富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金2012年第四季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国富强化收益债券A:
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2、国富强化收益债券C:
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年10月24日至2012年12月31日)
1.国富强化收益债券A:
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2.国富强化收益债券C:
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注:1、本基金的基金合同生效日为2008年10月24日,并于2008年12月18日推出C类收费模式。本基金在3个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。
2、截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同的约定。基金合同中关于基金投资比例的约定如下:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 本基金投资于固定收益类资产以外的其它资产(包括股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资组合不符合上述约定比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的除外。
3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配,信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易,其成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度中国经济企稳见底迹象逐步显著。随着先行指标PMI在8月见底,工业增加值、社销总额、固定资产投资等环比指标先后在8-9月见底。在通胀和经济增速见底回升的局面下,债市出现调整。四季度中债总指数下跌了0.29%,中债企业债总全价指数下跌0.2%。A股市场在四季度末出现了大幅上涨,金融、地产等权重股涨幅居前。基金在四季度对信用债和可转债持仓进行了调整,增持股性强的转债,配置了金融等权重股,在市场较低迷时积极参与了一级市场企业债的申购,取得了较好的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期内,强债基报告期内,国富强债基金A类净值增长率为3.76%,同期比较基准收益率为-0.29%,战胜比较基准405个基点。国富强债基金C类报告期内净值增长率为3.72%,同期比较基准收益率为-0.29%,战胜比较基准401个基点。在报告期内,本基金积极在一级市场选择性的配置新发债券,多数取得了良好的投资收益。另外,本基金增持了权益类资产,四季度A股市场的反弹行情为基金创造了较多的超额收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金设立的文件
2、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金基金合同》
3、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金招募说明书》
4、《富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会要求的其他文件。
7.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
7.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日
基金简称 国富强化收益债券
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年10月24日
报告期末基金份额总额 119,343,246.09份
投资目标 通过主动的资产管理,在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上,力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资策略 可转债投资策略:可转换债券(含可交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投资回报。
业绩比较基准 中债总指数(全价)
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
下属两级基金的交易代码 450005 450006
报告期末下属两级基金的份额总额 115,252,087.67份 4,091,158.42份
主要财务指标 报告期(2012年10月1日-2012年12月31日)
国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
1.本期已实现收益 2,721,651.00 144,543.85
2.本期利润 5,232,748.24 277,739.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0364 0.0265
4.期末基金资产净值 125,962,534.88 4,433,452.82
5.期末基金份额净值 1.0929 1.0837
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.76% 0.17% -0.29% 0.04% 4.05% 0.13%
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 3.72% 0.17% -0.29% 0.04% 4.01% 0.13%
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘怡敏 本基金基金经理、富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理 2008-10-24 - 9年 刘怡敏女士,CFA,四川大学金融学硕士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员,并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任本基金基金经理、富兰克林国海中国收益证券投资基金基金经理和富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金经理。
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,883,642.52 4.42
其中:股票 6,883,642.52 4.42
2 固定收益投资 135,381,238.60 86.93
其中:债券 135,381,238.60 86.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 3.21
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,724,108.67 1.11
6 其他各项资产 6,744,567.10 4.33
7 合计 155,733,556.89 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,411,642.52 2.62
C0 食品、饮料 746,960.00 0.57
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,210,716.00 0.93
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 1,453,966.52 1.12
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 3,472,000.00 2.66
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,883,642.52 5.28
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600000 浦发银行 350,000 3,472,000.00 2.66
2 002099 海翔药业 223,001 1,453,966.52 1.12
3 002250 联化科技 62,088 1,210,716.00 0.93
4 002304 洋河股份 8,000 746,960.00 0.57
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 6,670,820.50 5.12
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,748,000.00 15.14
其中:政策性金融债 19,748,000.00 15.14
4 企业债券 77,657,983.10 59.56
5 企业短期融资券 10,072,000.00 7.72
6 中期票据 10,000,000.00 7.67
7 可转债 11,232,435.00 8.61
8 其他 - -
9 合计 135,381,238.60 103.82
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120229 12国开29 200,000 19,748,000.00 15.14
2 1280354 12云城投债 100,000 10,168,000.00 7.80
3 110015 石化转债 98,500 10,136,635.00 7.77
4 041252013 12美的CP001 100,000 10,072,000.00 7.72
5 1280180 12嘉兴经投债 100,000 10,064,000.00 7.72
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,781.10
2 应收证券清算款 3,724,682.32
3 应收股利 -
4 应收利息 2,971,623.05
5 应收申购款 45,480.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,744,567.10
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 10,136,635.00 7.77
2 113002 工行转债 1,095,800.00 0.84
项目 国富强化收益债券A 国富强化收益债券C
本报告期期初基金份额总额 103,628,129.19 16,660,805.23
本报告期基金总申购份额 212,107,179.06 2,565,547.16
减:本报告期基金总赎回份额 200,483,220.58 15,135,193.97
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 115,252,087.67 4,091,158.42
富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金
2012年第四季度报告
2012年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年一月十九日
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