富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金
2014 年第 2 季度报告
2014 年 6 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年七月十八日
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国富成长动力股票
基金主代码 450007
交易代码 450007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 3 月 25 日
报告期末基金份额总额 131,665,967.42 份
投资目标 本基金重点投资于具有内生性增长和
外延式扩张的积极成长型企业,在合
理控制风险的基础上,力求实现基金
资产的长期增值。
投资策略 大类资产配置:
本基金管理人将以大类资产的预期收
益率、风险水平和它们之间的相关性富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
为出发点,对于可能影响资产预期风
险、收益率和相关性的因素进行综合
分析和动态跟踪,据此制定本基金在
股票、债券和货币市场工具等大类资
产之间的配置比例、调整原则和调整
范围,并进行定期或不定期的调整,
以达到控制风险、增加收益的目的。
股票选择策略:
本基金在适度的大类资产配置的基础
上运用“精选成长股”的股票投资策
略。
本基金股票的选择分为三个层次:首
先,成长型筛选是针对企业历史财务
指标,应用数量模型筛选股票,连同
研究员实地调研推荐的部分股票,建
立备选股票库;其次,对备选股票库
的股票应用估值模型进行价值评估;
最后,对投资目标的商业模式进行分
析,找出未来成长的动力,进行整体
优化,选择股票投资组合。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市
场条件所限,不易实施预定投资策略
时,使部分资产保值增值的防守性措
施。债券投资组合的回报主要来自于
组合的久期管理,识别收益率曲线中
价值低估的部分以及各类债券中价值
低估的种类。
权证投资策略:
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本基金不直接从二级市场买入权证,
可持有股票派发或可分离交易债券所
分离的权证。
业绩比较基准 85%×沪深 300 指数+ 10%×中债国债
总指数(全价)+ 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金是股票型基金,属于较高收益,
较高风险的投资品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)
1.本期已实现收益 -305,812.02
2.本期利润 9,231,763.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0680
4.期末基金资产净值 118,542,220.57
5.期末基金份额净值 0.9003
注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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净值 业绩比
业绩比
增长 较基准
净值增 较基准
阶段 率标 收益率 ①-③ ②-④
长率① 收益率
准差 标准差
③
② ④
过去三个月 8.24% 0.97% 1.03% 0.74% 7.21% 0.23%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2009 年 3 月 25 日至 2014 年 6 月 30 日)
注:本基金的基金合同生效日为 2009 年 3 月 25 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期 证券
姓名 职务 限 从业 说明
任职日期 离任日期 年限
刘伟亭先生,复旦
大学经济学硕士,
历任长江巴黎百富
勤证券有限责任公
司企业融资部助理
经理,资本市场部
业务主任和首席债
券交易员,国海富
公司行业研
兰克林基金管理有
究主管,国富
限公司研究员,高
刘伟亭 成 长 动 力 股 2011-7-27 - 9年
级研究员,国富弹
票基金的基
性市值股票基金和
金经理
国富深化价值股票
基金的基金经理助
理。现任国海富兰
克林基金管理有限
公司行业研究主
管,国富成长动力
股票基金的基金经
理。
注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014 年第二季度宏观经济指标继续处于萎缩状态,国务院启动托底的微刺激系列方案,但由于信心偏弱,加之 IPO 马上重新启动的情绪影响,整体市场走势较为平稳,但依然存在结构性机会,整体上代表新经济的成长股还是依然跑赢代表旧经济的传统行业股票。
改革和成长是本基金最为看好的两大主题,本基金在季度初利用成长股调整的机会,提高成长股和改革受益股配置,主要集中于医药、教育文化和军工等领域;并对那些短期涨幅较大的股票进行减持,同时降低那些从高速成长期进入中速成长期股票配置,避免陷入估值陷阱。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
第二季度本基金的收益率为 8.24%,跑赢业绩比较基准 7.21%,业绩贡献主要来自于医药、教育和 IT,负贡献主要来自于机械设备和文化娱乐。
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§5 投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况
占基金总资
序号 项目 金额(元) 产的比例
(%)
1 权益投资 112,503,489.07 90.80
其中:股票 112,503,489.07 90.80
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,615,798.30 6.95
7 其他资产 2,787,911.11 2.25
8 合计 123,907,198.48 100.005.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产
代码 行业类别 公允价值(元) 净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 77,342,721.66 65.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,293,050.00 7.00
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G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,218,458.61 14.53
J 金融业 3,877,188.66 3.27
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 163,716.96 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,608,353.18 4.73
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 112,503,489.07 94.915.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002250 联化科技 615,955 8,746,561.00 7.38
2 000963 华东医药 153,575 8,293,050.00 7.00
3 002571 德力股份 465,300 7,551,819.00 6.37
4 600637 百视通 201,421 6,751,631.92 5.70
5 600661 新南洋 211,317 5,608,353.18 4.73
6 300003 乐普医疗 260,061 5,435,274.90 4.59
7 002635 安洁科技 155,079 4,960,977.21 4.18
8 600079 人福医药 163,817 4,889,937.45 4.13
9 600422 昆明制药 228,801 4,807,109.01 4.06
10 002368 太极股份 141,981 4,754,943.69 4.01
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告5.11.3其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 40,795.67
2 应收证券清算款 2,738,388.31
3 应收股利 -
4 应收利息 1,317.53
5 应收申购款 7,409.60
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,787,911.115.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分 占基金资
股票代
序号 股票名称 的公允价值 产净值比 流通受限情况说明
码
(元) 例(%)
1 002571 德力股份 7,551,819.00 6.37 重大资产重组
2 600637 百视通 6,751,631.92 5.70 重大资产重组
3 002635 安洁科技 4,960,977.21 4.19 非公开发行股票
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 137,708,418.79
报告期期间基金总申购份额 1,371,420.80
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额 7,413,872.17
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 131,665,967.42
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 14,866,686.49
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 14,866,686.49报告期期末持有的本基金份额占基金总
11.29%份额比例(%)7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金托管协议》;
5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金 2014 年第 2 季度报告8.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一四年七月十八日
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