富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 15

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 16
§5 托管人报告 ...... 16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 16

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16
§6 审计报告 ...... 16

6.1 审计报告基本信息 ...... 16

6.2 审计报告的基本内容 ...... 16
§7 年度财务报表 ......18

7.1 资产负债表 ...... 18

7.2 利润表 ...... 19

7.3 净资产变动表 ...... 21

7.4 报表附注 ...... 22
§8 投资组合报告 ......56


8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 56

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 57

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65

8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 65

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 65

8.12 投资组合报告附注 ...... 66
§9 基金份额持有人信息...... 66

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 66

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 67

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 67
§10 开放式基金份额变动...... 67
§11 重大事件揭示...... 68

11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 68

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 68

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 68

11.4 基金投资策略的改变 ...... 68

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 68

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 68

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 68

11.8 其他重大事件 ...... 71
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 76

12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 76
§13 备查文件目录...... 76

13.1 备查文件目录 ...... 76

13.2 存放地点 ...... 77

13.3 查阅方式 ...... 77

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富策略回报混合

基金主代码 450010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 8 月 2 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份 1,952,121,570.25 份
额总额
基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基 国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C

金简称

下属分级基金的交 450010 018470

易代码

报告期末下属分级 1,875,267,068.87 份 76,854,501.38 份

基金的份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略，合理
配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资产
占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断来进行基金中
长期资产配置。在股票投资方面，本基金将通过深度挖掘具有核心
竞争力和良好发展前景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资
方面，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行
中的价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率
曲线分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投
资组合管理。

本基金也可进行权证投资。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中债国债总指数收益率（全价）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，
高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资
基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露 姓名 储丽莉 任航

负责人 联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069

电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 和 021 95599


－38789555

传真 021-6888 3050 010-6812 1816

注册地址 南宁高新区中国-东盟企业总部 北京市东城区建国门内大街 69
基地三期综合楼 A 座 17 层 1707 号

室

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上 北京市西城区复兴门内大街 28
海国金中心二期 9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 吴显玲 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ftsfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42
（特殊普通合伙） 楼

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二
司 期 9 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2023 年 5 月 18

2023 年 日（增设 C 类份 2022 年 2021 年

额日）-2023 年

12 月 31 日

国 国
富 富
3.1.1 期间 策 策
数据和指标 略 略
国富策略回报混合 国富策略回报 国富策略回报混 国富策略回报混

回 回
A 混合 C 合 A 合 A

报 报
混 混
合 合
C C

本期已实现 -144,031,687.23 -6,554,903.58 -67,147,099.76 - 84,519,922.32 -
收益


本期利润 -322,868,863.95 -9,668,507.44 -98,638,140.51 - 53,096,157.36 -

加权平均基

金份额本期 -0.2725 -0.1900 -0.3639 - 0.3879 -
利润
本期加权平

均净值利润 -16.88% -12.67% -17.65% - 16.14% -
率
本期基金份

额净值增长 -9.86% -10.43% -14.87% - 18.22% -
率

3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末

数据和指标

期末可供分 545,411,802.21 22,174,989.43 414,767,920.72 - 262,778,749.50 -
配利润
期末可供分

配基金份额 0.2908 0.2885 0.7711 - 1.5350 -
利润

期末基金资 2,420,678,871.08 99,029,490.81 952,692,848.67 - 448,656,923.76 -
产净值

期末基金份 1.2908 1.2885 1.7710 - 2.6210 -
额净值

3.1.3 累计 2023 年末 2022 年末 2021 年末

期末指标
基金份额累

计净值增长 101.14% -10.43% 123.13% - 162.10% -
率
注：1.上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

5.本基金自 2023 年 5 月 18 日起增设 C 类份额。

6.根据 2023 年 5 月 18 日发布的相关公告,本基金于 2023 年 5 月 18 日起将基金份额净值计算保留
位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富策略回报混合 A

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.69% 0.70% -3.91% 0.47% -0.78% 0.23%

过去六个月 -9.75% 0.73% -6.11% 0.50% -3.64% 0.23%

过去一年 -9.86% 0.74% -5.96% 0.50% -3.90% 0.24%

过去三年 -9.27% 1.03% -19.64% 0.67% 10.37% 0.36%

过去五年 95.09% 1.10% 13.02% 0.72% 82.07% 0.38%

自基金合同生效

101.14% 1.33% 22.80% 0.82% 78.34% 0.51%
起至今

国富策略回报混合 C

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -4.80% 0.70% -3.91% 0.47% -0.89% 0.23%

过去六个月 -9.93% 0.73% -6.11% 0.50% -3.82% 0.23%

自增设C类份额至

-10.43% 0.74% -7.57% 0.50% -2.86% 0.24%
今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为 2011 年 8 月 2 日，并于 2023 年 5 月 18 日增设 C 类份额。本基金
在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金 C 类份额成立于 2023 年 5 月 18 日，故 2023 年业绩为成立日至年底而非全年的业绩。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元
国富策略回报混合 A

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 3.143 498,093,094. 93,421,141.9 591,514,236. -

82 4 76

2022 年 4.551 127,401,578. 62,797,100.9 190,198,679. -

62 1 53

2021 年 - - - - -


合计 7.694 625,494,673. 156,218,242. 781,712,916. -

44 85 29

国富策略回报混合 C

年度 每 10 份基金 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注

份额分红数 总额 放总额 合计

2023 年 3.131 23,992,536.7 60,083.38 24,052,620.1 -

6 4

合计 3.131 23,992,536.7 60,083.38 24,052,620.1 -

6 4

注：本基金自2023年5月18日起增设C类份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过 75 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2023 年末，公司旗下合计管
理 44 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

公司研究 王晓宁先生，中央财经大学学士。历任万
分析部总 家基金管理有限公司研究员、研究总监助
经理、国 理、基金经理助理，国海富兰克林基金管
王 晓 富策略回 2013 年 7 理有限公司行业研究主管、研究分析部副
宁 报混合基 月 30 日 - 20 年 总经理，国富潜力组合混合基金、国富成
金、国富 长动力混合基金及国富策略回报混合基金
健康优质 的基金经理助理。截至本报告期末任国海
生活股票 富兰克林基金管理有限公司研究分析部总
基金、国 经理、国富策略回报混合基金、国富健康


富鑫颐收 优质生活股票基金、国富鑫颐收益混合基
益混合基 金、国富安颐稳健 6 个月持有期混合基金
金、国富 及国富招瑞优选股票基金的基金经理。

安颐稳健

6 个月持

有期混合

基金及国

富招瑞优

选股票基

金的基金

经理

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，
首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关
金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开
发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末，公司共管理了四十四只公募基金及四只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2023 年，无论对于权益市场还是主动型偏股基金，都是较为困难的一年。宏观总需求不足和海外流动性紧张，构成了权益市场的宏观背景。总需求不足的背后，主要源自两个方面因素的叠加：一是海外去库存周期导致出口呈现负增长，二是国内地产市场低迷的广泛连带影响。而海外流动性的紧张，则源于欧美宽财政政策对抗疫情的后遗症，引发高通胀以及利率被动上升。需求不足和流动性紧张，从上市公司盈利和无风险利率两个方向，共同形成了对权益市场的压力。A 股市场全年震荡下行，与宏观经济关系紧密的消费、中游制造行业跌幅较大，而独立创新周期的 AI 行业，全球定价的资源品行业，以抗波动的泛红利风格则表现较好，市场整体较为弱势。而主动型偏股积极作为一个整体，表现也落后于沪深 300 指数。

本基金在全年的运作中，股票仓位保持在 80%附近，行业配置和风格配置较为均衡，个股持
仓相对分散，在行业内的选股中继续保持了较高胜率。依靠在各个细分行业内，相对行业指数较
高的选股成功率，而不是依靠单一风格或单一行业的暴露，持续的积累阿尔法，追求较高的投资回撤比，是本基金持续实践的投资策略。2023 年，基金继续战胜了偏股型基金指数，也战胜了沪深 300 指数。7 大行业中，本基金在中游制造、TMT、医药、消费四个行业相对指数中取得了超额收益，在深度价值、周期和非银三个行业相对指数未能取得超额收益。在超额收益的稳定性上，相对沪深 300 指数的稳定性在下降，但相对偏股基金的稳定性继续保持在较高水平。在风格上延续了“均衡略偏成长”，价值风格的欠配以及价值风格全年表现强势，是超额收益稳定性下降的主要原因。

从绝对收益角度，本基金创造的超额收益，没有弥补指数贝塔的下跌，未能给产品带来正的绝对收益。

从比较基准角度，本基金权益仓位持续保持在高位，大类资产的对基金组合的负贡献，超出行业和个股选择的正贡献，是基金业绩跑输业绩比较基准的主要原因。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 1.2908 元，本报告期净值下跌 9.86%，同
期业绩比较基准下跌 5.96%，跑输业绩比较基准 3.90%。本基金 C 类份额净值为 1.2885 元，本报
告期份额净值下跌 10.43%，同期业绩比较基准下跌 7.57%，跑输业绩比较基准 2.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2024 年，在出口修复和地产触底的背景下，宏观经济指向了复苏周期，尽管复苏的强度仍然需要观察。海外流动性确认拐点叠加国内流动性宽松的状态，整体流动性预计继续保持宽松，但风险比较 2023 年或将明显降低。从上市公司盈利和无风险利率角度分析，分子、分母端的趋势均指向了 A 股出现触底和修复。

修复的线索，宏观来看集中在海外制造业活动恢复，为中国需求恢复创造了空间；产业来看，集中在 AI 带来的产业革命，将会创造众多的软硬件需求。细分来看：在深度价值方向，看好公用事业和高分红的资源股；周期方向，看好全球定价的资源品价格（铜、油、煤、金）；消费方向，以困境反转为主，性价比消费要好于消费升级，没有明确景气；医药方向，看好具有全球销售权益的创新药和器械、减肥和血制品；中游制造方向，看好油气、造船、军工和逆变器；TMT 方向，看好泛 AI 硬件、算力、国产替代半导体。整体来看，2024 年的市场将是休养生息后逐步恢复的一年，“出口、长久期稳定成长、红利、AI”将是主要的关键词。对于主动型偏股基金来说，战胜沪深 300 指数仍然充满挑战。我们将继续保持既有风格，在波动的市场中为客户创造稳定的超额收益。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基金管理人依照规定，及时向董事会报送监察稽核报告。

报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金的基金管理人于 2023 年 9 月 21 日宣告分红，向截至 2023 年 9 月 25 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派发
红利 2.033 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 2.028 元。

本基金的基金管理人于 2023 年 12 月 15 日宣告分红，向截至 2023 年 12 月 19 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基金份额派
发红利 1.110 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.103 元。

本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—国海富兰克林基金管理有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2024)第 25130 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金全体基
金份额持有人

(一)我们审计的内容

审计意见 我们审计了富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资
基金(以下简称“国富策略回报混合基金”)的财务报表，包
括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表和净


资产变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下
简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制，公允反映了国富策略回报混合基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动
情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
形成审计意见的基础 审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国富策略回
报混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。

国富策略回报混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理
有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会
计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，
并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在
管理层和治理层对财务报表的责 由于舞弊或错误导致的重大错报。

任 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估国富策略回
报混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如
适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算国富策略回报混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督国富策略回报混合基金的财务报
告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导
致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则
执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认
为错报是重大的。

注册会计师对财务报表审计的责 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，
任 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报
风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能
涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之
上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现
由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，


但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出
结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对国富策略
回报混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用
者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得
的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国富策略回报混
合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，
并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重
大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出
的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 赵钰 俞伟敏

会计师事务所的地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

审计报告日期 2024 年 3 月 28 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 7.4.7.1 280,275,981.25 96,529,318.55

结算备付金 2,342,145.28 1,885,602.73

存出保证金 848,385.32 261,196.54

交易性金融资产 7.4.7.2 2,248,899,498.55 880,299,562.25

其中：股票投资 2,015,846,247.79 758,228,035.98

基金投资 - -

债券投资 233,053,250.76 122,071,526.27

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

其他投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -


债权投资 7.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 7.4.7.6 - -

其他权益工具投资 7.4.7.7 - -

应收清算款 - -

应收股利 - -

应收申购款 2,215,952.57 33,728.36

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.8 - -

资产总计 2,534,581,962.97 979,009,408.43

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 9,380,427.53 23,807,251.45

应付赎回款 202,118.36 21,928.79

应付管理人报酬 2,647,455.08 1,060,641.02

应付托管费 441,242.53 176,773.48

应付销售服务费 35,148.75 -

应付投资顾问费 - -

应交税费 139,327.31 136,104.46

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.9 2,027,881.52 1,113,860.56

负债合计 14,873,601.08 26,316,559.76

净资产：

实收基金 7.4.7.10 1,952,121,570.25 537,924,927.95

其他综合收益 7.4.7.11 - -

未分配利润 7.4.7.12 567,586,791.64 414,767,920.72

净资产合计 2,519,708,361.89 952,692,848.67

负债和净资产总计 2,534,581,962.97 979,009,408.43

注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,952,121,570.25 份，其中国富策略回报混
合 A 基金份额净值 1.2908 元，基金份额总额 1,875,267,068.87 份；国富策略回报混合 C 基金份
额净值 1.2885 元，基金份额总额 76,854,501.38 份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金


本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

一、营业总收入 -301,840,459.35 -88,660,447.98

1.利息收入 2,180,335.84 525,378.16

其中：存款利息收入 7.4.7.13 1,841,900.38 525,378.16

债券利息收入 - -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 338,435.46 -
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -123,688,657.48 -57,953,636.56
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.14 -144,594,647.03 -63,187,532.62

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.15 3,447,425.23 1,718,482.47

资产支持证券投资 7.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 7.4.7.17 - -

衍生工具收益 7.4.7.18 - -

股利收益 7.4.7.19 17,458,564.32 3,515,413.59

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.20 -181,950,780.58 -31,491,040.75
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.21 1,618,642.87 258,851.17
号填列）

减：二、营业总支出 30,696,912.04 9,977,692.53

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 25,927,498.01 8,352,664.40

2．托管费 7.4.10.2.2 4,321,249.64 1,392,110.76

3．销售服务费 7.4.10.2.3 192,460.47 -

4．投资顾问费 - -

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 7.4.7.22 - -

7．税金及附加 2,866.80 384.51

8．其他费用 7.4.7.23 252,837.12 232,532.86

三、利润总额（亏损总额 -332,537,371.39 -98,638,140.51

以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -332,537,371.39 -98,638,140.51
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -332,537,371.39 -98,638,140.51

7.3 净资产变动表
会计主体：富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 537,924,927.95 - 414,767,920.72 952,692,848.67
资产

二、本期期初净 537,924,927.95 - 414,767,920.72 952,692,848.67
资产

三、本期增减变 1,414,196,642. 1,567,015,513.2
动额（减少以“-” - 152,818,870.92

号填列） 30 2

（一）、综合收益 -332,537,371.3

总额 - - -332,537,371.39
9

（二）、本期基金

份额交易产生的 1,414,196,642. 1,100,923,099. 2,515,119,741.5
净资产变动数 -

（净资产减少以 30 21 1
“-”号填列）

其中：1.基金申 2,094,373,146. 1,526,111,941. 3,620,485,087.8
购款 -

35 52 7

2.基金赎 -680,176,504.0 -425,188,842.3 -1,105,365,346.
回款 -

5 1 36

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -615,566,856.9

资产变动（净资 - - -615,566,856.90
0

产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 1,952,121,570. - 567,586,791.64 2,519,708,361.8
资产


25 9

上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期期末净 171,194,915.81 - 277,462,007.95 448,656,923.76
资产

二、本期期初净 171,194,915.81 - 277,462,007.95 448,656,923.76
资产
三、本期增减变

动额（减少以“-” 366,730,012.14 - 137,305,912.77 504,035,924.91
号填列）

（一）、综合收益 - - -98,638,140.51 -98,638,140.51
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的

净资产变动数 366,730,012.14 - 426,142,732.81 792,872,744.95
（净资产减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申 1,061,317,352.6
购款 502,677,520.66 - 558,639,831.98

4

2.基金赎 -135,947,508.5 -132,497,099.1

回款 - -268,444,607.69
2 7

（三）、本期向基
金份额持有人分

配利润产生的净 -190,198,679.5

资产变动（净资 - - -190,198,679.53
3

产减少以“-”号
填列）

四、本期期末净 537,924,927.95 - 414,767,920.72 952,692,848.67
资产
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

徐荔蓉 于意 肖燕

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第 497 号《关于核准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,013,875,124.25 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 290 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海策略回报灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》于 2012 年 8 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,014,056,693.12 份。本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 181,568.87 元。在本基金成立后，其中 181,568.87 元折算为 181,568.87 份基金金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2023 年 5 月 18 日发布的《国海
富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金增设 C类基金份额、修改基金份额净值精度并修改法律文件的公告》以及更新后的《富兰克林国海策略
回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，自 2023 年 5 月 18 日起，本基金增设
C 类基金份额。本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人申购基金时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码，由于基金费用的不同，
本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法公开发行或上市的股票、债券等金融工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、衍生工具(权证等)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产(含存托凭证)占基金资产的 30%-80%；债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20-70%。其中，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证市值占基金资产净值的比例不超过 3%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中债国债总指数收益率(全价)×40%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2024 年 3 月 28 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2023 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12
月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1)金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。


于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有人在基金清算时按
比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2) 该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3) 该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4) 除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5) 该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1) 现金流量总额实质上基于基金的
损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2) 实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。


经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。
7.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过
大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市
场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根
据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023
年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

活期存款 280,275,981.25 96,529,318.55

等于：本金 280,224,756.70 96,511,680.11

加：应计利息 51,224.55 17,638.44

减：坏账准备 - -

定期存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

其中：存款期限 1 个月以 - -
内

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

等于：本金 - -

加：应计利息 - -

减：坏账准备 - -

合计 280,275,981.25 96,529,318.55

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2023 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 2,207,807,913.61 - 2,015,846,247.79 -191,961,665.82

贵金属投资-金 - - - -

交所黄金合约

交易所 136,622,760.69 439,012.35 132,576,037.65 -4,485,735.39
市场

债券 银行间 99,792,800.00 587,213.11 100,477,213.11 97,200.00
市场

合计 236,415,560.69 1,026,225.46 233,053,250.76 -4,388,535.39

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 2,444,223,474.30 1,026,225.46 2,248,899,498.55 -196,350,201.21

上年度末

项目 2022 年 12 月 31 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 770,358,062.96 - 758,228,035.98 -12,130,026.98

贵金属投资-金 - - - -
交所黄金合约

交易所 94,343,319.67 113,325.41 92,188,361.43 -2,268,283.65
市场

债券 银行间 29,746,110.00 138,164.84 29,883,164.84 -1,110.00
市场

合计 124,089,429.67 251,490.25 122,071,526.27 -2,269,393.65

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 894,447,492.63 251,490.25 880,299,562.25 -14,399,420.63

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末及上年度末未持有期货合约。
7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末及上年度末未持有黄金衍生品。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。
7.4.7.5 债权投资
7.4.7.5.1 债权投资情况

无。
7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.6 其他债权投资
7.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。
7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。
7.4.7.7 其他权益工具投资
7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。
7.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 729.85 78.52

应付证券出借违约金 - -

应付交易费用 1,833,151.67 924,782.04

其中：交易所市场 1,832,761.65 924,782.04

银行间市场 390.02 -

应付利息 - -

审计费用 65,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

债券账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 2,027,881.52 1,113,860.56

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元
国富策略回报混合 A

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 537,924,927.95 537,924,927.95

本期申购 1,945,736,049.15 1,945,736,049.15

本期赎回（以“-”号填列） -608,393,908.23 -608,393,908.23

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,875,267,068.87 1,875,267,068.87

国富策略回报混合 C

本期

项目 2023 年 5 月 18 日（增设 C 类份额日）至 2023 年 12 月 31 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 - -

本期申购 148,637,097.20 148,637,097.20

本期赎回（以“-”号填列） -71,782,595.82 -71,782,595.82

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 76,854,501.38 76,854,501.38

注：1.申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2. 本基金自 2023 年 5 月 18 日起增设 C 类份额。

7.4.7.11 其他综合收益

无。
7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元
国富策略回报混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 447,762,809.96 -32,994,889.24 414,767,920.72

本期期初 447,762,809.96 -32,994,889.24 414,767,920.72

本期利润 -144,031,687.23 -178,837,176.72 -322,868,863.95

本期基金份额交易产 1,126,773,890.84 -81,746,908.64 1,045,026,982.20
生的变动数

其中：基金申购款 1,584,662,330.53 -145,346,818.99 1,439,315,511.54

基金赎回款 -457,888,439.69 63,599,910.35 -394,288,529.34


本期已分配利润 -591,514,236.76 - -591,514,236.76

本期末 838,990,776.81 -293,578,974.60 545,411,802.21

国富策略回报混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期期初 - - -

本期利润 -6,554,903.58 -3,113,603.86 -9,668,507.44

本期基金份额交易产 64,808,548.71 -8,912,431.70 55,896,117.01
生的变动数

其中：基金申购款 107,284,199.46 -20,487,769.48 86,796,429.98

基金赎回款 -42,475,650.75 11,575,337.78 -30,900,312.97

本期已分配利润 -24,052,620.14 - -24,052,620.14

本期末 34,201,024.99 -12,026,035.56 22,174,989.43

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
日 12 月 31 日

活期存款利息收入 1,774,488.50 501,074.87

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 59,654.48 21,711.80

其他 7,757.40 2,591.49

合计 1,841,900.38 525,378.16

7.4.7.14 股票投资收益
7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月
日 31日

股票投资收益——买卖 -144,594,647.03 -63,187,532.62
股票差价收入

股票投资收益——赎回 - -
差价收入
股票投资收益——申购

- -
差价收入
股票投资收益——证券

- -
出借差价收入

合计 -144,594,647.03 -63,187,532.62

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年 1月 1 日至 2023年12 月 31 2022年1月1 日至 2022年12
日 月 31 日

卖出股票成交总 3,679,273,492.15 1,456,837,654.91
额

减：卖出股票成本 3,812,550,567.90 1,515,392,073.44
总额

减：交易费用 11,317,571.28 4,633,114.09

买卖股票差价收 -144,594,647.03 -63,187,532.62
入
7.4.7.15 债券投资收益
7.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

债券投资收益——利息 1,763,749.51 803,265.51
收入
债券投资收益——买卖

债券（债转股及债券到 1,683,675.72 915,216.96
期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回 - -
差价收入
债券投资收益——申购

- -
差价收入

合计 3,447,425.23 1,718,482.47

7.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月31
日 日

卖出债券（债转股及债券 156,679,752.23 135,135,714.86
到期兑付）成交总额

减：卖出债券（债转股及 154,416,421.03 133,185,285.46
债券到期兑付）成本总额

减：应计利息总额 568,925.16 1,025,583.78

减：交易费用 10,730.32 9,628.66

买卖债券差价收入 1,683,675.72 915,216.96

7.4.7.16 资产支持证券投资收益
7.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。
7.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。
7.4.7.17 贵金属投资收益
7.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。
7.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
7.4.7.18 衍生工具收益
7.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
7.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
7.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日 31 日

股票投资产生的股利 17,458,564.32 3,515,413.59
收益

其中：证券出借权益补 - -
偿收入

基金投资产生的股利 - -
收益

合计 17,458,564.32 3,515,413.59

7.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022
12 月 31 日 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -181,950,780.58 -31,491,040.75

股票投资 -179,831,638.84 -28,662,864.01

债券投资 -2,119,141.74 -2,828,176.74

资产支持证券投资 - -

基金投资 - -


贵金属投资 - -

其他 - -

2.衍生工具 - -

权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值 - -
变动产生的预估增值税

合计 -181,950,780.58 -31,491,040.75

7.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022
31 日 年 12 月 31 日

基金赎回费收入 1,539,096.75 170,112.06

基金转换费收入 79,546.12 88,739.11

合计 1,618,642.87 258,851.17

注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.22 信用减值损失

无。
7.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31
月 31 日 日

审计费用 65,000.00 60,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

银行汇划费用 28,137.12 15,332.86

其他手续费 1,200.00 1,200.00

律师费 2,500.00 -

合计 252,837.12 232,532.86

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)

国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

邓普顿国际股份有限公司（Templeton 基金管理人的股东
International, Inc.）
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称 日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例（%） （%）

国海证券 19,663,910.88 0.22 42,841,870.38 1.27

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国海证券 18,599.42 0.24 18,599.42 1.01

上年度可比期间

关联方名称 2022年1月1日至2022年12月31日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

国海证券 39,898.38 1.40 - -

注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果等。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 25,927,498.01 8,352,664.40

其中：应支付销售机构的客户维护 1,543,458.05 502,312.48
费

应支付基金管理人的净管理费 24,384,039.96 7,850,351.92

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。

根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率
并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金管理人国海富兰克林基金
管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年
月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 4,321,249.64 1,392,110.76

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年天数。

根据与基金托管人协商一致的《国海富兰克林基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率
并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 21 日起，支付基金托管人中国农业银行的托
管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联 本期


方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C 合计

国海富兰克林基金管理有 - 179,038.03 179,038.03
限公司

合计 - 179,038.03 179,038.03

上年度可比期间

获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C 合计

合计 - - -

注：1.新增 C 类份额日为 2023 年 5 月 18 日。

2.支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值 0.4%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金销售服务费＝前一日C 类基金份额对应的资产净值×0.4%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2023 年 5 月 18 日（增设 C 类
31 日 份额日）至 2023 年 12 月 31
日

国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C


基金合同生效日（ 2011 年 8 - -
月 2 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 8,095,907.56 -

报告期间申购/买入总份额 8,573,864.58 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 16,669,772.14 -

报告期末持有的基金份额 0.89% -
占基金总份额比例

上年度可比期间 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月

31 日

国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C

基金合同生效日（ 2011 年 8 - -
月 2 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,425,789.47 -

报告期间申购/买入总份额 1,670,118.09 -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 8,095,907.56 -

报告期末持有的基金份额 1.51% -
占基金总份额比例

注：1.新增 C 类份额日为 2023 年 5 月 18 日。

2.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2022 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基
金。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022年1月1日至2022年12月31日

日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 280,275,981.25 1,774,488.50 96,529,318.55 501,074.87

注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

国富策略回报混合 A

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 9 - 2023 年 9 月 2.033 333,897,5 54,237,549 388,135,1 -
月 25 日 25 日 52.58 .15 01.73

2 2023 年 12 - 2023 年 12 1.110 164,195,5 39,183,592 203,379,1 -
月 19 日 月 19 日 42.24 .79 35.03

合 - - - 3.143 498,093,0 93,421,141 591,514,2 -
计 94.82 .94 36.76

国富策略回报混合 C

除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利

序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注
号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计

额

1 2023 年 9 - 2023 年 9 月 2.028 15,538,00 40,227.65 15,578,23 -
月 25 日 25 日 7.84 5.49

2 2023 年 12 - 2023 年 12 1.103 8,454,528 19,855.73 8,474,384 -
月 19 日 月 19 日 .92 .65

合 - - - 3.131 23,992,53 60,083.38 24,052,62 -
计 6.76 0.14

7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受限 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 受限期 类型 价格 值单价 （单 成本总额 总额 备注
位：股）

001378 德冠新 2023 年 6 个月 新股锁 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 -
材 10 月 23 定


日

300904 威力传 2023 年 6 个月 新股锁 35.41 61.53 30410,764.6418,705.12 -
动 8月2日 定

君逸数 2023 年 新股锁

301172 码 7 月 19 6 个月 定 31.33 38.16 43813,722.5416,714.08 -
日

朗威股 2023 年 新股锁

301202 份 6 月 28 6 个月 定 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 -
日

恒工精 2023 年 新股锁

301261 密 6 月 29 6 个月 定 36.90 50.85 198 7,306.2010,068.30 -
日

301272 英华特 2023 年 6 个月 新股锁 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 -
7月6日 定

明阳电 2023 年 新股锁

301291 气 6 月 21 6 个月 定 38.13 28.36 1,20645,984.7834,202.16 -
日

海科新 2023 年 新股锁

301292 源 6 月 29 6 个月 定 19.99 19.35 58311,654.1711,281.05 -
日

301329 信音电 2023 年 6 个月 新股锁 21.00 22.23 458 9,618.0010,181.34 -
子 7月5日 定

301348 蓝箭电 2023 年 6 个月 新股锁 18.08 44.57 61311,083.0427,321.41 -
子 8月1日 定

民爆光 2023 年 新股锁

301362 电 7 月 27 6 个月 定 51.05 38.52 42021,441.0016,178.40 -
日

301370 国科恒 2023 年 6 个月 新股锁 13.39 16.01 1,24016,603.6019,852.40 -
泰 7月3日 定

2023 年 新股锁

301371 敷尔佳 7 月 24 6 个月 定 55.68 37.58 53429,733.1220,067.72 -
日

301372 科净源 2023 年 6 个月 新股锁 45.00 43.59 23110,395.0010,069.29 -
8月3日 定

301393 昊帆生 2023 年 6 个月 新股锁 67.68 59.37 26017,596.8015,436.20 -
物 7月5日 定

协昌科 2023 年 新股锁

301418 技 8 月 10 6 个月 定 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 -
日

波长光 2023 年 新股锁

301421 电 8 月 16 6 个月 定 29.38 59.37 332 9,754.1619,710.84 -
日

301456 盘古智 2023 年 6 个月 新股锁 37.96 30.39 40715,449.7212,368.73 -


能 7月6日 定

恒达新 2023 年 新股锁

301469 材 8 月 10 6 个月 定 36.58 33.09 27510,059.50 9,099.75 -
日

致尚科 2023 年 新股锁

301486 技 6 月 30 6 个月 定 57.66 47.25 48227,792.1222,774.50 -
日

301487 盟固利 2023 年 6 个月 新股锁 5.32 40.96 867 4,612.4435,512.32 -
8月1日 定

思泉新 2023 年 新股锁

301489 材 10 月 16 6 个月 定 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 -
日

301498 乖宝宠 2023 年 6 个月 新股锁 39.99 38.81 55422,154.4621,500.74 -
物 8月9日 定

维科精 2023 年 新股锁

301499 密 7 月 13 6 个月 定 19.50 28.93 371 7,234.5010,733.03 -
日

飞南资 2023 年 新股锁

301500 源 9 月 13 6 个月 定 23.97 20.89 45510,906.35 9,504.95 -
日

苏州规 2023 年 新股锁

301505 划 7 月 12 6 个月 定 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 -
日

民生健 2023 年 新股锁

301507 康 8 月 24 6 个月 定 10.00 15.85 851 8,510.0013,488.35 -
日

金凯生 2023 年 新股锁

301509 科 7 月 26 6 个月 定 56.56 62.23 26615,044.9616,553.18 -
日

301510 固高科 2023 年 6 个月 新股锁 12.00 35.01 396 4,752.0013,863.96 -
技 8月4日 定

301511 德福科 2023 年 6 个月 新股锁 28.00 22.67 98227,496.0022,261.94 -
技 8月8日 定

港通医 2023 年 新股锁

301515 疗 7 月 13 6 个月 定 31.16 28.27 230 7,166.80 6,502.10 -
日

陕西华 2023 年 新股锁

301517 达 10 月 9 6 个月 定 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 -
日

长华化 2023 年 新股锁

301518 学 7 月 26 6 个月 定 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 -
日

301519 舜禹股 2023 年 6 个月 新股锁 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 -
份 7 月 19 定


日

万邦医 2023 年 新股锁

301520 药 9 月 18 6 个月 定 67.88 52.74 16010,860.80 8,438.40 -
日

2023 年 新股锁

301528 多浦乐 8 月 17 6 个月 定 71.80 68.91 14810,626.4010,198.68 -
日

福赛科 2023 年 新股锁

301529 技 8 月 31 6 个月 定 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 -
日

崇德科 2023 年 新股锁

301548 技 9 月 11 6 个月 定 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 -
日

301550 斯菱股 2023 年 6 个月 新股锁 37.56 43.57 260 9,765.6011,328.20 -
份 9月6日 定

三态股 2023 年 新股锁

301558 份 9 月 21 6 个月 定 7.33 13.40 1,45810,687.1419,537.20 -
日

中集环 2023 年 新股锁

301559 科 9 月 26 6 个月 定 24.22 18.24 1,31531,849.3023,985.60 -
日

603075 热威股 2023 年 6 个月 新股锁 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 -
份 9月1日 定

浙江荣 2023 年 新股锁

603119 泰 7 月 21 6 个月 定 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 -
日

润本股 2023 年 新股锁

603193 份 10 月 9 6 个月 定 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 -
日

金帝股 2023 年 新股锁

603270 份 8 月 25 6 个月 定 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 -
日

众辰科 2023 年 新股锁

603275 技 8 月 16 6 个月 定 49.97 39.70 193 9,644.21 7,662.10 -
日

恒兴新 2023 年 新股锁

603276 材 9 月 18 6 个月 定 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 -
日

光格科 2023 年 新股锁

688450 技 7 月 17 6 个月 定 53.09 36.42 167 8,866.03 6,082.14 -
日

688548 广钢气 2023 年 6 个月 新股锁 9.87 12.75 3,86838,177.1649,317.00 -
体 8月8日 定

688549 中巨芯 2023 年 6 个月 新股锁 5.18 8.09 4,29422,242.9234,738.46 -


8 月 30 定

日

航材股 2023 年 新股锁

688563 份 7 月 12 6 个月 定 78.99 60.49 75759,795.4345,790.93 -
日

688573 信宇人 2023 年 6 个月 新股锁 23.68 28.80 285 6,748.80 8,208.00 -
8月9日 定

芯动联 2023 年 新股锁

688582 科 6 月 21 6 个月 定 26.74 38.67 64817,327.5225,058.16 -
日

688592 司南导 2023 年 6 个月 新股锁 50.50 50.53 21610,908.0010,914.48 -
航 8月7日 定

康鹏科 2023 年 新股锁

688602 技 7 月 13 6 个月 定 8.66 11.06 1,066 9,231.5611,789.96 -
日

天承科 2023 年 新股锁

688603 技 6 月 30 6 个月 定 55.00 74.14 140 7,700.0010,379.60 -
日

埃科光 2023 年 新股锁

688610 电 7 月 10 6 个月 定 73.33 51.00 27520,165.7514,025.00 -
日

2023 年 新股锁

688612 威迈斯 7 月 19 6 个月 定 47.29 37.97 42219,956.3816,023.34 -
日

2023 年 新股锁

688627 精智达 7 月 11 6 个月 定 46.77 87.72 22210,382.9419,473.84 -
日

逸飞激 2023 年 新股锁

688646 光 7 月 21 6 个月 定 46.80 36.07 21910,249.20 7,899.33 -
日

盛邦安 2023 年 新股锁

688651 全 7 月 19 6 个月 定 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 -
日

浩辰软 2023 年 新股锁

688657 件 9 月 25 6 个月 定 103.40 78.23 10110,443.40 7,901.23 -
日

688671 碧兴物 2023 年 6 个月 新股锁 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 -
联 8月2日 定

2023 年 新股锁

688693 锴威特 8 月 10 6 个月 定 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 -
日

688702 盛科通 2023 年 6 个月 新股锁 42.66 48.18 54923,420.3426,450.82 -
信 9月6日 定

688716 中研股 2023 年 6 个月 新股锁 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 -


份 9 月 13 定

日

爱科赛 2023 年 新股锁

688719 博 9 月 20 6 个月 定 69.98 60.10 19413,576.1211,659.40 -
日

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转
让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格、合格境外机构投资者托管人资格或其他经管理人评估资质良好的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策银行债以外的固定收益品种投资占基金资产净值的比例为 5.26%(上期末：9.68%)。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2023 年 12 月 31 日

资产

银行存款 280,275,981.25 - - - 280,275,981.25

结算备付金 2,342,145.28 - - - 2,342,145.28

存出保证金 848,385.32 - - - 848,385.32

交易性金融资产 100,477,213.11 132,576,037.65 - 2,015,846,247.79 2,248,899,498.55

应收申购款 - - - 2,215,952.57 2,215,952.57

资产总计 383,943,724.96 132,576,037.65 - 2,018,062,200.36 2,534,581,962.97

负债

应付赎回款 - - - 202,118.36 202,118.36

应付管理人报酬 - - - 2,647,455.08 2,647,455.08

应付托管费 - - - 441,242.53 441,242.53

应付清算款 - - - 9,380,427.53 9,380,427.53

应付销售服务费 - - - 35,148.75 35,148.75

应交税费 - - - 139,327.31 139,327.31

其他负债 - - - 2,027,881.52 2,027,881.52

负债总计 - - - 14,873,601.08 14,873,601.08

利率敏感度缺口 383,943,724.96 132,576,037.65 - 2,003,188,599.28 2,519,708,361.89

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 12 月 31 日

资产

银行存款 96,529,318.55 - - - 96,529,318.55

结算备付金 1,885,602.73 - - - 1,885,602.73

存出保证金 261,196.54 - - - 261,196.54

交易性金融资产 29,883,164.84 83,062,757.37 9,125,604.06 758,228,035.98 880,299,562.25

应收申购款 - - - 33,728.36 33,728.36

资产总计 128,559,282.66 83,062,757.37 9,125,604.06 758,261,764.34 979,009,408.43

负债

应付赎回款 - - - 21,928.79 21,928.79

应付管理人报酬 - - - 1,060,641.02 1,060,641.02

应付托管费 - - - 176,773.48 176,773.48

应付清算款 - - - 23,807,251.45 23,807,251.45


应交税费 - - - 136,104.46 136,104.46

其他负债 - - - 1,113,860.56 1,113,860.56

负债总计 - - - 26,316,559.76 26,316,559.76

利率敏感度缺口 128,559,282.66 83,062,757.37 9,125,604.06 731,945,204.58 952,692,848.67

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为 9.25%（上期末：12.81%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期末：同）。
7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金持有的证券所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日

公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值
比例（%） 比例（%）

交易性金融资 2,015,846,247.79 80.00 758,228,035.98 79.59
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资

其他 - - - -

合计 2,015,846,247.79 80.00 758,228,035.98 79.59

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2022 年 12 月
本期末（2023年12月31日）

31 日 ）

分析 1.业绩比较基准上

170,536,650.98 66,835,219.33
升 5%

2.业绩比较基准下

-170,536,650.98 -66,835,219.33
降 5%

7.4.14 公允价值
7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

第一层次 2,147,463,484.83 844,167,917.08

第二层次 100,477,213.11 34,524,164.84

第三层次 958,800.61 1,607,480.33


合计 2,248,899,498.55 880,299,562.25

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的
不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是
第三层次。
7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况
7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

本期

项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,607,480.33 1,607,480.33

当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 2,244,587.40 2,244,587.40

转出第三层次 - 3,404,382.49 3,404,382.49

当期利得或损失总额 - 511,115.37 511,115.37

其中：计入损益的利得或损 - 511,115.37 511,115.37
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 958,800.61 958,800.61

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 74,844.55 74,844.55
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

上年度可比期间

项目 2022年1月1日至2022年12月31日

交易性金融资产 合计

债券投资 股票投资

期初余额 - 1,543,120.02 1,543,120.02


当期购买 - - -

当期出售/结算 - - -

转入第三层次 - 3,066,204.04 3,066,204.04

转出第三层次 - 3,457,166.52 3,457,166.52

当期利得或损失总额 - 455,322.79 455,322.79

其中：计入损益的利得或损 - 455,322.79 455,322.79
失

计入其他综合收益 - - -
的利得或损失

期末余额 - 1,607,480.33 1,607,480.33

期末仍持有的第三层次金

融资产计入本期损益的未 - 6,892.00 6,892.00
实现利得或损失的变动—
—公允价值变动损益

注：于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的第三层次的交易性金融资产均为证券交易所上市交易但
尚在限售期内的股票投资。于 2023 年度，本基金从第三层次转出的交易性金融资产均为限售期结束可正常交易的股票投资。

计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。
7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

不可观察输入值

项目 本期末公允价 采用的估 与公允价值
值 值技术 名称 范围/加权平均 之间的关系
值

平 均 价 格

受限股 958,800.61 亚 式 期 权 预期波动率 0.1962-1.9482 负相关

模型

不可观察输入值

项目 上年度末公允 采用的估

价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值
值 之间的关系

平 均 价 格

受限股 1,607,480.33 亚 式 期 权 预期波动率 0.2063-2.4756 负相关

模型

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月

31 日：同)。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,015,846,247.79 79.53

其中：股票 2,015,846,247.79 79.53

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 233,053,250.76 9.19

其中：债券 233,053,250.76 9.19

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 282,618,126.53 11.15

8 其他各项资产 3,064,337.89 0.12

9 合计 2,534,581,962.97 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 244,446,720.10 9.70

C 制造业 1,330,655,611.82 52.81

D 电力、热力、燃气及水生产和供

应业 33,316,404.00 1.32

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 43,685.50 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务

业 72,017,826.57 2.86


J 金融业 222,960,197.17 8.85

K 房地产业 36,195,429.60 1.44

L 租赁和商务服务业 25,525,450.00 1.01

M 科学研究和技术服务业 18,832.34 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 23,843.69 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 50,642,247.00 2.01

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,015,846,247.79 80.00

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 66,000 113,916,000.00 4.52

2 002050 三花智控 2,580,900 75,878,460.00 3.01

3 002475 立讯精密 2,000,000 68,900,000.00 2.73

4 300308 中际旭创 520,000 58,713,200.00 2.33

5 300750 宁德时代 350,037 57,147,040.62 2.27

6 603979 金诚信 1,500,025 56,640,944.00 2.25

7 300033 同花顺 360,050 56,481,043.50 2.24

8 600276 恒瑞医药 1,200,063 54,278,849.49 2.15

9 600583 海油工程 8,860,000 52,628,400.00 2.09

10 300274 阳光电源 580,000 50,802,200.00 2.02

11 600030 中信证券 2,407,700 49,044,849.00 1.95

12 601601 中国太保 2,000,000 47,560,000.00 1.89

13 002230 科大讯飞 982,075 45,548,638.50 1.81

14 601899 紫金矿业 3,500,000 43,610,000.00 1.73

15 688333 铂力特 350,123 40,579,255.70 1.61

16 002142 宁波银行 2,000,997 40,240,049.67 1.60

17 300782 卓胜微 280,958 39,615,078.00 1.57

18 003031 中瓷电子 436,300 38,494,749.00 1.53

19 000858 五 粮 液 270,800 37,995,948.00 1.51

20 603882 金域医学 607,100 37,986,247.00 1.51

21 600150 中国船舶 1,251,000 36,829,440.00 1.46

22 688563 航材股份 600,766 36,766,341.73 1.46

23 600048 保利发展 3,656,104 36,195,429.60 1.44

24 000568 泸州老窖 200,085 35,899,250.70 1.42

25 600886 国投电力 2,527,800 33,316,404.00 1.32


26 600161 天坛生物 1,003,560 31,050,146.40 1.23

27 601628 中国人寿 1,045,300 29,634,255.00 1.18

28 300502 新易盛 600,100 29,596,932.00 1.17

29 002353 杰瑞股份 1,000,000 28,110,000.00 1.12

30 605499 东鹏饮料 150,400 27,449,504.00 1.09

31 603198 迎驾贡酒 400,000 26,516,000.00 1.05

32 688008 澜起科技 450,000 26,442,000.00 1.05

33 601888 中国中免 305,000 25,525,450.00 1.01

34 300661 圣邦股份 284,770 25,347,377.70 1.01

35 300751 迈为股份 194,585 25,200,703.35 1.00

36 300760 迈瑞医疗 86,000 24,991,600.00 0.99

37 002182 宝武镁业 1,263,000 24,830,580.00 0.99

38 603786 科博达 331,500 23,655,840.00 0.94

39 688012 中微公司 150,000 23,040,000.00 0.91

40 688668 鼎通科技 392,658 21,721,840.56 0.86

41 601958 金钼股份 2,146,301 20,282,544.45 0.80

42 600188 兖矿能源 1,009,950 20,007,109.50 0.79

43 603606 东方电缆 461,300 19,720,575.00 0.78

44 002463 沪电股份 868,000 19,200,160.00 0.76

45 002270 华明装备 1,200,063 16,944,889.56 0.67

46 600872 中炬高新 600,000 16,860,000.00 0.67

47 601225 陕西煤业 771,935 16,125,722.15 0.64

48 300973 立高食品 300,000 14,565,000.00 0.58

49 603456 九洲药业 600,000 14,526,000.00 0.58

50 600256 广汇能源 2,000,000 14,280,000.00 0.57

51 300037 新宙邦 300,000 14,190,000.00 0.56

52 688095 福昕软件 200,774 14,024,063.90 0.56

53 002156 通富微电 600,935 13,893,617.20 0.55

54 601100 恒立液压 250,000 13,670,000.00 0.54

55 002493 荣盛石化 1,302,679 13,482,727.65 0.54

56 300015 爱尔眼科 800,000 12,656,000.00 0.50

57 688018 乐鑫科技 120,148 12,369,236.60 0.49

58 688236 春立医疗 469,687 12,352,768.10 0.49

59 300122 智飞生物 199,950 12,218,944.50 0.48

60 002821 凯莱英 100,960 11,721,456.00 0.47

61 603619 中曼石油 600,000 11,112,000.00 0.44

62 600438 通威股份 400,000 10,012,000.00 0.40

63 600348 华阳股份 1,000,000 9,760,000.00 0.39

64 002271 东方雨虹 489,600 9,400,320.00 0.37

65 688141 杰华特 300,000 8,298,000.00 0.33

66 603218 日月股份 600,000 7,422,000.00 0.29

67 002568 百润股份 300,000 7,383,000.00 0.29

68 600031 三一重工 500,000 6,885,000.00 0.27


69 002459 晶澳科技 150,000 3,108,000.00 0.12

70 688548 广钢气体 4,677 59,882.54 0.00

71 301291 明阳电气 2,054 58,251.44 0.00

72 688582 芯动联科 1,075 41,570.25 0.00

73 688549 中巨芯 4,933 40,093.28 0.00

74 301559 中集环科 2,144 39,620.54 0.00

75 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00

76 688702 盛科通信 588 28,437.87 0.00

77 301348 蓝箭电子 624 27,831.70 0.00

78 688627 精智达 312 27,500.04 0.00

79 301421 波长光电 415 24,892.53 0.00

80 301486 致尚科技 520 24,595.84 0.00

81 301498 乖宝宠物 631 24,566.11 0.00

82 688629 华丰科技 1,073 23,498.70 0.00

83 301511 德福科技 1,013 22,980.83 0.00

84 301370 国科恒泰 1,395 22,360.30 0.00

85 301509 金凯生科 357 22,298.92 0.00

86 301558 三态股份 1,578 21,325.20 0.00

87 300904 威力传动 337 20,801.28 0.00

88 301371 敷尔佳 536 20,144.14 0.00

89 688612 威迈斯 518 19,762.54 0.00

90 301362 民爆光电 491 18,972.96 0.00

91 301172 君逸数码 476 18,190.38 0.00

92 688610 埃科光电 347 17,763.24 0.00

93 301393 昊帆生物 297 17,656.57 0.00

94 301510 固高科技 457 16,059.35 0.00

95 688719 爱科赛博 239 14,549.30 0.00

96 301418 协昌科技 286 14,493.97 0.00

97 301507 民生健康 909 14,445.35 0.00

98 688603 天承科技 191 14,203.58 0.00

99 301456 盘古智能 461 14,031.93 0.00

100 301261 恒工精密 273 13,939.80 0.00

101 688620 安凯微 1,157 13,675.74 0.00

102 301372 科净源 306 13,424.79 0.00

103 301550 斯菱股份 300 13,183.40 0.00

104 688592 司南导航 254 12,886.68 0.00

105 301329 信音电子 577 12,882.64 0.00

106 688602 康鹏科技 1,153 12,766.97 0.00

107 688631 莱斯信息 357 12,584.25 0.00

108 301528 多浦乐 178 12,403.38 0.00

109 301272 英华特 229 12,276.66 0.00

110 301292 海科新源 624 12,080.55 0.00

111 301489 思泉新材 178 11,986.08 0.00


112 688693 锴威特 273 11,947.83 0.00

113 301499 维科精密 409 11,850.61 0.00

114 301500 飞南资源 550 11,563.60 0.00

115 301469 恒达新材 343 11,397.47 0.00

116 301517 陕西华达 241 11,213.05 0.00

117 688646 逸飞激光 290 10,500.77 0.00

118 301520 万邦医药 196 10,429.20 0.00

119 301519 舜禹股份 514 10,418.90 0.00

120 301518 长华化学 450 10,379.85 0.00

121 688573 信宇人 344 9,966.20 0.00

122 688716 中研股份 268 9,755.63 0.00

123 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00

124 688450 光格科技 262 9,585.74 0.00

125 603275 众辰科技 229 9,119.74 0.00

126 301170 锡南科技 296 9,007.28 0.00

127 301548 崇德科技 151 8,938.99 0.00

128 688671 碧兴物联 253 8,695.45 0.00

129 688657 浩辰软件 108 8,478.17 0.00

130 301505 苏州规划 234 8,403.14 0.00

131 301515 港通医疗 294 8,333.78 0.00

132 301529 福赛科技 216 8,249.06 0.00

133 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00

134 301295 美硕科技 246 8,164.74 0.00

135 300804 广康生化 257 7,931.02 0.00

136 001378 德冠新材 244 7,924.72 0.00

137 688429 时创能源 352 7,458.88 0.00

138 603270 金帝股份 243 7,241.70 0.00

139 603119 浙江荣泰 253 6,048.02 0.00

140 603193 润本股份 322 5,393.40 0.00

141 603075 热威股份 212 4,970.52 0.00

142 603276 恒兴新材 136 3,386.56 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 002050 三花智控 117,160,705.02 12.30

2 600519 贵州茅台 110,673,573.00 11.62

3 300750 宁德时代 107,773,738.30 11.31

4 002142 宁波银行 98,451,743.77 10.33

5 300274 阳光电源 87,471,371.40 9.18

6 300308 中际旭创 87,016,845.42 9.13

7 300033 同花顺 83,600,954.69 8.78


8 002475 立讯精密 80,885,018.70 8.49

9 600276 恒瑞医药 77,705,876.81 8.16

10 002230 科大讯飞 73,371,339.36 7.70

11 688002 睿创微纳 73,190,698.39 7.68

12 600886 国投电力 70,755,143.79 7.43

13 600150 中国船舶 68,922,625.64 7.23

14 600030 中信证券 67,847,454.51 7.12

15 601658 邮储银行 65,248,709.00 6.85

16 002353 杰瑞股份 64,995,945.00 6.82

17 603979 金诚信 63,630,058.10 6.68

18 600583 海油工程 62,241,770.00 6.53

19 603728 鸣志电器 58,999,460.00 6.19

20 601601 中国太保 57,464,056.00 6.03

21 600048 保利发展 56,633,103.92 5.94

22 300751 迈为股份 52,834,729.68 5.55

23 000858 五 粮 液 51,793,674.00 5.44

24 601628 中国人寿 51,023,074.00 5.36

25 688668 鼎通科技 49,281,323.30 5.17

26 300760 迈瑞医疗 48,818,860.00 5.12

27 000568 泸州老窖 48,408,823.22 5.08

28 003031 中瓷电子 48,310,796.73 5.07

29 002920 德赛西威 48,176,905.00 5.06

30 002415 海康威视 45,071,682.80 4.73

31 601728 中国电信 43,875,777.13 4.61

32 002517 恺英网络 43,822,974.00 4.60

33 603882 金域医学 42,912,888.00 4.50

34 000063 中兴通讯 42,677,851.08 4.48

35 000651 格力电器 41,956,196.10 4.40

36 688333 铂力特 40,983,428.75 4.30

37 600690 海尔智家 40,793,199.99 4.28

38 688111 金山办公 40,758,685.26 4.28

39 688516 奥特维 40,751,580.23 4.28

40 601899 紫金矿业 40,231,651.00 4.22

41 300408 三环集团 39,245,861.00 4.12

42 600309 万华化学 38,896,305.00 4.08

43 688563 航材股份 38,255,644.34 4.02

44 300502 新易盛 38,018,875.12 3.99

45 600161 天坛生物 37,802,063.38 3.97

46 601888 中国中免 37,729,638.00 3.96

47 600188 兖矿能源 37,525,351.80 3.94

48 600256 广汇能源 37,440,978.00 3.93

49 300782 卓胜微 36,418,969.36 3.82

50 601225 陕西煤业 35,383,708.25 3.71


51 002648 卫星化学 35,041,569.57 3.68

52 300558 贝达药业 34,138,732.52 3.58

53 601872 招商轮船 33,380,581.50 3.50

54 000032 深桑达 A 33,225,063.00 3.49

55 601390 中国中铁 32,717,098.00 3.43

56 600199 金种子酒 32,530,272.16 3.41

57 600522 中天科技 31,410,058.58 3.30

58 688008 澜起科技 30,728,131.61 3.23

59 688012 中微公司 30,397,026.96 3.19

60 601985 中国核电 30,105,943.41 3.16

61 600011 华能国际 29,906,978.99 3.14

62 603786 科博达 29,760,696.00 3.12

63 603198 迎驾贡酒 29,160,529.28 3.06

64 600702 舍得酒业 29,067,134.50 3.05

65 300114 中航电测 28,754,032.71 3.02

66 002182 宝武镁业 28,712,028.13 3.01

67 001979 招商蛇口 28,655,429.68 3.01

68 605499 东鹏饮料 28,557,954.00 3.00

69 600511 国药股份 27,491,802.73 2.89

70 603867 新化股份 26,744,901.00 2.81

71 300661 圣邦股份 26,697,086.43 2.80

72 000831 中国稀土 26,632,976.00 2.80

73 688475 萤石网络 26,607,331.67 2.79

74 601100 恒立液压 26,280,189.00 2.76

75 002472 双环传动 25,869,606.00 2.72

76 601958 金钼股份 25,449,344.41 2.67

77 601998 中信银行 25,447,763.07 2.67

78 603039 泛微网络 25,362,443.00 2.66

79 300059 东方财富 25,193,532.72 2.64

80 601233 桐昆股份 25,061,269.00 2.63

81 600027 华电国际 24,813,093.00 2.60

82 000860 顺鑫农业 24,189,284.29 2.54

83 603833 欧派家居 24,120,539.00 2.53

84 002271 东方雨虹 23,689,169.00 2.49

85 002291 遥望科技 23,545,186.38 2.47

86 300122 智飞生物 22,902,641.16 2.40

87 600079 人福医药 22,684,296.94 2.38

88 688239 航宇科技 22,403,339.33 2.35

89 300957 贝泰妮 22,112,611.46 2.32

90 300973 立高食品 21,241,230.00 2.23

91 601138 工业富联 20,838,527.00 2.19

92 600426 华鲁恒升 20,262,175.00 2.13

93 601699 潞安环能 20,251,917.71 2.13


94 600941 中国移动 20,026,430.00 2.10

95 600036 招商银行 19,406,369.00 2.04

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
码

1 688002 睿创微纳 85,404,957.41 8.96

2 603728 鸣志电器 74,931,916.36 7.87

3 002142 宁波银行 69,401,476.97 7.28

4 002050 三花智控 62,211,600.80 6.53

5 601658 邮储银行 59,160,492.00 6.21

6 002415 海康威视 56,590,341.72 5.94

7 688111 金山办公 56,199,019.92 5.90

8 300274 阳光电源 51,547,645.59 5.41

9 603039 泛微网络 48,349,867.00 5.08

10 300750 宁德时代 48,234,265.21 5.06

11 002920 德赛西威 47,471,677.20 4.98

12 600690 海尔智家 45,503,131.00 4.78

13 300308 中际旭创 44,181,467.84 4.64

14 600309 万华化学 42,970,051.00 4.51

15 000063 中兴通讯 41,761,383.85 4.38

16 601628 中国人寿 40,806,424.00 4.28

17 000651 格力电器 40,639,299.00 4.27

18 002517 恺英网络 39,799,398.00 4.18

19 600886 国投电力 39,467,127.00 4.14

20 601728 中国电信 38,441,426.00 4.04

21 600199 金种子酒 36,993,775.00 3.88

22 002353 杰瑞股份 36,808,244.28 3.86

23 300408 三环集团 35,157,490.00 3.69

24 601998 中信银行 34,910,631.87 3.66

25 002648 卫星化学 34,838,866.70 3.66

26 601318 中国平安 34,799,474.00 3.65

27 688516 奥特维 34,367,403.84 3.61

28 002475 立讯精密 34,266,677.00 3.60

29 300033 同花顺 33,829,285.94 3.55

30 603833 欧派家居 33,310,830.00 3.50

31 300059 东方财富 32,125,136.53 3.37

32 002991 甘源食品 31,946,065.00 3.35

33 601872 招商轮船 31,941,635.60 3.35

34 600519 贵州茅台 30,907,615.00 3.24

35 001979 招商蛇口 30,565,108.00 3.21

36 600276 恒瑞医药 30,429,890.60 3.19


37 600150 中国船舶 30,352,915.56 3.19

38 601985 中国核电 29,892,234.41 3.14

39 688475 萤石网络 29,869,724.77 3.14

40 601390 中国中铁 29,669,191.14 3.11

41 600256 广汇能源 29,368,154.50 3.08

42 300558 贝达药业 29,113,131.40 3.06

43 600027 华电国际 28,330,890.65 2.97

44 000032 深桑达 A 26,885,649.00 2.82

45 600522 中天科技 26,864,852.16 2.82

46 300760 迈瑞医疗 26,825,892.14 2.82

47 688789 宏华数科 26,727,252.53 2.81

48 600570 恒生电子 26,343,317.60 2.77

49 300114 中航电测 26,170,255.34 2.75

50 002472 双环传动 25,636,355.44 2.69

51 600511 国药股份 25,567,082.00 2.68

52 300034 钢研高纳 24,940,751.80 2.62

53 000831 中国稀土 24,605,871.00 2.58

54 600161 天坛生物 24,405,666.80 2.56

55 601233 桐昆股份 24,346,152.00 2.56

56 600702 舍得酒业 23,607,856.00 2.48

57 600011 华能国际 23,572,963.00 2.47

58 603867 新化股份 23,109,744.80 2.43

59 600031 三一重工 22,980,439.00 2.41

60 600079 人福医药 22,599,062.00 2.37

61 600325 华发股份 22,155,377.00 2.33

62 688108 赛诺医疗 21,956,705.98 2.30

63 601138 工业富联 21,724,141.00 2.28

64 688239 航宇科技 21,563,505.34 2.26

65 601225 陕西煤业 21,124,262.00 2.22

66 002531 天顺风能 20,909,890.50 2.19

67 002352 顺丰控股 20,680,199.00 2.17

68 000860 顺鑫农业 20,452,519.00 2.15

69 002568 百润股份 19,734,084.40 2.07

70 601699 潞安环能 19,486,973.00 2.05

71 300573 兴齐眼药 19,082,673.81 2.00

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 5,250,000,418.55

卖出股票收入（成交）总额 3,679,273,492.15

注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 100,477,213.11 3.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 132,576,037.65 5.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 233,053,250.76 9.25

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 220020 22 附息国债 20 1,000,000 100,477,213.11 3.99

2 113044 大秦转债 306,520 35,657,782.32 1.42

3 113052 兴业转债 200,000 20,382,191.78 0.81

4 113632 鹤 21 转债 168,920 19,178,945.40 0.76

5 113021 中信转债 100,000 11,225,515.07 0.45

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.11.2 本期国债期货投资评价

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查
的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 848,385.32

2 应收清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 2,215,952.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,064,337.89

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 113044 大秦转债 35,657,782.32 1.42

2 113052 兴业转债 20,382,191.78 0.81

3 113632 鹤 21 转债 19,178,945.40 0.76

4 113021 中信转债 11,225,515.07 0.45

5 113661 福 22 转债 10,531,630.14 0.42

6 127018 本钢转债 9,676,037.03 0.38

7 110086 精工转债 6,024,958.75 0.24

8 127032 苏行转债 5,810,431.51 0.23

9 113623 凤 21 转债 4,913,835.72 0.20

10 123119 康泰转 2 4,738,177.68 0.19

11 127027 能化转债 4,436,532.25 0.18

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构


户数 金份额 机构投资者 个人投资者

（户） 占总
占总份 份额
持有份额 额比例 持有份额 比例
（%） （%）

国富策略

回报混合 24,776 75,688.85 1,816,694,042.79 96.88 58,573,026.08 3.12
A
国富策略

回报混合 138 556,916.68 76,472,008.31 99.50 382,493.07 0.50
C

合计 24,914 78,354.40 1,893,166,051.10 96.98 58,955,519.15 3.02

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管 国富策略回报混合 A 744,199.35 0.039685
理人所
有从业

人员持 国富策略回报混合 C 843.50 0.001098
有本基
金

合计 745,042.85 0.038166

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 国富策略回报混合 A 50~100
基金投资和研究部门

负责人持有本开放式 国富策略回报混合 C 0
基金

合计 50~100

本基金基金经理持有 国富策略回报混合 A 50~100

本开放式基金 国富策略回报混合 C 0

合计 50~100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 国富策略回报混合 A 国富策略回报混合 C

基金合同生效日

（2011 年 8 月 2 日） 1,014,056,693.12 -
基金份额总额

本报告期期初基金份 537,924,927.95 -
额总额


本报告期基金总申购 1,945,736,049.15 148,637,097.20
份额

减：本报告期基金总 608,393,908.23 71,782,595.82
赎回份额

本报告期基金拆分变 - -
动份额

本报告期期末基金份 1,875,267,068.87 76,854,501.38
额总额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 65,000.00 元，本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚的情况。
11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)

中泰证券 2 1,449,713,13 16.28 1,321,253.76 16.85 -
5.94

西藏东财 2 707,559,306. 7.94 520,107.88 6.63 -
证券 43

兴业证券 1 633,545,908. 7.11 590,011.37 7.52 -
40

中信证券 3 630,452,296. 7.08 590,799.70 7.53 -
71

中金公司 2 575,954,511. 6.47 537,837.24 6.86 -
25

天风证券 1 511,890,242. 5.75 376,682.28 4.80 -
01

华安证券 1 509,082,414. 5.72 476,834.11 6.08 -
42

方正证券 1 464,035,025. 5.21 434,496.39 5.54 -
82

国盛证券 1 457,746,464. 5.14 337,354.88 4.30 -
45

海通证券 1 381,915,209. 4.29 356,693.76 4.55 -
13

国信证券 1 359,220,950. 4.03 338,437.54 4.31 -
50

首创证券 1 355,320,146. 3.99 261,356.64 3.33 -
16

东兴证券 1 267,810,694. 3.01 251,141.95 3.20 -
23

国投证券 2 262,437,467. 2.95 245,876.62 3.13 -
63

申万宏源 1 242,957,036. 2.73 228,107.29 2.91 -
10

第一创业 1 205,912,850. 2.31 194,773.35 2.48 -
44

申港证券 2 185,559,393. 2.08 135,699.74 1.73 -
57

华泰证券 2 138,626,355. 1.56 130,999.49 1.67 -
78

高盛中国 1 134,565,253. 1.51 125,440.28 1.60 -
33

招商证券 1 131,610,156. 1.48 123,885.70 1.58 -
18


国泰君安 1 118,126,168. 1.33 110,108.59 1.40 -
09

华宝证券 1 76,710,924.0 0.86 57,219.12 0.73 -
0

银河证券 1 65,940,152.8 0.74 61,408.46 0.78 -
0

国海证券 2 19,663,910.8 0.22 18,599.42 0.24 -
8

中信建投 1 19,527,765.1 0.22 18,186.88 0.23 -
0

东北证券 1 - - - - -

平安证券 2 - - - - -

山西证券 2 - - - - -

西南证券 1 - - - - -

注：管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金新增申港证券上海及深圳交易单元各 1 个，山西证券上海及深圳交易单元各 1 个。因北京高华相关业务并入高盛高华，本基金原租用的北京高华交易单元变更为高盛高华。截至报告期末，高盛高华已更名为高盛中国，安信证券已更名为国投证券。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名 占当期债 占当期债券 占当期权
称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证

成交总额 额的比例(%) 成交总额
的比例(%) 的比例(%)

中泰证 41,139,743. 14.48 - - - -
券 65

西藏东 35,696,143. 12.57 - - - -
财证券 13

兴业证 21,722,573. 7.65 - - - -
券 74

中信证 45,435,564. 15.99 - - - -
券 03

中金公 7,453,968.1 2.62 - - - -
司 8

天风证 17,406,310. 6.13 - - - -
券 60

华安证 15,422,296. 5.43 - - - -
券 81

方正证 1,312,683.3 0.46 - - - -
券 7


国盛证 5,254,395.7 1.85 - - - -
券 8

海通证 51,651,093. 18.18 - - - -
券 75

国信证 3,471,118.9 1.22 - - - -
券 1

首创证 17,357,149. 6.11 - - - -
券 12

东兴证 - - - - - -
券

国投证 4,911,897.6 1.73 - - - -
券 8

申万宏 - - - - - -
源

第一创 1,200.67 0.00 - - - -
业

申港证 6,745,947.4 2.37 - - - -
券 1

华泰证 - - - - - -
券

高盛中 - - - - - -
国

招商证 - - - - - -
券

国泰君 - - - - - -
安

华宝证 - - - - - -
券

银河证 9,085,537.5 3.20 - - - -
券 8

国海证 - - - - - -
券

中信建 - - - - - -
投

东北证 - - - - - -
券

平安证 - - - - - -
券

山西证 - - - - - -
券

西南证 - - - - - -
券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期


1 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 20 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

2 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 01 月 20 日
型证券投资基金2022年第4季度报告 规定网站

关于国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会规定报刊及

3 旗下部分基金参加长江证券股份有限 规定网站 2023 年 02 月 01 日
公司费率优惠活动的公告

关于增加万家财富基金销售（天津）

有限公司为国海富兰克林基金管理有 中国证监会规定报刊及

4 限公司旗下部分基金代销机构并开通 规定网站 2023 年 02 月 08 日
转换业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告

关于增加上海万得基金销售有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

5 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 02 月 14 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

关于增加国金证券股份有限公司为国

海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

6 分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站 2023 年 02 月 18 日
期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

关于增加和信证券投资咨询股份有限

公司为国海富兰克林基金管理有限公 中国证监会规定报刊及

7 司旗下部分基金代销机构并开通转换 规定网站 2023 年 03 月 03 日
业务、定期定额投资业务及相关费率

优惠活动的公告

关于国海富兰克林基金管理有限公司

8 旗下部分基金在湘财证券股份有限公 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 15 日
司开通转换、定期定额投资业务及费 规定网站

率优惠活动的公告

国海富兰克林基金管理有限公司旗下

9 部分基金参加兴业证券股份有限公司 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 31 日
申购及定期定额投资费率优惠活动的 规定网站

公告

10 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 31 日
全部基金年度报告提示性公告 规定网站

11 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 03 月 31 日
型证券投资基金 2022 年年度报告 规定网站

12 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 22 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

13 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 04 月 22 日
型证券投资基金2023年第1季度报告 规定网站

14 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 18 日


型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站

A 类份额）基金产品资料概要更新

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

15 型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站 2023 年 05 月 18 日
C 类份额）基金产品资料概要更新

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

16 型证券投资基金更新招募说明书 规定网站 2023 年 05 月 18 日
（2023 年 1 号）

17 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 18 日
型证券投资基金基金合同 规定网站

18 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 05 月 18 日
型证券投资基金托管协议 规定网站

国海富兰克林基金管理有限公司关于

旗下富兰克林国海策略回报灵活配置 中国证监会规定报刊及

19 混合型证券投资基金增设 C 类基金份 规定网站 2023 年 05 月 18 日
额、修改基金份额净值精度并修改法

律文件的公告

国海富兰克林基金管理有限公司关于

增加部分销售机构为富兰克林国海策 中国证监会规定报刊及

20 略回报灵活配置混合型证券投资基金 规定网站 2023 年 05 月 18 日
C 类基金份额销售机构并开通转换、

定期定额投资业务的公告

关于增加中国中金财富证券有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

21 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 06 月 26 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

22 型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站 2023 年 06 月 27 日
A 类份额）基金产品资料概要（更新）

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

23 型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站 2023 年 06 月 27 日
C 类份额）基金产品资料概要（更新）

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

24 型证券投资基金更新招募说明书 规定网站 2023 年 06 月 30 日
（2023 年 2 号）

关于增加兴业银行股份有限公司为国

海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

25 分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站 2023 年 07 月 11 日
期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

关于增加开源证券股份有限公司为国 中国证监会规定报刊及

26 海富兰克林基金管理有限公司旗下部 规定网站 2023 年 07 月 15 日
分基金代销机构并开通转换业务、定


期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

27 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 07 月 21 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

28 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 07 月 21 日
型证券投资基金2023年第2季度报告 规定网站

关于增加鼎信汇金（北京）投资管理

有限公司为国海富兰克林基金管理有 中国证监会规定报刊及

29 限公司旗下部分基金代销机构并开通 规定网站 2023 年 08 月 02 日
转换业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告

关于增加上海证券有限责任公司为国

海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

30 分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站 2023 年 08 月 09 日
期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

31 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 19 日
型证券投资基金基金合同 规定网站

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

32 型证券投资基金更新招募说明书 规定网站 2023 年 08 月 19 日
（2023 年 3 号）

国海富兰克林基金管理有限公司关于 中国证监会规定报刊及

33 调整旗下部分基金费率并修改基金合 规定网站 2023 年 08 月 19 日
同等法律文件的公告

34 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 19 日
型证券投资基金托管协议 规定网站

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

35 型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站 2023 年 08 月 19 日
C 类份额）基金产品资料概要（更新）

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

36 型证券投资基金（国富策略回报混合 规定网站 2023 年 08 月 19 日
A 类份额）基金产品资料概要（更新）

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

37 型证券投资基金暂停大额申购、定期 规定网站 2023 年 08 月 22 日
定额投资以及转换转入业务的公告

38 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 31 日
型证券投资基金 2023 年中期报告 规定网站

39 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 08 月 31 日
全部基金中期报告提示性公告 规定网站

关于增加中国人寿保险股份有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

40 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 09 月 16 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告


41 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 09 月 21 日
型证券投资基金分红公告 规定网站

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

42 型证券投资基金恢复大额申购、定期 规定网站 2023 年 09 月 26 日
定额投资以及转换转入业务的公告

关于增加上海陆享基金销售有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

43 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 10 月 17 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

关于增加华宝证券有限责任公司为国

44 海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 19 日
分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站

期定额投资业务的公告

45 国海富兰克林基金管理有限公司旗下 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 25 日
全部基金季度报告提示性公告 规定网站

46 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 10 月 25 日
型证券投资基金2023年第3季度报告 规定网站

富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及

47 型证券投资基金暂停大额申购、定期 规定网站 2023 年 11 月 15 日
定额投资以及转换转入业务的公告

关于增加上海中欧财富基金销售有限

公司为国海富兰克林基金管理有限公 中国证监会规定报刊及

48 司旗下部分基金代销机构并开通转换 规定网站 2023 年 11 月 22 日
业务、定期定额投资业务及相关费率

优惠活动的公告

关于增加中证金牛（北京）基金销售

有限公司为国海富兰克林基金管理有 中国证监会规定报刊及

49 限公司旗下部分基金代销机构并开通 规定网站 2023 年 11 月 22 日
转换业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告

关于增加上海陆享基金销售有限公司

为国海富兰克林基金管理有限公司旗 中国证监会规定报刊及

50 下部分基金代销机构并开通转换业 规定网站 2023 年 11 月 22 日
务、定期定额投资业务及相关费率优

惠活动的公告

关于增加华福证券有限责任公司为国

海富兰克林基金管理有限公司旗下部 中国证监会规定报刊及

51 分基金代销机构并开通转换业务、定 规定网站 2023 年 12 月 06 日
期定额投资业务及相关费率优惠活动

的公告

52 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 15 日
型证券投资基金分红公告 规定网站

53 富兰克林国海策略回报灵活配置混合 中国证监会规定报刊及 2023 年 12 月 20 日


型证券投资基金恢复大额申购、定期 规定网站

定额投资以及转换转入业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额 份额
类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比
超过 20%的时 份额 份额 份额 （%）
间区间

机构 1 20230717-202 28,434,88 576,199, 122,654,3 481,979,958.4 24.69
31231 1.40 462.01 84.99 2

产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件；
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2024 年 3 月 30 日
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