上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
交易代码 376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 185,818,029.45 份
通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持
投资目标 续发展带来的中长期收益。在有效控制风险的前提下,追
求基金资产的长期稳健增值。
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资
理念和技术,“自下而上”的精选个股,重点投资于在行
投资策略
业内占有领先地位、业绩良好且稳定增长、价值相对低估
的大盘蓝筹上市公司。同时结合宏观经济运行状况和金融
市场运行分析趋势的市场研判,对相关资产类别的预期收
益进行监控,动态调整股票、债券等大类资产配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风
险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
风险收益特征
金,属于风险水平较高的基金产品。 本基金风险收益特
征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 28,509,472.17
2.本期利润 26,130,444.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.1453
4.期末基金资产净值 328,708,896.62
5.期末基金份额净值 1.769
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益
② 率③ 率标准差
④
过去三个月 9.00% 1.04% -0.05% 0.81% 9.05% 0.23%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 12 月 20 日至 2019 年 9 月 30 日)
注:本基金建仓期自2010年12月20日至2011年6月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
本基金合同生效日为2010年12月20日,图示时间段为2010年12月20日至2019年9月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
朱晓龙先生,自 2007 年 7
月至 2011 年 8 月在平安资
产管理有限责任公司担任
研究员;自 2011 年 8 月起
加入上投摩根基金管理有
限公司,历任行业专家、研
本基金 究部副总监兼基金经理助
基金经 理,现任研究部总监兼基金
朱晓龙 理、研 2019-07-19 - 12 年 经理。自 2018 年 11 月起担
究部总 任上投摩根策略精选灵活
监 配置混合型证券投资基金
基金经理,自 2019 年 7 月
起同时担任上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金
基金经理,自 2019 年 8 月
起同时担任上投摩根成长
先锋混合型证券投资基金
基金经理。
征茂平先生自 2001 年 3 月
至 2004 年 3 月在上海证大
投资管理有限公司任高级
研究员从事证券研究的工
作;2004 年 3 月至 2005 年
4 月在平安证券有限公司任
高级研究员从事证券研究
的工作;2005年5 月至2008
年5月在大成基金管理有限
公司任研究员从事成长股
票组合的管理工作;2008
本基金 年5月起加入上投摩根基金
征茂平 基金经 2013-07-22 2019-07-19 18 年 管理有限公司,先后担任行
理 业专家、基金经理助理、研
究部总监助理、基金经理,
自 2013 年 7 月至 2019 年 7
月担任上投摩根大盘蓝筹
股票型证券投资基金基金
经理,2013 年 9 月至 2018
年6月担任上投摩根红利回
报混合型证券投资基金基
金经理,2014年1 月至2015
年2月担任上投摩根阿尔法
混合型证券投资基金基金
经理,自 2015 年 9 月起同
时担任上投摩根整合驱动
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,自 2016 年
11 月起同时担任上投摩根
中国世纪灵活配置混合型
证券投资基金基金经理。
注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金
份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵
循了投资决策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相
关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求,严格规范境内上市股票、债券的一级市场
申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析,以确
保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管
理活动相关的环节均得到公平对待。
对于交易所市场投资活动,本公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证
券时,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投
资活动,本公司通过对手库控制和交易室询价机制,严格防范对手风险并检查价格公允性;
对于申购投资行为,本公司遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数
量对交易结果进行公平分配。
报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易
时机和交易价差监控分析,未发现整体公平交易执行出现异常的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析,未发现有可能导致不公平
交易和利益输送的异常交易行为。
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形:无。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
根据上市公司中报的披露情况来看,业绩分化较为明显,一方面,龙头公司业绩相对更 为稳定,中小公司整体业绩增速偏低。另一方面,行业间表现也存在差异,以白酒、调味品、 医药龙头等为代表的大消费类行业表现出较好的业绩成长稳定性,工程机械、光伏、电子元 器件等行业则表现出较为突出的当期业绩增长,而一些传统周期行业则表现一般。
货币政策方面,央行 9 月初降准落地;LPR 机制改革将有助于降低企业融资成本。财政
政策也将更加积极,专项债相关政策微调,以更大程度发挥效力,明年专项债额度提前下达, 将对稳定基建投资起到一定作用。
展望四季度,预计流动性环境有望宽松,虽然需求仍在下降,但库存处于较低位置,经 济数据可能在四季度阶段性筑底;结合我们对中报各行业的公司分析,一些优势行业中的优 质公司依然表现强劲,这些依然会是本基金的配置重点。
本基金在运作中采取均衡分散化的投资策略,对行业均衡配置,在行业中寻找优质的个 股进行分散化投资,以期实现对市场的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期上投摩根大盘蓝筹股票份额净值增长率为:9.00%,同期业绩比较基准收益率 为:-0.05%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 272,033,062.73 82.36
其中:股票 272,033,062.73 82.36
2 固定收益投资 10,023,109.20 3.03
其中:债券 10,023,109.20 3.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 47,169,590.55 14.28
7 其他各项资产 1,064,501.17 0.32
8 合计 330,290,263.65 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 127,877,026.02 38.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,727,101.00 2.35
E 建筑业 6,743,319.07 2.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,994,102.16 3.04
J 金融业 91,111,779.47 27.72
K 房地产业 14,300,683.75 4.35
L 租赁和商务服务业 3,414,929.76 1.04
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 5,413,029.00 1.65
Q 卫生和社会工作 5,451,092.50 1.66
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 272,033,062.73 82.76
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 601318 中国平安 291,554 25,376,860.16 7.72
2 600519 贵州茅台 17,586 20,223,900.00 6.15
3 600036 招商银行 381,060 13,241,835.00 4.03
4 600276 恒瑞医药 135,512 10,933,108.16 3.33
5 002142 宁波银行 412,600 10,401,646.00 3.16
6 600837 海通证券 721,624 10,319,223.20 3.14
7 000001 平安银行 618,735 9,646,078.65 2.93
8 600030 中信证券 414,100 9,308,968.00 2.83
9 002475 立讯精密 301,080 8,056,900.80 2.45
10 600048 保利地产 544,849 7,791,340.70 2.37
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 10,023,109.20 3.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 10,023,109.20 3.05
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 110053 苏银转债 92,430 10,023,109.20 3.05
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 166,507.47
2 应收证券清算款 645,554.40
3 应收股利 -
4 应收利息 18,133.89
5 应收申购款 234,305.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,064,501.17
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
值比例(%)
1 110053 苏银转债 10,023,109.20 3.05
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 172,771,661.91
报告期基金总申购份额 40,899,866.89
减:报告期基金总赎回份额 27,853,499.35
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 185,818,029.45
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 1,280,852.54
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 1,280,852.54
报告期期末管理人持有的本基金份额 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 赎回 2019-07-04 1,280,852.54 2,099,317.31 -
合计 1,280,852.54 2,099,317.31
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1. 中国证监会批准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金设立的文件;
2. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》;
3. 《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》;
4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一九年十月二十五日
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