上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年八月二十九日
1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
5托管人报告......11
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12
6半年度财务会计报告（未经审计）......12
6.1资产负债表......12
6.2利润表......13
6.3所有者权益（基金净值）变动表......14
6.4报表附注......15
7投资组合报告......30
7.1期末基金资产组合情况......30
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......39
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......39
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......39
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......39
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......39
7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
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8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......41
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......41
9开放式基金份额变动......41
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......42
10.4基金投资策略的改变......42
10.5报告期内改聘会计师事务所情况......42
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......42
10.8其他重大事件......43
11影响投资者决策的其他重要信息......43
12备查文件目录......43
12.1备查文件目录......43
12.2存放地点......44
12.3查阅方式......44
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
交易代码 376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月20日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,463,341.23份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中
投资目标 长期收益。在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，“自
下而上”的精选个股，重点投资于在行业内占有领先地位、业绩良好且稳
投资策略 定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况
和金融市场运行分析趋势的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行监
控，动态调整股票、债券等大类资产配置。
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率85%+上证国债指数收益
业绩比较基准 率15%
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益水平高
风险收益特征 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平较高的基金产
品。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 胡迪 田青
信息披露
联系电话 021-38794888 010-67595096
负责人
电子邮箱 services@cifm.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区金融大街25号
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富城路99号震旦国际大楼20层
中国（上海）自由贸易试验区 北京市西城区闹市口大街1号
办公地址
富城路99号震旦国际大楼20层 院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 穆矢 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cifm.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
中国（上海）自由贸易试验区富城路99号
注册登记机构 上投摩根基金管理有限公司 震旦国际大楼20层
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -40,136,425.73
本期利润 -35,387,180.47
加权平均基金份额本期利润 -0.2459
本期加权平均净值利润率 -19.40%
本期基金份额净值增长率 -15.74%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 45,124,940.35
期末可供分配基金份额利润 0.3283
期末基金资产净值 182,588,281.58
期末基金份额净值 1.328
3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 32.80%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 业绩比较基
份额净值增 业绩比较基
阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④
长率① 准收益率③
② 准差④
过去一个月 2.00% 1.23% -0.37% 0.83% 2.37% 0.40%
过去三个月 2.79% 1.20% -1.59% 0.86% 4.38% 0.34%
过去六个月 -15.74% 2.23% -12.84% 1.57% -2.90% 0.66%
过去一年 -20.86% 2.49% -24.26% 1.96% 3.40% 0.53%
过去三年 33.87% 1.93% 38.95% 1.56% -5.08% 0.37%
自基金合同生 32.80% 1.64% 1.83% 1.39% 30.97% 0.25%
效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率85%+上证国债指数收益率15%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年12月20日至2016年6月30日）
注：本基金建仓期自2010年12月20日至2011年6月19日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2010年12月20日，图示时间段为2010年12月20日至2016年6月30
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日。
4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。
公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截至2016年6月底，公司管理的基金共有四十九只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法混合型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金、上投摩根内需动力混合型证券投资基金、上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘混合型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金、上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、上投摩根强化回报债券型证券投资基金、上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金、上投摩根核心优选混合型证券投资基金、上投摩根轮动添利债券型证券投资基金、上投摩根智选30混合型证券投资基金、上投摩根成长动力混合型证券投资基金、上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金、上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金、上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金、上投摩根红利回报混合型证券投资基金、上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根双债增利债券型证券投资基金、上投摩根核心成长股票型证券投资基金、上投摩根民生需求股票型证券投资基金、上投摩根优信增利债券型证券投资基金、上投摩根现金管理货币市场基金、上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金、上投摩根天添盈货币市场基金、上投摩根天添宝货币市场基金、上投摩根纯债添利债券型证券投资基金、上投摩根稳进回报混合型证券投资基金、上投摩根安全战略股票型证券投资基金、上投摩根卓越制造股票型证券投资基金、上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根动态多因子策略灵活配置证券投资基金、上投摩根智慧互联股票型证券投资基金、上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根新兴服务股票型证券投资基金、上投摩根医疗健康股票型证券投资基金、上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金、上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金及上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理 证券从业
姓名 职务 （助理）期限 说明
年限
任职日期 离任日期
征茂平先生自2001年3月至2004
年3月在上海证大投资管理有限
公司任高级研究员从事证券研究
的工作；2004年3月至2005年4
月在平安证券有限公司任高级研
究员从事证券研究的工作；2005
年5月至2008年5月在大成基金
管理有限公司任研究员从事成长
股票组合的管理工作；2008年5
月起加入上投摩根基金管理有限
本基金基金经 2013-07-2
征茂平 - 15年 公司，担任行业专家兼基金经理助
理 2 理，自2013年7月起担任上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金经理，自2013年9月起同时
担任上投摩根红利回报混合型证
券投资基金基金经理,2014年1月
至2015年2月担任上投摩根阿尔
法混合型证券投资基金基金经理，
自2015年9月起同时担任上投摩
根整合驱动灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同
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投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，未发现存在异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年上半年国内经济仍处于底部，基本面乏善可陈，货币政策前松后紧：在一季度超预期宽松稳增长后，二季度国内流动性环比有所收紧；证券市场在一季度快速下跌后，二季度尽管面临诸多的不确定性因素，如美联储是否加息、英国脱欧公投等，但二季度A股市场并未承接一季度大幅调整趋势，而是维持窄幅震荡整理格局，主题投资机会层出不穷，表现好于预期。基于判断上半年金融市场整体去杠杆的背景下，市场风险偏好难以回升，因此报告期内坚持积极防御策略，重点配置医药、家电、轻工等消费行业内业绩稳健增长的白马成长股为核心标的，适当参与主题投资交易；从投资结果看，尽管白马成长股报告期内表现出色，但由于在新能源汽车、白酒、半导体等上半年大幅上涨的行业配置比例较低，导致上半年基金净值表现一般。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-15.74%，同期业绩比较基准收益率为-12.84%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
A股市场仍处于震荡调整阶段，整体趋势性机会较少，但大部分不确定性因素在上半年消除后，结合国内无风险收益率趋势性下降和资产配置荒的背景，我们预期三季度A股市场整体投资环境将
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好于上半年,很可能是全年获取较好投资回报的阶段。一方面，为保证经济企稳，预计国内流动性会保持相对稳定，同时人民币汇率（兑美元）在上半年较大幅度波动后的调整空间有限，上述因素将有助于市场整体估值恢复性回升；另一方面，在2016年监管层正全面推动金融市场“去杠杆”，而“去杠杆”、“去通道”方向的监管将继续影响银行等增量资金入市的渠道和规模。因此我们判断未来一段时间A股市场仍是存量博弈的格局，三季度A股市场预期将维持“指数震荡，结构分化”的态势，自下而上寻找个股和积极参与主题投资将是争取超额收益的主要方式。
操作上，本基金2016年三季度将以争取绝对收益的策略应对市场震荡整理，基于消费电子、高端装备、环保、家电等行业的盈利增长持续性较强，结合估值因素，三季度将关注相关板块；“供给侧改革”对周期行业的价格形成较强支撑，一旦需求改善，行业盈利明显恢复，并对提升相关板块的估值有积极作用。因此三季度本基金将重点关注周期行业投资机会；此外，预计在存量博弈背景下的主题投资仍将比较活跃，本基金将以较为灵活的方式积极参与交易。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未实施收益分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、
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基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产： - -
银行存款 6.4.7.1 6,420,533.33 1,767,861.85
结算备付金 1,374,313.18 2,268,639.60
存出保证金 229,165.64 462,221.39
交易性金融资产 6.4.7.2 177,144,282.21 221,003,354.85
其中：股票投资 172,143,782.21 209,852,239.85
基金投资 - -
债券投资 5,000,500.00 11,151,115.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 3,620,171.12
应收利息 6.4.7.5 57,995.11 645,464.21
应收股利 - -
应收申购款 122,001.04 147,029.69
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递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 185,348,290.51 229,914,742.71
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 28,318.11 -
应付赎回款 795,123.82 1,617,055.50
应付管理人报酬 221,752.12 296,635.72
应付托管费 36,958.68 49,439.30
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,585,713.82 1,350,795.05
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 92,142.38 365,787.63
负债合计 2,760,008.93 3,679,713.20
所有者权益： - -
实收基金 6.4.7.9 137,463,341.23 143,560,943.85
未分配利润 6.4.7.10 45,124,940.35 82,674,085.66
所有者权益合计 182,588,281.58 226,235,029.51
负债和所有者权益总计 185,348,290.51 229,914,742.71
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.328元，基金份额总额137,463,341.23份。
6.2利润表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -30,470,406.72 108,989,320.24
1.利息收入 128,553.93 458,532.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,393.93 70,289.34
债券利息收入 59,160.00 387,329.37
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 913.52
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其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -35,388,035.89 184,631,320.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -36,147,210.30 183,144,596.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -301,756.48 6,239.82
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 1,060,930.89 1,480,483.77
3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 4,749,245.26 -76,462,157.95
填列）
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 39,829.98 361,625.86
减：二、费用 4,916,773.75 9,029,148.31
1．管理人报酬 1,361,757.26 2,528,887.87
2．托管费 226,959.55 421,481.30
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 3,216,908.70 5,884,983.78
5．利息支出 - 671.55
其中：卖出回购金融资产支出 - 671.55
6．其他费用 6.4.7.19 111,148.24 193,123.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -35,387,180.47 99,960,171.93
列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -35,387,180.47 99,960,171.93
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 143,560,943.85 82,674,085.66 226,235,029.51
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - -35,387,180.47 -35,387,180.47
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -6,097,602.62 -2,161,964.84 -8,259,567.46
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 23,034,854.02 5,833,986.88 28,868,840.90
第14页共44页
2.基金赎回款 -29,132,456.64 -7,995,951.72 -37,128,408.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基 137,463,341.23 45,124,940.35 182,588,281.58
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 223,261,908.32 51,950,321.03 275,212,229.35
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利 - 99,960,171.93 99,960,171.93
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净 -29,824,976.89 -20,786,167.39 -50,611,144.28
值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 244,002,375.89 139,667,794.21 383,670,170.10
2.基金赎回款 -273,827,352.78 -160,453,961.60 -434,281,314.38
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益（基 193,436,931.43 131,124,325.57 324,561,257.00
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2010]1245号《关于核准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,190,182,910.59元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第408号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根
第15页共44页
大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》于2010年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,190,330,307.52份基金份额，其中认购资金利息折合147,396.93份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的80%-95%，债券类资产投资比例为基金资产的0-20%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资重点是大盘蓝筹股票，80%以上的股票类资产属于上述投资方向所确定的内容。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率85%+上证国债指数收益率15%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2016年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
第16页共44页
6.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营
业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
第17页共44页
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 6,420,533.33
定期存款 -
其他存款 -
合计 6,420,533.33
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 161,205,682.87 172,143,782.21 10,938,099.34
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 4,997,500.00 5,000,500.00 3,000.00
债券 银行间市场 - - -
合计 4,997,500.00 5,000,500.00 3,000.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 166,203,182.87 177,144,282.21 10,941,099.34
6.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
无余额。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 1,646.28
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 618.50
应收债券利息 55,616.44
第18页共44页
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 10.79
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 103.10
合计 57,995.11
6.4.7.6其他资产
无余额。
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 1,585,713.82
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,585,713.82
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 2,634.78
预提费用 89,507.60
合计 92,142.38
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 143,560,943.85 143,560,943.85
本期申购 23,034,854.02 23,034,854.02
本期赎回（以“-”号填列） -29,132,456.64 -29,132,456.64
本期末 137,463,341.23 137,463,341.23
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
第19页共44页
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 118,071,244.02 -35,397,158.36 82,674,085.66
本期利润 -40,136,425.73 4,749,245.26 -35,387,180.47
本期基金份额交易产生的 -2,988,115.78 826,150.94 -2,161,964.84
变动数
其中：基金申购款 13,533,486.71 -7,699,499.83 5,833,986.88
基金赎回款 -16,521,602.49 8,525,650.77 -7,995,951.72
本期已分配利润 - - -
本期末 74,946,702.51 -29,821,762.16 45,124,940.35
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 51,934.64
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15,244.83
其他 2,214.46
合计 69,393.93
6.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,060,455,817.72
减：卖出股票成本总额 1,096,603,028.02
买卖股票差价收入 -36,147,210.30
6.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
本期
项目
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 11,796,700.00
交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 11,451,756.48
成本总额
减：应收利息总额 646,700.00
买卖债券差价收入 -301,756.48
6.4.7.14衍生工具收益
第20页共44页
无。
6.4.7.15股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,060,930.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,060,930.89
6.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 4,749,245.26
——股票投资 4,445,603.78
——债券投资 303,641.48
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 4,749,245.26
6.4.7.17其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 32,136.67
转换费收入 7,693.31
合计 39,829.98
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目 本期
第21页共44页
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 3,216,908.70
银行间市场交易费用 0.00
合计 3,216,908.70
6.4.7.19其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 59,672.34
银行费用 5,140.64
债券帐户维护费 16,500.00
合计 111,148.24
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
无。
6.4.8.2资产负债表日后事项
无。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金的基金管理人接到股东上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）通知，2016年3月15日上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）完成了收购上海信托股权的过户手续，工商变更登记手续已办理完毕，浦发银行成为上海信托控股股东，亦成为我公司关联方。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售
上投摩根基金管理有限公司 机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
第22页共44页
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月
30日 30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,361,757.26 2,528,887.87
其中：支付销售机构的客户维护费 445,850.22 711,474.45
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.5%/当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 226,959.55 421,481.30
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期初持有的基金份额 1,280,852.54 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
第23页共44页
期末持有的基金份额 1,280,852.54 -
期末持有的基金份额 -
占基金总份额比例 0.93%
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 6,420,533.33 51,934.64 7,397,704.24 45,947.17
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11利润分配情况
本报告期本基金未实施利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末备
数量(单位：股)
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 估值总额注
002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 网下中签 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80-
300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 网下中签 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30-
601966 玲珑轮胎 2016-06-24 2016-07-06 网下中签 12.98 12.98 1,314.00 17,055.72 17,055.72-
603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 网下中签 8.49 8.49 1,365.00 11,588.85 11,588.85-
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中
第24页共44页
基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估值单 复牌 复牌开 数量 期末 期末
备注
代码 名称 日期 原因 价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额
600576 万家文化 2016-04-11 重大事项 21.78 - - 138,800.00 3,124,921.94 3,023,064.00-
601611 中国核建 2016-06-30 重大事项 20.92 2016-07-01 23.01 4,840.00 16,794.80 101,252.80-
000608 阳光股份 2016-03-08 重大事项 5.30 2016-07-14 5.12 51,300.00 266,698.00 271,890.00-
000718 苏宁环球 2016-01-04 重大事项 9.91 2016-07-18 11.78 512,600.00 6,564,512.96 5,079,866.00-
000920 南方汇通 2016-02-17 重大事项 17.80 2016-07-12 18.10 146,678.00 3,242,219.22 2,610,868.40-
300142 沃森生物 2016-03-22 重大事项 11.16 - - 245,100.00 2,681,867.00 2,735,316.00-
300351 永贵电器 2016-06-29 重大事项 33.93 2016-07-04 33.30 222,338.00 6,752,317.65 7,543,928.34-
300450 先导智能 2016-03-14 重大事项 44.44 2016-07-20 41.59 4,425.00 125,241.81 196,647.00-
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
无。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会主要负责基金管理人风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。董事会下设督察长，负责对基金管理人各业务环节合法合规运作的监督检查和基金管理人内部稽核监控工作，并可向基金管理人董事会和中国证监会直接报告。经营管理层下设风险评估联席会议，进行各部门管理程序的风险确认，并对各类风险予以事先充分的评估和防范，并进行及时控制和采取应急措施；在业务操作层面监察稽核部负责基金管理人各部门的风险控制检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律，法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出修改建议；风险管理部负责投资限制指标体系的设定和更新，对于违反指标体系的投资进行监查和风险控制的评估，并负责协助各部门修正、修订内部控制作业制度，并对各部门的日常作业，依据风险管理的考评，定期或不定期对各项风险指标进行控管，并提出内控建议。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，除附注6.4.12所示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
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本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
1至5 5年以
本期末2016-6-30 3个月以内 3个月至1年 不计息 合计
年 上
资产
银行存款 6,420,533.33 - - - - 6,420,533.33
结算备付金 1,374,313.18 - - - - 1,374,313.18
存出保证金 229,165.64 - - - - 229,165.64
交易性金融资产 - 5,000,500.00 - - 172,143,782.21 177,144,282.21
应收利息 - - - - 57,995.11 57,995.11
应收申购款 198.80 - - - 121,802.24 122,001.04
资产总计 8,024,210.95 5,000,500.00 - - 172,323,579.56 185,348,290.51
负债
应付证券清算款 - - - - 28,318.11 28,318.11
应付赎回款 - - - - 795,123.82 795,123.82
应付管理人报酬 - - - - 221,752.12 221,752.12
应付托管费 - - - - 36,958.68 36,958.68
应付交易费用 - - - - 1,585,713.82 1,585,713.82
其他负债 - - - - 92,142.38 92,142.38
负债总计 - - - - 2,760,008.93 2,760,008.93
利率敏感度缺口 8,024,210.95 5,000,500.00 - - 169,563,570.63 182,588,281.58
上期末 1至5 5年以
3个月以内 3个月至1年 不计息 合计
2015年12月31日 年 上
资产
银行存款 1,767,861.85 - - - - 1,767,861.85
结算备付金 2,268,639.60 - - - - 2,268,639.60
存出保证金 462,221.39 - - - - 462,221.39
交易性金融资产 11,151,115.00 - - - 209,852,239.85 221,003,354.85
应收证券清算款 - - - - 3,620,171.12 3,620,171.12
应收利息 - - - - 645,464.21 645,464.21
应收申购款 646.12 - - - 146,383.57 147,029.69
资产总计 15,650,483.96 - - - 214,264,258.75 229,914,742.71
负债
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应付赎回款 - - - - 1,617,055.50 1,617,055.50
应付管理人报酬 - - - - 296,635.72 296,635.72
应付托管费 - - - - 49,439.30 49,439.30
应付交易费用 - - - - 1,350,795.05 1,350,795.05
其他负债 - - - - 365,787.63 365,787.63
负债总计 - - - - 3,679,713.20 3,679,713.20
利率敏感度缺口 15,650,483.96 - - - 210,584,545.55 226,235,029.51
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为2.74%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的80%-95%，债券投资为0-20%，权证投资为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
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持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融资产－股票投资 172,143,782.21 94.28 209,852,239.85 92.76
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 172,143,782.21 94.28 209,852,239.85 92.76
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析
2016年6月30日 2015年12月31日
1.沪深300指数上升5% 增加约1,179 增加约1,233
2.沪深300指数下降5% 减少约1,179 减少约1,233
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比
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例（%）
1 权益投资 172,143,782.21 92.88
其中：股票 172,143,782.21 92.88
2 固定收益投资 5,000,500.00 2.70
其中：债券 5,000,500.00 2.70
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融 - -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 7,794,846.51 4.21
7 其他各项资产 409,161.79 0.22
8 合计 185,348,290.51 100.00
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元） （％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 3,148,951.92 1.72
C 制造业 102,389,315.37 56.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 101,252.80 0.06
F 批发和零售业 3,023,064.00 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 845,795.41 0.46
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,463,252.15 2.99
J 金融业 42,135,190.40 23.08
K 房地产业 5,351,756.00 2.93
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,952,491.00 1.07
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,058,215.06 2.77
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,654,372.00 1.45
S 综合 - -
合计 172,143,782.21 94.28
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(％)
1 600276 恒瑞医药 340,104 13,641,571.44 7.47
2 300294 博雅生物 171,742 10,795,702.12 5.91
3 002508 老板电器 289,744 10,653,886.88 5.83
4 002572 索菲亚 167,710 9,395,114.20 5.15
5 002179 中航光电 194,105 8,408,628.60 4.61
6 300351 永贵电器 222,338 7,543,928.34 4.13
7 601555 东吴证券 429,316 5,752,834.40 3.15
8 601688 华泰证券 290,000 5,486,800.00 3.01
9 300302 同有科技 166,940 5,420,541.80 2.97
10 600036 招商银行 306,000 5,355,000.00 2.93
11 300136 信维通信 253,226 5,307,616.96 2.91
12 002456 欧菲光 178,472 5,264,924.00 2.88
13 300145 中金环境 238,238 5,212,647.44 2.85
14 600958 东方证券 309,000 5,194,290.00 2.84
15 000718 苏宁环球 512,600 5,079,866.00 2.78
16 603377 东方时尚 111,194 5,058,215.06 2.77
17 000783 长江证券 351,800 4,080,880.00 2.24
18 002673 西部证券 149,800 3,873,828.00 2.12
19 300115 长盈精密 187,355 3,859,513.00 2.11
20 601198 东兴证券 155,400 3,797,976.00 2.08
21 600155 宝硕股份 274,200 3,767,508.00 2.06
22 601901 方正证券 488,500 3,741,910.00 2.05
23 002240 威华股份 244,300 3,263,848.00 1.79
24 601898 中煤能源 610,262 3,148,951.92 1.72
25 600576 万家文化 138,800 3,023,064.00 1.66
26 300161 华中数控 90,300 2,767,695.00 1.52
27 300142 沃森生物 245,100 2,735,316.00 1.50
28 601601 中国太保 99,300 2,685,072.00 1.47
29 000920 南方汇通 146,678 2,610,868.40 1.43
第32页共44页
30 002736 国信证券 125,600 2,166,600.00 1.19
31 002159 三特索道 76,900 1,952,491.00 1.07
32 600216 浙江医药 139,100 1,834,729.00 1.00
33 300252 金信诺 52,800 1,749,264.00 0.96
34 300364 中文在线 33,600 1,747,200.00 0.96
35 600305 恒顺醋业 80,800 930,816.00 0.51
36 000673 当代东方 72,400 907,172.00 0.50
37 002444 巨星科技 42,432 862,218.24 0.47
38 002245 澳洋顺昌 66,233 845,795.41 0.46
39 300342 天银机电 12,100 368,566.00 0.20
40 603686 龙马环卫 9,500 346,465.00 0.19
41 000608 阳光股份 51,300 271,890.00 0.15
42 300450 先导智能 4,425 196,647.00 0.11
43 300232 洲明科技 11,200 177,520.00 0.10
44 603737 三棵树 929 107,838.32 0.06
45 300516 久之洋 613 107,379.21 0.06
46 601611 中国核建 4,840 101,252.80 0.06
47 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.04
48 600667 太极实业 7,300 72,927.00 0.04
49 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.03
50 601127 小康股份 2,474 59,054.38 0.03
51 300449 汉邦高科 1,000 57,140.00 0.03
52 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.03
53 300518 盛讯达 713 33,404.05 0.02
54 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.01
55 600521 华海药业 1,000 24,320.00 0.01
56 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.01
57 603958 哈森股份 1,346 19,517.00 0.01
58 601966 玲珑轮胎 1,314 17,055.72 0.01
59 603016 新宏泰 1,365 11,588.85 0.01
60 300520 科大国创 926 9,306.30 0.01
61 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
（％）
1 600036 招商银行 22,777,740.37 10.07
2 601688 华泰证券 20,610,177.59 9.11
3 600958 东方证券 18,590,849.73 8.22
第33页共44页
4 300351 永贵电器 17,205,873.69 7.61
5 002736 国信证券 16,379,193.22 7.24
6 300065 海兰信 16,373,615.44 7.24
7 002466 天齐锂业 15,394,184.60 6.80
8 601166 兴业银行 14,524,526.00 6.42
9 601288 农业银行 14,197,757.60 6.28
10 300136 信维通信 13,786,939.16 6.09
11 600276 恒瑞医药 13,357,306.79 5.90
12 601169 北京银行 12,541,519.27 5.54
13 002179 中航光电 12,212,121.80 5.40
14 000728 国元证券 12,001,612.83 5.30
15 300145 中金环境 11,477,138.02 5.07
16 600521 华海药业 11,407,211.10 5.04
17 600837 海通证券 11,014,707.26 4.87
18 601398 工商银行 10,948,196.00 4.84
19 002241 歌尔股份 10,659,227.19 4.71
20 002539 新都化工 10,610,000.79 4.69
21 300294 博雅生物 10,538,091.00 4.66
22 600395 盘江股份 10,530,676.28 4.65
23 002375 亚厦股份 9,992,836.15 4.42
24 002508 老板电器 9,990,419.36 4.42
25 002444 巨星科技 9,844,993.00 4.35
26 300426 唐德影视 9,770,297.34 4.32
27 600155 宝硕股份 9,721,923.17 4.30
28 000998 隆平高科 9,163,743.97 4.05
29 600030 中信证券 9,013,351.00 3.98
30 002244 滨江集团 8,887,281.68 3.93
31 300109 新开源 8,882,726.33 3.93
32 002462 嘉事堂 8,838,043.26 3.91
33 600585 海螺水泥 8,706,742.45 3.85
34 600216 浙江医药 8,460,403.78 3.74
35 300016 北陆药业 8,133,956.86 3.60
36 002586 围海股份 8,117,035.86 3.59
37 300058 蓝色光标 8,033,252.01 3.55
38 300011 鼎汉技术 7,715,911.00 3.41
39 300401 花园生物 7,579,049.33 3.35
40 300242 明家联合 7,433,953.57 3.29
41 600497 驰宏锌锗 7,326,172.94 3.24
42 600240 华业资本 7,210,790.00 3.19
43 002353 杰瑞股份 7,177,714.02 3.17
44 002456 欧菲光 7,123,596.11 3.15
45 000060 中金岭南 7,056,298.00 3.12
46 000858 五粮液 7,042,316.23 3.11
47 002368 太极股份 6,915,229.66 3.06
第34页共44页
48 300310 宜通世纪 6,906,304.27 3.05
49 300133 华策影视 6,880,699.40 3.04
50 300144 宋城演艺 6,799,640.00 3.01
51 002450 康得新 6,523,623.54 2.88
52 000687 华讯方舟 6,435,331.22 2.84
53 000018 神州长城 6,328,287.19 2.80
54 601601 中国太保 6,280,688.00 2.78
55 002502 骅威文化 6,034,210.00 2.67
56 002668 奥马电器 5,972,135.00 2.64
57 002299 圣农发展 5,728,997.53 2.53
58 000001 平安银行 5,636,256.88 2.49
59 600016 民生银行 5,615,532.00 2.48
60 000671 阳光城 5,583,270.26 2.47
61 600576 万家文化 5,537,548.50 2.45
62 600584 长电科技 5,479,933.60 2.42
63 601555 东吴证券 5,453,793.89 2.41
64 002240 威华股份 5,443,347.00 2.41
65 002024 苏宁云商 5,437,106.49 2.40
66 002311 海大集团 5,420,986.41 2.40
67 601377 兴业证券 5,420,706.24 2.40
68 000568 泸州老窖 5,401,556.88 2.39
69 601198 东兴证券 5,367,121.00 2.37
70 600867 通化东宝 5,316,328.48 2.35
71 300302 同有科技 5,310,891.36 2.35
72 300408 三环集团 5,263,360.46 2.33
73 002142 宁波银行 5,261,208.03 2.33
74 000639 西王食品 5,210,724.64 2.30
75 000959 首钢股份 5,159,323.00 2.28
76 300031 宝通科技 5,138,915.67 2.27
77 300284 苏交科 5,069,846.29 2.24
78 002007 华兰生物 4,970,430.80 2.20
79 300098 高新兴 4,870,239.00 2.15
80 001979 招商蛇口 4,825,923.73 2.13
81 002572 索菲亚 4,718,658.21 2.09
82 603377 东方时尚 4,703,935.55 2.08
83 000673 当代东方 4,679,866.73 2.07
84 601336 新华保险 4,668,588.29 2.06
85 002510 天汽模 4,662,286.56 2.06
86 600999 招商证券 4,542,073.00 2.01
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
第35页共44页
金额单位：人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
（％）
1 601688 华泰证券 21,039,706.69 9.30
2 601166 兴业银行 19,853,057.91 8.78
3 601169 北京银行 18,708,882.44 8.27
4 002736 国信证券 17,666,820.89 7.81
5 600036 招商银行 17,177,844.65 7.59
6 300065 海兰信 16,266,847.02 7.19
7 002466 天齐锂业 15,693,424.85 6.94
8 000728 国元证券 15,054,306.97 6.65
9 601288 农业银行 14,514,757.00 6.42
10 002244 滨江集团 14,070,235.60 6.22
11 002236 大华股份 14,020,711.09 6.20
12 600240 华业资本 13,676,739.16 6.05
13 600837 海通证券 13,661,229.86 6.04
14 002241 歌尔股份 13,430,657.98 5.94
15 600958 东方证券 13,402,011.60 5.92
16 600521 华海药业 12,715,424.65 5.62
17 600395 盘江股份 11,359,264.45 5.02
18 601336 新华保险 11,215,163.50 4.96
19 300011 鼎汉技术 11,007,737.57 4.87
20 601398 工商银行 10,976,221.00 4.85
21 002375 亚厦股份 10,822,389.88 4.78
22 300351 永贵电器 10,572,092.93 4.67
23 000001 平安银行 10,464,034.32 4.63
24 600999 招商证券 10,345,213.64 4.57
25 002539 新都化工 9,791,290.44 4.33
26 600585 海螺水泥 9,261,368.28 4.09
27 600030 中信证券 9,178,320.00 4.06
28 000998 隆平高科 8,900,234.83 3.93
29 300426 唐德影视 8,867,943.37 3.92
30 000687 华讯方舟 8,854,829.91 3.91
31 300136 信维通信 8,820,907.25 3.90
32 300016 北陆药业 8,681,890.06 3.84
33 300109 新开源 8,676,508.12 3.84
34 002444 巨星科技 8,517,992.24 3.77
35 600497 驰宏锌锗 8,481,823.22 3.75
36 002586 围海股份 8,443,854.68 3.73
37 600369 西南证券 8,352,338.02 3.69
38 300058 蓝色光标 8,179,990.82 3.62
39 002572 索菲亚 8,067,909.89 3.57
第36页共44页
40 000858 五粮液 8,034,530.56 3.55
41 300133 华策影视 8,010,666.14 3.54
42 000060 中金岭南 7,465,744.64 3.30
43 300242 明家联合 7,351,521.46 3.25
44 002353 杰瑞股份 7,189,301.06 3.18
45 000018 神州长城 7,157,749.84 3.16
46 002462 嘉事堂 7,147,081.75 3.16
47 002292 奥飞娱乐 7,042,911.36 3.11
48 300144 宋城演艺 6,841,872.84 3.02
49 300401 花园生物 6,766,678.39 2.99
50 002450 康得新 6,674,119.05 2.95
51 600216 浙江医药 6,393,213.68 2.83
52 300368 汇金股份 6,343,731.00 2.80
53 002502 骅威文化 6,263,956.58 2.77
54 002508 老板电器 6,185,206.30 2.73
55 000568 泸州老窖 6,092,359.06 2.69
56 600155 宝硕股份 6,087,623.36 2.69
57 300145 中金环境 6,039,469.33 2.67
58 002299 圣农发展 6,012,525.10 2.66
59 600198 大唐电信 6,011,733.00 2.66
60 000671 阳光城 5,767,695.49 2.55
61 000639 西王食品 5,736,809.79 2.54
62 002368 太极股份 5,630,591.80 2.49
63 002311 海大集团 5,560,560.60 2.46
64 002142 宁波银行 5,559,162.55 2.46
65 300408 三环集团 5,539,045.54 2.45
66 300310 宜通世纪 5,520,172.55 2.44
67 002179 中航光电 5,410,566.39 2.39
68 600016 民生银行 5,409,565.00 2.39
69 002024 苏宁云商 5,361,743.00 2.37
70 600867 通化东宝 5,332,340.81 2.36
71 600584 长电科技 5,287,818.70 2.34
72 300031 宝通科技 5,286,835.84 2.34
73 601377 兴业证券 5,264,494.73 2.33
74 002668 奥马电器 5,116,638.56 2.26
75 300284 苏交科 5,079,954.39 2.25
76 600745 中茵股份 5,040,320.56 2.23
77 002007 华兰生物 4,920,408.00 2.17
78 000959 首钢股份 4,856,524.40 2.15
79 002510 天汽模 4,825,733.48 2.13
80 002026 山东威达 4,823,567.51 2.13
81 002405 四维图新 4,666,996.28 2.06
82 001979 招商蛇口 4,532,196.90 2.00
第37页共44页
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,054,448,966.60
卖出股票的收入（成交）总额 1,060,455,817.72
注：“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
序号 债券品种 公允价值
例(％)
1 国家债券 5,000,500.00 2.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,000,500.00 2.74
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
值比例(％)
1 019529 16国债01 50,000 5,000,500.00 2.74
第38页共44页
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”，股票代码601688）于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），主要内容如下：
华泰证券未按照《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为。
中国证券监督管理委员会拟决定：
一、对华泰证券责令改正，给予警告，没收违法所得18,235,275.00元，并处以54,705,825.00元罚款；二、对相关人员给予警告，并处以罚款。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资华泰证券前严格执行了对上市公司的调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上市公司进行了进一步了解和分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
除上述股票外，本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
第39页共44页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 229,165.64
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 57,995.11
5 应收申购款 122,001.04
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 409,161.79
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值 净值比例(%) 说明
1 300351 永贵电器 7,543,928.34 4.13 筹划重大事项
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
第40页共44页
持有人结构
户均持有的
持有人户 机构投资者 个人投资者
数(户) 基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7,156 19,209.52 1,678,509.00 1.22% 135,784,832.23 98.78%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 125,734.44 0.0915%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
9开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2010年12月20日）基金份额总额 1,190,330,307.52
本报告期期初基金份额总额 143,560,943.85
本报告期基金总申购份额 23,034,854.02
减：本报告期基金总赎回份额 29,132,456.64
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 137,463,341.23
10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
本公司于2016年2月3日发布公告：因届龄退休，陈开元先生自2016年2月2日起不再担任本公司董事长，由穆矢先生继任该职务。
基金托管人：
无。
第41页共44页
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所的情况。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期股 占当期佣
券商名称 单元 备注
成交金额 票成交总 佣金 金总量的
数量 额的比例 比例
上海证券 1 1,044,135,006.55 49.39% 972,402.45 49.39%-
华创证券 1 672,327,376.13 31.80% 626,136.71 31.80%-
招商证券 1 246,267,002.11 11.65% 229,349.55 11.65%-
华泰证券 1 82,118,368.99 3.88% 76,476.79 3.88%-
广发证券 1 49,232,923.29 2.33% 45,851.66 2.33%-
海通证券 1 20,057,897.43 0.95% 18,680.01 0.95%-
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2.交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3.交易单元的选择程序：
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1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4.2016年上半年本基金新增华泰证券1个席位，无注销席位。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
上海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
上投摩根基金管理有限公司董事、监事、高 基金管理人公司网站、
1. 级管理人员以及其他从业人员在子公司兼 《上海证券报》、《证券 2016年1月9日
职情况的公告 时报》和《中国证券报》
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
2. 同上 2016年2月3日
人员变更的公告
11影响投资者决策的其他重要信息
无。
12备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件；
2.《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》；
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3.《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》；
4.《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照；
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
12.2存放地点
基金管理人或基金托管人处。
12.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有限公司
二〇一六年八月二十九日
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