富兰克林国海中国收益证券投资基金

2017年半年度报告摘要

2017年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2017年8月25日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国富中国收益混合

基金主代码 450001

交易代码 450001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005年6月1日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 355,120,997.50份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台

为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，

投资目标 通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基

金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投

资收益。

资产配置量化策略：

一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策

略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配

置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科

投资策略

学性。资产配置分析会由投资总监主持，基金经理和

研究部总监参加。本基金通常以每个季度为一个调整

周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整

方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季

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度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最

终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据

市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。

股票选择策略：

为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球

化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业

在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，

股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在

行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司

战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；

通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。

债券投资策略：

本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期

管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各

类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级

的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找

到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人

将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、

精细分析，最后确定债券组合的构成。

40%×沪深300指数+55%×中债国债总指数(全价）

业绩比较基准

+5%×同业存款息率

本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品

风险收益特征

种。风险系数介于股票和债券之间。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国工商银行股份有限公司

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限公司

姓名 储丽莉 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-38555555 010-66105799

电子邮箱 service@ftsfund.com custody@icbc.com.cn

400-700-4518、9510-

客户服务电话 95588

5680和021－38789555

传真 021-68883050 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)

本期已实现收益 3,740,189.72

本期利润 12,602,435.46

加权平均基金份额本期利润 0.0349

本期基金份额净值增长率 4.32%

3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)

期末可供分配基金份额利润 0.2664

期末基金资产净值 301,010,593.75

期末基金份额净值 0.8476

注：

1．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号

《主要财务指标的计算及披露》。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

（为期末余额，不是当期发生数）。

4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

增长率①

准差② 率③ 准差④

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过去一个月 3.73% 0.38% 2.20% 0.28% 1.53% 0.10%

过去三个月 1.41% 0.42% 1.36% 0.28% 0.05% 0.14%

过去六个月 4.32% 0.41% 2.38% 0.25% 1.94% 0.16%

过去一年 10.39% 0.47% 3.91% 0.30% 6.48% 0.17%

过去三年 70.34% 1.19% 26.50% 0.70% 43.84% 0.49%

自基金合同

266.18% 1.12% 102.47% 0.72% 163.71% 0.40%

生效起至今

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林

邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元

人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。

国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍

布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，

本公司已经成功管理了31只基金产品。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助

证券从业 说明

姓名 职务 理）期限

年限

任职日期 离任日期

公司副总经 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非

理、投资总 执业），律师（非执业），

监、研究分 中央财经大学经济学硕士。

析部总经理， 历任中国技术进出口总公司

国富中国收 2010年9月 金融部副总经理、融通基金

徐荔蓉 - 20年

益混合基金、 29日 管理有限公司基金经理、申

国富潜力组 万巴黎基金管理有限公司

合混合基金 （现“申万菱信基金管理有

及国富研究 限公司”）基金经理、国海

精选混合基 富兰克林基金管理有限公司

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金的基金经 高级顾问、资产管理部总经

理 理兼投资经理、管理层董事。

截至本报告期末任国海富兰

克林基金管理有限公司副总

经理、投资总监、研究分析

部总经理，国富中国收益混

合基金、国富潜力组合混合

基金及国富研究精选混合基

金的基金经理。

公司行业研 吴西燕女士，上海财经大学

究主管，国 硕士，历任中国建设银行深

富中国收益 圳分行会计，国海富兰克林

混合基金、 基金管理有限公司研究助理、

国富金融地 研究员、高级研究员、国富

产混合基金、 弹性市值混合基金及国富深

国富新机遇 化价值混合基金的基金经理

混合基金、 助理。截至本报告期末任国

2015年1月

吴西燕 国富新增长 - 11年 海富兰克林基金管理有限公

31日

混合基金、 司行业研究主管，国富中国

国富新价值 收益混合基金、国富金融地

混合基金、 产混合基金、国富新机遇混

国富新收益 合基金、国富新增长混合基

混合基金及 金、国富新价值混合基金、

国富新活力 国富新收益混合基金及国富

混合基金的 新活力混合基金的基金经理。

基金经理

注：

1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，

首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金

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融领域的工作年限的总和。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

上半年权益市场大幅波动，大盘蓝筹总体表现相对较好，创业板继续挤泡沫。上证综指上半年上涨2.86%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌7.34%。本轮强监管紧紧围绕“去杠杆”和“防风险”的主题，意在引导资金脱虚向实，更好地服务于实体经济。央行货币投放收缩，强监管引导保险银行系资金回归本业。

上半年股票市场呈现明显的大小票分化，行业间分化及行业内部分化。原因如下：一是透支的估值逐步回归理性：上涨的大盘股具有低估值，业绩稳定，确定性强的特征。二是A股市场制度性建设逐步落实：资本市场强监管态势持续发酵，投融资功能回归成为主线。三是国际市场的投资风格对接：沪港通深港通开通，海外资金入市，成熟机构投资者的进入逐步改变投资者结构 第11页共46页

和市场资金格局。 四是海外成熟市场的映射：全球市场同样存在大小票分化、以及股市走势与

业绩因子高度相关的现象。

2017年上半年本基金保持均衡偏低仓位操作，权益组合以低估值高分红的大盘蓝筹股和小

市值成长股为主要配置；本基金债券仓位以高票息信用债为主要配置。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2017年6月30日，本基金净值为0.8476元，净值增长4.32%，同期业绩比较基准上

涨2.38%，本报告期内基金跑赢业绩比较基准1.94个百分点；本基金2017年度蓝筹股配置比例

高于业绩比较基准,是基金在报告期内跑赢业绩比较基准的主要原因。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由中国主导的一带一路基础设施投资建设已经开始绽放异彩，这无论对全球还是国内经济都是一个积极乐观的变量。从大宗商品需求而言，尽管房地产投资下滑的可能性大，但基建投资或将构成坚实的托底作用，加上去产能带来的供需紧平衡和行业集中度提升，我们认为下半年市场宽幅震荡仍是大概率事件。

本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富兰克林国海中国收益证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金的管理人--国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海中国收益证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，富兰克林国海中国收益证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对国海富兰克林基金管理有限公司编制和披露的富兰克林国海中国收益证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

报告截止日：2017年6月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产

2017年6月30日 2016年12月31日

资产：

银行存款 2,902,791.26 9,721,086.89

结算备付金 682,537.34 602,197.00

存出保证金 71,061.08 75,299.24

交易性金融资产 279,255,664.16 263,204,445.33

其中：股票投资 151,177,577.48 154,125,468.41

基金投资 - -

债券投资 128,078,086.68 109,078,976.92

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 15,000,000.00 21,400,134.85

应收证券清算款 2,995,142.37 2,864,724.12

应收利息 4,046,243.36 1,728,029.87

应收股利 - -

应收申购款 1,597.01 1,697.45

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 304,955,036.58 299,597,614.75

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2017年6月30日 2016年12月31日

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负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 398,354.28 302,989.55

应付管理人报酬 335,607.68 347,182.11

应付托管费 60,798.51 62,895.32

应付销售服务费 - -

应付交易费用 266,775.65 248,700.58

应交税费 2,272,579.04 2,272,579.04

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 610,327.67 593,006.90

负债合计 3,944,442.83 3,827,353.50

所有者权益：

实收基金 206,405,735.01 211,588,991.85

未分配利润 94,604,858.74 84,181,269.40

所有者权益合计 301,010,593.75 295,770,261.25

负债和所有者权益总计 304,955,036.58 299,597,614.75

注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.8476元，基金份额总额355,120,997.5份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

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2017年1月1日至 2016年1月1日至

2017年6月30日 2016年6月30日

一、收入 16,009,788.03 -18,338,668.00

1.利息收入 3,587,518.05 2,925,541.40

其中：存款利息收入 55,066.10 100,476.30

债券利息收入 3,386,070.02 2,781,971.75

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 146,381.93 43,093.35

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 3,556,004.32 -7,335,722.24

其中：股票投资收益 2,687,245.80 -7,920,579.39

基金投资收益 - -

债券投资收益 -363,744.04 -12,866.42

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,232,502.56 597,723.57

3.公允价值变动收益（损失以“-

8,862,245.74 -13,931,836.39

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列）

- -

5.其他收入（损失以“-”号填列）

4,019.92 3,349.23

减：二、费用 3,407,352.57 3,276,669.80

1．管理人报酬 2,038,635.43 1,973,372.93

2．托管费 369,318.03 357,495.18

3．销售服务费 - -

4．交易费用 757,677.93 673,891.98

5．利息支出 40,654.80 70,440.93

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其中：卖出回购金融资产支出 40,654.80 70,440.93

6．其他费用 201,066.38 201,468.78

三、利润总额（亏损总额以“-

12,602,435.46 -21,615,337.80

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

12,602,435.46 -21,615,337.80

列）

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富兰克林国海中国收益证券投资基金

本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日

单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

211,588,991.85 84,181,269.40 295,770,261.25

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 12,602,435.46 12,602,435.46

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -5,183,256.84 -2,178,846.12 -7,362,102.96

填列）

其中：1.基金申购款 9,583,379.13 4,131,553.29 13,714,932.42

2.基金赎回款 -14,766,635.97 -6,310,399.41 -21,077,035.38

四、本期向基金份额持

- - -

有人分配利润产生的基

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金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

206,405,735.01 94,604,858.74 301,010,593.75

（基金净值）

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

230,872,633.39 95,430,716.97 326,303,350.36

（基金净值）

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -21,615,337.80 -21,615,337.80

期利润）

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号 -5,264,185.06 -1,405,911.27 -6,670,096.33

填列）

其中：1.基金申购款 3,630,955.79 937,665.41 4,568,621.20

2.基金赎回款 -8,895,140.85 -2,343,576.68 -11,238,717.53

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动（净值减少

以“-”号填列）

五、期末所有者权益

225,608,448.33 72,409,467.90 298,017,916.23

（基金净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1基金基本情况

富兰克林国海中国收益证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第36号《关于同意富兰克林国海中国收益证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币671,504,027.15元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第77号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》于2005年6月1日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为671,658,080.51份基金份额，其中认购资金利息折合

154,053.36份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人

为中国工商银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金份额拆分比例公告》的有关规定，本基金于2007年5月15日进行了基金份额拆分，拆分比例为1.7204887030，并于2007年5月16日进行了变更登记。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资为基金资产的20%-65%，债券为35%-

75%，现金类资产为5%-20%。本基金的股票投资主要集中于具有良好分红记录的上市公司，该部

分股票和债券投资比例将不低于本基金资产的80%。本基金的原业绩比较基准为：40%×新华富

时A200指数＋55%×汇丰中国国债指数＋5%×同业存款利率，根据本基金的基金管理人发布的

《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《关于修改<富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同>的公告》，本基金的业绩比较基准自2010年12月23日起变更为40%×富时中国A200指数＋55%×中债国债总指数(全价)＋

5%×同业存款利率；根据本基金的基金管理人发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下富兰克林国海中国收益证券投资基金更改业绩比较基准和修改基金合同的公告》和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》，本基金的业绩比较基准自2016年6月17日起变更为

40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。

第20页共46页

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2017年8月25日批准

报出。

6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年

6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动

情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税

收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号

《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关

于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推

开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金

融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

第21页共46页

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月

1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券

的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利

收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)

的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按

50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限

售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7关联方关系

6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司("中国工商银

基金托管人、基金销售机构

行")

国海证券股份有限公司("国海证券") 基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

第22页共46页

6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交金额

成交总额的比例 成交总额的比例

国海证券 21,173,145.12 4.29% 89,460.25 0.02%

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

2017年1月1日至2017年6月30日

关联方名称

占当期佣金总量 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

的比例 总额的比例

国海证券 19,650.31 4.31% 16,321.30 6.13%

上年度可比期间

2016年1月1日至2016年6月30日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣金

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 总额的比例

国海证券 81.52 0.02% 81.52 0.03%

注：

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算

有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

第23页共46页

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支

2,038,635.43 1,973,372.93

付的管理费

其中：支付销售机构

458,784.61 484,378.77

的客户维护费

注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值

1.38%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.38%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日

当期发生的基金应支付

369,318.03 357,495.18

的托管费

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25%/ 当年天

数。

6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间（2016年1月1日至2016年6月30日）基金管理人未运用固有

资金投资本基金。

第24页共46页

6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2016年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日

名称 30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银

2,902,791.26 47,238.87 34,545,259.66 94,322.89

行

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.8.7其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.9期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1受限证券类别：股票

数量

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 期末

（单位： 期末估值总额备注

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 成本总额

股）

2017年

长缆 2017年 新股未

002879 7月 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -

科技6月5日 上市

7日

第25页共46页

2017年

金龙 新股未

002882 6月 - 6.20 6.20 3,371 20,900.20 20,900.20 -

羽 上市

15日

2017年 2017年

睿能 新股未

603933 6月 7月 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -

科技 上市

28日 6日

2017年 2017年

旭升 新股未

603305 6月 7月 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -

股份 上市

30日 10日

2017年 2017年

大烨 新股未

300670 6月 7月 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -

智能 上市

26日 3日

2017年 2017年

国科 新股未

300672 6月 7月 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -

微 上市

30日 12日

2017年 2017年

百达 新股未

603331 6月 7月 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -

精工 上市

27日 5日

2017年 2017年

富满 新股未

300671 6月 7月 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -

电子 上市

27日 5日

2017年 2017年

君禾 新股未

603617 6月 7月 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -

股份 上市

23日 3日

2017年 2018年 首发原

星帅

002860 3月 4月 股东限 19.81 43.00 7,980158,083.80 343,140.00 -

尔

31日 11日 售股份

苏州 2016年 2017年 首发原

603660 8.03 35.94 26,007208,836.21 934,691.58 -

科达 11月 12月 股东限

第26页共46页

11日 1日 售股份

2016年 2017年 首发原

凯莱

002821 11月 11月 股东限 15.27 64.20 42,818653,616.772,748,915.60 -

英

11日 20日 售股份

2017年 2018年 首发原

洁美

002859 3月 4月 股东限 29.82 86.61 6,666198,780.12 577,342.26 -

科技

24日 6日 售股份

2016年 2017年 首发原

百合

603823 12月 12月 股东限 10.60 20.44 36,764389,698.40 751,456.16 -

花

9日 20日 售股份

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票 停牌 停牌原期末复牌 复牌 数量 期末

码 名称 日期因 估值日期 开盘单价 （股） 成本总额 期末估值总额 备注

单价

2017

000100 TCL年重大事 3.43- - 606,870 2,167,656.882,081,564.10 -

集团 6月项停牌

2日

2017

300271华宇年重大事16.59- - 60,539 1,018,034.281,004,342.01 -

软件 6月项停牌

22日

注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌

的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

第27页共46页

6.4.9.3.2交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属

于第一层次的余额为147,965,477.27元，属于第二层次的余额为131,290,186.89元，无属于第

三层次的余额(2016年12月31日：第一层次139,972,077.74元，第二层次123,232,367.59，

无第三层次)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月

第28页共46页

31日：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)增值税

根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融

房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得

的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人

购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产

品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年

5月1日起执行。

此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产

品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

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§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

（%）

1 权益投资 151,177,577.48 49.57

其中：股票 151,177,577.48 49.57

2 固定收益投资 128,078,086.68 42.00

其中：债券 128,078,086.68 42.00

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 15,000,000.00 4.92

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,585,328.60 1.18

7 其他各项资产 7,114,043.82 2.33

8 合计 304,955,036.58 100.00

注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,541,305.28 0.51

B 采矿业 3,350,208.40 1.11

C 制造业 80,405,739.82 26.71

电力、热力、燃气及水生产和

D 4,022,223.00 1.34

供应业

第30页共46页

E 建筑业 2,375,912.00 0.79

F 批发和零售业 12,845,602.46 4.27

G 交通运输、仓储和邮政业 2,077,725.00 0.69

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 6,586,439.63 2.19

务业

J 金融业 27,312,434.89 9.07

K 房地产业 2,991,997.00 0.99

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,259,599.00 0.42

N 水利、环境和公共设施管理业 3,467,035.00 1.15

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 2,941,356.00 0.98

S 综合 - -

合计 151,177,577.48 50.22

7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金未通过港股通交易机制投资港股。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值

比例（％）

1 002419 天虹股份 433,117 6,228,222.46 2.07

2 000063 中兴通讯 247,200 5,868,528.00 1.95

3 000858五粮液 84,809 4,720,468.94 1.57

第31页共46页

4 603816 顾家家居 76,255 4,482,268.90 1.49

5 002308 威创股份 322,705 4,211,300.25 1.40

6 600978 宜华生活 379,091 3,809,864.55 1.27

7 300070 碧水源 185,900 3,467,035.00 1.15

8 601601 中国太保 101,782 3,447,356.34 1.15

9 000426 兴业矿业 371,420 3,350,208.40 1.11

10 600153 建发股份 254,400 3,289,392.00 1.09

11 600030 中信证券 188,700 3,211,674.00 1.07

12 002029七匹狼 334,849 3,204,504.93 1.06

13 600305 恒顺醋业 307,788 3,157,904.88 1.05

14 603228 景旺电子 65,000 3,136,250.00 1.04

15 002821 凯莱英 42,818 3,124,429.46 1.04

16 600637 东方明珠 142,400 3,085,808.00 1.03

17 600015 华夏银行 329,830 3,041,032.60 1.01

18 600456 宝钛股份 148,000 3,036,960.00 1.01

19 601166 兴业银行 179,836 3,032,034.96 1.01

20 600016 民生银行 367,300 3,019,206.00 1.00

21 601998 中信银行 476,327 2,996,096.83 1.00

22 600048 保利地产 300,100 2,991,997.00 0.99

23 601555 东吴证券 261,097 2,932,119.31 0.97

24 603008 喜临门 157,490 2,804,896.90 0.93

25 300146 汤臣倍健 203,006 2,789,302.44 0.93

26 002450 康得新 120,900 2,722,668.00 0.90

27 600036 招商银行 110,140 2,633,447.40 0.87

28 600521 华海药业 122,169 2,570,435.76 0.85

29 600406 国电南瑞 141,000 2,488,650.00 0.83

30 300436 广生堂 63,704 2,395,907.44 0.80

31 002310 东方园林 142,100 2,375,912.00 0.79

第32页共46页

32 600011 华能国际 306,800 2,251,912.00 0.75

33 300003 乐普医疗 98,000 2,166,780.00 0.72

34 000100 TCL集团 606,870 2,081,564.10 0.69

35 601111 中国国航 213,100 2,077,725.00 0.69

36 300471 厚普股份 133,100 2,024,451.00 0.67

37 600963 岳阳林纸 257,015 1,935,322.95 0.64

38 600328 兰太实业 156,792 1,825,058.88 0.61

39 600572 康恩贝 262,179 1,814,278.68 0.60

40 002640 跨境通 84,248 1,790,270.00 0.59

41 600886 国投电力 224,090 1,770,311.00 0.59

42 000915 山大华特 46,640 1,719,616.80 0.57

43 601012 隆基股份 92,400 1,580,040.00 0.52

44 002714 牧原股份 56,624 1,541,305.28 0.51

45 000501 鄂武商Ａ 83,300 1,537,718.00 0.51

46 601169 北京银行 166,585 1,527,584.45 0.51

47 002343 慈文传媒 39,600 1,499,256.00 0.50

48 000400 许继电气 83,300 1,496,068.00 0.50

49 002050 三花智控 91,662 1,495,923.84 0.50

50 601377 兴业证券 198,100 1,471,883.00 0.49

51 000793 华闻传媒 142,500 1,442,100.00 0.48

52 000070 特发信息 117,866 1,384,925.50 0.46

53 600629 华建集团 58,586 1,259,599.00 0.42

54 000521 美菱电器 190,710 1,220,544.00 0.41

55 600529 山东药玻 49,478 1,215,674.46 0.40

56 002215诺普信 143,503 1,214,035.38 0.40

57 000739 普洛药业 159,800 1,172,932.00 0.39

58 603660 苏州科达 26,007 1,064,986.65 0.35

59 300271 华宇软件 60,539 1,004,342.01 0.33

第33页共46页

60 600612 老凤祥 18,479 904,916.63 0.30

61 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.26

62 002859 洁美科技 6,666 486,618.00 0.16

63 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.13

64 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02

65 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02

66 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01

67 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01

68 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.01

69 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01

70 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01

71 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01

72 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01

73 002882 金龙羽 3,371 20,900.20 0.01

74 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01

75 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01

76 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00

77 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00

78 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00

79 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00

80 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00

81 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00

82 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00

注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故标注为“0.00”。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

第34页共46页

7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例（％）

1 600629 华建集团 6,902,323.00 2.33

2 002419 天虹股份 6,582,542.00 2.23

3 603816 顾家家居 5,676,239.00 1.92

4 600011 华能国际 5,442,996.00 1.84

5 600637 东方明珠 5,040,900.00 1.70

6 002450 康得新 4,787,909.00 1.62

7 002385 大北农 4,478,368.00 1.51

8 000063 中兴通讯 4,259,512.00 1.44

9 601166 兴业银行 4,068,312.00 1.38

10 002699 美盛文化 3,831,729.00 1.30

11 600015 华夏银行 3,738,288.00 1.26

12 000949 新乡化纤 3,633,515.00 1.23

13 601601 中国太保 3,520,151.00 1.19

14 300070 碧水源 3,499,956.00 1.18

15 600873 梅花生物 3,474,274.00 1.17

16 000521 美菱电器 3,324,797.72 1.12

17 002029 七匹狼 3,297,120.10 1.11

18 600827 百联股份 3,149,863.48 1.06

19 000426 兴业矿业 3,143,336.00 1.06

20 600036 招商银行 3,110,296.70 1.05

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

第35页共46页

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例（％）

1 002553 南方轴承 7,204,357.81 2.44

2 600629 华建集团 6,345,736.70 2.15

3 002069 獐子岛 5,042,038.06 1.70

4 002308 威创股份 4,894,946.49 1.65

5 000858 五粮液 4,868,215.30 1.65

6 000792 盐湖股份 4,355,669.84 1.47

7 002385 大北农 4,304,519.28 1.46

8 002523 天桥起重 4,026,711.20 1.36

9 600637 东方明珠 3,935,451.88 1.33

10 601888 中国国旅 3,810,174.88 1.29

11 600970 中材国际 3,796,225.21 1.28

12 300011 鼎汉技术 3,751,816.31 1.27

13 002120 韵达股份 3,615,170.60 1.22

14 600801 华新水泥 3,380,599.54 1.14

15 002268 卫士通 3,343,040.42 1.13

16 300133 华策影视 3,328,491.60 1.13

17 600011 华能国际 3,286,858.75 1.11

18 600809 山西汾酒 3,271,859.38 1.11

19 600338 西藏珠峰 3,167,152.79 1.07

20 000949 新乡化纤 3,158,486.76 1.07

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 240,345,157.04

卖出股票收入（成交）总额 257,731,339.13

第36页共46页

注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）

1 国家债券 8,193,174.80 2.72

2 央行票据 - -

3 金融债券 16,127,511.00 5.36

其中：政策性金融债 16,127,511.00 5.36

4 企业债券 84,299,942.18 28.01

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 15,046,500.00 5.00

7 可转债（可交换债） 4,410,958.70 1.47

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 128,078,086.68 42.55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值

比例（％）

1 122520 PR唐城投 199,820 12,254,960.60 4.07

2 112048 11凯迪债 104,220 10,654,410.60 3.54

15华西能源

3 101581003 100,000 10,084,000.00 3.35

MTN001

4 120240 12国开40 100,000 10,011,000.00 3.33

5 122164 12通威发 100,000 10,001,000.00 3.32

第37页共46页

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同，本基金不投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调

查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）于2016年7月29日因信息披露

存在违规现象而收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的监管函。

湖北证监局在现场检查中发现，武汉金湖科技有限公司（以下简称“金湖科技”）与凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称阳光凯迪）在人员、资金等方面存在特殊关系。

按照实质重于形式的原则，金湖科技应为阳光凯迪和凯迪生态的关联方，而凯迪生态并未及时披露与金湖科技的关联关系。

湖北证监局发现凯迪生态原财务总监汪军于2015年11月30日已向凯迪生态提出辞职，凯

第38页共46页

迪生态于2015年12月8日向汪军出具了《离职证明》。然而凯迪生态2015年年度报告披露财

务总监任职信息与事实不符；2016年7月14日《关于财务总监变更的公告》中关于汪军先生辞

职时间的表述，与事实不符。

湖北证监局发现凯迪生态业绩预告修正公告未及时披露。2016年3月25日，凯迪生态向审

计机构提供未审报表，显示此时应已知悉实际业绩与原预告之间存在重大差异，但直到2016年

4月26日（2015年报披露前一日），才披露业绩预告修正公告。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局对凯迪生态采取出具警示函的监管措施。

凯迪生态表示，将严格按照湖北证监局的要求，积极整改，切实提高规范运作意识和提升信息披露水平。整改情况和报告将及时上报湖北证监局，并接受湖北证监局的检查和验收。凯迪生态及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行好信息披露义务。

本基金对11凯迪债的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件对凯

迪生态的经营影响有限，对其偿债能力并无重大负面影响。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2017年5月24日收到中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚事先告知书》（[2017]57号），主要

内容如下：

2011年2月23日，司度（上海）贸易有限公司（以下简称“司度”）在中信证券开立普通

证券账户，一直未从事证券交易。中信证券在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下，为司度提供融资融券服务，于2012年3月12日为其开立了信用证券账户。2012年3月19日，中信证券与司度签订《融资融券业务合同》，致使司度得以开展融券交易。《中信证券股份有限公司融资融券业务客户征信授信实施细则》（2010年3月发布，沿用至2013年3月25日）规定，“在公司开户满半年（试点期间，开户满18个月）”为开立信用账户的条件之一。中信证券上述行为违反了《证券公司融资融券业务管理办法》（证监会公告[2011]31号）第十一条“对未按照要求提供有关情况、在本公司及与本公司具有控制关系的其他证券公司从事证券交易的时间连续计算不足半年……证券公司不得向其融资、融券”的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项“未按照规定与客户签订业务合同”所述行为。

依据《证券公司监督管理条例》第八十四条第（七）项的规定，中国证监会拟决定：一、责令中信证券改正，给予警告，没收违法所得人民币61,655,849.78元，并处人民币

308,279,248.90元罚款；二、对笪新亚、宋成给予警告，并分别处以人民币10万元罚款。

第39页共46页

本基金对中信证券投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对中信证券短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好券商长期发展，因此买入中信证券。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外

的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 71,061.08

2 应收证券清算款 2,995,142.37

3 应收股利 -

4 应收利息 4,046,243.36

5 应收申购款 1,597.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,114,043.82

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转债。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。

第40页共46页

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

17,580 20,200.28 13,168,757.48 3.71% 341,952,240.02 96.29%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究

0

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

第41页共46页

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2005年6月1日）基金份额总额 671,658,080.51

本报告期期初基金份额总额 364,038,713.29

本报告期基金总申购份额 16,488,289.05

减:本报告期基金总赎回份额 25,406,004.84

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 355,120,997.50

第42页共46页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（一）基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月

21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相

关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年

6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于

2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。

第43页共46页

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注

总量的比例

例

国泰君安 1 137,883,543.90 27.95% 127,047.04 27.88% -

广发证券 1 130,525,481.87 26.46% 121,559.05 26.68% -

国金证券 2 122,904,681.92 24.91% 112,898.54 24.78% -

第一创业 1 23,880,606.45 4.84% 21,791.64 4.78% -

海通证券 1 22,185,730.62 4.50% 20,661.47 4.53% -

国海证券 2 21,173,145.12 4.29% 19,650.31 4.31% -

东北证券 1 20,340,836.53 4.12% 18,536.56 4.07% -

申万宏源 1 14,465,989.31 2.93% 13,472.20 2.96% -

中金公司 1 - - - - -

注：

1.专用交易单元的选择标准和程序

1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是：

①资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；

②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；

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③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。

2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：

①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；

②具有数量研究和开发能力；

③能有效组织上市公司调研；

④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；

⑤上门路演和电话会议的质量；

⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；

⑦其他与投资相关的服务和支持。

3）租用基金专用交易单元的程序

①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。

②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：

A提供的研究报告质量和数量；

B由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

C证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

D与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

E其他可评价的量化标准。

经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。

③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。

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2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况

报告期内，本基金交易单元无变更。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

国泰君安 9,711,911.46 12.08% - - - -

广发证券 29,028,871.14 36.10%296,200,000.00 51.74% - -

国金证券 5,230,424.00 6.50%160,500,000.00 28.03% - -

第一创业 2,396,367.99 2.98% - - - -

海通证券 4,376,147.75 5.44% 35,000,000.00 6.11% - -

国海证券 26,674,646.20 33.17% 7,600,000.00 1.33% - -

东北证券 - - 25,902,000.00 4.52% - -

申万宏源 2,992,356.50 3.72% 47,300,000.00 8.26% - -

中金公司 - - - - - -

国海富兰克林基金管理有限公司

2017年8月25日

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