华富量子生命力股票型证券投资基金 2012
年半年度报告 摘要

2012 年 6 月 30 日




基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：深圳发展银行股份有限公司

送出日期：2012 年 8 月 28 日
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§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二

以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人深圳发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 8 月 27 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华富量子生命力股票
基金主代码 410009
交易代码 410009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 4 月 1 日
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 深圳发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 143,417,123.14 份
基金合同存续期 不定期




2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要采用数量化投资方法，在控制风险的前提
下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在进行资产配置时，主要根据基金管理人开发
的“估值驱动战略资产配置模型”，通过对市场未来 1-3
个月整体估值水平进行预测，实现基金在股票、债券
及现金之间的合理配置。模型从市场估值的驱动因素
出发，通过寻找与市场走势相关性最大的因子组合，
构建市场趋势预测模型。该因子库包括的驱动因子包
括但不限于：经济面因子、供求面因子、政策面因子、
估值面因子、情绪面因子、盈利面因子。模型结果最
终汇总为一个综合的配置指标，通过对市场未来走势
的预测结果，调整基金在各类资产之间的配置比例。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高预期风险、
较高预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险
和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。




2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 深圳发展银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 满志弘 董雁
联系电话 021-68886996 0755-22166596
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电子邮箱 manzh@hffund.com dongyan@sdb.com.cn
客户服务电话 400-700-8001 95501
传真 021-68887997 0755-82080406




2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所




§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -8,269,651.69
本期利润 2,471,700.17
加权平均基金份额本期利润 0.0166
本期基金份额净值增长率 3.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2309
期末基金资产净值 110,308,047.20
期末基金份额净值 0.7691
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎

回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数，

表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日。


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率①
准差② 率③ 准差④

过去一个月 -6.80% 1.10% -4.77% 0.81% -2.03% 0.29%
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过去三个月 -2.16% 1.01% 0.88% 0.83% -3.04% 0.18%
过去六个月 3.22% 1.35% 4.68% 0.99% -1.46% 0.36%
过去一年 -16.79% 1.41% -12.75% 1.01% -4.04% 0.40%
自基金合同
-23.09% 1.32% -16.17% 0.97% -6.92% 0.35%
生效起至今
注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%，业绩比较基准在每个

交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较




注：根据《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金股票投资占基金资产

的比例为 60%-95%，债券、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具占

基金资产的 0%-40%，权证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，基金保留的现金以及投资于到期

日一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2011 年 4 月 1

日到 2011 年 10 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严

格执行了《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合同》的规定。


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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号

文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立，注册资本 1.2 亿元，公司股东为华安证券有限责任

公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止 2012 年 6 月 30 日，本

基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票

型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基

金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华富强化回

报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金和华富中小板指数增强型证券投资

基金十只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
上海交通大学安
泰管理学院会计
学硕士、研究生学
华富量子 历，曾担任平安资
生命力基 产管理有限责任
朱蓓 2011 年 4 月 1 日 — 五年
金基金经 公司量化投资部
理 投资经理助理，华
富基金金融工程
研究员、产品设计
经理。
注：任职日期为该基金成立之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证

券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、

基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金

份额持有人利益的行为。



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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规

要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申

购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部

纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上

确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年政策放松不力令经济增长持续走低，并开始影响到就业，通胀也一路下滑。6 月基建

投资的加速显现出一些政策实质性放松的信号。需求是此次国内经济减速的主要原因，内需不足

的结构性失衡难以改变，外需也难以重回 08 年前的旺盛状态。

上半年受国内经济持续下滑及海外欧债危机的负面影响，市场先涨后跌，沪深 300 指数上涨

4.9%。期间表现最好的三个行业分别是：房地产、有色金属、食品饮料；表现最差的三个行业分

别是：信息服务、黑色金属、采掘。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金基金合同 2011 年 4 月 1 日生效，截止 2012 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.7691

元，累计份额净值为 0.7691 元。本报告期，本基金份额净值增长率为 3.22%，同期业绩比较基准

收益率为 4.68%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度 GDP 增速已经回落至 7.6%。随着欧债危机的愈演愈烈，国内需求不振，经济持续低迷

的风险还在加大，并开始对就业产生冲击。在这种情况下，逆周期政策再度发力。海外方面，在

债务规模继续膨胀的同时，欧洲的经济正在衰退；西班牙、意大利地方债务问题的爆发，带来市
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场的动荡，消费、投资信心的低迷将对欧洲经济进一步形成抑制。

下半年我们认为随着通胀继续下行，经济回升乏力，货币政策的力度将持续加强，利率政策

和准备金率政策将并行不悖。我们认为市场仍处在筑底阶段，在“稳经济”政策刺激下，经济形

势有望在下半年减速下行。我们将密切关注宏观经济基本面情况，按照量化模型进行配置选股操

作。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，

并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保

基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主

席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金

核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验

和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允

的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投

资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金按照《证券投资基金运作管理办法》和《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合

同》的有关规定，本期利润为 2,471,700.17 元，期末可供分配利润为-33,109,075.94 元。本报

告期内未进行利润分配。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，深圳发展银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对华富量子生命力股票型

证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，

完全尽职尽责地履行了应尽的义务。




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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金

合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金

份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在

损害基金份额持有人利益的行为。

该基金本报告期内未进行利润分配。


5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意

见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、

财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投

资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金
报告截止日： 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,521,769.84 6,221,398.45
结算备付金 1,041,359.83 371,687.84
存出保证金 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 102,886,626.29 85,391,564.83
其中：股票投资 102,886,626.29 85,391,564.83
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 11,000,000.00
应收证券清算款 492,965.32 4,629,770.50

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应收利息 6.4.7.5 2,752.08 3,380.86
应收股利 92,327.38 -
应收申购款 19,851.89 19,605.99
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 111,557,652.63 108,137,408.47
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 533,083.58
应付赎回款 25,792.36 15,394.99
应付管理人报酬 142,133.13 151,742.34
应付托管费 23,688.83 25,290.39
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 349,082.84 216,524.38
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 708,908.27 850,057.99
负债合计 1,249,605.43 1,792,093.67
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 143,417,123.14 142,730,829.07
未分配利润 6.4.7.10 -33,109,075.94 -36,385,514.27
所有者权益合计 110,308,047.20 106,345,314.80
负债和所有者权益总计 111,557,652.63 108,137,408.47
注：报告截止日 2012 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7691 元，基金份额总额 143,417,123.14 份。

后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.2 利润表

会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金
本报告期： 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 4 月 1 日至
年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日
一、收入 4,767,563.68 -13,406,433.59

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1.利息收入 195,580.56 492,897.84
其中：存款利息收入 6.4.7.11 93,889.99 313,978.96
债券利息收入 - 107,758.74
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 101,690.57 71,160.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -6,187,476.52 -9,829,102.89
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -7,526,375.93 -10,771,982.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -48,103.07
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,338,899.41 990,983.11
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 10,741,351.86 -4,216,165.84
号填列）
4. 汇兑收益 （损失以“-”号填 - -
列）
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 18,107.78 145,937.30
减：二、费用 2,295,863.51 1,631,464.35
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 890,504.20 792,861.06
2．托管费 6.4.10.2.2 148,417.36 132,143.50
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,039,089.67 589,741.36
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.7.20 217,852.28 116,718.43
三、利润总额（亏损总额以“-” 2,471,700.17 -15,037,897.94
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号 2,471,700.17 -15,037,897.94
填列）
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。


6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：华富量子生命力股票型证券投资基金
本报告期：2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


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一、期初所有者权益（基 142,730,829.07 -36,385,514.27 106,345,314.80
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 2,471,700.17 2,471,700.17
基金净值变动数（本期净
利润）
三、本期基金份额交易产 686,294.07 804,738.16 1,491,032.23
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 28,020,610.41 -4,372,550.54 23,648,059.87
2.基金赎回款 -27,334,316.34 5,177,288.70 -22,157,027.64
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 143,417,123.14 -33,109,075.94 110,308,047.20
金净值）
上年度可比期间
2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益（基 - - -
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -15,037,897.94 -15,037,897.94
基金净值变动数（本期净
利润）
三、本期基金份额交易产 176,417,210.44 1,675,908.63 178,093,119.07
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 294,890,970.77 -48,708.05 294,842,262.72
2.基金赎回款 -118,473,760.33 1,724,616.68 -116,749,143.65
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 176,417,210.44 -13,361,989.31 163,055,221.13
金净值）
注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______ ______姚怀然______ ____陈大毅____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
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6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华富量子生命力股票型证券投资基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投

资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富量子生命力股票型证券投资基金

基金合同》发起，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1585 号文批准募集设立。本基金自

2011 年 2 月 28 日起公开向社会发行，至 2011 年 3 月 25 日募集结束。经天健正信会计师事务所

验资并出具天健华证验（2011）综字第 020032 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。

本次募集的净认购金额为 293，506，500.23 元人民币，有效认购款项在基金募集期间产生的利息

共计 148，404.31 元人民币，折成基金份额，归投资人所有。本基金为契约型开放式，存续期限

不定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为深圳发展银行股份有限公司；有关基

金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于 2011 年 4 月 1 日生效，该日的

基金份额为 293，654，904.54 份基金单位。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于 2007 年 5

月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富量子生命力股票型证券投资基金基金合

同》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年

6 月 30 日的财务状况以及 2012 半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金会计政策无变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金会计估计无变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

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本报告期本基金无重大会计差错。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2005]102 号文《关

于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政

策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税

[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税

务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：

以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。

基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收营业税。

对基金买卖股票、债券的差价收入，从 2004 年 1 月 1 日起，继续免征收企业所得税；对基金

取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金

支付上述收入时代扣代缴 20.00%的个人所得税。（注：自 2005 年 6 月 13 日起，基金从上市公司

取得的股息红利所得减按 50.00％计算应纳税所得额。）

基金买卖股票，经国务院批准，从 2008 年 4 月 24 日起证券（股票）交易印花税税率由现行

的 3‰调整为 1‰。经国务院批准，从 2008 年 9 月 19 日起，对证券交易印花税政策进行调整，由

现行双边征收改为向卖方单边征收，税率保持 1‰。

基金作为流通股股东，在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价，

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
深圳发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构



6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

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本基金截止至本报告期末及上年度可比期间未租用关联方交易单元。

6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 890,504.20 792,861.06
的管理费
其中：支付销售机构的客 255,134.12 527,059.27
户维护费
注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年

管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30
30 日 日
当期发生的基金应支付 148,417.36 132,143.50
的托管费
注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法H＝E×年

托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30
月 30 日 日
基金合同生效日（ 2011 年 - 10,007,750.00
4 月 1 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额 10,007,750.00 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
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减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,007,750.00 10,007,750.00
期末持有的基金份额 6.98% 5.67%
占基金总份额比例
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买

入总份额里包含红利再投、转换入份额。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
持有的基
关联方名 持有的基金
金份额
称 持有的 持有的 份额
占基金总
基金份额 基金份额 占基金总份
份额的比
额的比例
例
华安证券有 5,008,100.00 3.49% 5,008,100.00 3.51%
限责任公司

注：联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 4 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
深圳发展银行 6,521,769.84 83,368.79 43,699,591.03 304,859.36
股份有限公司




6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无

6.4.9 期末（ 2012 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券



本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

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6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 复牌 期末 期末估值总
估值单 数量（股） 备注
代码 名称 日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 额
价
2012 重大 2012
辽通
000059 年 6 月 事项 7.91 年7月 8.15 130,030 1,120,236.19 1,028,537.30 -
化工
25 日 停牌 3日




6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末无债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 102,886,626.29 92.23
其中：股票 102,886,626.29 92.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,563,129.67 6.78
6 其他各项资产 1,107,896.67 0.99
7 合计 111,557,652.63 100.00
注：本表列示的其他各项资产详见 7.9.3 期末其他各项资产构成。


7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

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A 农、林、牧、渔业 1,528,292.70 1.39
B 采掘业 5,285,099.84 4.79
C 制造业 66,869,082.01 60.62
C0 食品、饮料 1,339,566.48 1.21
C1 纺织、服装、皮毛 8,222,554.35 7.45
C2 木材、家具 154,346.90 0.14
C3 造纸、印刷 3,118,505.72 2.83
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,778,214.51 15.21
C5 电子 6,085,600.07 5.52
C6 金属、非金属 9,875,555.51 8.95
C7 机械、设备、仪表 12,886,580.36 11.68
C8 医药、生物制品 4,753,506.10 4.31
C99 其他制造业 3,654,652.01 3.31
D 电力、煤气及水的生产和供应业 324,118.53 0.29
E 建筑业 144,528.20 0.13
F 交通运输、仓储业 7,937,559.49 7.20
G 信息技术业 1,925,870.61 1.75
H 批发和零售贸易 9,686,240.54 8.78
I 金融、保险业 5,565,191.56 5.05
J 房地产业 1,244,469.25 1.13
K 社会服务业 157,750.72 0.14
L 传播与文化产业 769,361.52 0.70
M 综合类 1,449,061.32 1.31
合计 102,886,626.29 93.27




7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
比例（％）
1 002550 千红制药 50,955 1,107,252.15 1.00
2 601607 上海医药 103,085 1,099,916.95 1.00
3 000965 天保基建 235,580 1,083,668.00 0.98
4 600827 友谊股份 95,465 1,079,709.15 0.98
5 600029 南方航空 232,853 1,073,452.33 0.97
6 600361 华联综超 188,295 1,069,515.60 0.97
7 002463 沪电股份 239,426 1,067,839.96 0.97
8 601857 中国石油 117,844 1,066,488.20 0.97
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9 600409 三友化工 163,113 1,065,127.89 0.97
10 600018 上港集团 399,788 1,063,436.08 0.96

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正

文。


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例（％）
1 000059 辽通化工 2,478,190.22 2.33
2 601001 XD 大同煤 2,210,543.06 2.08
3 601898 中煤能源 2,209,169.00 2.08
4 000425 徐工机械 2,118,542.03 1.99
5 002399 海普瑞 2,052,542.87 1.93
6 601607 上海医药 2,020,670.41 1.90
7 000089 深圳机场 1,956,768.72 1.84
8 601857 中国石油 1,897,601.78 1.78
9 600036 招商银行 1,889,353.00 1.78
10 600000 浦发银行 1,873,459.00 1.76
11 600018 上港集团 1,873,297.60 1.76
12 002142 宁波银行 1,830,362.58 1.72
13 600016 民生银行 1,819,118.00 1.71
14 002343 禾欣股份 1,806,341.15 1.70
15 601006 大秦铁路 1,801,510.00 1.69
16 600859 王府井 1,790,383.43 1.68
17 601666 平煤股份 1,790,154.59 1.68
18 601628 中国人寿 1,772,579.06 1.67
19 000708 大冶特钢 1,763,345.22 1.66
20 601988 中国银行 1,759,682.00 1.65

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

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占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例（％）
1 002336 人人乐 2,120,003.71 1.99
2 300147 香雪制药 2,113,391.73 1.99
3 000425 徐工机械 1,950,050.44 1.83
4 002406 远东传动 1,928,904.63 1.81
5 600122 宏图高科 1,822,418.62 1.71
6 300118 东方日升 1,753,246.19 1.65
7 000012 南 玻Ａ 1,746,926.08 1.64
8 600888 新疆众和 1,725,219.74 1.62
9 601628 中国人寿 1,722,166.14 1.62
10 600418 江淮汽车 1,667,522.63 1.57
11 601006 大秦铁路 1,641,500.07 1.54
12 601666 平煤股份 1,625,554.74 1.53
13 600873 梅花集团 1,623,264.01 1.53
14 600362 江西铜业 1,578,017.15 1.48
15 002106 莱宝高科 1,574,817.99 1.48
16 002435 长江润发 1,564,624.52 1.47
17 002172 澳洋科技 1,552,033.75 1.46
18 600835 上海机电 1,528,714.76 1.44
19 600676 交运股份 1,520,273.47 1.43
20 000559 万向钱潮 1,516,389.18 1.43

注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费

用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 348,870,151.89
卖出股票收入（成交）总额 334,590,066.36
注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金

额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权

等获得的股票。


7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。



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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

细

本基金本报告期末未持有债券。


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。


7.9 投资组合报告附注

7.9.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本报告
编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

7.9.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 492,965.32
3 应收股利 92,327.38
4 应收利息 2,752.08
5 应收申购款 19,851.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,107,896.67




7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,448 41,594.29 50,864,442.93 35.47% 92,552,680.21 64.53%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人 - -
员持有本基金
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持

有本基金份额。


§9 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2011 年 4 月 1 日 ）基金份额总额 293,654,904.54
本报告期期初基金份额总额 142,730,829.07
本报告期基金总申购份额 28,020,610.41
减:本报告期基金总赎回份额 27,334,316.34
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 143,417,123.14

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。




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§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。



10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，崔健先生不再担任华

富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务，聘任陈德义担任该基金基金经理。

2、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十三次会议（临时会议）书面审议通过，因个

人原因，邹牧先生不再担任华富基金管理有限公司副总经理。


10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。



10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。



10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。



10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。



10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金


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交易单元 占当期股票
占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
华泰联合证券 1 360,819,286.61 52.79% 295,749.08 51.82% -

中投证券 1 163,458,732.05 23.92% 140,508.69 24.62% -

国联证券 1 84,038,702.63 12.30% 71,433.35 12.52% -

国盛证券 1 52,227,682.44 7.64% 44,393.48 7.78% -

世纪证券 1 22,915,814.52 3.35% 18,619.41 3.26% -




10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
华泰联合证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

国联证券 - -291,600,000.00 65.97% - -

国盛证券 - -150,400,000.00 34.03% - -

世纪证券 - - - - - -

注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字

[2007]48 号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证

券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯

服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。

2)债券交易中的企业债及可分离债的成交金额按净价统计,可转债的成交金额按全价统计。


§11 影响投资者决策的其他重要信息

无




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