中银理财14天债券型证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年三月二十八日


§1 重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。


§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 中银理财14天债券

基金主代码 380001

交易代码 380001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月24日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,090,137,904.07份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 中银理财14天债券A 中银理财14天债券B

下属分级基金的交易代码 380001 380002

报告 期末下属 分级基金 的份额总

额 89,159,640.61份 11,000,978,263.46份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，
为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在
投资策略 134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性
的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

本基金是短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、预期
风险收益特征 收益较为稳定的品种。预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及
普通债券型证券投资基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 薛文成 郭明

信息披露 联系电话

负责人 021-38834999 010-66105799

电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95588

传真 021-68873488 010-66105798

2.4信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com

基金年度报告备置地点 上海市银城中路200号中银大厦26层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1. 2018年 2017年 2016年

1期
间
数

据 中银理财14 中银理财14天 中银理财14 中银理财14天 中银理财14 中银理财14天
和 天债券A 债券B 天债券A 债券B 天债券A 债券B

指
标
本
期
已
实
现

收 3,359,985.6 3,084,129.3

益 6 368,021,863.01 9 53,118,541.14 4,154,735.66 75,306,683.57
本
期

利 3,359,985.6 3,084,129.3

润 6 368,021,863.01 9 53,118,541.14 4,154,735.66 75,306,683.57
本
期
净
值
收
益

率 4.0272% 4.3287% 3.0000% 3.8488% 2.6161% 2.9142%
3.1. 2018年末 2017年末 2016年末

2期
末
数 中银理财14中银理财14天债中银理财14中银理财14天债中银理财14天 中银理财14天债
据 天债券A 券B 天债券A 券B 债券A 券B

和
指
标
期
末
基
金
资
产

净 89,159,640. 11,000,978,263. 70,892,205. 3,046,828,111. 136,549,819. 4,256,476,238.
值 61 46 61 95 58 06
期
末

基 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
金
份
额
净
值

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金利润分配按运作期期末结转份额。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益 率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．中银理财14天债券A：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.8278% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.4828% 0.0009%
过去六个月 1.8097% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 1.1197% 0.0013%
过去一年 4.0272% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.6584% 0.0015%
过去三年 10.4061% 0.0025% 4.1100% 0.0000% 6.2961% 0.0025%
过去五年 20.4642% 0.0050% 6.8475% 0.0000% 13.6167% 0.0050%
自基金合同生效

日起 27.0646% 0.0053% 8.5875% 0.0000% 18.4771% 0.0053%
2．中银理财14天债券B：

份额净值收 份额净值收 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 益率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 0.9017% 0.0009% 0.3450% 0.0000% 0.5567% 0.0009%
过去六个月 1.9584% 0.0013% 0.6900% 0.0000% 1.2684% 0.0013%
过去一年 4.3287% 0.0015% 1.3688% 0.0000% 2.9599% 0.0015%
过去三年 11.3703% 0.0025% 4.1100% 0.0000% 7.2603% 0.0025%
过去五年 22.2231% 0.0050% 6.8475% 0.0000% 15.3756% 0.0050%
自基金合同生效

日起 29.3963% 0.0053% 8.5875% 0.0000% 20.8088% 0.0053%
注：本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延）。
3.2.2自基金合同 生效以来 基金份额累计净值 收益率变动及其与 同期业绩比较基准 收益率变动的比较

中银理财14天债券型证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年9月24日至2018年12月31日)

1、中银理财14天债券A
2、中银理财14天债券B

注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3过去五年基金每年 净值收益率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较

中银理财14天债券型证券投资基金

过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1、中银理财14天债券A
2、中银理财14天债券B

注：本基金合同于2012年9月24日生效。合同生效当年的本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利 润分配情况
中银理财14天债券A：


单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 计 备注

基金

2018 3,181,614.22 171,035.86 7,335.58 3,359,985.66 -

2017 2,986,498.96 97,252.23 378.20 3,084,129.39 -

2016 4,130,207.05 154,171.73 -129,643.12 4,154,735.66 -

合计 10,298,320.2 422,459.82 -121,929.34 10,598,850.71 -
3

中银理财14天债券B：

单位：人民币元

已按再投资 直接通过应付赎 年度利润分配合

年度 形式转实收 回款转出金额 应付利润本年变动 计 备注

基金

2018 355,572,526. 8,205,468.46 4,243,867.98 368,021,863.01 -

57

2017 44,916,323.8 6,826,070.00 1,376,147.26 53,118,541.14 -

8

2016 71,217,296.7 3,342,039.98 747,346.80 75,306,683.57 -

9

合计 471,706,147. 18,373,578.44 6,367,362.04 496,447,087.72 -
24

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为中银基金管理有限公司，由中国银行股份有限公司和贝莱德投资管理有限公司
两大全球著名领先金融品牌强强联合组建的中外合资基金管理公司，致力于长期参与中国基金业的
发展，努力成为国内领先的基金管理公司。

截至2018年12月31日，本基金管理人共管理中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银
货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金等一百
零二只开放式证券投资基金，同时管理着多个私募资产管理计划。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金 经理助理的简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 （助理）期限 说明

年限

任职日期 离任日期

吴旅忠 基金经理 金融学硕士 。曾任国泰 君安证券
2016-03-22 2018-10-17 11 固定收益证券投资经理。2015年

加入中银基 金管理有限 公司，曾
任固定收益 基金经理 助理。2016
年3月至2018年10月任中银理
财7天债券基金基金经理，2016
年3月至2018年10月任中银理
财14天债券基金基金经理，2016
年3月至2016年7月任中银理财
21天债券基金基金经理，2016年
3月至2018年10月任中银理财
30天债券基金基金经理，2016年
3月至2016年7月任中银理 财60
天债券基金基金经理，2017年3
月至2018年10月任中银丰庆基
金基金经理，2017年4月至2018
年10月任中银理财90天债券基
金基金经理，2017年5月至2018
年10月任中银如意宝基金基金经
理。具有11年证券从业年限。具
备基金、证 券、银行间 本币市场
交易员从业资格。

中银基金管 理有限公司 助理副总
裁（AVP）,管理学学 士。曾任南
京银行金融 市场部债券 交易员。
2011年加入中银基金管理有限公
司，曾担任 基金经理 助理。2012
年9月至今任中银理财14天债券
基金基金经理，2012年10月至
2016年7月任中银理财60天债券
基金基金经理，2013年1月至今
任中银理财30天债券基金基金经
理,2013年12月至今任中银中高
等级债券基金基金经理，2016年
王妍 基金经理 2012-09-24 - 13 2月至2018年2月任中银瑞利基
金基金经理，2016年3月至2018
年2月任中银珍利基金基金经理，
2016年4月至2018年2月任中银
裕利基金基金经理，2016年7月
至今任中银季季红基金基金经
理，2017年7月至今任中银丰实
基金基金经理，2017年11月至今
任中银丰进 基金基金 经理，2017
年12月至今任中银利享基金基金
经理，2018年2月至今任中银智
享基金基金经理。具有13年证券
从业年限。 具备银行、 基金和银

行间债券市场交易员从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；3、2019年2月27日，索丽娜增聘中银理财14天债券型证券投资基金。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专 项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。
4.3.2公平交易制度的执行情况

本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和 业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

2018年，全球经济处于复苏末端，美国经济逐步见顶，欧洲经济景气度显著回落，总体仍呈现美强欧弱格局。具体情况来看，美国经济景气度大幅回落，制造业PMI指数从2017年末的59.3大幅下降至54.3水平，通胀预期随着油价下跌而显著回落，CPI走低至1.9%，就业市场整体稳健，失业率从4.1%略有下降至3.9%，货币政策持续收紧，美联储全年加息四次。欧元区经济复苏乏力，经济景气度持续下滑，制造业PMI指数从2017年末的60.6大幅下降至51.4，CPI略有抬升至1.6%左右，但核心通胀距离欧央行目标仍有距离。日本经济复苏不及预期，制造业PMI指数从2017年末的54.0下降至52.6，工业产值回落，通胀未见起色，CPI大幅走低至0.3%的水平，就业出现改善，失业率从2.8%降至2.4%。

国内经济方面，金融严监管背景下融资需求持续下行，叠加贸易战背景下外需走弱，经济下行压力较大。2018年GDP实际同比增长6.6%，较2017年下降0.3个百分点。通胀总体处于低位，CPI同比增长1.9%，PPI从年初4.3%大幅回落到年末0.9%。从经济增长动力来看，制造业投资对经济增长贡献较多，房地产投资维持较高水平，而基建投资形成拖累，2018年制造业投资同比增长9.5%，房地产投资同比增长9.5%，而基建投资（不含电力）同比增长仅3.8%。政策方面，央行货币政策定调在下半年由“稳健中性”转为“稳健”，增加“松紧适度”的提法，实际操作中性偏松，保持流动性合理充裕，但资管新规的出台对表外融资形成较大限制，全年M2同比增长8.1%，社会融资规模同比增长仅9.8%，新增人民币贷款16.2万亿元。

2.市场回顾

2018年，债券收益率全年大幅下行，债券指数普遍上涨，全年中债总全价指数上涨6.17%，中债银行间国债全价指数上涨5.16%，中债企业债总全价指数上涨2.35%。具体来看，一季度资管新规迟迟未正式出台，金融防风险的重心转向抑制地方政府隐性债务等融资需求和非标等融资渠道，资金面也在定向降准等作用下转松，全球风险偏好下降助推债市转暖，10年期 国债收益率下行14bp至3.74%，10年期国开债收益率下行17bp至4.65%。二季度央行两度宣布降准，信用违约潮出现，长端利率在货币政策宽松预期以及中美贸易摩擦升温的影响下进一步下行，10年期国债收益率下行26bp至3.48%，10年期国开债收益率下行40bp至4.25%，三季度理财新规下发，宽信用政策频出，地方债发行加速增加了利率债的供给压力，同时通胀预期升温加剧债券市场回调力度，10年期国债收益率上行13bp至3.61%，10年期国开债收益率下行5bp至4.20%。四季度央行未跟随美联储加息，
并定向降准0.5个百分点，权益市场大跌引发风险偏好下降，社会融资规模增速不及预期，利率继续下行，10年期国债收益率下行38bp至3.23%，10年期国开债收益率下行55bp至3.65%。货币市场方面，在货币政策保持流动性合理充裕的背景下，资金利率表现较为平稳，全年利率中枢明显下降，银行间1天回购加权平均利率均值在2.53%，较上年均值下降19bp，7天回购加权平均利率均值在3.02%，较上年均值下降33bp。

3.运行分析

2018年上半年，央行货币政策中性偏松，债券市场整体上涨，特别是利率债和高等级信用债上涨幅度较大。下半年，央行货币政策继续保持宽松，收益率曲线由陡变平，债券市场各品种显著上涨。全年来看，资金面总体呈现合理充裕，资金利率中枢下行。本基金加大了对同业存单和存款的配置，维持适度的组合剩余期限和杠杆比例，在保证资产较好流动性的前提下，根据资金面波动的周期性特点进行同业存款、同业存单及短期融资 券等的配置，积极参与利率波动 中交易性机会，保证了在低风险状况下的较好回报，业绩表现好于比较基准。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内本基金A类份额净值增长率为4.0272%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%。

报告期内本基金B类份额净值增长率为4.3287%，同期业绩比较基准收益率为1.3688%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业 走势的简要展望

展望2019年，全球经济处于复苏末端，美国经济见顶回落，欧洲经济持续走弱，中美贸易有重新进入谈判可能，全球货币宽松预期再起。鉴于 对当前经济和通胀增速的判断， 国内宏观政策保持相对定力，稳健的货币政策松紧适度，进一步强化逆周期调节，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定，完善货币政策和宏 观审慎政策双支柱调 控框架，稳妥推进利率 “两轨并一轨”，综合施策提升金融服务实体经济能力。积极的财政政策加力提效，实施更大规模的减税降费，同时要优化财政支出结构，加强地方政府债务管理，较大幅度增加地方政府专项债券规模，积极防范化解地方政府债务风险。

综合上述分析，我们对2019年债券市场的走势判断保持谨慎乐观。经济基本面下行压力明显增大，固定资产投资增速低位震荡，出口增速中枢显著下降，消费维持低位。稳健的货币政策保持流动性合理充裕，强调改善货币政策传导机制，预计会更多采取结构性工具。金融监管节奏虽延续放缓，非标融资预计仍保持下降趋势，银行风险偏好总体仍低，社会融资规模增速回升有限。通胀压力较小，CPI同比增速预计继续小幅回落，PPI同比增速预计延续快速下行。海外方面，美联储暂停加息可能性进一步上升，预计全年加息不超过2次，在全球经济增长下调、通胀增速走低的背景下，全球货币宽松预期再起。考虑到国内通胀预期走低，资金价格有望维持低位，货币政策基调延续放
松，预计全年债券收益率中枢可能呈区间震荡、小幅下行走势。信用债方面，受益于流动性改善和融资成本整体走低，中高等级信用债吸引力进一步增加，同时对违约风险保持高度关注。

策略上，我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势，并从自下而上的角度严防信用风险。在做好组合流动性管理的基础上，我们将合理控制组合剩余期限和回购比例，精选个券，积极把握短融、同业存单和存款市场的投资机会，把握票息收入和资本利得，借此提升基金的业绩表现。

作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事 项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由研究部、风险管理部、基金运营部及投资相关部门的相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法，基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时，导致基金资产净值的变化在0.25％以上的，应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见，会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见，同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外，对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，比如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》的，应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见，并经估值委员会审议，采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。
4.7.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。

4.7.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况 的说明

本基金《基金合同》约定：本基金每日进行收益计算并分配，并在运作期期末集中支付，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。

本基金于2018年1月1日至2018年12月31日期间累计分配收益371,381,848.67元，其中人民币358,754,140.79元以红利再投资方式结转入实收基金，人民币8,376,504.32元因基金赎回而支付给投资者，其余人民币4,251,203.56元为期末应付收益变动数。

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况 声明

本报告期内，本基金托管人在对中银理财14天债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵 规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，中银理财14天债券型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银理财14天债券型证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银理财14天债券型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 陈
露 徐雯签字出具了安永华明（2019）审字第61062100_B22号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表
会计主体：中银理财14天债券型证券投资基金
报告截止日：2018年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

资产： - -
银行存款 2,406,769,515.14 1,204,852,946.08
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 7,410,023,036.50 2,306,930,988.31
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 7,039,023,036.50 2,306,930,988.31
资产支持证券投资 371,000,000.00 -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,463,278,899.91 -
应收证券清算款 1,149,732,374.38 -
应收利息 27,740,157.32 9,690,047.60
应收股利 - -
应收申购款 - 204,623.93
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 12,457,543,983.25 3,521,678,605.92
负债和所有者权益 本期末 上年度末

2018年12月31日 2017年12月31日

负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,354,226,688.65 398,719,160.52
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,639,570.28 657,901.21
应付托管费 782,094.89 194,933.67
应付销售服务费 120,571.55 42,171.15
应付交易费用 102,233.80 46,459.19
应交税费 35,333.68 -
应付利息 1,319,553.83 308,833.68
应付利润 8,101,032.50 3,849,828.94
递延所得税负债 - -
其他负债 79,000.00 139,000.00
负债合计 1,367,406,079.18 403,958,288.36
所有者权益： - -
实收基金 11,090,137,904.07 3,117,720,317.56
未分配利润 - -
所有者权益合计 11,090,137,904.07 3,117,720,317.56
负债和所有者权益总 计 12,457,543,983.25 3,521,678,605.92

注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额11,090,137,904.07份，其中下属A类基金份额总额89,159,640.61份；下属B类基金份额总额11,000,978,263.46份。7.2利润表
会计主体：中银理财14天债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12 2017年1月1日至2017年
月31日 12月31日

一、收入 440,894,465.92 70,839,579.73
1.利息收入 434,923,768.21 71,968,982.85
其中：存款利息收入 106,144,133.56 26,751,690.24
债券利息收入 319,222,082.30 43,102,240.47
资产支持证券利息收入 1,544,046.78 -
买入返售金融资产收入 8,013,505.57 2,115,052.14
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 5,970,454.65 -1,129,403.12
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 5,970,454.65 -1,129,403.12
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收 益（损失以“-”号 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 243.06 -
减：二、费用 69,512,617.25 14,636,909.20
1．管理人报酬 24,410,920.10 4,208,858.53
2．托管费 7,232,865.22 1,247,069.11
3．销售服务费 1,154,732.31 429,992.13
4．交易费用 - 926.22
5．利息支出 36,471,834.59 8,542,912.00
其中：卖出回购金融资产支出 36,471,834.59 8,542,912.00
6．其他费用 237,169.71 207,151.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 371,381,848.67 56,202,670.53
列）

减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏 损以“-”号填列） 371,381,848.67 56,202,670.53
7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：中银理财14天债券型证券投资基金
本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日

单位：人民币元
本期

项目 2018年1月1日至2018年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、 期初所 有者权益 （基金

净值） 3,117,720,317.56 - 3,117,720,317.56
二、 本期经 营活动产 生的基

金净值变动数（本期利润） - 371,381,848.67 371,381,848.67
三、 本期基 金份额交 易产生

的基 金净值 变动数（ 净值减 7,972,417,586.51 - 7,972,417,586.51
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 13,097,417,977.07 - 13,097,417,977.07
2.基金赎回款 -5,125,000,390.56 - -5,125,000,390.56
四、 本期向 基金份额 持有人

分配 利润产 生的基金 净值变 - -371,381,848.67 -371,381,848.67
动（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所 有者权益 （基金

净值） 11,090,137,904.07 - 11,090,137,904.07
上年度可比期间

项目 2017年1月1日至2017年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、 期初所 有者权益 （基金

净值） 4,393,026,057.64 - 4,393,026,057.64
二、 本期经 营活动产 生的基

金净值变动数（本期利润） - 56,202,670.53 56,202,670.53
三、 本期基 金份额交 易产生

的基 金净值 变动数（ 净值减 -1,275,305,740.08 - -1,275,305,740.08
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 4,502,939,434.79 - 4,502,939,434.79
2.基金赎回款 -5,778,245,174.87 - -5,778,245,174.87
四、 本期向 基金份额 持有人

分配 利润产 生的基金 净值变 - -56,202,670.53 -56,202,670.53
动（净值减少以“-”号填列）
五、 期末所 有者权益 （基金

净值） 3,117,720,317.56 - 3,117,720,317.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：王圣明，会计机构负责人：乐妮
7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

中银理财14天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1175号文《关于核准中银理财14天债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年9月24日正式生效，首次设立募集规模为6,389,336,663.82份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（国债、金融债、公司债、企业债、次级债等）、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券、超级短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。
7.4.2会计报表的编制基 础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他 相关规定（以下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则 及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的 会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更 正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6税项

7.4.6.1增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交 易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

7.4.6.2城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税 暂行条例（2011年修订）》、《征收教育 费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人、基金销售机构

中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金管理人的控股股东、基金销售机构
中银国际证券股份有限公司(“中银证券”) 受中国银行重大影响

贝莱德投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东

中银资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方 交易

7.4.8.1通过关联方交易单 元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31
日 日

当期发生的 基金应支付的管

理费 24,410,920.10 4,208,858.53
其中：支付 销售机构的客户

维护费 104,637.90 142,991.83
注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.27%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.27%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.2基金托管费

单位：人民币元
本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31 2017年1月1日至2017年12月31
日 日

当期发生的 基金应支付的托

管费 7,232,865.22 1,247,069.11
注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.08%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3销售服务费

单位：人民币元
本期

获得销售服务费的各关 2018年1月1日至2018年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银理财14天债券中银理财14天债券B 合计


A

中银证券 - - -
中银基金管理有限公

司 6,494.87 889,022.14 895,517.01
中国银行 209,962.11 1,278.13 211,240.24
工商银行 12,915.97 - 12,915.97
合计 229,372.95 890,300.27 1,119,673.22
上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2017年1月1日至2017年12月31日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

中银理财14天债券A 中银理财14天债券B 合计

中银基金管理有限公

司 6,213.19 142,498.40 148,711.59
中国工商银行 13,391.07 - 13,391.07
中国银行 262,116.26 3,933.50 266,049.76
合计 281,720.52 146,431.90 428,152.42
注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到A类条件的开放日后的下一个工作日起适用A类基金份额持
有人的费率。本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，基金年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起适用B类基金份
额持有人的费率。各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×基金销售服务费年费率÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日的基金资产净值
7.4.8. 3与 关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元
本期

2018年1月1日至2018年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

- - - - - - -

上年度可比期间

2017年1月1日至2017年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

工商银行 - 30,671,417. - - - -
70

7.4.8. 4各 关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

中银理财14天债券中银理财14天债券B中银理财14天债券A中银理财14天债券B
A

期初持有的基金份

额 - - - 51,819,276.18
期间申购/买入总份 - 81,492,172.97 - 548,279.52
额
期间因拆分变动份

额 - - - -
减：期间 赎回/卖出

总份额 - - - 52,367,555.70
期末持有的基金份

额 - 81,492,172.97 - -
期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 0.74% - -
例

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8. 5由 关联方保管的银行存款余额及当期 产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 6,769,515.14 157,027.96 4,852,946.08 56,475.55

注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2018年度获得的利息收入为人民币0元(2017年度：人民币649.71元)，2018年末结算备付金余额为人民币0元(2017年末：0元)。
7.4.8. 6本 基金在承销期内参与关联方承销证 券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9期 末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券


7.4.9. 1因 认购新发/增发证券而于期末持有的流通 受限证券

金额单位：人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估数量(单 期末 期末 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额

万科 2018-1 2019-0 未上市 300,00 30,000,00 30,000,00

139303 30A1 1-27 1-18 100.00 100.00 0 0.00 0.00 -

万科 2018-1 2019-0 未上市 530,00 53,000,00 53,000,00

139369 33A1 2-24 1-18 100.00 100.00 0 0.00 0.00 -

龙光 2018-1 2019-0 未上市 490,00 49,000,00 49,000,00

139350 06A 2-12 1-08 100.00 100.00 0 0.00 0.00 -

7.4.9. 2期 末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9. 3期 末债券正回购交易中作为抵押的债 券

7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额为人民币1,354,226,688.65元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

111871196 18张家口银 2019-01-04 99.37 1,000,000 99,367,920.23

行CD062

180407 18农发07 2019-01-04 100.35 200,000 20,070,297.07

140332 14进出32 2019-01-04 100.76 500,000 50,380,305.22

180207 18国开07 2019-01-04 100.15 1,000,000 100,151,961.55

18四川天府

111889892 银行CD071 2019-01-10 99.48 1,050,000 104,456,260.39

18招商银行

111807075 CD075 2019-01-10 99.20 2,220,000 220,227,178.12

180404 18农发04 2019-01-04 100.21 700,000 70,144,923.02

160301 16进出01 2019-01-04 99.98 1,300,000 129,973,027.25

111887839 18张家口银 2019-01-03 96.93 1,630,000 158,000,939.60

行CD047

180209 18国开09 2019-01-03 100.25 2,000,000 200,490,126.52

18上海银行

111816373 CD373 2019-01-04 99.91 1,040,000 103,907,639.02

111882126 18张家口银 2019-01-04 97.80 190,000 18,581,531.86

行CD027

180209 18国开09 2019-01-04 100.25 100,000 10,024,506.33


180305 18进出05 2019-01-04 100.07 100,000 10,006,623.09
111887660 18富滇银行 2019-01-03 96.91 1,000,000 96,909,238.59
CD254

合计 14,030,000.00 1,392,692,477.86
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2018年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10有 助于理解和分析 会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、应收证券清算款、应收利息以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币7,039,023,036.50元，无划分为第一层次及第三层次的余额。（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币2,306,930,988.31元，无划分为第一层次及第三层次的余额）。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上年度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重要承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2019年3月27日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1期末 基 金资产组合情况


金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比

例（%）

1 固定收益投资 7,410,023,036.50 59.48

其中：债券 7,039,023,036.50 56.50

资产支持证券 371,000,000.00 2.98

2 买入返售金融资产 1,463,278,899.91 11.75

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 2,406,769,515.14 19.32

4 其他各项资产 1,177,472,531.70 9.45

5 合计 12,457,543,983.25 100.00

8.2债券 回 购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 14.25
1 其中：买断式回购融资

-
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

报告期末债券回购融资余额 1,354,226,688.65 12.21
2 其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余 额超过基金资产净值的20%的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产
净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
8.3基金 投 资组合平均剩余期限
8.3.1投 资组合平均剩余 期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 104

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25

报告期内投资组合平 均剩余期限超过120天情况说明

本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天。本基
金本报告期内未出现超出合同约定的情况。
8.3.2期 末投资组合平均 剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净

值的比例（％） 值的比例（％）

1 30天以内 31.73 12.21
其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -
2 30天（含）—60天 10.16 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

3 60天（含）—90天 31.96 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

4 90天（含）—120天 1.44 -
其中：剩余存续期超过397天的

浮动利率债 - -
5 120天（含）—397天（含） 36.78 -
其中：剩余存续期超过397天的 - -
浮动利率债

合计 112.08 12.21
8.4报告期内投资组合 平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
8.5期末 按 债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例(％)

1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 591,241,770.05 5.33
其中：政策性金融债 591,241,770.05 5.33
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 6,447,781,266.45 58.14
8 其他 - -
9 合计 7,039,023,036.50 63.47
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,000,000.00 0.27
8.6期末 按 摊余成本占基金资产净值比例大 小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 111816373 18上海银行CD373 5,000,000 499,555,956.83 4.50

2 111871189 18张家港农村商业 5,000,000 496,838,940.90 4.48


银行CD056

3 111805191 18建设银行CD191 4,000,000 394,362,231.02 3.56

4 111821361 18渤海银行CD361 3,000,000 298,349,293.53 2.69

5 111871688 18青岛农商行 3,000,000 297,928,671.10 2.69

CD107

6 111809416 18浦发银行CD416 3,000,000 297,682,186.38 2.68

7 111807075 18招商银行CD075 3,000,000 297,604,294.76 2.68

8 111807137 18招商银行CD137 3,000,000 294,127,278.86 2.65

18成都农商银行

9 111889876 CD031 3,000,000 293,160,469.67 2.64

10 111889953 18盛京银行CD519 3,000,000 293,104,806.05 2.64

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资 产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24
报告期内偏离度的最高值 0.4127%
报告期内偏离度的最低值 -0.0184%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1201%
报告期内负偏离度的 绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到-0.25%。
报告期内正偏离度的 绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
8.8期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排名的前十名 资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净

值比例(%)

1 139369 万科33A1 530,000 53,000,000.00 0.48

2 139216 龙腾优09 500,000 50,000,000.00 0.45

3 LG06AX 龙光06A 490,000 49,000,000.00 0.44

4 139284 联易融08 480,000 48,000,000.00 0.43

5 156176 金地05A 350,000 35,000,000.00 0.32

6 139282 龙光05A 300,000 30,000,000.00 0.27

7 139303 万科30A1 300,000 30,000,000.00 0.27

8 139256 恒融二6B 260,000 26,000,000.00 0.23

9 156242 18裕源01 250,000 25,000,000.00 0.23

10 139254 万科28A1 150,000 15,000,000.00 0.14

8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

8.9.2中国银行保险监督管理委员会、央行针对上海银行、建设银行、渤海银行、青岛农商行、浦发银行、招商银行的违规行为进行了行政处罚。基金管理人通过对该发行人进一步了解分析后，认为该处分不会对相关证券的投资价值构成实质性影响。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 1,149,732,374.38
3 应收利息 27,740,157.32
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,177,472,531.70
8.9.4其他需说明的重要 事项标题

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结 构

份额单位：份
持有人结构

份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例
中银理财14天债 3,317 26,879.60 33,205.07 0.0372% 89,126,435.54 99.9628
券A %
中银理财14天债 27 407,443,639 10,995,140,211 99.9469 5,838,051.62 0.0531
券B .39 .84 % %
合计 3,344 3,316,428.8 10,995,173,416 99.1437 94,964,487.16 0.8563
0 .91 % %
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2期末基金管理人的 从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从 业人员持 中银理财14天债券A 133,771.46 0.1500%
有本基金 中银理财14天债券B - -
合计 133,771.46 0.0012%
9.3期末基金管理人的 从业人员持有本开放式基金份额总量 区间的情况

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中银理财14天债券A 中银理财14天债券B

基金合同生效日（2012年9月24日）

4,221,494,765.72 2,167,841,898.10
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 70,892,205.61 3,046,828,111.95
本报告期基金总申购份额 140,798,806.23 12,956,619,170.84
减：本报告期基金总赎回份额 122,531,371.23 5,002,469,019.33
本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 89,159,640.61 11,000,978,263.46
注：表内“总申购份额”含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大 会决议

本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金 托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁，详情请参见基金管理人2018年4
月9日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。

本报告期内，经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事；经基金管理人股东会
书面审议同意卢井泉先生担任本公司监事，王超先生不再担任本公司董事，韩温先生担任本公司董
事。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托 管业务的诉讼

本报告期内没有发生涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略没有发生改变。
11.5为基金进行审计的 会计师事务所情况

本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所，报告期内本基金应支付给会计师事务所的报酬为70,000.00元，目前事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为6年。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受 稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情 况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

申万宏源 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

华泰证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

华创证券 2 - - - - -

国元证券 1 - - - - -

中银证券 1 - - - - -

安信证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中信建投证券 1 - - - - -

广发证券 1 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知 》有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信 息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根据评分高低进行选择基金
专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他 证券投资的情况

金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

国泰君安 - - 2,328,000 100.00% - -
,000.00

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本年度未有偏离度绝对值超过0.5%的情况。

12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1报告期内 单一投资者持有基金份额比例达到或超 过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比 期初份 申购份

类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间

2018-01-01至 1,412, 1,712, 3,124,709,3

机构 1 2018-12-31 039,54 669,84 - 84.77 28.1756%
4.41 0.36

2018-03-22至 2,063, 2,063,662,6

2 2018-06-26 - 662,66 - 61.52 18.6081%
1.52

2018-01-01至 1,000, 7,389, 1,007,38

3 2018-03-14 000,00 952.35 9,952.35 - 0.0000%

0.00

2018-03-22至 5,600, 5,600,00

4 2018-03-22 - 000,00 0,000.00 - 0.0000%

0.00

2018-03-13至 1,541, 509,070, 1,032,883,0

5 2018-03-14 - 953,03 001.57 35.15 9.3135%

6.72

产品特有风险

本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：（1）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；（2）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；（3）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的巨额赎回风险；（4）持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额
赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险。


中银基金管理有限公司
二〇一九年三月二十八日
点击查看>>  附件