上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
基金合同生效日期:2006 年 4 月 26 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
重要提示:
1. 投资有风险,投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书;
2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现;
3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
4.本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 10 月 25 日,基金投资组合及基金业绩的数据截
止日为 2015 年 9 月 30 日。
二零一五年十二月
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:
住所:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层
法定代表人:陈开元
总经理:章硕麟
成立日期:2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例:
上海国际信托有限公司 51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和
摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。
2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变
更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批
准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
(二)主要人员情况
1. 董事会成员基本情况:
陈开元先生,董事长
大学本科学历。
先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &
1
Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总
经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事:
董事:Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO。
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事:许立庆
台湾政治大学工商管理硕士学位。
曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;
富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。
董事:Jed Laskowitz
获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。
现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投
资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师
公会会员。
董事:陈兵
博士研究生,高级经济师。
曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事
会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
董事:胡越
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。
现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。
2
董事:潘卫东
硕士研究生,高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公
司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。
董事:章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事:
独立董事:刘红忠
国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、
中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。
独立董事:戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
历任台湾财政部常务次长。
现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。
独立董事:李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
独立董事:俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利
大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
2. 监事会成员基本情况:
监事长:郁忠民
研究生毕业,高级经济师。
3
历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国
际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;
上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事:Simon Walls
获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank
总裁、首席运营官以及基础架构总监。
现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。
监事:张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券
投资基金基金经理。
监事:万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司
董事。
3. 总经理基本情况:
章硕麟先生,总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、
摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况:
侯明甫先生,副总经理。
毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明
(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明
证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。
经晓云女士,副总经理。
获上海财经大学工商管理硕士学位。
历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪
4
管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。
陈星德先生,副总经理。
毕业于中国政法大学,获法学博士学位。
曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银
基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有限公司督察长一职。
张军先生,副总经理
毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
刘万方先生,督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。
5.本基金基金经理
孙芳女士,华东师范大学经济学硕士。2003 年 7 月至 2006 年 10 月任华宝兴业基金
行业研究员;自 2006 年 12 月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任行业专家、
基金经理助理,主要负责投资研究方面的工作。自 2011 年 12 月起担任上投摩根双息平
衡混合型证券投资基金基金经理,2012 年 11 月起担任上投摩根核心优选混合型证券投
资基金基金经理,2014 年 2 月至 2015 年 7 月同时担任上投摩根核心成长股票型证券投
资基金基金经理,自 2014 年 12 月起同时担任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基
金经理。
本基金的历任基金经理为李颖女士,任职时间为 2007 年 8 月 29 日至 2008 年 11 月 28
日;本基金的历任基金经理为芮崑先生,任职时间为 2006 年 4 月 26 日至 2009 年 10 月 24
日;本基金的历任基金经理为王振州先生,任职时间为 2009 年 10 月 10 日至 2011 年 12 月
8 日;本基金的历任基金经理为冯刚先生,任职时间为 2011 年 12 月 8 日至 2014 年 12 月
19 日。
6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资
总监;孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基
金经理;黄栋先生,量化投资部总监;吴文哲先生,研究总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
5
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业
银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票
代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。于 2014 年
末,中国建设银行市值约为 2,079 亿美元,居全球上市银行第四位。
于 2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和
垫款总额 94,745.23 亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。
营业收入 5,704.70 亿元,较上年增长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息
收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业收入比重为 19.02%;成本收入比为
28.85%。利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47 亿元,增长 6.10%。
资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。
客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增11万
户和68万户,个人有效客户新增1,188万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合
性网点达到1.37万个,综合柜员占比达到80%,综合营销团队1.75万个,网点功能逐步
向客户营销平台、体验平台和产品展示平台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行
6
超过1.45万个营业网点30类柜面实时性业务产品实现总行集中处理,处理效率提高60%。
总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业务联动和交叉营销取得
重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。
债务融资工具累计承销3,989.83亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”
为主品牌的养老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新
增188.32亿元和62.34万户。投资托管业务规模增幅38.06%,新增证券投资基金托管只
数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数突破1万个、结算量达1.46万亿元。信用卡
累计发卡量6,593万张,消费交易额16,580.81亿元,多项核心指标同业第一。私人银行
业务持续推进,客户数量增长14.18%,金融资产增长18.21%。
2014年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名
机构授予的100余项重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”
中,以一级资本总额位列全球第2;在英国《金融时报》全球500强排名第29位,新兴市
场500强排名第3位;在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2;
在美国《财富》杂志世界500强排名第38位。此外,本集团还荣获国内外重要媒体评出
的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司信贷、零售业务、投资托
管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。
中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市
场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核
处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007
年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常
规化的内控工作手段。
(二)主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、
总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行
业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工
作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行
总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银
7
行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务
管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷
二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建
设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事
托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以
客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,
切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步
发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券
投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托
管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,
中国建设银行已托管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业
务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂
志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”。
三、相关服务机构
(一)基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
8
传真:010-66275654
(2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客户服务统一咨询电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(3) 中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(4) 中国银行股份有限公司
地址:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566
法定代表人:田国立
网址:www.boc.cn
(5) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表:李建红
客户服务中心电话:95555
网址: www.cmbchina.com
(6) 交通银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
客户服务热线:95559
网址:www.bankcomm.com
(7) 上海浦东发展银行股份有限公司
9
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:吉晓辉
联系人:虞谷云
联系电话:021-61618888
客户服务热线:95528
网址:www.spdb.com.cn
(8) 兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070 客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(9) 上海银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路168号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人:范一飞
联系电话:021-68475888
传真:021-68476111
客户服务热线:021-962888
网址:www.bankofshanghai.com
(10) 中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人:唐双宁
电话:(010)63636153
传真:(010)63639709
客服电话:95595
联系人:李伟
网址:www.cebbank.com
(11) 中信银行股份有限公司
10
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
24小时客户服务热线: 95558
网址:bank.ecitic.com
(12) 中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
24小时客户服务热线: 95568
网址:www.cmbc.com.cn
(13) 华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人:吴建
客户咨询电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(14) 北京银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人:闫冰竹
电话:010-66223584
传真:010-66226045
客户服务电话:95526
公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
(15) 宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话:96528(上海、北京地区962528)
网址:www.nbcb.com.cn
(16) 平安银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
11
法定代表人:孙建一
客户服务统一咨询电话:40066-99999
网址:bank.pingan.com
(17) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:东莞市南城路 2 号
办公地址:东莞市南城路 2 号
法定代表人:何沛良
客服电话:961122
网址:www.drcbank.com
(18) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20 21-23 层
法定代表人:胡平西
门户网站:www.srcb.com
客户服务电话:021-962999
(19) 申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人:黄莹
(20) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮
编:830002)
法定代表人:许建平
电话:010-88085858
12
传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562
网址:www.hysec.com
联系人:李巍
(21) 上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
法定代表人:龚德雄
电话:(021 53519888
传真:(021) 53519888
客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518
网址:www.962518.com
(22) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021) 38676666 转 6161
传真:(021) 38670161
客户服务咨询电话:400-8888-666
网址:www.gtja.com
(23) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人:孙树明
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点
公司网站:http://www.gf.com.cn
(24) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
13
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
(25) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 袁长清(代行)
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
(26) 中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话: 010-66568430
传真:010-66568536
客服电话: 4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(27) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:(010)65186758
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客户服务咨询电话:400-8888-108;
网址:www.csc108.com
(28) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 268 号
法定代表人:兰荣
14
电话:021-38565785
联系人:谢高得
客户服务热线:95562
公司网站: www.xyzq.com.cn
(29) 海通证券股份有限公司
注册地址: 上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(30) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
法定代表人: 何如
电话: 0755-82130833
传真: 0755-82133952
联系人: 周杨
客户服务电话: 95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(31) 国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
联系人:黄静
客户服务电话:4008188118
网址:www.guodu.com
(32) 华泰证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户咨询电话:025-84579897
15
联系电话:025-84457777-248
网址:www.htsc.com.cn
(33) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838888
传真:010-60833739
客户服务热线:010-95558
(34) 东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客户服务热线:95503
东方证券网站:www.dfzq.com.cn
(35) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:周晖
电话:0731-4403343
联系人:郭磊
公司网址:www.cfzq.com
(36) 湘财证券有限责任公司
地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
开放式基金客服电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
16
(37) 中信证券(山东)有限责任公司
注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicssd.com
(38) 中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
开放式基金咨询电话:4006208888或各地营业网点咨询电话
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com
(39) 长城证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516289
传真:0755-83516199
客户服务热线:400 6666 888
网址:www.cgws.com
(40) 德邦证券有限责任公司
办公地址:上海浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616
客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn
(41) 中国建银投资证券有限责任公司
住所、办公地址:深圳市益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 18-20 楼
法定代表人:杨小阳
17
电话:(0755)82026521
传真:(0755)82026539
联系人:刘权
客户服务热线:400-600-8008
网址:www.cjis.cn
(42) 华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系电话:0591-87383623
业务传真:0591-87383610
联系人:张腾
客户服务热线:0591-96326
公司网址:www.hfzq.com.cn
(43) 中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
电话:010-65051166
传真:010-65058065
公司网址:www.cicc.com.cn
电话:021-58881690
(44) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:牛冠兴
客服电话:4008001001
公司网址:www.essence.com.cn
(45) 上海华信证券有限责任公司
18
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人:罗浩
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:68777877
公司网站:www.shhxzq.com
(46) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊
客户服务热线:95579 或 4008-888-999
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com
(47) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
客服电话:95571
网站地址:www.foundersc.com
(48) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室
法定代表人:汪静波
客服电话:400-821-5399
公司网站: www.noah-fund.com
(49) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室
19
法定代表人:杨文斌
客服电话:400-700-9665
公司网站:www.ehowbuy.com
(50) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(51) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
联系电话:021-20691832
传真:021—20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站: www.erichfund.com
(52) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人: 凌顺平
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(53) 杭州数米基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:400-0766-123
公司网站:www.fund123.cn
(54) 上海天天基金销售有限公司
20
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com.cn
(55) 和讯信息科技有限公司
注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人: 王莉
客服电话:4009200022,021-20835588
网站:licaike.hexun.com
(56) 星展银行(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1301、1801 单元
法定代表人:葛甘牛
咨询电话:400-820-8988
网站:www.dbs.com.cn
(57) 渣打银行(中国)有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 13 层 1 室,16 层(实际楼层 15 层)、
17 层(实际楼层 16 层)、18 层 4 室(实际楼层 17 层 4 室)、19 层(实际楼层 18 层)、20
层 1 室(实际楼层 19 层 1 室)、21 层 1、3、4 室(实际楼层 20 层 1、3、4 室)、23 层(实
际楼层 22 层)、25 层 2、4 室(实际楼层 23 层 2、4 室)、27 层 2 室(实际楼层 25 层 2 室)、
28 层(实际楼层 26 层)
法定代表人:张晓蕾
客服电话:4008888083
网站:http://www.sc.com.cn
(58) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人: 吴雪秀
客服电话:400-001-1566
21
网站: www.yilucaifu.com
(59) 北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系电话:010-62020088
传真:010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址:www.myfund.com
(60) 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人: 沈继伟
客服电话:4000676266
网站:www.leadbank.com.cn
(61) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
客服电话:400-820-2819
网站:fund.bundtrade.com
(62) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(63) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
22
法定代表人:梁越
客服电话:400-898-0618
网站:www.chtfund.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
(二)基金注册登记机构:
上投摩根基金管理有限公司(同上)
(三)律师事务所与经办律师:
名称:通力律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号,上海证券大厦南塔 21 楼
负责人:韩炯
联系电话:021-6881 8100
传真:021-6881 6880
经办律师:傅轶、秦悦民
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
法定代表人:吴港平
联系电话:8621-61233277
联系人:汪棣
经办注册会计师:汪棣、王灵
四、基金概况
基金名称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金运作方式:契约型开放式
五、基金的投资
(一)投资目标
重点投资高股息、高债息品种,获得稳定的股息与债息收入,同时把握资本利得机会以
23
争取完全收益,力求为投资者创造绝对回报。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 20%-75%,债
券为 20%-75%,权证的投资比例为基金净资产的 0-3%,并保持不低于基金资产净值百分之
五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其
他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高
股息、高债息品种,80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现
状,缺乏有效避险工具,本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为 95%,
股票投资最低比例为 0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的,本基金投资范围
将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。
(三)投资理念
以利息收益强化获利基础,以资本收益拓展获利空间:主要投资分红能力较强的股票,
以及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种,通过构建股票与债券的动态均衡组合,在
景气的多空变化中追求长期的稳健收益。
(四)投资策略
本基金兼具红利与平衡基金特色,在借鉴 JP 摩根资产管理集团全球行之有效的投资理
念基础上,充分结合国内资本市场的实际特征,通过严格的证券选择,深入挖掘股息与债息
的获利机会,并积极运用战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA)策略,动态优化投资
组合,以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后,本基金会适度锁定投资
收益,及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
1、股票选择策略
(1)红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上,而要注
意考察公司持续盈利能力和分红能力,首先要特别剔除“超能力现金分红”的公司,具体包
括:亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。
(2)红利股甄别。综合评价上市公司过去三年的股息率、EPS 波动性、净资产收益率、
24
现金充足率等,特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市
场平均股息率的上市公司股票;同时仔细分析入选个股行业属性,筛选出现金股息率高、分
红稳定、行业布局合理的高品质上市公司,最终形成本基金的备选股票池。
(3)红利股再调整。为构建核心股票池,本基金将全面审视上市公司竞争力与发展策
略、治理结构、财务状况、经营团队素质,结合整体行业趋势、比较优势分析、实地公司调
研等,多层面评估上市公司价值与成长特征,深入鉴别个股的可投资性能,以增加投资品种
的长期稳定效益。
2、固定收益类投资策略
为有效控制股票投资风险,优化组合流动性管理,并显著提高投资组合债息收益,本基
金将考虑稳健性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种的投资,并主要通过类属配置与
券种选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易
所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调
整,确定类属资产的最优权重;
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及
不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水
平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:
(1)利率预期策略:本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境
的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币
供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等,全面分析宏观经济、货币政策
与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,确
定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资
组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化相机调整。
(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率
变化预期,以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理,合理配置投资品种。在预期利
率下降时适度加大久期,在预期利率上升时适度缩小久期。
(4)流动性管理:本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效
应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变
25
现能力。
3、资产配置策略
资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险
忍受度等,平衡基金可投资品种(股票、债券和现金等)的风险/收益特征来减少市场波动
对组合的影响。显然,不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以 SAA
资产配置策略为基准,更侧重运用 TAA 资产配置策略,积极构建稳健型投资组合。
(1)以 SAA 资产配置策略为基准。SAA(Strategic Asset Allocation)是以不同类别
资产的风险/收益特征为基础,构造一定风险水平上的最优投资组合,并长期维持在均衡水
平。本基金将通过深入分析各类金融资产收益率和波动性的历史数据,建立对金融资产基于
长期的收益和风险特征的理性预期,从而获得 SAA 最优化比例,并以此作为基金组合资产配
置策略调整的可参照基准。
(2)侧重运用 TAA 资产配置策略。TAA (Tactical Asset Allocation)是指积极、主动、
动态地跟踪市场变化并随时进行时机抉择和个股选择的资产配置策略。TAA 资产配置策略试
图不断发现那些价格被误判的资产,按照“回归均衡”的原则,只要有这种机会就可以利用
市场的暂时偏差来获取积极投资收益。本基金将以运用 SAA 资产配置策略为基准,更侧重于
运用 TAA 资产配置策略。SAA 策略控制基金投资总体风险水平,在此基础上,根据景气周期
的不同阶段与市场具体表现,本基金对资产类别进行 TAA 配置,实现积极地动态再平衡。
(3)持续优化 TAA 资产配置策略。TAA 资产组合的构建是一个不断调整、不断优化的
过程。所谓最优,本基金意指追求最高夏普率(Sharp Ratio)的投资组合。建立股债均衡
资产组合的最初投资理念就是试图在承受一定风险的前提下能够获得相对较高收益,本基金
将同时兼顾投资组合风险与收益两个方面,凭藉不断优化的 TAA 资产配置比例,努力提高投
资组合单位风险下的收益水平。
(五)投资风险管理
保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗
下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上,采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与
绩效评估体系,建立针对本基金特点的风险管理模式。
具体而言,为更加全面掌握投资组合风险的内在结构,在计算收益与风险的基础上调整
组合资产,以达到控制组合下行风险、优化组合风险水平的目的,本基金将充分利 VaR 技术
26
进行风险测量,并对投资组合 VaR 进行分解,使之能够描述各资产对组合总体风险贡献度,
从而可以动态和精确地实现投资组合风险管理。
1、边际 VaR(M-VaR)。边际 VaR 反映了组合 VaR 对组合中某一资产头寸变化的灵敏性。
本基金通过边际 VaR 监控,深入把握某些资产头寸调整时会给组合市场风险带来的影响程
度。
2、成份 VaR(C-VaR)。投资组合 VaR 可表示为组合的各资产成分 VaR 之和,成分 VaR
反映了组合中各资产对组合 VaR 的贡献大小。当成份 VaR > 0 时,说明该资产对组合 VaR 有
增加作用;而当成份 VaR < 0 时,则表明该资产减少了组合 VaR。控制成份 VaR,可协助基
金管理人进行风险对冲。
3、增量 VaR(I-VaR)。增量 VaR 表示当组合增加某项资产时所带来的组合 VaR 变化。
当增量 VaR > 0 时,表明新加入资产增加组合风险;增量 VaR < 0 时,表明新加入资产对
冲了组合风险。本基金以增量 VaR 指标,揭示一项新资产的加入对组合 VaR 产生的影响,
而进一步精确管理组合资产增加所产生的风险。
(六)业绩比较基准
中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%
中证红利指数通过筛选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红
比较稳定、具有一定规模及流动性的 100 只股票作为样本,以反映 A 股市场高红利股票的整
体状况和走势,具有较强的代表性,适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由
中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投
资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者是市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履
行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公告。
(七)风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良
债券品种,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金,属于中低风险的证券投资基
金产品。
27
六、基金的投资组合报告
1、报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 1,497,021,347.85 60.33
其中:股票 1,497,021,347.85 60.33
2 固定收益投资 808,372,846.20 32.57
其中:债券 808,372,846.20 32.57
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 154,529,798.20 6.23
7 其他各项资产 21,659,490.02 0.87
8 合计 2,481,583,482.27 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值(元)
例(%)
A 农、林、牧、渔业 96,309,274.59 3.91
51,651,395.41 2.10
B 采矿业
C 制造业 850,985,095.14 34.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 67,651,742.40 2.75
E 建筑业 49,201,232.75 2.00
F 批发和零售业 57,377,183.35 2.33
28
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业
I 203,350,536.25 8.26
J 金融业 - -
K 房地产业 47,389,818.42 1.92
L 租赁和商务服务业 1,651,061.00 0.07
M 科学研究和技术服务业 26,677,596.16 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 7,012,718.00 0.28
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 37,763,694.38 1.53
S 综合 - -
合计 1,497,021,347.85 60.80
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 300075 数字政通 3,940,760 92,410,822.00 3.75
2 002477 雏鹰农牧 6,067,425 68,501,228.25 2.78
3 000958 东方能源 2,562,566 67,651,742.40 2.75
4 000902 新洋丰 2,426,754 53,995,276.50 2.19
5 600804 鹏博士 2,384,200 51,331,826.00 2.08
6 600893 中航动力 1,163,922 47,557,852.92 1.93
7 002329 皇氏集团 2,907,962 37,105,595.12 1.51
8 600271 航天信息 660,065 35,438,889.85 1.44
9 300252 金信诺 1,301,108 32,605,766.48 1.32
10 300101 振芯科技 1,478,404 32,081,366.80 1.30
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
29
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 202,958,000.00 8.24
其中:政策性金融债 202,958,000.00 8.24
4 企业债券 465,864,679.20 18.92
5 企业短期融资券 30,016,000.00 1.22
6 中期票据 102,844,000.00 4.18
7 可转债 740,254.00 0.03
8 其他 5,949,913.00 0.24
9 合计 808,372,846.20 32.83
注:其他是指可交换公司债。
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 140202 14 国开 02 500,000 53,540,000.00 2.17
2 150211 15 国开 11 400,000 40,124,000.00 1.63
14 华联
3 101469008 300,000 30,837,000.00 1.25
MTN001
4 150411 15 农发 11 300,000 30,096,000.00 1.22
5 1480008 14 滨高新 199,970 22,162,675.10 0.90
6、基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序
的前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
30
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11、投资组合报告附注
1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2)报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
3)其他各项资产构成:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,481,395.01
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,729,114.70
5 应收申购款 448,980.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,659,490.02
4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 值比例(%) 说明
1 002477 雏鹰农牧 68,501,228.25 2.78 筹划重大事项
31
6)投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中分
项之和与合计可能存在尾差。
七、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
业绩比较基
净值增长率 净 值 增 长 率 业 绩 比 较 基
阶段 准 收 益 率 标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
基金成立日-2006/12/31 38.57% 0.91% 25.37% 0.74% 13.20% 0.17%
2007/01/01-2007/12/31 115.81% 1.64% 94.03% 1.21% 21.78% 0.43%
2008/01/01-2008/12/31 -40.45% 1.71% -24.83% 1.43% -15.62% 0.28%
2009/01/01-2009/12/31 38.75% 1.18% 49.65% 1.03% -10.90% 0.15%
2010/01/01-2010/12/31 -2.53% 1.20% -2.23% 0.70% -0.30% 0.50%
2011/01/01-2011/12/31 -24.27% 1.01% -8.97% 0.57% -15.30% 0.44%
2012/01/01-2012/12/31 11.04% 0.95% -0.68% 0.51% 11.72% 0.44%
2013/01/01-2013/12/31 32.41% 1.08% -3.18% 0.57% 35.59% 0.51%
2014/01/01-2014/12/31 13.34% 0.95% 27.37% 0.52% -14.03% 0.43%
2015/01/01-2015/06/30 54.36% 2.28% 22.21% 1.04% 32.15% 1.24%
2015/01/01-2015/09/30 18.74% 2.71% 3.01% 1.30% 15.73% 1.41%
八、基金的费用与税收
(一) 与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
1) 基金管理人的管理费;
2) 基金托管人的托管费;
3) 基金财产拨划支付的银行费用;
32
4) 基金合同生效后的信息披露费用;
5) 基金份额持有人大会费用;
6) 基金合同生效后的会计师费和律师费;
7) 基金的证券交易费用;
8) 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法
规另有规定时从其规定。
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为 1.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为 0.25%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,
经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若
遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3)上述(一)中 3 到 8 项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费
用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
4、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的
信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可
33
以从认购费中列支。
5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。
降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于
新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
(二)与基金销售有关的费用
与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等,上述费用具体的费
率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书“第七节基金份额的申购、赎回与
转换”。
(三)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
九、招募说明书更新部分说明
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金于 2006 年 4 月 26 日成立,至 2015 年 10 月 25
日运作满九年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 8 月 10 日公告
的《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新,主要
更新的内容如下:
1、在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 10 月 25 日,基金投资组合及基金业绩的
数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。
2、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事的信息进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。
4、在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
5、在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
6、在“十一、基金资产的估值”的“(二)估值方法”中,对固定收益证券的估值方
法进行了更新。
34
7、在“二十一、其他应披露事项”中,对本期内重大报告事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2015 年 12 月 9 日
35
点击查看>>
附件
