华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金
2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日




基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2012 年 3 月 30 日
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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立

董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 29 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止。




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1.2 目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9
§4 管理人报告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................14
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ....................................14
§5 托管人报告.........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................14
§6 审计报告.............................................................................................................................................15
6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................15
6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................15
§7 年度财务报表.....................................................................................................................................16
7.1 资产负债表.................................................................................................................................16
7.2 利润表........................................................................................................................................17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................18
7.4 报表附注....................................................................................................................................19
§8 投资组合报告.....................................................................................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................46
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................46
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................46
8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................46
§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................47
§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................47
§11 重大事件揭示...................................................................................................................................48
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................48
11.4 基金投资策略的改变 ..............................................................................................................48
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................48
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................48
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................48
11.8 其他重大事件..........................................................................................................................50
§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................53
§13 备查文件目录...................................................................................................................................53
13.1 备查文件目录...........................................................................................................................53
13.2 存放地点...................................................................................................................................53
13.3 查阅方式...................................................................................................................................53




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞行业领先股票
基金主代码 460007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月 3 日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,942,291,887.82 份
基金合同存续期 不定期



2.2 基金产品说明
投资目标 通过采取自上而下和自下而上相结合和方法，从定量
和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资
机会，在充分控制风险的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国
大陆 A 股市场现阶段仍存在较大的系统性风险，本基
金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进
行适度的大类资产配置调整，一般情况下本基金将保
持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注
重自上而下的行业配置，即以行业估值为基础，以行
业基本面趋势变化为契机，结合国家产业政策的导向，
在不同备选之间合理配置基金资产。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利
率×5%
风险收益特征 较高风险、较高收益



2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公 中国工商银行股份有限公司
司
姓名 陈晖 赵会军
联系电话 021-38601777 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb. custody@icbc.com.cn
com
客户服务电话 400-888-0001 95588
传真 021-38601799 010-66105798
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注册地址 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 55
1199 弄上海证大五道口广 号
场 1 号 17 层
办公地址 上海市浦东新区民生路 北京市西城区复兴门内大街 55
1199 弄证大五道口广场 1 号
号楼 17 层
邮政编码 200135 100140
法定代表人 齐亮 姜建清



2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.huatai-pb.com
址
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1
号楼 17 层



2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 上海湖滨路 202 号普华永道中心 11
司 楼
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大
五道口广场 1 号楼 17 层




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 8 月 3 日
2011 年 2010 年
-2009 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -331,040,470.93 17,399,450.95 -422,352,408.29
本期利润 -602,293,119.57 129,437,501.58 -383,257,490.33
加权平均基金份额本期利润 -0.2998 0.0776 -0.1833
本期加权平均净值利润率 -37.23% 9.23% -22.26%
本期基金份额净值增长率 -31.77% 12.83% -16.60%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -696,280,284.09 -379,787,328.66 -348,439,545.89
期末可供分配基金份额利润 -0.3585 -0.1756 -0.1903
期末基金资产净值 1,246,011,603.73 2,036,377,034.87 1,527,307,459.66
期末基金份额净值 0.642 0.941 0.834

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3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 -35.80% -5.90% -16.60%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、基金合同生效日为 2009 年 8 月 3 日，2009 年的主要财务指标根据当年的实际存续期计算。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去三个月 -9.58% 1.31% -7.10% 1.13% -2.48% 0.18%
过去六个月 -22.84% 1.29% -18.38% 1.09% -4.46% 0.20%
过去一年 -31.77% 1.26% -19.80% 1.04% -11.97% 0.22%
自基金合同
生效日起至 -35.80% 1.40% -29.25% 1.28% -6.55% 0.12%
今
注：本基金的业绩基准由沪深 300 指数、上证国债指数和同业存款利率按照 80%、15%和 5%之比构

建，并每日进行再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




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注：

1、图示日期为 2009 年 8 月 3 日至 2011 年 12 月 31 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项

投资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（八）之 2、基金投资组合比例限制中规定的

各项比例，投资于股票的比例为基金资产的 60%-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支

持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较




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注：基金合同生效日为 2009 年 8 月 3 日，2009 年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。



3.3 过去三年基金的利润分配情况

注：无。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批

准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成

为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有

限公司，出资比例分别为 49%、49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基

金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金、华泰柏瑞货币

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市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行股票型证券投资

基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、

华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投

资基金。截至 2011 年 12 月 31 日，公司基金管理规模为 134.65 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吕慧建 本 基 金 2009 年 11 月 18 - 13 年 吕慧建先生，
基 金 经 日 1992 年毕业于
理 中国金融学院
金融专业，1998
年获新加坡国
立大学 MBA 学
位。曾就职于深
圳发展银行；
1998 年 7 月至
2003 年 1 月历
任中信集团中
大投资管理有
限责任公司高
级证券分析师、
上海业务总部
副总、董事会秘
书；2003 年 2
月至 2007 年 6
月期间在中信
基金管理有限
公司分别担任
营销总监及行
业研究员；2007
年 6 月加入我公
司，担任高级研
究员，2007 年
11 月起任基金
经理助理，自
2009 年 11 月起
担任本基金的
基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离

任日期指基金管理公司作出决定之日。


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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》

的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。

在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份

额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通

过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资

指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模

块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

注：本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011 年中国经济保持较高增速，全年达到 9.2%。通胀压力影响全年，最高达到 6.5%（7 月份），

年底为 4.1%。

中国政府采取了严厉的紧缩政策：紧货币，年内 3 次上调利率，6 次上调存款准备金率；紧

财政，国家财政支出增速低于收入增速 3.6 个百分点；同时还持续实施了紧缩性的行业政策，房

地产调控高压持续，铁公鸡基建规模政策性压缩。

上市公司盈利呈逐季回落走势，沪深 300 前三季度的单季度净利润增长率为 25.5%、21.8%、

13.4%，中小企业的盈利下降趋势更为明显，中证 500、中小板、创业板 11 年第三季度的盈利增

长率分别为 14.8%、10.6%、6.4%。
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2011 年 A 股市场震荡回落，沪深 300 下跌 25.01%，中证 500 下跌 33.83%，中小板综指下跌

了 34.08%，天相 50 个二级行业指数无一取得正收益。

A 股市场的货币环境在过去几年中经历了一个大热大寒的过程，高峰时 M2 增速达到了 29.74%

（09 年 11 月）。10 年底，虽然 CPI 已经达到了 4.60，但 M2 增速仍然保持在 19.72%，12 年 1 月

份，该数据下降到 12.6%，创出 10 年新低，这样的调控节奏和力度始料未及。从估值情况看，我

们注意到沪深 300 在 11 年初 PE(TTM)为 14 倍多，但对于中证 500 的估值超过 40 倍未予以足够重

视，随着盈利下行，中小盘股票经历了一个消化估值泡沫的过程，带动 A 股市场的全面下跌，对

此我们认识不足，操作出现失误，净值表现落后基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.642 元，本报告期份额净值增长率为-31.77%，同期业绩

比较基准增长率为-19.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2012 年将成为中国经济的承上启下之年。随着欧美采取措施逐步消化债务危机，全球经济格

局的消长变化将更加明朗。从国内的政策环境看，全面紧缩的宏观政策将随着 CPI 的下行企稳逐

步放松，货币政策趋于中性。从股票市场的供求关系上看，受限股的解禁带来的供给冲击影响最

大的时候已经过去，但在资本市场支持实体经济的政策导向下，中小市值公司的发行上市仍将保

持较快节奏。另一方面，政府可能在分红政策、开拓社保等资金入市等方面入手，在增加资金供

应上做出新的政策安排。

2012 年 A 股市场面临的经济环境、政策环境较为复杂，正面和负面的影响都有，综合下来，

实体经济的景气变化和上市公司的盈利增长情况将成为影响 A 股市场走势的核心变量。

从 2012 年全年的角度看，我们对 A 股市场的投资机会预期相对乐观。首先，经过 2011 年的

股价调整，2012 年初沪深 300 的动态估值 PE(TTM)只有 10 倍多，处在历史低点，中证 500 的估值

仍然在 23 倍以上，估值泡沫情况已大幅改善；其次，从春节后草根调研情况看，实体经济需求仍

较为疲弱，但在 2011 年实现筑底回升仍是大概率时间；第三，从投资标的的选择看，很多具有良

好竞争力、盈利增长有较高保障的公司估值合理，具有较好的投资价值。从一个较长的时间周期

看，2012 年是战略性做多股市的建仓良机，即使不能在短期内获得显著收益，也值得坚持持有。

2012 年的投资操作上的最大挑战是辨识具有长期增长潜力的投资标的，在一个合适的价

位买入。从行业选择的角度看，我们相对看好具有核心竞争力的消费品公司，和具有结构性增长

机会的节能、环保领域。对于周期品领域，机会主要来自于阶段性悲观预期导致的股价低估带来

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的机会。

我们将勤勉尽责，努力为投资者信任贡献回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2011 年度，本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时，始终将合规运作、防范

风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加

强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司

监察部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立

地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，

同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：

(1)全面开展基金运作合规监察工作，确保基金投资的独立性、公平性及合法合规

主要措施有：严格执行集中交易制度，各基金相互独立，交易指令由中央交易室统一执行完

成；对基金投资交易系统进行事先合规性设置，并由风险控制部门进行实时监控，杜绝出现违规

行为；严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序；通过以上措施，保

证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程，保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定，

确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。

(2)开展定期和专项监察稽核工作，确保各项业务活动的合法合规

本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资业务、交易合规、市场宣传、客户服务、信

息技术安全、交易佣金分配等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函，

要求相关部门限期整改，并对改进情况安排后续跟踪检查，确保各项业务开展合法合规。

(3)促进公司各项内部管理制度的完善

按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求，公司法律监察部及

时要求各部门制订或修改相应制度，促进公司各项内部管理制度的进一步完善。

(4)通过各种合规培训提高员工合规意识

本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展

行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等，有效提高了

公司员工的合规意识。

通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形，基金运作整体合法

合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有
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人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将

估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研

究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工

作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定

价服务均来自独立第三方。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4 次；每

次分配比例不低于基金期末可分配利润的 10％；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面

值。报告期内基金未实施收益分配。截至本报告期末，本基金可分配收益为负。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2011 年，本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守

《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2011 年，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格

计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运

作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金未进行利

润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资

基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内

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容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第 21318 号



6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(以
下简称“华泰柏瑞行业领先基金”)的财务报表，包括 2011
年 12 月 31 日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是华泰柏瑞行业领先基金的基金管理
人华泰柏瑞基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“ 中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述华泰柏瑞行业领先基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了华泰柏瑞行业领先基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及
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2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞 王灵
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心
11 楼
审计报告日期 2012 年 3 月 22 日




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

报告截止日： 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 148,828,045.32 424,311,162.70
结算备付金 4,208,666.09 9,633,653.34
存出保证金 1,760,919.13 1,527,050.64
交易性金融资产 7.4.7.2 1,101,531,074.85 1,607,294,632.27
其中：股票投资 1,017,836,074.85 1,607,294,632.27
基金投资 - -
债券投资 83,695,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 7.4.7.5 1,076,836.81 82,692.67
应收股利 - -
应收申购款 34,183.36 255,781.50
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 1,257,439,725.56 2,043,104,973.12
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -

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应付证券清算款 6,268,691.80 -
应付赎回款 174,567.00 517,056.25
应付管理人报酬 1,652,271.46 2,520,111.00
应付托管费 275,378.56 420,018.50
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 1,657,163.92 2,699,207.84
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 1,400,049.09 571,544.66
负债合计 11,428,121.83 6,727,938.25
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,942,291,887.82 2,163,159,908.78
未分配利润 7.4.7.10 -696,280,284.09 -126,782,873.91
所有者权益合计 1,246,011,603.73 2,036,377,034.87
负债和所有者权益总计 1,257,439,725.56 2,043,104,973.12
注：1.报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.642 元，基金份额总额 1,942,291,887.82

份。

7.2 利润表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期： 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
一、收入 -558,730,177.34 168,002,053.09
1.利息收入 2,273,335.17 1,983,347.17
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,526,132.24 1,964,499.34
债券利息收入 451,106.03 18,847.83
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 296,096.90 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -290,042,983.86 53,392,995.31
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -306,619,495.80 47,712,366.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 3,550,206.70 1,439,390.87
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 13,026,305.24 4,241,238.33

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3.公允价值变动收益（损失以“-” 7.4.7.17 -271,252,648.64 112,038,050.63
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 292,119.99 587,659.98
减：二、费用 43,562,942.23 38,564,551.51
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,353,778.34 20,921,773.52
2．托管费 7.4.10.2.2 4,058,963.00 3,486,962.24
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 14,722,649.80 13,709,125.42
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 427,551.09 446,690.33
三、利润总额（亏损总额以“-” -602,293,119.57 129,437,501.58
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -602,293,119.57 129,437,501.58
列）



7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金

本报告期：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 2,163,159,908.78 -126,782,873.91 2,036,377,034.87
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -602,293,119.57 -602,293,119.57
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -220,868,020.96 32,795,709.39 -188,072,311.57
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 134,499,291.43 -17,145,130.90 117,354,160.53
2.基金赎回款 -355,367,312.39 49,940,840.29 -305,426,472.10
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
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五、期末所有者权益（基 1,942,291,887.82 -696,280,284.09 1,246,011,603.73
金净值）
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 1,831,069,536.62 -303,762,076.96 1,527,307,459.66
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 129,437,501.58 129,437,501.58
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 332,090,372.16 47,541,701.47 379,632,073.63
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 1,032,884,296.50 -34,782,059.94 998,102,236.56
2.基金赎回款 -700,793,924.34 82,323,761.41 -618,470,162.93
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基 2,163,159,908.78 -126,782,873.91 2,036,377,034.87
金净值）



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______ ______房伟力______ ____陈培____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金，以下

简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482 号

《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准，由友邦华泰基金管理有限

公司(现更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华

泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》(现更名为《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基

金合同》)负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金

利息共募集 2,249,392,302.39 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字

(2009)第 132 号验资报告。经向中国证监会备案，《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合
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同》于 2009 年 8 月 3 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,249,632,307.10 份基金

份额，其中认购资金利息折合 240,004.71 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理

有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

因基金管理人更名，经中国证监会批准，本基金名称自 2010 年 4 月 30 日起由“友邦华泰行

业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”，基金简称为

“华泰柏瑞行业领先股票”，基金代码保持不变。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、

资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票

投资的比例范围为基金资产的 60%-95%；债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%。其中，现金以及投资于

到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：

沪深 300 指数 X80%＋上证国债指数 X15%＋同业存款利率 X5%。



本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2012 年 3 月 30 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<

年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算

业务指引》、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示

的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12

月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币
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本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。



本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列

示。



本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收

款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。



(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。



7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债

表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入

当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购

买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金

额。



对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于

应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。




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当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并

进行估值：



(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最

近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近

交易日的市场交易价格确定公允价值。



(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参

考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。



(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具

有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参

数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债

务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申

购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分

别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，

申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金

指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
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金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累

计亏损)。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认

为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价

值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公

允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。



其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也

可按直线法计算。



7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金

红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利

润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金

等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的

未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后

的余额)。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。


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经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、

评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。



本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债

券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：



在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。

本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国

债登记结算有限责任公司独立提供。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

7.4.5.3 差错更正的说明

无。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利

个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通

知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，

主要税项列示如下：

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(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。



(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。



(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的

个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金

派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得

税，暂不征收企业所得税。



(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
活期存款 148,828,045.32 424,311,162.70
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 148,828,045.32 424,311,162.70



7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,139,456,380.15 1,017,836,074.85 -121,620,305.30
交易所市场 - - -
银行间市场 82,194,374.75 83,695,000.00 1,500,625.25
债券
82,194,374.75 83,695,000.00 1,500,625.25
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,221,650,754.90 1,101,531,074.85 -120,119,680.05
项目
上年度末
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2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,456,161,663.68 1,607,294,632.27 151,132,968.59
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,456,161,663.68 1,607,294,632.27 151,132,968.59



7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：无。

7.4.7.4 买入返售金融资产

注：无。

7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 21,362.27 78,983.69
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,083.29 3,708.98
应收债券利息 1,053,391.25 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 1,076,836.81 82,692.67



7.4.7.6 其他资产

注：无。

7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,656,663.92 2,699,207.84

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银行间市场应付交易费用 500.00 -
合计 1,657,163.92 2,699,207.84



7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 -
应付赎回费 49.09 1,544.66
预提审计费 100,000.00 100,000.00
预提信息披露费 300,000.00 470,000.00
合计 1,400,049.09 571,544.66



7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,163,159,908.78 2,163,159,908.78
本期申购 134,499,291.43 134,499,291.43
本期赎回（以“-”号填列） -355,367,312.39 -355,367,312.39
本期末 1,942,291,887.82 1,942,291,887.82
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -379,787,328.66 253,004,454.75 -126,782,873.91
本期利润 -331,040,470.93 -271,252,648.64 -602,293,119.57
本期基金份额交易 43,010,047.19 -10,214,337.80 32,795,709.39
产生的变动数
其中：基金申购款 -24,070,474.69 6,925,343.79 -17,145,130.90
基金赎回款 67,080,521.88 -17,139,681.59 49,940,840.29
本期已分配利润 - - -
本期末 -667,817,752.40 -28,462,531.69 -696,280,284.09



7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元

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本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
31 日 日
活期存款利息收入 1,453,219.09 1,886,942.47
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 64,566.16 44,919.33
其他 8,346.99 32,637.54
合计 1,526,132.24 1,964,499.34
注：“其它”为申购款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 4,864,042,225.23 4,462,290,296.33
减：卖出股票成本总额 5,170,661,721.03 4,414,577,930.22
买卖股票差价收入 -306,619,495.80 47,712,366.11



7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年12月
12月31日 31日
卖出债券（债转股及债券到 92,836,782.36 33,271,688.70
期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债 89,077,098.12 31,810,156.72
券到期兑付）成本总额
减：应收利息总额 209,477.54 22,141.11
债券投资收益 3,550,206.70 1,439,390.87



7.4.7.14 资产支持证券投资收益

注：无。

7.4.7.15 衍生工具收益

注：无。

7.4.7.16 股利收益
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
月 31 日 31 日
股票投资产生的股利收益 13,026,305.24 4,241,238.33
基金投资产生的股利收益 - -
合计 13,026,305.24 4,241,238.33



7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -271,252,648.64 112,038,050.63
——股票投资 -272,753,273.89 112,038,050.63
——债券投资 1,500,625.25 -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -271,252,648.64 112,038,050.63



7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
基金赎回费收入 288,598.98 576,873.68
转换费收入 3,521.01 10,786.30
合计 292,119.99 587,659.98
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金财产。

2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用的 25%的部分

归入基金财产。

7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
月 31 日 31 日
交易所市场交易费用 14,722,149.80 13,709,125.42
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银行间市场交易费用 500.00 -
合计 14,722,649.80 13,709,125.42



7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
12 月 31 日 月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 320,000.00
银行划款费用 9,551.09 8,690.33
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 427,551.09 446,690.33



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金直销机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金代销机构
银行”)
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
柏瑞投资有限责任公司 基金管理人的股东
苏州新区高新技术产业股份有限公司 基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代
销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

注：无。

7.4.10.2 关联方报酬

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7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 24,353,778.34 20,921,773.52
的管理费
其中：支付销售机构的客 4,858,753.17 6,224,073.59
户维护费
注：支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年

费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31
月 31 日 日
当期发生的基金应支付 4,058,963.00 3,486,962.24
的托管费
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：无。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
关联方 上年度可比期间
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
名称 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
日

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期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 148,828,045.32 1,453,219.09 424,311,162.70 1,886,942.47
股份有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位：份)
- - - - - -
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方
证券代码 证券名称 发行方式 数量
名称 总金额
(单位：份)
华泰证券 601288 农业银行 新股认购 929,000 2,489,720.00
华泰证券 113001 中行转债 申购配售可转债 217,520 21,752,000.00

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

注：无。

7.4.12 期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总
数量（股） 备注
代码 名称 期 原因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 额
2011 年 2012 年
中工国 资产
002051 12 月 7 27.97 3 月 19 30.00 15,000 394,945.06 419,550.00 -
际 重组
日 日
2011 年 2012 年
红日药 资产
300026 12 月 26 25.00 2 月 29 27.50 546,354 15,044,022.50 13,658,850.00 -
业 重组
日 日


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注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属主动管理的股票型证券投资基金，为证券投资基金中的较高风险较高收益品种。本

基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金力争通过主动投资追求

适度风险水平下的较高收益。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包

括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以

上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“预期风险收

益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。



本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。

组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组

成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组

织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险

管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是

对风险管理工作的总结和披露。



本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。



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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款

存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进

行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可

能性很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，

以控制相应的信用风险。



本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发

行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的除国

债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 2.47%(2010 年 12 月 31 日：

无)。



7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。



针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。



针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性

比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变

现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本

基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管

理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证

券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资

产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基

金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债

券投资的公允价值。
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本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额

净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。



7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。



本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金

融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本

基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。



7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
1-3 个 3 个月
2011 年 12 月 31 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 -1 年
日
资产
银行存款 148,828,045.3 - - - - - 148,828,045.32
2
结算备付金 4,208,666.09 - - - - - 4,208,666.09

存出保证金 - - - - - 1,760,919.13 1,760,919.13

交易性金融资产 - - - - 83,695,000.0 1,017,836,074. 1,101,531,074.8
0 85 5
应收利息 - - - - - 1,076,836.81 1,076,836.81

应收申购款 - - - - - 34,183.36 34,183.36

其他资产 - - - - - - -

资产总计 153,036,711.4 - - - 83,695,000.0 1,020,708,014. 1,257,439,725.5
1 0 15 6


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负债
应付证券清算款 - - - - - 6,268,691.80 6,268,691.80
应付赎回款 - - - - - 174,567.00 174,567.00
应付管理人报酬 - - - - - 1,652,271.46 1,652,271.46
应付托管费 - - - - - 275,378.56 275,378.56
应付交易费用 - - - - - 1,657,163.92 1,657,163.92
其他负债 - - - - - 1,400,049.09 1,400,049.09
负债总计 - - - - - 11,428,121.83 11,428,121.83
利率敏感度缺口 153,036,711.4 - - - 83,695,000.0 1,009,279,892. 1,246,011,603.7
1 0 32 3
上年度末
1-3 个 3 个 月
2010 年 12 月 31 1 个月以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 -1 年
日
资产
银行存款 424,311,162.7 - - - - - 424,311,162.70
0
结算备付金 9,633,653.34 - - - - - 9,633,653.34
存出保证金 - - - - - 1,527,050.64 1,527,050.64
交易性金融资产 - - - - - 1,607,294,632. 1,607,294,632.2
27 7
应收利息 - - - - - 82,692.67 82,692.67
应收申购款 254,366.68 - - - - 1,414.82 255,781.50
资产总计 434,199,182.7 - - - - 1,608,905,790. 2,043,104,973.1
2 40 2
负债
应付赎回款 - - - - - 517,056.25 517,056.25
应付管理人报酬 - - - - - 2,520,111.00 2,520,111.00
应付托管费 - - - - - 420,018.50 420,018.50
应付交易费用 - - - - - 2,699,207.84 2,699,207.84
其他负债 - - - - - 571,544.66 571,544.66
负债总计 - - - - - 6,727,938.25 6,727,938.25
利率敏感度缺口 434,199,182.7 - - - - 1,602,177,852. 2,036,377,034.8
2 15 7

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为

6.72%(2010 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010 年

12 月 31 日：同)。

7.4.13.4.2 其他价格风险
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其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的

影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。



本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的

30%-95%；现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的

5%-70%，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定

量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例
例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,017,836,074.85 81.69 1,607,294,632.27 78.93
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,017,836,074.85 81.69 1,607,294,632.27 78.93



7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2011 年 12 月 上年度末（ 2010 年 12 月
分析
31 日 ） 31 日 ）
1. 沪深 300 指数上升 5% 上升约 5,560 万元 上升约 7,873 万元
2. 沪深 300 指数下降 5% 下降约 5,560 万元 下降约 7,873 万元



7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

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(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：

第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

1,003,757,674.85元，属于第二层级的余额为97,773,400.00元，无属于第三层级的余额(2010年

12月31日：第一层级1,511,548,380.18元，第二层级95,746,252.09元，无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,017,836,074.85 80.95
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其中：股票 1,017,836,074.85 80.95
2 固定收益投资 83,695,000.00 6.66
其中：债券 83,695,000.00 6.66
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 153,036,711.41 12.17
6 其他各项资产 2,871,939.30 0.23
7 合计 1,257,439,725.56 100.00



8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 120,687.84 0.01
B 采掘业 3,161,458.67 0.25
C 制造业 667,571,495.92 53.58
C0 食品、饮料 214,446,742.49 17.21
C1 纺织、服装、皮毛 8,565,038.44 0.69
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,181,150.00 0.58
C5 电子 43,961,103.04 3.53
C6 金属、非金属 19,314,766.40 1.55
C7 机械、设备、仪表 202,234,518.59 16.23
C8 医药、生物制品 171,868,176.96 13.79
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 21,026,819.64 1.69
F 交通运输、仓储业 37,453,400.64 3.01
G 信息技术业 50,769,104.48 4.07
H 批发和零售贸易 16,283,119.88 1.31
I 金融、保险业 65,360,601.66 5.25
J 房地产业 116,985,007.52 9.39
K 社会服务业 37,489,788.60 3.01
L 传播与文化产业 395,250.00 0.03
M 综合类 1,219,340.00 0.10
合计 1,017,836,074.85 81.69




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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 600517 置信电气 5,811,858 85,492,431.18 6.86
2 600887 伊利股份 3,848,916 78,633,353.88 6.31
3 600518 康美药业 5,913,881 66,353,744.82 5.33
4 600048 保利地产 5,468,860 54,688,600.00 4.39
5 600519 贵州茅台 253,100 48,924,230.00 3.93
6 002304 洋河股份 360,832 46,536,503.04 3.73
7 600436 片仔癀 532,700 39,494,378.00 3.17
8 600009 上海机场 3,002,126 36,746,022.24 2.95
9 002038 双鹭药业 1,000,000 32,850,000.00 2.64
10 600406 国电南瑞 1,022,058 31,888,209.60 2.56
11 000895 双汇发展 413,746 28,941,532.70 2.32
12 002415 海康威视 610,000 26,230,000.00 2.11
13 000826 桑德环境 850,398 21,430,029.60 1.72
14 600376 首开股份 1,980,000 18,988,200.00 1.52
15 601009 南京银行 2,026,071 18,801,938.88 1.51
16 000581 威孚高科 519,011 18,627,304.79 1.49
17 601628 中国人寿 999,950 17,639,118.00 1.42
18 600261 阳光照明 950,007 16,368,620.61 1.31
19 000024 招商地产 905,709 16,302,762.00 1.31
20 600252 中恒集团 1,352,797 14,366,704.14 1.15
21 601311 骆驼股份 756,370 13,894,516.90 1.12
22 300026 红日药业 546,354 13,658,850.00 1.10
23 002375 亚厦股份 620,883 13,566,293.55 1.09
24 600967 北方创业 800,158 13,434,652.82 1.08
25 002209 达 意 隆 1,706,816 12,613,370.24 1.01
26 002055 得润电子 599,950 11,879,010.00 0.95
27 002233 塔牌集团 1,199,906 11,279,116.40 0.91
28 000718 苏宁环球 2,104,398 11,027,045.52 0.88
29 300105 龙源技术 203,921 10,459,108.09 0.84
30 600208 新湖中宝 3,000,000 10,260,000.00 0.82
31 300144 宋城股份 400,258 10,126,527.40 0.81
32 000783 长江证券 1,350,000 9,652,500.00 0.77
33 600298 安琪酵母 321,543 9,456,579.63 0.76
34 300048 合康变频 554,050 9,191,689.50 0.74


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35 000157 中联重科 999,974 7,689,800.06 0.62
36 600729 重庆百货 223,847 7,149,673.18 0.57
37 002482 广田股份 302,237 7,123,726.09 0.57
38 600177 雅戈尔 699,938 6,565,418.44 0.53
39 300045 华力创通 300,000 6,450,000.00 0.52
40 600309 烟台万华 500,000 6,450,000.00 0.52
41 600030 中信证券 605,000 5,874,550.00 0.47
42 002277 友阿股份 314,820 4,879,710.00 0.39
43 002231 奥维通信 399,998 4,719,976.40 0.38
44 600585 海螺水泥 300,000 4,695,000.00 0.38
45 002025 航天电器 341,133 4,393,793.04 0.35
46 300070 碧水源 99,920 4,144,681.60 0.33
47 600837 海通证券 500,000 3,705,000.00 0.30
48 000417 合肥百货 250,000 3,532,500.00 0.28
49 002298 鑫龙电器 250,000 3,200,000.00 0.26
50 300039 上海凯宝 150,000 3,117,000.00 0.25
51 600392 太工天成 299,928 3,047,268.48 0.24
52 600066 宇通客车 125,000 2,957,500.00 0.24
53 600123 兰花科创 64,918 2,524,011.84 0.20
54 000651 格力电器 130,000 2,247,700.00 0.18
55 000686 东北证券 174,969 2,169,615.60 0.17
56 002042 华孚色纺 264,500 1,999,620.00 0.16
57 600499 科达机电 199,901 1,831,093.16 0.15
58 002230 科大讯飞 50,000 1,750,000.00 0.14
59 002635 安洁科技 50,000 1,499,500.00 0.12
60 600000 浦发银行 160,000 1,358,400.00 0.11
61 600016 民生银行 170,000 1,001,300.00 0.08
62 002033 丽江旅游 50,000 970,000.00 0.08
63 600036 招商银行 79,914 948,579.18 0.08
64 601166 兴业银行 70,000 876,400.00 0.07
65 000423 东阿阿胶 20,000 859,000.00 0.07
66 002063 远光软件 50,000 848,000.00 0.07
67 000969 安泰科技 50,000 828,000.00 0.07
68 601288 农业银行 300,000 786,000.00 0.06
69 600637 百视通 50,000 752,500.00 0.06
70 600276 恒瑞医药 25,000 736,000.00 0.06
71 002146 荣盛发展 80,000 704,000.00 0.06
72 000402 金 融 街 100,000 605,000.00 0.05
73 002024 苏宁电器 70,000 590,800.00 0.05
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74 601601 中国太保 30,000 576,300.00 0.05
75 600015 华夏银行 50,000 561,500.00 0.05
76 601169 北京银行 60,000 556,800.00 0.04
77 601328 交通银行 120,000 537,600.00 0.04
78 000616 亿城股份 160,000 512,000.00 0.04
79 600325 华发股份 70,000 506,100.00 0.04
80 600888 新疆众和 35,000 499,800.00 0.04
81 000926 福星股份 70,000 495,600.00 0.04
82 000858 五 粮 液 15,000 492,000.00 0.04
83 000527 美的电器 40,000 489,600.00 0.04
84 600067 冠城大通 80,000 487,200.00 0.04
85 000778 新兴铸管 75,000 479,250.00 0.04
86 601633 长城汽车 40,000 478,800.00 0.04
87 000799 酒 鬼 酒 20,000 470,200.00 0.04
88 000540 中天城投 72,000 458,640.00 0.04
89 002073 软控股份 30,000 453,900.00 0.04
90 000999 华润三九 25,000 432,500.00 0.03
91 002244 滨江集团 60,000 425,400.00 0.03
92 002051 中工国际 15,000 419,550.00 0.03
93 002152 广电运通 18,000 418,500.00 0.03
94 000401 冀东水泥 25,000 416,750.00 0.03
95 600231 凌钢股份 75,000 411,750.00 0.03
96 600716 凤凰股份 80,000 404,800.00 0.03
97 002440 闰土股份 25,000 404,750.00 0.03
98 601117 中国化学 70,000 399,000.00 0.03
99 300027 华谊兄弟 25,000 395,250.00 0.03
100 600415 小商品城 50,000 392,000.00 0.03
101 002535 林州重机 35,000 386,400.00 0.03
102 600387 海越股份 42,000 383,460.00 0.03
103 600223 鲁商置业 80,000 373,600.00 0.03
104 000002 万 科Ａ 50,000 373,500.00 0.03
105 601717 郑煤机 15,000 373,050.00 0.03
106 600675 中华企业 100,000 373,000.00 0.03
107 000568 泸州老窖 9,910 369,643.00 0.03
108 600805 悦达投资 30,000 368,700.00 0.03
109 002123 荣信股份 22,500 367,425.00 0.03
110 002220 天宝股份 21,963 361,950.24 0.03
111 601898 中煤能源 39,983 360,246.83 0.03
112 002121 科陆电子 40,000 356,800.00 0.03
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113 600246 万通地产 110,000 352,000.00 0.03
114 002475 立讯精密 10,000 349,000.00 0.03
115 000063 中兴通讯 20,000 338,000.00 0.03
116 000961 中南建设 40,000 336,800.00 0.03
117 600480 凌云股份 40,000 326,400.00 0.03
118 600125 铁龙物流 34,905 323,918.40 0.03
119 000877 天山股份 15,000 318,000.00 0.03
120 000776 广发证券 15,000 315,000.00 0.03
121 000629 攀钢钒钛 50,000 314,000.00 0.03
122 600185 格力地产 60,000 312,000.00 0.03
123 300216 千山药机 7,976 287,056.24 0.02
124 600683 京投银泰 60,000 281,400.00 0.02
125 000933 神火股份 30,000 277,200.00 0.02
126 600199 金种子酒 17,500 260,750.00 0.02
127 600312 平高电气 30,000 250,500.00 0.02
128 002085 万丰奥威 30,000 234,300.00 0.02
129 002296 辉煌科技 15,000 228,150.00 0.02
130 000026 飞亚达Ａ 9,957 130,436.70 0.01
131 002069 獐 子 岛 4,914 120,687.84 0.01
132 600581 八一钢铁 10,000 73,100.00 0.01



8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 600111 包钢稀土 118,138,069.51 5.80
2 600519 贵州茅台 117,109,797.01 5.75
3 600517 置信电气 96,627,139.46 4.75
4 600518 康美药业 85,881,908.49 4.22
5 600887 伊利股份 75,986,897.22 3.73
6 002304 洋河股份 75,419,277.24 3.70
7 000581 威孚高科 73,026,568.11 3.59
8 600048 保利地产 69,703,877.21 3.42
9 600031 三一重工 69,281,608.88 3.40
10 600309 烟台万华 69,215,379.56 3.40


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11 600585 海螺水泥 68,936,502.62 3.39
12 600036 招商银行 67,501,601.03 3.31
13 000157 中联重科 64,682,323.02 3.18
14 600458 时代新材 61,571,909.85 3.02
15 000895 双汇发展 61,442,226.22 3.02
16 000789 江西水泥 59,468,752.11 2.92
17 600348 阳泉煤业 56,422,369.02 2.77
18 601101 昊华能源 55,051,187.44 2.70
19 000651 格力电器 54,966,570.70 2.70
20 600104 上海汽车 49,953,712.94 2.45
21 600801 华新水泥 48,231,736.28 2.37
22 000877 天山股份 47,462,293.06 2.33
23 600805 悦达投资 45,567,093.01 2.24
24 000024 招商地产 43,776,765.89 2.15
25 600406 国电南瑞 43,252,557.72 2.12
26 600030 中信证券 42,885,381.41 2.11
27 600383 金地集团 42,576,330.14 2.09
28 600000 浦发银行 42,553,661.04 2.09
29 600436 片仔癀 42,465,307.41 2.09
30 600016 民生银行 42,390,998.30 2.08
31 000698 沈阳化工 42,385,582.20 2.08
32 600015 华夏银行 42,281,850.65 2.08
33 000933 神火股份 41,661,384.69 2.05

注：不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票投资明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 600111 包钢稀土 117,366,527.83 5.76
2 600519 贵州茅台 85,373,441.79 4.19
3 600585 海螺水泥 80,603,183.06 3.96
4 600887 伊利股份 78,659,718.88 3.86
5 600518 康美药业 72,906,146.75 3.58
6 601101 昊华能源 66,880,471.61 3.28
7 002038 双鹭药业 63,972,591.86 3.14
8 601117 中国化学 63,820,916.93 3.13
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9 600805 悦达投资 63,809,511.28 3.13
10 600458 时代新材 63,247,213.71 3.11
11 000581 威孚高科 62,401,264.73 3.06
12 002106 莱宝高科 61,583,511.85 3.02
13 600036 招商银行 58,947,779.74 2.89
14 600031 三一重工 55,773,137.98 2.74
15 002008 大族激光 55,416,803.91 2.72
16 002202 金风科技 54,006,208.22 2.65
17 000789 江西水泥 53,905,709.62 2.65
18 600406 国电南瑞 50,618,424.89 2.49
19 600809 山西汾酒 50,589,648.20 2.48
20 002123 荣信股份 50,463,707.03 2.48
21 600309 烟台万华 49,564,182.67 2.43
22 002073 软控股份 48,931,427.17 2.40
23 002163 中航三鑫 48,845,948.86 2.40
24 600348 阳泉煤业 46,837,177.50 2.30
25 000651 格力电器 46,156,757.08 2.27
26 000157 中联重科 45,464,496.24 2.23
27 000401 冀东水泥 45,412,669.41 2.23
28 000969 安泰科技 44,358,915.35 2.18
29 601179 中国西电 42,541,336.73 2.09
30 600199 金种子酒 42,283,382.53 2.08
31 000858 五 粮 液 42,011,530.52 2.06
32 600104 上海汽车 41,933,475.52 2.06
33 000933 神火股份 41,374,558.11 2.03
34 000877 天山股份 41,145,186.55 2.02

注：不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,853,956,437.50
卖出股票收入（成交）总额 4,864,042,225.23
注：不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -

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2 央行票据 - -
3 金融债券 52,975,000.00 4.25
其中：政策性金融债 52,975,000.00 4.25
4 企业债券 30,720,000.00 2.47
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 83,695,000.00 6.72



8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
比例（％）
1 110248 11 国开 48 500,000 52,975,000.00 4.25
2 1180147 11 铁道 03 300,000 30,720,000.00 2.47



8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,760,919.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,076,836.81
5 应收申购款 34,183.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 2,871,939.30



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
22,491 86,358.63 812,576,626.48 41.84% 1,129,715,261.34 58.16%



9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 1,264,370.05 0.0651%
员持有本开放式基金




§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 8 月 3 日 ）基金份额总额 2,249,632,307.10
本报告期期初基金份额总额 2,163,159,908.78
本报告期基金总申购份额 134,499,291.43
减:本报告期基金总赎回份额 355,367,312.39
本报告期期末基金份额总额 1,942,291,887.82




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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人副总经理刘宏友因个人原因提出辞职，基金管理人董事会 2011 年第二

次会议审议通过刘宏友辞去副总经理的申请，免去其副总经理职务；董事 Soo Kok Beng Peter(苏

国明)先生因即将退休，基金管理人的股东书面一致决定由李应如女士担任公司第三届董事会董

事，Soo Kok Beng Peter(苏国明)先生不再担任基金管理人的董事；总经理陈国杰因任期届满，

基金管理人第三届董事会 2011 年第六次会议审议并通过，陈国杰先生不再担任公司总经理职务，

任命韩勇先生为公司总经理，此任命经中国证券监督管理委员会证监许可文【2011】2086 号核准

批复。上述人员的变更已报中国证券监督管理委员会及上海监管局备案。有关公告刊登在中国证

券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师

事务所有限公司的报酬为 100,000.00 元人民币，该事务所已向本基金提供了 3 年的审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
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量 占当期股票
占当期佣金
成交金额 成交总额的比 佣金
总量的比例
例
安信证券 1 3,213,791,888. 33.11% 2,612,334.58 32.37% -
04
中信证券 1 1,876,093,456. 19.33% 1,594,682.49 19.76% -
34
招商证券 1 730,190,730.01 7.52% 620,661.23 7.69% -

德邦证券 1 713,344,251.62 7.35% 606,341.77 7.51% -

瑞银证券 1 629,163,141.16 6.48% 534,783.98 6.63% -

国盛证券 1 517,135,708.35 5.33% 420,175.88 5.21% -

长江证券 1 501,880,880.61 5.17% 407,782.74 5.05% -

华宝证券 1 442,726,867.40 4.56% 359,717.85 4.46% -

东兴证券 1 411,079,176.95 4.23% 349,417.54 4.33% -

中投证券 1 345,855,728.37 3.56% 293,977.76 3.64% -

山西证券 1 200,068,508.09 2.06% 162,556.66 2.01% -

广发证券 2 126,288,027.95 1.30% 106,821.80 1.32% -

中信建投 1 - - - - -




11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
安信证券 63,475,572.01 34.86% - - - -

中信证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

德邦证券 12,097,215.80 6.64% 130,000,000.0 72.22% - -
0
瑞银证券 52,017,788.50 28.57% 50,000,000.00 27.78% - -

国盛证券 - - - - - -

长江证券 3,978,185.64 2.18% - - - -

华宝证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

山西证券 8,213,454.04 4.51% - - - -

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广发证券 42,310,149.10 23.24% - - - -

中信建投 - - - - - -

注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准

公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其

合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：

1）具有相应的业务经营资格；

2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；

3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度

保密的要求；

4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并

能为基金提供全面的信息服务；

5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业

情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供

专题研究报告。

2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营

机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。

3、本报告期内新增租用了东兴证券、国盛证券、瑞银证券、广发证券、山西证券、长江证券的交

易单元。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海证

参加中国工商银行——“2012 倾 券报、证券时报
1
心回馈”基金定投优惠活动的公

告 2011 年 12 月 31 日

华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海证

参加华夏银行网上银行基金申购 券报、证券时报
2
费率和基金定投申购费率优惠活

动的公告 2011 年 12 月 31 日

华泰柏瑞基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证
3
管理人员变更公告 券报、证券时报 2011 年 12 月 28 日

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 华泰柏瑞行业领先股票 2011 年年度报告



华泰柏瑞基金管理有限公司继续 中国证券报、上海证

参加深圳发展银行基金网上、电 券报、证券时报
4
话银行日常申购费率及定期定额

申购费率优惠活动的公告 2011 年 12 月 28 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证
5
变更直销银行账户信息的公告 券报、证券时报 2011 年 12 月 9 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
6
资基金 2011 年第 3 季度报告 券报、证券时报 2011 年 10 月 24 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证

7 资基金更新的招募说明书（摘要） 券报、证券时报

2011 年第 2 号 2011 年 9 月 16 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
8
资基金更新的招募说明书 券报、证券时报 2011 年 9 月 16 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
9
资基金 2011 年半年度报告 券报、证券时报 2011 年 8 月 24 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
10
资基金 2011 年半年度报告摘要 券报、证券时报 2011 年 8 月 24 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
11
资基金 2011 年第 2 季度报告 券报、证券时报 2011 年 7 月 20 日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加浙商证券网上交 券报、证券时报
12
易、电话委托等基金申购费率优

惠活动的公告 2011 年 6 月 30 日

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

部分基金参加交通银行网上银 券报、证券时报
13
行、手机银行基金申购费率优惠

活动的公告 2011 年 6 月 29 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证
14
提请投资者及时更新已过期身份 券报、证券时报 2011 年 6 月 8 日


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证件或者身份证明文件的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司旗下 中国证券报、上海证

部分基金增加中信证券股份有限 券报、证券时报

15 公司及天相投资顾问有限公司为

定期定额申购业务办理机构的公

告 2011 年 5 月 28 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
16
资基金 2011 年第 1 季度报告 券报、证券时报 2011 年 4 月 25 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

17 网上直销平台开通汇付天下"天 券报、证券时报

天盈"模式的公告 2011 年 4 月 18 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证

参加“华夏银行盈基金 2011” 券报、证券时报
18
网上银行基金申购最低 4 折优惠

活动的公告 2011 年 4 月 1 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
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资基金 2010 年年度报告摘要 券报、证券时报 2011 年 3 月 30 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
20
资基金 2010 年年度报告 券报、证券时报 2011 年 3 月 30 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证

21 资基金更新的招募说明书 2011 券报、证券时报

年第 1 号 2011 年 3 月 19 日

华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
22
资基金更新的招募说明书（摘要） 券报、证券时报 2011 年 3 月 19 日

华泰柏瑞基金管理有限公司参加 中国证券报、上海证

23 海通证券股份有限公司定期定额 券报、证券时报

申购费率优惠活动的公告 2011 年 2 月 23 日

华泰柏瑞基金管理有限公司高级 中国证券报、上海证
24
管理人员离任公告 券报、证券时报 2011 年 2 月 12 日


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 华泰柏瑞行业领先股票 2011 年年度报告



华泰柏瑞行业领先股票型证券投 中国证券报、上海证
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资基金 2010 年第 4 季度报告 券报、证券时报 2011 年 1 月 22 日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证
26
董事变更的公告 券报、证券时报 2011 年 1 月 15 日




§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。




§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金募集的文件

2、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金基金合同》

3、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金招募说明书》

4、《华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金的公告

13.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

13.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。

客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-3878 4638

公司网址：www.huatai-pb.com




华泰柏瑞基金管理有限公司
2012 年 3 月 30 日

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