富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富策略回报混合

基金主代码 450010

交易代码 450010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月2日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 44,238,908.57份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配

投资目标 置策略，合理配置股票、债券和现金资产比重，以及

各大类资产中不同子类资产占比，在有效控制风险前

提下，追求基金资产的长期稳健增值。

本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断

来进行基金中长期资产配置。在股票投资方面，本基

金将通过深度挖掘具有核心竞争力和良好发展前景的

个股构建基金股票投资组合。在债券投资方面，以中

长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运

行中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政

策研判及收益率曲线分析，在保证流动性和风险可控

的前提下，实施积极的债券投资组合管理。

资产配置策略：

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略，通过对宏

投资策略 观经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类

资产相对收益特征等因素的综合分析，在遵守大类资

产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置，对基

金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行

调整和优化，平衡投资组合的风险与收益。本基金在

进行资产配置时，重点考察宏观经济状况、资金流动

性、资产估值水平和市场因素这四个方面。

股票投资策略：

通过自下而上的基本面研究，选择具有核心竞争力、

具备持续成长能力且估值具有吸引力的上市公司股票，

获取公司成长和估值提升带来的双重收益。在选择个

股时，主要关注公司的成长性和估值两方面因素。

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债券投资策略:

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金

流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结

合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变

动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置

等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳

健的投资收益。

权证投资策略：

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基

本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水平，

谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的前提

下，追求较为稳定的增值收益。

业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+ 40%×中债国债总

指数收益率（全价）

本基金是混合型基金，混合型基金的风险高于货币市

风险收益特征 场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高风

险、中高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

姓名 储丽莉 林葛

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66060069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510- 95599

5680和021－38789555

传真 021-68883050 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 -1,205,917.38

本期利润 456,011.61

加权平均基金份额本期利润 0.0100

本期基金份额净值增长率 0.79%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2692

期末基金资产净值 56,149,078.95

期末基金份额净值 1.269

注：

1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 5.75% 0.86% 3.14% 0.41% 2.61% 0.45%

过去三个月 0.87% 0.74% 2.85% 0.39% -1.98% 0.35%

过去六个月 0.79% 0.69% 5.00% 0.35% -4.21% 0.34%

过去一年 -2.98% 0.78% 7.74% 0.42% -10.72% 0.36%

过去三年 47.90% 1.88% 42.51% 1.05% 5.39% 0.83%

自基金合同 26.90% 1.54% 19.90% 0.93% 7.00% 0.61%

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生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2011年8月2日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比

例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明

王晓宁先生，中央财经大

公司研 学学士。历任万家基金管

究分析 理有限公司研究员、研究

部副总 总监助理、基金经理助理，

经理、 国海富兰克林基金管理有

国富策 限公司行业研究主管、国

略回报 富潜力组合混合基金、国

王晓宁 混合基 2013年7月 - 13年 富成长动力混合基金及国

金及国 30日 富策略回报混合基金的基

富健康 金经理助理。截至本报告

优质生 期末任国海富兰克林基金

活股票 管理有限公司研究分析部

基金的 副总经理、国富策略回报

基金经 混合基金及国富健康优质

理 生活股票基金的基金经理。

注：

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1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内宏观经济较为平稳，三四线城市地产热销促使房地产开发投资稳定增长，成为经济增长的稳定器。金融去杠杆政策下流动性阶段性收紧，A股市场震荡上扬。监管政策上，定增新规、IPO常态化、减持新规等监管制度从严实施，为A股价值投资创造了良好的制度基础。

IPO加快发行，上市公司壳价值或将下降，传统意义上筹码式投资策略失去了安全边际，一二级

联动策略或失效，而与上市公司共同成长成了为数不多的可复制的投资策略。另一方面，在宏观 第8页共37页

经济潜在增速下降的过程中，优质公司的抗风险能力和竞争能力更强，市场份额逆向提升，反应在股票市场上表现为大市值公司相对小市值公司呈现出更高的利润增速。上述两个因素共同作用，促成了中国版“漂亮50”的成型。市场对“漂亮50”的追逐构成了二季度的投资主线，低

PB高ROE特征的价值蓝筹，其估值得到了快速修复。

本基金在上半年延续了寻找确定性成长的思路，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。行业选择方面，在年初减持了煤炭、有色等周期行业以及TMT行业，增持金融、石化、建筑行业。整体持仓偏向于PPP建筑、金融和消费。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.269元，本报告期净值增长率为0.79%，同期业绩比较

基准增长率为5.00%，本基金落后业绩比较基准4.21%。基金持仓结构中，PPP建筑和中小市值

的新兴产业持仓拖累了业绩表现，抵消了金融和消费行业的净值贡献，未给基金带来超额收益。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预计宏观经济增速将略超预期，流动性最紧张的时期或已结束，市场将持续存在结构性机会。风格上需要考虑的是创业板与漂亮50的相对收益是否会逆转。考虑到相对性价比、并购重组政策尺度和无风险利率趋势三个因素，市场从漂亮50过渡到“漂亮222+成长股”是大概率事件，成长风格将强于价值风格，但基于风险偏好的创业板指数全面走强可能性仍较低。行业配置上食品饮料、家电、轻工等行业的性价比正快速下降，金融、地产、建筑、零售、汽车零部件具备相对的性价比优势。如果风险偏好好转，新零售和新能源汽车或将是重要的主题方向。选股思路上，内生增长与估值匹配，长期竞争力突出的标的或将取得超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰 第9页共37页

富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基金管理有限公司2017年1月1日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、

基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 10,149,550.70 11,075,084.68

结算备付金 138,048.59 293,353.92

存出保证金 34,001.17 56,333.94

交易性金融资产 46,506,650.00 44,372,168.37

其中：股票投资 42,803,150.00 44,372,168.37

基金投资 - -

债券投资 3,703,500.00 -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 5,000,000.00

应收证券清算款 - 16,495.91

应收利息 21,885.07 5,962.19

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 56,850,135.53 60,819,399.01

负债和所有者权益 本期末 上年度末

2017年6月30日 2016年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,114,934.78

应付赎回款 132,757.16 17,928.57

应付管理人报酬 67,931.25 75,546.72

应付托管费 11,321.85 12,591.11

应付销售服务费 - -

应付交易费用 83,703.47 129,623.43

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应交税费 134,762.95 134,762.95

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 270,579.90 268,966.89

负债合计 701,056.58 1,754,354.45

所有者权益：

实收基金 44,238,908.57 46,916,669.49

未分配利润 11,910,170.38 12,148,375.07

所有者权益合计 56,149,078.95 59,065,044.56

负债和所有者权益总计 56,850,135.53 60,819,399.01

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.269元，基金份额总额44,238,908.57份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 1,345,435.02 -9,077,082.21

1.利息收入 56,050.17 59,975.38

其中：存款利息收入 46,868.19 59,929.85

债券利息收入 3,495.88 45.53

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 5,686.10 -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -373,310.74 -6,235,310.01

其中：股票投资收益 -702,193.20 -6,249,145.90

基金投资收益 - -

债券投资收益 15,202.46 -68,523.63

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 313,680.00 82,359.52

3.公允价值变动收益（损失以“- 1,661,928.99 -2,905,410.62

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 766.60 3,663.04

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减：二、费用 889,423.41 1,169,513.00

1．管理人报酬 424,090.59 437,667.47

2．托管费 70,681.80 72,944.55

3．销售服务费 - -

4．交易费用 267,685.45 456,846.87

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 126,965.57 202,054.11

三、利润总额（亏损总额以“- 456,011.61 -10,246,595.21

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 456,011.61 -10,246,595.21

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 46,916,669.49 12,148,375.07 59,065,044.56

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 456,011.61 456,011.61

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -2,677,760.92 -694,216.30 -3,371,977.22

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 403,849.46 101,340.01 505,189.47

2.基金赎回款 -3,081,610.38 -795,556.31 -3,877,166.69

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 44,238,908.57 11,910,170.38 56,149,078.95

（基金净值）

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上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 46,903,565.83 24,689,260.99 71,592,826.82

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -10,246,595.21 -10,246,595.21

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -1,793,542.46 -534,432.48 -2,327,974.94

（净值减少以“-”号

填列）

其中：1.基金申购款 2,806,976.95 690,921.96 3,497,898.91

2.基金赎回款 -4,600,519.41 -1,225,354.44 -5,825,873.85

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益 45,110,023.37 13,908,233.30 59,018,256.67

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第497号《关于核准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,013,875,124.25元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 第15页共37页

(2012)第290号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海策略回报灵活配置混

合型证券投资基金基金合同》于2012年8月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为

1,014,056,693.12份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入181,568.87元。在本基金

成立后，其中181,568.87元折算为181,568.87份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基

金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的30%-80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20-70%。其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

第16页共37页

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基

金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税

[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税

[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明

确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入不予免征收营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其

股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计

入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

第17页共37页

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金销售机构

银行”）

国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 3,080,617.00 1.74% 295,750.00 0.10%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

的比例 总额的比例

国海证券 2,869.01 1.77% - -

上年度可比期间

关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金

量的比例 总额的比例

国海证券 269.51 0.10% - -

注：

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算

第18页共37页

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月30日

6月30日

当期发生的基金应支付 424,090.59 437,667.47

的管理费

其中：支付销售机构的 184,655.23 208,403.67

客户维护费

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/ 当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付 70,681.80 72,944.55

的托管费

注：支付基金托管人 中国农业银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日

累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年

天数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期 上年度可比期间

第19页共37页

2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年6月

6月30日 30日

基金合同生效日（

2011年8月2日 ）持有的 - -

基金份额

期初持有的基金份额 3,890,272.37 -

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减：期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 3,890,272.37 -

期末持有的基金份额 8.79% -

占基金总份额比例

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 10,149,550.70 45,051.37 14,414,688.31 56,837.71

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

第20页共37页

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为42,803,150.00元，属于第二层次的余额为3,703,500.00元，无属于第三

层次的余额(2016年12月31日：第一层次41,219,954.01元，第二层次3,152,214.36元，无

属于第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第21页共37页

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

第22页共37页

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 42,803,150.00 75.29

其中：股票 42,803,150.00 75.29

2 固定收益投资 3,703,500.00 6.51

其中：债券 3,703,500.00 6.51

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 10,287,599.29 18.10

7 其他各项资产 55,886.24 0.10

8 合计 56,850,135.53 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,553,400.00 2.77

B 采矿业 - -

C 制造业 36,983,750.00 65.87

D 电力、热力、燃气及水生产和 1,121,000.00 2.00

供应业

E 建筑业 1,430,000.00 2.55

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 1,715,000.00 3.05

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

第23页共37页

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,803,150.00 76.23

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002450 康得新 150,000 3,378,000.00 6.02

2 002308 威创股份 250,000 3,262,500.00 5.81

3 600104 上汽集团 100,000 3,105,000.00 5.53

4 600196 复星医药 80,000 2,479,200.00 4.42

5 002311 海大集团 130,000 2,375,100.00 4.23

6 002460 赣锋锂业 50,000 2,312,500.00 4.12

7 002564 天沃科技 250,000 2,282,500.00 4.07

8 002217 合力泰 230,000 2,272,400.00 4.05

9 600110 诺德股份 150,000 2,113,500.00 3.76

10 300473 德尔股份 40,000 1,904,000.00 3.39

11 300409 道氏技术 50,000 1,861,000.00 3.31

12 002488 金固股份 150,000 1,735,500.00 3.09

13 002624 完美世界 50,000 1,715,000.00 3.05

14 600566 济川药业 45,000 1,711,350.00 3.05

15 002200 云投生态 90,000 1,553,400.00 2.77

16 300323 华灿光电 110,000 1,526,800.00 2.72

17 000498 山东路桥 200,000 1,430,000.00 2.55

18 000063 中兴通讯 60,000 1,424,400.00 2.54

19 300285 国瓷材料 60,000 1,182,000.00 2.11

20 600116 三峡水利 100,000 1,121,000.00 2.00

第24页共37页

21 300199 翰宇药业 70,000 1,073,800.00 1.91

22 300203 聚光科技 35,000 984,200.00 1.75

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 3,362,480.00 5.69

2 002624 完美世界 3,315,189.00 5.61

3 600110 诺德股份 3,060,716.48 5.18

4 002450 康得新 2,906,738.00 4.92

5 600104 上汽集团 2,852,306.01 4.83

6 600566 济川药业 2,764,447.00 4.68

7 601166 兴业银行 2,451,157.00 4.15

8 600116 三峡水利 2,437,780.93 4.13

9 300408 三环集团 2,369,835.00 4.01

10 600502 安徽水利 2,356,897.30 3.99

11 002564 天沃科技 2,307,105.00 3.91

12 002311 海大集团 2,217,732.00 3.75

13 600196 复星医药 2,188,291.00 3.70

14 002460 赣锋锂业 2,156,573.47 3.65

15 300473 德尔股份 2,143,291.00 3.63

16 603626 科森科技 2,103,841.54 3.56

17 002217 合力泰 2,092,173.00 3.54

18 600887 伊利股份 1,921,830.00 3.25

19 000970 中科三环 1,815,838.00 3.07

20 002142 宁波银行 1,746,373.00 2.96

21 002488 金固股份 1,742,714.00 2.95

22 600967 内蒙一机 1,728,955.00 2.93

23 601998 中信银行 1,687,500.00 2.86

24 000066 中国长城 1,620,290.00 2.74

25 600489 中金黄金 1,617,270.88 2.74

26 002244 滨江集团 1,516,872.00 2.57

27 300323 华灿光电 1,511,521.00 2.56

第25页共37页

28 300228 富瑞特装 1,446,971.00 2.45

29 002221 东华能源 1,386,715.68 2.35

30 000063 中兴通讯 1,365,300.00 2.31

31 601669 中国电建 1,284,500.00 2.17

32 600963 岳阳林纸 1,264,098.00 2.14

33 002027 分众传媒 1,261,565.00 2.14

34 300285 国瓷材料 1,260,930.00 2.13

35 300199 翰宇药业 1,211,953.84 2.05

36 002391 长青股份 1,182,487.00 2.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 002236 大华股份 4,000,198.78 6.77

2 600060 海信电器 3,738,843.00 6.33

3 300031 宝通科技 3,008,271.00 5.09

4 300210 森远股份 2,724,167.00 4.61

5 000606 神州易桥 2,575,462.56 4.36

6 601166 兴业银行 2,481,000.00 4.20

7 300228 富瑞特装 2,473,940.43 4.19

8 300408 三环集团 2,396,807.00 4.06

9 603626 科森科技 2,387,424.00 4.04

10 600502 安徽水利 2,236,367.80 3.79

11 000933 神火股份 2,224,505.00 3.77

12 600887 伊利股份 1,938,000.00 3.28

13 002053 云南能投 1,881,379.55 3.19

14 002624 完美世界 1,815,163.00 3.07

15 002142 宁波银行 1,804,805.66 3.06

16 300212 易华录 1,725,617.63 2.92

17 000970 中科三环 1,704,142.00 2.89

18 600967 内蒙一机 1,702,300.00 2.88

19 601998 中信银行 1,682,500.00 2.85

20 000066 中国长城 1,650,309.54 2.79

21 300119 瑞普生物 1,632,895.00 2.76

第26页共37页

22 600489 中金黄金 1,597,500.00 2.70

23 002655 共达电声 1,548,542.92 2.62

24 002258 利尔化学 1,540,080.00 2.61

25 002244 滨江集团 1,449,728.00 2.45

26 000498 山东路桥 1,432,425.00 2.43

27 600116 三峡水利 1,387,306.00 2.35

28 002523 天桥起重 1,361,552.72 2.31

29 002221 东华能源 1,339,359.00 2.27

30 300436 广生堂 1,334,125.85 2.26

31 002564 天沃科技 1,304,353.00 2.21

32 002027 分众传媒 1,301,624.00 2.20

33 600068 葛洲坝 1,281,659.00 2.17

34 002391 长青股份 1,258,513.62 2.13

35 000711 京蓝科技 1,230,954.00 2.08

36 601669 中国电建 1,222,500.00 2.07

37 300121 阳谷华泰 1,204,794.00 2.04

38 300224 正海磁材 1,185,785.00 2.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 87,472,799.34

卖出股票收入（成交）总额 89,897,190.46

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 3,703,500.00 6.60

第27页共37页

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,703,500.00 6.60

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 132001 14宝钢EB 30,000 3,703,500.00 6.60

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调

查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

2017年5月25日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）收到深圳证券交

第28页共37页

易所（以下简称“深交所”）监管函：天沃科技2016年度计提各项资产减值准备合计

9178.37万元，占2015年度归属于母公司所有者净利润的596.24%，天沃科技未在2017年2月

底前将该事项提交董事会审议并履行相关信息披露义务。直至2017年5月19日，天沃科技召开

董事会审议通过《关于计提资产减值损失的议案》并披露《关于计提资产减值损失的公告》。上述行为违反了深交所《股票上市规则（2014年修订）》第 2.1条、第2.7条、第11.11.3条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 7.6.3 条的规定。深交所要求天沃科技董事会充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

本基金对天沃科技的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件不改变天沃科技长期投资价值。同时由于本基金看好天沃科技在电力和化工EPC领域的发展前景，天沃科技控股的中机电力在电力EPC领域的市场地位高，未来将显着受益于行业集中度的提升和海外业务的拓展，此外，其化工EPC业务也面临底部拐点，因此买入天沃科技。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 34,001.17

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 21,885.07

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 55,886.24

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。

第29页共37页

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

2,129 20,779.20 7,727,690.01 17.47% 36,511,218.56 82.53%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第31页共37页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2011年8月2日）基金份额总额 1,014,056,693.12

本报告期期初基金份额总额 46,916,669.49

本报告期基金总申购份额 403,849.46

减:本报告期基金总赎回份额 3,081,610.38

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 44,238,908.57

第32页共37页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

第33页共37页

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注

例

方正证券 1 47,259,855.96 26.66% 43,226.30 26.67% -

天风证券 1 25,462,089.50 14.36% 22,064.52 13.61% -

东北证券 1 21,642,627.31 12.21% 19,722.86 12.17% -

安信证券 2 20,977,641.43 11.83% 19,498.63 12.03% -

中信建投 1 10,049,422.20 5.67% 9,359.06 5.77% -

第一创业 1 8,383,930.16 4.73% 7,807.90 4.82% -

中泰证券 1 8,134,672.24 4.59% 7,575.73 4.67% -

国泰君安 1 6,793,444.00 3.83% 6,226.83 3.84% -

兴业证券 1 6,444,206.00 3.64% 6,001.39 3.70% -

海通证券 1 3,808,692.00 2.15% 3,547.00 2.19% -

华安证券 1 3,354,231.00 1.89% 3,123.80 1.93% -

招商证券 1 3,214,770.88 1.81% 2,994.04 1.85% -

国海证券 2 3,080,617.00 1.74% 2,869.01 1.77% -

国金证券 1 2,721,573.31 1.54% 2,534.61 1.56% -

中信证券 2 2,073,928.00 1.17% 1,931.45 1.19% -

申万宏源 1 1,976,857.00 1.12% 1,841.11 1.14% -

民族证券 1 1,301,624.00 0.73% 1,212.19 0.75% -

国信证券 1 581,846.00 0.33% 541.88 0.33% -

银河证券 1 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

中投证券 1 - - - - -

北京高华 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

第34页共37页

A资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

B财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

C内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，

并能为本基金提供全面的信息服务；

E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观

经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

A全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

B具有数量研究和开发能力；

C能有效组织上市公司调研；

D能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

E上门路演和电话会议的质量；

F与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

G其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中

的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选

择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将 第35页共37页

重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

（3）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

方正证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

安信证券 1,785,361.64 28.95% - - - -

中信建投 1,026,000.00 16.64% - - - -

第一创业 2,394,245.19 38.82% - - - -

中泰证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

兴业证券 961,230.13 15.59% - - - -

海通证券 - - - - - -

华安证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

国海证券 - -5,000,000.00 100.00% - -

国金证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

申万宏源 - - - - - -

民族证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

东兴证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

北京高华 - - - - - -

第36页共37页

中金公司 - - - - - -

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

第37页共37页
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