63,277.25 14.49%

有限公司

上年度可比期间

关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

华泰证券股份 119,827.32 1.67% - -

有限公司

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和

经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

第34页共58页

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 2,831,730.83 7,850,809.01

的管理费

其中：支付销售机构的 852,236.78 1,626,687.55

客户维护费

注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月

12月31日 31日

当期发生的基金应支付 471,955.06 1,308,468.21

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。

7.4.10.2.3销售服务费

注：无。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

第35页共58页

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日

名称 31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 9,680,442.28 79,706.25 15,951,741.77 250,647.00

股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：无。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

注：无。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：无。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

赛托 2016年 2017 新股流

300583 生物 12月年1月 通受限 40.29 40.29 1,582 63,738.7863,738.78 -

29日 6日

中原 2016年 2017 新股流

601375 证券 12月年1月 通受限 4.00 4.00 10,896 43,584.0043,584.00 -

20日 3日

华统 2016年 2017 新股流

002840 股份 12月年1月 通受限 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

603035 常熟 2016年 2017 新股流 10.44 10.44 1,103 11,515.3211,515.32 -

第36页共58页

汽饰 12月年1月 通受限

27日 5日

道恩 2016年 2017 新股流

002838 股份 12月年1月 通受限 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

天铁 2016年 2017 新股流

300587 股份 12月年1月 通受限 14.11 14.11 719 10,145.0910,145.09 -

28日 5日

美联 2016年 2017 新股流

300586 新材 12月年1月 通受限 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -

26日 4日

熙菱 2016年 2017 新股流

300588 信息 12月年1月 通受限 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -

27日 5日

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末估值总

代码 名称期 原因 估值单期 开盘单 成本总额 额 备注

价 价

300065海兰信2016年 重大资 35.89 - - 280,0009,679,701.9510,049,200.00-

12月 产重组

8日

300367东方网2016年 重大资 20.04 - - 470,00010,510,216.989,418,800.00-

力 12月 产重组

15日

600485信威集2016年 重大事 14.60 - - 30,000 744,049.61 438,000.00-

团 12月项

26日

注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停

牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

第37页共58页

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

注：无。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

注：无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 第38页共58页

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2016年12月31日,本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。

7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：无。

7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无。

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 第39页共58页

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金

资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无。

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3个 3个月-

2016年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

31日

第40页共58页

资产

银行存款 9,680,442.28 - - - - - 9,680,442.28

结算备付金 703,429.51 - - - - - 703,429.51

存出保证金 87,889.99 - - - - - 87,889.99

交易性金融资产 - - - - -152,971,111.85152,971,111.85

应收证券清算款 - - - - - 1,387,656.78 1,387,656.78

应收利息 - - - - - 2,463.12 2,463.12

应收申购款 - - - - - 1,803.31 1,803.31

资产总计 10,471,761.78 - - - -154,363,035.06164,834,796.84

负债

应付证券清算款 - - - - - 1,118,801.90 1,118,801.90

应付赎回款 - - - - - 135,554.43 135,554.43

应付管理人报酬 - - - - - 210,747.48 210,747.48

应付托管费 - - - - - 35,124.58 35,124.58

应付交易费用 - - - - - 436,772.44 436,772.44

其他负债 - - - - - 360,291.31 360,291.31

负债总计 - - - - - 2,297,292.14 2,297,292.14

利率敏感度缺口 10,471,761.78 - - - -152,065,742.92162,537,504.70

上年度末 1-3个 3个月-

2015年12月 1个月以内月 1年 1-5年 5年以上不计息 合计

31日

资产

银行存款 15,951,741.77 - - - - -15,951,741.77

结算备付金 3,532,697.72 - - - - - 3,532,697.72

存出保证金 265,923.95 - - - - - 265,923.95

交易性金融资产 - - - - -277,742,143.86277,742,143.86

应收证券清算款 - - - - - 963,754.42 963,754.42

应收利息 - - - - - 6,334.60 6,334.60

应收申购款 - - - - - 95,830.19 95,830.19

其他资产 - - - - - - -

资产总计 19,750,363.44 - - - -278,808,063.07298,558,426.51

负债

应付赎回款 - - - - - 1,425,932.29 1,425,932.29

应付管理人报酬 - - - - - 376,192.21 376,192.21

应付托管费 - - - - - 62,698.71 62,698.71

应付交易费用 - - - - - 1,360,932.45 1,360,932.45

其他负债 - - - - - 364,319.07 364,319.07

负债总计 - - - - - 3,590,074.73 3,590,074.73

利率敏感度缺口 19,750,363.44 - - - -275,217,988.34294,968,351.78

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

第41页共58页

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场

利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。

7.4.13.4.2外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

公允价值 占基金 公允价值 占基金资

资产净 产净值比

第42页共58页

值比例 例（%）

（%）

交易性金融资产-股票投资 152,971,111.85 94.11 277,742,143.86 94.16

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 152,971,111.85 94.11 277,742,143.86 94.16

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）

分析 本期末（2016年 上年度末（2015年

12月31日） 12月31日）

1.沪深300指数上升5% 1,045.00 1,477.00

2.沪深300指数下降5% -1,045.00 -1,477.00

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为132,897,668.28元，属于第二层次的余额为20,073,443.57元，无属于

第43页共58页

第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次的余额为277,345,443.86元，第二层次的余额

为396,700.00元，无属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 152,971,111.85 92.80

其中：股票 152,971,111.85 92.80

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

第44页共58页

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,383,871.79 6.30

7 其他各项资产 1,479,813.20 0.90

8 合计 164,834,796.84 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 12,241,600.00 7.53

B 采矿业 - -

C 制造业 100,157,186.87 61.62

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 2,019,592.23 1.24

F 批发和零售业 2,965,720.79 1.82

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 12,680,817.20 7.80

业

J 金融业 9,609,684.00 5.91

K 房地产业 35,380.00 0.02

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,025,000.00 4.94

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,236,130.76 3.22

S 综合 - -

合计 152,971,111.85 94.11

第45页共58页

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 600872 中炬高新 900,070 12,672,985.60 7.80

2 300310 宜通世纪 420,000 10,222,800.00 6.29

3 300065 海兰信 280,000 10,049,200.00 6.18

4 300038 梅泰诺 220,089 9,626,692.86 5.92

5 600816 安信信托 405,000 9,566,100.00 5.89

6 300367 东方网力 470,000 9,418,800.00 5.79

7 002714 牧原股份 380,000 8,846,400.00 5.44

8 002236 大华股份 630,000 8,618,400.00 5.30

9 300115 长盈精密 320,000 8,339,200.00 5.13

10 600054 黄山旅游 500,000 8,025,000.00 4.94

11 600056 中国医药 420,000 7,992,600.00 4.92

12 002475 立讯精密 380,050 7,886,037.50 4.85

13 300144 宋城演艺 250,054 5,236,130.76 3.22

14 002572 索菲亚 70,000 3,791,200.00 2.33

15 002507 涪陵榨菜 280,080 3,747,470.40 2.31

16 002299 圣农发展 160,000 3,395,200.00 2.09

17 300296 利亚德 100,000 3,372,000.00 2.07

18 002008 大族激光 120,000 2,712,000.00 1.67

19 000725 京东方Ａ 900,000 2,574,000.00 1.58

20 300113 顺网科技 80,000 2,151,200.00 1.32

21 002007 华兰生物 60,000 2,145,000.00 1.32

22 601789 宁波建工 300,000 2,004,000.00 1.23

23 600976 健民集团 62,503 1,995,720.79 1.23

24 002271 东方雨虹 80,000 1,735,200.00 1.07

25 002235 安妮股份 100,000 1,592,000.00 0.98

26 600196 复星医药 50,000 1,157,000.00 0.71

27 600887 伊利股份 50,000 880,000.00 0.54

28 000028 国药一致 10,000 669,000.00 0.41

29 600485 信威集团 30,000 438,000.00 0.27

30 002595 豪迈科技 20,000 421,000.00 0.26

第46页共58页

31 600511 国药股份 10,000 301,000.00 0.19

32 002123 梦网荣信 20,000 300,000.00 0.18

33 300026 红日药业 50,000 271,500.00 0.17

34 000599 青岛双星 30,000 238,200.00 0.15

35 600517 置信电气 10,000 97,300.00 0.06

36 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.05

37 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.04

38 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.03

39 601375 中原证券 10,896 43,584.00 0.03

40 002833 弘亚数控 2,047 36,068.14 0.02

41 000732 泰禾集团 2,000 35,380.00 0.02

42 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.02

43 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.01

44 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.01

45 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.01

46 603035 常熟汽饰 1,103 11,515.32 0.01

47 002480 新筑股份 1,000 11,350.00 0.01

48 603886 元祖股份 623 11,027.10 0.01

49 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.01

50 300587 天铁股份 719 10,145.09 0.01

51 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.01

52 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00

53 603239 浙江仙通 135 4,245.75 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300310 宜通世纪 28,750,883.69 9.75

2 600054 黄山旅游 25,988,835.97 8.81

3 000971 高升控股 24,048,162.77 8.15

4 300367 东方网力 22,918,160.22 7.77

5 002475 立讯精密 22,782,881.52 7.72

6 002714 牧原股份 19,542,969.42 6.63

7 002001 新和成 18,984,310.65 6.44

第47页共58页

8 600872 中炬高新 18,268,830.42 6.19

9 002572 索菲亚 17,444,343.84 5.91

10 300113 顺网科技 16,289,132.92 5.52

11 300144 宋城演艺 15,283,278.39 5.18

12 002236 大华股份 15,010,289.08 5.09

13 300296 利亚德 14,696,239.90 4.98

14 600887 伊利股份 14,273,877.00 4.84

15 002517 恺英网络 13,369,941.66 4.53

16 002183 怡亚通 12,336,755.67 4.18

17 603866 桃李面包 11,919,609.76 4.04

18 600521 华海药业 11,420,174.25 3.87

19 600115 东方航空 11,303,287.16 3.83

20 002008 大族激光 11,065,815.89 3.75

21 600328 兰太实业 10,720,502.16 3.63

22 600138 中青旅 9,519,086.70 3.23

23 600816 安信信托 9,336,456.00 3.17

24 300038 梅泰诺 9,278,525.04 3.15

25 000851 高鸿股份 8,982,365.60 3.05

26 002672 东江环保 8,825,585.34 2.99

27 300115 长盈精密 8,678,162.76 2.94

28 600056 中国医药 8,591,282.91 2.91

29 002643 万润股份 8,271,282.76 2.80

30 300065 海兰信 8,055,501.79 2.73

31 000662 天夏智慧 7,870,472.62 2.67

32 600074 保千里 7,837,905.00 2.66

33 002624 完美世界 7,824,723.02 2.65

34 300098 高新兴 7,542,924.38 2.56

35 300498 温氏股份 7,523,181.76 2.55

36 002299 圣农发展 7,425,753.98 2.52

37 002640 跨境通 7,214,862.00 2.45

38 002007 华兰生物 7,151,144.08 2.42

39 600570 恒生电子 7,020,924.00 2.38

40 600713 南京医药 6,828,109.89 2.31

41 300078 思创医惠 6,721,722.41 2.28

42 000065 北方国际 6,719,402.67 2.28

43 002659 中泰桥梁 6,558,994.00 2.22

第48页共58页

44 300244 迪安诊断 6,540,841.36 2.22

45 000333 美的集团 6,369,483.00 2.16

46 300476 胜宏科技 6,200,772.00 2.10

47 601998 中信银行 6,148,811.32 2.08

48 002235 安妮股份 6,143,234.00 2.08

49 002426 胜利精密 6,099,279.50 2.07

50 300059 东方财富 6,031,252.80 2.04

51 600260 凯乐科技 5,988,593.62 2.03

52 002042 华孚色纺 5,954,015.09 2.02

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 300367 东方网力 31,179,427.77 10.57

2 002517 恺英网络 28,886,479.06 9.79

3 300310 宜通世纪 28,786,427.45 9.76

4 002475 立讯精密 26,946,994.49 9.14

5 300144 宋城演艺 23,864,223.45 8.09

6 300113 顺网科技 23,837,981.44 8.08

7 000971 高升控股 23,172,487.95 7.86

8 002008 大族激光 22,047,710.53 7.47

9 002001 新和成 20,339,174.94 6.90

10 300017 网宿科技 20,110,490.01 6.82

11 002236 大华股份 19,720,315.80 6.69

12 600054 黄山旅游 19,585,107.80 6.64

13 002183 怡亚通 18,382,585.34 6.23

14 300136 信维通信 17,186,635.46 5.83

15 002572 索菲亚 14,221,906.93 4.82

16 600887 伊利股份 13,709,567.83 4.65

17 300285 国瓷材料 13,670,618.16 4.63

18 600521 华海药业 12,797,777.80 4.34

19 603866 桃李面包 12,704,182.84 4.31

20 600485 信威集团 12,595,316.00 4.27

21 300296 利亚德 12,147,656.96 4.12

22 002172 澳洋科技 11,112,698.03 3.77

23 600115 东方航空 11,056,788.13 3.75

第49页共58页

24 002672 东江环保 10,963,518.76 3.72

25 600328 兰太实业 10,107,724.00 3.43

26 000851 高鸿股份 9,876,358.77 3.35

27 600138 中青旅 9,264,820.35 3.14

28 300065 海兰信 9,136,584.55 3.10

29 002667 鞍重股份 9,110,290.50 3.09

30 002714 牧原股份 8,829,992.83 2.99

31 600570 恒生电子 8,204,144.56 2.78

32 002643 万润股份 8,017,138.90 2.72

33 002640 跨境通 7,949,235.93 2.69

34 002624 完美世界 7,943,373.09 2.69

35 600074 保千里 7,725,753.00 2.62

36 000662 天夏智慧 7,564,886.22 2.56

37 600703 三安光电 7,007,592.64 2.38

38 000065 北方国际 6,850,828.00 2.32

39 300098 高新兴 6,818,896.00 2.31

40 300498 温氏股份 6,798,677.70 2.30

41 300244 迪安诊断 6,643,960.20 2.25

42 601998 中信银行 6,585,048.62 2.23

43 002530 丰东股份 6,476,503.00 2.20

44 000333 美的集团 6,304,268.77 2.14

45 600713 南京医药 6,203,847.00 2.10

46 300476 胜宏科技 6,172,740.72 2.09

47 600260 凯乐科技 6,097,179.40 2.07

48 002659 中泰桥梁 6,014,320.29 2.04

49 002426 胜利精密 5,940,293.50 2.01

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 864,101,730.49

卖出股票收入（成交）总额 933,635,687.83

注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

第50页共58页

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有股值期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 87,889.99

2 应收证券清算款 1,387,656.78

3 应收股利 -

4 应收利息 2,463.12

5 应收申购款 1,803.31

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,479,813.20

第51页共58页

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 300065 海兰信 10,049,200.00 6.18 重大资产重组

2 300367 东方网力 9,418,800.00 5.79 重大资产重组

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

5,596 24,452.19 875,695.10 0.64% 135,958,778.35 99.36%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 1,690,180.58 1.2352%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 >100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

100万份以上。

该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上。

第52页共58页

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2009年8月3日）基金份额总额 2,249,632,307.10

本报告期期初基金份额总额 197,124,537.86

本报告期基金总申购份额 23,430,672.23

减:本报告期基金总赎回份额 83,720,736.64

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 136,834,473.45

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2016年11月24日，经公司股东会批准贾波先生、翟军先生、文光伟先生、沈志群先生、

李亦宜女士为公司董事。

2016年11月24日，经公司董事会选举贾波先生为公司董事长，任职时间自2016年12月

14日起。

2016年11月24日，经公司股东会批准何雅茵女士、刘晓冰先生为公司监事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为60,000.00元人民币，该事务所已向本基金提供了8年的 第53页共58页

审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

长江证券 2722,871,940.29 40.21% 658,753.36 39.99% -

东兴证券 2315,374,082.66 17.54% 293,707.89 17.83% -

安信证券 1247,742,043.17 13.78% 225,767.87 13.70% -

国都证券 1201,840,888.58 11.23% 183,937.82 11.16% -

招商证券 2 93,783,930.20 5.22% 87,050.97 5.28% -

中泰证券 2 92,022,738.30 5.12% 83,860.32 5.09% -

华泰证券 2 68,001,269.23 3.78% 63,277.25 3.84% -

兴业证券 1 52,419,432.60 2.92% 47,769.92 2.90% -

国泰君安 1 3,680,380.29 0.20% 3,353.94 0.20% -

中信建投 2 - - - - -

广发证券 3 - - - - -

山西证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

上海证券 2 - - - - -

湘财证券 2 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

德邦证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

中投证券 2 - - - - -

第54页共58页

中信证券 1 - - - - -

瑞银证券 2 - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

1）资金雄厚，信誉良好。

2）财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。

3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内，无变更租用证券公司交易单元的情况。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

长江证券 - - - - - -

东兴证券 - -5,000,000.00 100.00% - -

安信证券 - - - - - -

国都证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

中泰证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

兴业证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

广发证券 - - - - - -

山西证券 - - - - - -

申银万国 - - - - - -

第55页共58页

华宝证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

平安证券 - - - - - -

爱建证券 - - - - - -

上海证券 - - - - - -

湘财证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

海通证券 - - - - - -

德邦证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

瑞银证券 - - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内新增租用了东兴证券、国盛证券、瑞银证券、广发证券、山西证券、长江证券的交易单元。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海 2016年10月25日

第56页共58页

资基金2016年第3季度报告 证券报、证券时报

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

2 资基金招募说明书2016年第 证券报、证券时报

2次正文 2016年9月14日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

3 资基金招募说明书2016年第 证券报、证券时报

2次摘要 2016年9月14日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

4

资基金2016年半年度报告摘要 证券报、证券时报 2016年8月27日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

5

资基金2016年半年度报告 证券报、证券时报 2016年8月27日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

6

资基金2016年第2季度报告 证券报、证券时报 2016年7月21日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

7

资基金2016年第1季度报告 证券报、证券时报 2016年4月20日

华泰柏瑞基金继续参加中国工商 中国证券报、上海

8 银行个人电子银行基金申购费率 证券报、证券时报

优惠活动的公告 2016年3月31日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

9

资基金2015年年度报告 证券报、证券时报 2016年3月29日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

10

资基金2015年年度报告摘要 证券报、证券时报 2016年3月29日

华泰柏瑞行业领先基金招募说明 中国证券报、上海

11

书2016年第1次正文 证券报、证券时报 2016年3月18日

华泰柏瑞行业领先基金招募说明 中国证券报、上海

12

书2016年第1次摘要 证券报、证券时报 2016年3月18日

华泰柏瑞行业领先混合型证券投 中国证券报、上海

13

资基金2015年第4季度报告 证券报、证券时报 2016年1月21日

14 增加平安证券为旗下部分基金代 中国证券报、上海 2016年1月15日

第57页共58页

销机构同时开通基金转换、定投 证券报、证券时报

业务等的公告

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金募集的文件

2、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》

3、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金招募说明书》

4、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的公告

12.2 存放地点

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638

公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2017年3月29日

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