富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
2016年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年3月28日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
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1.2目录
§1重要提示及目录...... 2
1.1重要提示...... 2
1.2目录...... 3
§2基金简介...... 5
2.1基金基本情况 ...... 5
2.2基金产品说明 ...... 5
2.3基金管理人和基金托管人...... 7
2.4信息披露方式 ...... 8
2.5其他相关资料 ...... 8
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 9
3.1主要会计数据和财务指标...... 9
3.2基金净值表现 ...... 9
3.3过去三年基金的利润分配情况...... 12
§4管理人报告...... 13
4.1基金管理人及基金经理情况...... 13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 16
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 17
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 17
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18
§5托管人报告...... 19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19
§6审计报告...... 20
6.1审计报告基本信息...... 20
6.2审计报告的基本内容...... 20
§7年度财务报表...... 22
7.1资产负债表...... 22
7.2利润表...... 23
7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 25
7.4报表附注...... 26
§8投资组合报告...... 53
8.1期末基金资产组合情况...... 53
8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 53
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 54
8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 57
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 61
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 61
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8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 62
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 62
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 62
8.12投资组合报告附注...... 62
§9基金份额持有人信息...... 64
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 64
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 64
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 64
§10开放式基金份额变动...... 65
§11重大事件揭示...... 66
11.1基金份额持有人大会决议...... 66
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 66
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 66
11.4基金投资策略的改变...... 66
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 66
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 67
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 67
11.8其他重大事件...... 70
§12备查文件目录...... 75
12.1备查文件目录 ...... 75
12.2存放地点...... 75
12.3查阅方式...... 75
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
基金简称 国富弹性市值混合
基金主代码 450002
交易代码 450002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年6月14日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,066,414,277.66份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标 本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台
为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,
通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收
益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值
低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目
的。
投资策略 资产配置策略:
一般情况下,投资决策委员会负责基金财产的配置策
略,并采用资产配置分析会的形式来实施,以资产配
置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科
学性。资产配置分析会由投资总监主持,基金经理和
研究部总监参加。
在具体的资产配置过程中,本基金采用“自下而上”
的资产配置方法,从上市公司的具体发展前景和未来
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的盈利分析,到行业的发展趋势,再到宏观经济形势,
确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后,根据市场环境的变
化、市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断,
确定本基金财产配置最终的选择标准。
股票选择策略:
本基金主要运用富兰克林成长型股票选择流程进行股
票投资,具体选择流程包括如下步骤。
(1)检验所有A股
通过定性和定量方法全面研究中国股市整体状况,在
分析经济周期的影响和各行业投资机会时,横跨三种
不同的市值大小,力争寻找各行业中最好的机会,形
成初级股票池。
(2)鉴别成长驱动因子
在形成初级股票池后进行上市公司成长的驱动因子分
析,以进一步寻找能推动企业未来收益增长的驱动因
子。其中,独特的产品领域、特有的生产技术、出色
的财务状况、良好的企业管理和领先的行业地位都是
蕴涵增长潜能的竞争优势,也就是所谓的成长驱动因
子。具体操作上,本基金将那些在一个或者多个驱动
因子方面具有明显优势的上市公司选择出来以形成次
级股票池。并不要求进入初级股票池的所有股票同时
具备四个驱动因子的全部条件,本基金管理人将根据
具体的上市公司的实际情况深入挖掘其具有的成长驱
动因子。
(3)评估成长潜力和风险
在选出具备成长潜力的企业后,本基金管理人对这些
企业进行风险评估,评估的重点在于评价企业增长预
期的确定程度及考察企业财务报表中存在的财务风险
和经营风险,然后根据该确定程度和财务/经营风险的
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大小调整对企业的估值水平。最后根据所得的估值水
平来确定企业股价是否反映了该企业所有的成长机
会,并据此形成股票购买清单。
(4)利用三层次分析方法有效把握股票的成长性机会
和特殊情况下的市场机会
本基金重点关注和选择具有成长性的股票,那些收益
增长潜力尚未完全反映在目前股价上的股票构成了我
们投资组合的基础,在此基础上,我们根据市场机会
的变化,捕捉套利性和特殊性机会,以降低基金的整
体风险并提升基金的超额收益。
债券投资策略:
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限,不
易实施预定投资策略时,使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数+25%×中债国债总指数(全
价)+5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属
于中高风险收益特征的基金品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有限 中国农业银行股份有限公司
公司
姓名 储丽莉 林葛
信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599
和021-38789555
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传真 021-68883050 010-6812 1816
注册地址 广西南宁市西乡塘区总部路 北京市东城区建国门内大街69
1号中国-东盟科技企业孵号
化基地一期C-6栋二层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街28
号上海国金中心二期9层 号凯晨世贸中心东座9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心
普通合伙) 11楼
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海
国金中心二期9层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 211,573,176.16 1,176,513,302.45 253,275,513.20
本期利润 -8,728,693.25 1,062,904,466.99 200,536,360.23
加权平均基金份额本期利润 -0.0043 0.7940 0.0858
本期加权平均净值利润率 -0.37% 47.64% 6.94%
本期基金份额净值增长率 -1.80% 48.02% 7.98%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 217,201,110.49 870,261,926.12 257,983,202.56
期末可供分配基金份额利润 0.1051 0.8415 0.1353
期末基金资产净值 2,283,615,388.15 1,941,523,161.89 2,597,842,281.94
期末基金份额净值 1.1051 1.8773 1.3623
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 447.08% 457.11% 276.39%
注:
1.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1号
《主要财务指标的计算及披露》。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
4.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2基金净值表现
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3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个月 -0.32% 0.70% -0.14% 0.51% -0.18% 0.19%
过去六个月 4.47% 0.78% 2.26% 0.55% 2.21% 0.23%
过去一年 -1.80% 1.55% -10.25% 1.07% 8.45% 0.48%
过去三年 56.95% 1.86% 32.39% 1.27% 24.56% 0.59%
过去五年 85.03% 1.58% 33.38% 1.15% 51.65% 0.43%
自基金合同
447.08% 1.61% 123.67% 1.32% 323.41% 0.29%
生效起至今
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2006年6月14日。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金份 再投资形式发放
年度 现金形式发放总额 年度利润分配合计 备注
额分红数 总额
2016 6.6930 4,230,653,078.46 432,077,698.32 4,662,730,776.78
2015 1.1030 66,492,050.62 118,779,954.59 185,272,005.21
2014 0.1100 9,989,328.42 18,813,844.02 28,803,172.44
合计 7.9060 4,307,134,457.50 569,671,496.93 4,876,805,954.43
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§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,目前公司注册资本2.2亿元
人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告期末,本
公司已经成功管理了27只基金产品(包含A、B、C类债券基金,A、B类货币市场基金)。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理
姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
赵晓东先生,香港大学MBA。历
公司权益投资总
任淄博矿业集团项目经理,浙江
监、QDII投资总
证券分析员,上海交大高新技术
监、职工监事,
股份有限公司高级投资经理,国
国富中小盘股票
海证券有限责任公司行业研究
基金、国富焦点 2014年12
赵晓东 - 13年 员,国海富兰克林基金管理有限
驱动混合基金、月19日
公司研究员、高级研究员、国富
国富弹性市值混
弹性市值混合基金及国富潜力
合基金及国富恒
组合混合基金的基金经理助理、
瑞债券基金的基
国富沪深300指数增强基金的基
金经理
金经理。截至本报告期末任国海
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富兰克林基金管理有限公司权
益投资总监、QDII投资总监、职
工监事,国富中小盘股票基金、
国富焦点驱动混合基金、国富弹
性市值混合基金及国富恒瑞债
券基金的基金经理。
刘晓女士,上海财经大学金融学
硕士。历任国海富兰克林基金管
研究员兼基金经 2015年7 理有限公司研究助理。截至本报
刘晓 - 9年
理助理 月1日 告期末任国海富兰克林基金管
理有限公司研究员兼基金经理
助理。
注:
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:
1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。
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2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末,公司共管理了二十七只公募基金及十三只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续4个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3和T=5)存在同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。
报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年,国内的证券市场总体呈现下跌调整走势,年初出现了大幅下挫并触发熔断。全年沪
深300指数下跌11.28%,中证700指数和创业板下跌20.03%和27.71%。从宏观经济来看,GDP
整体增长保持平稳略有下滑,在去库存政策影响下,房地产投资需求见底回升,企业中长期信贷需求结构虽然发生了变化,但总量仍有不小增长。叠加供给侧改革,原材料价格出现大幅快速上涨,引发复苏预期;消费和进出口贸易保持平稳增长。在流动性方面,上半年流动性依然充足,下半年因通胀和贬值预期加强,资金面收紧,资本市场受到较为明显的冲击,证券市场去杠杆化持续推进。从市场的结构来看,仅食品饮料行业录得绝对正收益,其他行业均有不同程度的下跌,其中,煤炭钢铁有色化工等板块受益于供给侧改革、环保核查及油价上涨等因素表现较好,建筑及其他行业的低估值大盘蓝筹也相对平稳,而以传媒、计算机为代表的创业板和中小板跌幅最大。
2016年,本基金继续坚持长期投资的理念,组合在行业和风格配置上保持稳健均衡,金融、
食品饮料、节能环保、信息技术等行业的配置相对基准较多,并力争通过波段操作获得超额收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.1051元,本报告期份额净值下跌1.80%,同
期业绩基准下滑10.25%,跑赢业绩基准8.45个百分点。本基金行业配置较多的食品饮料、金融
行业,并精选有价值的成长股,是全年跑赢业绩基准的主要原因。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,经济阶段性企稳,但持续性仍需关注。由于地产销售回落影响将逐渐传导至工
业端,汽车产销回归正常化对GDP的贡献趋弱,传统工业经济将重新面临下行压力,但在宽财政
稳货币的大方向下,基建投资或仍将保持高位。供给侧改革预计将会继续但力度和节奏上的变化值得关注。消费上,随着居民可支配收入的提高,居民在休闲、娱乐和教育等方面的消费支出将保持快速增长态势,传统衣食住行的消费支出比例在降低,服务消费比例的提升,也有利于我国经济的转型;在外贸上,贸易和航运复苏,出口将有所改善。
流动性方面,在美元持续升值、国内经济增长减缓和金融风险暴露的担忧下,年初流动性需要警惕通胀预期、汇率、海外利率和金融去杠杆等多重制约,资金面总体稳健偏紧,后续若经济基本面再度承压,则政策有望迎来恢复期。
从宏观逻辑上看,边际流动性在下降,利率抬升会对估值形成一定压制,IPO加速发行也增
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加了中小创的估值压力,但是在经济增速改善、财政政策宽松和中周期通胀因素的作用下,很多行业可能面临基本面的修复。此外,风险偏好也会阶段性随改革红利的释放而抬升,但是时间上不确定性较大。新兴产业在经过一年的大幅调整之后,随着盈利模式的明确、竞争格局的逐渐清晰以及业绩增长对估值泡沫的消化,也将出现部分投资机会。全年来看,行情整体或将呈现平衡震荡市,年初调整压力较大,之后仍将以成长和周期配置为主,同时也需要提高对混合所有制改革等方面的关注。本基金全年将积极寻找政策变化给市场带来的机会,精心选股,适配行业,争取获得超额贡献。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来取得更好的长期投资收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最 第17页共75页
高准则。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于2016年3月24日宣告分红,向截至2016年3月28日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人,按每10份基金份额派发红利
6.693元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
第18页共75页
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人-国海富兰克林基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
第19页共75页
§6 审计报告
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21036号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金全体基金份额持有
人
引言段 我们审计了后附的富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
(以下简称“国富弹性市值混合基金”)的财务报表,包括2016
年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是国富弹性市值混合基金的基金管理
人管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露
第20页共75页
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总
体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,上述国富弹性市值混合基金的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监
会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制,公允反映了国富弹性市值混合基金2016年12月31日
的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 单峰 傅琛慧
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2 号楼普华永道中心
11楼
审计报告日期 2017年3月23日
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§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
资产:
银行存款 7.4.7.1 380,703,571.40 196,996,201.73
结算备付金 4,957,369.93 6,889,392.28
存出保证金 1,321,076.04 3,043,379.36
交易性金融资产 7.4.7.2 1,943,042,100.96 1,716,887,554.48
其中:股票投资 1,943,042,100.96 1,716,887,554.48
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 188,630.93 26,336,934.77
应收利息 7.4.7.5 66,416.36 44,147.88
应收股利 - -
应收申购款 280,553.48 565,327.28
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 2,330,559,719.10 1,950,762,937.78
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2016年12月31日 2015年12月31日
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负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 14,120,083.84 -
应付赎回款 25,821,557.70 1,655,915.94
应付管理人报酬 3,147,051.08 2,431,682.19
应付托管费 524,508.50 405,280.34
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 2,266,261.91 3,794,109.27
应交税费 219,340.00 219,340.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 845,527.92 733,448.15
负债合计 46,944,330.95 9,239,775.89
所有者权益:
实收基金 7.4.7.9 2,066,414,277.66 1,034,230,790.81
未分配利润 7.4.7.10 217,201,110.49 907,292,371.08
所有者权益合计 2,283,615,388.15 1,941,523,161.89
负债和所有者权益总计 2,330,559,719.10 1,950,762,937.78
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.1051元,基金份额总额2,066,414,277.66
份。
7.2利润表
会计主体:富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
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本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年12月31日 2015年12月31日
一、收入 49,807,291.72 1,128,368,690.74
1.利息收入 5,464,125.03 2,221,184.13
其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,750,098.12 1,926,531.98
债券利息收入 1,706.26 11,627.13
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,712,320.65 283,025.02
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 254,014,635.26 1,239,149,735.02
其中:股票投资收益 7.4.7.12 238,620,849.09 1,219,614,872.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 299,915.03 872,922.45
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 15,093,871.14 18,661,940.37
3.公允价值变动收益(损失以“-”7.4.7.16 -220,301,869.41 -113,608,835.46
号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.17 10,630,400.84 606,607.05
减:二、费用 58,535,984.97 65,464,223.75
1.管理人报酬 7.4.10.2.1 35,439,765.34 33,388,652.61
2.托管费 7.4.10.2.2 5,906,627.61 5,564,775.44
3.销售服务费 - -
4.交易费用 7.4.7.18 16,624,975.91 25,969,794.07
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
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6.其他费用 7.4.7.19 564,616.11 541,001.63
三、利润总额(亏损总额以“-” -8,728,693.25 1,062,904,466.99
号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填 -8,728,693.25 1,062,904,466.99
列)
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,034,230,790.81 907,292,371.08 1,941,523,161.89
金净值)
二、本期经营活动产生的 - -8,728,693.25 -8,728,693.25
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 1,032,183,486.85 3,981,368,209.44 5,013,551,696.29
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 7,953,379,294.13 4,227,081,597.16 12,180,460,891.29
2.基金赎回款 -6,921,195,807.28 -245,713,387.72 -7,166,909,195.00
四、本期向基金份额持有 - -4,662,730,776.78 -4,662,730,776.78
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
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五、期末所有者权益(基 2,066,414,277.66 217,201,110.49 2,283,615,388.15
金净值)
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,906,944,585.85 690,897,696.09 2,597,842,281.94
金净值)
二、本期经营活动产生的 - 1,062,904,466.99 1,062,904,466.99
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产 -872,713,795.04 -661,237,786.79 -1,533,951,581.83
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 387,131,003.19 254,096,417.87 641,227,421.06
2.基金赎回款 -1,259,844,798.23 -915,334,204.66 -2,175,179,002.89
四、本期向基金份额持有 - -185,272,005.21 -185,272,005.21
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基 1,034,230,790.81 907,292,371.08 1,941,523,161.89
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
______吴显玲______ ______吴显玲______ ____黄宇虹____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4报表附注
第26页共75页
7.4.1基金基本情况
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(原名为富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第57号《关于同意富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,912,150,781.80元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第76号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金基金合同》于2006年6月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,912,981,452.28份基金份额,其中认购资金利息折合830,670.48份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,富兰克林国海
弹性市值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海弹性市值混合型证券
投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为:股票投资为基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值被低估的上市公司。具有成长性和资产价值被低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为:70%×MSCI中国A股指数+25%×中国国债总指数(全价)+5%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年3月23日批准
报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 第27页共75页
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2016年12
月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
第28页共75页
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
第29页共75页
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
第30页共75页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
第31页共75页
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税
法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%
计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,
第32页共75页
解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
活期存款 380,703,571.40 196,996,201.73
定期存款 - -
其中:存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计: 380,703,571.40 196,996,201.73
7.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,977,615,240.16 1,943,042,100.96 -34,573,139.20
贵金属投资-金交所
- - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
第33页共75页
其他 - - -
合计 1,977,615,240.16 1,943,042,100.96 -34,573,139.20
上年度末
项目 2015年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,531,158,824.27 1,716,887,554.48 185,728,730.21
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,531,158,824.27 1,716,887,554.48 185,728,730.21
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5应收利息
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应收活期存款利息 56,840.32 39,678.08
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
第34页共75页
应收结算备付金利息 8,981.54 3,100.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 594.50 1,369.60
合计 66,416.36 44,147.88
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
交易所市场应付交易费用 2,263,505.66 3,794,109.27
银行间市场应付交易费用 2,756.25 -
合计 2,266,261.91 3,794,109.27
7.4.7.8其他负债
单位:人民币元
本期末 上年度末
项目
2016年12月31日 2015年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 113,650.29 1,570.52
信息披露费 520,000.00 520,000.00
征管费返还 97,877.63 97,877.63
审计费 114,000.00 114,000.00
合计 845,527.92 733,448.15
第35页共75页
7.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年12月31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 1,034,230,790.81 1,034,230,790.81
本期申购 7,953,379,294.13 7,953,379,294.13
本期赎回(以“-”号填列) -6,921,195,807.28 -6,921,195,807.28
本期末 2,066,414,277.66 2,066,414,277.66
注:申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 870,261,926.12 37,030,444.96 907,292,371.08
本期利润 211,573,176.16 -220,301,869.41 -8,728,693.25
本期基金份额交易 4,084,047,251.34 -102,679,041.90 3,981,368,209.44
产生的变动数
其中:基金申购款 5,011,781,047.19 -784,699,450.03 4,227,081,597.16
基金赎回款 -927,733,795.85 682,020,408.13 -245,713,387.72
本期已分配利润 -4,662,730,776.78 - -4,662,730,776.78
本期末 503,151,576.84 -285,950,466.35 217,201,110.49
7.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31
31日 日
活期存款利息收入 3,484,164.57 1,792,158.64
第36页共75页
定期存款利息收入 52,777.78 -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 83,702.75 106,124.99
其他 129,453.02 28,248.35
合计 3,750,098.12 1,926,531.98
7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015
年12月31日 年12月31日
卖出股票成交总额 5,446,045,920.72 9,183,587,099.63
减:卖出股票成本总额 5,207,425,071.63 7,963,972,227.43
买卖股票差价收入 238,620,849.09 1,219,614,872.20
7.4.7.13债券投资收益
7.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年
年12月31日 12月31日
债券投资收益——买卖债券(、债 299,915.03 872,922.45
转股及债券到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 - -
债券投资收益——申购差价收入 - -
合计 299,915.03 872,922.45
第37页共75页
7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
卖出债券(、债转股及债券到期兑 2,924,621.29 59,132,803.69
付)成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到 2,623,000.00 57,648,303.91
期兑付)成本总额
减:应收利息总额 1,706.26 611,577.33
买卖债券差价收入 299,915.03 872,922.45
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15股利收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
股票投资产生的股利收益 15,093,871.14 18,661,940.37
基金投资产生的股利收益 - -
合计 15,093,871.14 18,661,940.37
7.4.7.16公允价值变动收益
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月
月31日 31日
第38页共75页
1.交易性金融资产 -220,301,869.41 -113,608,835.46
——股票投资 -220,301,869.41 -113,571,579.78
——债券投资 - -37,255.68
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -220,301,869.41 -113,608,835.46
7.4.7.17其他收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
基金赎回费收入 10,158,602.71 537,188.11
转换费收入 471,798.13 69,418.94
合计 10,630,400.84 606,607.05
注:
1.本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18交易费用
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月31
2015年1月1日至2015年12月31日
日
交易所市场交易费用 16,624,975.91 25,969,631.57
银行间市场交易费用 - 162.50
第39页共75页
合计 16,624,975.91 25,969,794.07
7.4.7.19其他费用
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31
31日 日
审计费用 114,000.00 114,000.00
信息披露费 380,000.00 380,000.00
债券账户维护费 31,500.00 28,500.00
银行汇划费用 37,856.11 18,141.63
其他手续费 1,260.00 360.00
合计 564,616.11 541,001.63
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务
等增值税政策的通知》(财税[2016]140号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,
以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1日起执行。
根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》(财税[2017]2号),2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应
税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7
月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已
纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
第40页共75页
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton 基金管理人的股东
International,Inc.)
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
国海证券 118,316,211.73 1.07% 1,633,809,389.60 9.83%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 金总额的比例
国海证券 107,821.61 1.06% - -
第41页共75页
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 金总额的比例
国海证券 1,445,760.35 9.59% - -
注:
1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015
12月31日 年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 35,439,765.34 33,388,652.61
其中:支付销售机构的客户维护费 3,771,266.38 5,270,128.08
注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月
月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.50%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年
12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 5,906,627.61 5,564,775.44
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累
计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
第42页共75页
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年
月31日 12月31日
基金合同生效日(2006年6月14 - -
日)持有的基金份额
期初持有的基金份额 22,402,317.82 22,402,317.82
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 22,402,317.82 22,402,317.82
期末持有的基金份额 1.08% 2.17%
占基金总份额比例
注:基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末(2015年12月31日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 380,703,571.40 3,484,164.57 196,996,201.73 1,792,158.64
注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
第43页共75页
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
金额单位:人民币元
序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配
号登记日 场内 场外 基金份额分 发放总额 发放总额 合计 备注
红数
2016年 2016
1 3月28-年3月 6.6930 4,230,653,078.46432,077,698.324,662,730,776.78
日 28日
合- - 6.6930 4,230,653,078.46432,077,698.324,662,730,776.78
计
7.4.12期末( 2016年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通日 流通受认购期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 限类型价格值单价(单位:股)成本总额 总额
603035常熟2016年12 2017年1新股未10.44 10.44 2,31624,179.0424,179.04 -
汽饰月27日月5日 上市
300587天铁2016年12 2017年1新股未14.11 14.11 1,43820,290.1820,290.18 -
股份月28日月5日 上市
002838道恩2016年12 2017年1新股未15.28 15.28 68210,420.9610,420.96 -
股份月28日月6日 上市
603228景旺2016年12 2017年1新股未23.16 23.16 3,49180,851.5680,851.56 -
电子月28日月6日 上市
601375中原2016年12 2017年1新股未 4.00 4.00 26,695106,780.0106,780.0 -
证券月20日月3日 上市 0 0
300588熙菱2016年12 2017年1新股未 4.94 4.94 1,380 6,817.20 6,817.20 -
信息月27日月5日 上市
603186华正2016年12 2017年1新股未 5.37 5.37 1,87410,063.3810,063.38 -
新材月26日月3日 上市
603032德新2016年12 2017年1新股未 5.81 5.81 1,628 9,458.68 9,458.68 -
第44页共75页
交运月27日月5日 上市
300586美联2016年12 2017年1新股未 9.30 9.30 1,006 9,355.80 9,355.80 -
新材月26日月4日 上市
苏州2016年112017年12首发原 208,836.2837,945.5
603660科达月21日月1日股东限 8.03 32.22 26,007 1 4 -
售股份
百合2016年122017年12首发原 389,698.41,203,653
603823花 月9日月20日股东限10.60 32.74 36,764 0 .36 -
售股份
凯莱2016年112017年11首发原 653,616.73,071,977
002821英月11日月20日股东限30.53143.49 21,409 7 .41 -
售股份
维宏 2016年4 2017年4首发原 208,490.61,261,430
300508股份月12日月19日股东限20.08121.49 10,383 4 .67 -
售股份
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌原 期末 复牌 复牌 期末
代码 名称停牌日期因 估值 日期 开盘单数量(股) 成本总额 期末估值总额备注
单价 价
300271华宇软2016年12 重大资产 17.45- - 7,071,699133,338,566.65123,401,147.55-
件月19日 重组停牌
300367东方网2016年12 重大资产 20.04- - 5,571,902139,194,507.77111,660,916.08-
力月15日 重组停牌
京蓝科2016年10 重大资产 2017
000711技月19日 重组停牌 32.54年3月 29.29 1,689,94550,893,069.4154,990,810.30-
13日
应流股2016年11 重大资产 2017
603308份月24日 重组停牌 21.92年2月 21.92 2,013,84344,811,870.3744,143,438.56-
14日
注:本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
第45页共75页
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,主要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各种风险进行监控和评估,并通过风险处置流程,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行;定期存款存放在具有基金托管资格的兴业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任 第46页共75页
公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年12月31日,本基金无债券投资(2015年12月31日:同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2016年12月31日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
第47页共75页
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
2016年12月31日
资产
银行存款 380,703,571.40 - - - 380,703,571.40
结算备付金 4,957,369.93 - - - 4,957,369.93
存出保证金 1,321,076.04 - - - 1,321,076.04
交易性金融资产 - - - 1,943,042,100.961,943,042,100.96
应收证券清算款 - - - 188,630.93 188,630.93
应收利息 - - - 66,416.36 66,416.36
应收申购款 695.82 - - 279,857.66 280,553.48
资产总计 386,982,713.19 - - 1,943,577,005.912,330,559,719.10
负债
应付证券清算款 - - - 14,120,083.84 14,120,083.84
应付赎回款 - - - 25,821,557.70 25,821,557.70
应付管理人报酬 - - - 3,147,051.08 3,147,051.08
应付托管费 - - - 524,508.50 524,508.50
应付交易费用 - - - 2,266,261.91 2,266,261.91
第48页共75页
应交税费 - - - 219,340.00 219,340.00
其他负债 - - - 845,527.92 845,527.92
负债总计 - - - 46,944,330.95 46,944,330.95
利率敏感度缺口 386,982,713.19 - - 1,896,632,674.962,283,615,388.15
上年度末
1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 196,996,201.73 - - - 196,996,201.73
结算备付金 6,889,392.28 - - - 6,889,392.28
存出保证金 3,043,379.36 - - - 3,043,379.36
交易性金融资产 - - - 1,716,887,554.481,716,887,554.48
应收证券清算款 - - - 26,336,934.77 26,336,934.77
应收利息 - - - 44,147.88 44,147.88
应收申购款 99.40 - - 565,227.88 565,327.28
资产总计 206,929,072.77 - - 1,743,833,865.011,950,762,937.78
负债
应付赎回款 - - - 1,655,915.94 1,655,915.94
应付管理人报酬 - - - 2,431,682.19 2,431,682.19
应付托管费 - - - 405,280.34 405,280.34
应付交易费用 - - - 3,794,109.27 3,794,109.27
应交税费 - - - 219,340.00 219,340.00
其他负债 - - - 733,448.15 733,448.15
负债总计 - - - 9,239,775.89 9,239,775.89
利率敏感度缺口 206,929,072.77 - - 1,734,594,089.121,941,523,161.89
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年12月31日,本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:同),因此市场
利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日:同)。
第49页共75页
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种为基金资产的5%-40%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2016年12月31日 2015年12月31日
项目
占基金资产净 占基金资产
公允价值 公允价值
值比例(%) 净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,943,042,100.96 85.09 1,716,887,554.48 88.43
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
第50页共75页
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,943,042,100.96 85.09 1,716,887,554.48 88.43
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末(2016年12月 上年度末(2015年12月
31日) 31日)
分析
1.业绩比较基准(附注 增加约9327万元 增加约8327万元
7.4.1)上升5%
2.业绩比较基准(附注 下降约9327万元 下降约8327万元
7.4.1)下降5%
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为1,602,192,564.69元,属于第二层次的余额为340,849,536.27元,无属于
第51页共75页
第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次1,692,391,067.71元,第二层次24,496,486.77
元,无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31
日:同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
第52页共75页
§8 投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 1,943,042,100.96 83.37
其中:股票 1,943,042,100.96 83.37
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 385,660,941.33 16.55
7 其他各项资产 1,856,676.81 0.08
8 合计 2,330,559,719.10 100.00
注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.2期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 55,885,085.04 2.45
B 采矿业 - -
C 制造业 1,364,729,769.29 59.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供
- -
应业
第53页共75页
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 3,440,800.00 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务
193,096,718.48 8.46
业
J 金融业 240,268,508.38 10.52
K 房地产业 54,990,810.30 2.41
L 租赁和商务服务业 30,605,358.56 1.34
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,943,042,100.96 85.09
8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 002308 威创股份 10,890,648 160,528,151.52 7.03
2 300156 神雾环保 5,575,722 139,448,807.22 6.11
3 600305 恒顺醋业 11,085,944 129,483,825.92 5.67
第54页共75页
4 002553 南方轴承 10,393,289 127,837,454.70 5.60
5 300271 华宇软件 7,071,699 123,401,147.55 5.40
6 300367 东方网力 5,571,902 111,660,916.08 4.89
7 000858五粮液 2,831,183 97,619,189.84 4.27
8 600809 山西汾酒 3,065,049 76,687,525.98 3.36
9 300165 天瑞仪器 7,371,291 73,712,910.00 3.23
10 002230 科大讯飞 2,515,334 68,140,398.06 2.98
11 603008 喜临门 3,235,572 59,210,967.60 2.59
12 600521 华海药业 2,684,747 59,144,976.41 2.59
13 600030 中信证券 3,500,241 56,213,870.46 2.46
14 002200 云投生态 2,386,212 55,885,085.04 2.45
15 000711 京蓝科技 1,689,945 54,990,810.30 2.41
16 000820 神雾节能 1,814,960 52,452,344.00 2.30
17 600000 浦发银行 3,231,574 52,383,814.54 2.29
18 600036 招商银行 2,832,685 49,855,256.00 2.18
19 601166 兴业银行 2,769,800 44,704,572.00 1.96
20 603308 应流股份 2,013,843 44,143,438.56 1.93
21 600478 科力远 3,877,550 38,775,500.00 1.70
22 601628 中国人寿 1,536,082 37,004,215.38 1.62
23 600690 青岛海尔 3,692,802 36,484,883.76 1.60
24 002415 海康威视 1,457,492 34,702,884.52 1.52
25 002127 南极电商 2,665,972 30,605,358.56 1.34
26 000651 格力电器 1,132,423 27,880,254.26 1.22
27 600883 博闻科技 1,568,263 25,217,669.04 1.10
28 600418 江淮汽车 1,846,500 21,345,540.00 0.93
29 002215诺普信 1,846,600 20,460,328.00 0.90
30 002690 美亚光电 855,900 18,110,844.00 0.79
31 600276 恒瑞医药 81,249 3,696,829.50 0.16
第55页共75页
32 002186全聚德 156,400 3,440,800.00 0.15
33 002821 凯莱英 21,409 3,071,977.41 0.13
34 300508 维宏股份 10,383 1,261,430.67 0.06
35 603823 百合花 36,764 1,203,653.36 0.05
36 603660 苏州科达 26,007 837,945.54 0.04
37 300078 思创医惠 13,737 355,925.67 0.02
38 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01
39 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00
40 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00
41 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00
42 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00
43 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00
44 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00
45 600588 用友网络 2,500 52,050.00 0.00
46 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00
47 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00
48 603886 元祖股份 2,242 39,683.40 0.00
49 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00
50 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00
51 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00
52 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00
53 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00
54 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00
55 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00
56 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00
57 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00
58 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00
59 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00
第56页共75页
注:鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 002308 威创股份 209,828,842.70 10.81
2 300165 天瑞仪器 198,517,353.99 10.22
3 300156 神雾环保 191,546,753.34 9.87
4 002553 南方轴承 147,964,701.19 7.62
5 300271 华宇软件 133,338,566.65 6.87
6 300367 东方网力 122,197,724.70 6.29
7 600521 华海药业 120,248,237.74 6.19
8 600886 国投电力 119,542,703.22 6.16
9 002024 苏宁云商 119,477,240.41 6.15
10 000858 五粮液 118,780,992.27 6.12
11 600809 山西汾酒 109,159,436.48 5.62
12 600030 中信证券 106,945,118.07 5.51
13 002113 天润数娱 91,398,348.58 4.71
14 000651 格力电器 90,155,547.82 4.64
15 002415 海康威视 90,128,703.75 4.64
16 300304 云意电气 89,083,021.25 4.59
17 002127 南极电商 87,930,595.65 4.53
18 000078 海王生物 86,572,672.72 4.46
19 600026 中海发展 85,061,910.65 4.38
20 603008 喜临门 81,397,529.39 4.19
21 600305 恒顺醋业 80,341,006.07 4.14
第57页共75页
22 600887 伊利股份 76,486,526.12 3.94
23 600777 新潮能源 74,623,038.66 3.84
24 002268 卫士通 71,115,307.65 3.66
25 002583 海能达 68,499,452.52 3.53
26 600418 江淮汽车 63,754,444.63 3.28
27 300091 金通灵 63,185,960.04 3.25
28 601998 中信银行 62,956,358.26 3.24
29 002230 科大讯飞 59,978,857.03 3.09
30 300058 蓝色光标 59,234,092.70 3.05
31 300070 碧水源 58,372,974.99 3.01
32 600050 中国联通 58,266,967.12 3.00
33 600000 浦发银行 57,364,919.71 2.95
34 300379 东方通 56,486,343.69 2.91
35 002200 云投生态 56,074,865.72 2.89
36 600104 上汽集团 55,925,237.83 2.88
37 601628 中国人寿 55,672,112.48 2.87
38 300027 华谊兄弟 55,066,512.66 2.84
39 600036 招商银行 54,954,330.55 2.83
40 600309 万华化学 52,107,270.25 2.68
41 000711 京蓝科技 50,893,069.41 2.62
42 601166 兴业银行 49,796,903.82 2.56
43 601211 国泰君安 49,723,461.03 2.56
44 002353 杰瑞股份 48,887,521.08 2.52
45 300418 昆仑万维 48,508,757.29 2.50
46 600883 博闻科技 48,437,782.97 2.49
47 000820 神雾节能 48,345,056.87 2.49
48 600478 科力远 46,786,720.25 2.41
49 600690 青岛海尔 46,685,510.57 2.40
第58页共75页
50 603308 应流股份 44,811,870.37 2.31
51 600585 海螺水泥 44,497,521.24 2.29
52 002631 德尔未来 44,200,013.79 2.28
53 600637 东方明珠 43,437,102.75 2.24
54 601872 招商轮船 42,324,925.19 2.18
55 600643 爱建集团 41,506,155.14 2.14
56 000756 新华制药 40,778,157.13 2.10
57 300322 硕贝德 40,742,735.95 2.10
58 000625 长安汽车 40,082,055.03 2.06
59 000333 美的集团 39,237,137.20 2.02
注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 000858 五粮液 192,850,226.47 9.93
2 300165 天瑞仪器 163,431,730.85 8.42
3 002113 天润数娱 153,819,982.59 7.92
4 600276 恒瑞医药 124,734,952.42 6.42
5 300304 云意电气 122,091,368.97 6.29
6 000651 格力电器 122,003,508.59 6.28
7 600886 国投电力 120,699,446.02 6.22
8 002583 海能达 120,474,862.01 6.21
9 300070 碧水源 113,249,592.48 5.83
10 002024 苏宁云商 112,476,340.50 5.79
11 000568 泸州老窖 102,190,339.21 5.26
12 002308 威创股份 92,271,215.94 4.75
13 601699 潞安环能 91,501,390.76 4.71
第59页共75页
14 600026 中海发展 87,433,024.58 4.50
15 000070 特发信息 86,297,461.16 4.44
16 600777 新潮能源 83,243,446.81 4.29
17 000078 海王生物 82,877,001.78 4.27
18 002268 卫士通 81,283,125.75 4.19
19 600887 伊利股份 78,926,961.49 4.07
20 600637 东方明珠 76,064,008.37 3.92
21 600305 恒顺醋业 74,609,092.43 3.84
22 300091 金通灵 74,204,937.27 3.82
23 002127 南极电商 73,904,296.99 3.81
24 000920 南方汇通 71,054,581.85 3.66
25 600050 中国联通 70,971,454.93 3.66
26 300367 东方网力 66,754,777.71 3.44
27 002415 海康威视 64,176,940.94 3.31
28 600079 人福医药 63,254,998.79 3.26
29 600030 中信证券 62,306,199.19 3.21
30 300379 东方通 62,060,865.80 3.20
31 601998 中信银行 61,027,099.17 3.14
32 600809 山西汾酒 56,252,468.66 2.90
33 600104 上汽集团 56,187,765.84 2.89
34 600521 华海药业 56,103,866.64 2.89
35 300027 华谊兄弟 55,077,546.83 2.84
36 300058 蓝色光标 54,534,205.28 2.81
37 600309 万华化学 53,763,230.88 2.77
38 002631 德尔未来 48,515,074.06 2.50
39 601211 国泰君安 48,476,393.88 2.50
40 002304 洋河股份 48,036,796.57 2.47
41 300418 昆仑万维 46,569,568.95 2.40
第60页共75页
42 002230 科大讯飞 46,393,167.84 2.39
43 002353 杰瑞股份 45,781,060.18 2.36
44 000333 美的集团 45,366,256.32 2.34
45 600418 江淮汽车 45,154,610.89 2.33
46 600643 爱建集团 43,850,600.58 2.26
47 000756 新华制药 43,340,902.77 2.23
48 300121 阳谷华泰 43,321,862.40 2.23
49 600585 海螺水泥 42,500,186.45 2.19
50 300156 神雾环保 42,128,365.37 2.17
51 600821 津劝业 41,178,333.48 2.12
52 601872 招商轮船 40,989,853.02 2.11
53 601155 新城控股 40,432,100.11 2.08
54 300160 秀强股份 38,915,874.95 2.00
注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 5,653,881,487.52
卖出股票收入(成交)总额 5,446,045,920.72
注:“买入股票成本总额”及“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
第61页共75页
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同,本基金不投资国债期货。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,
或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下:
广东威创视讯科技股份有限公司(以下简称“威创股份”)于2016年2月收到广东证监局对
威创股份下达的《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》([2016]5号)和《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》([2016]6号)(以下简称《决定》)。威创股份于2015年9月至2015年12月期间,将募集资金5,300万元用于质押获取银行贷款,该事项未履行决策程序和信息披露义务。上述行为违反了《证券法》第十五条、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第五条的有关规定,对威创股份以及财务总监江玉兰予以警示。
威创股份已完成整改,并于2016年1月11日公开披露了上述情况,威创股份将认真吸取教
训,切实加强对证券法律法规的学习,严格执行募集资金使用的分级决策程序,规范募集资金使用和管理,杜绝此类事件再次发生。
本基金对威创股份投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,上述《决定》是广东证监局采取的行政监管措施,上述事件仅对威创股份短期经营有一定影响,不改变威创股份长期投资价值。同时由于本基金看好幼教行业整体的发展前景向好,威创股份幼儿园市场集中度提升趋势显着以及幼儿园联盟流量入口价值的深度挖掘价值巨大,因此买入威创股份。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。
第62页共75页
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,321,076.04
2 应收证券清算款 188,630.93
3 应收股利 -
4 应收利息 66,416.36
5 应收申购款 280,553.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,856,676.81
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 300271 华宇软件 123,401,147.55 5.40 重大资产重组停牌
2 300367 东方网力 111,660,916.08 4.89 重大资产重组停牌
第63页共75页
§9 基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
59,574 34,686.51 740,678,563.53 35.84% 1,325,735,714.13 64.16%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 48,128.38 0.002329%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第64页共75页
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006年6月14日)基金份额总额 2,912,981,452.28
本报告期期初基金份额总额 1,034,230,790.81
本报告期基金总申购份额 7,953,379,294.13
减:本报告期基金总赎回份额 6,921,195,807.28
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 2,066,414,277.66
第65页共75页
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(一)基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过,自2016年1月4
日起,吴显玲女士不再担任公司董事长,由GregoryE.McGowan先生担任公司董事长。相关公
告已于2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,自2016年1
月7日起,吴显玲女士担任公司总经理,全面主持经营管理工作。相关公告已于2016年1月9
日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,自2016年12
月7日起,王雷先生担任公司副总经理。相关公告已于2016年12月9日在《中国证券报》和公
司网站披露。
(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币114,000.00 元,本基金
自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。
第66页共75页
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
元数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
方正证券 11,989,277,910.40 17.94% 1,812,830.96 17.78%-
安信证券 21,517,558,531.32 13.69% 1,386,278.14 13.60%-
国泰君安 11,253,482,546.75 11.30% 1,142,298.07 11.20%-
中信证券 2 959,251,917.83 8.65% 874,882.72 8.58% -
第一创业 1 788,234,498.20 7.11% 734,081.32 7.20% -
兴业证券 1 753,236,060.78 6.79% 701,484.75 6.88% -
国金证券 1 720,070,825.74 6.49% 670,604.34 6.58% -
银河证券 1 610,888,924.21 5.51% 568,923.26 5.58% -
东北证券 1 531,696,385.45 4.79% 484,535.30 4.75% -
国信证券 1 458,847,710.22 4.14% 427,324.44 4.19% -
海通证券 1 357,664,948.79 3.23% 333,093.50 3.27% -
申万宏源 1 297,031,614.78 2.68% 276,625.15 2.71% -
华泰证券 2 295,702,773.51 2.67% 269,474.08 2.64% -
中泰证券 1 159,633,277.57 1.44% 148,666.66 1.46% -
招商证券 1 145,666,148.79 1.31% 135,659.07 1.33% -
国海证券 2 118,316,211.73 1.07% 107,821.61 1.06% -
天风证券 1 85,548,712.51 0.77% 77,960.33 0.76% -
第67页共75页
民族证券 1 46,832,824.12 0.42% 42,679.09 0.42% -
中信建投 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注:
1.专用交易单元的选择标准和程序
1)选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是:
①资历雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币;
②财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚;
③内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务;
⑤研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
2)公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量,评判标准包括但不限于:
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告;
②具有数量研究和开发能力;
③能有效组织上市公司调研;
④能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;
⑤上门路演和电话会议的质量;
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力;
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3)租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构,考察结果经公司领导审批后,我司与被选中的证 第68页共75页
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。
②之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系,每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价:
A提供的研究报告质量和数量;
B由基金管理人提出课题,证券经营机构提供的研究论文质量;
C证券经营机构协助我公司研究员调研情况;
D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况;
E其他可评价的量化标准。
经过评价,对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内,本基金新增东北证券深圳交易单元1个,中投证券深圳交易单元1个,华安证券深圳
交易单元1个,天风证券深圳交易单元1个,第一创业上海交易单元1个。退租上海华信证券深圳
交易单元1个。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
方正证券 - - - - - -
安信证券 215,054.17 7.36% - - - -
国泰君安 - - - - - -
第69页共75页
中信证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
海通证券 - -450,000,000.00 100.00% - -
申万宏源 2,707,903.82 92.64% - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
国海富兰克林基金管理有限公司关于因
中国证监会指定
1 交易所发生指数熔断至收市调整旗下部 2016年1月5日
报刊及公司网站
分基金交易申请时间的公告
2 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定 2016年1月6日
第70页共75页
下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎 报刊及公司网站
回业务的提示性公告
国海富兰克林基金管理有限公司关于因
中国证监会指定
3 交易所发生指数熔断至收市调整旗下部 2016年1月8日
报刊及公司网站
分基金交易申请时间的公告
国海富兰克林基金管理有限公司高级管 中国证监会指定
4 2016年1月9日
理人员变更公告两则 报刊及公司网站
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
5 2016年1月20日
基金2015年第4季度报告 报刊及公司网站
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资
中国证监会指定
6 基金更新招募说明书及摘要(2016年1 2016年1月27日
报刊及公司网站
号)
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资
中国证监会指定
7 基金暂停大额申购、定期定额投资以及转 2016年3月23日
报刊及公司网站
换转入业务的公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
8 2016年3月24日
基金分红公告 报刊及公司网站
国海富兰克林基金管理有限公司通过申
中国证监会指定
9 万宏源证券、财富证券开通旗下部分基金 2016年3月25日
报刊及公司网站
转换业务的公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
10 2016年3月28日
基金2015年年度报告 报刊及公司网站
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金继续参加中国工商银行股份有限 中国证监会指定
11 2016年3月31日
公司个人电子银行基金申购费率优惠活 报刊及公司网站
动的公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
12 2016年4月22日
基金2016年第1季度报告 报刊及公司网站
13 国海富兰克林基金管理有限公司关于不 中国证监会指定 2016年5月5日
第71页共75页
再通过“国海富兰克林基金淘宝官方旗 报刊及公司网站
舰店”提供新开户、基金认购和申购等相
关服务的公告
关于增加上海陆金所资产管理有限公司
中国证监会指定
14 为国海富兰克林基金旗下基金代销机构 2016年5月5日
报刊及公司网站
的公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
中国证监会指定
15 分基金参加中国民生银行直销银行“基 2016年5月25日
报刊及公司网站
金通”平台申购费率优惠活动的公告
关于增加景谷资产为国海富兰克林基金
中国证监会指定
16 旗下部分基金代销机构并开通转换业务、 2016年5月27日
报刊及公司网站
定期定额投资业务的公告
关于增加大泰金石为国海富兰克林基金
中国证监会指定
17 旗下基金代销机构并开通转换业务及参 2016年6月21日
报刊及公司网站
加费率优惠活动的公告
关于增加基煜为国海富兰克林基金旗下
中国证监会指定
18 部分基金代销机构并开通转换业务的公 2016年6月24日
报刊及公司网站
告
关于增加晟视天下为国海富兰克林基金
中国证监会指定
19 旗下部分基金代销机构并开通转换业务、 2016年6月29日
报刊及公司网站
定期定额投资业务的公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司网上 中国证监会指定
20 2016年6月30日
银行、手机银行基金申购费率优惠活动的 报刊及公司网站
公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
21 2016年7月20日
基金2016年第2季度报告 报刊及公司网站
国海富兰克林基金关于参加上海陆金所 中国证监会指定
22 2016年7月21日
资产管理有限公司费率优惠活动的公告 报刊及公司网站
第72页共75页
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资
中国证监会指定
23 基金更新招募说明书及摘要(2016年第2 2016年7月27日
报刊及公司网站
号)
国海富兰克林基金管理有限公司关于调 中国证监会指定
24 2016年8月16日
整开户证件类型的公告 报刊及公司网站
关于上海陆金所资产管理有限公司开通
中国证监会指定
25 国海富兰克林基金旗下部分基金转换业 2016年8月26日
报刊及公司网站
务、定期定额投资业务的公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
26 2016年8月26日
基金2016年半年报 报刊及公司网站
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司手机 中国证监会指定
27 2016年9月20日
银行基金申购及定期定额投资手续费率 报刊及公司网站
优惠活动的公告
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资 中国证监会指定
28 2016年10月24日
基金2016年第3季度报告 报刊及公司网站
关于增加新兰德为国海富兰克林基金旗
下基金代销机构并开通转换业务、定期定 中国证监会指定
29 2016年11月11日
额投资业务及相关申购费率优惠活动的 报刊及公司网站
公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
中国证监会指定
30 分基金参加和讯信息科技有限公司费率 2016年11月11日
报刊及公司网站
优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司关于参 中国证监会指定
31 2016年11月18日
加新兰德费率优惠活动的公告 报刊及公司网站
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司手机 中国证监会指定
32 2016年11月29日
银行基金申购及定期定额投资手续费率 报刊及公司网站
优惠活动的公告
第73页共75页
国海富兰克林基金管理有限公司关于更
中国证监会指定
33 新银联电子支付支持的银行卡目录并实 2016年11月30日
报刊及公司网站
施申购费率优惠的说明公告
国海富兰克林基金管理有限公司高级管 中国证监会指定
34 2016年12月9日
理人员变更公告 报刊及公司网站
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
分基金参加交通银行股份有限公司手机 中国证监会指定
35 2016年12月22日
银行基金申购及定期定额投资手续费率 报刊及公司网站
优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
中国证监会指定
36 分基金继续参加苏州银行基金申购及定 2016年12月28日
报刊及公司网站
期定额申购费率优惠活动的公告
国海富兰克林基金管理有限公司旗下部
中国证监会指定
37 分基金参加中国工商银行2017倾心回馈 2016年12月30日
报刊及公司网站
基金定投优惠活动的公告
国海富兰克林基金旗下部分基金参加农
中国证监会指定
38 业银行开放式证券投资基金申购、定投费 2016年12月30日
报刊及公司网站
率优惠活动的公告
第74页共75页
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金设立的文件;
2、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金基金合同》;
3、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金托管协议;
5、中国证监会要求的其他文件。
12.2存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
12.3查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件;
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017年3月28日
第75页共75页
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