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友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金2009年年度报告
2009年12月31日
基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2010年03月26日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录............................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................2
1.2 目录.........................................................................................................................3
§2 基金简介........................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人.......................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...............................................................................9
§4 管理人报告....................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况...................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................... 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................. 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................................... 15
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明................... 15
§5 托管人报告.................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明................................................................................................................................. 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............ 16
§6 审计报告....................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表................................................................................................................ 18
7.1 资产负债表............................................................................................................ 18
7.2 利润表.................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表......................................................................... 20
7.4 报表附注................................................................................................................ 22
§8 投资组合报告.............................................................................................................. 45
8.1 期末基金资产组合情况......................................................................................... 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合......................................................................... 46
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................ 47
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..................................................................... 52
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................. 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............ 57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细57
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............ 57
8.9 投资组合报告附注................................................................................................ 57
§9 基金份额持有人信息.................................................................................................... 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.............................................................. 58
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况....................................... 58
§10 开放式基金份额变动................................................................................................ 59
§11 重大事件揭示.............................................................................................................. 59
11.1 基金份额持有人大会决议................................................................................... 59
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................... 59
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......................................... 59
11.4 基金投资策略的改变........................................................................................... 59
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................ 59
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况................................. 59
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................... 60
11.8 其他重大事件...................................................................................................... 62
§12 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................. 65
§13 备查文件目录............................................................................................................ 65
13.1 备查文件目录...................................................................................................... 65
13.2 存放地点.............................................................................................................. 65
13.3 查阅方式.............................................................................................................. 65
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
基金简称友邦华泰盛世中国股票
交易代码460001
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2005年04月27日
基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额14,093,927,316.10
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,
追求管理资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股
获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风
险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降
低组合的系统性风险。
业绩比较基准中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%
风险收益特征较高风险、较高收益
2.3 基金管理人和基金托管人
项目基金管理人 基金托管人
名称 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名陈晖唐州徽
联系电话 021-38601777 010-66594855
信息披
露负责
人电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话400-888-0001 95566
传真021-38601799 010-66594942
注册地址
上海市浦东新区民生路1199
弄证大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
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办公地址
上海市浦东新区民生路1199
弄证大五道口广场1号楼17层
北京市复兴门内大街1号
邮政编码200135 100818
法定代表人齐亮 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.aig-huatai.com
基金年度报告备置地
点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
2.5 其他相关资料
项目名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限
公司
上海湖滨路202号普华永道中心
11楼
注册登记机构友邦华泰基金管理有限公司
上海市浦东新区民生路1199弄证
大五道口广场1号楼17层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标2009 年2008 年2007 年
本期已实现收益1,664,986,841.38 -5,635,424,415.31 480,303,848.86
本期利润3,127,984,910.25 -6,999,171,826.17 1,184,298,719.46
加权平均基金份额本期利润0.2305 -0.5343 0.2749
本期加权平均净值利润率40.05% -77.17% 25.80%
本期基金份额净值增长率56.45% -51.94% 137.79%
3.1.2 期末数据和指标2009年末2008年末2007年末
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期末可供分配利润-1,432,729,869.70 -2,967,733,760.48 3,606,763,733.15
期末可供分配基金份额利润-0.1017 -0.2268 0.2722
期末基金资产净值9,265,787,473.04 5,499,105,977.45 13,403,111,697.76
期末基金份额净值0.6574 0.4202 1.0117
3.1.3 累计期末指标2009年末2008年末2007年末
基金份额累计净值增长率288.83% 148.54% 417.17%
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月16.62% 1.60% 13.64% 1.21% 2.98% 0.39%
过去六个月3.46% 2.06% 10.36% 1.47% -6.90% 0.59%
过去一年56.45% 1.88% 61.82% 1.42% -5.37% 0.46%
过去三年78.78% 1.98% 62.99% 1.75% 15.79% 0.23%
过去五年- - - - - -
自基金合同生效日起
至今(2005年04月27
日-2009年12月31日)
288.83% 1.70% 190.10% 1.51% 98.73% 0.19%
注:本基金的业绩基准由中信标普300指数和中信国债指数按照70%与30%之比构建,并
每日进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图
-100.00%
0.00%
100.00%
200.00%
300.00%
400.00%
500.00%
2005年4月27日
2005年8月27日
2005年12月27日
2006年4月27日
2006年8月27日
2006年12月27日
2007年4月27日
2007年8月27日
2007年12月27日
2008年4月27日
2008年8月27日
2008年12月27日
2009年4月27日
2009年8月27日
2009年12月27日
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注:图示日期为2005年4月27日至2009年12月31日。
按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的
各项投资比例已达到基金合同第十三条(二)投资范围、(八)投资组合中规定的各项
比例,投资于股票的比例为基金净资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2005 2006 2007 2008 2009
基金累计份额净值增长率业绩比较基准收益率
注:基金合同生效日为2005年4月27日,2005年度的相关数据根据当年的实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2009年— — — — —
2008年0.660 371,065,948.27 425,680,470.82 796,746,419.09
12月25日实
施
2007年6.000 205,686,801.74 97,414,020.42 303,100,822.16
1月19日实
施
合计 6.660 576,752,750.01 523,094,491.24 1,099,847,241.25
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国
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证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。
股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券股份有限公司和苏州新区高新技术产
业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国
股票型证券投资基金、友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型
开放式指数证券投资基金、友邦华泰积极成长混合型证券投资基金、友邦华泰价值增长
股票型证券投资基金、友邦华泰货币市场证券投资基金、友邦华泰行业领先股票型证券
投资基金。截至2009年12月31日,公司基金管理规模为220.68亿元。
注:公司外方股东AIG Global Investment Corp. (美国国际集团投资股份有限公司或
简称“AIGGIC”)因重组原因,已于2009年12月31日并入PineBridge Investments LLC (柏
瑞投资有限责任公司或简称“PineBridge Investments”) ,因此AIGGIC的名称变为
“PineBridge Investments LLC”。公司已将外方股东的上述变动情况及股东更名报告材
料上报中国证监会,目前尚待批准。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名职务(助理)期限
任职日期离任日期
证券从
业年限
说明
梁丰
本基金
的基金
经理
2007年07月
26日
2009年11月
18日
16年
梁丰先生,经济学硕士。
历任中信集团中大投资管
理有限公司证券投资部总
经理、总经理助理、中信
基金股权投资部总监、
2004年3月至2006年1月任
中信经典配置基金的基金
经理,2005年11月至2007
年4月任中信红利精选股
票基金的基金经理。2007
年4月加入友邦华泰基金
管理有限公司,2007年7
月26日至2009年11月18日
任友邦盛世基金经理,
2009年8月3日起任友邦行
业基金经理。
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汪晖
本基金
的基金
经理、投
资部总
监
2009年11月
18日
- 16年
汪晖先生,硕士。历任华
泰证券股份有限公司高级
经理、华宝信托投资有限
公司信托基金经理、华泰
证券股份有限公司投资经
理。2004年7月加入友邦华
泰基金管理有限公司,历
任友邦华泰盛世中国股票
型证券投资基金基金经理
助理、友邦华泰金字塔稳
本增利债券型证券投资基
金基金经理、友邦华泰盛
世中国股票型证券投资基
金基金经理。2008年7月起
任友邦华泰价值增长股票
型证券投资基金基金经
理。2009年8月起任友邦华
泰投资部副总监,2009年
11月18日起兼任友邦盛世
基金经理,2009年12月起
任友邦华泰投资部总监。
郭楷泽
本基金
的基金
经理
2008年09月
03日
- 13年
郭楷泽先生,复旦大学工
商管理硕士。历任中信集
团深圳中大投资管理有限
公司研究员、投资经理,
中信基金管理有限公司研
究员、基金经理、投委会
成员。2005年9月至2007
年3月任中信经典配置基
金投资经理,2007年4月至
2008年5月任中信红利精
选基金的基金经理。2008
年6月,加入友邦华泰基金
管理有限公司。2008年9
月起任友邦华泰盛世中国
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股票型基金基金经理。
吕慧建
本基金
的基金
经理助
理
2007年11月
26日
2009年11月
18日
12年
吕慧建先生,1992年毕业
于中国金融学院金融专
业,1998年获新加坡国立
大学MBA学位。曾就职于
深圳发展银行;1998年7
月至2003年1月历任中信
集团中大投资管理有限责
任公司高级证券分析师、
上海业务总部副总、董事
会秘书;2003年2月至2007
年6月期间在中信基金管
理有限公司分别担任营销
总监及行业研究员;2007
年6月加入我公司,担任高
级研究员,2007年11月起
任基金经理助理。自2009
年11月起担任友邦华泰行
业领先基金的基金经理。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职
日期和离职日期指基金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以
及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础
上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投
资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益
的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间
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可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组
合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程
中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报
告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009年在天量信贷和扩大内需政策刺激下,中国经济迅速走出下降通道,GDP增速
逐季提高,并于四季达到全球金融危机前较高水平。在市场流动性和经济复苏超预期的
刺激下,投资者信心恢复,股票指数大幅上涨,股票市场呈现牛市行情。全年沪深300
上涨96.71%,中证500上涨131%。与内需及通胀相关行业普遍表现较好,汽车、煤炭、
有色及家电行业涨幅居前。房地产行业由于房价高企再度成为关注焦点,在政策调控打
压下,2009年下半年表现较差。其他行业中,铁路、建筑、电力及石油涨幅落后。
报告期,本基金净值表现未能超越业绩比较基准,原因分析如下:
年初对行情准备不足,仓位过低,结构上以蓝筹股和防御型行业为主;虽然在一季
度末及二季度抓住了通胀主线,但在三季度市场在信贷政策调整所造成的市场下跌中受
损较大;三季度末市场在“经济调结构”下,小盘股表现开始远好于大盘股,而本基金
持仓却偏重于大盘股。
回顾2009年,由于对流动性发动,信贷支持的经济回暖引发的行情预期不够,造
成基金股票仓位出现波动,同时,在行业配置上对内需龙头汽车、家电超配不够。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为0.6574元,累计净值为2.7339元,本报告期内
基金份额净值上涨56.45%,本基金的业绩比较基准上涨61.82%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2010年,市场面临因素更加复杂,经济、政策、流动性等各种因素纠结在一
起,而且变动趋势和方向出现分歧。从宏观经济和政策相互关系来看,经济复苏态势延
续、上市公司利润增速加快,对市场构成一定支撑。但是,为预防经济过热,管理通胀
预期,刺激政策逐步退出。货币信贷收紧,流动性预期下降对市场产生不利影响。从市
场来看,整体估值水平趋于中性,但行业间估值分化达到历史较高水平。另一方面,流
通市值急剧扩张,再融资规模庞大,对估值扩张构成压力。因此,市场趋势性上升机会
可能不多,存在着主题性和行业性投资热点,市场可能呈现宽幅振荡格局。
本基金在保持一定仓位,控制风险前提下,积极调整行业配置,加强个股精选,注
重把握市场调整后带来的投资机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2009年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运
作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内
控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基
金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、
重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题
及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察
稽核报告。
本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:
(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规
主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统
一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监
控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定
的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投
资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。
(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规
本年度公司监察稽核部门开展了对公司投资研究业务、公司自有资金投资、投资人
员管理、基金销售、市场宣传、员工投资基金合规情况等项目的专项监察稽核活动。对
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稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续
跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。
(3)促进公司各项内部管理制度的完善
按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律
监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完
善。
(4)通过各种合规培训提高员工合规意识
本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对基金
投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等有效提高了公司员工的合规
意识。
通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体
合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范
各种风险,为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,
每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总
经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值
流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。
已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多
6次;全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的80%;基金收益分配后
每份基金份额的净值不能低于面值。本期末,基金可供分配利润为-1,432,729,869.70元,
报告期内基金未实施收益分配。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。
§5 托管人报告
第16页共65页
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在友邦华泰盛世中国
股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利
益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。
本基金本期利润3,127,984,910.25元、本期已实现收益1,664,986,841.38元、期末可供
分配利润-1,432,729,869.70元。本报告期内,本基金未实施收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2010)第20169号
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
我们审计了后附的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称“友邦华泰盛
世中国基金”)的财务报表,包括2009年12月31日的资产负债表、2009年度的利润表、
所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规
定编制财务报表是友邦华泰盛世中国基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司管
理层的责任。这种责任包括:
第17页共65页
(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊
或错误而导致的重大错报;
(2) 选择和运用恰当的会计政策;
(3) 作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的
审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当
的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选
用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的
如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在所有重大方面公允反映
了友邦华泰盛世中国基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金
净值变动情况。
普华永道中天注册会计师薛 竞
会计师事务所有限公司
中国 ? 上海市注册会计师单 峰
2010年3月26日
第18页共65页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
报告截止日:2009年12月31日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
资 产:
银行存款7.4.7.1 623,398,638.47 1,572,110,365.86
结算备付金- 14,985,579.79
存出保证金 7,594,310.34 2,669,545.66
交易性金融资产7.4.7.2 8,434,219,847.37 3,954,432,246.59
其中:股票投资7,963,123,412.77 3,413,079,246.59
债券投资471,096,434.60 541,353,000.00
资产支持证券投资- -
衍生金融资产7.4.7.3 - -
买入返售金融资产7.4.7.4 - -
应收证券清算款- 6,445,578.10
应收利息7.4.7.5 6,042,692.31 17,933,218.37
应收股利- -
应收申购款220,743,951.26 1,871,034.86
其他资产7.4.7.6 - -
资产总计9,291,999,439.75 5,570,447,569.23
负债和所有者权益附注号
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
负 债:
短期借款- -
交易性金融负债- -
衍生金融负债- -
第19页共65页
卖出回购金融资产款- -
应付证券清算款- 54,050,621.73
应付赎回款8,789,481.82 1,299,346.92
应付管理人报酬11,519,544.69 7,427,422.03
应付托管费1,919,924.11 1,237,903.68
应付销售服务费- -
应付交易费用7.4.7.7 1,827,742.53 5,352,832.26
应交税费- -
应付利息- -
应付利润- -
其他负债7.4.7.8 2,155,273.56 1,973,465.16
负债合计26,211,966.71 71,341,591.78
所有者权益:
实收基金7.4.7.9 5,896,961,609.50 5,475,348,949.59
未分配利润7.4.7.10 3,368,825,863.54 23,757,027.86
所有者权益合计9,265,787,473.04 5,499,105,977.45
负债和所有者权益总计9,291,999,439.75 5,570,447,569.23
注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值0.6574元,基金份额总额14,093,927,316.10
份。
7.2 利润表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
项 目 附注号
本期
2009年01月01日
-2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008
年12月31日
一、收入3,342,399,228.16 -6,785,460,991.64
1.利息收入16,298,304.67 31,730,442.99
其中:存款利息收入7.4.7.11 7,296,617.31 10,398,789.76
债券利息收入8,954,559.51 19,121,877.97
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资产支持证券利息收入- -
买入返售金融资产收入47,127.85 2,209,775.26
2.投资收益1,861,465,315.22 -5,456,731,767.35
其中:股票投资收益7.4.7.12 1,867,864,585.67 -5,543,573,961.31
债券投资收益7.4.7.13 -66,745,920.37 6,510,557.15
资产支持证券投资收益- -
衍生工具收益7.4.7.14 - 10,277,343.65
股利收益7.4.7.15 60,346,649.92 70,054,293.16
3.公允价值变动收益7.4.7.16 1,462,998,068.87 -1,363,747,410.86
4.其他收入7.4.7.17 1,637,539.40 3,287,743.58
减:二、费用214,414,317.91 213,710,834.53
1.管理人报酬116,080,228.23 137,101,982.19
2.托管费19,346,704.71 22,850,330.38
3.销售服务费- -
4.交易费用7.4.7.18 78,394,675.92 53,185,004.13
5.利息支出122,798.39 62,118.95
其中:卖出回购金融资产支出122,798.39 62,118.95
6.其他费用7.4.7.19 469,910.66 511,398.88
三、利润总额3,127,984,910.25 -6,999,171,826.17
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金
本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
单位:人民币元
本期
项 目 2009年01月01日-2009年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
5,475,348,949.59 23,757,027.86 5,499,105,977.45
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
- 3,127,984,910.25 3,127,984,910.25
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(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数421,612,659.91 217,083,925.43 638,696,585.34
其中:1.基金申购款1,711,288,396.06 811,367,865.54 2,522,656,261.60
2.基金赎回款-1,289,675,736.15 -594,283,940.11 -1,883,959,676.26
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动
- - -
五、期末所有者权益
(基金净值)
5,896,961,609.50 3,368,825,863.54 9,265,787,473.04
上年度可比期间
项 目 2008年01月01日-2008年12月31日
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益
(基金净值)
5,543,373,598.18 7,859,738,099.58 13,403,111,697.76
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
(本期利润)
- -6,999,171,826.17 -6,999,171,826.17
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
-68,024,648.59 -40,062,826.46 -108,087,475.05
其中:1.基金申购款1,558,556,456.90 1,304,483,792.68 2,863,040,249.58
2.基金赎回款-1,626,581,105.49 -1,344,546,619.14 -2,971,127,724.63
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动
- -796,746,419.09 -796,746,419.09
五、期末所有者权益
(基金净值)
5,475,348,949.59 23,757,027.86 5,499,105,977.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1-7.4财务报表由下列负责人签署:
——————————— ——————————— ————————
基金管理公司负责人:陈国杰主管会计工作负责人:房伟力会计机构负责人:陈培
第22页共65页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委
员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2005]第19号《关于同意友邦华泰盛世中国股票
型证券投资基金设立的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》负责公开募
集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集
人民币900,348,752.84元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2005)第48号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰盛世中国股票型证
券投资基金基金合同》于2005年4月27日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
900,519,775.77份基金份额,其中认购资金利息折合171,022.93份基金份额。本基金的基
金管理人为友邦华泰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰基金管理
有限公司关于友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关
规定,本基金于2007年9月3日进行了基金份额拆分,拆分比例为2.390029438,并于2007
年9月4日进行了变更登记。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基
金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的比例为基金净
资产的60%-90%,债券投资为基金净资产的0%-40%。此外,本基金保留的现金或者投
资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净资产的5%。本基金的
业绩比较基准为:中信标普300指数×70%+中信国债指数×30%。
本财务报表由本基金的基金管理人友邦华泰基金管理有限公司于2010年3月26日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基
金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规
第23页共65页
定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金
2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中
以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产
负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和
各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项
等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
第24页共65页
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的
相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起
息日或上次除息日至购买日止的利息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融
负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,应
收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公
允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参
数,减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵
销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
第25页共65页
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购
确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收
益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异
较小的也可按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
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份额交易产生的未实现平准金等)为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
(1) 计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般
采用历史成本计量。
(2) 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(a) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于
停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌
股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于
停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在
重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化
未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月15 日起,采用中证协
(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
(b) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交
易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内
总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(c) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
第27页共65页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
第28页共65页
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号
《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个
人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及
其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由
上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法
规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
活期存款623,398,638.47 1,572,110,365.86
定期存款- -
其他存款- -
合计 623,398,638.47 1,572,110,365.86
7.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末2009年12月31日
项目
成本公允价值公允价值变动
股票7,007,367,218.44 7,963,123,412.77 955,756,194.33
第29页共65页
交易所市场71,159,069.50 80,751,434.60 9,592,365.10
银行间市场390,963,300.00 债券390,345,000.00 -618,300.00
合计 462,122,369.50 471,096,434.60 8,974,065.10
资产支持证券- - -
其他- - -
合计 7,469,489,587.94 8,434,219,847.37 964,730,259.43
上年度末2008年12月31日
项目
成本公允价值公允价值变动
股票3,913,225,996.03 3,413,079,246.59 -500,146,749.44
交易所市场- - -
债券银行间市场539,474,060.00 541,353,000.00 1,878,940.00
合计 539,474,060.00 541,353,000.00 1,878,940.00
资产支持证券- - -
其他- - -
合计 4,452,700,056.03 3,954,432,246.59 -498,267,809.44
注:
1、于2009 年12 月31 日,股票投资余额中无按照指数收益法估值的特殊事项停牌相
关股票(2008 年12 月31 日:192,745,899.72 元,采用该估值技术的股票投资于2008
年度利润表中确认的公允价值变动损失为80,239,602.65元)。
2、债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值,具体估值模型、参
数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交
易债券于本年度利润表中确认的公允价值变动损失为2,497,240.00元(2008年度:公允
价值变动收益1,505,910.00元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无。
7.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
第30页共65页
应收活期存款利息130,577.45 349,401.65
应收结算备付金利息- 7,267.95
应收债券利息5,912,061.62 17,576,481.68
应收买入返售证券利息- -
应收申购款利息- -
其他53.24 67.09
合计 6,042,692.31 17,933,218.37
7.4.7.6 其他资产
无。
7.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
交易所市场应付交易费用1,827,742.53 5,348,782.26
银行间市场应付交易费用- 4,050.00
合计 1,827,742.53 5,352,832.26
7.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
应付券商交易单元保证金1,500,000.00 1,500,000.00
应付赎回费8,273.56 3,465.16
预提审计费147,000.00 170,000.00
预提信息披露费500,000.00 300,000.00
合计 2,155,273.56 1,973,465.16
7.4.7.9 实收基金
金额单位:人民币元
项目本期2009年01月01日-2009年12月31日
第31页共65页
基金份额(份) 账面金额
上年度末13,086,226,857.64 5,475,348,949.59
本期申购4,090,063,272.70 1,711,288,396.06
本期赎回-3,082,362,814.24 -1,289,675,736.15
本期末14,093,927,316.10 5,896,961,609.50
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目已实现部分未实现部分未分配利润合计
上年度末-2,967,733,760.48 2,991,490,788.34 23,757,027.86
本期利润1,664,986,841.38 1,462,998,068.87 3,127,984,910.25
本期基金份额交易产
生的变动数 -129,982,950.60 347,066,876.03 217,083,925.43
其中:基金申购款 -557,202,191.56 1,368,570,057.10 811,367,865.54
基金赎回款427,219,240.96 -1,021,503,181.07 -594,283,940.11
本期已分配利润- - -
本期末-1,432,729,869.70 4,801,555,733.24 3,368,825,863.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
活期存款利息收入7,018,435.80 10,248,364.74
结算备付金利息收入278,181.51 150,425.02
其他- -
合计 7,296,617.31 10,398,789.76
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
第32页共65页
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出股票成交总额25,404,682,242.16 11,501,904,570.06
减:卖出股票成本总额23,536,817,656.49 17,045,478,531.37
买卖股票差价收入1,867,864,585.67 -5,543,573,961.31
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出债券、债转股及债券到期
兑付成交总额
1,151,952,353.27 2,341,819,774.82
减:卖出债券、债转股及债券
到期兑付成本总额
1,191,160,254.60 2,299,963,632.98
减:应收利息总额27,538,019.04 35,345,584.69
债券投资收益 -66,745,920.37 6,510,557.15
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
卖出权证成交总额- 46,307,868.13
减:卖出权证成本总额- 36,030,524.48
买卖权证差价收入- 10,277,343.65
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
第33页共65页
12月31日12月31日
股票投资产生的股利收益60,346,649.92 70,054,293.16
基金投资产生的股利收益- -
合计 60,346,649.92 70,054,293.16
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
1.交易性金融资产1,462,998,068.87 -1,361,104,854.96
——股票投资1,455,902,943.77 -1,361,211,107.06
——债券投资7,095,125.10 106,252.10
——资产支持证券投资- -
2.衍生工具- -2,642,555.90
——权证投资- -2,642,555.90
3.其他- -
合计 1,462,998,068.87 -1,363,747,410.86
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
基金赎回费收入1,540,799.98 3,209,093.32
转换费收入66,947.49 32,338.01
其他收入29,791.93 46,312.25
合计 1,637,539.40 3,287,743.58
注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成,其中赎回费用的25%
的部分归入基金财产。
第34页共65页
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
交易所市场交易费用78, 392,175.92 53,176,554.13
银行间市场交易费用2,500.00 8,450.00
合计 78,394,675.92 53,185,004.13
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目
本期发生
2009年01月01日-2009年
12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
审计费用147,000.00 170,000.00
信息披露费300,000.00 300,000.00
其他费用22,910.66 41,398.88
合计 469,910.66 511,398.88
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称与本基金的关系
友邦华泰基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记人、基金直销机
构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
AIG Global Investment Corp.(AIGGIC) 基金管理人的股东
华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构
第35页共65页
苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东
华泰联合证券有限责任公司
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注:
1、根据中国证监会证监许可[2009]921号文《关于核准联合证券有限责任公司变更公司
章程重要条款的批复》批准,联合证券有限责任公司于2009年9月17日起更名为华泰
联合证券有限责任公司。
2、关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31
日
关联方名称
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
华泰证券股份
有限公司
5,611,547,484.02 10.86% 4,896,146,134.08 22.44%
华泰联合证券
有限责任公司
2,997,603,394.65 5.80% 841,841,278.38 3.86%
7.4.10.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31
关联方名称日
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
成交金额
占当期权证成
交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
- - 10,803,163.76 23.33%
华泰联合证券- - 2,670,013.31 5.77%
第36页共65页
有限责任公司
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31
日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31
关联方名称日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
华泰证券股份
有限公司
60,831,877.55 7.20% 90,295,090.60 37.91%
华泰联合证券
有限责任公司
12,358,245.50 1.46% 10,318,741.87 4.33%
7.4.10.1.4 债券回购交易
无。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
华泰证券股份
有限公司
4,617,024.39 10.66% 364,060.71 19.92%
华泰联合证券
有限责任公司
2,547,941.24 5.88% 163,735.11 8.96%
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
关联方名称
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占应付佣金
余额的比例
华泰证券股份4,129,965.17 22.59% 1,679,175.81 31.39%
第37页共65页
有限公司
华泰联合证券
有限责任公司
715,562.37 3.91% 294,720.03 5.51%
注:上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除证管费和经手费后的净额列示。该
类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
息服务。
关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日
-2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费116,080,228.23 137,101,982.19
其中:应支付给销售机构的客户维护费20,360,392.61 24,408,666.96
注:本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提,计
算方法如下:
H = E × 1.50% ÷ 当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2009年01月01日
-2009年12月31日
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管费19,346,704.71 22,850,330.38
注:本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,
计算方法如下:
H = E × 0.25% ÷ 当年天数
第38页共65页
H为每日应支付的托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2009年01月01日-2009年12月31日
银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行股份
有限公司
- - - - 384,300,000.00 103,918.93
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
银行间市场交债券交易金额基金逆回购基金正回购
易的
各关联方名称
基金买入
基金
卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额利息支出
中国银行股份
有限公司
602,268,089.32 - - - 194,000,000.00 61,707.95
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期及2008年度,基金管理公司未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期及2008年度,基金管理公司主要股东及其控制的机构未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2009年01月01日-2009年12月31
上年度可比期间
2008年01月01日-2008年12月31日
第39页共65页
日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国银行股份
有限公司
623,398,638.47 7,018,435.80 1,572,110,365.86 10,248,364.74
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.11 利润分配情况
注:无。
7.4.12 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额备注
601117 中国化学2009/12/29 2010/01/07
网上新
股申购5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
300042 朗科科技2009/12/28 2010/01/08
网上新
股申购39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
300041 回天胶业2009/12/28 2010/01/08
网上新
股申购36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
002332 仙琚制药2009/12/30 2010/01/12
网上新
股申购8.20 8.20 500 4,100.00 4,100.00 -
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议
的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购
获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原
因
期末估
值单价复牌日期
复牌开
盘单价数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额备注
000709
唐钢
股份2009/12/16
吸收合
并7.09 2010/01/25 6.60 14,143,678 100,278,677.02 100,278,677.02
复牌后更名
为河北钢铁
000623
吉林
敖东2009/12/28
公告重
大事项49.19 2010/01/11 54.11 1,199,901 68,919,926.16 59,023,130.19 -
600739
辽宁
成大2009/12/28
公告重
大事项38.09 2010/01/11 41.90 1,499,955 59,802,600.27 57,133,285.95 -
注:1、本基金截至2009年12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
第40页共65页
而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于较高风险品种。本基金投
资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基
金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面
构成。组织是指由公司总经理领导,以风险控制委员会为核心,由督察长、风险管理部、
法律监察部组成的风险管理机构,它是风险管理体系的运作基础;制度是指风险管理相
关的规章制度,是对组织职能及其工作流程等的具体规定;流程是风险管理的工作流程,
它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序;报告是对流程的必要反映和记
录,既是风险管理工作的重要环节,也是对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,
确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,
并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收
和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于2009年12月31日,
第41页共65页
本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为0.87% (2008年12月31日:无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的
处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
第42页共65页
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间
同业市场交易,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允
价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末2009
年12月31日
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款623,398,638.47 623,398,638.47
结算备付金
存出保证金138,549.12 7,455,761.22 7,594,310.34
第43页共65页
交易性金融
资产240,120,000.00 150,225,000.00 80,751,434.60 7,963,123,412.77 8,434,219,847.37
应收证券清
算款
应收利息6,042,692.31 6,042,692.31
应收申购款220,743,951.26 220,743,951.26
资产总计1,084,401,138.85 150,225,000.00 - 80,751,434.60 - 7,976,621,866.30 9,291,999,439.75
负债
应付证券清
算款
应付赎回款8,789,481.82 8,789,481.82
应付管理人
报酬
11,519,544.69 11,519,544.69
应付托管费1,919,924.11 1,919,924.11
应付交易费
用
1,827,742.53 1,827,742.53
其他负债2,155,273.56 2,155,273.56
负债总计- - - - - 26,211,966.71 26,211,966.71
利率敏感度
缺口1,084,401,138.85 150,225,000.00 - 80,751,434.60 - 7,950,409,899.59 9,265,787,473.04
上年度末
2008年12月
31日
1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计
资产
银行存款1,572,110,365.86 1,572,110,365.86
结算备付金14,985,579.79 14,985,579.79
存出保证金138,549.12 2,530,996.54 2,669,545.66
交易性金融
资产
67,445,000.00 289,950,000.00 183,958,000.00 3,413,079,246.59 3,954,432,246.59
应收证券清
算款
6,445,578.10 6,445,578.10
应收利息17,933,218.37 17,933,218.37
应收申购款1,871,034.86 1,871,034.86
资产总计1,656,550,529.63 289,950,000.00 183,958,000.00 - - 3,439,989,039.60 5,570,447,569.23
负债
应付证券清
算款
54,050,621.73 54,050,621.73
应付赎回款1,299,346.92 1,299,346.92
应付管理人
报酬
7,427,422.03 7,427,422.03
应付托管费1,237,903.68 1,237,903.68
第44页共65页
应付交易费
用
5,352,832.26 5,352,832.26
其他负债1,973,465.16 1,973,465.16
负债总计- - - - - 71,341,591.78 71,341,591.78
利率敏感度
缺口
1,656,550,529.63 289,950,000.00 183,958,000.00 - - 3,368,647,447.82 5,499,105,977.45
注:各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2009年12月31日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的
比例为5.08%(2008年12月31日:9.84%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2008年12月31日:同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例
为基金净资产的60%-90%,债券、现金及其它短期金融工具为0%-40%。此外,本基
金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金净
资产的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
第45页共65页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末
2009年12月31日
上年度末
2008年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
交易性金融资产-股票投资7,963,123,412.77 85.94 3,413,079,246.59 62.07
衍生金融资产-权证投资- - - -
其他- - - -
合计 7,963,123,412.77 85.94 3,413,079,246.59 62.07
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设除“沪深300指数”以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动影响金额(单位:人民币亿元)
本期末上年度末
沪深300指数上涨5% 3.94 1.30
分析
沪深300指数下跌5% -3.94 -1.30
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号项目金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资7,963,123,412.77 85.70
其中:股票7,963,123,412.77 85.70
2 固定收益投资471,096,434.60 5.07
第46页共65页
其中:债券471,096,434.60 5.07
资产支持证券- -
3 金融衍生品投资- -
4 买入返售金融资产- -
其中:买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计623,398,638.47 6.71
6 其他资产234,380,953.91 2.52
7 合计9,291,999,439.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码行业类别公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业31,004,364.85 0.33
B 采掘业1,780,832,813.58 19.22
C 制造业3,116,704,710.77 33.64
C0 食品、饮料452,113,893.72 4.88
C1 纺织、服装、皮毛39,605,955.05 0.43
C2 木材、家具30,963,450.00 0.33
C3 造纸、印刷125,389,930.62 1.35
C4 石油、化学、塑胶、塑料435,161,330.97 4.70
C5 电子 53,271,453.16 0.57
C6 金属、非金属851,192,594.92 9.19
C7 机械、设备、仪表784,619,727.84 8.47
C8 医药、生物制品285,398,436.06 3.08
C99 其他制造业58,987,938.43 0.64
D 电力、煤气及水的生产和供应业111,027,656.46 1.20
E 建筑业109,947,245.63 1.19
F 交通运输、仓储业145,547,483.32 1.57
G 信息技术业130,965,895.44 1.41
第47页共65页
H 批发和零售贸易175,948,045.60 1.90
I 金融、保险业1,841,369,297.26 19.87
J 房地产业372,763,227.90 4.02
K 社会服务业54,787,499.52 0.59
L 传播与文化产业72,233,172.44 0.78
M 综合类19,992,000.00 0.22
合计 7,963,123,412.77 85.94
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安8,660,832 477,125,234.88 5.15
2 601699 潞安环能6,540,816 338,683,452.48 3.66
3 000983 西山煤电8,411,632 335,540,000.48 3.62
4 000937 金牛能源6,509,710 270,803,936.00 2.92
5 601088 中国神华6,099,842 212,396,498.44 2.29
6 601166 兴业银行5,142,906 207,310,540.86 2.24
7 601328 交通银行22,046,953 206,139,010.55 2.22
8 600000 浦发银行9,425,828 204,446,209.32 2.21
9 601601 中国太保7,299,932 187,024,257.84 2.02
10 601169 北京银行8,695,668 168,174,219.12 1.82
11 600036 招商银行8,004,795 144,486,549.75 1.56
12 601666 平煤股份4,288,243 137,223,776.00 1.48
13 000858 五粮 液 3,499,910 110,807,150.60 1.20
14 600348 国阳新能2,099,990 101,576,516.30 1.10
15 601628 中国人寿3,199,937 101,406,003.53 1.09
16 600508 上海能源4,023,570 101,192,785.50 1.09
17 000709 唐钢股份14,143,678 100,278,677.02 1.08
18 600997 开滦股份3,949,840 99,575,466.40 1.07
19 600352 浙江龙盛7,999,924 91,359,132.08 0.99
20 000718 苏宁环球6,499,922 89,113,930.62 0.96
21 600048 保利地产3,825,000 85,680,000.00 0.92
第48页共65页
22 600050 中国联通10,999,913 80,189,365.77 0.87
23 600383 金地集团5,469,287 75,913,703.56 0.82
24 600582 天地科技2,182,610 75,845,697.50 0.82
25 600376 首开股份3,798,198 74,748,536.64 0.81
26 000012 南玻A 3,799,920 74,478,432.00 0.80
27 600089 特变电工2,999,920 71,398,096.00 0.77
28 600785 新华百货2,455,943 69,724,221.77 0.75
29 600030 中信证券2,150,000 68,305,500.00 0.74
30 600519 贵州茅台399,922 67,914,754.04 0.73
31 600019 宝钢股份6,999,939 67,619,410.74 0.73
32 000651 格力电器2,299,901 66,559,134.94 0.72
33 601390 中国中铁10,000,000 63,000,000.00 0.68
34 600362 江西铜业1,535,839 61,756,086.19 0.67
35 000623 吉林敖东1,199,901 59,023,130.19 0.64
36 000046 泛海建设4,000,000 57,320,000.00 0.62
37 600739 辽宁成大1,499,955 57,133,285.95 0.62
38 600600 青岛啤酒1,500,000 56,415,000.00 0.61
39 600028 中国石化3,750,462 52,844,009.58 0.57
40 000338 潍柴动力799,931 51,579,550.88 0.56
41 601006 大秦铁路5,000,000 51,500,000.00 0.56
42 600569 安阳钢铁8,999,844 51,479,107.68 0.56
43 600660 福耀玻璃3,399,878 50,794,177.32 0.55
44 600690 青岛海尔1,999,919 49,577,992.01 0.54
45 600586 金晶科技2,999,955 48,749,268.75 0.53
46 600143 金发科技4,599,950 48,621,471.50 0.52
47 600581 八一钢铁2,999,919 47,998,704.00 0.52
48 000568 泸州老窖1,199,949 46,846,008.96 0.51
49 600837 海通证券2,411,739 46,281,271.41 0.50
50 000968 煤气 化 2,134,091 45,562,842.85 0.49
51 600123 兰花科创1,000,000 43,740,000.00 0.47
52 600880 博瑞传播1,620,042 43,627,731.06 0.47
53 000069 华侨城A 2,499,943 42,924,021.31 0.46
54 600486 扬农化工1,089,796 42,709,105.24 0.46
55 600031 三一重工1,149,926 42,328,776.06 0.46
第49页共65页
56 600742 一汽富维1,499,937 42,013,235.37 0.45
57 601766 中国南车6,999,950 39,829,715.50 0.43
58 000060 中金岭南1,399,999 39,059,972.10 0.42
59 600307 酒钢宏兴2,567,919 38,955,331.23 0.42
60 000825 太钢不锈4,000,000 38,160,000.00 0.41
61 600887 *ST伊利1,399,901 37,069,378.48 0.40
62 601866 中海集运8,000,000 37,040,000.00 0.40
63 600642 申能股份3,253,119 37,020,494.22 0.40
64 600900 长江电力2,749,933 36,739,104.88 0.40
65 600239 云南城投1,299,916 35,513,705.12 0.38
66 600125 铁龙物流3,222,817 35,483,215.17 0.38
67 000800 一汽轿车1,317,791 34,288,921.82 0.37
68 002003 伟星股份1,565,000 33,459,700.00 0.36
69 600005 武钢股份4,000,000 33,120,000.00 0.36
70 002010 传化股份2,299,942 33,073,165.96 0.36
71 000898 鞍钢股份1,999,950 31,999,200.00 0.35
72 000895 双汇发展599,949 31,857,291.90 0.34
73 600141 兴发集团1,499,845 31,211,774.45 0.34
74 600978 宜华木业3,985,000 30,963,450.00 0.33
75 000792 盐湖钾肥500,000 28,495,000.00 0.31
76 600549 厦门钨业1,499,921 28,393,504.53 0.31
77 600298 安琪酵母937,732 28,038,186.80 0.30
78 000987 广州友谊1,002,602 27,822,205.50 0.30
79 600664 哈药股份1,499,917 27,703,466.99 0.30
80 601186 中国铁建3,000,000 27,420,000.00 0.30
81 600835 上海机电1,999,884 27,358,413.12 0.30
82 601001 大同煤业599,545 26,973,529.55 0.29
83 002038 双鹭药业599,840 26,632,896.00 0.29
84 000157 中联重科999,969 26,009,193.69 0.28
85 600525 长园集团999,931 25,528,238.43 0.28
86 000527 美的电器1,099,994 25,519,860.80 0.28
87 600570 恒生电子1,199,918 25,210,277.18 0.27
88 002001 新和 成 500,000 24,450,000.00 0.26
89 600062 双鹤药业999,976 23,549,434.80 0.25
第50页共65页
90 600426 华鲁恒升999,996 23,489,906.04 0.25
91 600166 福田汽车1,199,912 22,858,323.60 0.25
92 000528 柳工 999,931 21,728,500.63 0.23
93 600026 中海发展1,499,949 21,524,268.15 0.23
94 600458 时代新材999,992 21,399,828.80 0.23
95 600966 博汇纸业2,000,000 20,440,000.00 0.22
96 000425 徐工机械577,792 20,292,055.04 0.22
97 600195 中牧股份999,952 20,269,027.04 0.22
98 000537 广宇发展1,400,000 19,992,000.00 0.22
99 600066 宇通客车999,915 19,988,300.85 0.22
100 000999 三九医药999,965 19,959,301.40 0.22
101 600449 赛马实业529,947 19,751,124.69 0.21
102 002215 诺普 信 636,177 19,715,125.23 0.21
103 000690 宝新能源1,999,981 19,319,816.46 0.21
104 600597 光明乳业1,999,987 19,059,876.11 0.21
105 600118 中国卫星772,780 18,716,731.60 0.20
106 001696 宗申动力999,985 18,689,719.65 0.20
107 600267 海正药业766,312 18,491,108.56 0.20
108 000950 建峰化工1,000,000 18,140,000.00 0.20
109 600987 航民股份1,999,995 17,979,955.05 0.19
110 601918 国投新集999,902 17,948,240.90 0.19
111 002100 天康生物799,929 17,846,415.99 0.19
112 600439 瑞贝卡1,500,000 17,520,000.00 0.19
113 600720 祁连山999,938 17,298,927.40 0.19
114 600812 华北制药1,477,900 17,291,430.00 0.19
115 600085 同仁堂799,920 16,822,317.60 0.18
116 600470 六国化工1,255,082 16,190,557.80 0.17
117 601998 中信银行1,950,000 16,048,500.00 0.17
118 000488 晨鸣纸业1,850,000 15,836,000.00 0.17
119 000677 山东海龙1,799,998 15,821,982.42 0.17
120 000597 东北制药600,000 15,798,000.00 0.17
121 600844 丹化科技549,695 15,517,889.85 0.17
122 600558 大西洋819,865 15,421,660.65 0.17
123 000960 锡业股份499,955 15,418,612.20 0.17
第51页共65页
124 000016 深康佳A 2,000,000 15,380,000.00 0.17
125 600529 山东药玻1,000,000 14,940,000.00 0.16
126 000887 中鼎股份981,758 14,883,451.28 0.16
127 600806 昆明机床1,000,000 14,860,000.00 0.16
128 600395 盘江股份500,000 14,720,000.00 0.16
129 000001 深发展A 600,000 14,622,000.00 0.16
130 002244 滨江集团999,935 14,469,059.45 0.16
131 002110 三钢闽光799,990 14,447,819.40 0.16
132 000917 电广传媒799,969 14,415,441.38 0.16
133 600266 北京城建799,948 14,311,069.72 0.15
134 600037 歌华有线1,000,000 14,190,000.00 0.15
135 600169 太原重工799,943 13,919,008.20 0.15
136 000616 亿城股份2,000,000 13,780,000.00 0.15
137 600351 亚宝药业799,947 13,351,115.43 0.14
138 600839 四川长虹1,999,998 13,119,986.88 0.14
139 600231 凌钢股份999,965 13,019,544.30 0.14
140 002046 轴研科技802,022 12,655,907.16 0.14
141 600976 武汉健民799,915 11,958,729.25 0.13
142 000501 鄂武商A 799,971 11,887,569.06 0.13
143 000530 大冷股份1,199,980 11,471,808.80 0.12
144 000837 秦川发展999,945 11,289,379.05 0.12
145 600425 青松建化499,919 11,278,172.64 0.12
146 600535 天士力499,972 11,199,372.80 0.12
147 600540 新赛股份799,933 10,623,110.24 0.11
148 600563 法拉电子600,000 9,876,000.00 0.11
149 002133 广宇集团999,928 9,759,297.28 0.11
150 600159 大龙地产524,000 9,411,040.00 0.10
151 600380 健康元799,908 9,342,925.44 0.10
152 002200 绿大 地 299,916 8,604,590.04 0.09
153 000404 华意压缩1,000,000 8,460,000.00 0.09
154 002101 广东鸿图300,000 8,034,000.00 0.09
155 002041 登海种业229,913 8,021,664.57 0.09
156 600054 黄山旅游399,939 7,434,866.01 0.08
157 002112 三变科技499,945 7,379,188.20 0.08
第52页共65页
158 002132 恒星科技499,976 7,099,659.20 0.08
159 002063 远光软件299,957 6,830,020.89 0.07
160 600842 中西药业499,944 6,824,235.60 0.07
161 000026 飞亚达A 500,000 6,535,000.00 0.07
162 002273 水晶光电199,951 6,454,418.28 0.07
163 002255 海陆重工107,070 5,927,395.20 0.06
164 000581 威孚高科302,039 5,693,435.15 0.06
165 600748 上实发展399,923 5,578,925.85 0.06
166 600499 科达机电247,448 5,401,789.84 0.06
167 000961 中南建设232,969 5,216,175.91 0.06
168 600327 大厦股份348,798 5,001,763.32 0.05
169 002271 东方雨虹99,904 4,992,202.88 0.05
170 002258 利尔化学201,146 4,948,191.60 0.05
171 002119 康强电子500,000 4,830,000.00 0.05
172 000717 韶钢松山700,000 4,683,000.00 0.05
173 600694 大商股份100,000 4,379,000.00 0.05
174 002140 东华科技104,129 4,352,592.20 0.05
175 600132 重庆啤酒184,190 4,332,148.80 0.05
176 600849 上海医药299,998 4,199,972.00 0.05
177 002293 罗莱家纺100,000 4,106,000.00 0.04
178 002069 獐子 岛 100,000 3,755,000.00 0.04
179 600353 旭光股份250,000 3,255,000.00 0.04
180 600216 浙江医药90,000 3,201,300.00 0.03
181 002286 保龄宝49,947 2,247,615.00 0.02
182 002073 青岛软控99,950 2,243,877.50 0.02
183 002138 顺络电子17,600 356,048.00 0.00
184 601117 中国化学14,000 76,020.00 0.00
185 300026 红日药业500 45,600.00 0.00
186 300042 朗科科技500 19,500.00 0.00
187 300041 回天胶业500 18,200.00 0.00
188 002332 仙琚制药500 4,100.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第53页共65页
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000878 云南铜业790,727,847.67 14.38
2 601318 中国平安771,322,629.25 14.03
3 600030 中信证券673,471,220.93 12.25
4 601166 兴业银行644,666,908.87 11.72
5 600900 长江电力618,913,158.50 11.25
6 000983 西山煤电538,407,952.18 9.79
7 600019 宝钢股份536,823,095.17 9.76
8 601699 潞安环能536,484,649.48 9.76
9 000002 万科A 514,670,545.17 9.36
10 600000 浦发银行488,117,346.60 8.88
11 600036 招商银行464,873,988.97 8.45
12 000937 金牛能源457,106,099.46 8.31
13 601328 交通银行440,827,998.18 8.02
14 600015 华夏银行434,974,938.04 7.91
15 000060 中金岭南375,410,935.78 6.83
16 601666 平煤股份360,089,150.98 6.55
17 600348 国阳新能347,212,550.47 6.31
18 601601 中国太保330,326,743.72 6.01
19 600048 保利地产310,322,411.77 5.64
20 601088 中国神华302,840,117.50 5.51
21 600362 江西铜业284,638,893.79 5.18
22 601168 西部矿业272,426,302.65 4.95
23 600383 金地集团264,786,660.08 4.82
24 600123 兰花科创264,597,782.27 4.81
25 601899 紫金矿业211,317,143.13 3.84
26 000968 煤气 化 208,447,576.72 3.79
27 600001 邯郸钢铁207,980,593.52 3.78
28 600016 民生银行207,111,337.70 3.77
29 600219 南山铝业206,893,120.66 3.76
30 000898 鞍钢股份197,495,727.87 3.59
31 601001 大同煤业195,273,276.35 3.55
32 600675 中华企业191,283,703.72 3.48
33 000001 深发展A 189,898,661.28 3.45
34 600508 上海能源185,708,896.60 3.38
35 600642 申能股份183,357,903.30 3.33
36 601169 北京银行180,869,650.14 3.29
第54页共65页
37 600837 海通证券171,910,284.73 3.13
38 601939 建设银行167,204,008.45 3.04
39 000825 太钢不锈162,069,793.05 2.95
40 600028 中国石化161,298,450.12 2.93
41 600269 赣粤高速160,269,102.16 2.91
42 600011 华能国际159,141,986.70 2.89
43 600089 特变电工158,419,186.59 2.88
44 000686 东北证券156,717,947.24 2.85
45 000024 招商地产151,635,063.94 2.76
46 600395 盘江股份150,814,866.71 2.74
47 600588 用友软件146,769,826.13 2.67
48 000932 华菱钢铁143,346,689.00 2.61
49 000012 南玻A 143,192,236.38 2.60
50 600325 华发股份141,220,996.77 2.57
51 000562 宏源证券140,609,363.11 2.56
52 000630 铜陵有色137,242,724.34 2.50
53 601857 中国石油134,326,317.87 2.44
54 600963 岳阳纸业134,267,429.25 2.44
55 601866 中海集运133,524,660.17 2.43
56 600595 中孚实业131,928,640.54 2.40
57 600005 武钢股份131,831,366.77 2.40
58 600376 首开股份129,073,314.81 2.35
59 600432 吉恩镍业127,282,064.17 2.31
60 600029 南方航空121,059,853.09 2.20
61 600895 张江高科117,862,588.72 2.14
62 002024 苏宁电器117,585,229.43 2.14
63 600997 开滦股份116,204,132.20 2.11
64 000718 苏宁环球114,953,984.77 2.09
65 600795 国电电力112,301,070.45 2.04
注:不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号股票代码股票名称本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000878 云南铜业939,695,014.42 17.09
2 600030 中信证券872,481,839.64 15.87
3 601166 兴业银行653,834,470.92 11.89
第55页共65页
4 600900 长江电力596,014,669.30 10.84
5 000002 万科A 528,739,549.69 9.62
6 601328 交通银行491,353,534.18 8.94
7 600015 华夏银行443,133,298.41 8.06
8 600019 宝钢股份440,452,016.23 8.01
9 600036 招商银行425,579,659.98 7.74
10 600000 浦发银行393,844,960.50 7.16
11 000983 西山煤电389,291,747.37 7.08
12 601699 潞安环能363,582,336.50 6.61
13 000060 中金岭南358,699,141.40 6.52
14 600348 国阳新能322,347,054.99 5.86
15 600123 兰花科创321,683,963.20 5.85
16 601666 平煤股份296,960,164.90 5.40
17 600362 江西铜业280,886,541.02 5.11
18 601168 西部矿业278,619,113.59 5.07
19 601318 中国平安272,742,082.90 4.96
20 000937 金牛能源257,653,606.67 4.69
21 000024 招商地产256,503,891.55 4.66
22 600016 民生银行236,211,895.93 4.30
23 000001 深发展A 216,706,191.85 3.94
24 601766 中国南车214,794,017.19 3.91
25 600383 金地集团208,770,512.22 3.80
26 600583 海油工程208,596,292.90 3.79
27 600675 中华企业205,515,652.74 3.74
28 600519 贵州茅台204,433,242.65 3.72
29 601001 大同煤业200,618,027.24 3.65
30 600048 保利地产200,104,325.03 3.64
31 600395 盘江股份193,194,926.52 3.51
32 601939 建设银行191,545,082.26 3.48
33 000629 攀钢钢钒191,379,496.40 3.48
34 600219 南山铝业190,564,416.81 3.47
35 600269 赣粤高速183,947,879.71 3.35
36 600595 中孚实业182,525,567.09 3.32
37 601398 工商银行180,412,946.60 3.28
38 600837 海通证券180,359,882.24 3.28
39 601899 紫金矿业178,083,292.33 3.24
40 600588 用友软件175,853,830.64 3.20
41 000630 铜陵有色163,070,579.73 2.97
42 600642 申能股份162,979,125.44 2.96
第56页共65页
43 600011 华能国际162,401,434.40 2.95
44 600880 博瑞传播158,640,391.48 2.88
45 600428 中远航运157,251,826.11 2.86
46 000686 东北证券154,495,147.26 2.81
47 000825 太钢不锈154,433,543.45 2.81
48 000898 鞍钢股份151,319,244.13 2.75
49 601857 中国石油150,969,265.89 2.75
50 600694 大商股份150,112,198.91 2.73
51 600511 国药股份145,708,350.55 2.65
52 000932 华菱钢铁144,787,601.59 2.63
53 600028 中国石化136,552,842.68 2.48
54 601601 中国太保136,223,507.10 2.48
55 000562 宏源证券136,206,286.86 2.48
56 600432 吉恩镍业134,909,407.59 2.45
57 600895 张江高科134,549,889.61 2.45
58 600322 天房发展130,407,692.74 2.37
59 600795 国电电力125,947,366.95 2.29
60 000792 盐湖钾肥124,710,971.72 2.27
61 600325 华发股份122,414,483.86 2.23
62 601088 中国神华121,815,623.06 2.22
63 600963 岳阳纸业121,059,397.41 2.20
64 000968 煤气 化 119,506,003.61 2.17
65 000028 一致药业118,418,966.84 2.15
66 002024 苏宁电器118,319,937.49 2.15
67 000651 格力电器110,267,702.08 2.01
注:不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额26,632,495,916.84
卖出股票收入(成交)总额25,404,682,242.16
注:不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
1 国家债券- -
第57页共65页
2 央行票据- -
3 金融债券390,345,000.00 4.21
其中:政策性金融债390,345,000.00 4.21
4 企业债券- -
5 企业短期融资券- -
6 可转债80,751,434.60 0.87
7 其他- -
8 合计471,096,434.60 5.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号债券代码债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 080313 08进出13 2,100,000 210,042,000.00 2.27
2 080404 08农发04 1,500,000 150,225,000.00 1.62
3 110598 大荒转债495,590 80,751,434.60 0.87
4 070222 07国开22 300,000 30,078,000.00 0.32
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
8.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号名称 金额
第58页共65页
1 存出保证金7,594,310.34
2 应收证券清算款-
3 应收股利-
4 应收利息6,042,692.31
5 应收申购款220,743,951.26
6 其他应收款-
7 其他-
8 合计234,380,953.91
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号债券代码债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 110598 大荒转债80,751,434.60 0.87
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者个人投资者
持有人户
数
(户)
户均持有的基
金份额持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
668,627 21,078.91 2,599,899,202.03 18.45% 11,494,028,114.07 81.55%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
份额单位:份
项目持有份额总数(份) 占基金总份额比例
第59页共65页
基金管理公司所有从业人员持有本
开放式基金
1,382,761.72 0.01%
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2005年04月27日)基金份额总额900,519,775.77
本报告期期初基金份额总额13,086,226,857.64
本报告期基金总申购份额4,090,063,272.70
减:本报告期基金总赎回份额3,082,362,814.24
本报告期基金拆分变动份额-
本报告期期末基金份额总额14,093,927,316.10
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中
天会计师事务所有限公司的报酬为147,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了5年
的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况
第60页共65页
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
佣金
占当期佣金
总量的比例
(%)
华泰证券2 5,611,547,484.02 10.86 4,617,024.39 10.66
中金公司2 5,105,746,590.06 9.88 4,236,767.10 9.78
国泰君安1 4,965,723,549.54 9.61 4,220,838.80 9.74
申银万国1 4,953,064,396.02 9.59 4,210,084.56 9.72
国金证券1 4,405,584,667.15 8.53 3,744,724.50 8.64
长江证券1 4,198,669,299.08 8.13 3,568,855.67 8.24
中信证券1 3,857,303,209.05 7.47 3,134,080.22 7.24
中信建投1 3,785,767,753.07 7.33 3,217,894.01 7.43
光大证券1 3,045,543,158.82 5.90 2,474,526.49 5.71
华泰联合1 2,997,603,394.65 5.80 2,547,941.24 5.88
安信证券1 2,467,726,498.63 4.78 2,097,564.25 4.84
中银国际1 2,219,897,383.32 4.30 1,886,883.98 4.36
中投证券1 1,956,208,400.41 3.79 1,589,442.21 3.67
北京高华1 1,415,572,491.86 2.74 1,203,228.60 2.78
齐鲁证券1 667,784,102.02 1.29 567,612.71 1.31
招商证券1 94,022.00 0.00 76.39 0.00
第61页共65页
银河证券1 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易
券商名称
交易
单元
数量成交金额占当期成交总额的比例(%)
国泰君安1 146,107,426.10 17.29
申银万国1 126,105,233.40 14.93
中金公司 2 92,247,109.99 10.92
中信建投1 89,351,374.80 10.58
安信证券1 77,373,510.80 9.16
国金证券1 65,588,783.00 7.76
华泰证券2 60,831,877.55 7.20
中投证券1 58,580,868.56 6.93
中银国际1 38,551,494.10 4.56
长江证券1 23,673,897.70 2.80
中信证券1 21,674,950.99 2.57
齐鲁证券1 16,750,389.50 1.98
北京高华1 15,619,319.10 1.85
华泰联合1 12,358,245.50 1.46
债券回购交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额占当期成交总额的比例(%)
中信建投1 100,000,000.00 50.00
长江证券1 100,000,000.00 50.00
注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
1)资金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的
处罚。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易
第62页共65页
的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金
提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根
据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选
择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、本报告期内,基金管理人代表基金新增租用了长江证券股份有限公司的专用交易单
元,并与友邦华泰积极成长混合型证券投资基金共用招商证券的深圳交易单元。
11.8 其他重大事件
序号公告事项法定披露方式法定披露日期
1
友邦华泰基金管理有限公司参加
中国工商银行“2010 倾心回馈”
基金定投优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-31
2
友邦华泰基金管理有限公司关于
延长在中信建投证券有限责任公
司的基金定期定额申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-31
3
友邦华泰基金管理有限公司关于
延长在中国农业银行的基金定期
定额申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-31
4
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加华龙证券有限责任公司和中
国建银投资证券有限责任公司为
代销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-10
5
友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金更新的招募说明书2009
年第2号
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-10
6
友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金更新的招募说明书(摘要)
2009年第2号
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-12-10
7
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加爱建证券有限责任公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-11-20
8
友邦华泰基金管理有限公司关于
变更友邦华泰盛世中国股票型证
券投资基金基金经理的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-11-19
第63页共65页
9
友邦华泰基金管理有限公司关于
增加信达证券股份有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-11-18
10 友邦华泰关于调整建行卡网上交
易申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-11-17
11 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2009年第三季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-10-27
12
友邦华泰基金管理有限公司关于
旗下基金持有的上海医药股票恢
复采用收盘价估值的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-10-20
13 友邦华泰关于旗下基金参与创业
板市场投资的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-9-24
14
友邦华泰关于参加第一创业证券
开放式基金网上申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-9-15
15
友邦华泰关于参加农业银行网上
银行开放式基金申购费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-9-8
16 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2009年半年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-8-26
17 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2009年半年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-8-26
18 友邦华泰开通网上交易定期定额
转换业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-8-25
19
友邦华泰基金关于增加华宝证券
和天相投资顾问有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-8-11
20
友邦华泰关于增加广发华福证券
为代销机构并参加其网上交易费
率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-8-5
21
友邦华泰关于旗下基金持有的
“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估
值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-7-28
22 友邦华泰关于旗下基金资产估值
方法调整的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-7-24
23 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2009年第二季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-7-20
24 友邦华泰参加邮储银行定期定额
投资优惠期间延长的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-6-26
25 友邦华泰盛世中国股票型基金更
新的招募说明书2009年第1号
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-6-10
第64页共65页
26
友邦华泰盛世中国股票型基金更
新的招募说明书(摘要)2009年
第1号
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-6-10
27
友邦华泰参加深发展网银定投并
开展定投申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-6-5
28
友邦华泰关于旗下基金持有的长
江电力股票恢复采用收盘价估值
的提示公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-5-19
29
友邦华泰参加中国银行网上银行
费率优惠及定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-5-4
30
友邦华泰关于参加联合证券实行
开放式基金定期定额申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-4-30
31 友邦华泰参加工商银行个人网银
基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-3-31
32 友邦华泰基金管理有限公司关于
变更注册地址的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-3-31
33 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2008年年度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-3-28
34 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2008年年度报告摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-3-28
35 友邦华泰参加华夏银行基金定投
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-2-27
36 友邦华泰关于参加中国工商银行
“基智定投”营销活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-2-25
37 友邦华泰关于参加交通银行网上
交易优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-2-25
38 友邦华泰基金关于在东海证券开
办基金定期定额业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-2-21
39
友邦华泰关于提请投资者及时更
新已过期身份证件或者身份证明
文件的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-2-5
40 友邦华泰盛世中国股票型证券投
资基金2008年第四季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-1-21
41
友邦华泰关于在深圳发展银行开
办基金定期定额业务并参加定投
申购优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-1-10
42 友邦华泰关于调整建行网上交易
申购费率的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-1-6
第65页共65页
43
友邦华泰关于旗下基金持有的
“盐湖钾肥”恢复采用收盘价估
值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报2009-1-6
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
公司网址:www.aig-huatai.com
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