天治品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书(2010年8月)
基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
重要提示
天治品质优选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年11月19日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]192号文核准公开募集。本基金的基金合同于2005年1月12日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本次更新的招募说明书已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核,除特别说明外,本次更新的招募说明书所载内容截止日为2010年7月12日,有关财务数据截止日为2010年6月30日(财务数据未经审计)。
一、 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规和《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》编写,并经中国证监会核准。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书阐述了天治品质优选混合型证券投资基金的投资目标、理念、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
二、 释义
在本招募说明书中除非另有所指,下列术语或简称具有如下含义:
基金或本基金:指天治品质优选混合型证券投资基金;
基金合同:指《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》及合同当事人对其做出的修订;
招募说明书:指《天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书》;
更新的招募说明书:指基金合同生效后每6个月公告一次的有关基金概要、基金投资组合、基金经营业绩、重要变更事项和其他按法律规定应披露事项的说明书。更新的招募说明书是对招募说明书的定期更新;
《基金份额发售公告》:指《天治品质优选混合型证券投资基金基金份额发售公告》;
《托管协议》:指基金管理人和基金托管人签订的《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》;
《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作办法》:指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露办法》:指《证券投资基金信息披露管理办法》;
法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及规范性文件;
中国证监会:指中国证券监督管理委员会;
基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人:指天治基金管理有限公司;
基金托管人:指中国民生银行股份有限公司;
基金份额持有人:指根据本基金合同合法取得基金份额的个人投资者和机构投资者;
注册登记业务:指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构:指天治基金管理有限公司或接受天治基金管理有限公司委托办理基金注册登记业务的其他机构;
基金代销机构:指与基金管理人签订了销售服务代理协议,代为办理基金销售服务业务的机构;
销售机构:指天治基金管理有限公司及基金代销机构;
个人投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者;
机构投资者:指根据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的法人、社会团体、其他组织和合格境外机构投资者;
合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的条件,经中国证监会批准投资于中国证券市场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构;
认购:指在基金募集期内投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行为;
申购:指在基金合同生效后,投资者根据基金合同申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定以及基金的相关业务规则,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
基金募集期:自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段,最长不超过三个月;
存续期:指基金合同生效并存续的不定期期限;
基金合同生效日:指基金募集期结束并达到规定条件后,向中国证监会办理备案手续并收到其书面确认之日;
工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
开放日:指为投资者办理基金申购和赎回等业务的工作日;
T日:指销售机构在规定时间受理投资者认购、申购、赎回或其他业务申请的日期;
转托管:指基金份额持有人申请将其在某一销售机构交易账户持有的基金份额全部或部分转出并转入另一销售机构交易账户的行为;
基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的,记录其持有的基金份额余额及其变动情况的账户;
基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的,记录其通过该销售机构买卖本基金份额的变动及结余情况的账户;
不可抗力:指不能预见、不能避免、不能克服的事件或因素,包括但不限于自然灾害、战争、骚乱、火灾、疫病传播、恐怖主义行为、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易;
元:指人民币元;
指定媒体:指中国证监会指定的用以进行基金信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。
三、 基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:天治基金管理有限公司
2、住所:上海市浦东新区花园石桥路66号31023室
3、成立日期:2003年5月27日
4、法定代表人:赵玉彪
5、办公地址:上海市复兴西路159号
6、电话:021-64371155
7、联系人:张丽红
8、注册资本:1.3亿元人民币
9、股权结构:吉林省信托有限责任公司出资6000万元,占注册资本的46.16%;中国吉林森林工业集团有限责任公司出资5000万元,占注册资本的38.46%;吉林市国有资产经营有限责任公司出资2000万元,占注册资本的15.38%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理层成员
赵玉彪先生:董事长,硕士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部交易部经理、吉林省信托投资有限责任公司上海洪山路证券营业部经理兼驻上海证券交易所出市代表、上海金路达投资管理有限公司总经理,现任天治基金管理有限公司董事长。
高福波先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省白山市人民银行科长、办公室主任、副行级助理稽察员,吉林省白山市农村信用联社理事长,吉林省农村信用联社资金信贷处负责人、副主任,现任吉林省信托有限责任公司党委书记、董事长。
柏广新先生:董事,博士,高级经济师,历任吉林省黄泥河林业局副局长、党委书记,中共吉林省延边朝鲜族自治州委员会宣传部常务副部长,延边州人民政府副秘书长,延边州林业管理局局长兼吉林延边林业集团董事长,现任吉林森工集团有限责任公司董事长、党委书记,全国人大代表。
邱荣生先生:董事,研究生学历,高级经济师,历任吉林省财政厅预算处科员、科长、副处长,香港振兴投资公司副总经理,吉林省财政厅副主任,吉林省信托有限责任公司工作办公室主任、财务部经理、总经理助理、副总经理,现任吉林省信托有限责任公司党委副书记、董事、总经理。
李洁思女士:独立董事,自1991年7月至2007年12月在吉林省延边朝鲜族自治州政府工作。在工作期间曾任延边州政府副秘书长、副州长、常务副州长,分管过政法、经济、金融等工作,现已退休。
张屹山先生:独立董事,学士,历任吉林大学数学系助教、吉林大学经济管理学院讲师、副教授,现任吉林大学商学院教授、商学院院长。
武雷先生:独立董事,学士,曾任北京金杜律师事务所担任执业律师、合伙人,现任君合律师事务所合伙人。
侯丹宇女士:监事会主席,学士,历任吉林省信托有限责任公司上海证券业务部营业部经理、东北证券有限责任公司上海洪山路证券营业部总经理、天治基金管理有限公司督察长、副总经理,现任天治基金管理有限公司监事长。
姚世家先生:监事,硕士,高级会计师,曾任吉林省天桥岭林业局太阳林场财务处会计、处长、吉林省天桥岭林业局总会计师、副局长、局长、吉林省敦化市林业局局长、吉林省敦化市市长,现任中国吉林森林工业集团有限责任公司副总经理。
唐庆敏先生:监事,本科学历,历任吉林市国资局工交科科长、吉林市财政局企业二处处长、吉林市国资公司董事。
白宇先生:监事,大学本科学历,助理经济师职称,2003年起就职于天治基金管理有限公司,现任交易部副总监。
尹维忠先生:监事,学士,2005年起就职于天治基金管理有限公司,现任基金结算部副总监。
刘珀宏先生:总经理,DePaulUniversity金融科学硕士,曾就职于海富通基金管理有限公司,历任助理定量分析师、助理组合经理、总裁特别助理、总裁助理兼市场业务总监,现任天治基金管理有限公司总经理。
闫译文女士:副总经理,吉林大学法学硕士,高级经济师,注册会计师,曾就职于吉林省信托有限责任公司,任下属公司财务主管、公司行政主管、业务部经理、党委委员、职工董事等职务,现任天治基金管理有限公司副总经理。
刘伟先生:督察长,学士,历任吉林省信托有限责任公司星火项目处项目负责人、自营基金业务部副经理、上海全路达创业投资公司董事长,现任天治基金管理有限公司督察长。
2、本基金基金经理
秦海燕女士,中国国籍,理学硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业经验4年。2006年6月加入天治基金管理有限公司,历任行业研究员、本基金基金经理助理,自2010年5月28日起任本基金的基金经理。
本基金历任基金经理:2005年1月12日至2007年4月12日,刘红兵先生任基金经理;2005年3月11日至2005年8月28日,袁柏南先生与刘红兵先生共同管理本基金;2005年8月29日至2010年5月28日谢京先生任基金经理。
3、投资决策委员会成员
天治基金管理有限公司总经理助理兼投资总监常永涛先生、投资管理部总监兼天治财富增长证券投资基金基金经理谢京先生、研究发展部总监吴战峰先生、研究发展部副总监兼固定收益小组负责人王成先生、天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金经理、天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理吴涛先生、天治创新先锋股票型证券投资基金基金经理龚炜先生。
4、上述人员之间无亲属关系。
(三)基金管理人的职责
基金管理人应当履行下列职责:
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制基金季度、半年度和年度报告;
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》及有关法律法规的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止以基金财产从事下列行为:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产;
(9)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(11)贬损同行,以提高自己;
(12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(13)以不正当手段谋求业务发展;
(14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
(五)基金管理人的风险管理和内部控制制度
基金管理人的风险管理和内部控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章。其中内控大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导,内控大纲明确了内控目标、内控原则、内控环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、资料档案管理制度、技术保障制度、人力资源和业绩考核制度、监察稽核制度和灾难恢复制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
1、风险管理和内部控制的原则
(1)健全性原则。内部控制应当覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
(2)有效性原则。内部控制应当科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力。
(3)独立性原则。公司应当在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。监察稽核部保持高度的独立性和权威性,协助和配合督察长负责对公司各部门内部风险管理工作进行稽核和检查。
(4)相互制约原则。内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
(5)防火墙原则。公司基金财产、固有财产和其他财产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位应当在物理上和制度上适当隔离。
(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(7)适时性原则。内部控制应具有前瞻性,公司将根据国家法律法规、政策制度等外部环境的改变和公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化及时对公司内部控制体系进行相应的修改和完善。
(8)定性和定量相结合原则。在以上原则的基础上,建立定量的风险控制指标体系,使风险控制更具客观性和操作性。
2、风险管理和内部控制组织体系及职能
公司的内部控制组织体系是一个分工明确的组织结构。具体而言,包括如下组成部分:
(1)董事会合规与风险控制委员会:作为董事会下设的专门委员会,其主要职能是:检查公司经理层遵守有关法律、法规和公司章程规定的情况;监督、控制公司在机构设置、管理制度、经营决策程序、内控体系等方面的合规合法性,发现问题及时向董事会汇报;研究拟订公司的风险管理战略和政策,报董事会批准;组织制订公司风险控制制度;检查公司风险控制制度的完善性;检查评估公司风险控制制度的执行情况;检查公司部门内部控制制度的制定、完善和执行;负责组织对公司存在的重大风险隐患或出现的重大风险事故进行内部调查,并将调查结果和处理意见报告董事会,由董事会决议作出处理。
(2)督察长:督察长负责公司的督察稽核工作,对董事会负责,对公司的各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核。
(3)内部控制委员会:内部控制委员会是公司内部协助经营管理层进行风险控制与风险管理的非常设机构,负责公司内部控制层面的风险监控。
(4)投资决策委员会:投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,在内部控制组织体系中负责基金投资决策层面的风险管理。
(5)监察稽核部:监察稽核部全面负责公司的监察稽核工作,对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见或建议。
(6)各业务部门:风险控制是每一个业务部门和员工重要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各个员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、本人的岗位职责进行自律。
3、风险管理和内部控制基本制度
(1)风险控制制度
内部风险控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括法规遵循政策、员工行为准则、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作业流程制度、集中交易制度、权限管理制度、信息披露制度、独立的监察稽核制度等。公司根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线:即一线岗位自控与互控为基础的第一层监控防线;部门内各子部门、部门和部门之间的自控和互控为基础的第二层防线;内部监察稽核部对各岗位、各部门、各项业务全面实施监督反馈的第三层监控防线;以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体控制。
(2)监察稽核制度
公司设立独立的监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国家的有关法律法规和公司内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法对监察稽核对象进行公正客观的检查和评价。
(3)投资管理制度
本公司制定的基金投资管理制度和业务操作规程包括:基本管理制度、部门管理制度以及业务手册三个层次。①本公司制定的基金投资基本管理制度用以规范基金投资管理方面的相关工作,包括投资管理的基本原则、决策程序、组织架构,以及投资管理过程中涉及的投资、研究、交易、投资表现评估、投资风险分析和风险控制等工作的基本规范、程序和职责等。②投资管理相关部门投资管理部、交易部和研究发展部等分别制定了部门管理制度,用以规范每个部门的岗位、职责、业务和人员等。③编制投资管理业务手册,包括《投资手册》、《交易手册》、《研究手册》等,作为基本管理制度和部门管理制度的重要补充,用以保证投资管理相关工作规范、有序、优质、高效地进行。
(4)会计控制制度
公司通过严格执行国家有关法律法规、会计政策和制度,做好公司各项经营管理活动的会计核算和财务管理工作;并做好公司所管理的基金财产的会计核算工作,以如实反映和记录基金财产运作的情况。
公司确保基金财产与公司固有财产完全分开,分别设立账户进行管理,独立核算,公司股东和债权人不得对基金财产主张权利,公司会计核算与基金会计核算在业务规范人员岗位和办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金分别设立账户,分账管理,以确保每只基金和基金财产的完整和独立。
(5)技术系统控制制度
为担保技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
4、基金管理人关于内部控制的声明
本公司确知建立、实施、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实准确,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。
四、 基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立时间:1996年2月7日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
注册资本:18,823,001,989元人民币
存续期间:持续经营
电话:010-58560666
联系人:关悦
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。
2000年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范例。
中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。
2006年,中国民生银行荣获“扶贫中国行2005年度贡献奖”、“中国最受尊敬企业”称号、“上市公司董事会治理价值排名”榜首。
在“2006民营上市公司100强”中位列第一名,并在市值、社会贡献两项分榜单中名列第一。
在《福布斯》中文版评选的“2006中国顶尖企业十强榜”上,民生银行位列第七名。
2006年11月8日,中国民生银行获得由中央电视台、北京大学民营经济研究院、《环球企业家》颁发的中国企业社会责任调查百家优秀企业奖。
2007年3月,中国民生银行获得2006年度“中华慈善奖”提名奖。
2007年10月,中国民生银行通过了SAI国际组织颁布的SA8000体系认证(即企业社会责任管理体系),成为中国金融界第一家通过该项认证的商业银行。
2007年11月,民生银行获得2007第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。
2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届“亚太地区最大规模上市企业50强”奖项。
2008年4月,民生银行荣获第四届中国上市公司董事会“金圆桌奖”。
2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第三名
在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。
2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳服务质量奖”。
2009年9月,在大连召开的第二届中国中小企业融资论坛上,中国民生银行被评为“2009中国中小企业金融服务十佳机构”。在“第十届中国优秀财经证券网站评选”中,民生银行荣膺“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两项大奖。
2009年,在由中国服务贸易协会、中国信息协会两大国家级协会共同主办的2008-2009第四届中国最佳客户服务评选中,民生银行荣膺“中国最佳客户服务中心”和“中国最佳电子渠道服务奖”。
2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行被评为“2009年?亚洲最佳风险管理银行”。
2009年12月1日,中国民生银行获得了“2008年度中国上市公司百强榜第13名”。
2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行理财产品评选”中,民生银行获得了“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳服务私人银行”、“2009年最佳零售银行”多个奖项。
2010年1月22日,民生银行喜获2009年度最佳投资者关系上市公司奖项,并在获奖公司中名列前茅。
2010年2月3日,在“卓越2009年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评,荣获卓越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。
2010年5月20日,在2010年英国《金融时报》中国银行业成就奖颁奖典礼上,中国民生银行从众多竞争者中脱颖而出,荣获“最佳贸易金融银行奖”。
2、主要人员情况
陈凌:女,高级会计师。资产托管部总经理。曾任职于中国有色金属工业总公司财务部,中国有色财务公司,招商银行北京分行,中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京管理部、西安分行、总行年金筹备组;历任中国有色财务公司处长,中国民生银行股份有限公司总行营业部副主任、北京管理部副总经理、西安分行行长、总行年金筹备组组长等职务。具有丰富的大型企业集团、非银行金融机构及商业银行的从业工作经历和管理工作经验。
3、基金托管业务经营情况
中国民生银行股份有限公司于2004年7月9日获得基金托管资格,成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工31人,平均年龄35岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文凭。基金业务人员100%都具有基金从业资格。截止到2010年6月30日,本行共托管基金8只,分别为天治品质优选混合型证券投资基金、融通易支付货币市场证券投资基金、东方精选混合型开放式证券投资基金、天治天得利货币市场基金、东方金账簿货币市场基金、长信增利动态策略证券投资基金、华商领先企业混合型证券投资基金、银华深证100指数分级基金。托管基金资产净值为193.55亿元。
(二)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险控制目标
强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。
2.内部风险控制组织结构
中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生银行股份有限公司稽核部、资产托管部内设稽核监督处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内设独立、专职的内部监督稽核处,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与计划,组织、指导、协调、监督各业务处室风险控制工作的实施。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3.内部风险控制原则
(1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监督处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。
(3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。
(4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。
(5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。
4.内部风险控制制度和措施
(1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
(2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。
(3)风险识别与评估:稽核监督处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。
(4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。
(5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。
(6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。
5.资产托管部内部风险控制
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务处室和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向多处室制的内部组织结构,形成不同处室、不同岗位相互制衡的组织结构。
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职稽核监督处,依照有关法律规章,每两月对业务的运行进行一次稽核检查。总行稽核部也不定期对资产托管部进行稽核检查。
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
五、 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
天治基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64718300
传真:021-64375409
联系人:陈楠
客户服务电话:4008864800、021-34064800
网址:www.chinanature.com.cn
2、代销机构
(1)中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
电话:010-58351666
传真:010-83914283
联系人:董云巍
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(2)中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)
法定代表人:郭树清
传真:010-66275654
联系人:何奕
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(3)交通银行股份有限公司
住所:上海市银城中路188号
办公地址:上海市银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408842
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(4)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
电话:021-62677777
联系人:苏健
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63604199
联系人:徐伟
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
(6)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
法定代表人:孔丹
电话:010-65557083
传真:010-65550820
联系人:丰靖
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
(7)中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568430
联系人:田薇
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(8)国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
客户服务电话:4008888666
网址:www.gtja.com
(9)海通证券股份有限公司
住所:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com
(10)中信建投证券有限责任公司
住所:北京市安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(11)申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54033888
传真:021-54038844
联系人:李清怡
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(12)招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-83734343
联系人:林生迎
客户服务热线:95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
(13)华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777
联系人:樊昊
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(14)华泰联合证券有限责任公司
住所:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马昭明
电话:0755-82492000
传真:0755-82492962
联系人:盛宗凌
客户服务电话:95513、4008888555
网址:www.lhzq.com
(15)兴业证券股份有限公司
住所:福建省湖东路268号
办公地址:上海市浦东民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
客户服务电话:4008888123
网址:www.xyzq.com.cn
(16)东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318号2号楼22-29楼
办公地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼
法定代表人:潘鑫军
电话:021-63325888
联系人:吴宇
客户服务电话:95503
网址:www.dfzq.com.cn
(17)金元证券股份有限公司
住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025695
传真:0755-83025625
联系人:金春
客户服务电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn
(18)长江证券股份有限公司
住所:武汉新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉新华路特8号长江证券大厦
法人代表:胡运钊
电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:4008888999
网址:www.95579.com
(19)东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709
联系人:潘锴
客户服务电话:4006000686
网址:www.nesc.cn
(20)第一创业证券有限责任公司
住所:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
法定代表人:刘学民
电话:0755-25832852
联系人:魏颖
客户服务电话:4008881888
网址:www.firstcapital.com.cn
(21)山西证券股份有限公司
住所:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔
法定代表人:候巍
联系人:张治国
客户服务电话:4006661618
网址:www.i618.com.cn
(22)国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
办公地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系电话:0551-2272101
联系人:李蔡
客服电话:95578
网址:www.gyzq.com.cn
(23)华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座24-32层
法定代表人:李工
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
客户服务电话:96518、4008096518
网址:www.huaans.com
(24)万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层
办公地址:广州市中山二路18号广东电信广场36—37层
法定代表人:张建军
电话:020-37865070
传真:020-22373718-1013
联系人:罗创斌
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(25)齐鲁证券有限公司
住所:山东省济南市经十路20518号
办公地址:山东省济南市经十路17703号
法定代表人:李玮
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
联系人:吴阳
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(26)光大证券有限责任公司
住所:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
网址:www.ebscn.com
(27)广发证券股份有限公司
住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广州市天河北路183号大都会广场42、41、38、36、18、19楼
法定代表人:王志伟
联系人:黄岚
客户服务电话:020-87555888
网址:www.gf.com.cn
(28)湘财证券有限责任公司
住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518
传真:021-68865680
联系人:钟康莺
客服电话:400-888-1551
网址:www.xcsc.com
(29)平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:杨宇翔
电话:400-886-6338
传真:0755-82433794
联系人:周璐
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com
(30)安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1号楼9层
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008001001
网址:www.essences.com.cn
(31)宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
(32)爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758号24楼
办公地址:上海市南京西路758号24楼
法定代表人:郭林
电话:021-32229888
联系人:陈敏
网址:www.ajzq.com
(33)东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
联系人:李涛
客户服务热线:4008888588
网址:www.longone.com.cn
(34)新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街1号A座8层
办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层
法定代表人:马金声
联系人:朱雪雁
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(35)国联证券股份有限公司
住所:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市县前东街168号国联大厦6楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
客户服务电话:4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(36)信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表:张志刚
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(37)天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
电话:010-66045529
传真:010-66045500
联系人:潘鸿
客户服务电话:010-66045678
网址:www.txsec.comwww.txjijin.com
(38)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7-10层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87278701
传真:0591-87841150
联系人:张腾
客户服务电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(二)注册登记机构
名称:天治基金管理有限公司
办公地址:上海市徐汇区复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
电话:021-64371155
传真:021-64715377
联系人:周义
(三)律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
经办律师:廖海吕红
电话:021-51150298
联系人:廖海
(四)会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所
法定代表人:葛明
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼
签章会计师:徐艳、蒋燕华
电话:021-22288888
传真:021-22280000
联系人:蒋燕华
六、 基金份额的申购与赎回
(一)申购与赎回的场所
基金的申购、赎回通过基金管理人的直销网点及基金销售代理人的代销网点进行。基金管理人可以依据实际情况增加或减少基金代销机构或基金代销机构的代销网点,并另行公告。在条件成熟的时候,投资者可以通过基金管理人或者指定基金代销机构进行电话、传真或互联网等形式的申购、赎回。
(二)申购与赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
基金的开放日是指为投资者办理基金申购、赎回等业务的证券交易所交易日。代销网点在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。直销网点在开放日的具体业务办理时间为上午9:30-11:30,下午为1:00-3:00。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购的开始时间及业务办理时间
本基金自2005年2月1日起开始办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
3、赎回的开始时间及业务办理时间
本基金自2005年3月10日起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
(三)申购与赎回的原则
1、"未知价"原则,即本基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2、本基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在指定媒体上刊登公告。
(四)申购限制
1、每个基金账户首次申购的最低限额为1,000元人民币(含申购费);投资者追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告,投资者通过直销中心追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)。
2、投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额的数量限制,基金管理人必须于调整前2个工作日在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(五)申购与赎回的程序
1、申购、赎回的申请方式
基金投资者必须根据基金销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎回的申请。
投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。
2、申购、赎回申请的确认与通知
正常情况下,T日规定时间受理的申请,基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询申购、赎回的成交情况。
3、申购和赎回款项支付的方式与时间
申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。
投资者赎回申请成功后,赎回款项在T+7日(包括该日)内支付。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
(六)申购和赎回的数额和价格
1、申购数额、余额和赎回金额的处理方式
(1)申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,保留到小数点后两位,两位以后四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
(2)赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,保留小数点后两位,两位以后四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
2、申购份额的计算
(1)申购金额在500万元以下,申购份额的计算
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:假定T日的基金份额净值为1.1000元,申购金额10,000元,则其可得到的基金份额计算如下:
净申购金额=10,000/(1+1.5%)=9,852.22元
申购费用=10,000-9,852.22=147.78元
申购份额=9,852.22/1.1000=8,956.56份
即:投资者投资10,000元申购本基金,可得到8,956.56份基金份额。
(2)申购金额在500万元以上(含500万元),申购份额的计算
净申购金额=申购金额-1200
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
例:假定T日的基金份额净值为1.1000元,某投资者投资1000万元申购本基金,申购费为1,200元,则其可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000,000-1,200=9,998,800元
申购份额=9,998,800/1.100=9,089,818.18份
即:投资者投资1000万元申购本基金,可得到9,089,818.18份基金份额。
3、基金赎回金额的计算
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:假定投资者购买本基金,申购日基金份额净值为1.1000,T日的基金份额净值为1.2000元,投资者赎回10,000份,持有期为6个月,则赎回金额的计算方法如下:
赎回总额=1.2000元×10,000=12,000元
赎回费用=12,000×0.5%=60元
赎回金额=12,000-60=11,940元
基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该投资者在一个网点的基金份额余额少于100份基金份额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。
4、基金份额净值的计算公式
T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式,但应最迟在新的公式适用前两个工作日予以公告。
(七)本基金的申购费与赎回费
1、 本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:
申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<25万元 1.5%
25万元≤M<100万元 1.0%
100万元≤M<500万元 0.5%
M≥500万元 每笔1200元
申购费由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
2、本基金的赎回费率随持有年限的增加逐步递减:
持有期限(N) 赎回费率
N<1年 0.5%
1年≤N<2年 0.3%
2年≤N<3年 0.1%
N≥3年 0
赎回费由赎回人承担,25%归基金财产所有,75%支付注册登记费和相关手续费。
3、基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率,最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更,基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。
(八)申购与赎回的注册登记
投资者申购基金成功后,注册登记机构在T+1工作日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资者赎回基金成功后,注册登记机构在T+1工作日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前2个工作日在指定媒体公告。
(九)拒绝或暂停接受申购
1、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市;
(3)基金规模过大,使相应的基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;
(4)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
(5)基金管理人、基金托管人、基金代销机构和登记注册机构的技术保障或人员支持等不充分;
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
2、基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括:
(1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请;
(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请;
(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。
3、拒绝或暂停接受申购的处理
如果投资者的申购申请被拒绝或暂停接受,被拒绝的申购款项将退还给投资者。
基金暂停申购,基金管理人应立即在指定媒体上公告。暂停期间结束基金重新开放时,基金管理人应当公告最新的基金份额净值。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
1、除下列情形外,基金管理人不得拒绝接受或暂停接受投资者的赎回申请:
(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;
(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,导致基金的现金支付出现困难或有损于现有基金份额持有人的利益或可能会对基金的资产净值造成较大波动时;
(4)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
2、发生上述情形之一的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并在2日内编制临时报告书,在指定媒体上予以公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付时,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分由基金管理人按照相应的处理办法在后续开放日予以兑付。
3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准。
4、基金暂停申购、赎回,基金管理人应立即在指定媒体上公告。
如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在指定媒体刊登基金重新开放申购、赎回的公告并公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于2周,暂停结束基金重新开放申购、赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购、赎回的公告,并在重新开放申购、赎回日公告最新的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过2个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购、赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购、赎回的公告,并在重新开放申购、赎回日公告最新的基金份额净值。
(十一)巨额赎回的情形及处理
1、巨额赎回的情形及处理方式
若一个工作日内的基金净赎回申请(净赎回申请=有效赎回申请总数-有效申购申请总数)超过前一日该基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况对于赎回申请分别决定全额赎回或者部分顺延赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
(2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于该基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占该基金赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投资者在提交赎回申请时明确做出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计算,并以此类推,直到全部赎回为止。投资者在提出赎回申请时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
(3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真、电话或在基金代销机构网点发布公告等方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时通过指定媒体予以公告。
2、连续巨额赎回的情形及处理方式
基金连续2日以上(含2日)发生巨额赎回,即为连续巨额赎回。
如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额5%的,基金管理人可以根据本款规定暂停接受赎回申请或者延缓支付。
(十二)基金的转换
基金转换是指基金份额持有人在本基金存续期间按照基金管理人的规定申请将其持有的本基金基金份额全部或部分转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为。
基金管理人已为投资人办理本基金与基金管理人旗下在同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的基金转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,具体计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)+M
转出基金赎回费=B×C×D
转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中:B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率
M为货币市场基金全部转出时账户当前累计的未付收益或部分转出且账户当前累计未付收益为负时按转换比例结转的当前累计未付收益(仅限转出基金为货币市场基金)。
七、 基金的投资
(一)投资目标
在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。
(二)投资理念
1、品质为价值之前提
本基金认为,只有品质优良的上市公司才具有经营和管理方面的稳定性,因此,品质为价值之前提,投资对象首先必须具有良好的品质为本基金的核心理念之一。
2、绩效追求与风险管理并重
以基本分析为主要投资依据,以公司内在价值为选股导向,并通过严格的风险预算管理,在为投资人追求资产增值的同时,兼顾降低投资风险,实现风险与收益的最佳配比。
(三)投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
(四)投资策略
本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置,并依托专业的管理经验和有效的风险预算管理,构建和动态调整投资组合,以追求基金资产的中长期稳定增值。总体投资策略包括以下几个层面:
1、类别资产配置
本基金根据对宏观经济形势、微观经济运行环境、财政政策、金融政策、产业政策、证券市场发展趋势等因素的综合分析,对各类别资产的风险收益特征及其相对变化趋势进行判断,及时调整股票资产、债券资产和现金类资产之间的配置比例,以期达到三大类资产之间的动态收益-风险的最优配置效果。
在一般情况下,本基金的资产类别配置的范围为:股票投资比例范围为40%-95%,债券投资比例范围为0%-55%,现金类资产比例不低于5%。
2、行业资产配置
基金从行业的收益性、行业成长性、行业景气状况及变动趋势等方面对行业的相对投资价值进行综合评级,并参照风险预算设置的行业偏离度,确定股票行业配置权重的合理区间。
对行业的收益性分析主要选择行业毛利率、净资产收益率两项指标,对行业的成长性分析主要选择主营业务收入增长率、主营业务利润增长率和净利润增长率三项指标,对行业景气状况及变动趋势的分析主要以宏观经济数据和行业经济运行数据为基础,并借鉴相关的外部研究成果。
3、股票优选策略与组合构建
(1)选股标准
本基金以长期发展潜力作为公司价值最为重要的评估标准,综合运用全方位、多层次的上市公司品质分析体系,优选具备长期发展潜力、中长期投资值得放心的上市公司股票。
本基金投资于富有长期发展潜力的上市公司股票的比例不低于股票资产净值的80%,该类上市公司主要具有以下特征:
(i)具有健康卓越的财务品质,具体表现为盈利质量和经营现金质量的可靠性较高、体现价值创造能力的自由现金流量充沛等;
(ii)具有持续稳健的经营品质,主要特征为公司治理结构规范、远期发展战略清晰且在管理能力、创新能力、品牌商誉和资源占有等领域拥有独特的内在竞争优势等;
(iii)具有安全边际较高的市场品质,即内在价值被市场相对低估。
(2)股票备选库的建立
(i)基于长期发展潜力的上市公司财务品质评估体系
健康卓越的财务品质是上市公司长期发展潜力的支柱。本基金主要通过财务健康诊断和价值创造能力评估,严格优选财务品质健康卓越的上市公司,建立本基金的一级股票备选库。
财务健康诊断主要通过分析利润构成、持续性利润水平、往来资金状况等因素,剔除存在利润泡沫和经营现金泡沫的上市公司,选出盈利质量和经营现金质量可靠性较高的上市公司。
自由现金流量是上市公司的价值创造之源,反映了上市公司经营业绩的本质,可以有效衡量上市公司的持续经营能力和未来成长机会。本基金运用自由现金流量评价体系对上市公司价值创造能力进行全面评估,主要采用自由现金流量/净资产比率、自由现金流量/总负债比率、每股自由现金流量等指标。
(ii)基于长期发展潜力的上市公司经营品质评估体系
持续稳健的经营品质是上市公司长期发展潜力的基石。本基金在一级股票备选库的基础上,主要通过公司治理结构、远期发展战略与内在竞争优势的全面分析,综合考察上市公司价值创造的微观动力、前景支持与现实保障等要素,优选具有持续稳健的经营品质的上市公司,建立本基金的二级股票备选库。上市公司经营品质的评估有相当部分是通过研究员对非财务报表信息的分析来完成的。
(iii)基于长期发展潜力的上市公司市场品质评估体系
市场品质是指由于内在价值被市场相对低估而存在较大的投资安全边际。本基金通过深层调研和合理估值,重点从主营业务经营状况、主导产品的行业地位、目标客户群体、潜在竞争对手以及研发能力、营销体系等因素考察上市公司的持续盈利能力,并结合运用多种价值评估方法,综合考虑基本因素、市场因素和预期因素等,对二级股票备选库中的上市公司进行合理估值,最终选出内在价值低估从而具有较高的安全边际的股票,形成本基金的三级股票备选库。
(3)股票投资组合的构建与调整
本基金在三级股票备选库的基础上,结合股票流动性、投资时机选择等因素,最终拟定股票投资组合品种,并依据行业权重偏离度、个股权重偏离度等约束条件,对行业和个股进行适度的风险收益配比,进而根据事先设定的风险预算目标构建和调整投资组合,在严格风险约束的前提下进行有效的主动管理。
本基金的股票投资流程图:
4、债券投资策略
为了规避股票市场的系统性风险,本基金通过类别资产配置将一部分基金资产进行债券投资。债券投资品种包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、债券回购等,投资的市场包括交易所市场和银行间市场。此外,未来市场可能推出的各类固定收益证券及其衍生金融工具也将成为本基金的投资对象。
债券投资综合考虑收益性、流动性和风险性,在深入分析宏观经济、货币政策等的基础上,运用利率预期、久期管理、部分久期管理、收益率利差分析等策略进行债券久期配置、类属配置,并在价值研究与风险收益评判的基础上,选择高流动性、高信用等级、高收益率及其他价值被低估的债券品种进行投资,获取债券市场长期稳定的收益。
5、风险预算管理
本基金在组合构建与调整的各个环节中,实施透明化的定量风险管理模式,对所有资产实行全流程的风险预算管理并且标明各项风险预算指标,通过投资组合表现与业绩比较基准表现的动态比较,对投资组合的风险来源自上而下进行归因分析(RiskAttribution),并据此动态调整类别资产配置、行业资产配置以及个股与个券配置。基金管理人为了约束自身严格实施风险预算管理,在公司网站上定期向投资者披露风险分析报告。
风险预算目标:本基金的年化目标跟踪误差(事前跟踪误差)不超过6%。
行业集中风险控制:本基金通过设置投资组合的行业权重与中信综合指数的行业权重的离差(行业权重偏离度),确定合理的行业配置权重范围:若行业在指数中的权重小于5%,则行业权重绝对离差不超过±5%;若行业在指数中的权重大于5%,则行业权重相对离差不超过±60%。行业分类方法按照中国证监会的一级行业划分标准,制造业按照二级行业划分。若指数的行业权重出现较大变动,本基金可对上述行业集中风险控制指标进行适度调整。
个股集中风险控制:十大重仓股资产净值占股票组合资产净值总额的比例不超过60%。
下图为本基金的风险预算管理模式:
(五)业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准是中信标普300指数,债券投资部分的业绩比较基准是中信标普国债指数。基金整体业绩比较基准=中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。
中信标普300指数选择中国A股市场中市值规模最大、流动性强和基本因素良好的300家上市公司作为样本股,充分反映了A股市场的行业代表性,描述了沪深A股市场的总体趋势,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中信标普国债指数反映了交易所国债整体走势,是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。
(六)风险收益特征
本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。
(七)投资决策流程
为保证基金投资原则、投资策略的执行和投资目标的实现,本公司采用较为科学合理的分层决策体制:即实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会为公司最高投资决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题,其主要职责包括:确立基金的投资方针、投资方向以及投资原则和策略;审定基金财产配置和行业板块投资比例范围、审批重要投资计划;定期审议基金经理的投资总结报告、考核基金经理的工作绩效等;基金经理在其权限范围负责所管理基金的日常投资组合管理工作,并具体落实投资决策委员会关于该项基金的投资管理决议。
在上述分层决策体制的前提下,本公司采用团队式投资管理模式,投资管理部、研究发展部、定量分析部的相关人员共同组成基金管理小组。具体的投资决策流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与调整、风险控制五个环节。
1、投资研究
研究发展部策略分析师、行业与公司研究员、债券研究员以及定量分析部定量分析师负责研究分析工作,并完成基金投资分析报告(包括宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等分析),为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据。
2、投资决策
(1)确定投资原则和投资限制
投资决策委员会根据国家有关法律法规的规定、基金合同及公司的有关管理制度,确定基金投资的基本政策和原则性规定,包括基本目标、基本原则和投资限制等。
(2)制定投资计划和项目方案
基金经理依据基金投资分析报告和外部研究力量的研究成果,依据本基金产品的投资原则、投资限制等要求,结合自身对证券市场的研究、分析和判断,按月制定投资策略与投资组合建议表,并提交投资决策委员会审定每月基金的资产配置比例和股票、债券的投资重点。如遇重大情况,投资决策委员会也可以召开临时会议做出决策。
基金经理依据上述投资决策委员会审定的资产配置比例和投资重点,根据每周的投资研究联席会议,决定该周具体的投资策略,再辅以每日晨会对当日重大讯息进行讨论,制定具体的投资计划和项目方案。
(3)投资方案的论证和审批
一般投资可由基金经理自主决定,制成投资决定书后,向投资总监备案。重要投资必须根据投资决策委员会制定的投资审批程序和相关规定向投资总监和投资决策委员会报告,取得相应批准。投资决策委员会在审批投资计划和项目方案之前必须召开投资决策听证会,由基金经理和相关研究人员阐述投资理由和投资依据。
(4)投资授权和方案实施
重要投资计划和项目方案得到投资决策委员会批准后由基金经理制成投资决定书,经投资总监复核后,由基金经理在授权的范围内组织实施。
3、投资执行
交易部交易员依据基金经理的投资决定书,执行基金经理的交易指令,对交易情况及时反馈,对投资指令进行监督,并作成基金投资执行表。若执行时发生差异,则需填写差异原因,并呈报基金经理及投资总监。
4、投资跟踪与调整
基金经理根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、研究员与定量分析师的投资跟踪分析报告和建议等,进一步分析判断,并据此在权限范围内及时调整投资组合。一般情况下,基金经理按月向投资决策委员会、投资总监就投资现况进行总结,并提交投资总结报告。如果遇有重大变化需要修改投资计划和项目方案,必须报投资决策委员会批准后方可实施。
5、风险控制
监察稽核部定期和不定期对本基金进行数量化风险分析和绩效评估,并向基金经理和投资决策委员会提供相关报告,使其能够了解投资组合(或拟投资的组合)的风险水平,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。
(八)投资限制
本基金的投资组合遵循以下限制:
1、本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;
2、本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
3、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定;
5、中国证监会规定的其他禁止情形。
法律法规或监管部门取消或调整上述比例限制的,从其规定。
在本基金合同生效之日起6个月内,基金管理人将使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第1、2项规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。
(九)基金投资禁止行为
1、承销证券;
2、向他人贷款或者提供担保;
3、从事承担无限责任的投资;
4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、在合法合规的前提下追求本基金财产的安全和增值,维护基金份额持有人的利益。
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金投资者的利益。
(十一)基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2010年6月30日。所列财务数据未经审计。
1、 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 82,968,802.49 66.44
其中:股票 82,968,802.49 66.44
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 40,368,071.39 32.33
6 其他各项资产 1,538,709.62 1.23
7 合计 124,875,583.50 100.00
2、 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 731,850.00 0.59
B 采掘业 4,186,600.00 3.39
C 制造业 50,904,718.09 41.18
C0 食品、饮料 9,482,974.23 7.67
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,402,360.00 1.94
C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,062,085.34 4.10
C5 电子 4,867,274.00 3.94
C6 金属、非金属 6,904,260.00 5.59
C7 机械、设备、仪表 14,427,690.00 11.67
C8 医药、生物制品 5,325,600.00 4.31
C99 其他制造业 2,432,474.52 1.97
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 775,800.00 0.63
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 6,364,600.00 5.15
H 批发和零售贸易 656,400.00 0.53
I 金融、保险业 12,873,095.00 10.41
J 房地产业 1,492,800.00 1.21
K 社会服务业 3,071,289.40 2.48
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 1,911,650.00 1.55
合计 82,968,802.49 67.12
3、 期末基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,000 4,212,900.00 3.41
2 002080 中材科技 120,600 3,991,860.00 3.23
3 600406 国电南瑞 100,000 3,839,000.00 3.11
4 600887 伊利股份 107,500 3,158,350.00 2.55
5 600036 招商银行 219,500 2,855,695.00 2.31
6 600458 时代新材 90,000 2,691,000.00 2.18
7 000001 深发展A 150,000 2,626,500.00 2.12
8 600062 双鹤药业 100,000 2,596,000.00 2.10
9 600690 青岛海尔 130,000 2,483,000.00 2.01
10 002358 森源电气 60,100 2,458,090.00 1.99
4、 期末按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、 期末基金投资前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、期末基金投资前五名权证明细
本基金本报告期末未持有权证。
7、期末基金投资前十名资产支持证券明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、投资组合报告附注
(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(2)本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
(3)期末其他资产的构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 1,500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,570.77
5 应收申购款 32,138.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,538,709.62
(4)期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 601318 中国平安 4,212,900.00 3.41 重大资产重组
2 000001 深发展A 2,626,500.00 2.12 重大资产重组
八、 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段 净值
增长率(1) 净值增长率
标准差(2) 业绩比较基准
收益率(3) 业绩比较基准
收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4)
2005年1月12日-
2005年12月31日 -4.07% 1.00% -0.41% 0.79% -3.66% 0.21%
2006年1月1日-
2006年12月31日 88.97% 1.23% 72.09% 0.94% 16.88% 0.29%
2007年1月1日-
2007年12月31日 120.65% 1.97% 121.02% 1.93% -0.37% 0.04%
2008年1月1日-
2008年12月31日 -50.86% 1.88% -56.38% 2.41% 5.52% -0.53%
2009年1月1日-
2009年12月31日 58.62% 1.52% 68.52% 1.62% -9.90% -0.10%
2010年1月1日-
2010年6月30日 -13.46% 1.35% -22.32% 1.27% 8.86% 0.08%
九、 基金财产
(一)基金财产的构成
指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息以及其他投资的价值总和。
(二)基金财产的账户
本基金以“天治品质优选混合型证券投资基金”的名义开立基金银行存款账户,以本基金和基金托管人联名的名义开立证券账户,以托管人的名义开立资金结算账户,并报中国证监会备案,该等资产账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构、注册登记机构固有财产账户以及其他基金财产账户相互独立。
(三)基金财产的保管和处分
基金财产独立于基金管理人和基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。
非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
十、 基金资产的估值
(一) 估值日
基金合同生效后,每个工作日对基金资产进行估值。
(二) 估值方法
1、股票的估值方法
(1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
(2)未上市股票的估值:
①首次发行的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
②首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日其所在证券交易所上市的同一股票的以第(1)条确定的估值价格进行估值。
③送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票的以第(1)条确定的估值价格进行估值。
④非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值:
A、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值;
B、估值日在证券交易所上市交易的同一股票的以第(1)条确定的估值价格高于非公开发行股票的初始取得成本时,应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值:
FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl(FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
2、债券的估值办法:
(1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
(2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。
(3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
3、权证的估值办法:
(1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
(4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。
(5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
4、资产支持证券的估值方法
(1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
(2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。
(3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
5、股票指数期货合约的估值方法
(1)股票指数期货合约以结算价格进行估值。
(2)国家有最新规定的,按其规定进行估值。
6、其他资产的估值方法
其他资产按国家有关规定进行估值。
7、在任何情况下,基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上,可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,发现方应及时通知对方,以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值,以维护基金份额持有人的利益。
根据《基金法》,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项和其他投资等资产。
(四)估值程序
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果和基金份额净值以书面形式并签章后报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人。
(五)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、中国证监会认定的其他情形。
(六)估值错误的确认及处理方式
本基金基金份额净值的计算以元为单位,采用四舍五入的方法精确到小数点后四位。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)以内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
估值错误处理的原则和方法如下:
(1)当基金份额净值估值出现错误时,基金管理人应当立即采取合理的措施防止损失进一步扩大;
(2)估值错误达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应通报基金托管人,并报告中国证监会;
(3)估值错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案;
(4)因基金份额净值估值错误给投资者造成损失的,基金管理人、基金托管人应当承担赔偿责任;
(5)赔偿仅限于因差错而导致的基金份额持有人的直接损失;
(6)基金管理人、基金托管人具有向当事人追偿不当得利的权利;
(7)因基金份额净值计算错误给投资人造成损失的处理原则、方式适用基金管理人根据相关法律法规及基金合同制订的业务规则中的相关规定;基金管理人和基金托管人之间的责任分担按照相互间签订的托管协议的相关约定处理。
前述内容如法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(七)特殊情况的处理
1、基金管理人按本条第(二)款第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
2、由于不可抗力原因或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,仍未能发现错误,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
十一、 基金的收益分配
(一)基金收益的构成
(1)基金投资所得红利、股息、债券利息;
(2)买卖证券差价;
(3)银行存款利息;
(4)已实现的其他合法收入。
因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。
基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
(二)收益分配原则
(1)每一基金份额享有同等分配权;
(2)基金收益分配比例按有关规定制定,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;
(3)基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
(4)基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(6)基金收益分配方式:
投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人选择红利再投资时,分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
(7)基金收益每年最多分配6次,但若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
(8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(三)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
(四)收益分配方案的确定与公告
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,基金管理人应在2个工作日内公告并报中国证监会备案。
(五)收益分配中发生的费用
(1)采用现金分红方式,可从现金红利中提取一定的数额或比例用于支付注册登记手续费。如收取该项费用,具体提取方式在更新的招募说明书或公告中规定。
(2)收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。
(3)当投资者的现金红利不足以支付基金收益分配中发生的费用时,基金管理人将为该投资者选择红利再投资的收益分配方式。
十二、 基金的费用与税收
(一)基金的费用
1、与基金运作有关的费用
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。基金管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
(3)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会;调高基金管理费率和基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议。
(4)基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支,可以从认购费中列支。若本基金的募集未达法定条件,募集费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关法规列支。
(5)证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用、基金合同生效后的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用等根据有关法规及相关合同的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
(1)认购费
(2)申购费
(3)赎回费
(二)基金的税收
本基金和基金份额持有人应依照国家法律法规的规定,依法履行纳税义务。
十三、 基金的会计与审计
(一)基金会计政策
(1)基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;
(2)基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
(3)会计制度执行国家有关的会计制度;
(4)基金独立建账、独立核算;
(5)基金管理人、基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
(6)基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金审计
(1)基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有证券从业资格的会计师事务所及其具有证券从业资格的注册会计师对基金年度财务报表进行审计;
(2)会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人、基金托管人同意,并报中国证监会备案;
(3)基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并在2日内在指定媒体上公告,同时报中国证监会备案。
十四、 基金的信息披露
(一)信息披露的形式
本基金的信息披露将严格按照《基金法》、《信息披露办法》和基金合同的规定和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式进行。本基金的信息披露事项须在指定媒体上公告。
(二)信息披露的内容
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书;
2、基金合同;
3、基金托管协议;
4、基金份额发售公告;
5、基金募集情况;
6、基金合同生效公告;
7、基金资产净值、基金份额净值;
8、基金份额申购、赎回价格;
9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;
10、临时报告;
11、基金份额持有人大会决议;
12、澄清公告;
13、中国证监会规定的其他信息。
(三)信息披露的种类、披露时间和披露形式
1、基金募集信息披露
(1)基金招募说明书、基金合同、托管协议书:
基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式编制招募说明书,并在基金份额发售的3日前将招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒体上;同时,基金管理人、基金托管人将基金合同、基金托管协议登载在基金管理人和基金托管人的网站上。
(2)基金份额发售公告:
基金管理人就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
(3)基金合同生效公告:
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。
(4)招募说明书更新:
本基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在基金管理人的网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在中国证监会指定的报刊上。基金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
2、基金运作信息披露
(1)年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于基金管理人的网站上,将年度报告摘要登载在中国证监会指定的报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。
(2)半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在基金管理人的网站上,将半年度报告摘要登载在中国证监会指定的报刊上。
(3)季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
(4)基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告:
基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日,将前日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
3、基金临时信息披露
基金发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的重大事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
(1)基金份额持有人大会的召开;
(2)终止基金合同;
(3)转换基金运作方式;
(4)更换基金管理人、基金托管人;
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
(7)基金募集期延长;
(8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
(11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
(14)重大关联交易事项;
(15)基金收益分配事项;
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
(18)基金改聘会计师事务所;
(19)变更基金份额发售机构;
(20)基金更换注册登记机构;
(21)开放式基金开始办理申购、赎回;
(22)开放式基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
(23)开放式基金发生巨额赎回并延期支付;
(24)开放式基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)开放式基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
(26)中国证监会规定的其他事项。
4、澄清公告与说明
在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
(四)信息披露文件的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。
基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以及基金上市交易的证券交易所供公众查阅、复制。
投资者还可以直接登录基金管理人(www.chinanature.com.cn)的网站查阅和下载上述文件。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
十五、 风险揭示
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,进而使基金收益水平发生变化,使基金运作客观上面临一定的市场风险,主要包括:
1、政策风险
因国家宏观政策如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策发生变化,导致证券市场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风险。
3、购买力风险
若发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而导致基金的实际投资收益率下降。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受公司经营决策、技术更新、新产品研究开发、行业竞争、管理团队、人员素质等多种因素的影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
5、利率风险。
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
(二)管理风险
在基金管理过程中,可能由于基金管理人对经济形势、证券市场的判断有偏或获取的信息不完全等因素,导致影响本基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术也可能对本基金的收益水平造成一定的影响。
(三)流动性风险
基金投资中会因市场流动性相对不足或投资者大额赎回等原因面临流动性风险,使证券交易的执行难度提高,证券买入成本或变现成本增加,对基金净值产生影响。我国股票市场在大幅下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果这时出现较大规模的基金赎回申请,可能造成基金仓位调整和资产变现困难,基金将面临流动性风险。
(四)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金财产损失。
(五)技术风险
在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(六)上市公司估值风险
稳定的自由现金流量是上市公司长期发展的前提条件。相对于利润指标和经营现金流量指标而言,自由现金流量指标在衡量上市公司盈利质量和持续经营能力方面具有更高的可靠性。但在对上市公司的估值过程中,自由现金流量的预测还需结合对非财务报表信息的分析来进行,若基金管理人获取的上市公司信息不完全,可能会影响到上市公司的估值结果。为了规避估值风险,本基金将结合财务健康诊断和经营品质评估、市场品质评估对上市公司进行综合评价,与自由现金流量评估互为补充,最终选出具备长期发展潜力的上市公司股票。
(七)其他风险
1、自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,导致基金财产的损失,从而带来风险;
2、金融市场危机、行业竞争等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人的利益受损;
3、其他意外导致的风险。
十六、 基金的终止与清算
(一)基金合同的终止
1、出现下列情况之一的,本基金合同将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)法律法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
基金合同终止后,基金管理人和基金托管人依照《基金法》及有关法律法规、基金合同的规定,行使请求给付报酬从该基金财产中获得补偿的权利时,可以留置该基金财产或者向该基金财产的权利归属人提出请求。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。
(二)基金的清算
1、基金清算小组成立时间、组成及职责
(1)自基金合同终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、由基金管理人选定的具有证券从业资格的注册会计师事务所、律师事务所以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。基金清算小组在成立后2日内应当公告。
(3)基金清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金合同终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价;
(5)对基金财产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)公布基金清算结果公告;
(8)进行基金剩余资产的分配。
3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后如有余额,按下列顺序进行清偿或分配:
(1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)至(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5、清算的公告
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
6、清算账册及文件的保存
基金清算账册及有关文件由基金托管人保存15年。
十七、 基金合同的内容摘要
一、基金合同当事人的义务
(一)基金份额持有人的权利和义务
1、基金份额持有人权利
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9)法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件规定的其他权利。
2、基金份额持有人义务
(1)遵守本基金合同;
(2)缴纳基金认购、申购、赎回等事宜涉及的款项及规定的费用;
(3)以其对基金的投资额为限承担该基金亏损或者终止的有限责任;
(4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动;
(5)法律法规、本基金合同以及依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。
(二)基金管理人的权利与义务
1、基金管理人的权利
(1)自本基金合同生效之日起,依法并依照本基金合同独立运用并管理基金财产;
(2)依据基金合同的规定,获得基金管理费;
(3)销售基金份额和为基金份额持有人提供服务,收取基金销售与持有人服务费用及其他事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的费用;
(4)依照有关法律法规,代表基金财产行使因投资于证券而产生的相关权利;
(5)依据有关法律及本基金合同的规定决定基金收益的分配方案;
(6)在基金存续期内,依据有关的法律法规和本基金合同的规定,决定暂停受理申购和暂停受理赎回申请;
(7)选择或更换基金代销机构,并对其销售代理行为进行必要的监督;
(8)监督基金托管人,如认为基金托管人违反了本基金合同及国家法律法规,应呈报中国证监会和其他监管部门,并有权提议召开基金份额持有人大会,由基金份额持有人大会表决更换基金托管人,或采取必要措施保护基金投资者的利益;
(9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(10)负责办理注册登记业务或委托其他机构代为办理注册登记业务,并对注册登记代理机构的代理行为进行必要的监督和检查;
(11)有关法律法规及基金合同规定的其它权利。
2、基金管理人的义务
(1)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
(2)依法募集基金,办理或者委托经中国证会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
(3)办理基金备案手续;
(4)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(5)编制季度、半年度和年度基金报告;
(6)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
(7)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
(8)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(9)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(10)依法接受基金托管人的监督;
(11)采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
(12)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(13)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(14)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(21)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(22)法律法规和本基金合同规定的基金管理人的其他义务。
(三)基金托管人的权利和义务
1、 基金托管人的权利
(1)依法持有并保管基金财产;
(2)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(3)监督基金管理人对基金的投资运作,如基金托管人认为基金管理人违反本基金合同或有关法律法规的规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益,必要时可向有关部门、基金份额持有人大会提议更换基金管理人;
(4)依据本基金合同规定获得基金托管费;
(5)法律法规及基金合同规定的其它权利。
2、 基金托管人的义务
(1)安全保管基金财产;
(2)按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
(3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
(4)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,并与基金管理人核对;
(5)根据基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(6)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(7)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
(8)按照规定监督基金管理人的投资运作;
(9)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(10)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(11)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(12)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
(13)对基金财务会计报告、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(14)建立并保存基金份额持有人名册;
(15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
(17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(18)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
(19)法律法规和基金合同规定的基金托管人的其他义务。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)召集方式
1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间及地点由召集人选择确定。
2、在更换基金管理人、审议与基金管理人有利益冲突的事项或基金管理人未能行使召集权的情况下,由基金托管人召集基金份额持有人大会。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,基金份额持有人可以依法自行召集基金份额持有人大会。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前30日向中国证监会备案。
(二)议事内容及程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系全体基金份额持有人利益的重大事项,如转换基金运作方式、终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、基金与其他基金合并以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性:大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性:大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
2、议事程序
在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30天公布提案,在所通知的表决截止日期第二天在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的事项进行表决。
(三)表决
1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
(1)一般决议
一般决议须经基金出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过方为有效;
(2)特别决议
特别决议须经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上通过方为有效;
转换基金运作方式、更换基金管理人、更换基金托管人、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
3、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4、采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。
5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的终止事由
1、出现下列情况之一的,本基金合同将终止:
(1)基金份额持有人大会决定终止的;
(2)基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
(3)基金合同约定的其他情形;
(4)法律法规和规章规定或中国证监会允许的其他情况。
2、基金合同终止时,基金管理人应予公告并组织清算组对基金财产进行清算。
(二)基金的清算
1、基金清算小组成立时间、组成及职责
(1)自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券从业资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
(3)基金清算小组接管基金财产后,负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
2、清算程序
(1)基金合同终止后,发布基金清算公告;
(2)基金清算小组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价;
(5)对基金财产进行变现;
(6)将基金清算结果报告中国证监会;
(7)公布基金清算结果公告;
(8)进行基金剩余资产的分配。
3、清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金财产中支付。
4、基金剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
5、清算的公告
清算小组作出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案,备案后两日内由清算小组公告。
6、清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
四、争议解决方式
基金合同当事人发生纠纷的,可以通过协商或者调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,可以向基金管理人所在地人民法院起诉。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册并对外公开散发或供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但应以基金合同正本为准。
十八、 基金托管协议的内容摘要
(一)托管协议当事人
基金管理人:天治基金管理有限公司
住所:上海市延平路83号501-503室
办公地址:上海市复兴西路159号
法定代表人:赵玉彪
成立日期:2003年5月27日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字[2003]73号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.3亿元人民币
经营期限:永久存续
经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务。
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
住所:北京市东城区正义路4号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
成立日期:1996年2月7日
基金托管业务资格批准机关:中国证监会
基金托管业务资格文号:证监基金字[2004]101号
组织形式:股份有限公司(上市)
经营期限:永久存续
(二)基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查
1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同和有关证券法规的规定,基金托管人对基金管理人就基金的投资对象、基金财产的投资组合比例、基金财产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的认购与赎回、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同和有关证券法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
2、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查
根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,基金管理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否将基金财产和固有财产分账管理、是否擅自动用基金财产、是否按时将分配给基金份额持有人的收益划入分红派息账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。
基金管理人定期对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金管理人发现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用基金财产、因基金托管人的过错导致基金财产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同和有关证券法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人在合理期限内限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正。
基金管理人和托管人均有权利并有义务行使法律法规、基金合同或本托管协议赋予、给予、规定的任何及所有权利和救济措施,以保护基金财产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更换基金托管人或基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管人或基金管理人的过错造成的基金财产的损失向责任方索赔。
基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。
(三)基金财产的保管
1、基金财产保管的原则
(1)本基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,谨慎、有效的持有并保管基金财产。
(2)基金托管人应当设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;建立健全内部风险监控制度,对负责基金财产托管的部门和人员的行为进行事先控制和事后监督,防范和减少风险。
(3)基金托管人应当购置并保持对于基金财产的托管所必要的设备和设施(包括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施的正常运行。
(4)除依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定外,不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产;基金托管人不得将基金财产转为其固有财产,不得将固有资产与基金财产进行交易,或将不同基金财产进行相互交易;违背此款规定的,将承担相应的责任,包括但不限于恢复基金财产的原状、承担赔偿责任。
(5)基金托管人必须将基金财产与固有财产严格分开,将本基金财产与其托管的其他基金财产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立的账簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面具有实质的独立性。
(6)除依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(7)基金托管人应安全、完整地保管基金财产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。
2、基金募集资金的验证
基金募集期满,基金管理人应将募集的全部资金存入基金的临时验资户;基金的临时验资户由基金管理人根据中国证监会的批文开设;由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。
3、基金的银行账户的开设和管理
(1)基金的银行账户的开设和管理由基金托管人承担。
(2)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用,基金托管人根据基金管理人的指令或授权,办理资金的收支。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款等,均需通过本基金的银行账户进行。
(3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
(4)基金银行账户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。
4、基金证券账户和证券交易资金清算账户的开设和管理
(1)基金托管人应当代表本基金,以托管人和本基金的名义联名在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司各开设一个或多个证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人均不得将证券账户出借或未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
(3)基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金证券交易资金二级清算账户,用于证券交易的资金清算,由托管人负责为基金办理与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司之间的资金清算。
(4)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本基金从事其他投资品种的投资业务,则基金托管人应当以本基金的名义开设从事该投资业务的账户,并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
5、基金财产投资的有关实物证券的保管
实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,必须与其他基金的实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
6、与基金财产有关的合同的签署与合同的保管
由基金管理人代表基金签署与基金有关的重大合同,合同原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,签署重大合同时应保证基金方持有两份以上正本,以便基金托管人和基金管理人至少各持有一份合同正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本由基金管理人取得,则基金管理人应及时将该正本送达基金托管人处。
7、国债托管专户的开设和管理
(1)基金合同生效后,基金管理人负责代表基金向中国证监会和中国银监会申请进入全国银行间同业拆借市场,并代表基金进行交易。由基金托管人以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设国债托管账户,并代基金进行债券和资金的清算。在上述手续办理完毕后,由基金托管人负责向银行监督管理部门进行报备。
(2)基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。
(四)基金资产净值计算与复核
1. 基金资产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
2. 基金管理人应每日对基金资产估值并与基金托管人进行核对。
3. 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。
4. 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
5. 根据《销售办法》,开放式基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,则按基金会计责任方的建议执行。
6. 被授权发送基金净值数据的人员应适用第五条(一)款项下的规定。
(五)基金份额持有人名册的登记与保管
基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,由注册登记机构负责登记编制和保管。
(六)争议解决方式
1、双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局性的。
2、争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
(七)托管协议的修改与终止
1、本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会批准后生效。
2、发生以下情况,本托管协议终止:
(1)基金合同终止;
(2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人;
(3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人;
(4)发生《基金法》、《运作办法》、《销售办法》或其他法律法规规定的终止事项。
十九、 对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)持有人注册与过户登记服务
基金管理人设立注册登记中心,配备安全、完善的电脑系统及通讯系统,准确、及时地为投资者办理基金账户的开立、变更、注销等业务;为投资者登记存管认购、申购、赎回等业务所发生的基金份额;为投资者提供基金账户和基金交易的资料查询。
(二)资料寄送服务
1、账户确认书
根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。
2、对账单
基金投资人对账单包括月度对账单和年度对账单。
月度对账单于每月结束后的10个工作日内向当月有交易的基金份额持有人寄送,年度对账单于每年度结束后的15个工作日内向所有基金份额持有人寄送。
对账单的寄送方式分为邮寄和电子邮件两种方式。如投资人需要重置寄送方式或寄送频率,请致电本公司客服中心或登陆公司网站。
3、其他相关的信息资料
介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。
(三)网络在线服务与网上交易服务
通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。
基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。
基金管理人网站为投资者提供基金账户开户、网上交易、帐户查询、电子对帐单申请、对账单寄送方式或频率设置、修改密码等多种服务。
公司网址:www.chinanature.com.cn
电子信箱:marketing@chinanature.com.cn
(四)信息定制服务
在技术条件成熟时,基金管理人还可为基金投资人提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认查询、每月账户余额与损益查询、最近季度的基金投资组合、分红提示、公司最新公告、新产品信息披露、基金净值查询等。
(五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日8:30-17:00为投资人提供服务,投资人可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。
客服电话:4008864800、021-34064800
传真电话:021-64375409
(六)投诉受理
投资人可以拨打天治基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
二十、 其他应披露事项
自2010年1月13日至2010年7月12日期间,与本基金和本基金管理人有关的公告如下:
1、2010年1月22日在指定媒体上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金2009年第4季度报告》。
2、2010年2月26日在指定媒体上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要)(2010年2月)》、《天治基金管理有限公司关于暂停向深交所发送旗下部分基金基金净值数据的公告》。
3、2010年3月31日在指定媒体上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金2009年年度报告(摘要)》。
4、2010年4月6日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金在浦发银行定期定额投资起点金额的公告》、《天治基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券费率优惠活动的公告》。
5、2010年4月10日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司住所变更的公告》。
6、2010年4月12日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下部分基金参加兴业证券基金定投申购费率优惠活动的公告》。
7、2010年4月21日在指定媒体上刊登了《天治品质优选混合型证券投资基金2010年第1季度报告》。
8、2010年4月27日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于高管人员任职的公告》、《天治基金管理有限公司关于中国农业银行直销资金专户开户银行名称变更的公告》。
9、2010年5月29日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于基金经理变更的公告》。
10、2010年6月1日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行费率优惠活动的公告》。
11、2010年6月30日在指定媒体上刊登了《天治基金管理有限公司关于参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告》、《天治基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行费率优惠调整活动的公告》、《天治基金管理有限公司关于调整旗下基金所持中国重工股票估值方法的公告》。
二十一、 招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金代销机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本基金招募说明书复制件或复印件,但应以基金招募说明书正本为准。
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十二、 备查文件
(一)中国证监会批准本基金募集的文件
(二)《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》
(三)《天治品质优选混合型证券投资基金托管协议》
(四)法律意见书
(五)基金管理人业务资格批件、营业执照
(六)基金托管人业务资格批件、营业执照
(七)中国证监会要求的其他文件。
上述备查文件存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复制件或复印件。
天治基金管理有限公司
2010年8月26日
