上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
2010 年年度报告摘要
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一一年三月二十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 3
月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根成长先锋股票
基金主代码 378010
交易代码 378010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006 年 9 月 20 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,570,812,569.64 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,
投资目标 积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现
基金资产长期稳健增值。
(1)股票投资策略
本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突
出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积
极管理将是本基金运作的重要特色。
(2)固定收益类投资策略
本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不
投资策略 会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优
化组合流动性管理,本基金将适度防御性资产配置,进行
债券、货币市场工具等品种投资。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结
合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流
动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险
水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。
业绩比较基准 富时中国 A600 成长指数×80%+同业存款利率×20%
本基金是主动型股票基金,属于证券投资基金的高风险品
风险收益特征 种,预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币
市场基金。
注:根据富时集团相关公告,新华富时指数系列已正式更改名称为富时中国指数系列。因
此,本基金的业绩比较基准中使用的指数名称也作相应变更。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信 息 披 姓名 洪霞 尹东
露 负 责 联系电话 021-38794999 010-67595003
人 电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。
1
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 -3,636,676.98 1,742,625,818.05 -1,328,727,268.60
本期利润 -556,259,202.34 2,895,688,949.18 -8,388,997,061.92
加权平均基金份额本期
-0.1851 0.8768 -1.7983
利润
本期基金份额净值增长
-9.84% 51.09% -50.81%
率
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配基金份额
0.5784 0.7507 0.6188
利润
期末基金资产净值 4,057,844,456.48 5,987,419,605.18 6,506,015,318.93
期末基金份额净值 1.5784 1.7507 1.6188
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,期末可
供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去三个
-0.58% 1.75% 7.14% 1.41% -7.72% 0.34%
月
过去六个
11.82% 1.43% 27.10% 1.26% -15.28% 0.17%
月
过去一年 -9.84% 1.31% -1.91% 1.30% -7.93% 0.01%
过去三年 -32.99% 1.80% -29.09% 1.88% -3.90% -0.08%
自基金合
同生效起 120.51% 1.83% 97.50% 1.81% 23.01% 0.02%
至今
注:本基金的业绩比较基准为:富时中国 A600 成长指数×80%+同业存款利率×20%
2
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2006 年 9 月 20 日至 2010 年 12 月 31 日)
注:本基金合同生效日为 2006 年 9 月 20 日,图示时间段为 2006 年 9 月 20 日至 2010 年
12 月 31 日。
本基金建仓期自 2006 年 9 月 20 日至 2007 年 3 月 19 日,建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
合同生效以来基金每年净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3
注:图示 2006 年是指本基金合同生效日 2006 年 9 月 20 日至 2006 年 12 月 31 日。合同生
效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总
年度 年度利润分配合计 备注
份额分红数 额 额
2010年 - - - - -
2009年 6.800 775,887,220.19 1,158,277,935.45 1,934,165,155.64 -
2008年 - - - - -
合计 6.800 775,887,220.19 1,158,277,935.45 1,934,165,155.64 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于 2004 年 5 月 12 日正式
成立。公司由上海国际信托投资有限公司(2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限
公司”)与摩根富林明资产管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2.5 亿元人民币,
注册地上海。截至 2010 年 12 月底,公司管理的基金共有十二只,均为开放式基金,分
别是:上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票
型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证
4
券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投
资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、
上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金和上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
证券从业
姓名 职务 (助理)期限 说明
年限
任职日期 离任日期
上海交通大学工学学士,历任
渣打证券上海代表处研究员,
本基
法国兴业证券上海代表处研
赵梓 金基
2007-3-20 - 17年以上 究员,元富证券上海代表处研
峰 金经
究主管,凯基(北京)管理咨
理
询公司研究主管,2005年加入
上投摩根基金管理有限公司。
复旦大学经济学博士,2001
至2006年任国泰君安证券研
究所机械行业资深研究员,
本基 2006年4月加入上投摩根基金
金基 管理有限公司,历任投资经
许运 金经 理、中国优势基金经理助理、
2008-12-27 - 10年以上
凯 理、投 投 资 副 总 监 。 2009 年 9 月 至
资副 2010年11月担任上投摩根阿
总监 尔法股票型证券投资基金基
金经理,2010年1月起同时担
任上投摩根行业轮动股票型
证券投资基金基金经理。
毕业于华东师范大学,经济学
硕士, 2003年至2006年任华
本基
宝兴业基金管理公司行业研
金基
究员,从事房地产、商业零售、
孙芳 金经 2010-1-1 - 6年以上
纺织服装等行业研究,2006
理助
年12月加入本公司,曾任职行
理
业专家,负责地产、纺织服装
行业研究。
5
注: 1. 基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份
额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上
投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外,基金经理对个股
和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律
法规的要求:本基金曾出现几次由于市场原因造成基金个股投资比例被动上升并高于相关
规定的情形,但已在规定时间内调整完毕。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,
按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交
易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于 2009 年委托外部专业机构
共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自 2009 年起对旗下管理的投资组合投资
风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部
专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期
报告中相关披露内容的依据。
本年度,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风
格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010 年的 A 股市场总体来看是上下震荡、先抑后扬的格局。影响市场的主要因素是中国
货币政策的紧缩、产业结构转型、通货膨胀、美国的量化宽松政策和欧洲的债务危机等。
全年来看,二八风格明显,医药、消费电子和食品饮料等消费行业以及机械和农业等表现
较好,而金融、地产、石化和公用事业表现落后。成长先锋基金的业绩弱于比较基准,原
因是虽然持续超配了医药和日用品等消费行业,但对于周期性行业、电子行业和新兴产业
的配置不足导致业绩落后。
6
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2010 年 12 月 31 日,上投摩根成长先锋基金份额净值为 1.5784 元,累计基金份额净
值为 2.2584 元。本报告期基金份额净值增长率为-9.84%,同期业绩比较基准收益率为
-1.91%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2011 年,市场依然可能处于上下震荡的态势。 市场的支撑面来自于宏观经济和企业
盈利的持续增长、整个市场的历史性低估值、居民收入增加、经济结构转型和美国经济的
见底回升。而压力来自通货膨胀、货币政策的收紧、市场扩容压力和海外政局动荡带来的
的不确定性。在上下两难的格局下,我们将更加注重各行业中相对估值较低的公司带来的
绝对收益机会,同时关注产业结构转型和国家重点发展战略带来的投资机会。从行业上看,
我们继续看好医药、消费电子、食品饮料等消费行业,以及高端装备、海洋工程、节能环
保、新能源和新材料方面的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责,根据相关的法律法规规定、基金合同的
约定,制定了内部控制措施,对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制,
目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工
作经历。本公司成立了估值委员会,并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理
层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理,所有相关成员均具
有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见,评估基金估值的
公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员,参加估值委员会会议,参与估值程
序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况,本基金 2010 年未实施收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基
金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金
7
的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面
进行了监督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理
人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金2010年度财务会计报告已由普华永道中天会
计师事务所审计、注册会计师陈宇、张振波签字出具了“无保留意见的审计报告”(编号:
普华永道中天审字(2011)第20626号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
报告截止日:2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
资 产:
银行存款 216,179,526.48 720,969,804.77
结算备付金 13,334,710.51 10,931,617.32
存出保证金 2,329,937.24 3,673,803.51
交易性金融资产 3,881,937,637.46 5,289,568,832.84
其中:股票投资 3,679,047,316.26 4,990,408,832.84
基金投资 - -
债券投资 202,890,321.20 299,160,000.00
资产支持证券投 - -
8
资
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 9,500,214.25 -
应收证券清算款 - 44,373,217.53
应收利息 7,303,978.05 3,428,932.14
应收股利 - -
应收申购款 326,430.85 755,169.37
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,130,912,434.84 6,073,701,377.48
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010年12月31日 2009年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 54,420,908.58 54,752,931.23
应付赎回款 2,519,731.04 14,249,953.30
应付管理人报酬 5,294,421.76 7,894,316.05
应付托管费 882,403.62 1,315,719.35
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7,901,932.57 5,977,456.11
应交税费 626,000.00 626,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,422,580.79 1,465,396.26
负债合计 73,067,978.36 86,281,772.30
所有者权益:
实收基金 2,570,812,569.64 3,420,053,520.52
未分配利润 1,487,031,886.84 2,567,366,084.66
所有者权益合计 4,057,844,456.48 5,987,419,605.18
负债和所有者权益总计 4,130,912,434.84 6,073,701,377.48
注:报告截止日 2010 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.5784 元,基金份额总额 2,570,812,569.64
份。
7.2 利润表
会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
9
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010年1月1日至2010年 2009年1月1日至2009年
12月31日 12月31日
一、收入 -418,964,812.27 3,057,527,368.35
1.利息收入 13,703,817.96 17,266,238.92
其中:存款利息收入 4,314,684.16 4,271,888.90
债券利息收入 9,377,314.20 12,994,350.02
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 11,819.60 -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填
118,960,390.85 1,884,645,435.87
列)
其中:股票投资收益 75,873,774.34 1,843,957,904.41
基金投资收益 - -
债券投资收益 -1,806,177.28 2,499,919.28
资产支持证券投资
- -
收益
衍生工具收益 - -
股利收益 44,892,793.79 38,187,612.18
3.公允价值变动收益(损失
-552,622,525.36 1,153,063,131.13
以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号
- -
填列)
5.其他收入(损失以“-”号填
993,504.28 2,552,562.43
列)
减:二、费用 137,294,390.07 161,838,419.17
1.管理人报酬 71,879,981.00 102,021,096.40
2.托管费 11,979,996.89 17,003,516.06
3.销售服务费 - -
4.交易费用 52,878,207.24 42,140,585.64
5.利息支出 90,073.52 196,030.59
其中:卖出回购金融资产支
90,073.52 196,030.59
出
6.其他费用 466,131.42 477,190.48
三、利润总额(亏损总额以
-556,259,202.34 2,895,688,949.18
“-”号填列)
10
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”
-556,259,202.34 2,895,688,949.18
号填列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
本报告期:2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
单位:人民币元
本期
项目 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 3,420,053,520.52 2,567,366,084.66 5,987,419,605.18
二、本期经营活动产生的基金净 - -556,259,202.34 -556,259,202.34
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基 -849,240,950.88 -524,074,995.48 -1,373,315,946.36
金净值变动数(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 132,802,951.66 79,941,222.31 212,744,173.97
2.基金赎回款 -982,043,902.54 -604,016,217.79 -1,586,060,120.33
四、本期向基金份额持有人分配 - - -
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 2,570,812,569.64 1,487,031,886.84 4,057,844,456.48
上年度可比期间
项目 2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 4,018,971,806.78 2,487,043,512.15 6,506,015,318.93
二、本期经营活动产生的基金净 - 2,895,688,949.18 2,895,688,949.18
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基 -598,918,286.26 -881,201,221.03 -1,480,119,507.29
金净值变动数(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 1,152,077,031.06 1,060,722,625.01 2,212,799,656.07
2.基金赎回款 -1,750,995,317.32 -1,941,923,846.04 -3,692,919,163.36
四、本期向基金份额持有人分配 - -1,934,165,155.64 -1,934,165,155.64
利润产生的基金净值变动(净值
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 3,420,053,520.52 2,567,366,084.66 5,987,419,605.18
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
11
基金管理公司负责人:章硕麟,主管会计工作负责人:胡志强,会计机构负责人:罗嘉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第182号《关于同意上投摩根成长先锋股票型证
券投资基金募集的批复》核准,由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券
投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
5,480,643,191.07元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第
130号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上投摩根成长先锋股票型证券投资基
金 基 金 合 同 》 于 2006 年 9 月 20 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
5,480,692,618.04份基金份额,其中认购资金利息折合49,426.97份基金份额。本基金的基金
管理人为上投摩根基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场
情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 70%-95%,债券及其它短期金融
工具为 0-30%,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于
上述投资方向。本基金的业绩比较基准为:富时中国 A600 成长指数 X80%+同业存款利
率 X20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2011 年 3 月 28 日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他
相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根成长先锋股票型证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2010 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2010 年
12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
12
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法
规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴
20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市
公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即
20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销
上投摩根基金管理有限公司
售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建
基金托管人、基金代销机构
设银行”)
上海国际信托有限公司(“上国投”) 基金管理人的股东
摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
基金管理人的股东上海国际信托有限
上海国利货币经纪有限公司
公司控制的公司
香港沪光国际投资管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限
13
公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management 基金管理人的股东摩根富林明资产管
Limited 理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) 基金管理人的股东摩根富林明资产管
Limited 理(英国)有限公司控制的公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的管
71,879,981.00 102,021,096.40
理费
其中:支付销售机构的客户
8,199,702.67 11,601,069.31
维护费
注:支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2010年1月1日至2010年12月 2009年1月1日至2009年12月
31日 31日
当期发生的基金应支付的托
11,979,996.89 17,003,516.06
管费
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2010年1月1日至2010年12月31日
14
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金 利息收
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
名称 额 入
中国建设银行 - 109,444,326.03 - - - -
上年度可比期间
2009年1月1日至2009年12月31日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的各关联方 交易金 利息收
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
名称 额 入
中国建设银行 - - - - 547,700,000.00 196,030.59
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期 上年度可比期间
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 1 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 1
2 月 31 日 2 月 31 日
基金合同生效日(2006 年 9
月 20 日)持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 2,060,423.08 1,798,501.80
期间申购/买入总份额 - 584,761.14
期间因拆分变动份额 - -
减:期间赎回/卖出总份额 2,060,423.08 322,839.86
期末持有的基金份额 - 2,060,423.08
期末持有的基金份额占基金
- 0.06%
总份额比例
注:
上投摩根基金管理有限公司在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行办理,其中原始
申购份额为:1,475,661.94 份,基金赎回费率为 0.35% ,分红再投资份额 584,761.14 份,
基金赎回费率为:0.50%。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月
关联方名称
31 日 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
15
中国建设银行 216,179,526.48 4,134,203.84 720,969,804.77 4,134,852.67
注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末(2010 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流通 流通受限类 认购 期末估 数量 期末 期末 备
代码 名称 认购日 日 型 价格 值单价 (单位:股 ) 成本总额 估值总额 注
601890 亚星锚链 10/12/17 11/03/28 新股网下申购 22.50 21.50 77,969 1,754,302.50 1,676,333.50 -
600963 岳阳纸业 10/12/28 11/01/06 配股未流通 7.70 10.09 21,900 168,630.00 220,971.00 -
002537 海立美达 10/12/31 11/01/10 新股网上申购 40.00 40.00 1,000 40,000.00 40,000.00 -
601118 海南橡胶 10/12/30 11/01/07 新股网上申购 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
300156 天立环保 10/12/29 11/01/07 新股网上申购 58.00 58.00 500 29,000.00 29,000.00 -
300157 恒泰艾普 10/12/29 11/01/07 新股网上申购 57.00 57.00 500 28,500.00 28,500.00 -
002536 西泵股份 10/12/31 11/01/11 新股网上申购 36.00 36.00 500 18,000.00 18,000.00 -
合计 2,068,382.50 2,042,754.50
注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的
规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配
的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票 股票 停牌 期末估 复牌日 复牌开 期末 期末 备注
停牌原因 数量(股)
代码 名称 日期 值单价 期 盘单价 成本总额 估值总额
600518 康美药业 10/12/28 筹划配股事宜 19.71 11/01/06 17.29 15,147,166 111,012,616.63 298,550,641.86 -
筹划国资改革 -
600315 上海家化 10/12/06 36.37 未知
事宜 未知 5,653,551 111,569,556.48 205,619,649.87
600894 广钢股份 10/11/06 资产重组 7.15 11/01/10 8.56 554,487 3,557,253.43 3,964,582.05 -
合计 226,139,426.54 508,134,873.78
注:本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
16
时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公
允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分
为:
第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察
输入值)。
于 2010 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额
为 3,173,343,763.68 元,属于第二层级的余额为 708,593,873.78 元,无属于第三层级的余额
(2009 年 12 月 31 日:第一层级 4,965,762,424.43 元,第二层级 323,806,408.41 元,无第三
层级)。
对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层
级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009 年度:同)。对于持有的非公
开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,并于限售期
满后从第二层级转入第一层级,本基金于本年度内未发生持有的非公开发行股票限售期满
的情况(2009 年度:非公开发行股票的公允价值所属层级于限售期满后从第二层级转入第
一层级)。
(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
17
比例(%)
1 权益投资 3,679,047,316.26 89.06
其中:股票 3,679,047,316.26 89.06
2 固定收益投资 202,890,321.20 4.91
其中:债券 202,890,321.20 4.91
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 9,500,214.25 0.23
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
5 银行存款和结算备付金合计 229,514,236.99 5.56
6 其他各项资产 9,960,346.14 0.24
7 合计 4,130,912,434.84 100.00
注:截至2010年12月31日,上投摩根成长先锋股票型证券投资基金资产净值
4,057,844,456.48元,基金份额净值为1.5784元,累计基金份额净值为2.2584元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 15,582,912.75 0.38
B 采掘业 500,610,647.45 12.34
C 制造业 2,258,656,345.36 55.66
C0 食品、饮料 227,356,493.38 5.60
C1 纺织、服装、皮毛 24,739,015.40 0.61
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 4,007,334.31 0.10
C4 石油、化学、塑胶、塑料 433,057,518.27 10.67
C5 电子 287,780,122.71 7.09
C6 金属、非金属 230,767,853.92 5.69
C7 机械、设备、仪表 513,934,296.68 12.67
C8 医药、生物制品 524,719,782.18 12.93
C99 其他制造业 12,293,928.51 0.30
D 电力、煤气及水的生产和供应业 54,695,776.52 1.35
E 建筑业 50,220,294.80 1.24
F 交通运输、仓储业 170,476,959.78 4.20
G 信息技术业 131,219,805.60 3.23
H 批发和零售贸易 65,137,515.92 1.61
I 金融、保险业 336,732,500.30 8.30
J 房地产业 32,261,272.68 0.80
18
K 社会服务业 58,089,031.66 1.43
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 5,364,253.44 0.13
合计 3,679,047,316.26 90.67
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 600518 康美药业 15,147,166 298,550,641.86 7.36
2 000650 仁和药业 8,987,410 205,811,689.00 5.07
3 600315 上海家化 5,653,551 205,619,649.87 5.07
4 002304 洋河股份 743,561 166,557,664.00 4.10
5 002168 深圳惠程 4,008,020 155,150,454.20 3.82
6 601808 中海油服 5,734,923 146,469,933.42 3.61
7 002106 莱宝高科 1,899,758 125,858,967.50 3.10
8 002167 东方锆业 2,638,777 123,178,110.36 3.04
9 601111 中国国航 8,879,923 121,477,346.64 2.99
10 002273 水晶光电 2,397,523 121,050,936.27 2.98
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.51fund.com 网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
值比例(%)
1 600900 长江电力 892,715,812.32 14.91
2 601398 工商银行 822,245,739.27 13.73
3 601988 中国银行 443,377,019.67 7.41
4 601111 中国国航 347,744,066.37 5.81
5 600489 中金黄金 318,800,124.85 5.32
6 600048 保利地产 305,127,653.43 5.10
7 600837 海通证券 245,153,545.53 4.09
8 600050 中国联通 244,837,609.66 4.09
9 601006 大秦铁路 244,138,539.12 4.08
10 000650 仁和药业 226,031,575.60 3.78
19
11 000800 一汽轿车 204,797,096.20 3.42
12 601601 中国太保 203,062,713.86 3.39
13 002304 洋河股份 181,434,055.61 3.03
14 600547 山东黄金 166,938,217.09 2.79
15 000973 佛塑股份 164,773,049.90 2.75
16 600029 南方航空 163,225,520.51 2.73
17 600269 赣粤高速 156,614,717.39 2.62
18 601989 中国重工 153,085,912.49 2.56
19 000623 吉林敖东 149,712,404.67 2.50
20 002142 宁波银行 145,453,917.26 2.43
21 600256 广汇股份 144,595,196.97 2.41
22 000937 冀中能源 142,318,561.12 2.38
23 002273 水晶光电 139,373,253.06 2.33
24 600383 金地集团 139,341,070.33 2.33
25 600115 东方航空 138,172,160.14 2.31
26 000537 广宇发展 137,641,472.62 2.30
27 601607 上海医药 135,373,811.41 2.26
28 601318 中国平安 135,278,896.99 2.26
29 601168 西部矿业 133,123,938.82 2.22
30 600499 科达机电 131,292,499.81 2.19
31 601009 南京银行 127,290,780.07 2.13
32 000983 西山煤电 127,248,170.40 2.13
33 601808 中海油服 125,783,424.35 2.10
34 600795 国电电力 125,470,641.90 2.10
35 600458 时代新材 124,825,047.97 2.08
36 600361 华联综超 122,914,269.40 2.05
37 600710 常林股份 121,892,676.71 2.04
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交
金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例(%)
1 600900 长江电力 854,878,393.43 14.28
2 601398 工商银行 787,813,365.43 13.16
3 600518 康美药业 584,605,448.72 9.76
4 600050 中国联通 410,432,814.96 6.85
5 601988 中国银行 409,190,870.93 6.83
6 600028 中国石化 323,401,394.38 5.40
7 600089 特变电工 290,365,211.04 4.85
20
8 600048 保利地产 289,475,712.25 4.83
9 600820 隧道股份 283,233,080.09 4.73
10 600031 三一重工 276,068,144.43 4.61
11 600837 海通证券 254,222,331.28 4.25
12 600547 山东黄金 249,459,075.32 4.17
13 601998 中信银行 237,388,152.66 3.96
14 601006 大秦铁路 235,708,435.47 3.94
15 000983 西山煤电 226,305,299.33 3.78
16 601009 南京银行 225,860,633.50 3.77
17 601111 中国国航 218,072,798.52 3.64
18 600489 中金黄金 201,647,877.36 3.37
19 600581 八一钢铁 192,290,404.69 3.21
20 002142 宁波银行 189,847,507.16 3.17
21 600315 上海家化 181,350,935.82 3.03
22 002251 步步高 162,583,094.66 2.72
23 000800 一汽轿车 160,620,145.55 2.68
24 600037 歌华有线 157,450,840.82 2.63
25 601607 上海医药 153,920,189.39 2.57
26 600029 南方航空 152,024,421.53 2.54
27 000623 吉林敖东 149,836,444.29 2.50
28 600549 厦门钨业 147,728,384.67 2.47
29 601168 西部矿业 143,569,777.83 2.40
30 600036 招商银行 143,032,105.02 2.39
31 600030 中信证券 140,310,892.62 2.34
32 600256 广汇股份 137,867,655.98 2.30
33 000651 格力电器 136,770,055.81 2.28
34 600269 赣粤高速 134,311,681.22 2.24
35 600795 国电电力 131,964,770.01 2.20
36 600122 宏图高科 131,898,144.02 2.20
37 000001 深发展 A 129,335,805.78 2.16
38 600458 时代新材 128,890,211.72 2.15
39 600115 东方航空 125,797,394.90 2.10
40 000537 广宇发展 124,720,850.51 2.08
41 000937 冀中能源 122,841,889.67 2.05
42 600383 金地集团 121,463,748.89 2.03
43 002091 江苏国泰 120,791,263.83 2.02
44 601601 中国太保 120,482,131.65 2.01
45 000973 佛塑股份 120,436,579.46 2.01
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交
金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
21
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 16,705,580,292.00
卖出股票的收入(成交)总额 17,542,186,226.36
注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交
金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 200,459,000.00 4.94
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 2,431,321.20 0.06
7 其他 - -
8 合计 202,890,321.20 5.00
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 净值比例
(%)
1 0801026 08央行票据26 1,000,000 100,210,000.00 2.47
2 0801011 08央行票据11 500,000 50,010,000.00 1.23
3 0801065 08央行票据65 400,000 40,200,000.00 0.99
4 0801047 08央行票据47 100,000 10,039,000.00 0.25
5 113002 工行转债 20,580 2,431,321.20 0.06
22
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,329,937.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 7,303,978.05
5 应收申购款 326,430.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,960,346.14
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
占基金资
流通受限部分的公 流通受限情况说
序号 股票代码 股票名称 产净值比
允价值(元) 明
例(%)
1 600518 康美药业 298,550,641.86 7.36 筹划配股事宜
23
筹划国资改革事
2 600315 上海家化 205,619,649.87 5.07
宜
本基金截至 2010 年 12 月 31 日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。本基金本报
告期末其他前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者
(户) 金份额 占总份 占总份额
持有份额 持有份额
额比例 比例
114,112 22,528.85 22,630,387.63 0.88% 2,548,182,182.01 99.12%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
114,799.44 0.0045%
持有本开放式基金
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2006 年 9 月 20 日)基金份额总额 5,480,692,618.04
本报告期期初基金份额总额 3,420,053,520.52
本报告期基金总申购份额 132,802,951.66
24
减:本报告期基金总赎回份额 982,043,902.54
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,570,812,569.64
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
2010 年 2 月 3 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》,因上投摩根基金管理有限公司原总经理王鸿嫔女士任期届满,经本公司董事会审议
通过,决定聘任章硕麟先生为公司总经理。王鸿嫔女士不再担任本公司总经理职务。
经本公司董事会审议通过,决定聘任童威先生为公司副总经理。
2010 年 6 月 12 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公告》,上投摩根基金管理有限公司副总经理刘樱女士因工作调动,已向本公司董事会提
出辞职。董事会经讨论后作出决议,同意刘樱女士辞去副总经理职务。
基金托管人:
本基金托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国
建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批
准(证监许可〔2011〕115 号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职
务。
本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部
副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
25
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普
华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为120,000元,目前该审计机构已提供审计服务
的连续年限为5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,管理人、托管人未受稽查或处罚,亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
占当期 占当期
交易单元数
券商名称 股票成 佣金总
量 成交金额 佣金
交总额 量的比
的比例 例
中信证券 1 11,953,298,590.46 34.95% 10,160,263.16 35.39% -
国金证券 1 3,926,116,661.21 11.48% 3,190,004.49 11.11% -
平安证券 1 2,349,036,065.87 6.87% 1,996,666.98 6.96% -
国泰君安 2 8,463,715,130.06 24.75% 7,127,410.21 24.83% -
中金公司 1 3,599,326,707.84 10.53% 3,059,409.41 10.66% -
高华证券 1 296,655,030.08 0.87% 241,034.85 0.84% -
兴业证券 1 3,608,717,605.82 10.55% 2,932,111.05 10.21% -
注:
1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、
经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准:
1)资本金雄厚,信誉良好。
2)财务状况良好,经营行为规范。
3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提
供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序:
1)本基金管理人定期召开会议,组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选
券商进行评估,确定选用交易单元的券商。
2)本基金管理人与券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
26
4. 2010年度本基金无新增席位,无注销席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期
占当期债 占当期权
券商名称 回购成 成交金
成交金额 券成交总 成交金额 证成交总
交总额 额
额的比例 额的比例
的比例
中信证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 177,767,197.30 99.19% - - - -
高华证券 - - - - - -
兴业证券 1,452,360.26 0.81% - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下:
1、2010 年 1 月 29 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布第二届董事会第二十八次
会议决议公告,决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010 年 5 月 13 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于高级管理人员辞任的
公告,范一飞先生已提出辞呈,辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010 年 6 月 21 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于中央汇金投资有限责
任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010 年 7 月 1 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2009 年度 A 股分红派息实
施公告,每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
5、2010 年 9 月 15 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布公告,张福荣先生担任中
国建设银行股份有限公司监事长,谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监
事长职务。
6、2010 年 11 月 2 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布 2010 年度 A 股配股发行公
告。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一一年三月二十九日
27
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