天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告

2016年12月31日

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月23日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金于2016年7月6日由原天治成长精选混合型证券投资基金转型而来。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 3

§2基金简介...... 6

2.1基金基本情况（转型后）...... 6

2.1基金基本情况（转型前）...... 6

2.2基金产品说明（转型后）...... 6

2.2基金产品说明（转型前）...... 10

2.3基金管理人和基金托管人...... 10

2.4信息披露方式 ...... 10

2.5其他相关资料 ...... 10

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......11

3.1主要会计数据和财务指标......11

3.2基金净值表现（转型后）...... 12

3.2基金净值表现（转型前）...... 14

3.3其他指标...... 16

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 16

§4管理人报告...... 16

4.1基金管理人及基金经理情况...... 16

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 18

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 19

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 20

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 21

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 22

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 22

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 23

§5托管人报告...... 23

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 23

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 23

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 23

§6审计报告（转型后）...... 23

6.1审计报告基本信息...... 23

6.2审计报告的基本内容...... 24

§6审计报告（转型前）...... 24

6.1审计报告基本信息...... 24

6.2审计报告的基本内容...... 25

§7年度财务报表（转型后）...... 26

7.1资产负债表（转型后）...... 26

7.2利润表...... 27

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 28

7.4报表附注...... 29

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§7年度财务报表（转型前）...... 51

7.1资产负债表（转型前）...... 51

7.2利润表...... 52

7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 53

7.4报表附注...... 54

§8投资组合报告（转型后）...... 77

8.1期末基金资产组合情况...... 77

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 78

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 78

8.2报告期内股票投资组合的重大变动...... 79

8.3期末按债券品种分类的债券投资组合...... 91

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 91

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 91

8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 91

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 91

8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 91

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 91

8.10投资组合报告附注...... 92

§8投资组合报告（转型前）...... 93

8.1期末基金资产组合情况...... 93

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 93

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 94

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 95

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......103

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......103

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......103

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......104

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......104

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......104

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......104

8.12投资组合报告附注......104

§9基金份额持有人信息（转型后）......105

9.3期末基金份额持有人户数及持有人结构......105

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......106

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......106

§9基金份额持有人信息（转型前）......106

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......106

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......106

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......107

§10开放式基金份额变动(转型后)......107

§10开放式基金份额变动(转型前)......107

§11重大事件揭示......107

11.1基金份额持有人大会决议......107

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......108

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......108

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11.4基金投资策略的改变......108

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......109

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......109

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）......109

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）......110

11.9其他重大事件（转型后）......111

11.9其他重大事件（转型前）......113

§12影响投资者决策的其他重要信息......错误！未定义书签。

§13备查文件目录......118

13.1备查文件目录......118

13.2存放地点......118

13.3查阅方式......118

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况（转型后）

基金名称 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 天治新消费混合

基金主代码 350008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月6日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 16,043,937.69份

基金合同存续期 不定期

2.1基金基本情况（转型前）

基金名称 天治成长精选混合型证券投资基金

基金简称 天治成长精选混合

基金主代码 350008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月4日

基金管理人 天治基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 28,489,297.15份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明（转型后）

投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于新

消费主题的相关企业，追求持续稳健的超额回报。

投资策略 1、资产配置策略

本基金采用“大类资产比较研究”的分析视角，在综

合考量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值、

国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋

势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况

等因素的基础上，综合评价各类资产的风险收益水平，

进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在

股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并采取

动态调整策略。在市场上涨阶段中，适当增加权益类

资产配置比例；在市场下行周期中，适当降低权益类

资产配置比例，同时采取金融衍生产品对冲下行风险，

控制基金净值回撤幅度，力求实现基金财产的长期稳

定增值，提高不同市场状况下基金资产的整体收益水

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平。

2、股票投资策略

经济社会发展主要任务之一是加快培育新的消费增长

点，大力促进养老家政健康、信息、旅游休闲、绿色、

教育文化体育等领域消费。在基本面上，刺激消费增

长是政府发展经济的重要手段和目标，新兴消费在中

长期将迎来发展机遇。

（1）本基金对新消费主题的界定

我国消费结构正在发生深刻变化，以消费新热点、消

费新模式为主要内容的消费升级，将引领相关产业、

基础设施和公共服务投资迅速成长，拓展未来发展新

空间。本基金所界定的新消费，不仅包括传统狭义的

实物消费和劳务消费，还包括受益于我国消费结构变

化及消费升级的新消费领域。

传统狭义的消费行业是指生产消费品的行业。按消费

对象划分可分为两类：一类是实物消费，即以商品形

式存在的消费品的消费。另一类是劳务消费，即以劳

务形式存在的消费品的消费。

新消费领域包括如下方面：

服务消费。如职业技能培训、文化艺术培训等教育培

训消费，健康管理、体育健身、高端医疗、生物医药

等健康消费，家政服务和老年用品、照料护理等养老

产业及适老化改造，动漫游戏、创意设计、网络文化、

数字内容等新兴文化产业的消费。

信息消费。如云计算、大数据、物联网等基础设施建

设，以及可穿戴设备、智能家居等智能终端相关技术

研发和产品服务。

绿色消费。如生态农业、新能源、节能节水、资源综

合利用、环境保护与污染治理、生态保护与修复等领

域。

时尚消费。如消费者体验、个性化设计、柔性制造等

相关的产业。还有通用航空、邮轮等传统高端消费。

品质消费。随着居民收入水平不断提高，广大消费者

特别是中等收入群体对消费质量提出了更高要求，更

加安全实用、更为舒适美观、更有品味格调的品牌商

品消费发展潜力巨大。这类消费涉及几乎所有传统消

费品和服务，将会带动传统产业改造提升和产品升级

换代。

农村消费。农村消费在交通通信、文化娱乐、绿色环

保、家电类耐用消费品和家用轿车等方面还有很大提

升空间。适宜农村地区的分布式能源、农业废弃物资

源化综合利用和垃圾污水处理设施、农村水电路气信

息等基础设施建设改造投资潜力巨大。

（2）个股投资策略

本基金采取定性和定量相结合的分析方法，结合消费

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行业的特点，对评估备选公司进行研究，从中选择具

有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司，从而确

定基金的股票组合。

1）定性分析

内生增长分析：即通过分析公司的商业模式、竞争优

势、行业前景等方面来选择业绩增速最快、持续性更

强的公司。

①商业模式——从价值价值定位、目标市场、营销方

式、管理体制、组织结构、业务流程、盈利能力、扩

张潜力等方面研判备选公司的增长持续性、利润弹性

以及扩张潜力，从中寻找商业模式独特、具备较强的

技术创新能力并保持足够的研发投入以推动企业的持

续发展的企业。

②竞争优势——从品牌、渠道、管理等方面研判挑选

出优势公司。

③行业前景——从行业规模、行业景气周期、增长速

度、行业竞争格局等方面分析，重点关注“互联网+”、

国家政策支持受益行业中的优质公司。

外延增长分析：即发掘具有资金优势、能通过上市、

并购重组等方式实现外延式扩张的企业，以及有被并

购后有投资价值的公司，从而配置股票池。

①上市和并购重组——发掘消费行业中具有资金优势

的，通过整体上市、并购（包括规模型购并、功能型

购并、组合型购并、产业型购并）、战略参股、战略性

资产剥离等事件的公司，研判其是否可以借机实现公

司经营规模扩张、业绩增长和估值溢价。

②被并购价值——发觉由于各种外部原因，企业价值

被明显低估，可能被并购，并且被并购后，经营能力

得到改善、估值上升的公司。

2）定量分析

在精选消费行业股票的基础上，本基金采用以下方法

分析其估值水平：市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、

市销率法（P/S）、近三年平均净资产收益率（ROE）、

近三年平均资本回报率（ROIC）、市盈率－长期成长法

（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/

息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）等。通过估值水

平分析，发掘出价值被低估或估值合理的股票。

3、债券投资策略

在选择债券品种时，首先根据宏观经济、资金面动向、

发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率

期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际

情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、

流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；

再次，在上述基础上利用债券定价技术选择个券，选

择被价格低估的债券进行投资。

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本基金投资于中小企业私募债。由于中小企业私募债

券整体流动性相对较差，且整体信用风险相对较高。

中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过

程中，应采取更为谨慎的投资策略。本基金投资该类

债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本

面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等

要素，确定最终的投资决策。

4、权证投资策略

本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基

本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水

平，并充分考虑权证资产的收益性、流动性、风险性

特征，主要考虑运用的策略包括：价值挖掘策略、获

利保护策略、杠杆策略、双向权证策略、价差策略、

买入保护性的认沽权证策略、卖空保护性的认购权证

策略等。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现

金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政

策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对

个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将

严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投

资，以降低流动性风险。

6、股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时，采用流动性好、交易

活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋

势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估

值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期

保值等策略进行套期保值或期限套利等操作。基金管

理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性

特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况

下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生

品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目

的。

今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易

方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本

基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富

组合投资策略。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益

率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水

平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

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2.2基金产品说明（转型前）

投资目标 本基金通过精选收益增长速度快、未来发展潜力大的

成长性股票，以追求持续稳健的超额收益。

投资策略 本基金综合运用灵活而有纪律的资产配置策略和精选

证券策略。在组合构建上，本基金采用“自上而下”

的大类资产配置策略和“自下而上”股票投资策略相

结合的方式。通过精选持续性成长、趋势性成长和周

期性成长股票，不断优化组合，追求稳定的资本增值。

业绩比较基准 沪深300成长指数收益率×75%＋中证国债指数收益率

×25%。

风险收益特征 本基金属于主动投资的混合型基金，风险与收益低于

股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于

较高风险、较高收益的品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天治基金管理有限公司 上海银行股份有限公司

信息披露负责 姓名 赵正中 闻怡

人 联系电话 021-60371155 021-68475888

电子邮箱 zhaozz@chinanature.com.cn wenyi@bankofshanghai.com

客户服务电话 400-098-4800（免长途通话费用）、 95594

021-60374800

传真 021-60374934 021-68476936

注册地址 上海市浦东新区莲振路298号4号 上海市浦东新区银城中路

楼231室 168号

办公地址 上海市复兴西路159号 上海市浦东新区银城中路

168号

邮政编码 200031 200120

法定代表人 赵玉彪 金煜

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.chinanature.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通 上海市世纪大道100号环球金融中

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合伙） 心50楼

注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

本期已实现收益 -3,479,634.98

本期利润 -4,858,345.93

加权平均基金份额本期利润 -0.2430

本期加权平均净值利润率 -18.72%

本期基金份额净值增长率 -17.30%

3.1.2期末数据和指标 2016年12月31日

期末可供分配利润 6,573,815.21

期末可供分配基金份额利润 0.4097

期末基金资产净值 22,617,752.90

期末基金份额净值 1.410

3.1.3累计期末指标 2016年12月31日

基金份额累计净值增长率 -17.30%

注：：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、以上财务指标系按当年实际存续期计算。

转型前

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2016年1月1日至 2015年 2014年

2016年7月5日

本期已实现收益 -4,543,427.71 10,914,627.23 11,811,705.91

本期利润 -4,065,384.23 6,450,738.69 12,019,932.50

加权平均基金份额本期利润 -0.2212 0.3127 0.3043

本期加权平均净值利润率 -16.32% 16.22% 23.40%

本期基金份额净值增长率 -12.34% 17.88% 28.81%

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3.1.2期末数据和指标 2016年7月5日 2015年末 2014年末

期末可供分配利润 24,692,402.15 18,165,334.59 12,018,828.46

期末可供分配基金份额利润 0.8667 1.0709 0.4216

期末基金资产净值 48,565,745.92 32,984,563.72 47,040,760.46

期末基金份额净值 1.705 1.945 1.650

3.1.3累计期末指标 2016年7月5日 2015年末 2014年末

基金份额累计净值增长率 70.50% 94.50% 65.00%

注：：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

4、以上财务指标系按当年实际存续期计算。

3.2基金净值表现（转型后）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -8.56% 0.86% -0.02% 0.41% -8.54% 0.45%

自基金合同 -17.30% 0.91% 2.54% 0.43% -19.84% 0.48%

生效起至今

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3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

第13页共118页

3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2基金净值表现（转型前）

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①③ ②－④

② 准差④

过去三个 1.07% 1.59% -0.03% 0.80% 1.10% 0.79%

月

过去六个 -5.01% 2.29% -3.68% 1.32% -1.33% 0.97%

月

过去一年 -9.45% 2.75% -8.48% 1.68% -0.97% 1.07%

过去三年 44.61% 2.15% 29.43% 1.37% 15.18% 0.78%

自基金合

同生效起 70.50% 1.84% 10.99% 1.25% 59.51% 0.59%

至今

第14页共118页

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第15页共118页

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3其他指标

注：无

3.4过去三年基金的利润分配情况

注：本基金自2016年7月6日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为

上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国

吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年12月31日，

本基金管理人旗下共有十一只开放式基金，除本基金外，另外十只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创 第16页共118页

新先锋混合型证券投资基金）、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、天治财富增长证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）、天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金的基金合同分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2009年7月15日、2004年6月29日、2013年6月4日、2015年6月9日、2016年12月7日生效。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业

姓名 职务 任职日期 离任日期 年限 说明

尹维国 研究发展 2015年3月- 6 2010年8月至今就职于天治

部总监、 27日 基金管理有限公司，历任助

本基金基 理研究员、行业研究员、研

金经理、 究发展部总监助理，现任研

天治趋势 究发展部总监、本基金的基

精选灵活 金经理、天治趋势精选灵活

配置混合 配置混合型证券投资基金基

型证券投 金经理。

资基金基

金经理。

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）

注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》、《天治成长精选混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

第17页共118页

4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易制度》。公司公平交易体系涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下：

公司的内外部报告均通过统一的研究管理平台发布，所有的研究员和投资组合经理均有权通过该平台查看公司所有内外部研究报告。

投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。

公司对银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

公司对银行间市场交易价格异常的控制采用事前审查的方法。回购利率异常指回购利率偏离同期公允回购利率30bp以上；现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上（一年期以上债券为50bp），其中，货币基金的现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率30bp以上。

公司风控人员定期对各投资组合进行业绩归因分析，并于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内，不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

具体方法如下：

1）对不同投资组合，根据不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）的每个券种，计算其交

易均价；

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2）对一段时间（季度或年度）同一时间窗口的同个券种进行匹配，计算出价差率；

3）利用统计方法对多个价差率进行统计分析，分析价差率是否显着大于0。如果某一资产类

别观测期间样本数据太少，则不进行统计检验，仅检查对不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）

的价差率是否超过阀值；

4）价差率不是显着大于0的，则不能说明非公平交易；价差率显着大于0的，则需要综合其

他因素做出判断，比如交易占优势的投资组合是否收益也显着大于交易占劣势的投资组合。

4.4.2公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.4.3异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形。

未发生“所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%”的情形。

报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。

4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

2016年A股受多因素共振触发了年初的震荡行情，其中人民币贬值资本外流、产业资本减持

预期、熔断机制导致流动性缺失等为直接导火索，但深层的原因则是经济放缓、企业盈利不佳，估值水平较高等综合性因素。进入第二季度，国内宏观政策和流动性趋于稳定，但市场对政策如何平衡调结构和稳增长之间的关系仍存有疑虑，同时外部环境的扰动因素加大，资本市场仍然以存量博弈为主。二季度外部因素成为市场主要关注点，MSCI最终没有纳入A股指数、美联储没有加息、英国公投脱欧等几个靴子落地都对A股市场产生了较大的影响。整个上半年的市场运行过程中，市场监管部门为整顿市场，不断的推出新举措稳定市场，高压的“监管风暴”对遏制市场过分炒作起到了一定的作用。2016年下半年整体宏观环境有所变化，供给侧改革渠道成效，物价指数有所抬头，CPI继续回升，PPI上涨幅度超预期，利率拐点显现；房地产调控政策密集出台，地产开始进入调整周期；人民币汇率贬值压力仍然较大。政策方面，国企改革和供给侧改革持续推进、PPP政策暖风频吹，项目加速落地。“中央经济工作会议”对2017年的政策指引出台，提出三大问题：稳中求进、深化改革、防范风险。公报淡化经济增长目标，强化了改革预期和风险管控，引导市场脱虚向实。在整个“降杠杆—杀估值”的过程中，市场风险偏好降低，在存量博 第19页共118页

弈市场中，贯穿全年的是主线是“价值回归、业绩为王”。而中小创的受到估值偏高、内生不足、外延受限等多重因素制约表现较差。其中，业绩稳定估值合理的消费板块（如食品饮料、家电等）、部分高景气度行业（新能源汽车、半导体、煤炭等）以及受益于政策红利的基建、PPP等领域取得了较大的超额收益。

报告期内，本基金在年中完成了产品改造，由原来全市场投资的“天治成长精选混合型基金”变更为主要专注于“新消费”领域的“天治新消费混合基金”。在经济转型、内忧外患的阶段，本基金主要锁定内生驱动较强，以需求引导为主要线索的“新消费”领域，其中主要包括“文体教卫”、智能汽车、旅游、新传媒、游戏/电竞、新网络经济等。

本基金在上半年取得了超越市场的表现，通过仓位的控制来降低系统性风险的影响，通过结构调整来取得超额收益，在市场见底反弹的过程中，有效的把握了创业板反弹的机会，主要来自于对中小创中的“文体教卫”领域配置较多，并且结构上加大了对“新能源汽车、智能汽车、半导体”等版块的配置，获得了超越市场的表现。

本基金在年中进行产品改造，阶段性的对产品的操作产生了一定的影响，改造完成之后，市场风格变化趋于主板中的价值蓝筹，而本基金专注的“新消费”领域版块整体表现不佳，受到估值，内生增速下滑，外延受阻等多方面因素影响，净值表现落后于大盘。本基金在合理控制组合仓位的情况下，在电子、建筑、非银、家电等板块取得了一定的超额收益。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截止转型前报告期末（2016年1月1日-2016年7月5日），本基金份额净值为1.705元，报

告期末前一年份额净值增长率为-9.45%，业绩比较基准收益率为-8.48%，低于同期业绩比较基准收益率0.97%。

截止转型后报告期末（2016年7月6日-2016年12月31日），本基金份额净值为1.410元，

份额净值增长率为-17.30%，业绩比较基准收益率为2.54%，低于同期业绩比较基准收益率19.84%。

4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，从政策指引的角度来看，“脱虚向实”和“防风险”是主基调。本基金认为，

政策基调主要贯彻中央经济工作会议中的三大问题：“稳中求进、深化改革、防范风险”，公报淡化经济增长目标，强化了改革预期和风险管控，引导市场脱虚向实。其中要重视六大观点：1）改革供给、防范风险；2）深化“三去一降一补”；3）改革农业结构性供给侧：4）创新驱动经济 第20页共118页

发展；5）地产平稳健康发展；6）改革开放推向纵深。另外，需要重视的是货币政策的转向，在供给侧改革成效显现，以及输入型通胀预期的背景下，本基金认为货币政策稳中偏紧，而流动性预期的变化导致股市不具备大幅上行的基础，但随着市场对未来经济回暖的预期加强，市场有可能演绎成为震荡上行的趋势。2017年养老金将入市、A股将被纳入MSCI指数，险资入市、房地产资金等因素或导致股市变成“弱增量博弈”市场，股市相对由于其他大类资产具有相对优势，主要关注领域包括：农业供给侧改革、国企改革、“一带一路”、基建、以及稳定增长的价值蓝筹。

内部注重货币政策，外部主要风险点在于，随着美国新任总统特朗普的正式就职，贸易保护主义、孤立主义等反全球化将会增加全球贸易的摩擦，尤其对中国低端产业造成较大冲击，央行的汇率政策将会受到来自美国等国的压力，而国内的弱周期复苏可持续性尚有显着的不确定性、通胀已经有所抬头，以上使得市场将会存在一定的不确定性。

2017年，本基金以价值投资理念为主导，紧跟政策，积极的应对市场的变化。其中对于抗通

胀、基建、一带一路、国企改革、周期复苏等领域会积极关注，为投资者创造价值。

4.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2016年，本基金管理人内部监察稽核工作继续坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的

原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面：

一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。

报告期内，公司制定或修订了《交易部业务手册》、《银行间债券市场交易管理办法》、《专户投资部管理制度》、《员工投资证券投资基金管理办法》、《投资管理人员利益冲突管理制度》、《规章制度管理办法》、《风险准备金制度》、《天治基金管理有限公司固有资金运作管理制度》、《风险控制制度》、《股指期货风险管理制度》、《股指期货投资管理制度》、《国债期货风险管理制度》、《国债期货投资管理制度》、《监察稽核制度》、《融资融券及转融通证券出借业务风险管理制度》、《融资融券及转融通证券出借业务投资管理制度》、《特定客户资产投资管理制度》、《特定客户资产管理业务风险控制制度》、《特定客户资产管理业务危机处理制度》、《特定客户资产管理业务记录及档案管理制度》，已经修改待过会的有《天治基金管理有限公司公募基金压力测试制度》、《计算机设备管理办法》、《天治基金专户业务第三方投资顾问机构管理制度》等管理制度。同时，监察稽核部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况（监督监察内容包括但不限于投资组合的投资研究、投资决策、 第21页共118页

交易执行和投资风险、绩效评估等情况、产品研发流程、基金销售、宣传推介、客户服务、信息技术日常处理及其安全情况、基金结算各项业务以及公司财务、人事状况等业务环节的合规情况），及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。

二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。

报告期内，监察稽核部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时产品创新及量化投资部通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。

报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。

4.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。

基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、产品创新及量化投资部总监等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于权益投资部、固定收益部以及产品创新及量化投资部提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与产品创新及量化投资部一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未进行收益分配，符合相关法律法规和基金合同的约定。

第22页共118页

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金报告期内存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的

时间段为2016年7月6日至2016年12月31日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以

上。本基金管理人已于2016年9月30日向中国证监会报告了相关事项及解决方案。

§5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》和《天治成长精选混合型证券投资基金托管协议》的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告（转型后）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B08号

第23页共118页

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的天治新消费灵活配置混合型证券投资基金财

务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和2016年7月6

日至2016年12月31日止期间的利润表及所有者权益（基金净

值）变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治新消费灵活配置混合型证券投资基

金2016年12月31日的财务状况以及2016年7月6日至2016

年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

§6 审计报告（转型前）

6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

第24页共118页

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2017）审字第60467615_B13号

6.2审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 天治成长精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的天治成长精选混合型证券投资基金财务报

表，包括2016年7月5日的资产负债表和2016年1月1日至

2016年7月5日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变

动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人天治基金管理有限公司

的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的

内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大

错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制，公允反映了天治成长精选混合型证券投资基金2016

年7月5日的财务状况以及2016年1月1日至2016年7月5

日止期间的经营成果和净值变动情况。

注册会计师的姓名 朱宝钦 丁鹏飞

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2017年3月24日

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§7 年度财务报表（转型后）

7.1资产负债表（转型后）

会计主体：天治新消费灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末

2016年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,177,514.47

结算备付金 358,543.67

存出保证金 117,914.59

交易性金融资产 7.4.7.2 18,594,752.00

其中：股票投资 18,594,752.00

基金投资 -

债券投资 -

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 7.4.7.3 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 -

应收证券清算款 786,921.40

应收利息 7.4.7.5 880.33

应收股利 -

应收申购款 2,456.32

递延所得税资产 -

其他资产 7.4.7.6 -

资产总计 23,038,982.78

负债和所有者权益 附注号 本期末

2016年12月31日

负债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 7.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 142,134.24

应付管理人报酬 29,756.32

应付托管费 4,959.38

应付销售服务费 -

第26页共118页

应付交易费用 7.4.7.7 176,550.46

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 7.4.7.8 67,829.48

负债合计 421,229.88

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 16,043,937.69

未分配利润 7.4.7.10 6,573,815.21

所有者权益合计 22,617,752.90

负债和所有者权益总计 23,038,982.78

注：（1）报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.410元，基金份额总额16,043,937.69

份。

（2）本基金由天治成长精选混合型证券投资基金转型而成，转型日为2016年7月6日

7.2利润表

会计主体：天治新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 附注号 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

一、收入 -3,853,443.16

1.利息收入 16,190.15

其中：存款利息收入 7.4.7.11 15,531.81

债券利息收入 -

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 658.34

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -2,518,034.19

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,536,971.13

基金投资收益 -

债券投资收益 7.4.7.13 -

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 -

贵金属投资收益 7.4.7.14 -

衍生工具收益 7.4.7.15 -

股利收益 7.4.7.16 18,936.94

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -1,378,710.95

填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

第27页共118页

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 27,111.83

减：二、费用 1,004,902.77

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 188,998.09

2．托管费 7.4.10.2.2 31,499.67

3．销售服务费 7.4.10.2.3 -

4．交易费用 7.4.7.19 645,580.68

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．其他费用 7.4.7.20 138,824.33

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -4,858,345.93

列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,858,345.93

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治新消费灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 28,489,297.15 20,076,448.77 48,565,745.92

二、本期经营活动产生的基金净 - -4,858,345.93 -4,858,345.93

值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基 -12,445,359.46 -8,644,287.63 -21,089,647.09

金净值变动数

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,059,924.78 600,077.65 1,660,002.43

2.基金赎回款（以“-” -13,505,284.24 -9,244,365.28 -22,749,649.52

号填列）

四、本期向基金份额持有人分配 - - -

利润产生的基金净值变动（净值

减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 16,043,937.69 6,573,815.21 22,617,752.90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

第28页共118页

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天治新消费灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系由天治成长精选混合型证券投资基金转型而来，天治成长精选混合型证券投资基金（原名天治成长精选股票型证券投资基金）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]737号文《关于核准天治成长精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011年8月 4 日正式生效，首次设立募集规模为524,890,436.66份基金份额。根据《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金名称变更的公告》，基金份额持有人大会于2016年7月6日表决通过了《关于天治成长精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，天治成长精选混合型证券投资基金正式更名为天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产投资比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于受益于新消费主题相关企业的证券不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

本基金的业绩比较基准为：申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于 第29页共118页

在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财

务状况以及2016年7月6日至2016年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制

期间为2016年7月6日至2016年12月31日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债 第30页共118页

券投资和衍生工具；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

第31页共118页

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)股指期货

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的 第32页共118页

相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 第33页共118页

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)权证投资工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股指期货投资收益/(损失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

第34页共118页

7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

无

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

第35页共118页

7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

第36页共118页

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

第37页共118页

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

重要财务报表项目的说明

7.4.6.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

活期存款 3,177,514.47

定期存款 -

其中：存款期限1-3个月 -

其他存款 -

合计： 3,177,514.47

7.4.6.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 18,747,742.65 18,594,752.00 -152,990.65

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,747,742.65 18,594,752.00 -152,990.65

7.4.6.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.6.4买入返售金融资产

7.4.6.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

第38页共118页

7.4.6.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.6.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应收活期存款利息 665.85

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 161.30

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 0.08

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 53.10

合计 880.33

7.4.6.6其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

7.4.6.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

交易所市场应付交易费用 176,550.46

银行间市场应付交易费用 -

合计 176,550.46

7.4.6.8其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2016年12月31日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 8.68

预提费用 50,000.00

其他应付款其他 17,820.80

合计 67,829.48

第39页共118页

7.4.6.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 28,489,297.15 28,489,297.15

本期申购 1,059,924.78 1,059,924.78

本期赎回（以“-”号填列） -13,505,284.24 -13,505,284.24

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 16,043,937.69 16,043,937.69

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.6.10未分配利润

金额单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

基金合同生效日 27,235,991.43 -7,159,542.66 20,076,448.77

本期利润 -3,479,634.98 -1,378,710.95 -4,858,345.93

本期基金份额交易 -11,854,931.21 3,210,643.58 -8,644,287.63

产生的变动数

其中：基金申购款 926,135.14 -326,057.49 600,077.65

基金赎回款 -12,781,066.35 3,536,701.07 -9,244,365.28

本期已分配利润 - - -

本期末 11,901,425.24 -5,327,610.03 6,573,815.21

7.4.6.11存款利息收入

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

活期存款利息收入 11,445.82

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,081.84

其他 1,004.15

合计 15,531.81

第40页共118页

7.4.6.12股票投资收益

7.4.6.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

卖出股票成交总额 221,469,157.06

减：卖出股票成本总额 224,006,128.19

买卖股票差价收入 -2,536,971.13

7.4.6.13债券投资收益

7.4.6.13.1债券投资收益项目构成

注：基金本报告期无债券投资收益。

7.4.6.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益--买卖债券差价收入。

7.4.6.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。

7.4.6.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。

7.4.6.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.6.14贵金属投资收益

7.4.6.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

7.4.6.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。

7.4.6.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。

第41页共118页

7.4.6.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。

7.4.6.15衍生工具收益

7.4.6.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.6.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.6.16股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12

月31日

股票投资产生的股利收益 18,936.94

基金投资产生的股利收益 -

合计 18,936.94

7.4.6.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期

项目名称 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

1.交易性金融资产 -1,378,710.95

——股票投资 -1,378,710.95

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

合计 -1,378,710.95

7.4.6.18其他收入

单位：人民币元

第42页共118页

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

基金赎回费收入 26,925.43

转换费收入 186.40

合计 27,111.83

7.4.6.19交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年

12月31日

交易所市场交易费用 645,580.68

银行间市场交易费用 -

合计 645,580.68

7.4.6.20其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016

年12月31日

审计费用 24,453.93

信息披露费 73,361.79

其他 40,000.00

账户维护费 -

银行汇划费用 1,008.61

律师费 -

合计 138,824.33

7.4.7或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.7.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.7.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负

债表日后事项。

7.4.8关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

第43页共118页

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

7.4.9本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.9.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.9.1.1股票交易

注：无

7.4.9.1.2债券交易

注：无

7.4.9.1.3债券回购交易

注：无

7.4.9.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.9.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。

7.4.9.2关联方报酬

7.4.9.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期应支付的管理费 188,998.09

其中：支付销售机构的客 55,648.44

户维护费

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第44页共118页

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.9.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

当期应支付的托管费 31,499.67

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.9.2.3销售服务费

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。

7.4.9.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.9.4各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.9.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.9.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年7月6日(基金合同生效日)至2016年12月31日

期末余额 当期利息收入

上海银行股份有限公司 3,177,514.47 11,445.82

第45页共118页

7.4.9.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10利润分配情况

7.4.10.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.11期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.11.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.11.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名 停牌 停牌原 期末 复牌日 复牌 数量（股） 期末 期末 备注

码 称 日期因 估值单价 期 开盘单价 成本总额 估值总额

中鼎股2016年 筹划重 2017年2 -

000887份 11月18大事项 25.94月15日 23.99 28,000 740,819.00 726,320.00

日

7.4.11.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.11.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.11.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。

7.4.12金融工具风险及管理

7.4.12.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、 第46页共118页

相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.12.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

15.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。

15.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资

注：无

7.4.12.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

第47页共118页

7.4.12.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无

7.4.12.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.12.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

7.4.12.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个月3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年12月31日 年

资产

银行存款 3,177,514.47 - - - - -3,177,514.47

结算备付金 358,543.67 - - - - - 358,543.67

存出保证金 117,914.59 - - - - - 117,914.59

交易性金融资产 - - - - -18,594,752.0018,594,752.00

应收证券清算款 - - - - - 786,921.40 786,921.40

应收利息 - - - - - 880.33 880.33

应收申购款 - - - - - 2,456.32 2,456.32

其他资产 - - - - - - -

资产总计 3,653,972.73 - - - -19,385,010.0523,038,982.78

负债

应付赎回款 - - - - - 142,134.24 142,134.24

应付管理人报酬 - - - - - 29,756.32 29,756.32

应付托管费 - - - - - 4,959.38 4,959.38

应付交易费用 - - - - - 176,550.46 176,550.46

其他负债 - - - - - 67,829.48 67,829.48

负债总计 - - - - - 421,229.88 421,229.88

利率敏感度缺口 3,653,972.73 - - - -18,963,780.1722,617,752.90

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

第48页共118页

7.4.12.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本期末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.12.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.12.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.12.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2016年12月31日

公允价值 占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资 18,594,752.00 82.21

交易性金融资产-基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 - -

交易性金融资产－贵金属投 - -

资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 18,594,752.00 82.21

7.4.12.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年12月31日）

业绩比较基准变动+5% 2,046,523.50

业绩比较基准变动-5% -2,046,523.50

第49页共118页

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

7.4.13有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

一层次的余额为人民币17,868,432.00元，属于第二层次的余额为人民币726,320.00元，属于第

三层次余额为人民币0.00元。

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

第50页共118页

§7 年度财务报表（转型前）

7.1资产负债表（转型前）

会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金

报告截止日：2016年7月5日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 3,922,364.65 5,379,228.64

结算备付金 452,007.77 439,764.64

存出保证金 119,503.54 151,235.20

交易性金融资产 7.4.7.2 44,604,001.30 27,769,055.30

其中：股票投资 44,604,001.30 27,723,611.30

基金投资 - -

债券投资 - 45,444.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 997,272.26 94.33

应收利息 7.4.7.5 8,062.90 1,030.26

应收股利 - -

应收申购款 98.81 74.89

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 50,103,311.23 33,740,483.26

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 915,316.19 -

应付赎回款 4,918.43 261,921.36

应付管理人报酬 10,198.60 43,252.88

应付托管费 1,699.76 7,208.81

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 485,408.72 225,685.59

应交税费 - -

第51页共118页

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 120,023.61 217,850.90

负债合计 1,537,565.31 755,919.54

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 28,489,297.15 16,962,384.30

未分配利润 7.4.7.10 20,076,448.77 16,022,179.42

所有者权益合计 48,565,745.92 32,984,563.72

负债和所有者权益总计 50,103,311.23 33,740,483.26

注：1、报告截止日2016年7月5日，基金份额净值1.705元，基金份额总额28,489,297.15份。

2、本基金自2016年7月6日起转型为天治新消费灵活配置混合型证券投资基金。

7.2利润表

会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年7月5日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至

年7月5日 2015年12月31日

一、收入 -3,072,120.05 8,572,629.68

1.利息收入 31,465.00 51,079.90

其中：存款利息收入 7.4.7.11 28,521.74 45,621.03

债券利息收入 17.03 2,727.21

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 2,926.23 2,731.66

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -3,595,009.26 12,924,457.10

其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,710,586.08 13,107,873.47

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -4,529.64 -405,665.64

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 120,106.46 222,249.27

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17 478,043.48 -4,463,888.54

“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -

列）

5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.18 13,380.73 60,981.22

第52页共118页

列）

减：二、费用 993,264.18 2,121,890.99

1．管理人报酬 7.4.10.2.1 227,763.29 596,469.29

2．托管费 7.4.10.2.2 37,960.51 99,411.50

3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -

4．交易费用 7.4.7.19 608,202.15 1,205,624.70

5．利息支出 - 447.22

其中：卖出回购金融资产支出 - 447.22

6．其他费用 7.4.7.20 119,338.23 219,938.28

三、利润总额（亏损总额以“-” -4,065,384.23 6,450,738.69

号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 -4,065,384.23 6,450,738.69

填列）

7.3所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：天治成长精选混合型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年7月5日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年7月5日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 16,962,384.30 16,022,179.42 32,984,563.72

净值）

二、本期经营活动产生的基- -4,065,384.23 -4,065,384.23

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 11,526,912.85 8,119,653.58 19,646,566.43

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 18,366,237.22 12,764,902.37 31,131,139.59

2.基金赎回款 -6,839,324.37 -4,645,248.79 -11,484,573.16

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值- - -

变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基金 28,489,297.15 20,076,448.77 48,565,745.92

净值）

项目 上年度可比期间

2015年1月1日至2015年12月31日

第53页共118页

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 28,504,542.31 18,536,218.15 47,040,760.46

净值）

二、本期经营活动产生的基- 6,450,738.69 6,450,738.69

金净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数 -11,542,158.01 -8,964,777.42 -20,506,935.43

（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 24,463,478.14 25,225,629.16 49,689,107.30

2.基金赎回款 -36,005,636.15 -34,190,406.58 -70,196,042.73

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值- - -

变动（净值减少以“-”号

填列）

五、期末所有者权益（基金 16,962,384.30 16,022,179.42 32,984,563.72

净值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______常永涛______ ______闫译文______ ____黄宇星____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4报表附注

7.4.1基金基本情况

天治成长精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]737号文《关于核准天治成长精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人天治基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2011年8月4日正式生效，首次设立募集规模为524,890,436.66份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为上海银行股份有限公司。本基金于2015年8月4日起更名为天治成长精选混合型证券投资基金根据《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金名称变更的公告》，本基金基金份额持有人大会于2016年7月6日表决通过了《关于天治成长精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。自该日起，本基金正式更名为天治新消费灵活配置混合型证券投资基金，其投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方式等内容进行相应修订，原《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

第54页共118页

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票资产占基金资产的60%-95%，其中，投资于成长性股票的资产占股票资产的比例不低于80%；债券、货币市场工具、权证、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

本基金的业绩比较基准为：沪深300成长指数收益率×75%＋中证国债指数收益率×25%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

根据《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》及《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金名称变更的公告》，本基金于2016年7月6日起转型为天治新消费灵活配置混合型证券投资基金继续运作，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年7月5日的财务

状况以及2016年1月1日至2016年7月5日止期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

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7.4.4.1会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制

期间为2016年1月1日至2016年7月5日止。

7.4.4.2记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 第56页共118页

终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异 第57页共118页

较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1)存在活跃市场的金融工具

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。

(2)不存在活跃市场的金融工具

当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

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7.4.4.8损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

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7.4.4.10费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分

配比例不得低于该次可供分配利润的20%，基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算。

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截至日；

(4)每一基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12分部报告

无

7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

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7.4.5.3差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金

融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业

有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充

通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

第61页共118页

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管

产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过

程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差

别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额

计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；

持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得

税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和

转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

第62页共118页

7.4.7重要财务报表项目的说明

7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

活期存款 3,922,364.65 5,379,228.64

定期存款 - -

其中：存款期限1-3个月 - -

其他存款 - -

合计： 3,922,364.65 5,379,228.64

7.4.7.2交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2016年7月5日

成本 公允价值 估值增值

股票 43,378,281.00 44,604,001.30 1,225,720.30

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 43,378,281.00 44,604,001.30 1,225,720.30

上年度末

项目 2015年12月31日

成本 公允价值 估值增值

股票 26,975,496.22 27,723,611.30 748,115.08

贵金属投资-金交所 - - -

黄金合约

交易所市场 45,882.26 45,444.00 -438.26

债券 银行间市场 - - -

合计 45,882.26 45,444.00 -438.26

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 27,021,378.48 27,769,055.30 747,676.82

第63页共118页

7.4.7.3衍生金融资产/负债

注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4买入返售金融资产

7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

应收活期存款利息 7,770.87 733.21

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 219.89 197.90

应收债券利息 - 31.15

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 0.08 -

应收黄金合约拆借孳息 - -

其他 72.06 68.00

合计 8,062.90 1,030.26

7.4.7.6其他资产

注：无

7.4.7.7应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

交易所市场应付交易费用 485,408.72 225,685.59

银行间市场应付交易费用 - -

合计 485,408.72 225,685.59

7.4.7.8其他负债

单位：人民币元

第64页共118页

项目 本期末 上年度末

2016年7月5日 2015年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 18.53 30.10

预提费用 102,184.28 200,000.00

其他应付款其他 17,820.80 17,820.80

合计 120,023.61 217,850.90

7.4.7.9实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2016年1月1日至2016年7月5日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 16,962,384.30 16,962,384.30

本期申购 18,366,237.22 18,366,237.22

本期赎回（以“-”号填列） -6,839,324.37 -6,839,324.37

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 28,489,297.15 28,489,297.15

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 20,979,372.59 -4,957,193.17 16,022,179.42

本期利润 -4,543,427.71 478,043.48 -4,065,384.23

本期基金份额交易产 10,800,046.55 -2,680,392.97 8,119,653.58

生的变动数

其中：基金申购款 17,482,906.13 -4,718,003.76 12,764,902.37

基金赎回款 -6,682,859.58 2,037,610.79 -4,645,248.79

本期已分配利润 - - -

本期末 27,235,991.43 -7,159,542.66 20,076,448.77

7.4.7.11存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7月 2015年1月1日至2015年12月31

5日 日

第65页共118页

活期存款利息收入 22,936.67 37,670.75

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 2,897.08 5,476.66

其他 2,687.99 2,473.62

合计 28,521.74 45,621.03

7.4.7.12股票投资收益

7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015

年7月5日 年12月31日

卖出股票成交总额 195,188,258.83 406,952,898.93

减：卖出股票成本总额 198,898,844.91 393,845,025.46

买卖股票差价收入 -3,710,586.08 13,107,873.47

7.4.7.13债券投资收益

7.4.7.13.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年12月

月5日 31日

债券投资收益——买卖债 -4,529.64 -405,665.64

券（、债转股及债券到期兑

付）差价收入

债券投资收益——赎回差 - -

价收入

债券投资收益——申购差 - -

价收入

合计 -4,529.64 -405,665.64

7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年12月

月5日 31日

卖出债券（、债转股及债券 41,400.80 5,583,258.35

到期兑付）成交总额

第66页共118页

减：卖出债券（、债转股及 45,882.26 5,957,442.51

债券到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 48.18 31,481.48

买卖债券差价收入 -4,529.64 -405,665.64

7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入

注：无

7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入

注：无

7.4.7.13.5资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益

7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益

7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。

7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益

7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

7.4.7.16股利收益

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

第67页共118页

2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年12月

月5日 31日

股票投资产生的股利收益 120,106.46 222,249.27

基金投资产生的股利收益 - -

合计 120,106.46 222,249.27

7.4.7.17公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年

月5日 12月31日

1.交易性金融资产 478,043.48 -4,463,888.54

——股票投资 477,605.22 -4,463,450.28

——债券投资 438.26 -438.26

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 478,043.48 -4,463,888.54

7.4.7.18其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7月 2015年1月1日至2015年12

5日 月31日

基金赎回费收入 12,535.07 48,883.19

转换费收入 845.66 12,098.03

合计 13,380.73 60,981.22

7.4.7.19交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7月 2015年1月1日至2015年12

5日 月31日

交易所市场交易费用 608,202.15 1,205,624.70

银行间市场交易费用 - -

合计 608,202.15 1,205,624.70

第68页共118页

7.4.7.20其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016 2015年1月1日至2015年

年7月5日 12月31日

审计费用 25,546.07 50,000.00

信息披露费 76,638.21 150,000.00

其他 10,200.00 200.00

账户维护费 6,000.00 18,000.00

银行汇划费用 953.95 1,738.28

合计 119,338.23 219,938.28

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，除（上述利润分配事项及在）7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项

外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

上海银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

吉林省信托有限责任公司 基金管理人的股东

中国吉林森林工业集团有限责任公司 基金管理人的股东

天治北部资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司

7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

第69页共118页

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

注：无

7.4.10.1.2债券交易

注：无

7.4.10.1.3债券回购交易

注：无

7.4.10.1.4权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年12月31

月5日 日

当期发生的基金应支付 227,763.29 596,469.29

的管理费

其中：支付销售机构的客 61,593.38 173,829.85

户维护费1

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

第70页共118页

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年7 2015年1月1日至2015年12月31

月5日 日

当期发生的基金应支付 37,960.51 99,411.50

的托管费

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.10.2.3销售服务费

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年7月5日 2015年1月1日至2015年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海银行 3,922,364.65 22,936.67 5,379,228.64 37,670.75

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

第71页共118页

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

-

7.4.11利润分配情况

7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金

注：本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12期末（2016年7月5日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。

7.4.12.2期末持有的暂时停牌股票

金额单位：人民币元

股票 股票名 停牌日 停牌原 期末 复牌日 复牌 期末 期末 备注

代码称 期 因 估值单期 开盘单价数量（股）成本总额 估值总额

价

联络互 2016年4 筹划重大 2016年 -

002280动月25日 事项 19.71 10月25 21.68 30,000 553,950.81 591,300.00

日

002445 中南文 2016年6 筹划重大 22.99 2016年9 20.69 25,000 547,000.00 574,750.00 -

化月14日 事项 月21日

600576 万家文 2016年4 筹划重大 22.21 2016年9 20.12 70,200 1,268,772.871,559,142.00 -

化月11日 事项 月13日

300292 吴通控 2016年1 筹划重大 39.22 2016年7 36.48 19,401 913,049.05 760,907.22 -

股月25日 事项 月20日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年7月5日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年7月5日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出

回购证券款余额。

第72页共118页

7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

7.4.13.2信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

17.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的债券投资。

17.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

注：无

7.4.13.3流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金 第73页共118页

持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析

注：无

7.4.13.4市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。

7.4.13.4.1.1利率风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 1个月以内 1-3个3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计

2016年7月5日 月 年

资产

银行存款 3,922,364.65 - - - - -3,922,364.65

结算备付金 452,007.77 - - - - - 452,007.77

存出保证金 119,503.54 - - - - - 119,503.54

交易性金融资产 - - - - -44,604,001.3044,604,001.30

应收证券清算款 - - - - - 997,272.26 997,272.26

应收利息 - - - - - 8,062.90 8,062.90

应收申购款 - - - - - 98.81 98.81

资产总计 4,493,875.96 - - - -45,609,435.2750,103,311.23

负债

应付证券清算款 - - - - - 915,316.19 915,316.19

应付赎回款 - - - - - 4,918.43 4,918.43

应付管理人报酬 - - - - - 10,198.60 10,198.60

应付托管费 - - - - - 1,699.76 1,699.76

应付交易费用 - - - - - 485,408.72 485,408.72

其他负债 - - - - - 120,023.61 120,023.61

负债总计 - - - - -1,537,565.311,537,565.31

利率敏感度缺口 4,493,875.96 - - - -44,071,869.9648,565,745.92

第74页共118页

上年度末 1个月以内1-3 个3个月-11-5年 5年以上 不计息 合计

2015年12月31日 月 年

资产

银行存款 5,379,228.64 - - - - -5,379,228.64

结算备付金 439,764.64 - - - - - 439,764.64

存出保证金 151,235.20 - - - - - 151,235.20

交易性金融资产 - -45,444.00 - -27,723,611.3027,769,055.30

应收证券清算款 - - - - - 94.33 94.33

应收利息 - - - - - 1,030.26 1,030.26

应收申购款 - - - - - 74.89 74.89

资产总计 5,970,228.48 -45,444.00 - -27,724,810.7833,740,483.26

负债

应付赎回款 - - - - - 261,921.36 261,921.36

应付管理人报酬 - - - - - 43,252.88 43,252.88

应付托管费 - - - - - 7,208.81 7,208.81

应付交易费用 - - - - - 225,685.59 225,685.59

其他负债 - - - - - 217,850.90 217,850.90

负债总计 - - - - - 755,919.54 755,919.54

利率敏感度缺口 5,970,228.48 -45,444.00 - -26,968,891.2432,984,563.72

注：表中统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析

注：本基金本期末未持有债券资产，且持有的银行存款均为活期存款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

第75页共118页

2016年7月5日 2015年12月31日

占基金资 占基金资

公允价值 产净值比 公允价值 产净值比

例（%） 例（%）

交易性金融资产-股票投资 44,604,001.30 91.84 27,723,611.30 84.05

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - 45,444.00 0.14

交易性金融资产－贵金属投 - - - -

资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 44,604,001.30 91.84 27,769,055.30 84.19

7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析

假设 其他变量不变，只有业绩比较基准所对应的市场组合价格发生合理、可能的变动。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（2016年7月 上年度末（2015年12月

5日） 31日）

业绩比较基准变动+5% 3,243,590.01 2,057,253.36

业绩比较基准变动-5% -3,243,590.01 -2,057,253.36

7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险

注：无

7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于2016年7月5日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于

第一层级的余额为人民币41,117,902.08元，属于第二层级的余额为人民币3,486,099.22元，属

于第三层级余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层级的余额为人民币27,016,611.30

元，属于第二层级的余额为人民币752,444.00元，属于第三层级余额为人民币0.00元）。

第76页共118页

7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截止至资产负债表日，本基金无需要说明的重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月24日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告（转型后）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 18,594,752.00 80.71

其中：股票 18,594,752.00 80.71

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 3,536,058.14 15.35

7 其他各项资产 908,172.64 3.94

8 合计 23,038,982.78 100.00

第77页共118页

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 2,587,620.00 11.44

B 采矿业 547,650.00 2.42

C 制造业 11,210,982.00 49.57

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 3,280,050.00 14.50

F 批发和零售业 883,800.00 3.91

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 84,650.00 0.37

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 18,594,752.00 82.21

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

第78页共118页

1 002456 欧菲光 50,700 1,737,996.00 7.68

2 600699 均胜电子 31,000 1,025,790.00 4.54

3 000651 格力电器 37,300 918,326.00 4.06

4 601933 永辉超市 180,000 883,800.00 3.91

5 000059 华锦股份 67,000 797,300.00 3.53

6 600068 葛洲坝 81,000 744,390.00 3.29

7 000887 中鼎股份 28,000 726,320.00 3.21

8 601117 中国化学 105,000 710,850.00 3.14

9 603899 晨光文具 39,000 709,800.00 3.14

10 000998 隆平高科 33,000 707,190.00 3.13

11 300385 雪浪环境 19,000 700,150.00 3.10

12 002310 东方园林 48,000 679,200.00 3.00

13 000930 中粮生化 50,000 672,000.00 2.97

14 600820 隧道股份 61,000 671,610.00 2.97

15 002326 永太科技 41,000 668,710.00 2.96

16 300106 西部牧业 41,000 661,330.00 2.92

17 601766 中国中车 67,000 654,590.00 2.89

18 600598 北大荒 53,500 652,700.00 2.89

19 601689 拓普集团 22,000 647,240.00 2.86

20 300136 信维通信 22,000 627,000.00 2.77

21 002041 登海种业 30,000 566,400.00 2.50

22 600547 山东黄金 15,000 547,650.00 2.42

23 600426 华鲁恒升 40,000 530,000.00 2.34

24 002475 立讯精密 24,000 498,000.00 2.20

25 600039 四川路桥 100,000 474,000.00 2.10

26 002701 奥瑞金 27,000 233,280.00 1.03

27 300059 东方财富 5,000 84,650.00 0.37

28 000716 黑芝麻 8,000 64,480.00 0.29

8.2报告期内股票投资组合的重大变动

8.2.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（%）

1 600068 葛洲坝 2,763,128.50 12.22

2 300017 网宿科技 2,640,747.00 11.68

3 000488 晨鸣纸业 2,630,424.00 11.63

第79页共118页

4 300059 东方财富 2,609,823.00 11.54

5 002074 国轩高科 2,544,520.00 11.25

6 002673 西部证券 2,398,617.00 10.61

7 002456 欧菲光 2,260,389.80 9.99

8 000625 长安汽车 2,213,452.65 9.79

9 600690 青岛海尔 2,164,470.00 9.57

10 000401 冀东水泥 2,142,254.00 9.47

11 300385 雪浪环境 2,089,866.00 9.24

12 600547 山东黄金 2,065,041.10 9.13

13 002062 宏润建设 2,064,715.00 9.13

14 002597 金禾实业 2,004,084.00 8.86

15 000651 格力电器 1,977,165.00 8.74

16 600699 均胜电子 1,974,976.00 8.73

17 600597 光明乳业 1,914,557.00 8.46

18 603508 思维列控 1,883,562.00 8.33

19 603008 喜临门 1,795,737.00 7.94

20 000887 中鼎股份 1,749,518.00 7.74

21 300033 同花顺 1,745,916.00 7.72

22 600612 老凤祥 1,731,675.40 7.66

23 300136 信维通信 1,645,032.00 7.27

24 600711 盛屯矿业 1,629,476.00 7.20

25 600073 上海梅林 1,592,853.33 7.04

26 300207 欣旺达 1,578,982.00 6.98

27 000423 东阿阿胶 1,572,376.00 6.95

28 601688 华泰证券 1,568,246.00 6.93

29 002041 登海种业 1,563,211.14 6.91

30 002358 森源电气 1,501,644.00 6.64

31 002701 奥瑞金 1,500,264.80 6.63

32 600801 华新水泥 1,484,711.93 6.56

33 600409 三友化工 1,465,286.00 6.48

34 000060 中金岭南 1,435,834.00 6.35

35 002200 云投生态 1,432,165.00 6.33

36 002310 东方园林 1,428,569.00 6.32

37 600497 驰宏锌锗 1,420,857.00 6.28

38 601225 陕西煤业 1,395,673.00 6.17

39 002051 中工国际 1,391,453.80 6.15

第80页共118页

40 002425 凯撒文化 1,377,848.00 6.09

41 601766 中国中车 1,366,340.00 6.04

42 002078 太阳纸业 1,363,773.00 6.03

43 601186 中国铁建 1,348,000.00 5.96

44 000501 鄂武商A 1,345,386.00 5.95

45 603816 顾家家居 1,343,192.00 5.94

46 601618 中国中冶 1,315,300.00 5.82

47 300197 铁汉生态 1,309,555.90 5.79

48 300089 文化长城 1,307,018.96 5.78

49 300450 先导智能 1,302,663.00 5.76

50 603899 晨光文具 1,269,961.42 5.61

51 601336 新华保险 1,269,557.00 5.61

52 300011 鼎汉技术 1,257,255.00 5.56

53 300144 宋城演艺 1,255,908.00 5.55

54 002475 立讯精密 1,254,062.00 5.54

55 600436 片仔癀 1,221,704.00 5.40

56 600702 沱牌舍得 1,203,452.00 5.32

57 002533 金杯电工 1,187,309.00 5.25

58 002367 康力电梯 1,102,485.56 4.87

59 002340 格林美 1,083,200.00 4.79

60 300106 西部牧业 1,070,287.00 4.73

61 002131 利欧股份 1,069,006.00 4.73

62 000333 美的集团 1,063,256.00 4.70

63 300382 斯莱克 1,012,712.00 4.48

64 300351 永贵电器 978,168.00 4.32

65 002454 松芝股份 969,179.00 4.29

66 000059 华锦股份 965,125.00 4.27

67 002008 大族激光 954,161.00 4.22

68 002326 永太科技 940,628.00 4.16

69 600987 航民股份 902,337.68 3.99

70 002631 德尔未来 894,889.00 3.96

71 601233 桐昆股份 879,904.00 3.89

72 601933 永辉超市 852,347.00 3.77

73 603000 人民网 834,007.98 3.69

74 002245 澳洋顺昌 832,265.56 3.68

75 600754 锦江股份 823,766.00 3.64

第81页共118页

76 000028 国药一致 821,444.00 3.63

77 300367 东方网力 820,700.00 3.63

78 000400 许继电气 815,367.78 3.60

79 002048 宁波华翔 806,627.00 3.57

80 300383 光环新网 793,295.00 3.51

81 600273 嘉化能源 792,590.00 3.50

82 601668 中国建筑 790,960.00 3.50

83 300014 亿纬锂能 789,995.00 3.49

84 000049 德赛电池 786,884.00 3.48

85 002327 富安娜 785,162.00 3.47

86 002372 伟星新材 781,113.60 3.45

87 002172 澳洋科技 778,041.00 3.44

88 601899 紫金矿业 772,200.00 3.41

89 002670 国盛金控 768,720.00 3.40

90 600777 新潮能源 767,062.00 3.39

91 600109 国金证券 766,348.00 3.39

92 600661 新南洋 765,441.00 3.38

93 600887 伊利股份 764,277.00 3.38

94 002037 久联发展 753,682.00 3.33

95 002500 山西证券 750,764.00 3.32

96 000799 酒鬼酒 748,860.00 3.31

97 002413 雷科防务 747,300.80 3.30

98 600999 招商证券 747,030.00 3.30

99 600418 江淮汽车 745,277.00 3.30

100 002303 美盈森 743,616.00 3.29

101 300088 长信科技 739,930.00 3.27

102 000636 风华高科 738,640.00 3.27

103 601006 大秦铁路 738,513.57 3.27

104 000776 广发证券 737,032.00 3.26

105 600259 广晟有色 736,220.00 3.26

106 601997 贵阳银行 735,511.00 3.25

107 002241 歌尔股份 735,023.00 3.25

108 000498 山东路桥 733,950.00 3.25

109 600958 东方证券 733,190.00 3.24

110 600006 东风汽车 732,411.00 3.24

111 603589 口子窖 726,880.00 3.21

第82页共118页

112 600362 江西铜业 726,765.00 3.21

113 000070 特发信息 725,020.00 3.21

114 601788 光大证券 723,523.00 3.20

115 300287 飞利信 722,521.00 3.19

116 002271 东方雨虹 719,863.00 3.18

117 002127 南极电商 717,411.00 3.17

118 601800 中国交建 716,186.00 3.17

119 600584 长电科技 714,000.00 3.16

120 600756 浪潮软件 713,153.90 3.15

121 002024 苏宁云商 713,140.00 3.15

122 601199 江南水务 711,560.00 3.15

123 601198 东兴证券 709,527.62 3.14

124 000671 阳光城 708,400.00 3.13

125 600867 通化东宝 707,172.60 3.13

126 600278 东方创业 707,098.00 3.13

127 002007 华兰生物 707,056.60 3.13

128 300090 盛运环保 705,929.00 3.12

129 600803 新奥股份 705,849.00 3.12

130 600576 万家文化 705,600.00 3.12

131 000063 中兴通讯 704,640.00 3.12

132 600978 宜华生活 702,900.00 3.11

133 000858 五粮液 699,527.04 3.09

134 000807 云铝股份 699,503.00 3.09

135 600826 兰生股份 696,498.00 3.08

136 600820 隧道股份 694,620.00 3.07

137 002001 新和成 693,900.00 3.07

138 000596 古井贡酒 691,425.00 3.06

139 603766 隆鑫通用 689,576.00 3.05

140 000998 隆平高科 689,130.00 3.05

141 000568 泸州老窖 689,040.00 3.05

142 000983 西山煤电 688,987.00 3.05

143 000598 兴蓉环境 688,600.00 3.04

144 000930 中粮生化 688,520.00 3.04

145 000716 黑芝麻 688,214.00 3.04

146 600332 白云山 687,530.00 3.04

147 600567 山鹰纸业 686,633.00 3.04

第83页共118页

148 600598 北大荒 685,835.00 3.03

149 601689 拓普集团 681,160.00 3.01

150 002292 奥飞娱乐 679,680.00 3.01

151 300364 中文在线 677,974.00 3.00

152 600643 爱建集团 677,400.00 2.99

153 600168 武汉控股 675,891.00 2.99

154 000915 山大华特 675,038.20 2.98

155 002281 光迅科技 674,548.20 2.98

156 600963 岳阳林纸 674,421.00 2.98

157 600977 中国电影 673,065.00 2.98

158 002321 华英农业 669,600.00 2.96

159 601117 中国化学 667,691.00 2.95

160 600525 长园集团 662,960.00 2.93

161 300043 星辉娱乐 661,888.04 2.93

162 300129 泰胜风能 661,410.00 2.92

163 000783 长江证券 657,590.00 2.91

164 300237 美晨科技 657,418.00 2.91

165 300078 思创医惠 656,756.60 2.90

166 600270 外运发展 656,700.00 2.90

167 000554 泰山石油 654,796.00 2.90

168 300133 华策影视 651,200.00 2.88

169 601801 皖新传媒 650,044.63 2.87

170 300115 长盈精密 648,200.00 2.87

171 000100 TCL集团 646,200.00 2.86

172 002730 电光科技 642,980.20 2.84

173 601377 兴业证券 641,600.00 2.84

174 002410 广联达 640,036.00 2.83

175 601636 旗滨集团 638,472.00 2.82

176 002440 闰土股份 635,740.00 2.81

177 000970 中科三环 632,452.00 2.80

178 600061 国投安信 626,423.00 2.77

179 002196 方正电机 626,195.00 2.77

180 600667 太极实业 626,132.00 2.77

181 000404 华意压缩 625,739.00 2.77

182 600626 申达股份 621,656.00 2.75

183 002242 九阳股份 620,700.00 2.74

第84页共118页

184 600146 商赢环球 614,445.00 2.72

185 002517 恺英网络 612,904.16 2.71

186 300369 绿盟科技 612,612.00 2.71

187 000039 中集集团 604,200.00 2.67

188 002081 金螳螂 588,775.00 2.60

189 002439 启明星辰 580,871.00 2.57

190 600500 中化国际 576,894.00 2.55

191 002050 三花智控 569,017.50 2.52

192 600651 飞乐音响 555,407.00 2.46

193 600426 华鲁恒升 527,212.00 2.33

194 600039 四川路桥 515,000.00 2.28

195 300379 东方通 514,800.00 2.28

196 600108 亚盛集团 476,800.00 2.11

8.2.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（%）

1 002673 西部证券 3,220,796.00 14.24

2 601688 华泰证券 2,885,227.82 12.76

3 603008 喜临门 2,866,302.33 12.67

4 300033 同花顺 2,712,062.84 11.99

5 000488 晨鸣纸业 2,649,403.00 11.71

6 300017 网宿科技 2,506,629.88 11.08

7 002074 国轩高科 2,400,642.00 10.61

8 300059 东方财富 2,390,600.00 10.57

9 002131 利欧股份 2,309,061.00 10.21

10 002271 东方雨虹 2,267,474.20 10.03

11 600547 山东黄金 2,249,247.34 9.94

12 300133 华策影视 2,219,403.10 9.81

13 000625 长安汽车 2,157,273.40 9.54

14 000401 冀东水泥 2,140,144.00 9.46

15 002062 宏润建设 2,103,823.54 9.30

16 600690 青岛海尔 2,097,428.00 9.27

17 002597 金禾实业 2,094,027.34 9.26

18 601198 东兴证券 2,066,297.85 9.14

第85页共118页

19 600068 葛洲坝 2,023,876.75 8.95

20 600584 长电科技 1,982,245.00 8.76

21 600576 万家文化 1,963,107.00 8.68

22 300078 思创医惠 1,962,637.37 8.68

23 002048 宁波华翔 1,943,203.16 8.59

24 600597 光明乳业 1,920,518.00 8.49

25 601788 光大证券 1,851,374.36 8.19

26 600651 飞乐音响 1,841,365.00 8.14

27 300144 宋城演艺 1,840,261.70 8.14

28 603508 思维列控 1,830,934.00 8.10

29 002245 澳洋顺昌 1,784,169.18 7.89

30 600612 老凤祥 1,746,549.58 7.72

31 002500 山西证券 1,708,606.97 7.55

32 002413 雷科防务 1,692,787.00 7.48

33 600061 国投安信 1,681,376.00 7.43

34 600073 上海梅林 1,612,627.80 7.13

35 002517 恺英网络 1,591,954.19 7.04

36 300207 欣旺达 1,533,742.00 6.78

37 000423 东阿阿胶 1,492,965.00 6.60

38 600409 三友化工 1,459,004.72 6.45

39 002358 森源电气 1,458,774.00 6.45

40 600711 盛屯矿业 1,457,434.00 6.44

41 300336 新文化 1,456,509.00 6.44

42 000060 中金岭南 1,456,399.00 6.44

43 600497 驰宏锌锗 1,451,481.00 6.42

44 600801 华新水泥 1,444,479.00 6.39

45 002200 云投生态 1,421,561.25 6.29

46 300369 绿盟科技 1,420,864.00 6.28

47 002051 中工国际 1,393,346.17 6.16

48 002707 众信旅游 1,370,918.50 6.06

49 601225 陕西煤业 1,364,148.50 6.03

50 300197 铁汉生态 1,347,565.48 5.96

51 300385 雪浪环境 1,339,434.30 5.92

52 300031 宝通科技 1,334,277.00 5.90

53 002078 太阳纸业 1,329,745.27 5.88

54 000501 鄂武商A 1,319,966.85 5.84

55 601186 中国铁建 1,310,746.00 5.80

56 601618 中国中冶 1,302,200.00 5.76

第86页共118页

57 603816 顾家家居 1,296,403.00 5.73

58 601336 新华保险 1,289,282.00 5.70

59 002425 凯撒文化 1,265,756.00 5.60

60 300089 文化长城 1,258,651.09 5.56

61 300450 先导智能 1,243,476.00 5.50

62 002701 奥瑞金 1,242,109.58 5.49

63 600436 片仔癀 1,235,634.45 5.46

64 002405 四维图新 1,212,458.00 5.36

65 300011 鼎汉技术 1,209,399.01 5.35

66 603019 中科曙光 1,197,063.00 5.29

67 300136 信维通信 1,183,096.43 5.23

68 300007 汉威电子 1,168,972.00 5.17

69 600702 沱牌舍得 1,117,550.00 4.94

70 002335 科华恒盛 1,104,264.00 4.88

71 002367 康力电梯 1,080,411.00 4.78

72 002533 金杯电工 1,080,268.00 4.78

73 000651 格力电器 1,073,630.00 4.75

74 002041 登海种业 1,071,689.00 4.74

75 002034 美欣达 1,053,377.00 4.66

76 300382 斯莱克 1,016,498.00 4.49

77 000333 美的集团 1,007,479.00 4.45

78 002340 格林美 967,450.00 4.28

79 002414 高德红外 961,787.68 4.25

80 002631 德尔未来 950,809.00 4.20

81 300100 双林股份 941,231.18 4.16

82 002008 大族激光 925,694.00 4.09

83 000887 中鼎股份 918,529.26 4.06

84 300269 联建光电 907,531.00 4.01

85 300351 永贵电器 898,274.00 3.97

86 601233 桐昆股份 897,545.18 3.97

87 600987 航民股份 896,678.40 3.96

88 002444 巨星科技 888,955.00 3.93

89 002670 国盛金控 888,214.00 3.93

90 600990 四创电子 874,815.00 3.87

91 600699 均胜电子 846,420.00 3.74

92 002454 松芝股份 845,697.96 3.74

93 002094 青岛金王 844,165.00 3.73

94 603000 人民网 842,837.00 3.73

第87页共118页

95 000400 许继电气 824,822.06 3.65

96 300088 长信科技 817,885.70 3.62

97 300302 同有科技 815,983.00 3.61

98 600999 招商证券 792,170.00 3.50

99 600754 锦江股份 791,305.48 3.50

100 600273 嘉化能源 788,163.95 3.48

101 601668 中国建筑 786,720.00 3.48

102 000983 西山煤电 784,310.85 3.47

103 000776 广发证券 783,476.00 3.46

104 000028 国药一致 776,410.00 3.43

105 002327 富安娜 775,642.76 3.43

106 600661 新南洋 771,557.00 3.41

107 300237 美晨科技 769,610.00 3.40

108 002372 伟星新材 768,653.40 3.40

109 300292 吴通控股 765,948.48 3.39

110 601199 江南水务 764,836.00 3.38

111 600109 国金证券 764,405.00 3.38

112 601899 紫金矿业 759,143.00 3.36

113 002172 澳洋科技 756,241.00 3.34

114 600978 宜华生活 756,000.00 3.34

115 600777 新潮能源 753,989.00 3.33

116 002007 华兰生物 753,212.00 3.33

117 300383 光环新网 751,246.00 3.32

118 600887 伊利股份 750,540.00 3.32

119 002303 美盈森 747,145.02 3.30

120 600756 浪潮软件 741,161.00 3.28

121 600867 通化东宝 740,895.20 3.28

122 002475 立讯精密 733,103.00 3.24

123 600567 山鹰纸业 732,000.00 3.24

124 600803 新奥股份 731,410.00 3.23

125 601006 大秦铁路 730,000.00 3.23

126 603589 口子窖 729,020.00 3.22

127 601997 贵阳银行 727,260.00 3.22

128 000063 中兴通讯 726,680.00 3.21

129 002037 久联发展 725,655.21 3.21

130 601555 东吴证券 725,549.00 3.21

131 000636 风华高科 725,082.00 3.21

132 000783 长江证券 724,200.00 3.20

第88页共118页

133 600958 东方证券 720,000.00 3.18

134 600418 江淮汽车 719,820.00 3.18

135 601766 中国中车 711,850.00 3.15

136 600826 兰生股份 708,744.64 3.13

137 000049 德赛电池 708,150.98 3.13

138 000671 阳光城 707,210.00 3.13

139 002127 南极电商 704,978.09 3.12

140 600643 爱建集团 701,419.00 3.10

141 300367 东方网力 700,591.00 3.10

142 000070 特发信息 699,718.00 3.09

143 002001 新和成 698,326.00 3.09

144 300014 亿纬锂能 696,833.00 3.08

145 002241 歌尔股份 693,600.00 3.07

146 002410 广联达 692,211.00 3.06

147 603993 洛阳钼业 690,704.00 3.05

148 000498 山东路桥 689,000.00 3.05

149 300090 盛运环保 685,878.00 3.03

150 000716 黑芝麻 684,555.00 3.03

151 600259 广晟有色 682,757.00 3.02

152 000858 五粮液 681,012.27 3.01

153 600332 白云山 678,900.00 3.00

154 000799 酒鬼酒 678,816.00 3.00

155 000807 云铝股份 678,716.19 3.00

156 000568 泸州老窖 678,234.00 3.00

157 600362 江西铜业 673,440.00 2.98

158 002024 苏宁云商 672,640.00 2.97

159 000598 兴蓉环境 670,879.00 2.97

160 600977 中国电影 669,760.00 2.96

161 000554 泰山石油 668,727.50 2.96

162 600006 东风汽车 666,489.00 2.95

163 300287 飞利信 661,763.00 2.93

164 300129 泰胜风能 661,156.22 2.92

165 002310 东方园林 660,800.00 2.92

166 002321 华英农业 660,604.00 2.92

167 601800 中国交建 658,220.00 2.91

168 601801 皖新传媒 658,144.11 2.91

169 000915 山大华特 657,404.00 2.91

170 002440 闰土股份 655,500.00 2.90

第89页共118页

171 600278 东方创业 654,240.00 2.89

172 300043 星辉娱乐 651,764.32 2.88

173 002280 联络互动 650,400.00 2.88

174 601636 旗滨集团 649,500.00 2.87

175 000596 古井贡酒 647,148.00 2.86

176 002292 奥飞娱乐 646,937.01 2.86

177 600168 武汉控股 644,393.00 2.85

178 600270 外运发展 643,837.00 2.85

179 000404 华意压缩 643,500.00 2.85

180 601377 兴业证券 642,400.00 2.84

181 300115 长盈精密 638,834.00 2.82

182 002242 九阳股份 638,355.00 2.82

183 603766 隆鑫通用 636,659.00 2.81

184 600963 岳阳林纸 635,483.00 2.81

185 000100 TCL集团 631,800.00 2.79

186 002730 电光科技 630,265.00 2.79

187 600667 太极实业 628,264.38 2.78

188 000970 中科三环 621,378.11 2.75

189 002281 光迅科技 621,210.00 2.75

190 600626 申达股份 615,840.00 2.72

191 600500 中化国际 615,680.00 2.72

192 300364 中文在线 612,866.50 2.71

193 600525 长园集团 598,220.20 2.64

194 000039 中集集团 593,330.00 2.62

195 002439 启明星辰 577,127.00 2.55

196 600146 商赢环球 571,864.24 2.53

197 002196 方正电机 558,029.00 2.47

198 002050 三花智控 538,569.52 2.38

199 603899 晨光文具 536,245.00 2.37

200 300379 东方通 521,770.00 2.31

201 002081 金螳螂 515,500.00 2.28

202 002445 中南文化 490,250.00 2.17

203 600108 亚盛集团 470,370.00 2.08

204 002456 欧菲光 470,273.00 2.08

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.2.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

第90页共118页

买入股票成本（成交）总额 199,375,589.80

卖出股票收入（成交）总额 224,006,128.19

注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

8.3期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.8.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.9.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.9.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

第91页共118页

8.10投资组合报告附注

8.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.10.3其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 117,914.59

2 应收证券清算款 786,921.40

3 应收股利 -

4 应收利息 880.33

5 应收申购款 2,456.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 908,172.64

8.10.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 000887 中鼎股份 726,320.00 3.21 重大事项停牌

8.10.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

第92页共118页

§8 投资组合报告（转型前）

8.1期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例（%）

1 权益投资 44,604,001.30 89.02

其中：股票 44,604,001.30 89.02

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,374,372.42 8.73

7 其他资产 1,124,937.51 2.25

8 合计 50,103,311.23 100.00

8.2期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,473,390.00 3.03

C 制造业 19,862,787.22 40.90

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 1,192,500.00 2.46

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 8,025,740.00 16.53

业

J 金融业 7,371,000.00 15.18

K 房地产业 - -

第93页共118页

L 租赁和商务服务业 1,305,000.00 2.69

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 5,373,584.08 11.06

S 综合 - -

合计 44,604,001.30 91.84

8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注：无

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 300133 华策影视 100,937 1,598,842.08 3.29

2 300336 新文化 65,000 1,595,100.00 3.28

3 600576 万家文化 70,200 1,559,142.00 3.21

4 002271 东方雨虹 75,000 1,416,750.00 2.92

5 300031 宝通科技 55,000 1,368,400.00 2.82

6 601198 东兴证券 55,000 1,349,700.00 2.78

7 300078 思创医惠 40,000 1,340,000.00 2.76

8 601688 华泰证券 65,000 1,331,850.00 2.74

9 600584 长电科技 65,000 1,331,200.00 2.74

10 002707 众信旅游 60,000 1,305,000.00 2.69

11 600651 飞乐音响 100,000 1,280,000.00 2.64

12 002131 利欧股份 70,000 1,276,800.00 2.63

13 300007 汉威电子 45,000 1,232,550.00 2.54

14 603019 中科曙光 30,000 1,198,200.00 2.47

15 002245 澳洋顺昌 90,000 1,192,500.00 2.46

16 002335 科华恒盛 24,000 1,158,480.00 2.39

17 601788 光大证券 65,000 1,145,950.00 2.36

18 002048 宁波华翔 50,000 1,131,000.00 2.33

19 002405 四维图新 45,000 1,114,200.00 2.29

第94页共118页

20 600061 国投安信 60,000 1,086,000.00 2.24

21 002034 美欣达 28,000 1,057,280.00 2.18

22 002517 恺英网络 22,000 1,007,820.00 2.08

23 002500 山西证券 60,000 995,400.00 2.05

24 300033 同花顺 12,000 993,000.00 2.04

25 603008 喜临门 57,000 991,230.00 2.04

26 002413 雷科防务 65,000 968,500.00 1.99

27 002414 高德红外 35,000 957,250.00 1.97

28 002444 巨星科技 45,000 944,100.00 1.94

29 300269 联建光电 35,000 908,950.00 1.87

30 600990 四创电子 10,000 904,100.00 1.86

31 300369 绿盟科技 20,000 845,400.00 1.74

32 002094 青岛金王 30,000 799,800.00 1.65

33 300302 同有科技 23,000 797,640.00 1.64

34 002673 西部证券 30,000 773,100.00 1.59

35 300292 吴通控股 19,401 760,907.22 1.57

36 600547 山东黄金 17,000 742,390.00 1.53

37 603993 洛阳钼业 170,000 731,000.00 1.51

38 601555 东吴证券 50,000 689,000.00 1.42

39 300144 宋城演艺 25,000 620,500.00 1.28

40 300100 双林股份 14,000 603,540.00 1.24

41 002280 联络互动 30,000 591,300.00 1.22

42 002445 中南文化 25,000 574,750.00 1.18

43 002345 潮宏基 30,000 304,200.00 0.63

44 300518 盛讯达 500 31,180.00 0.06

8.4报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 300133 华策影视 4,295,617.66 13.02

2 002007 华兰生物 3,722,030.60 11.28

3 300017 网宿科技 3,709,181.90 11.25

4 300059 东方财富 3,631,509.00 11.01

5 002517 恺英网络 3,549,579.76 10.76

6 600612 老凤祥 3,419,776.75 10.37

第95页共118页

7 300078 思创医惠 3,400,152.00 10.31

8 300207 欣旺达 3,055,592.31 9.26

9 300033 同花顺 3,054,147.60 9.26

10 300031 宝通科技 3,042,761.00 9.22

11 601198 东兴证券 2,853,043.00 8.65

12 600756 浪潮软件 2,702,780.18 8.19

13 002271 东方雨虹 2,527,372.00 7.66

14 600597 光明乳业 2,497,379.50 7.57

15 002117 东港股份 2,489,899.06 7.55

16 002445 中南文化 2,366,390.00 7.17

17 600651 飞乐音响 2,348,698.00 7.12

18 300232 洲明科技 2,268,044.72 6.88

19 600562 国睿科技 2,252,066.00 6.83

20 002340 格林美 2,235,972.00 6.78

21 002172 澳洋科技 2,213,557.54 6.71

22 002368 太极股份 2,172,576.00 6.59

23 002303 美盈森 2,090,231.00 6.34

24 300302 同有科技 2,046,169.20 6.20

25 002311 海大集团 2,005,208.92 6.08

26 600584 长电科技 1,993,183.00 6.04

27 601688 华泰证券 1,974,800.00 5.99

28 300367 东方网力 1,969,426.00 5.97

29 600547 山东黄金 1,946,166.83 5.90

30 002253 川大智胜 1,893,111.00 5.74

31 300242 明家联合 1,885,095.48 5.72

32 002405 四维图新 1,871,043.29 5.67

33 002041 登海种业 1,855,479.00 5.63

34 601788 光大证券 1,821,373.00 5.52

35 300009 安科生物 1,816,111.00 5.51

36 002165 红宝丽 1,810,643.00 5.49

37 300269 联建光电 1,804,848.10 5.47

38 002131 利欧股份 1,754,013.44 5.32

39 601069 西部黄金 1,750,324.50 5.31

40 300113 顺网科技 1,729,748.00 5.24

41 300146 汤臣倍健 1,670,742.00 5.07

42 002329 皇氏集团 1,645,287.00 4.99

第96页共118页

43 603008 喜临门 1,631,183.00 4.95

44 300336 新文化 1,627,680.74 4.93

45 002730 电光科技 1,624,018.00 4.92

46 600061 国投安信 1,597,551.00 4.84

47 600073 上海梅林 1,592,853.33 4.83

48 000423 东阿阿胶 1,590,412.00 4.82

49 002707 众信旅游 1,588,820.00 4.82

50 002673 西部证券 1,552,274.00 4.71

51 000799 酒鬼酒 1,552,260.00 4.71

52 002664 信质电机 1,550,614.94 4.70

53 603686 龙马环卫 1,532,884.00 4.65

54 600867 通化东宝 1,520,933.76 4.61

55 002048 宁波华翔 1,478,017.00 4.48

56 600409 三友化工 1,465,286.00 4.44

57 000028 国药一致 1,446,407.00 4.39

58 603019 中科曙光 1,440,084.00 4.37

59 000700 模塑科技 1,439,783.05 4.37

60 000488 晨鸣纸业 1,417,346.00 4.30

61 002548 金新农 1,414,999.00 4.29

62 600884 杉杉股份 1,401,337.99 4.25

63 600967 北方创业 1,386,300.00 4.20

64 600576 万家文化 1,377,215.00 4.18

65 600195 中牧股份 1,376,562.80 4.17

66 002078 太阳纸业 1,363,773.00 4.13

67 300408 三环集团 1,355,460.00 4.11

68 300011 鼎汉技术 1,350,995.78 4.10

69 002712 思美传媒 1,279,333.15 3.88

70 002074 国轩高科 1,257,552.00 3.81

71 002245 澳洋顺昌 1,253,996.21 3.80

72 300100 双林股份 1,246,866.00 3.78

73 601233 桐昆股份 1,227,202.00 3.72

74 600436 片仔癀 1,221,704.00 3.70

75 002572 索菲亚 1,212,543.00 3.68

76 600702 沱牌舍得 1,203,452.00 3.65

77 300007 汉威电子 1,196,669.00 3.63

78 002533 金杯电工 1,187,309.00 3.60

第97页共118页

79 002335 科华恒盛 1,171,368.00 3.55

80 002631 德尔未来 1,170,278.00 3.55

81 002325 洪涛股份 1,161,244.00 3.52

82 600667 太极实业 1,136,197.00 3.44

83 000418 小天鹅A 1,121,181.00 3.40

84 300224 正海磁材 1,109,655.00 3.36

85 300296 利亚德 1,107,674.55 3.36

86 002385 大北农 1,102,700.00 3.34

87 002367 康力电梯 1,102,485.56 3.34

88 000960 锡业股份 1,089,926.00 3.30

89 002034 美欣达 1,050,148.00 3.18

90 002500 山西证券 1,027,934.00 3.12

91 002280 联络互动 1,023,700.80 3.10

92 002413 雷科防务 994,875.20 3.02

93 002268 卫士通 977,195.00 2.96

94 002444 巨星科技 931,800.00 2.82

95 600990 四创电子 915,235.00 2.77

96 601689 拓普集团 911,083.00 2.76

97 002260 德奥通航 908,390.00 2.75

98 000733 振华科技 895,405.00 2.71

99 002414 高德红外 891,087.00 2.70

100 601777 力帆股份 888,140.00 2.69

101 300144 宋城演艺 886,212.58 2.69

102 600711 盛屯矿业 873,668.00 2.65

103 300369 绿盟科技 857,865.44 2.60

104 000333 美的集团 854,456.00 2.59

105 002358 森源电气 853,030.00 2.59

106 002308 威创股份 846,529.00 2.57

107 601799 星宇股份 840,112.00 2.55

108 300065 海兰信 836,730.00 2.54

109 603000 人民网 834,007.98 2.53

110 000887 中鼎股份 824,042.00 2.50

111 600718 东软集团 820,539.00 2.49

112 600340 华夏幸福 816,444.00 2.48

113 002454 松芝股份 812,058.00 2.46

114 600754 锦江股份 811,432.00 2.46

第98页共118页

115 000726 鲁泰A 804,968.00 2.44

116 002094 青岛金王 799,684.00 2.42

117 300383 光环新网 793,295.00 2.41

118 002327 富安娜 785,162.00 2.38

119 300251 光线传媒 784,769.00 2.38

120 600501 航天晨光 781,344.00 2.37

121 603799 华友钴业 770,890.00 2.34

122 300285 国瓷材料 769,117.50 2.33

123 600690 青岛海尔 764,019.00 2.32

124 000801 四川九洲 759,900.00 2.30

125 603993 洛阳钼业 753,270.00 2.28

126 002488 金固股份 748,942.00 2.27

127 600276 恒瑞医药 747,777.50 2.27

128 603609 禾丰牧业 745,874.60 2.26

129 002425 凯撒文化 742,846.00 2.25

130 300291 华录百纳 741,590.00 2.25

131 600366 宁波韵升 732,160.00 2.22

132 600730 中国高科 732,127.00 2.22

133 600685 中船防务 729,886.00 2.21

134 000558 莱茵体育 722,489.00 2.19

135 000876 新希望 719,188.00 2.18

136 002196 方正电机 717,777.00 2.18

137 002659 中泰桥梁 716,205.00 2.17

138 600172 黄河旋风 712,959.34 2.16

139 002092 中泰化学 712,250.00 2.16

140 000625 长安汽车 707,784.00 2.15

141 000063 中兴通讯 704,640.00 2.14

142 000501 鄂武商A 704,157.00 2.13

143 603806 福斯特 702,113.00 2.13

144 300047 天源迪科 701,628.00 2.13

145 002103 广博股份 700,124.00 2.12

146 000938 紫光股份 700,000.00 2.12

147 002188 巴士在线 697,526.35 2.11

148 002294 信立泰 696,063.00 2.11

149 000596 古井贡酒 691,425.00 2.10

150 000568 泸州老窖 689,040.00 2.09

第99页共118页

151 600332 白云山 687,530.00 2.08

152 002123 梦网荣信 687,250.00 2.08

153 300385 雪浪环境 680,660.00 2.06

154 002292 奥飞娱乐 679,680.00 2.06

155 300364 中文在线 677,974.00 2.06

156 601628 中国人寿 675,574.00 2.05

157 002281 光迅科技 674,548.20 2.05

158 601555 东吴证券 674,500.00 2.04

159 300089 文化长城 670,288.96 2.03

160 002456 欧菲光 666,027.00 2.02

161 002587 奥拓电子 665,423.00 2.02

162 600525 长园集团 662,960.00 2.01

163 600138 中青旅 661,288.00 2.00

8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净

值比例（％）

1 300017 网宿科技 3,794,816.71 11.50

2 300059 东方财富 3,578,194.20 10.85

3 002007 华兰生物 3,113,739.46 9.44

4 300207 欣旺达 2,900,540.10 8.79

5 600612 老凤祥 2,716,864.79 8.24

6 002117 东港股份 2,698,868.00 8.18

7 600756 浪潮软件 2,663,354.50 8.07

8 002445 中南文化 2,597,947.00 7.88

9 300232 洲明科技 2,453,382.00 7.44

10 600562 国睿科技 2,282,897.00 6.92

11 300133 华策影视 2,187,866.40 6.63

12 002368 太极股份 2,042,219.50 6.19

13 300242 明家联合 2,031,767.50 6.16

14 002303 美盈森 2,024,900.46 6.14

15 002172 澳洋科技 2,006,752.00 6.08

16 300033 同花顺 2,004,483.25 6.08

17 002311 海大集团 1,970,221.93 5.97

18 002517 恺英网络 1,957,819.76 5.94

第100页共118页

19 600651 飞乐音响 1,946,101.00 5.90

20 002253 川大智胜 1,906,295.46 5.78

21 300009 安科生物 1,899,571.54 5.76

22 002165 红宝丽 1,860,501.55 5.64

23 300113 顺网科技 1,847,438.00 5.60

24 600754 锦江股份 1,827,054.00 5.54

25 002041 登海种业 1,807,989.00 5.48

26 300078 思创医惠 1,774,747.00 5.38

27 002329 皇氏集团 1,741,308.00 5.28

28 601069 西部黄金 1,682,648.33 5.10

29 300031 宝通科技 1,660,728.00 5.03

30 002664 信质电机 1,644,984.00 4.99

31 002572 索菲亚 1,618,695.00 4.91

32 002730 电光科技 1,613,218.93 4.89

33 002325 洪涛股份 1,605,467.00 4.87

34 600718 东软集团 1,587,170.00 4.81

35 603686 龙马环卫 1,579,313.00 4.79

36 300146 汤臣倍健 1,578,199.00 4.78

37 601198 东兴证券 1,525,691.00 4.63

38 002548 金新农 1,502,585.54 4.56

39 002712 思美传媒 1,461,845.00 4.43

40 002033 丽江旅游 1,451,344.00 4.40

41 600547 山东黄金 1,442,900.00 4.37

42 000700 模塑科技 1,432,247.00 4.34

43 600884 杉杉股份 1,424,776.00 4.32

44 300144 宋城演艺 1,412,118.00 4.28

45 603008 喜临门 1,408,345.20 4.27

46 600340 华夏幸福 1,405,606.36 4.26

47 600967 北方创业 1,372,364.88 4.16

48 600195 中牧股份 1,370,742.04 4.16

49 300011 鼎汉技术 1,311,542.00 3.98

50 300302 同有科技 1,304,745.10 3.96

51 300450 先导智能 1,298,885.00 3.94

52 002605 姚记扑克 1,284,840.00 3.90

53 002587 奥拓电子 1,239,907.48 3.76

54 600597 光明乳业 1,210,583.00 3.67

55 002340 格林美 1,198,200.36 3.63

56 600667 太极实业 1,190,149.00 3.61

第101页共118页

57 300408 三环集团 1,187,102.00 3.60

58 601233 桐昆股份 1,183,085.75 3.59

59 300296 利亚德 1,161,682.48 3.52

60 002574 明牌珠宝 1,158,858.00 3.51

61 000960 锡业股份 1,151,890.00 3.49

62 300224 正海磁材 1,143,488.00 3.47

63 002385 大北农 1,136,885.00 3.45

64 000418 小天鹅A 1,129,930.90 3.43

65 002631 德尔未来 1,119,649.00 3.39

66 300367 东方网力 1,107,749.24 3.36

67 002405 四维图新 1,083,614.00 3.29

68 600895 张江高科 1,046,125.00 3.17

69 300269 联建光电 1,010,282.33 3.06

70 601689 拓普集团 996,950.00 3.02

71 600730 中国高科 961,855.48 2.92

72 002268 卫士通 955,914.00 2.90

73 601777 力帆股份 927,346.00 2.81

74 600576 万家文化 882,569.00 2.68

75 300251 光线传媒 865,597.00 2.62

76 601799 星宇股份 862,966.00 2.62

77 002260 德奥通航 860,533.60 2.61

78 000733 振华科技 841,130.81 2.55

79 002308 威创股份 830,781.00 2.52

80 000799 酒鬼酒 820,084.54 2.49

81 002188 巴士在线 806,024.68 2.44

82 603806 福斯特 803,445.00 2.44

83 002292 奥飞娱乐 801,469.00 2.43

84 300285 国瓷材料 794,691.00 2.41

85 300047 天源迪科 784,964.47 2.38

86 300499 高澜股份 783,865.00 2.38

87 600867 通化东宝 780,368.00 2.37

88 000726 鲁泰A 771,777.89 2.34

89 300291 华录百纳 766,482.00 2.32

90 603766 隆鑫通用 763,439.00 2.31

91 603609 禾丰牧业 763,117.00 2.31

92 600501 航天晨光 760,000.00 2.30

93 600276 恒瑞医药 750,282.50 2.27

94 002092 中泰化学 744,800.00 2.26

第102页共118页

95 002659 中泰桥梁 737,391.00 2.24

96 600172 黄河旋风 737,290.00 2.24

97 000423 东阿阿胶 736,000.00 2.23

98 600146 商赢环球 730,236.00 2.21

99 000876 新希望 728,010.00 2.21

100 002196 方正电机 726,029.00 2.20

101 000558 莱茵体育 703,720.00 2.13

102 600366 宁波韵升 703,221.00 2.13

103 603019 中科曙光 702,351.00 2.13

104 000970 中科三环 702,220.55 2.13

105 603799 华友钴业 701,356.00 2.13

106 000028 国药一致 697,938.02 2.12

107 002200 云投生态 684,888.00 2.08

108 300027 华谊兄弟 678,196.80 2.06

109 300100 双林股份 677,005.00 2.05

110 600138 中青旅 675,336.00 2.05

111 002294 信立泰 674,713.00 2.05

112 600584 长电科技 666,891.00 2.02

113 300014 亿纬锂能 665,265.36 2.02

114 000938 紫光股份 664,000.00 2.01

注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 215,301,629.69

卖出股票收入（成交）总额 195,188,258.83

注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填

列，不考虑相关交易费用。

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

第103页共118页

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

8.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12投资组合报告附注

8.12.1

2016年1月13日，中国证监会四川监管局作出《关于对东兴证券股份有限公司采取监管谈

话措施的决定》（[2016]3号），认定2015年7月30日至9月30日之间，“15龙投债”发行人

龙泉现代新增借款达到《募集说明书》约定的披露标准但未披露，东兴证券股份有限公司未按照《债券受托管理协议》约定督促发行人及时履行信息披露义务，对公司采取监管谈话措施，并要求提交书面整改报告。

华泰证券股份有限公司因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2016年11

月28日收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]128号）。

本基金的投资决策程序符合相关法律法规及公司内部制度。

第104页共118页

8.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 119,503.54

2 应收证券清算款 997,272.26

3 应收股利 -

4 应收利息 8,062.90

5 应收申购款 98.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,124,937.51

8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600576 万家文化 1,559,142.00 3.21 重大事项停牌

8.12.5投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息（转型后）

9.3期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 户均持有的 持有人结构

(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者

第105页共118页

持有份额 占总份 持有份额 占总份额

额比例 比例

781 20,542.81 227,288.83 1.42% 15,816,648.86 98.58%

9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 46,613.47 0.29%

持有本基金

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0~10；

（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0~10。

9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§9 基金份额持有人信息（转型前）

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份额

持有份额 额比例 持有份额 比例

729 39,079.97 12,089,051.25 42.43% 16,400,245.90 57.57%

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 12,742.64 0.04%

持有本基金

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；

第106页共118页

（2）该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0~10。

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动(转型后)

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 28,489,297.15

本报告期期初基金份额总额 -

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 1,059,924.78

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 13,505,284.24

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 16,043,937.69

§10 开放式基金份额变动(转型前)

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 524,890,436.66

本报告期期初基金份额总额 16,962,384.30

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 18,366,237.22

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 6,839,324.37

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份 -

额减少以"-"填列）

本报告期期末基金份额总额 28,489,297.15

§11 重大事件揭示

11.1基金份额持有人大会决议

本基金于2016年6月20日至2016年7月5日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议

了《关于天治成长精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人于2016年7月6

第107页共118页

日在监督人、公证员的现场监督及律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。表决结果详见2016年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及天治基金管理有限公司网站（www.chinanature.com.cn）上发布的《天治基金管理有限公司关于天治成长精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会令【第104号】）的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2016年7月6日表决通过了《关于天治成长精选混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。

上述事项已按有关规定报中国基金业协会、中国证券监督管理委员会上海监管局备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。

2016年10月，许卿斌先生担任上海银行股份有限公司资产托管部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4基金投资策略的改变

转型后，本基金的投资策略为采用“大类资产比较研究”的分析视角，在综合考量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等因素的基础上，综合评价各类资产的风险收益水平，进行大类资产的配置与组合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并采取动态调整策略。在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，同时采取金融衍生产品对冲下行风险，控制基金净值回撤幅度，力求实现基金财产的长期稳定增值，提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

转型前，本基金的投资策略为综合运用灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券策略。在组合构建上，本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”股票投资策略相结合的方式。通过精选持续性成长、趋势性成长和周期性成长股票，不断优化组合，追求稳定的资本增值。

第108页共118页

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来，未变更过会计师事务所。

本报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为4万元整。目前的审计机构—安永华明会计

师事务所（特殊普通合伙）已提供审计服务的连续年限为自2011年8月4日（原基金合同生效日）

至今。

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型后）

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 1257,249,694.76 61.13% 234,432.33 60.61% -

东方证券 1157,659,364.14 37.46% 146,828.12 37.96% -

国信证券 1 5,924,823.00 1.41% 5,517.86 1.43% -

中信证券 1 - - - - -

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第109页共118页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

东方证券 - -2,500,000.00 100.00% - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况（转型前）

11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

海通证券 1283,064,360.84 68.96% 257,956.93 68.50% -

东方证券 1125,677,432.68 30.62% 117,043.28 31.08% -

国信证券 1 1,720,400.00 0.42% 1,602.15 0.43% -

中信证券 1 - - - - -

注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

2、基金专用交易单元的选择标准和程序：

（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。

3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

第110页共118页

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的

例 成交总额 比例

的比例

海通证券 - - - - - -

东方证券 41,400.80 100.00%25,000,000.00 100.00% - -

国信证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

11.9其他重大事件（转型后）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 天治基金管理有限公司关于天 中国证券报、上海证 2016年7月8日

治成长精选混合型证券投资基 券报、证券时报及公

金基金份额持有人大会决议生 司官网

效的公告

2 天治基金管理有限公司关于成 中国证券报、上海证 2016年7月8日

长精选混合型证券投资基金名 券报、证券时报及公

称变更的公告 司官网

3 天治新消费灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 2016年7月8日

券投资基金基金合同摘要 券报、证券时报及公

司官网

4 天治新消费灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 2016年7月8日

券投资基金托管协议 券报、证券时报及公

司官网

5 天治新消费灵活配置混合型证 中国证券报、上海证 2016年7月8日

券投资基金招募说明书 券报、证券时报及公

司官网

6 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年7月19日

基金2016年第2季度报告 券报、证券时报及公

司官网

第111页共118页

7 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年8月17日

下基金增加大泰金石为代销机 券报、证券时报及公

构并参加费率优惠活动的公告 司官网

8 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年8月24日

下基金增加金观诚为代销机 券报、证券时报及公

构、开通定期定额投资业务和 司官网

基金转换业务并参加费率优惠

活动的公告

9 天治基金管理有限公司更正公 中国证券报、上海证 2016年8月27日

告 券报、证券时报及公

司官网

10 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年8月29日

基金2016年半年度报告摘要 券报、证券时报及公

司官网

11 天治基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证 2016年9月20日

放式基金参加交通银行手机银 券报、证券时报及公

行基金申购及定期定额投资手 司官网

续费率优惠活动的公告

12 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年9月28日

分基金增加钱景财富为代销机 券报、证券时报及公

构、开通定期定额投资业务和 司官网

基金转换业务并参加费率优惠

活动的公告

13 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年10月26日

基金2016年第3季度报告 券报、证券时报及公

司官网

14 天治基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证 2016年11月29日

放式基金参加交通银行手机银 券报、证券时报及公

行基金申购及定期定额投资手 司官网

第112页共118页

续费率优惠活动的公告

15 天治基金管理有限公司关于旗 中国证券报、上海证 2016年12月8日

下开放式基金参加北京钱景财 券报、证券时报及公

富投资管理有限公司费率优惠 司官网

活动的公告

16 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年12月14日

整旗下基金所持长信科技、万 券报、证券时报及公

家文化股票估值方法的公告 司官网

17 天治基金管理有限公司旗下开 中国证券报、上海证 2016年12月22日

放式基金参加交通银行手机银 券报、证券时报及公

行基金申购及定期定额投资手 司官网

续费率优惠活动的公告

18 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月29日

分开放式基金参加中国工商银 券报、证券时报及公

行“2017倾心回馈”基金定投 司官网

优惠活动的公告

19 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月29日

分开放式基金参加中国农业银 券报、证券时报及公

行基金申购及定期定额投资手 司官网

续费率优惠活动的公告

20 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年12月30日

分基金增加深圳前海微众银行 券报、证券时报及公

股份有限公司为代销机构并参 司官网

加费率优惠活动的公告

11.9其他重大事件（转型前）

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月4日

2016年1月4日指数熔断调整 券报、证券时报及公

第113页共118页

旗下基金相关业务办理时间的 司官网

公告

2 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月6日

整旗下基金所持万科A股票估 券报、证券时报及公

值方法的公告 司官网

3 天治基金关于指数熔断期间暂 中国证券报、上海证 2016年1月6日

停申购赎回业务的公告 券报、证券时报及公

司官网

4 《天治基金关于旗下部分开放 中国证券报、上海证 2016年1月6日

式基金参加同花顺基金费率优 券报、证券时报及公

惠活动的公告 司官网

5 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月7日

整旗下基金所持文化长城、梅 券报、证券时报及公

泰诺、朗姿股份股票估值方法 司官网

的公告

6 天治基金管理有限公司关于 中国证券报、上海证 2016年1月7日

2016年1月7日指数熔断调整 券报、证券时报及公

旗下基金相关业务办理时间的 司官网

公告

7 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月9日

整旗下基金所持明家科技、光 券报、证券时报及公

环新网股票估值方法的公告 司官网

8 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月12日

整旗下基金所持凯撒旅游股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

9 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年1月22日

基金2015年第4季度报告 券报、证券时报及公

司官网

10 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年1月30日

第114页共118页

整旗下基金所持吴通控股、陆 券报、证券时报及公

家嘴股票估值方法的公告 司官网

11 天治基金管理有限公司关于基 中国证券报、上海证 2016年2月3日

金经理投资旗下基金相关事宜 券报、证券时报及公

的公告 司官网

12 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月6日

整旗下基金所持金叶珠宝股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

13 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月24日

整旗下基金所持中茵股份股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

14 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年2月25日

整旗下基金所持通源石油股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

15 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年3月2日

整旗下基金所持中南重工股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

16 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年3月18日

基金更新的招募说明书（摘要）券报、证券时报及公

（2016年第1次更新） 司官网

17 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年3月25日

整旗下基金所持姚记扑克股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

18 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年3月30日

基金2015年年度报告摘要 券报、证券时报及公

司官网

19 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月1日

整旗下基金所持电光科技股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

第115页共118页

20 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月8日

整旗下基金所持广生堂股票估 券报、证券时报及公

值方法的公告 司官网

21 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月16日

整旗下基金所持万家文化股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

22 天治成长精选混合型证券投资 中国证券报、上海证 2016年4月21日

基金2016年第1季度报告 券报、证券时报及公

司官网

23 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年4月22日

整旗下基金所持华灿光电股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

24 关于天治基金公司淘宝店关闭 中国证券报、上海证 2016年5月5日

申购服务的公告 券报、证券时报及公

司官网

25 关于天治基金公司网上交易支 中国证券报、上海证 2016年5月5日

付宝渠道关闭基金支付服务的 券报、证券时报及公

公告 司官网

26 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年5月6日

整旗下基金所持恒锋工具股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

27 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年5月12日

整旗下基金所持康耐特股票估 券报、证券时报及公

值方法的公告 司官网

28 天治基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海证 2016年5月25日

通讯方式召开天治成长精选混 券报、证券时报及公

合型证券投资基金基金份额持 司官网

有人大会的公告

29 天治基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海证 2016年5月26日

第116页共118页

通讯方式召开天治成长精选混 券报、证券时报及公

合型证券投资基金基金份额持 司官网

有人大会第一次提示性公告

30 天治基金管理有限公司关于以 中国证券报、上海证 2016年5月27日

通讯方式召开天治成长精选混 券报、证券时报及公

合型证券投资基金基金份额持 司官网

有人大会第二次提示性公告

31 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月3日

整旗下基金所持光一科技股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

32 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月4日

整旗下基金所持兴民钢圈股票 券报、证券时报及公

估值方法的公告 司官网

33 天治基金管理有限公司关于在 中国证券报、上海证 2016年6月8日

陆金所资管开通基金定期定额 券报、证券时报及公

投资业务的公告 司官网

34 天治基金管理有限公司关于天 中国证券报、上海证 2016年6月16日

治成长精选混合型证券投资基 券报、证券时报及公

金开展赎回费率优惠活动的公 司官网

告

35 天治基金管理有限公司关于董 中国证券报、上海证 2016年6月21日

事长变更的公告 券报、证券时报及公

司官网

36 天治基金管理有限公司旗下部 中国证券报、上海证 2016年6月24日

分开放式基金继续参加交通银 券报、证券时报及公

行网上银行、手机银行基金申 司官网

购费率优惠活动的公告

37 天治基金管理有限公司关于调 中国证券报、上海证 2016年6月29日

整旗下基金所持苏交科股票估 券报、证券时报及公

第117页共118页

值方法的公告 司官网

38 天治基金管理有限公司关于成 中国证券报、上海证 2016年7月1日

长精选混合型证券投资基金开 券报、证券时报及公

展赎回费率优惠活动的公告 司官网

§12 备查文件目录

13.1备查文件目录

1.中国证监会批准天治新消费灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选混合型证券投资基金募集的文件

2.《天治成长精选混合型证券投资基金基金合同》、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3.《天治成长精选混合型证券投资基金招募说明书》、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4.《天治成长精选混合型证券投资基金托管协议》、《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

6.报告期内天治新消费灵活配置混合型证券投资基金、天治成长精选混合型证券投资基金公告的各项原稿

13.2存放地点

上海市复兴西路159号

13.3查阅方式

1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，

也可按工本费购买复印件。

2.网站查询：www.chinanature.com.cn

天治基金管理有限公司

2017年3月30日

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