天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告天治品质优选混合型证券投资基金
2013 年第 3 季度报告
2013 年 9 月 30 日基金管理人:天治基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日
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天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 天治品质优选混合
基金主代码 350002
交易代码 350002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年1月12日
报告期末基金份额总额 110,965,672.88份
在有效控制风险的前提下,追求中长期稳定且超越业投资目标
绩比较基准的投资回报。
本基金以股票品种为主要投资标的,以自下而上的股
票优选策略为主,辅以自上而下的类别资产配置、行
投资策略 业资产配置,通过综合运用财务品质、经营品质和市
场品质三大评估体系,优选具有长期发展潜力的上市
公司股票进行投资,并在投资运作的各个环节实施全
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面风险预算管理。
业绩比较基准 中信标普300指数×70%+中信标普国债指数×30%。
本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种,在
风险收益特征 投资管理全过程中严格实施风险预算管理,在明确的
风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)
1.本期已实现收益 2,710,631.99
2.本期利润 13,229,337.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.1167
4.期末基金资产净值 100,705,472.80
5.期末基金份额净值 0.9075注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增 净值增 业绩比 业绩比
阶段 ①-③ ②-④
长率① 长率标 较基准 较基准
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准差② 收益率 收益率
③ 标准差
④
过去三个月 14.80% 1.47% 7.94% 1.03% 6.86% 0.44%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005 年 1 月 12 日至 2013 年 9 月 30 日)注:按照本基金合同规定,本基金在资产配置中股票投资比例范围为基金资产净值的 40-95%,债券投资比例范围为基金资产净值的 0%-55%。本基金应自 2005年 1 月 12 日基金合同生效日起六个月内,达到本基金合同第 11 条规定的投资比例限制。截至本报告期末,本基金符合上述要求。
§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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任本基金的基金经理
证券从
姓名 职务 期限 说明
业年限
任职日期 离任日期
本基金
的基金
理学硕士研究生,具有基金
经理、天
从业资格,证券从业经验7
治核心
年。2006年6月加入天治基金
成长股
秦海 管理有限公司,历任行业研
票型证 2010-5-28 - 7
燕 究员、本基金基金经理助理,
券投资
现任本基金的基金经理、天
基金
治核心成长股票型证券投资
(LOF)
基金(LOF)基金经理。
基金经
理。
清华大学硕士研究生,具有
研究发 基金从业资格,证券从业17
展部总 年,曾就职于深圳中大投资
监、本基 基金管理公司任投资经理、
金的基 平安证券公司任投资经理、
金经理、 招商证券公司任行业部经
天治趋 理、高级分析师、国信证券吴战
势精选 2011-10-21 - 17 公司任行业首席分析师、国
峰
灵活配 投瑞银基金管理有限公司任
置混合 高级组合经理、国泰基金管
型证券 理有限公司任基金经理、现
投资基 任公司研究发展部总监、本
金的基 基金的基金经理、天治趋势
金经理。 精选灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。注:1、表内的任职日期和离任日期为公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》、《天治品质优选混
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产,为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》。本基金管理人公平交易体系涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,并通过明确投资权限划分、建立统一研究报告管理平台、分层次建立适用全公司及各投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库、应用投资管理系统公平交易相关程序、定期对不同投资组合收益率差异、交易价差、成交量事后量化分析评估等一系列措施切实落实各项公平交易制度。
报告期内,本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易的情形,未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
报告期内,本基金管理人未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 3 季度,国内经济运行保持相对平稳,投资品行业依然需求低迷,但并没有出现进一步恶化的迹象,基本处于企稳状态,与传统行业形成鲜明对比的是部分大众消费品如乳品、新兴产业中的互联网行业、电商、新传媒、环保等行业依然保持了很高的增速,产业资本在新兴产业的投资和购并非常活跃,这也表明投资者对未来中国经济整体依然呈现结构性看好的观点。与宏观经济相对应,国内资本市场延续上半年的活跃,投资者对新兴产业、新主题的追捧依旧,
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告新传媒、信息服务、自贸区主题出现了较大幅度的上涨,传统产业大多处于盘整形态。本基金继续保持了对证券市场持谨慎乐观的看法,积极把握结构性机会,本基金在 3 季度增加了传媒、商贸等行业的配置,调整了医药、机械、信息服务等行业的配置。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期末,本基金份额净值为 0.9075 元,报告期内本基金份额净值增长率为 14.80%,业绩比较基准收益率为 7.94%,高于业绩比较基准收益率 6.86%。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产
序号 项目 金额(元)
的比例(%)
1 权益投资 93,233,142.71 89.61
其中:股票 93,233,142.71 89.61
2 固定收益投资 121,875.86 0.12
其中:债券 121,875.86 0.12
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
- -
售金融资产
5 银行存款和结算备付金合计 10,530,273.96 10.12
6 其他各项资产 162,550.95 0.16
7 合计 104,047,843.48 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 486,000.00 0.48
B 采矿业 - -
C 制造业 48,261,442.57 47.92
电力、热力、燃气及水
D 3,023,546.00 3.00
生产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 13,853,295.12 13.76
交通运输、仓储和邮政
G 1,809,000.00 1.80
业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息
I 6,829,000.00 6.78
技术服务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施
N 803,000.00 0.80
管理业
居民服务、修理和其他
O - -
服务业
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,167,859.02 18.04
S 综合 - -
合计 93,233,142.71 92.58
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)
1 002024 苏宁云商 730,000 9,380,500.00 9.31
2 600276 恒瑞医药 209,958 7,636,172.46 7.58
3 000917 电广传媒 270,000 5,049,000.00 5.01
4 600267 海正药业 249,950 4,754,049.00 4.72
5 600887 伊利股份 106,000 4,736,080.00 4.70
6 601801 皖新传媒 344,950 4,556,789.50 4.52
7 601098 中南传媒 309,931 4,314,239.52 4.28
8 601928 凤凰传媒 289,000 4,008,430.00 3.98
9 600161 天坛生物 169,437 3,278,605.95 3.26
10 600757 长江传媒 340,000 3,182,400.00 3.165.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净
序号 债券品种 公允价值(元)
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 121,875.86 0.12
8 其他 - -
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9 合计 121,875.86 0.125.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
占基金资
数量
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比
(张)
例(%)
1 128003 华天转债 993 121,875.86 0.125.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 146,324.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 11,400.00
4 应收利息 2,653.87
5 应收申购款 2,173.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 162,550.955.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 114,557,481.82
本报告期基金总申购份额 1,473,029.07
天治品质优选混合型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告
减:本报告期基金总赎回份额 5,064,838.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 110,965,672.88
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§8 备查文件目录8.1 备查文件目录
1、天治品质优选混合型证券投资基金设立等相关批准文件
2、天治品质优选混合型证券投资基金基金合同
3、天治品质优选混合型证券投资基金招募说明书
4、天治品质优选混合型证券投资基金托管协议
5、本报告期内按照规定披露的各项公告8.2 存放地点
天治基金管理有限公司办公地点—上海市复兴西路 159 号。8.3 查阅方式
网址:www.chinanature.com.cn
天治基金管理有限公司
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