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友邦华泰积极成长混合型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010年03月26日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................2
1.2目录..........................................................................................................................3
§2 基金简介........................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...............................................................................9
§4 管理人报告....................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................... 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................. 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明................... 15
§5 托管人报告.................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明................................................................................................................................. 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 15
§6 审计报告....................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表............................................................................................................ 17
7.2 利润表.................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表......................................................................... 19
7.4 报表附注................................................................................................................ 21
§8 投资组合报告.............................................................................................................. 43
8.1 期末基金资产组合情况......................................................................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 45
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8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................... 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................. 55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............ 55
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细55
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............ 55
8.9 投资组合报告附注................................................................................................ 55
§9 基金份额持有人信息.................................................................................................... 56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................................. 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................................... 57
§10 开放式基金份额变动................................................................................................ 57
§11 重大事件揭示.............................................................................................................. 57
11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................... 57
11.4 基金投资策略的改变........................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................ 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况................................. 58
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................... 58
11.8 其他重大事件...................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................. 62
§13 备查文件目录............................................................................................................ 62
13.1 备查文件目录...................................................................................................... 63
13.2 存放地点.............................................................................................................. 63
13.3 查阅方式.............................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
基金简称友邦华泰积极成长混合
交易代码460002
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2007年05月29日
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额4,229,280,836.11
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,投资于具
备持续突出增长能力的优秀企业,辅以特定市场状况
下的大类资产配置调整,追求基金资产的长期稳定增
值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股
获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的
个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大
发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在
竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%
风险收益特征较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人 基金托管人
名称 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披 姓名陈晖唐州徽
露负责联系电话021-38601777 010-66594855
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人 电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-0001 95566
传真021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路1199
弄证大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
办公地址
上海市浦东新区民生路1199
弄证大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
邮政编码200135 100818
法定代表人齐亮 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.aig-huatai.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
2.5 其他相关资料
项目名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构友邦华泰基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标2009年2008年
2007年5月29日-2007
年12月31日
本期已实现收益622,503,487.77 -1,424,535,898.61 1,496,425,442.64
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本期利润1,721,767,238.10 -3,275,993,711.26 2,689,683,744.25
加权平均基金份额本期利润0.3482 -0.5679 0.3089
本期加权平均净值利润率35.61% -58.43% 25.94%
本期基金份额净值增长率43.16% -43.14% 29.46%
3.1.2 期末数据和指标2009年末2008年末2007年末
期末可供分配利润127,385,184.91 -1,413,928,517.76 1,256,021,135.18
期末可供分配基金份额利润0.0301 -0.2639 0.1724
期末基金资产净值4,456,666,313.44 3,944,670,299.81 9,432,163,984.44
期末基金份额净值1.0538 0.7361 1.2946
3.1.3 累计期末指标2009年末2008年末2007年末
基金份额累计净值增长率5.38% -26.39% 29.46%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、基金合同生效日为2007年5月29日,2007年度的主要财务指标根据当年的实际存续期
计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月16.96% 1.48% 11.50% 1.05% 5.46% 0.43%
过去六个月-0.60% 1.89% 8.71% 1.28% -9.31% 0.61%
过去一年43.16% 1.73% 52.60% 1.23% -9.44% 0.50%
过去三年— — — — — —
过去五年— — — — — —
自基金合同生效日起
至今(2007年05月29
5.38% 1.71% 1.27% 1.53% 4.11% 0.18%
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日-2009年12月31日)
注:本基金的业绩基准由沪深300指数和中信标普国债指数按照60%与40%之比构建,并
每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
2007年5月29日
2007年7月29日
2007年9月29日
2007年11月29日
2008年1月29日
2008年3月29日
2008年5月29日
2008年7月29日
2008年9月29日
2008年11月29日
2009年1月29日
2009年3月29日
2009年5月29日
2009年7月29日
2009年9月29日
2009年11月29日
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注:图示日期为2007年5月29日至2009年12月31日。
按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十四条(二)投资范围、(十)之2、基金投资组合比
例限制中规定的各项比例,投资于股票的比例为基金资产的30%-95%,现金、债券资产、
权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-70%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注:基金合同生效日为2007年5月29日,2007年度的相关数据根据当年的实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金报告期末可供分配利润为127,385,184.91元。根据基金合同约定,本基金
已于2010年1月对2009年度可分配利润实施了分红,每10份基金份额派发现金红利0.3元。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国
证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。
股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产
业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国
股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型
开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长
股票型证券投资基金、友邦华泰货币市场证券投资基金、友邦华泰行业领先股票型证券
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投资基金。截至2009年12月31日,公司基金管理规模为220.68亿元。
注:公司外方股东AIG Global Investment Corp. (美国国际集团投资股份有限公司或
简称“AIGGIC”)因重组原因,已于2009年12月31日并入PineBridge Investments LLC (柏
瑞投资有限责任公司或简称“PineBridge Investments”) ,因此AIGGIC的名称变为
“PineBridge Investments LLC”。公司已将外方股东的上述变动情况及股东更名报告材
料上报中国证监会,目前尚待批准。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务(助理)期限
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
秦岭松
本基金
的基金
经理
2007年05月
29日
- 8年
秦岭松先生,注册金融分
析师(CFA),美国南加
州大学会计学硕士、霍夫
斯塔大学MBA(金融投资
专业)。2002年9月至2005
年10月在海通证券公司担
任交易员及产品开发工
作。2005年11月加入本公
司,历任研究部高级研究
员、友邦华泰盛世中国股
票型证券投资基金基金经
理助理,2007年5月起任友
邦华泰积极成长混合型基
金基金经理。
卞亚军
本基金
的基金
经理助
理
2009年11月
2日
- 5年
卞亚军,金融学硕士,毕
业于中国社会科学院研究
生院。2004年7月-2006
年7月就职于红塔证券资
产管理部,任行业研究员、
投资经理助理。2006年7
月加入友邦华泰基金管理
有限公司,历任宏观及债
券研究员、行业研究员,
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2009年11月起兼任本基
金的基金经理助理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职
日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以
及《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础
上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投
资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间
可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组
合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程
中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报
告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
09上半年,A股市场在积极财政政策和宽松货币政策的推动下经历了持续的估值修
复过程。政府投资的适时启动对相关行业产生了明显的拉动作用;银行信贷投放创出近
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十年新高,前半年累积贷款发放已超过7万亿。在实体经济尚处在触底恢复的阶段,大
量流动性的注入强化了未来的通胀预期,并直接推动了资产(股票、房地产、大宗商品)
价格的快速上涨。进入二季度,国内的主要经济指标(PMI、固定资产投资增速、工业
增加值等)已陆续出现企稳恢复的迹象,随着市场对经济复苏的信心不断增强,同时政
府也推出一系列启动内需政策,社会消费很快恢复至长期增长轨道,一些主要可选消费
品(房地产、汽车)创出销量新高。随着全球各主要央行通过定量宽松的方式向经济体
注入巨量流动性,一部分资金开始流入复苏较快的新兴市场,进一步强化了包括中国在
内的新兴市场资产价格的上升趋势。上半年,A股市场在政策、流动性和通胀预期的综
合作用下保持了强劲的上升态势,行情的主线从基建、新能源等主题逐步过渡到抗通胀
和内需拉动行业,呈现出较为明显的板块轮动特征。进入3季度后,由于商业银行的信
贷增速受到有效控制以及市场获利丰厚和基金仓位较高等因素叠加,导致A 股市场在
8-9 月出现较大幅度调整。此后,在房地产开工数据的持续回暖和其他基本面因素好转
的支持下市场逐步企稳。在海外市场方面,美欧等经济体均出现持续的复苏迹象。
在 09 年的基金管理中,二季度由于管理人对信贷刺激和市场估值修复的持续性估
计不足,导致股票配置比例低于业绩基准;此后投资风格在不恰当的时机发生漂移,并
没有按照一致的投资逻辑对资产和行业配置进行调整,导致09 年的运作未达到预期的
结果,在此向持有人表示深深的歉意。09年的操作暴露出管理人对自身认知的局限,在
未来的运作中,管理人将在大类资产配置的原则和逻辑、投资标的的系统性筛选和风险
管理三个方面大力加强和改进,期望以实际的良好业绩来回报各位投资者。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0538 元,累计净值为1.0538 元,本报告期
内基金份额净值上涨43.16%,本基金的业绩比较基准上涨52.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,我们对市场的前景仍相对乐观。由于货币政策逐步恢复正常化,由
流动性驱动的估值全面趋势性上升的阶段已经过去,市场的驱动因素正经历切换的过
程。
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在政府政策方面,积极财政政策和适度宽松的货币政策基调得以维持,但政策应对
新变化的灵活性也在逐步增强。随着实体经济增长的快速恢复,扩张性政策对市场的支
持作用将逐步让位于市场内生性因素(业绩)的驱动。
从流动性角度看,预计2010年信贷增量可能达到7-7.5万亿元,同比增长近16%,
总体资金宽松的局面有望保持一段时间;随着股市和房地产市场财富效应的释放,部分
居民储蓄也开始重新流向资本市场。在10年上半年,随着整体经济活动的改善和提升,
物价指数也将进入快速回升的过程中,潜在的负利率预期也可能进一步推动存款活期化
的趋势,对资产价格提供潜在的资金支持。在大量流动性注入实体经济后,通胀预期
的强化也为资源(大宗商品)和抗通胀资产提供了较好的投资环境。
从企业盈利的角度看,预计2009年上市公司净利润同比增长22%左右,10年也将
有望保持20%以上的同比增速。从历史上看,在PPI触底回升的过程中,周期性行业的
利润将出现较快的增长(03年和06年可比上市公司净利润增速分别达到63%和49%)。
考虑到最大的周期性行业-银行的净利差已经触底,如果信贷总量仍保持7万亿以上的
增速,银行业坏账在2010年之前上升的幅度相对有限(估计为0.5%左右),预计10
年上市公司企业利润保持20%增长的基础较为坚实。
未来 A股市场面临两大主要的风险: 1)通胀水平超出预期;2)随着股票供应的
快速增长,市场利益格局发生变化,新增流通股减持的动机不断增加。从目前大类资产
的相对收益看,A股公司09年盈利将超过1万亿,目前市值28万亿左右,对应市盈率
28倍,隐含的股票收益率为3.6%,和10年期国债水平相当,也超过了当前的现金收益
率(一年期存款利率2.25%),股票相对于其他资产类别的吸引力和08年底相比已有
所弱化,但尚未出现非常明显的不利变化。未来我们将密切关注通胀水平和货币政策的
可能变化,以判断对资产价格的潜在影响。
我们将沿着经济复苏的路径,按照系统性的筛选标准,从企业商业模式、盈利持续
性和估值等方面精心筛选优势行业中的龙头企业,配置方向上继续突出内需拉动的消费
行业(医药、食品、零售等)和通胀受益类行业(煤炭、有色、地产、金融),努力为
投资人创造优异的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运
作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内
控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基
金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、
重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题
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及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察
稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统
一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监
控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定
的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投
资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、公司自有资金投资、投资人
员管理、基金销售、市场宣传、员工投资基金合规情况等项目的专项监察稽核活动。对
稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续
跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律
监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完
善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金
投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规
意识。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体
合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范
各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,
每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总
经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值
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流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。
已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多
6次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的25%;基金收益分配后
每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在友邦华泰积极成长
混合型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本期利润1,721,767,238.10元、本期已实现收益622,503,487.77元、期末可供分
配利润127,385,184.91元。本报告期内,本基金未实施收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20173号
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友邦华泰积极成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称“友邦华泰积
极成长基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是友邦华泰积极成长基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括:
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的
如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映
了友邦华泰积极成长基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金
净值变动情况。
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普华永道中天注册会计师薛 竞
会计师事务所有限公司
中国 ? 上海市注册会计师单 峰
2010年3月26日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款7.4.7.1 233,267,203.33 261,625,661.15
结算备付金4,328,431.92 12,472,858.12
存出保证金 4,654,930.07 1,594,493.38
交易性金融资产7.4.7.2 4,216,486,913.66 3,669,167,366.84
其中:股票投资4,017,146,913.66 3,532,713,366.84
债券投资199,340,000.00 136,454,000.00
资产支持证券投资- -
衍生金融资产7.4.7.3 - 1,235,832.99
买入返售金融资产7.4.7.4 - -
应收证券清算款22,411,526.72 38,301,033.51
应收利息7.4.7.5 469,743.64 2,906,886.96
应收股利- -
应收申购款317,010.84 108,091.78
其他资产7.4.7.6 - -
资产总计4,481,935,760.18 3,987,412,224.73
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负债和所有者权益附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
卖出回购金融资产款- -
应付证券清算款- 31,161,445.48
应付赎回款12,349,506.51 723,779.06
应付管理人报酬5,630,330.45 5,305,428.08
应付托管费938,388.42 884,238.02
应付销售服务费- -
应付交易费用7.4.7.7 3,947,510.69 2,443,396.57
应交税费- -
应付利息- -
应付利润- -
其他负债7.4.7.8 2,403,710.67 2,223,637.71
负债合计25,269,446.74 42,741,924.92
所有者权益:
实收基金7.4.7.9 4,229,280,836.11 5,358,598,817.57
未分配利润7.4.7.10 227,385,477.33 -1,413,928,517.76
所有者权益合计4,456,666,313.44 3,944,670,299.81
负债和所有者权益总计4,481,935,760.18 3,987,412,224.73
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.0538元,基金份额总额4,229,280,836.11
份。
7.2 利润表
会计主体:友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间
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2009年01月01日
-2009年12月31日
2008年01月01日
-2008年12月31日
一、收入1,851,367,706.27 -3,117,577,432.86
1.利息收入14,184,090.90 42,008,732.83
其中:存款利息收入7.4.7.11 6,329,801.14 9,828,957.17
债券利息收入7,854,289.76 28,990,236.22
资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入- 3,189,539.44
2.投资收益737,425,674.25 -1,311,094,434.49
其中:股票投资收益7.4.7.12 732,628,388.12 -1,343,071,779.73
债券投资收益7.4.7.13 -13,329,667.04 5,701,231.80
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益7.4.7.14 307,032.70 5,641,924.25
股利收益7.4.7.15 17,819,920.47 20,634,189.19
3.公允价值变动收益7.4.7.16 1,099,263,750.33 -1,851,457,812.65
4.其他收入7.4.7.17 494,190.79 2,966,081.45
减:二、费用129,600,468.17 158,416,278.40
1.管理人报酬72,052,205.02 84,671,171.87
2.托管费12,008,700.85 14,111,862.04
3.销售服务费- -
4.交易费用7.4.7.18 45,108,127.56 59,200,184.66
5.利息支出- -
其中:卖出回购金融资产支出- -
6.其他费用7.4.7.19 431,434.74 433,059.83
三、利润总额1,721,767,238.10 -3,275,993,711.26
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:友邦华泰积极成长混合型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
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本期
项 目 2009年01月01日-2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
5,358,598,817.57 -1,413,928,517.76 3,944,670,299.81
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- 1,721,767,238.10 1,721,767,238.10
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数-1,129,317,981.46 -80,453,243.01 -1,209,771,224.47
其中:1.基金申购款
498,552,177.59 -10,629,111.36 487,923,066.23
2.基金赎回款
-1,627,870,159.05 -69,824,131.65 -1,697,694,290.70
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值) 4,229,280,836.11 227,385,477.33 4,456,666,313.44
上年度可比期间
项 目 2008年01月01日-2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
7,286,045,078.41 2,146,118,906.03 9,432,163,984.44
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -3,275,993,711.26 -3,275,993,711.26
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
-1,927,446,260.84 -284,053,712.53 -2,211,499,973.37
其中:1.基金申购款232,162,548.56 4,066,581.42 236,229,129.98
2.基金赎回款-2,159,608,809.40 -288,120,293.95 -2,447,729,103.35
第21页共63页
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
5,358,598,817.57 -1,413,928,517.76 3,944,670,299.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1-7.4财务报表由下列负责人签署:
——————————— ——————————— ————————
基金管理公司负责人:陈国杰主管会计工作负责人:房伟力会计机构负责人:陈培
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第131号《关于同意友邦华泰积极成长混
合型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募
集人民币8,920,448,257.95元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2007)第065号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰积极成长混合型
证券投资基金基金合同》于2007年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额
为8,921,315,668.58份基金份额,其中认购资金利息折合867,410.63份基金份额。本基金
的基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰积极成长混合型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内
依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的30%-95%;
现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的
5%-70%,其中,本基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,本基金
保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的5%。本基金的业绩基准为:沪深300指数×60%+中信标普国债指数×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2010年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
第22页共63页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基
金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规
定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
第23页共63页
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的
相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参
数,减少使用与本基金特定相关的参数。
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
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差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般
采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于
停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在
重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化
未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月15 日起,采用中证协
(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内
总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
第26页共63页
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由
上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法
规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目本期末上年度末
第27页共63页
2009年12月31日2008年12月31日
活期存款233,267,203.33 261,625,661.15
定期存款- -
其他存款- -
合计 233,267,203.33 261,625,661.15
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2009年12月31日
项目
成本公允价值公允价值变动
股票3,576,082,674.37 4,017,146,913.66 441,064,239.29
交易所市场- - -
银行间债券 市场199,340,000.00 199,340,000.00 0.00
合计 199,340,000.00 199,340,000.00 0.00
资产支持证券- - -
其他- - -
合计 3,775,422,674.37 4,216,486,913.66 441,064,239.29
上年度末2008年12月31日
项目
成本公允价值公允价值变动
股票4,192,229,939.23 3,532,713,366.84 -659,516,572.39
交易所市场- - -
债券 银行间市场135,071,840.00 136,454,000.00 1,382,160.00
合计 135,071,840.00 136,454,000.00 1,382,160.00
资产支持证券- - -
其他- - -
合计 4,327,301,779.23 3,669,167,366.84 -658,134,412.39
注:
1. 于2009年12月31日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相关
股票(2008年12月31日:106,201,785.69元,采用该估值技术的股票投资于2008年
度利润表中确认的公允价值变动损失为179,313,160.40元)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交
易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为1,382,160.00元(2008年度:公允
第28页共63页
价值变动收益1,064,660.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位:人民币元
本期末2009年12月31日
项目公允价值
名义金额
资产负债
备注
利率衍生工具- - -
货币衍生工具- - -
权益衍生工具- - -
其他衍生工具- - -
合计 - - -
上年度末2008年12月31日
项目公允价值
名义金额
资产负债
备注
利率衍生工具- - -
货币衍生工具- - -
权益衍生工具- 1,235,832.99 - 成本:1,300,931.64
其他衍生工具- - -
合计 - 1,235,832.99 -
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应收活期存款利息61,923.29 63,528.03
应收结算备付金利息1,666.50 6,049.34
应收债券利息406,153.85 2,837,309.59
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息- -
其他- -
第29页共63页
合计 469,743.64 2,906,886.96
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用3,946,860.69 2,439,396.57
银行间市场应付交易费用650.00 4,000.00
合计 3,947,510.69 2,443,396.57
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金1,750,000.00 1,750,000.00
应付赎回费3,710.67 1,637.71
预提审计费110,000.00 132,000.00
预提信息披露费540,000.00 340,000.00
合计 2,403,710.67 2,223,637.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
本期2009年01月01日-2009年12月31日
项目
基金份额(份) 账面金额
上年度末5,358,598,817.57 5,358,598,817.57
本期申购498,552,177.59 498,552,177.59
本期赎回-1,627,870,159.05 -1,627,870,159.05
本期末4,229,280,836.11 4,229,280,836.11
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
第30页共63页
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-484,571,309.87 -929,357,207.89 -1,413,928,517.76
本期利润622,503,487.77 1,099,263,750.33 1,721,767,238.10
本期基金份额交易产
生的变动数-10,546,992.99 -69,906,250.02 -80,453,243.01
其中:基金申购款-22,119,864.87 11,490,753.51 -10,629,111.36
基金赎回款11,572,871.88 -81,397,003.53 -69,824,131.65
本期已分配利润- - -
本期末127,385,184.91 100,000,292.42 227,385,477.33
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
活期存款利息收入6,196,405.14 9,672,155.01
结算备付金利息收入133,396.00 156,802.16
其他- -
合计 6,329,801.14 9,828,957.17
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出股票成交总额15,270,134,531.83 10,356,902,051.59
减:卖出股票成本总额14,537,506,143.71 11,699,973,831.32
买卖股票差价收入732,628,388.12 -1,343,071,779.73
第31页共63页
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出债券、债转股及债券到期
兑付成交总额
919,057,104.64 4,107,559,908.10
减:卖出债券、债转股及债券
到期兑付成本总额
921,039,731.80 4,026,212,108.28
减:应收利息总额11,347,039.88 75,646,568.02
债券投资收益 -13,329,667.04 5,701,231.80
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出权证成交总额1,607,964.34 36,868,110.20
减:卖出权证成本总额1,300,931.64 31,226,185.95
买卖权证差价收入307,032.70 5,641,924.25
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
股票投资产生的股利收益17,819,920.47 20,634,189.19
基金投资产生的股利收益- -
合计 17,819,920.47 20,634,189.19
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
第32页共63页
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
1.交易性金融资产1,099,198,651.68 -1,851,351,052.35
——股票投资1,100,580,811.68 -1,852,384,974.82
——债券投资-1,382,160.00 1,033,922.47
——资产支持证券投资- -
2.衍生工具65,098.65 -106,760.30
——权证投资65,098.65 -106,760.30
3.其他- -
合计 1,099,263,750.33 -1,851,457,812.65
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
基金赎回费收入466,175.57 2,779,847.08
转换费收入22,195.14 93,443.56
其他收入5,820.08 92,790.81
合计 494,190.79 2,966,081.45
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用中的25%
归入基金财产。
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
交易所市场交易费用45,100,302.56 59,183,784.66
银行间市场交易费用7,825.00 16,400.00
第33页共63页
合计 45,108,127.56 59,200,184.66
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
审计费用110,000.00 132,000.00
信息披露费300,000.00 267,714.08
其他费用21,434.74 33,345.75
合计 431,434.74 433,059.83
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2010 年1 月14 日宣告分红,向截至2010 年1 月18 日止
在本基金注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10 份基
金份额派发红利0.3元。
7.4.9 关联方关系
关联方名称与本基金的关系
友邦华泰基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记人、基金直销机
构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注:
1、根据中国证监会证监许可[2009]921号文《关于核准联合证券有限责任公司变更公司
第34页共63页
章程重要条款的批复》批准,联合证券有限责任公司于2009年9月17日起更名为华泰
联合证券有限责任公司。
2、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
3,785,919,137.92 13.02% 3,613,427,034.31 17.43%
华泰联合证券
有限责任公司
304,285,452.76 1.05% 734,971,102.28 3.54%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成交
总额的比例
华泰证券股份
有限公司
- - 11,585,857.81 31.43%
华泰联合证券
有限责任公司
- - - -
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年01月01日-2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
第35页共63页
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成交
总额的比例
华泰证券股份
有限公司
108,510,681.80 50.64% 30,884,234.60 28.23%
华泰联合证券
有限责任公司
- - - -
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
华泰证券股份
有限公司
3,218,014.40 13.19% 1,118,637.33 28.34%
华泰联合证券
有限责任公司
247,233.99 1.01% 160,666.39 4.07%
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
华泰证券股份
有限公司
3,071,397.48 17.65% 402,236.79 16.49%
华泰联合证券
有限责任公司
597,168.78 3.43% - -
注:
1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的
证管费、经手费后的净额列示。权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果
和市场信息服务等。
3、关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
第36页共63页
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费72,052,205.02 84,671,171.87
其中:支付销售机构的客户维护费8,689,090.03 10,667,213.51
注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计
算方法如下:
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009
年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费12,008,700.85 14,111,862.04
注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,
计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
第37页共63页
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
债券交易金额基金逆回购基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称基金买入基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限
公司
178,464,680.44 213,498,441.28
- - - -
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
债券交易金额基金逆回购基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称基金买入基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限
公司
1,197,645,479.91 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2009年01月01日-2009年12月
31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12
月31日
基金合同生效日( 2007年
05月29日)持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额4,661,072.26 -
期间申购/买入总份额- 4,661,072.26
期间因拆分变动份额- -
减:期间赎回/卖出总份额- -
期末持有的基金份额4,661,072.26 4,661,072.26
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.11% 0.09%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期及2008年度,基金管理公司的主要股东及其控制的机构未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
第38页共63页
单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31
日
关联方名称
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份
有限公司
233,267,203.33 6,196,405.14 261,625,661.15 9,672,155.01
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.11 利润分配情况
本年度无利润分配情况。本基金于资产负债表日后宣告分红情况见附注7.4.8.2。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额备注
300002 神州泰岳2009/09/29 2010/02/01 网下新
股申购58.00 105.20 11,389 660,562.00 1,198,122.80
-
300001 特锐德2009/09/29 2010/02/01 网下新
股申购23.80 42.24 12,797 304,568.60 540,545.28 -
601117 中国化学2009/12/29 2010/01/07
网上新
股申购5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
002333 罗普斯金2009/12/30 2010/01/12
网上新
股申购22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 -
002332 仙琚制药2009/12/30 2010/01/12
网上新
股申购8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
第39页共63页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价复牌日期
复牌开
盘单价数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额备注
000709 唐钢股份2009/12/16 吸收
合并7.09 2010/01/25 6.60 6,936,128 49,177,147.52 49,177,147.52 复牌后更名
为河北钢铁
000623 吉林敖东2009/12/28
公告重
大事项49.19 2010/01/11 54.11 357,198 15,821,275.65 17,570,569.62 -
600739 辽宁成大2009/12/28
公告重
大事项38.09 2010/01/11 41.90 345,368 10,760,093.28 13,155,067.12 -
注:1、本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益”的风险收益目
标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方
面构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理
部、法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管
理相关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作
流程,它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映
和记录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,
确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,
并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
第40页共63页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,
本基金未持有信用类债券(2008年12月31日:同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间
同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
第41页共63页
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2009年
12月31日
1个月以内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5
年
5年以上不计息合计
资产
银行存款233,267,203.33 233,267,203.33
结算备付金4,328,431.92 4,328,431.92
存出保证金4,654,930.07 4,654,930.07
交易性金融资
产
199,340,000.00 4,017,146,913.66 4,216,486,913.66
衍生金融资产
应收证券清算
款
22,411,526.72 22,411,526.72
应收利息469,743.64 469,743.64
应收申购款317,010.84 317,010.84
资产总计237,912,646.09 199,340,000.00 - - - 4,044,683,114.09 4,481,935,760.18
负债
应付证券清算
款
应付赎回款12,349,506.51 12,349,506.51
应付管理人报
酬
5,630,330.45 5,630,330.45
应付托管费938,388.42 938,388.42
应付交易费用3,947,510.69 3,947,510.69
其他负债2,403,710.67 2,403,710.67
负债总计- - - - - 25,269,446.74 25,269,446.74
利率敏感度缺
口237,912,646.09 199,340,000.00 - - - 4,019,413,667.35 4,456,666,313.44
上年度末2008 1个月以内1-3 3个月1-5 5年以上不计息合计
第42页共63页
年12月31日个月 -1年年
资产
银行存款261,625,661.15 261,625,661.15
结算备付金12,472,858.12 12,472,858.12
存出保证金1,594,493.38 1,594,493.38
交易性金融资
产
136,454,000.00 3,532,713,366.84 3,669,167,366.84
衍生金融资产1,235,832.99 1,235,832.99
应收证券清算
款
38,301,033.51 38,301,033.51
应收利息2,906,886.96 2,906,886.96
应收申购款108,091.78 108,091.78
资产总计274,206,611.05 - 136,454,000.00 - - 3,576,751,613.68 3,987,412,224.73
负债
应付证券清算
款
31,161,445.48 31,161,445.48
应付赎回款723,779.06 723,779.06
应付管理人报
酬
5,305,428.08 5,305,428.08
应付托管费884,238.02 884,238.02
应付交易费用2,443,396.57 2,443,396.57
其他负债2,223,637.71 2,223,637.71
负债总计- - - - - 42,741,924.92 42,741,924.92
利率敏感度缺
口
274,206,611.05 - 136,454,000.00 - - 3,534,009,688.76 3,944,670,299.81
注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为4.47%(2008年12月31日:3.46%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
第43页共63页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基
金资产的30%-95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券
品种占基金资产的5%-70%,此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资4,017,146,913.66 90.14 3,532,713,366.84 89.56
衍生金融资产-权证投资- - 1,235,832.99 0.03
其他- - - -
合计 4,017,146,913.66 90.14 3,533,949,199.83 89.59
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动影响金额(单位:人民币亿元)
本期末上年度末
沪深300指数上涨5% 1.87 1.67
分析
沪深300指数下跌5% -1.87 -1.67
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
第44页共63页
序号项目金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资4,017,146,913.66 89.63
其中:股票4,017,146,913.66 89.63
2 固定收益投资199,340,000.00 4.45
其中:债券199,340,000.00 4.45
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计237,595,635.25 5.30
6 其他资产27,853,211.27 0.62
7 合计4,481,935,760.18 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码行业类别公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业72,972,815.35 1.64
B 采掘业363,771,555.01 8.16
C 制造业1,685,929,784.97 37.83
C0 食品、饮料263,768,097.25 5.92
C1 纺织、服装、皮毛54,147,880.35 1.21
C2 木材、家具- -
C3 造纸、印刷6,758,923.23 0.15
C4 石油、化学、塑胶、塑料196,216,187.70 4.40
C5 电子 61,575,149.07 1.38
C6 金属、非金属468,368,875.08 10.51
C7 机械、设备、仪表395,239,577.00 8.87
C8 医药、生物制品182,519,306.13 4.10
第45页共63页
C99 其他制造业57,335,789.16 1.29
D 电力、煤气及水的生产和供应业94,747,427.09 2.13
E 建筑业47,639,807.30 1.07
F 交通运输、仓储业111,480,237.94 2.50
G 信息技术业68,384,226.26 1.53
H 批发和零售贸易223,083,659.53 5.01
I 金融、保险业1,006,423,573.38 22.58
J 房地产业217,793,771.38 4.89
K 社会服务业76,020.00 0.00
L 传播与文化产业- -
M 综合类124,844,035.45 2.80
合计 4,017,146,913.66 90.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 600036 招商银行8,936,726 161,307,904.30 3.62
2 601169 北京银行8,078,170 156,231,807.80 3.51
3 601166 兴业银行3,620,013 145,922,724.03 3.27
4 000001 深发展A 4,930,442 120,154,871.54 2.70
5 600694 大商股份1,966,176 86,098,847.04 1.93
6 600000 浦发银行3,958,720 85,864,636.80 1.93
7 600015 华夏银行6,582,597 81,755,854.74 1.83
8 600016 民生银行10,202,316 80,700,319.56 1.81
9 000537 广宇发展5,646,084 80,626,079.52 1.81
10 601318 中国平安1,334,325 73,507,964.25 1.65
11 600348 国阳新能1,459,950 70,617,781.50 1.58
12 002110 三钢闽光3,721,206 67,204,980.36 1.51
13 000538 云南白药1,068,435 64,533,474.00 1.45
14 000780 平庄能源3,782,275 57,566,225.50 1.29
15 000969 安泰科技2,161,983 57,335,789.16 1.29
16 600887 *ST伊利2,143,614 56,762,898.72 1.27
第46页共63页
17 600971 恒源煤电1,608,479 54,430,929.36 1.22
18 600511 国药股份2,048,418 52,439,500.80 1.18
19 601699 潞安环能998,602 51,707,611.56 1.16
20 000709 唐钢股份6,936,128 49,177,147.52 1.10
21 000898 鞍钢股份2,886,127 46,178,032.00 1.04
22 002024 苏宁电器2,024,516 42,069,442.48 0.94
23 600362 江西铜业1,001,204 40,258,412.84 0.90
24 601168 西部矿业2,553,000 37,529,100.00 0.84
25 000858 五 粮 液 1,182,300 37,431,618.00 0.84
26 600075 新疆天业3,847,090 36,316,529.60 0.81
27 600030 中信证券1,139,908 36,214,877.16 0.81
28 000562 宏源证券1,497,679 35,644,760.20 0.80
29 600540 新赛股份2,647,440 35,158,003.20 0.79
30 000807 云铝股份2,537,550 34,485,304.50 0.77
31 601088 中国神华982,671 34,216,604.22 0.77
32 600809 山西汾酒 777,130 33,362,190.90 0.75
33 002165 红 宝 丽 1,158,944 32,149,106.56 0.72
34 600317 营口港3,867,252 32,059,519.08 0.72
35 600849 上海医药2,230,874 31,232,236.00 0.70
36 600519 贵州茅台173,934 29,537,471.88 0.66
37 000983 西山煤电730,043 29,121,415.27 0.65
38 000878 云南铜业943,489 28,880,198.29 0.65
39 600415 小商品城616,400 27,571,572.00 0.62
40 002202 金风科技934,901 26,794,262.66 0.60
41 600309 烟台万华1,111,401 26,684,738.01 0.60
42 600987 航民股份2,960,073 26,611,056.27 0.60
43 000792 盐湖钾肥459,182 26,168,782.18 0.59
44 000568 泸州老窖630,500 24,614,720.00 0.55
45 600588 用友软件874,077 24,176,969.82 0.54
46 600125 铁龙物流2,159,452 23,775,566.52 0.53
47 000060 中金岭南830,203 23,162,663.70 0.52
48 600837 海通证券1,200,000 23,028,000.00 0.52
49 600416 湘电股份943,792 22,745,387.20 0.51
50 600600 青岛啤酒 595,575 22,399,575.75 0.50
第47页共63页
51 000869 张 裕A 287,664 21,868,217.28 0.49
52 600839 四川长虹3,320,907 21,785,149.92 0.49
53 000533 万 家 乐 1,928,344 21,539,602.48 0.48
54 600219 南山铝业1,571,000 20,784,330.00 0.47
55 600048 保利地产913,700 20,466,880.00 0.46
56 000550 江铃汽车883,185 20,295,591.30 0.46
57 000157 中联重科759,911 19,765,285.11 0.44
58 600782 新钢股份2,147,148 19,238,446.08 0.43
59 600115 ST东航2,929,807 18,047,611.12 0.41
60 000155 川化股份1,961,234 17,572,656.64 0.39
61 000623 吉林敖东357,198 17,570,569.62 0.39
62 002037 久联发展941,800 17,404,464.00 0.39
63 600019 宝钢股份1,788,600 17,277,876.00 0.39
64 000418 小天鹅A 1,167,714 17,083,655.82 0.38
65 000024 招商地产632,300 16,838,149.00 0.38
66 600011 华能国际2,099,114 16,813,903.14 0.38
67 600303 曙光股份1,143,710 16,446,549.80 0.37
68 600533 栖霞建设2,434,902 16,338,192.42 0.37
69 000002 万 科A 1,503,400 16,251,754.00 0.36
70 600393 东华实业1,387,810 16,043,083.60 0.36
71 002170 芭田股份1,543,251 15,849,187.77 0.36
72 600325 华发股份842,608 15,790,473.92 0.35
73 600376 首开股份798,300 15,710,544.00 0.35
74 600166 福田汽车815,000 15,525,750.00 0.35
75 000957 中通客车1,433,938 15,228,421.56 0.34
76 002065 东华软件643,039 14,944,226.36 0.34
77 000528 柳 工 687,543 14,940,309.39 0.34
78 000422 湖北宜化693,598 14,808,317.30 0.33
79 600425 青松建化651,400 14,695,584.00 0.33
80 000338 潍柴动力214,761 13,847,789.28 0.31
81 000006 深振业A 1,220,944 13,833,295.52 0.31
82 000911 南宁糖业581,938 13,669,723.62 0.31
83 600686 金龙汽车1,225,576 13,444,568.72 0.30
84 600718 东软集团592,769 13,402,507.09 0.30
第48页共63页
85 601919 中国远洋950,857 13,216,912.30 0.30
86 600739 辽宁成大345,368 13,155,067.12 0.30
87 000558 莱茵置业1,646,994 13,093,602.30 0.29
88 600509 天富热电1,367,964 12,954,619.08 0.29
89 601808 中海油服780,300 12,687,678.00 0.28
90 600591 *ST上航1,762,705 12,673,848.95 0.28
91 600859 王府井343,140 12,658,434.60 0.28
92 600031 三一重工343,627 12,648,909.87 0.28
93 600375 星马汽车831,452 12,388,634.80 0.28
94 000012 南 玻A 614,382 12,041,887.20 0.27
95 000050 深天马A 1,771,213 11,778,566.45 0.26
96 002209 达 意 隆 657,973 11,705,339.67 0.26
97 000651 格力电器398,800 11,541,272.00 0.26
98 000932 华菱钢铁1,482,881 11,373,697.27 0.26
99 600165 宁夏恒力1,398,052 11,338,201.72 0.25
100 600068 葛洲坝 933,920 10,936,203.20 0.25
101 002063 远光软件469,047 10,680,200.19 0.24
102 600820 隧道股份765,700 10,635,573.00 0.24
103 002208 合肥城建478,240 10,272,595.20 0.23
104 002154 报 喜 鸟 449,563 10,142,141.28 0.23
105 002137 实 益 达 994,704 9,857,516.64 0.22
106 600064 南京高科386,400 9,830,016.00 0.22
107 002029 七 匹 狼 420,600 9,762,126.00 0.22
108 600021 上海电力1,662,735 9,643,863.00 0.22
109 600027 华电国际1,792,500 9,625,725.00 0.22
110 600396 金山股份1,099,979 9,580,817.09 0.22
111 000966 长源电力1,772,741 9,537,346.58 0.21
112 600098 广州控股1,286,999 9,523,792.60 0.21
113 000042 深 长 城 422,724 9,439,426.92 0.21
114 600863 内蒙华电1,245,500 9,428,435.00 0.21
115 600240 华业地产1,145,100 9,321,114.00 0.21
116 600785 新华百货326,891 9,280,435.49 0.21
117 600246 万通地产923,100 9,249,462.00 0.21
118 600741 华域汽车797,950 9,240,261.00 0.21
第49页共63页
119 002081 金 螳 螂 298,001 9,208,230.90 0.21
120 600970 中材国际243,700 9,058,329.00 0.20
121 000755 山西三维921,800 9,033,640.00 0.20
122 600889 南京化纤901,700 8,818,626.00 0.20
123 000949 新乡化纤1,229,038 8,763,040.94 0.20
124 000401 冀东水泥446,000 8,607,800.00 0.19
125 600819 耀皮玻璃980,062 8,369,729.48 0.19
126 600449 赛马实业219,536 8,182,106.72 0.18
127 000559 万向钱潮1,057,900 8,166,988.00 0.18
128 600881 亚泰集团891,800 8,097,544.00 0.18
129 000885 同力水泥571,406 8,085,394.90 0.18
130 002146 荣盛发展383,800 7,948,498.00 0.18
131 002244 滨江集团548,450 7,936,071.50 0.18
132 000895 双汇发展148,871 7,905,050.10 0.18
133 600266 北京城建436,080 7,801,471.20 0.18
134 601588 北辰实业1,314,100 7,792,613.00 0.17
135 002039 黔源电力415,159 7,638,925.60 0.17
136 000982 中银绒业671,880 7,632,556.80 0.17
137 000739 普洛股份721,299 7,212,990.00 0.16
138 600291 西水股份428,200 7,082,428.00 0.16
139 600480 凌云股份531,049 7,062,951.70 0.16
140 600812 华北制药595,264 6,964,588.80 0.16
141 000597 东北制药263,700 6,943,221.00 0.16
142 002026 山东威达531,400 6,844,432.00 0.15
143 002001 新 和 成 139,574 6,825,168.60 0.15
144 600178 东安动力406,013 6,825,078.53 0.15
145 600664 哈药股份369,300 6,820,971.00 0.15
146 002105 信隆实业904,809 6,758,923.23 0.15
147 002048 宁波华翔477,500 6,723,200.00 0.15
148 000903 云内动力492,500 6,712,775.00 0.15
149 600685 广船国际252,999 6,701,943.51 0.15
150 002031 巨轮股份515,900 6,618,997.00 0.15
151 601766 中国南车1,162,900 6,616,901.00 0.15
152 600760 东安黑豹787,469 6,598,990.22 0.15
第50页共63页
153 000527 美的电器278,287 6,456,258.40 0.14
154 600218 全柴动力670,548 6,410,438.88 0.14
155 000655 金岭矿业335,975 6,343,208.00 0.14
156 000521 美菱电器478,800 6,286,644.00 0.14
157 000404 华意压缩735,600 6,223,176.00 0.14
158 600336 澳柯玛 802,916 6,206,540.68 0.14
159 600690 青岛海尔249,486 6,184,757.94 0.14
160 000783 长江证券315,700 6,089,853.00 0.14
161 000970 中科三环632,650 5,826,706.50 0.13
162 002056 横店东磁382,051 5,646,713.78 0.13
163 002035 华帝股份604,900 5,625,570.00 0.13
164 000425 徐工机械157,000 5,513,840.00 0.12
165 600366 宁波韵升356,500 5,472,275.00 0.12
166 600497 驰宏锌锗200,000 5,290,000.00 0.12
167 000062 深圳华强508,529 5,171,739.93 0.12
168 000876 新 希 望 374,520 5,160,885.60 0.12
169 000061 农 产 品 338,900 4,703,932.00 0.11
170 600123 兰花科创100,000 4,374,000.00 0.10
171 000952 广济药业299,965 4,316,496.35 0.10
172 002185 华天科技394,700 4,254,866.00 0.10
173 002156 通富微电351,581 4,176,782.28 0.09
174 600221 海南航空619,352 4,118,690.80 0.09
175 002119 康强电子421,900 4,075,554.00 0.09
176 000963 华东医药219,000 4,029,600.00 0.09
177 600270 外运发展434,523 3,819,457.17 0.09
178 600351 亚宝药业228,384 3,811,728.96 0.09
179 600676 交运股份455,400 3,802,590.00 0.09
180 600737 中粮屯河225,300 3,773,775.00 0.08
181 000099 中信海直484,400 3,768,632.00 0.08
182 600993 马应龙98,200 3,764,988.00 0.08
183 002118 紫鑫药业188,200 3,701,894.00 0.08
184 000999 三九医药184,100 3,674,636.00 0.08
185 600582 天地科技99,944 3,473,054.00 0.08
186 000612 焦作万方119,971 3,359,188.00 0.08
第51页共63页
187 000661 长春高新121,400 3,243,808.00 0.07
188 600573 惠泉啤酒284,960 3,217,198.40 0.07
189 002252 上海莱士85,330 3,164,036.40 0.07
190 002022 科华生物144,200 3,156,538.00 0.07
191 600226 升华拜克253,200 3,086,508.00 0.07
192 600195 中牧股份143,600 2,910,772.00 0.07
193 002038 双鹭药业64,500 2,863,800.00 0.06
194 600071 凤凰光学361,800 2,778,624.00 0.06
195 000829 天音控股200,000 2,678,000.00 0.06
196 600508 上海能源100,000 2,515,000.00 0.06
197 600742 一汽富维80,000 2,240,800.00 0.05
198 600050 中国联通300,000 2,187,000.00 0.05
199 600595 中孚实业80,000 2,079,200.00 0.05
200 002274 华昌化工100,000 1,989,000.00 0.04
201 600607 上实医药84,500 1,895,335.00 0.04
202 000937 金牛能源44,981 1,871,209.60 0.04
203 600231 凌钢股份142,500 1,855,350.00 0.04
204 000933 神火股份50,000 1,844,000.00 0.04
205 000800 一汽轿车69,945 1,819,968.90 0.04
206 600535 天士力81,200 1,818,880.00 0.04
207 000043 中航地产120,000 1,815,600.00 0.04
208 600557 康缘药业85,700 1,795,415.00 0.04
209 600657 信达地产160,000 1,795,200.00 0.04
210 000625 长安汽车120,000 1,683,600.00 0.04
211 000667 名流置业200,000 1,638,000.00 0.04
212 600883 博闻科技150,000 1,561,500.00 0.04
213 002069 獐 子 岛 39,901 1,498,282.55 0.03
214 300002 神州泰岳11,389 1,198,122.80 0.03
215 000893 东凌粮油40,000 1,154,000.00 0.03
216 300001 特锐德12,797 540,545.28 0.01
217 601117 中国化学14,000 76,020.00 0.00
218 002333 罗普斯金500 11,000.00 0.00
219 002332 仙琚制药500 4,100.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
第52页共63页
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000878 云南铜业507,652,886.57 12.87
2 600015 华夏银行388,297,728.50 9.84
3 601166 兴业银行381,423,252.19 9.67
4 601169 北京银行355,685,683.98 9.02
5 601318 中国平安324,692,322.72 8.23
6 600036 招商银行319,211,586.45 8.09
7 600362 江西铜业297,570,437.34 7.54
8 600887 *ST伊利265,166,279.92 6.72
9 601919 中国远洋241,490,278.58 6.12
10 000060 中金岭南238,374,510.89 6.04
11 600016 民生银行233,783,916.60 5.93
12 601088 中国神华228,978,732.73 5.80
13 000001 深发展A 225,482,322.11 5.72
14 601001 大同煤业222,338,723.71 5.64
15 600050 中国联通220,657,070.49 5.59
16 000983 西山煤电205,376,684.94 5.21
17 000898 鞍钢股份178,447,641.79 4.52
18 601699 潞安环能170,931,023.86 4.33
19 600048 保利地产169,272,923.82 4.29
20 600694 大商股份169,092,718.80 4.29
21 000969 安泰科技168,407,195.72 4.27
22 600383 金地集团157,025,694.61 3.98
23 600219 南山铝业154,617,047.50 3.92
24 000562 宏源证券151,789,328.73 3.85
25 000538 云南白药145,578,528.72 3.69
26 000002 万科A 134,106,470.12 3.40
27 600001 邯郸钢铁133,510,908.66 3.38
28 600331 宏达股份130,904,208.28 3.32
29 600497 驰宏锌锗121,220,530.59 3.07
30 000960 锡业股份111,757,394.21 2.83
31 600550 天威保变111,668,634.08 2.83
32 600519 贵州茅台105,279,507.38 2.67
33 600432 吉恩镍业102,159,913.40 2.59
34 600325 华发股份99,737,046.19 2.53
35 000402 金融 街 98,310,626.70 2.49
第53页共63页
36 600348 国阳新能97,416,414.05 2.47
37 601958 金钼股份94,848,767.95 2.40
38 601398 工商银行94,368,432.25 2.39
39 600123 兰花科创93,924,058.40 2.38
40 600533 栖霞建设93,476,842.74 2.37
41 600236 桂冠电力92,184,336.39 2.34
42 002110 三钢闽光88,999,522.10 2.26
43 600000 浦发银行87,398,951.26 2.22
44 600337 美克股份86,313,067.67 2.19
45 600030 中信证券84,003,112.24 2.13
46 600585 海螺水泥81,201,240.65 2.06
注:不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000878 云南铜业492,748,327.23 12.49
2 600887 *ST伊利454,812,371.74 11.53
3 600362 江西铜业349,218,080.04 8.85
4 600015 华夏银行333,429,608.91 8.45
5 601318 中国平安330,338,026.96 8.37
6 601001 大同煤业307,671,937.47 7.80
7 600036 招商银行304,044,119.13 7.71
8 000983 西山煤电296,506,488.87 7.52
9 600519 贵州茅台288,333,683.27 7.31
10 000060 中金岭南281,334,012.21 7.13
11 601088 中国神华275,047,941.89 6.97
12 601169 北京银行270,614,851.53 6.86
13 601919 中国远洋267,108,574.95 6.77
14 000969 安泰科技265,650,764.26 6.73
15 600050 中国联通261,505,496.59 6.63
16 600694 大商股份237,284,967.39 6.02
17 601166 兴业银行216,980,764.32 5.50
18 600030 中信证券200,386,921.82 5.08
19 600236 桂冠电力185,420,948.90 4.70
20 600511 国药股份180,632,081.75 4.58
21 600048 保利地产179,005,274.83 4.54
第54页共63页
22 600547 山东黄金178,400,437.51 4.52
23 600016 民生银行168,661,225.62 4.28
24 600900 长江电力161,604,826.81 4.10
25 600383 金地集团158,784,990.03 4.03
26 000002 万科A 142,331,671.44 3.61
27 600331 宏达股份141,771,863.36 3.59
28 600550 天威保变140,727,679.63 3.57
29 600219 南山铝业138,910,520.43 3.52
30 601699 潞安环能138,331,847.70 3.51
31 000001 深发展A 138,295,025.60 3.51
32 000402 金融 街 136,496,635.00 3.46
33 000898 鞍钢股份129,476,994.00 3.28
34 000538 云南白药129,260,042.42 3.28
35 600585 海螺水泥128,168,220.52 3.25
36 000562 宏源证券119,026,288.63 3.02
37 600123 兰花科创115,088,619.41 2.92
38 600497 驰宏锌锗114,634,837.80 2.91
39 601398 工商银行109,073,483.96 2.77
40 600583 海油工程108,538,502.46 2.75
41 000966 长源电力107,951,386.24 2.74
42 000960 锡业股份105,571,200.12 2.68
43 600001 邯郸钢铁103,093,812.17 2.61
44 600337 美克股份101,947,494.87 2.58
45 601958 金钼股份100,370,561.25 2.54
46 000418 小天鹅A 98,544,211.23 2.50
47 601808 中海油服96,857,794.05 2.46
48 600004 白云机场95,932,974.08 2.43
49 600432 吉恩镍业92,903,004.87 2.36
50 600026 中海发展92,563,327.08 2.35
51 600576 万好万家90,936,794.48 2.31
52 600009 上海机场90,801,614.13 2.30
53 601857 中国石油90,102,683.02 2.28
54 000792 盐湖钾肥88,244,350.59 2.24
55 000768 西飞国际87,767,026.23 2.22
56 600033 福建高速85,987,497.07 2.18
57 600533 栖霞建设81,982,345.12 2.08
58 600664 哈药股份81,067,824.53 2.06
注:不考虑相关交易费用。
第55页共63页
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额13,921,555,168.85
卖出股票收入(成交)总额15,270,134,531.83
注:不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券- -
2 央行票据199,340,000.00 4.47
3 金融债券- -
其中:政策性金融债- -
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 可转债- -
7 其他- -
8 合计199,340,000.00 4.47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 0901055 09央票55 2,000,000 199,340,000.00 4.47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在
第56页共63页
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称 金额
1 存出保证金4,654,930.07
2 应收证券清算款22,411,526.72
3 应收股利-
4 应收利息469,743.64
5 应收申购款317,010.84
6 其他应收款-
7 待摊费用-
8 其他-
9 合计27,853,211.27
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有占总份持有占总份
第57页共63页
份额额比例 份额额比例
148,439 28,491.71 422,358,736.60 9.99% 3,806,922,099.51 90.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
1,282,114.42 0.03%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2007年05月29日)基金份额总额8,921,315,668.58
本报告期期初基金份额总额5,358,598,817.57
本报告期基金总申购份额498,552,177.59
减:本报告期基金总赎回份额1,627,870,159.05
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额4,229,280,836.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
第58页共63页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金支付给普华永道中天
会计师事务所有限公司的报酬为110,000元人民币,该事务所已向本基金提供了3年的审
计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
银河证券1 5,450,953,107.73 18.74 4,633,293.29 18.99
华泰证券1 3,785,919,137.92 13.02 3,218,014.40 13.19
国信证券1 2,643,792,233.05 9.09 2,148,094.01 8.81
东方证券1 2,505,364,878.09 8.61 2,129,553.62 8.73
中信证券1 2,405,086,166.40 8.27 2,044,313.14 8.38
广发证券1 2,222,268,254.43 7.64 1,888,919.86 7.74
海通证券1 2,093,072,454.61 7.20 1,700,633.72 6.97
山西证券1 1,711,951,120.24 5.89 1,390,977.37 5.70
中金公司1 1,476,552,441.65 5.08 1,255,065.10 5.15
招商证券1 1,327,050,082.88 4.56 1,078,236.82 4.42
申银万国1 1,184,030,302.32 4.07 1,006,421.79 4.13
财通证券1 606,054,718.63 2.08 515,147.67 2.11
南京证券1 602,921,018.28 2.07 512,480.65 2.10
国泰君安1 488,286,137.75 1.68 396,736.91 1.63
华泰联合1 304,285,452.76 1.05 247,233.99 1.01
第59页共63页
方正证券1 280,774,309.36 0.97 228,131.19 0.94
国金证券1 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额占当期成交总额的比例(%)
华泰证券1 108,510,681.80 50.64
中信证券1 48,036,147.20 22.42
广发证券1 32,112,242.30 14.99
银河证券1 21,289,982.30 9.94
东方证券1 3,348,958.20 1.56
中金公司 1 986,225.50 0.46
权证交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额占当期成交总额的比例(%)
中信证券1 1,607,964.34 100.00
注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1)资金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的
处罚。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易
的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金
提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根
据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选
择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了方正证券有限责任公司的专用交易单
第60页共63页
元。
4、本报告期内,华泰证券股票交易成交金额中包含原信泰证券成交金额1,563,258,016.22
元;应支付华泰证券的佣金中包含应支付原信泰证券佣金1,328,761.66元;华泰证券债券
交易成交金额108,510,681.80元均为与原信泰证券产生。
11.8 其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
友邦华泰基金管理有限公司参加
中国工商银行“2010 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
2
友邦华泰基金管理有限公司关于
延长在中信建投证券有限责任公
司的基金定期定额申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
3
友邦华泰基金管理有限公司关于
延长在中国农业银行的基金定期
定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-31
4
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加华龙证券有限责任公司和中
国建银投资证券有限责任公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-12-10
5
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加爱建证券有限责任公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-11-20
6
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加信达证券股份有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-11-18
7 友邦华泰关于调整建行卡网上交
易申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-11-17
8 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2009年第三季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-10-27
9
友邦华泰基金管理有限公司关于
旗下基金持有的上海医药股票恢
复采用收盘价估值的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-10-20
10 友邦华泰关于旗下基金参与创业
板市场投资的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-9-24
11
友邦华泰关于参加第一创业证券
开放式基金网上申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-9-15
第61页共63页
12
友邦华泰关于参加农业银行网上
银行开放式基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-9-8
13 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2009年半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-8-26
14 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2009年半年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-8-26
15 友邦华泰开通网上交易定期定额
转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-8-25
16
友邦华泰基金关于增加华宝证券
和天相投资顾问有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-8-11
17
友邦华泰关于增加广发华福证券
为代销机构并参加其网上交易费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-8-5
18
友邦华泰关于旗下基金持有的
“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估
值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-7-28
19 友邦华泰关于旗下基金资产估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-7-24
20 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2009年第二季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-7-20
21 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金更新的招募说明书
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-7-11
22 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金更新的招募说明书(摘要)
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-7-11
23 友邦华泰参加邮储银行定期定额
投资优惠期间延长的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-6-26
24
友邦华泰参加深发展网银定投并
开展定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-6-5
25
友邦华泰关于旗下基金持有的长
江电力股票恢复采用收盘价估值
的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-5-19
26
友邦华泰参加中国银行网上银行
费率优惠及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-5-4
27
友邦华泰关于参加联合证券实行
开放式基金定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-4-30
28 友邦华泰积极成长混合型证券投中国证券报、上海证券报、2009-4-22
第62页共63页
资基金2009年第一季度报告证券时报
29 友邦华泰参加工商银行个人网银
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-3-31
30 友邦华泰基金管理有限公司关于
变更注册地址的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-3-31
31 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2008年年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-3-28
32 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2008年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-3-28
33 友邦华泰参加华夏银行基金定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-2-27
34 友邦华泰关于参加中国工商银行
“基智定投”营销活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-2-25
35 友邦华泰关于参加交通银行网上
交易优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-2-25
36 友邦华泰基金关于在东海证券开
办基金定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-2-21
37
友邦华泰关于提请投资者及时更
新已过期身份证件或者身份证明
文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-2-5
38 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金2008年第四季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-21
39 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金更新的招募说明书(摘要)
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-12
40 友邦华泰积极成长混合型证券投
资基金更新的招募说明书
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-12
41
友邦华泰关于在深圳发展银行开
办基金定期定额业务并参加定投
申购优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-10
42 友邦华泰关于调整建行网上交易
申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-6
43
友邦华泰关于旗下基金持有的
“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估
值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报
2009-1-6
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
第63页共63页
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰积极成长混合型证券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰积极成长混合型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.aig-huatai.com
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