天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：天治基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
3主要财务指标和基金净值表现......6
3.1主要会计数据和财务指标......6
3.2基金净值表现......7
3.3其他指标......8
4管理人报告......8
4.1基金管理人及基金经理情况......8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
5托管人报告......12
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
6半年度财务会计报告（未经审计）......13
6.1资产负债表......13
6.2利润表......14
6.3所有者权益（基金净值）变动表......15
6.4报表附注......16
7投资组合报告......34
7.1期末基金资产组合情况......34
7.2期末按行业分类的股票投资组合......34
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......35
7.4报告期内股票投资组合的重大变动......36
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......38
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......38
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......38
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......38
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......38
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......38
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38
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7.12投资组合报告附注......39
8基金份额持有人信息......40
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......40
8.2期末上市基金前十名持有人......40
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......40
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......40
9开放式基金份额变动......40
10重大事件揭示......41
10.1基金份额持有人大会决议......41
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41
10.4基金投资策略的改变......41
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......41
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......41
10.8其他重大事件......42
11影响投资者决策的其他重要信息......46
12备查文件目录......46
12.1备查文件目录......46
12.2存放地点......46
12.3查阅方式......47
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§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 天治趋势精选混合
场内简称 -
基金主代码 350007
交易代码 350007
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月15日
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,394,832.90份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2基金产品说明
投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于重
大人口趋势的优势行业中的领先企业，追求持续稳健
的超额回报。
投资策略 本基金在大类资产积极配置的基础上，进行主题型行
业配置、债券类别配置和证券品种优选；股票资产聚
焦受益于重大人口趋势主题的优势行业，通过行业领
先度和市场领先度的双重定量评价以及长期驱动因素
和事件驱动因素的双重定性分析，精选其中的领先公
司进行重点投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型
基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投
资基金中的中高风险、中高收益品种。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天治基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 尹维忠 田青
信息披露负责人 联系电话 021-60374975 010-67595096
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电子邮箱 yinwz@chinanature.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-098-4800（免长途通话 010-67595096
费用）、021-34064800
传真 021-60374934 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区莲振路298 北京市西城区金融大街25号
号4号楼231室
办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 200031 100033
法定代表人 赵玉彪 王洪章
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.chinanature.com.cn
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 天治基金管理有限公司 上海市复兴西路159号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 61,100,650.44
本期利润 -33,284,655.09
加权平均基金份额本期利润 -0.0663
本期加权平均净值利润率 -6.37%
本期基金份额净值增长率 -7.38%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 -655,160.99
期末可供分配基金份额利润 -0.0209
期末基金资产净值 30,739,671.91
期末基金份额净值 0.979
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -2.10%
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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
增长率① 准差② 率③ 准差④
过去一个月 1.87% 0.70% 0.21% 0.01% 1.66% 0.69%
过去三个月 -6.58% 1.34% 0.62% 0.01% -7.20% 1.33%
过去六个月 -7.38% 1.01% 1.25% 0.01% -8.63% 1.00%
过去一年 -5.96% 0.72% 2.88% 0.01% -8.84% 0.71%
过去三年 1.77% 0.82% 85.58% 0.63% -83.81% 0.19%
自基金合同 -2.10% 1.00% 45.18% 0.76% -47.28% 0.24%
生效起至今
注：本基金原业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋中证全债指数收益率×45%。自2015年6月10日起，本基金的业绩比较基准变更为一年期银行定期存款利率（税后）+1%
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3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3其他指标
注：无
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人——天治基金管理有限公司于2003年5月成立，注册资本1.6亿元，注册地为上海。公司股权结构为：吉林省信托有限责任公司出资9800万元，占注册资本的61.25%；中国吉林森林工业集团有限责任公司出资6200万元，占注册资本的38.75%。截至2016年6月30日，本基金管理人旗下共有十只开放式基金，除本基金外，另外九只基金—天治稳健双盈债券型证券投资基金、天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金（转型自2005年1月12日生效的天治品
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质优选混合型证券投资基金）、天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）、天治天得利货币市场基金、天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金（转型自2008年5月8日生效的天治创新先锋混合型证券投资基金）、天治财富增长证券投资基金、天治成长精选混合型证券投资基金、天治可转债增强债券型证券投资基金、天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同（转型自2011年12月28日生效的天治稳定收益债券型证券投资基金）分别于2008年11月5日、2016年4月18日、2006年1月20日、2006年7月5日、2016年4月7日、2004年6月29日、2011年8月4日、2013年6月4日、2015年6月9日生效。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
研究发
展部总 2010年8月至今就职于天
监、本基 治基金管理有限公司，历
金基金 任助理研究员、行业研究
经理、天 2015年2月17 员、研究发展部总监助理，
尹维国 治成长 - 5
日 现任研究发展部总监、天
精选混 治成长精选混合型证券投
合型证 资基金基金经理、本基金
券投资 的基金经理。
基金基
金经理。
注：1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、
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投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形，未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
报告期内，本基金管理人未发现异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2016年开局受多因素共振的影响，导致市场在第一个交易月大幅回撤，给投资者造成了较大的资产损失，其中人民币贬值资本外流、产业资本减持预期、熔断机制导致流动性缺失等为直接导火索，但深层的原因则是经济放缓、企业盈利不佳，估值水平较高等综合性因素所致。经过系统风险释放之后，3月份市场自我修复有所反弹，随后市场因为内外部“风险因素”的不确定导致又回落到地位区间震荡，随着“MSCI没有纳入A股、美联储上半年没有加息、英国脱欧”等“靴子”落地之后，市场再次走强。同时，在整个上半年的市场运行过程中，市场监管部门为整顿市场，不断的推出新举措稳定市场，高压的“监管风暴”对遏制市场过分炒作起到了一定的作用。
在整个“降杠杆—杀估值”的过程中，市场风险偏好较低，但同时“业绩为王”和“高景气度”两条投资主线取得了较大的超额收益，具体表现在业绩稳定增长、估值较为合理的大消费版块包括食品饮料、家电、汽车、龙头医药等，以及景气度提升的农业、新能源、大宗商品和受益政策扶持的煤炭等行业。
2016年第一季度债券市场总体表现平稳，长端利率债收益率先下后上，但短端债券利率呈现下行趋势。整体资本市场参与者风险偏好急剧下降，造成了即使在债券市场利差已经收窄到较低水平的情况下，债券市场仍然保持较好表现，而股票市场始终呈现剧烈波动的情况。进入第二季度后，国内宏观政策和流动性趋于稳定，但市场对政策如何平衡调结构、稳增长仍存有疑虑，同时外部环境的扰动因素加大，资本市场仍然以存量博弈为主。债券市场由于资金面出现阶段性紧
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张，收益率先上后下。由于信用风险继续加剧，信用债个券分化越演越烈，信用债收益率呈现两极分化的态势。随着监管的升级，银行委外资金的收紧，大量资金重回银行体系，从而加大了利率债的配置，导致长端利率债收益率大幅下行。宏观经济继续处在下探过程中，货币政策将继续呈现稳健的态势。债券市场在交易盘的博弈下，继续呈现震荡行情。
报告期内，由于新股发行政策发生较大变化，本基金也在策略上做了相应的调整，保持低仓位股票配置，加大了纯债品种的配置仓位，以控制风险为主要目的，为投资者减少了市场的波动，取得了较大的超额收益。进入二季度，本基金阶段性规模变化较大对资产配置产生一定影响，已经不适合新股投资策略。随着基金规模趋于稳定，产品根据市场情况做积极应对，权益资产以符合产业发展方向和业绩稳定性的行业为主要投资标的，通过锁定收益和严格的交易策略更好的为投资者服务。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期末，本基金份额净值为0.979元，报告期内本基金份额净值增长率为-7.38%，业绩比较基准收益率为1.25%，低于同期业绩比较基准收益率8.63%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金认为，2016年下半年市场仍然是“动荡前行、结构性博弈”为主导的行情，随着风险事件在年中集中释放之后，第三季度宏观层面（经济短期企稳、流动性宽松、政策不断落地、G20维稳预期等）和市场层面（大小非减持预期、深港通开通、监管风暴压制边际效应递减等）压制因素较少，市场有望走出一段反弹行情。进入第四季度，市场不确定性因素可能会加大，届时本基金会通过仓位调整的方式来规避风险。
对于下半年的风险因素，我们将密切关注几个方面：一、信用违约事件；二、国际局势；三、经济数据走向等。
经过2016年上半年行情的演绎，本基金将根据市场情况积极的应对，为投资者创造价值。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人的基金估值和会计核算由基金结算部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制。
基金结算部人员均具备基金从业资格和会计专业工作经历。为确保基金资产估值的公平、合理、合规，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了天治基金管理有限公司估值委员会（以下简
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称"估值委员会"），制定了有关议事规则。估值委员会成员包括公司投资决策委员会成员、负责基金结算的管理层、监察稽核部总监、金融工程小组等，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对于投资管理部以及金融工程小组提交的估值模型和估值结果进行论证审核，并签署最终意见。基金经理会参与估值，与金融工程小组一同根据估值模型、估值程序计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，将估值结果提交公司估值委员会。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金报告期内未分配利润。根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，不需分配利润。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，出现上述情形的时间段为2016年5月3日至2016年6月30日。本基金报告期内基金份额持有人数在200人以上。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
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5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
资产：
银行存款 6.4.7.1 4,642,105.39 1,450,473,676.92
结算备付金 4,540.48 2,813,841.40
存出保证金 38,504.71 193,295.73
交易性金融资产 6.4.7.2 26,686,155.53 153,140,760.08
其中：股票投资 26,686,155.53 152,040,860.08
基金投资 - -
债券投资 - 1,099,900.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 149,700,664.55
应收证券清算款 4,631.69 -
应收利息 6.4.7.5 2,738.25 370,781.63
应收股利 - -
应收申购款 49,779.85 9.99
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 31,428,455.90 1,756,693,030.30
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号 2016年6月30日 2015年12月31日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 231,219.48 5,428,907.00
应付管理人报酬 38,066.37 2,536,065.27
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应付托管费 6,344.42 422,677.56
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 293,062.83 171,294.80
应交税费 16,000.00 16,000.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 104,090.89 194,228.17
负债合计 688,783.99 8,769,172.80
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 31,394,832.90 1,653,615,165.49
未分配利润 6.4.7.10 -655,160.99 94,308,692.01
所有者权益合计 30,739,671.91 1,747,923,857.50
负债和所有者权益总计 31,428,455.90 1,756,693,030.30
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.979元，基金份额总额31,394,832.90份。
6.2利润表
会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -28,234,407.46 212,307,266.85
1.利息收入 3,879,446.34 14,837,485.11
其中：存款利息收入 6.4.7.11 788,934.63 3,492,749.48
债券利息收入 2,476,575.79 2,699,340.61
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 613,935.92 8,645,395.02
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 60,232,797.15 94,630,797.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,675,092.44 91,857,402.31
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 497,148.57 1,900,642.05
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 60,556.14 872,753.00
3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 -94,385,305.53 102,573,358.33
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 2,038,654.58 265,626.05
减：二、费用 5,050,247.63 20,389,039.27
第14页共47页
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,948,852.34 16,755,045.18
2．托管费 6.4.10.2.2 658,142.09 2,792,507.49
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 303,923.97 448,550.63
5．利息支出 - 279,290.20
其中：卖出回购金融资产支出 - 279,290.20
6．其他费用 6.4.7.20 139,329.23 113,645.77
三、利润总额（亏损总额以“-” -33,284,655.09 191,918,227.58
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填 -33,284,655.09 191,918,227.58
列）
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,653,615,165.49 94,308,692.01 1,747,923,857.50
金净值）
二、本期经营活动产生 - -33,284,655.09 -33,284,655.09
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 -1,622,220,332.59 -61,679,197.91 -1,683,899,530.50
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 6,084,368.13 63,397.58 6,147,765.71
2.基金赎回款 -1,628,304,700.72 -61,742,595.49 -1,690,047,296.21
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 31,394,832.90 -655,160.99 30,739,671.91
金净值）
上年度可比期间
项目 2015年1月1日至2015年6月30日
第15页共47页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 214,298,175.97 -8,333,443.54 205,964,732.43
金净值）
二、本期经营活动产生 - 191,918,227.58 191,918,227.58
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易 6,367,132,848.70 89,298,122.49 6,456,430,971.19
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 6,593,568,040.49 86,025,444.80 6,679,593,485.29
2.基金赎回款 -226,435,191.79 3,272,677.69 -223,162,514.10
四、本期向基金份额持 - - -
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 6,581,431,024.67 272,882,906.53 6,854,313,931.20
金净值）
注：报告附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______赵玉彪______ ______闫译文______ ____黄宇星____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2009]370号文《关于核准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由天治基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月15日正式生效，首次设立募集规模为526,012,330.61份基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在
第16页共47页
履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与2015年年度报告相一致。
6.4.4.1会计年度
-
6.4.4.2记账本位币
-
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
-
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
-
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
-
第17页共47页
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
-
6.4.4.7实收基金
-
6.4.4.8损益平准金
-
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
-
6.4.4.10费用的确认和计量
-
6.4.4.11基金的收益分配政策
-
6.4.4.12分部报告
-
6.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
-
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明
无
6.4.5.3差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
第18页共47页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
第19页共47页
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
活期存款 4,642,105.39
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 4,642,105.39
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 22,520,724.19 26,686,155.53 4,165,431.34
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,520,724.19 26,686,155.53 4,165,431.34
第20页共47页
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
应收活期存款利息 2,720.88
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1.80
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 15.57
合计 2,738.25
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注：无
6.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 289,812.65
银行间市场应付交易费用 3,250.18
合计 293,062.83
6.4.7.8其他负债
单位：人民币元
第21页共47页
本期末
项目 2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 871.34
其他 3,767.47
预提费用 99,452.08
合计 104,090.89
6.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,653,615,165.49 1,653,615,165.49
本期申购 6,084,368.13 6,084,368.13
本期赎回(以"-"号填列) -1,628,304,700.72 -1,628,304,700.72
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 31,394,832.90 31,394,832.90
注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 203,745,400.72 -109,436,708.71 94,308,692.01
本期利润 61,100,650.44 -94,385,305.53 -33,284,655.09
本期基金份额交易 -246,263,893.92 184,584,696.01 -61,679,197.91
产生的变动数
其中：基金申购款 2,234,371.18 -2,170,973.60 63,397.58
基金赎回款 -248,498,265.10 186,755,669.61 -61,742,595.49
本期已分配利润 - - -
本期末 18,582,157.24 -19,237,318.23 -655,160.99
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 784,595.96
第22页共47页
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,748.02
其他 590.65
合计 788,934.63
注：此处其他列示的是基金直销申购款利息及结算保证金利息。
6.4.7.12股票投资收益
6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 129,287,831.95
减：卖出股票成本总额 69,612,739.51
买卖股票差价收入 59,675,092.44
6.4.7.13债券投资收益
6.4.7.13.1债券投资收益项目构成
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股 497,148.57
及债券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
-
债券投资收益——申购差价收入
497,148.57
合计
6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 794,844,180.73
总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 785,282,570.27
成本总额
减：应收利息总额 9,064,461.89
买卖债券差价收入 497,148.57
第23页共47页
6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.13.5资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14贵金属投资收益
6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15衍生工具收益
6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16股利收益
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 60,556.14
基金投资产生的股利收益 -
合计 60,556.14
第24页共47页
6.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
本期
项目名称 2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -94,385,305.53
——股票投资 -94,098,405.53
——债券投资 -286,900.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -94,385,305.53
6.4.7.18其他收入
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 2,035,655.23
其他 2,876.71
转换费收入 122.64
合计 2,038,654.58
6.4.7.19交易费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 297,373.97
银行间市场交易费用 6,550.00
合计 303,923.97
6.4.7.20其他费用
单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 39,781.56
第25页共47页
信息披露费 59,670.52
其他 600.00
账户维护费 18,200.00
银行汇划费用 21,077.15
合计 139,329.23
6.4.7.21分部报告
-
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天治基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
第26页共47页
6.4.10.1.3债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日
30日
当期发生的基金应支付 3,948,852.34 16,755,045.18
的管理费
其中：支付销售机构的客 53,071.07 1,463,181.49
户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付 658,142.09 2,792,507.49
的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
第27页共47页
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
6.4.10.2.3销售服务费
注：无
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
基金合同生效日（ 2009年 - -
7月15日）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期末持有的基金份额 31.86% 0.15%
占基金总份额比例
注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2、本基金管理人运用固有资金投资本基金的费率标准与其他相同条件投资者适用的费率相一致。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,642,105.39 784,595.96 4,527,264,366.29 3,135,582.42
股份有限公司
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6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7其他关联交易事项的说明
-
6.4.11利润分配情况
6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1受限证券类别：股票
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值总
（单位： 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 额
股）
2016年认购新
恒锋2015年6
300488 7月1 发行证 20.11 73.33 71,341 1,434,667.515,231,435.53 -
工具 月25日
日 券
2016年
玲珑2016年6 新股流
601966 7月6 12.98 12.98 1,000 12,980.00 12,980.00 -
轮胎 月27日 通受限
日
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
第29页共47页
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
-
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以内部控制委员会为核心的、由督察长、内部控制委员会、监察稽核部、相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
注：无
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
注：无
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
第30页共47页
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析
注：无
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、应收申购款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1-3个 3个月-1
1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2016年6月30日 月 年
资产
银行存款 4,642,105.39 - - - - - 4,642,105.39
结算备付金 4,540.48 - - - - - 4,540.48
存出保证金 38,504.71 - - - - - 38,504.71
交易性金融资产 - - - - -26,686,155.53 26,686,155.53
应收证券清算款 - - - - - 4,631.69 4,631.69
应收利息 - - - - - 2,738.25 2,738.25
应收申购款 - - - - - 49,779.85 49,779.85
其他资产 - - - - - - -
资产总计 4,685,150.58 - - - -26,743,305.32 31,428,455.90
负债
应付赎回款 - - - - - 231,219.48 231,219.48
应付管理人报酬 - - - - - 38,066.37 38,066.37
应付托管费 - - - - - 6,344.42 6,344.42
第31页共47页
应付交易费用 - - - - - 293,062.83 293,062.83
应交税费 - - - - - 16,000.00 16,000.00
其他负债 - - - - - 104,090.89 104,090.89
负债总计 - - - - - 688,783.99 688,783.99
利率敏感度缺口 4,685,150.58 - - - -26,054,521.33 30,739,671.91
上年度末 1-3个 3个月-1
1个月以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日 月 年
资产
银行存款 1,450,473,676.92 - - - - - 1,450,473,676.92
结算备付金 2,813,841.40 - - - - - 2,813,841.40
存出保证金 193,295.73 - - - - - 193,295.73
交易性金融资产 - - 58,000.001,041,900.00 -152,040,860.08 153,140,760.08
买入返售金融资产 149,700,664.55 - - - - - 149,700,664.55
应收利息 - - - - - 370,781.63 370,781.63
应收申购款 - - - - - 9.99 9.99
其他资产 - - - - - - -
资产总计 1,603,181,478.60 - 58,000.001,041,900.00 -152,411,651.70 1,756,693,030.30
负债
应付赎回款 - - - - - 5,428,907.00 5,428,907.00
应付管理人报酬 - - - - - 2,536,065.27 2,536,065.27
应付托管费 - - - - - 422,677.56 422,677.56
应付交易费用 - - - - - 171,294.80 171,294.80
应交税费 - - - - - 16,000.00 16,000.00
其他负债 - - - - - 194,228.17 194,228.17
负债总计 - - - - - 8,769,172.80 8,769,172.80
利率敏感度缺口 1,603,181,478.60 - 58,000.001,041,900.00 -143,642,478.90 1,747,923,857.50
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 其他变量不变，只有利率变动通过债券公允价值变动对基金资产净值产生影响
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（2015年12月31
分析 本期末（2016年6月30日） 日）
利率上升25个基点 - -
利率下降25个基点 - -
注：本报告期末本基金未持有债券，利率变动对基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2外汇风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
第32页共47页
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大的市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
占基金
项目 占基金资
资产净
公允价值 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 26,686,155.53 86.81 152,040,860.08 8.70
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 1,099,900.00 0.06
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 26,686,155.53 86.81 153,140,760.08 8.76
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
测算组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变动值。
假设 假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。
假定股票持仓市值的波动与市场同步。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末（2016年6月 上年度末（2015年12月
分析 30日） 31日）
业绩比较基准变动+5% 336,758.71 -
业绩比较基准变动-5% -336,758.71 -
6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险
注：无
第33页共47页
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额 （%）
1 权益投资 26,686,155.53 84.91
其中：股票 26,686,155.53 84.91
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,646,645.87 14.78
7 其他各项资产 95,654.50 0.30
8 合计 31,428,455.90 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 597,600.00 1.94
C 制造业 15,758,445.53 51.26
电力、热力、燃气及水生产和供
D - -
应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 638,500.00 2.08
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务
I 3,147,430.00 10.24
业
第34页共47页
J 金融业 4,185,560.00 13.62
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 730,800.00 2.38
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,627,820.00 5.30
S 综合 - -
合计 26,686,155.53 86.81
7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：无
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％）
1 300488 恒锋工具 71,341 5,231,435.53 17.02
2 300007 汉威电子 33,000 921,360.00 3.00
3 601688 华泰证券 48,000 908,160.00 2.95
4 002094 青岛金王 34,000 908,140.00 2.95
5 601198 东兴证券 35,000 855,400.00 2.78
6 300336 新文化 34,000 849,320.00 2.76
7 300031 宝通科技 33,000 842,160.00 2.74
8 600584 长电科技 40,000 811,600.00 2.64
9 300133 华策影视 50,000 778,500.00 2.53
10 002707 众信旅游 36,000 730,800.00 2.38
11 002368 太极股份 20,000 710,600.00 2.31
12 300101 振芯科技 25,000 698,250.00 2.27
13 600651 飞乐音响 55,000 696,300.00 2.27
14 300369 绿盟科技 16,000 676,960.00 2.20
15 002414 高德红外 25,000 674,250.00 2.19
16 300078 思创医惠 20,000 668,800.00 2.18
第35页共47页
17 600391 成发科技 17,000 653,650.00 2.13
18 002673 西部证券 25,000 646,500.00 2.10
19 002281 光迅科技 10,000 642,000.00 2.09
20 002245 澳洋顺昌 50,000 638,500.00 2.08
21 603019 中科曙光 16,000 637,120.00 2.07
22 002418 康盛股份 60,000 633,600.00 2.06
23 600303 曙光股份 42,000 623,700.00 2.03
24 002335 科华恒盛 12,500 606,500.00 1.97
25 601555 东吴证券 45,000 603,000.00 1.96
26 002131 利欧股份 35,000 598,150.00 1.95
27 603993 洛阳钼业 144,000 597,600.00 1.94
28 601788 光大证券 35,000 592,900.00 1.93
29 300302 同有科技 18,000 584,460.00 1.90
30 002500 山西证券 35,000 579,600.00 1.89
31 002544 杰赛科技 18,000 577,260.00 1.88
32 300367 东方网力 20,000 496,600.00 1.62
33 601966 玲珑轮胎 1,000 12,980.00 0.04
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％）
1 600754 锦江股份 1,991,825.99 0.11
2 600584 长电科技 1,426,525.00 0.08
3 002418 康盛股份 1,348,112.00 0.08
4 002368 太极股份 1,342,745.50 0.08
5 002303 美盈森 1,341,052.00 0.08
6 300078 思创医惠 1,276,197.00 0.07
7 603993 洛阳钼业 984,800.00 0.06
8 002664 信质电机 939,304.00 0.05
9 002094 青岛金王 912,849.00 0.05
10 002335 科华恒盛 895,251.00 0.05
11 601688 华泰证券 890,000.00 0.05
12 300007 汉威电子 881,304.55 0.05
13 603766 隆鑫通用 837,950.00 0.05
第36页共47页
14 601198 东兴证券 828,153.00 0.05
15 300031 宝通科技 822,483.91 0.05
16 300133 华策影视 787,400.00 0.05
17 300336 新文化 774,943.00 0.04
18 002049 紫光国芯 731,202.00 0.04
19 002707 众信旅游 729,562.50 0.04
20 300499 高澜股份 720,387.00 0.04
注：表中“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％）
1 002749 国光股份 48,827,740.23 2.79
2 300463 迈克生物 17,603,928.70 1.01
3 300443 金雷风电 9,034,041.58 0.52
4 600754 锦江股份 7,800,859.00 0.45
5 300436 广生堂 5,804,583.48 0.33
6 002572 索菲亚 5,723,475.00 0.33
7 002701 奥瑞金 4,491,125.00 0.26
8 603008 喜临门 3,307,812.71 0.19
9 603508 思维列控 1,535,665.50 0.09
10 300496 中科创达 1,380,451.20 0.08
11 002303 美盈森 1,318,704.00 0.08
12 002664 信质电机 1,025,013.00 0.06
13 603800 道森股份 950,148.28 0.05
14 603999 读者传媒 933,086.79 0.05
15 603936 博敏电子 908,579.52 0.05
16 603766 隆鑫通用 869,332.00 0.05
17 603996 中新科技 787,893.61 0.05
18 300499 高澜股份 736,230.00 0.04
19 002418 康盛股份 735,508.00 0.04
20 002474 榕基软件 697,808.00 0.04
注：表中“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 38,356,440.49
第37页共47页
卖出股票收入（成交）总额 129,287,831.95
注：表中“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1本期国债期货投资政策
-
7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：无
7.11.3本期国债期货投资评价
-
第38页共47页
7.12投资组合报告附注
7.12.1
2015年9月12日，华泰证券股份有限公司披露了《华泰证券股份有限公司关于收到中国证监会行政处罚事先告知书的公告》，对由于违反信息管理相关规定接入外部第三方交易终端软件，未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动而受到证监会处罚的情况作出说明。公司经营情况正常。本基金于2016年6月21日买入华泰证券，投资决策程序符合法律法规及内部规章规定，上述处罚未对本基金产生重大影响。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 38,504.71
2 应收证券清算款 4,631.69
3 应收股利 -
4 应收利息 2,738.25
5 应收申购款 49,779.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,654.50
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 300488 恒锋工具 5,231,435.53 17.02 认购新发行证券
7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
第39页共47页
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数 户均持有的
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
1,482 21,184.10 10,001,000.00 31.86% 21,393,832.90 68.14%
8.2期末上市基金前十名持有人
注：无
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 0.00 0.00%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
§9 开放式基金份额变动
单位：份
526,012,330.61
基金合同生效日（2009年7月15日 ）基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,653,615,165.49
本报告期基金总申购份额 6,084,368.13
减:本报告期基金总赎回份额 1,628,304,700.72
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
第40页共47页
本报告期期末基金份额总额 31,394,832.90
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，经天治基金管理有限公司董事会审议通过，聘任吕文龙先生担任公司董事长职务。
上述事项已按有关规定报中国基金业协会备案，本基金管理人2016年6月21日在指定媒体及公司网站上刊登了《天治基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，本基金的投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
第41页共47页
光大证券 1 128,877,700.01 77.05% 117,446.67 76.67% -
招商证券 1 19,996,726.73 11.96% 18,623.09 12.16% -
平安证券 1 18,383,900.09 10.99% 17,120.92 11.18% -
国联证券 1 - - - - -
注：1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
2、基金专用交易单元的选择标准和程序：
（1）经营行为规范，近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时准确地提供信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券公司的交易单元作为本基金专用交易单元，并签订交易单元租用协议。
3、本基金本报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
光大证券 710,414.36 2.61% - - - -
招商证券 13,636,996.64 50.16%402,000,000.00 100.00% - -
平安证券 12,841,339.81 47.23% - - - -
国联证券 - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
1 年1月4日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月4日
第42页共47页
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
2 旗下基金所持万科A股票估值方 体及网站
法的公告 2016年1月6日
天治基金关于指数熔断期间暂停 中国证监会指定媒
3
申购赎回业务的公告 体及网站 2016年1月6日
天治基金关于旗下部分开放式基 中国证监会指定媒
4 金参加同花顺基金费率优惠活动 体及网站
的公告 2016年1月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
5 旗下基金所持文化长城、梅泰诺、体及网站
朗姿股份股票估值方法的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于2016 中国证监会指定媒
6 年1月7日指数熔断调整旗下基 体及网站
金相关业务办理时间的公告 2016年1月7日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
7 旗下基金所持明家科技、光环新 体及网站
网股票估值方法的公告 2016年1月9日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
8 旗下基金所持凯撒旅游股票估值 体及网站
方法的公告 2016年1月12日
天治趋势精选灵活配置混合型证 中国证监会指定媒
9
券投资基金2015年第4季度报告 体及网站 2016年1月22日
天治基金管理有限公司关于天治 中国证监会指定媒
趋势精选灵活配置混合型证券投 体及网站
10
资基金开展赎回费率优惠活动的
公告 2016年1月30日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
11 旗下基金所持吴通控股、陆家嘴 体及网站
股票估值方法的公告 2016年1月30日
第43页共47页
天治基金管理有限公司关于基金 中国证监会指定媒
12 经理投资旗下基金相关事宜的公 体及网站
告 2016年2月3日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
13 旗下基金所持金叶珠宝股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
14 旗下基金所持中茵股份股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
15 旗下基金所持通源石油股票估值 体及网站
方法的公告 2016年2月25日
天治基金管理有限公司关于天治 中国证监会指定媒
趋势精选灵活配置混合型证券投 体及网站
16
资基金开展赎回费率优惠活动的
公告 2016年2月25日
天治趋势精选灵活配置混合型证 中国证监会指定媒
17 券投资基金更新的招募说明书 体及网站
（摘要）（2016年第1次更新） 2016年2月29日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
18 旗下基金所持中南重工股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月2日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
19 旗下基金所持姚记扑克股票估值 体及网站
方法的公告 2016年3月25日
天治趋势精选灵活配置混合型证 中国证监会指定媒
20 券投资基金2015年年度报告摘 体及网站
要 2016年3月30日
21 天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒 2016年4月1日
第44页共47页
旗下基金所持电光科技股票估值 体及网站
方法的公告
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
22 旗下基金所持广生堂股票估值方 体及网站
法的公告 2016年4月8日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
23 旗下基金所持万家文化股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月16日
天治趋势精选灵活配置混合型证 中国证监会指定媒
24
券投资基金2016年第1季度报告 体及网站 2016年4月21日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
25 旗下基金所持华灿光电股票估值 体及网站
方法的公告 2016年4月22日
关于天治基金公司淘宝店关闭申 中国证监会指定媒
26
购服务的公告 体及网站 2016年5月5日
关于天治基金公司网上交易支付 中国证监会指定媒
27
宝渠道关闭基金支付服务的公告 体及网站 2016年5月5日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
28 旗下基金所持恒锋工具股票估值 体及网站
方法的公告 2016年5月6日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
29 旗下基金所持康耐特股票估值方 体及网站
法的公告 2016年5月12日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
30 旗下基金所持光一科技股票估值 体及网站
方法的公告 2016年6月3日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
31 旗下基金所持兴民钢圈股票估值 体及网站
方法的公告 2016年6月4日
第45页共47页
天治基金管理有限公司关于在陆 中国证监会指定媒
32 金所资管开通基金定期定额投资 体及网站
业务的公告 2016年6月8日
天治基金管理有限公司关于董事 中国证监会指定媒
33
长变更的公告 体及网站 2016年6月21日
天治基金管理有限公司旗下部分 中国证监会指定媒
开放式基金继续参加交通银行网 体及网站
34
上银行、手机银行基金申购费率
优惠活动的公告 2016年6月24日
天治基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定媒
35 旗下基金所持苏交科股票估值方 体及网站
法的公告 2016年6月29日
§11 影响投资者决策的其他重要信息
-
§12 备查文件目录
12.1备查文件目录
1.中国证监会批准天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2.《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3.《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4.《天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6.报告期内天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿
12.2存放地点
上海市复兴西路159号
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12.3查阅方式
1.书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:00。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
2.网站查询：www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
2016年8月29日
第47页共47页
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